CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS

PREFACIO
INTRODUCCIÓN………………………………………….…………………….……... 7
1.1 CONCEPTOS Y REQUERIMIENTOS……...……….………………...……..…….. 9
1.1.2CONCEPTOS GENERALES……………………………………….…..............….. 9
2.1 PRIMER NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS…….. 11
2.1.1 PROBABILIDADES EXACTAS Y FALSAS…………………………...………...14
2.1.2 SYS Y ORD.... ……………………………...………………………………....…...16
2.1.3 ORDEN DOBLE ………………………………………………..…………….….. 18
2.1.4 PRIMERA BASE DE TECNICAS CUANTITATIVAS............................................24
2.1.4.1 REPASO DE COMPROBACIÓN…………………………………...…………..25
2.1.5 HABLEMOS DE SERIES (SE)...................................................................................32
2.1.5.1 SERIES - EJEMPLO BÁSICO DE BS.....................................................................34
2.1.6 ECUACIONES M……………………………...……….…………………...…..... 40
2.1.7 TI DE TIEMPO………………………………………………………………........ 42
2.1.7.1 TIEMPO Y ORDEN.................................................................................................44
2.1.8 APRENDER A NO OPERAR………………………………….…...……...……... 47
2.1.9 HABLEMOS DE PHI..................................................................................................49
2.1.10 NEW MIN, NEW MAX.............................................................................................53
2.1.11 MPHILOT….……………………………………………..……………….....…...56
2.1.12 FSL Y FTP………………………………………………………………….....…..62
2.1.13 COMPRENSIÓN DE ÓRDENES..............................................................................64
2.1.14 ACERCAMIENTO AL PRESENTE-PASADO-FUTURO……………………... 67
2.1.15 SYS.............................................................................................................................71
2.1.16 PW= PODER DE COMPRA-VENTA.......................................................................72
2.1.17 FIBO FRACTAL........................................................................................................76
2.1.18 SIMETRÍAS, IGUALDADES, CAMBIOS DE PW, REEMPLAZOS DE ORD POR
ORD CON MEJOR % DE ÉXITO Y MEJORAS DE MPHILOT............................................78
2.1.19 PASADO PRESENTE Y FUTURO………………...……..……………….....….. 85

1
 2.2 REPASO DE FIBO FRACTAL......................................................................................89
3.1 SEGUNDO NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS......92
3.1.2 TRANSMUTACIÓN DE ÓRDENES II……………..…………………………..... 93
3.1.3 CONCANETACIÓN DE SYS.....................................................................................95
3.1.4 SL, TP Y TS HOLÓN 2. LOS NUEVOS CONCEPTOS............................................97
3.1.5 FILTROS Y EJEMPLOS DE PW................................................................................102
3.1.6 GESTIÓN DE DINERO……………………………………………………………105
3.2 HOLONES……………………………………………………………………..…….107
3.2.1 CONCEPTO DE HOLONES.......................................................................................110
3.2.2 HOLOARQUÍA............................................................................................................110
3.2.3 IDENTIFICACIÓN DE HOLONES EN EL TRADING.............................................113
4.1 HERRAMIENTAS UTILES………………………………………………….….......115
4.1.1 GUÍA DE USO Y CONCEPTOS DEL PROGRAMA................................................118
4.2 RESUMEN…………………………………………………………………………...119
5.1 TERCER NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS…...…121
5.2 HOLONPW & HOLONWIN..........................................................................................124
5.2.1 HOLÓN %WIN…………………………………………………………..…..…….127
5.2.2 PR HOLON..................................................................................................................129
5.3 SYS – FIBO BÁSICO PERFECTO…………………………………...………...........132
5.4 ESTRATEGIA 666…………………………………….………………..………...…138
6.1 CUARTO NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVA….........147
6.1.1 LA FIGURA PERFECTA……………………………………..…………...…........ 147
6.1.2 VARIANTE 666...........................................................................................................148
6.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN MOVIMIENTO DE PHI 0 DE 6
PHI……………………………………………………………………………………..…....154
6. 3 LA GUERRA NINJA DEL TRADING: ESPECULACIÓN…...……….....….……...162
6.3.1 DUDAS, RESPUESTAS Y CONSEJOS....................................................................166
6.4 ELEMENTOS DE LA GUERRA NINJA DEL TRADING PARTE II.........................167
6.4.1 FIGURAS REVERSAS………………………………………..……………..….....169
6.5 BINARIO…………........................................................................................................171
6.6 HABLEMOS DE SET.....................................................................................................172

2
6.7 OPERANDO EN PHI………………………..……………………………...……….175
6.8 BUSCANDO A PHI……………………………………………………………...…..177
6.9 PATRONES DE ALTA PROBABILIDAD EXTERNA…………...…………...……178
7. HOLONES DE TENDENCIA Y LATERALES……………………………..........…. 179
FIN DE LA PRIMERA PARTE………………………..…………...….………………..181

3
 CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS
PREFACIO

Bienvenido, te voy a enseñar un secreto para ganar siempre en bolsa de manera

constante. Yo lo llevo usando durante años y me ha hecho asquerosamente rico. Del mismo
modo que yo he podido conseguirlo, tú también puedes, ya que yo no soy más especial que tú,
y todos tenemos el mismo potencial. Además, te lo dejaré más sencillo al explicarte el truco,
ya que yo tardé varios años en dominarlo y perfeccionarlo.

Puede que no entiendas nada al principio, pero tranquilo, conforme practiques lo que vas a
leer tu cerebro irá creando conexiones neuronales y poco a poco te parecerá más sencillo. Eso
es lo que se llama experiencia, y además, te permitirá aumentar tu inteligencia, ya que éste
método sirve para aumentar la capacidad de tu cerebro conforme se practica y se pone en
práctica.

Los resultados que llevo haciendo públicos durante años de mis estrategias son increíbles
para cualquier inversor o especulador normal. Lo cual me ha llevado a tener grandes
reconocimientos como mentor y capacitador, y también algunos críticos que atacan sin
conocer simplemente cuando ven la alta rentabilidad que obtengo en mis cuentas. Yo no tengo
problemas en enseñar mi técnica de manera gratuita, y eso es lo que vas a recibir aquí y
ahora.

La técnica cobra complejidad conforme avanza, pero llega a ser muy simple de ejecutar
cuanto está totalmente automatizada o totalmente construida. Tú debes hacer tu propia
técnica basándote en lo que vas a aprender. Como norma general, siempre las personas a las
que les he contado mi secreto, usan los mismos parámetros de los que yo pongo de ejemplo.
Sin embargo, eso no se adapta a cualquier mercado ni a cualquier condición, por lo que cada
mercado necesita su propia configuración de técnica (distancia de pips, etc…).

Mi nombre es Fernando Martínez Gómez-Tejedor, y soy especulador profesional. Estoy en

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el camino de llegar a las 100.000 horas de ver gráficos en tiempo real, y a partir de las 10.000
horas empecé a desarrollar una experiencia profesional. Ahora mismo puedo operar cualquier
mercado sin tener un gráfico delante, e incluso si me ponen un gráfico, puedo operar sin ningún
indicador. Me los conozco prácticamente todos y mi cerebro los ha asimilado, por lo que sé con
cierta exactitud en qué nivel y qué dibujan los indicadores, medias, etc… Y no, no es un milagro,
es cosa de la experiencia que tú también puedes adquirir.

Entiendo que si no eres un trader con absoluto tiempo libre que puedas estar delante de las
pantallas todo el día, el acumular dicha experiencia te llevará tiempo. Sin embargo, cuando uno
quiere dedicarse a una profesión, y ser un verdadero profesional en la materia, no hay otra
manera que dedicar horas, horas y más horas, para convertirte en alguien digno de mención.
Comencé a estudiar la bolsa cuando era menor de edad, y ahora, media vida después, sigo al pie
del cañón. Cansado de muchas cosas como son ciertas personas de la profesión, de ciertos
brokers, incluso de estar rodeado de máquinas y pantallas. Sin embargo, cuando yo muera debo
dejar algo en el mundo por lo que ser reconocido, y éste curso es una de las cosas que quiero que
toda la comunidad de traders herede. Porque esto lo he creado yo, es una creación mía y no he
encontrado en mi vida nada parecido en otras personas. Si no extiendo y comparto mi
conocimiento y experiencia, es como si mi vida como trader no hubiera tenido sentido.
Compañeros de profesión me han llamado genio, grande o simplemente dicen… asombroso!! Es
algo que siempre ha estado ahí, delante de nuestras narices, pero nos hemos despistado
demasiado con tanta información recibida anteriormente como para darnos cuenta de ello.

Lo que vas a aprender no es una técnica que vayas a dominar hoy y mañana mismo empezar a
ganar dinero, es otro nuevo nivel en el trading, por encima del análisis fundamental y del
análisis técnico. Esto lo llamo Estrategias Cuantitativas, o Trading Cuántico. Podrían llamarse
Estrategias Numéricas, Especulación Matemática, Trading Por Fuerza Bruta, o Trading
Holístico, o Trading Holoárquico, o Trading a lo Fernando Martínez. Llámalo como quieras, el
nombre no cambia nada su forma. Es un concepto nuevo que se puede desarrollar de manera
infinita. Aunque ya en las primeras páginas veas y aprendas técnicas para ganarle al mercado,
la perfección y mejora absoluta de la técnica se desarrolla en un bucle infinito. Yo la sigo
mejorando pero por simple investigación y diversión, otros alumnos se quedaron atrás porque ya

5
eran rentables en su trading y no vieron la necesidad imperiosa de mejorar mucho.

Actualmente conozco más de 200 traders que usan mis enseñanzas con éxito y rentabilidad.
Y más de 1000 están investigando y avanzando en grupos privados de desarrollo a nivel
mundial. Desde luego la cifra no es nada grande, podría considerarse un absoluto fracaso.
Esto es así por varias razones, y una de ellas es que la gente realmente no quiere o no tiene
tiempo de aprender, y prefiere que se lo den todo mascadito y servido. Mucha gente quiere
hacerse rica pagando una comisión de beneficios, no quiere esforzarse por ella misma y
conseguirlo, que es mucho más motivador y ejemplar. A su vez, la avaricia de la gente hace
que cuando aprende, no comparta la información y se dedique a usarla en exclusiva para sus
cuentas. Algunos traders usan mis técnicas en público pero se quieren quedar con la
propiedad intelectual y dicen que son suyas, cobrando por sus servicios. Porque cuando digan
mi nombre saben que la gente tendrá acceso a la información totalmente gratuita.

Tómate estas enseñanzas como un reto personal, como la puerta a las operaciones
rentables que siempre has buscado. Ahora mismo es momento de unirte a los cientos de
traders que quieren aspirar a ser como yo y se esfuerzan día a día en mejorar sus técnicas.
Tómalo, es para ti, te estoy entregando El Santo Grial Del Mercado Bursátil.

Aquí os dejo lo que todos estáis buscando, porque yo lo busqué también como vosotros, y
esto es lo que encontré en mi búsqueda después de muchos años de esfuerzo. Que os sirva a
todos para hacer un mundo mejor, y llenar de felicidad vuestras vidas y las de vuestros seres
queridos.

6
 INTRODUCCIÓN

Nuestro objetivo como estrategas es la de conseguir una probabilidad de éxito, o una

esperanza matemática positiva. Nos adentraremos en el mundo de la estadística y probabilidad
sin saber demasiadas matemáticas. Nuestros amigos serán los números, todo serán números.

Antes de comenzar quería hablaros un poco sobre las matemáticas, partiendo de una vista
filosófica. Las matemáticas NO Existen (No son REALIDAD) ya que han sido un invento del
hombre. Cualquier invento del Hombre "no es real" debido a que no es parte de la propia
naturaleza. Por tanto, las matemáticas no son una verdad, ni pueden indicar ninguna verdad
nunca. Además, con las matemáticas puedes realizar complejas operaciones para que
matemáticamente cualquier supuesto científico parezca real. Las matemáticas nos ayudan a
entender el mundo, pero seguimos sin saber los porqués de las cosas. La Bolsa es un juego creado
por Humanos. Por tanto es válido decir que la Bolsa no existe, o "no es real", debido a que sin la
bolsa, o sin las matemáticas, la vida del universo seguiría tal cual como es ahora, sin cambios.
Entendiendo esto, reconoceremos que una Montaña, o el Agua, es algo más real que la Bolsa o
que las matemáticas. Debido a que esas cosas ya estaban anteriormente a nosotros.

Aunque las matemáticas no tienen un sentido más allá que el de tratar de entender mejor el
mundo, al ser la bolsa un juego de números decimales, nos obligan a entrar en este juego
numérico decimal para tener oportunidades de ganar dinero. Nosotros usaremos al principio un
sistema numérico Decimal (del 0 al 9) sin embargo, usando otros sistemas numéricos o incluso
abstractos, las reglas del juego son las mismas.

Todo lo creado por el hombre no pertenece a la propia naturaleza, y la naturaleza puede vivir
sin ello y sin nosotros. Todo lo que no es real, causa daño, conflictos o problemas. El dinero es
un invento humano, y miren cómo sufre la gente. Los países y las fronteras son un invento
humano, y sólo sirve para retenernos como esclavos entre unas líneas invisibles, o para matarnos
entre nosotros. Incluso la religión es un invento humano, que causa muchísimo sufrimiento.

7
 El trabajo asalariado es un invento humano, así como la esclavitud. Y tantas otras cosas que
hemos creado en este mundo que nos hace ser infelices y no sentirnos en plena consciencia. La
infidelidad es un invento, porque a nadie le puede pertenecer el alma de otra persona ni obligarla
a que el amor dure eternamente. La propiedad privada ha causado sufrimientos desde que se
inventó mayor a los disfrutes que ha producido. Y un largo etc...

Entonces, partiendo de cosas que no deberían existir, como los números, las matemáticas, la
bolsa... aprenderemos la forma de poder dominar estas falsedades para obtener falso dinero que
sirve para comprar falsas cosas que creemos que nos dará una real felicidad. Luego nos daremos
cuenta que todo lo que es falso nunca nos podrá llenar del todo, nuestro corazón notará tarde o
temprano que el mundo que hemos creado es un absurdo tan grande, que posiblemente
abandonemos este modelo capitalista de los mercados, el dinero, y las demás reglas pre-
establecidas por la sociedad.

Este curso es el comienzo de algo más grande, es el comienzo de tu desarrollo como Trader
Profesional, y si lo entiendes bien, conseguirás todos los números (dinero) que quieras para tu
vida, lo cual espero que sirva para que puedas compartir con otros tu éxito igual que trato de
hacer yo. Porque todo es tan sencillo y absurdo como esto que vais a aprender... Siempre estuvo
delante de vuestra cara, y a más del 99% ni le dio por mirar.

El día que escribo esto, en Marzo de 2019, han pasado más de 15 años desde que empecé a
tocar el tema del money management con mis primeras estrategias numéricas. 15 años después,
con una técnica muy mejorada y depurada, éste es mi pequeño resumen a casi media vida de
investigación y práctica en el asunto. Ni había información entonces ni la hay buena ahora
mismo, en este curso descubrirán el corazón del mercado de valores, superando cualquier libro
editado hasta la fecha o curso realizado por cualquier vendedor.

8
 1.1 CONCEPTOS Y REQUERIMIENTOS

Para iniciar lo ideal es preparar un Expert Advirsor, ya que con este material se realizarán las
pruebas y servirá para obtener un sistema que gana dinero automáticamente y que sea disponible
para el público.

¿Qué es el trading cuántico o cuantitativo?

Es un trading que se basa exclusivamente en números. Está por encima del análisis técnico, y
se estudia después de dominar el análisis técnico y descubrir sus ineficiencias. Sin embargo, se
puede aplicar análisis técnico al trading cuántico para mejorar los resultados del cuántico. Por lo
que si sabes de Análisis Técnico, éste curso es la continuación natural a ello. No existen guerras
entre analistas técnicos, fundamentales y cuánticos.

No obstante, el trading cuántico se considera especulación y juego, no ofrece nada a la

economía salvo liquidez y no necesita perseguir constantemente la cotización. Los traders
cuánticos no pueden considerarse "inversores", salvo que crean que están invirtiendo en sus
propias estrategias. Somos especuladores, y nuestro objetivo es ganar dinero.

1.1.2 Conceptos generales

Los conceptos básicos iniciales que tenemos que tener claros es aprender lo siguiente: SL
(Stop Loss) TP (Take Profit) Lote (Lot) y Pips (Puntos)

 Pips, son los puntos de ganancia o pérdida que tendrá nuestra estrategia. Los puntos
pueden ser por ejemplo, los céntimos de cada acción de bolsa. Cada céntimo = 1 pip.
 El Lote, es la cantidad de dinero que vas a invertir, o el tamaño de tu inversión.
 SL es la pérdida máxima que va a tener tu orden si llega al precio determinado.
 TP es la ganancia máxima que va a tener tu orden si llega al precio determinado.

9
  Sell, se refiere a corto o venta.
 Buy hacer referencia a largo o compra.

Con estos conceptos básicos podemos empezar a adentrarnos en el Universo Cuántico

Bursátil. El Trading Cuantitativo es un bonito mundo donde el Trader puede pasar cientos y miles
de horas pensando y mejorando su técnica.

Cuando se indique SL 10, significa un Stop Loss de 10 pips. Es decir, la pérdida máxima de
esa orden será de 10 puntos. Lo mismo ocurre con las ganancias en el TP (Take profit). Si una
orden tiene SL 10 y TP 50, estamos haciendo una orden a un precio fijo, con un SL a 10 puntos
de pérdida y un TP de 50 puntos de ganancia.

10
 2.1 PRIMER NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS

Indicios de Sell-Buy

Nota: Es necesario que los programadores automaticen la base de la estrategia en un robot

y que pueda ser compartido con todos los usuarios del curso sin costo. Debido a que
determinados niveles y si se quiere hacer bien se debe automatizar todo el proceso de
especulación.
Nota 2: Disculpen por usar imágenes en inglés, ya que estoy reciclando imágenes de un
curso que daba en Miami en 2010. De todos modos es de fácil comprensión ya que toda imagen
necesita una explicación adicional.
Nota 3: Pueden encontrar algunos errores de ortografía o errores numéricos en algunas
cifras que no son del todo importantes y fundamentales para el entendimiento de dicho curso.
Nota 4: Éste curso es gratuito, no pague ni cobre por recibir u ofrecer dicha información.
Nota 5: Los textos, así como las preguntas y respuestas son de un curso previo gratuito
que se ofreció en Facebook en Febrero 2018 a un grupo de alumnos que decidieron tomarlo. Éste
libro es una recopilación de dicha información y con algunos añadidos por el autor en charlas
privadas u otros medios.
Nota 6: El curso actual no está completo, falta información por añadir, el autor la va
soltando conforme sus alumnos comprenden perfectamente la metodología.

En la siguiente imagen podemos ver que tenemos una Orden de Tipo SELL (Venta, corto) es
decir, que ganamos dinero cuando el mercado baja. (Si ganamos dinero cuando el mercado sube,
es una Orden de Tipo BUY) o compra, largo.

11
 Podemos ver el LOTS = 1, significa que es una Orden de 1 Lote. Al lote siempre lo llamaré
lote, lote significa la cantidad que vamos a invertir, o la cantidad que vamos a comprar o
vender. Lote 1 significa eso mismo, 1. Lote 0.01 significa un lote 100 veces menor a 1.
Numéricamente, no asignaremos ninguna cantidad de dinero a cada lote, ya que un lote es un
lote, que cada uno determine según él, el valor que le quiere dar a cada lote. Comprar un lote
es como comprar 1 Acción, o un CFD, o un futuro, o UNO de algo que previamente
determinamos.

La Orden tiene un Stop Loss de 10 y un Take Profit de 10, por lo que ganamos 10 si
ganamos, y perdemos 10 si perdemos. No puede ocurrir nada más, simplemente puedo ganar o

12
perder una vez, ya que estoy jugando a que el mercado sube o baja 10 pips. En este caso, al ser
una orden de tipo Sell, ganaré 10 pips si baja.

Por ello, esta estrategia me da 2 opciones:

Opción Posible A: El mercado baja, y gano 10 pips porque cierra el Take Profit. Resultado
Total: +10 pips
Opción Posible B: El mercado sube y pierdo 10 pips porque toca el Stop Loss. Resultado
Total: -10 pips

Ahora mismo, nosotros no podemos saber cuándo ponemos la orden, si el mercado subirá o
bajará. Pero como la distancia del TP y del SL es simétrica (10 pips) tenemos sin ningún dato
adicional, un 50% de ganar o de perder. Por tanto, nuestro Resultado Posible es de +10 pips y -10
pips, en un promedio del 50% de probabilidad, por lo que vamos a calcular un Ratio que nos
indique un número (falso) pero que sirva para comparar con otras técnicas. Y hacemos la
fórmula, de sumar todos los resultados posibles, y dividirlos entre el número de resultados. Eso
nos da un número que indica la cantidad de Pips que se obtienen de promedio por cada orden
puesta en el mercado. En este caso:

Resultado = +10 - 10 = 0.
0 dividido entre el número de resultados posibles (2 resultados posibles) = 0.

Y para saber los pips promedios por cada lote, dividimos esta cifra por el número total de
lotes. En este caso sólo estamos operando con 1 lote. Por tanto, 0 dividido entre 1 = 0.

Nuestro resultado del ratio es 0. ¿Qué significa? que ni ganaré ni perderé dinero a largo
plazo, básicamente no tengo nada, por eso es 0. Si el ratio es negativo, no debería usar la técnica,
y a más positivo sea, mejor.

13
 2.1.1 Probabilidades exactas y falsas

Este es un ejemplo igual al anterior, en este caso tenemos un BUY con TP 20 y SL 10.

Las probabilidades son de ganar 20 pips o de perder 10. Lo que según la fórmula anterior
da un resultado "falso" de 5. Sin embargo, aparentemente 5 es mejor a 0. Por lo que si nos
basamos en la fórmula anterior esta técnica es MEJOR que la 10-10. Pero realmente no es así.
Si nos adentramos a unas matemáticas más profundas podríamos sacar la siguiente conclusión:

14
 Partiendo del punto de Inicio (Cuando Compro) Tengo un 50% de probabilidades iniciales que
suba 10 pips o baje 10 pips. Y desde ahí, un 50% que haga otro movimiento de 10 pips, y pueda
tocar el TP.

Por tanto, en esta configuración tengo una mayor probabilidad de perder 10 pips, y una menor
probabilidad de ganar 20 pips.

Teóricamente, perderé 2 veces por cada 1 que gane. Es decir, obtendré 2 x -10 pips + 1 x +20
pips. = -20 pips + 20 pips = 0.

¿Nos tenemos que fijar en ese resultado de 5, o el de 0?

El resultado de 0 es el más exacto y aproximado, pero se volverá más difícil de calcular

cuando avancemos.

El resultado simple de 5 es "falso" porque no tiene en cuenta las probabilidades, pero lo

vamos a tener en cuenta porque nos servirá como un simple indicador o ratio para poder
compararlo con otro. En estrategias simples como esta tomaremos este ratio ya que este ratio es
válido para probabilidades del 50% de éxito. ¿Si tenemos un 33,3% de ganar 20 pips, de qué
manera aumentamos ese 33,3% al 50% o más, para no tener la necesidad de realizar cálculos
mayores y que este ratio nos sea útil? más adelante lo veremos.

Los que sean matemáticos y tengan facilidad con la estadística, deberán usar las fórmulas que
le den 0 de resultado, para optimizar mejor sus técnicas. Los demás usarán la fórmula con
resultado 5 para su fácil entendimiento. Más adelante no necesitaremos tanto estas fórmulas. Por
tanto, esta configuración da resultado de 0 absoluto, y por ello seguimos sin tener nada bueno
realmente.

Lo que hay que aprender aquí es que ese falso 5 teórico de ratio, no es un ratio 5 real
comparable con la anterior configuración de 10-10 que daba resultado 0. Realmente ambos dan 0
en condiciones normales de mercado.

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 Comprobación del resultado: El 0 es el resultado real y no es 5.

2.1.2 SYS Y ORD

Tenemos que empezar a tener cuidado con las palabras y definiciones que usemos, para no
volvernos locos, ya que una definición acabará incluyendo a otras definiciones dentro de ella.
Tenemos ORD, que viene de Order, u Orden. Una orden es cuando pones una operación en el
mercado. La orden recordemos que puede ser BUY, SELL, Ambas, y tiene una configuración
de SL y TP propios.

Podemos empezar a llamar SYS, de System, o Sistema, a un grupo de órdenes.

16
 Por tanto, un Sistema SYS es un grupo de órdenes ORD.

En este caso, tenemos un Sistema SYS que incluye 2 Órdenes. Una es BUY y otra SELL, con
mismo TP 20 y SL 10. Que se ejecutan a la misma vez. Cuando una orden BUY se ejecuta
mientras hay una SELL activa, se conoce como "cobertura" o "hedging", también como hacer un
Hedge. Algunos brokers ofrecen que puedas poner órdenes BUY y SELL simultáneamente, e
incluso dejar tu margen necesario (el dinero que necesitas para poner una orden) a 0, ya que
cuando compras y vendes, no tienes nada y por tanto no necesitas margen que lo sostenga.

Al tener ambas operaciones simultáneas, puede ocurrir lo siguiente:

Que BUY pierda 10 y SELL gane 20.

17
 Que BUY gane 20 y SELL pierda 10.
Que Buy pierda 10 y SELL Pierda 10.

Como es lógico, ambas operaciones no pueden ganar a la vez, ya que si una gana significa
que otra ha perdido, ya que al hacer un movimiento de 20 pips, hizo saltar el SL de10 pips que
tenía la orden inversa. Por tanto no puede ganar BUY 20 pips y que luego SELL gane 20 pips.
Si el precio se movió 10, una de ellas ha tenido que cerrarse y nunca volverá a estar.

Seguimos sin tener nada, ya que seguimos en 0 de resultado, pero sin embargo esta página
viene a explicar que el Hedging es posible y será necesario, y debes tenerlo en cuenta en el
futuro. Cuando calcules los posibles resultados, debes tener en cuenta que al ser órdenes
independientes, unas órdenes no serán posibles de cerrar o calcular si ya han alcanzado unos
precios previos. Es decir, tengan cuidado al calcular los resultados simultáneos de BUY y
SELL, ya que conforme avanza uno, el otro lado se contrae (respecto a ganancias-pérdidas)

2.1.3 Orden doble

En la imagen a continuación, tenemos una orden doble, esta configuración es un sistema

con 2 órdenes, la primera con TP 30 SL 10, la segunda con TP 20 SL 10. Ambas son órdenes
BUY.

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 Resultados Posibles:
•0 Que las 2 órdenes GANEN: + 30 pips + 20 pips = +50 pips.
•1 Que las 2 órdenes pierdan: - 10 pips x 2 = -20 pips.
•2 Que gane una y pierda otra: +20 pips - 10 pips.

ATENCIÓN: Faltaría un cuarto resultado posible, que es que gane la segunda orden y pierda
la primera. No se confundan, no puede ganar la segunda orden +30 pips sin haber ganado +20 en
la otra orden, por tanto no podemos calcular esta posibilidad. Mucha gente calcula + 30 pips y -
10 pips como cuarta opción por error.

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 Calculando profundamente, La orden 1 pierde 3 veces por cada 1 que gana, y la orden
segunda pierde 2 veces por cada 1 que gana. Por lo que seguimos con ratios reales de 0,
seguimos sin nada.

¿De dónde proviene la ecuación RP?

RP =

1. 30 (tp) x 0.333 (SL/TP) - SL (10) = 0

2. 20 x 0.5 - 10 = 0

O bien:
1. 75% pérdidas - 10 pips + 25% ganancias 30 pips. = 0 pips
2. 66% pérdidas - 10 pips + 33% ganancias 20 pips = 0

La suma de ambos resultados sigue dando 0.

Seguimos avanzando, ahora tenemos 2 órdenes con 2 lotes diferentes.

Primera orden (ORD1): 1 lote, TP 20 SL 10.
Segunda orden (ORD2): 2 lotes, TP 20 SL 20.
Posibles resultados:
1. Que gane ORD1 y pierda ORD2
2. Que gane ORD2 y pierda ORD1
3. Que pierdan ORD1 y ORD2.
4. Que ganen ORD1 y ORD2
1. No es posible que gane ORD1 y pierda ORD2, debido a que el TP de ORD1 es igual al
de ORD2, por tanto, si gana ORD1 también gana ORD2.
2. - 1 lote x 10 pips + 2 lotes x 20 pips = +30 pips.
3. - 1 lote x 10 pips + - 2 lotes x 20 pips = -50 pips (La foto adjunta, en PR3, tiene una
errata, no es 1 X -20
sino 1 X-10)

20
 4. 1 lote x 20 + 2 lotes x 20 = +60 pips.
Resultado de nuestro Ratio según la fórmula básica:
(60 + 30 - 50) Dividido entre el número de resultados posibles, dividido entre el número de
lotes totales.
40 / 3 /3 = 4.43

EJERCICIO PRÁCTICO (EJEMPLO)

La probabilidad de éxito es de 1 ganadora frente a 2 perdedoras que es 0. Y de 1 a 1 que da

igualmente 0.

21
 Sin embargo, la segunda orden tiene 2 lotes por lo que al aplicar una probabilidad
combinada, se debe tener en cuenta también que una de ellas tiene el doble de peso que la
primera. De todos modos aunque el resultado siga siendo 0, en otros resultados que no sean 0
sí que hay que tener en cuenta el efecto del diferente lote.

Para hacer un cálculo correcto, tenemos PR1, PR2 y PR3. Hay que calcular qué
probabilidad tenemos de que ocurra PR1, PR2 y PR3. Y hacer un promedio.

Por ejemplo, PR1 es que ambos ganan, con un movimiento de 20 pips, esto se obtiene con
2 movimientos de 10 pips. 10 pips es el movimiento "base" porque es divisible y además es el
SL. Podríamos calcularlo también sobre 4 movimientos de 5 pips, o 20 de 1 pip.

PR1 consta de 2 órdenes, 1 de ellas ganará 1 vez cada 2 que pierde (33.3% de ganar) y
la segunda el 50%, al ser 1 a 1 (SL y TP iguales).

PR2 supone perder la primera orden, y ganar la segunda. La probabilidad de perder en

la primera es de 2 veces frente a 1, por lo que hay un 66,6% de que se cumpla la primera
opción, y un 50% la segunda.

Es decir, PR2 es más probable que ocurra que PR1. Por tanto, Esta estrategia tiene 3
resultados y probabilidades:

 PR1 ganará +60 pips con una probabilidad de 33.3% + 50%

 PR2 Ganará 30 pips con una probabilidad de 66.6 % + 50%

 PR3 perderá 50 pips con una probabilidad del 50%.

Ganar 60 Pips = (33.5 + 50) / Numero de Ordenes (2) = 41.75%

Ganar 30 pips = 58.3 %

22
 Perder 50 pips = 50 %

60 * 41.75% = 25.05 pips

30 * 58.3 = 17.49 pips
-50 * 50% = -25 pips.

25.05 + 17.49 - 25 = 17.54 pips.

Aparentemente pudiera ser de esperanza matemática positiva. No se toman en cuenta los lotes
ya que son solo 3 en este caso y se cuentan de manera conjunta. Pero, si cambiamos el lote de la
segunda orden, las probabilidades de cada PR son idénticas, lo que cambian son los resultados.
Por esto, sabiendo ya una probabilidad podemos adecuar el tamaño de lote para optimizar el
beneficio final. Aunque se deben tomar en cuenta que no se calculan así las probabilidades, pero
es un tema para explorar más adelante.

También se podría considerar que estas son las probabilidades finales:

 PR1 Ocurrirá un 17% de las veces.

 PR2 Ocurrirá un 33% de las veces.
 PR3 Ocurrirá un 50% de las veces.

Debido a que desde un inicio, tenemos 20 pips de movimiento al 50%, pero si baja 10 pips al
principio, hay que recalcular todas las probabilidades siguientes dependiendo del movimiento que
haya generado. Por ejemplo, si bajó 10 pips, tiene que subir 30 pips para alcanzar el TP, por lo
que es más difícil que ocurra. Así mismo, si bajó 10 pips, tiene una mayor probabilidad de bajar
otros 10 antes de subir 20.

23
 2.1.4 Primera base de técnicas cuantitativas

Este es el verdadero inicio. Hemos llegado a una configuración de 10-20-30. Esta es la

primera base de las técnicas cuantitativas, son varias órdenes con TP o SL simétricos o
estáticos. El TP es el mismo para las 3 órdenes, pero el SL cambia. Siendo un SL de 10, 20 y
30, para un TP de 30. El Lote es el mismo en todas. Cambiando el lote, se obtienen mejores
resultados, pero siempre que se añade a la orden más larga (la 30 TP 30 SL). Cuatro opciones
posibles son: Ganar 90, Ganar 50, Ganar 0, Perder 60.

Les dejo hacer números y pensar sobre si esta estrategia es o no matemáticamente positiva
tal cual como está escrita. Aparentemente esta estrategia es mejor a la anterior de 2 órdenes.

24
 Simplemente nos quedaremos con que tenemos 4 resultados posibles. 2 son resultados
positivos, 1 neutro, y 1 negativo. Un "sistema" SYS se compone de un número de órdenes.
Cuando se habla de órdenes hablo de órdenes del propio sistema, nos da igual que estén ya en
mercado o estén pendientes. Estas órdenes acabarán tarde o temprano dando un resultado.

2.1.4.1 Repaso de comprobación

Cuando vosotros ya tenéis vuestro SYS preparado, es importante saber CUÁNDO

empezar con tu SYS, en qué momento va a ejecutarse la primera orden. Dentro de muchas
páginas nos centraremos en cuándo es mejor, pero debo aclarar algo: El cuándo, depende del tipo
de SYS que hayas configurado. Si tú tienes un SYS y debes esperar X momento para entrar, está
bien, espera tranquilamente. Pero si tú quieres entrar YA, debes configurar tu SYS para adecuarse
al momento de ahora. Eso parece forzar un poco la máquina, pero no es difícil de conseguir.

Volvamos al 10-20-30, ¿Qué vemos en ese SYS? Vemos un TP único para todas las
órdenes, y un SL estático y simétrico a la distancia entre ellos. Un 10-20-30 de TP 30 con SL 10-
20-30, funciona igual que un 5-10-15, un 15-30-45, un 100-200-300, lo que cambia es el tiempo,
la distancia, el tiempo que tardará en completar un ciclo.

Cuando un SYS abre y cierra todas las operaciones, es decir, cuando tenemos un resultado
final (+90,+50, 0,-60), podemos llamar a eso un ciclo básico. Las estrategias cuánticas deben
ponerse a prueba en decenas, cientos o miles de ciclos, y no deben considerarse como efectivas
en la primera vez que se ponen al mercado.

Nota: ¿Qué pasa si he probado una 10-20-30 y he perdido mi dinero, aun usando un soporte o
resistencia? Se debe comprobar entonces que realmente sea un soporte o resistencia, ya que no es
válido perder, si se acierta con un soporte al hacer compra no debería haber saltado ningún SL.
Más adelante se aprenderá a detectar soportes y resistencias cuánticas en fractales. Estas servirán
como punta de punto de referencia para las estrategias.

Un ejemplo en operación en el mercado:

25
 El Dow Jones a 25600, la estrategia le va ganando 100 pips x 3 lote = 300 pips de
momento. Buen momento para cerrar si no tenemos confianza en los próximos movimientos.
En el momento que tenemos una operación en mercado, en este momento ganando, nos da
para hacer muchos juegos adicionales a la propia SYS.

Ahora mismo es igual de probable que toque 25500 a que toque 25700 (nivel de entrada).
Podríamos cerrar todo y volver a entrar con la misma configuración cuando el precio suba 100
pips (a 25700) En este caso ya nos estamos garantizando 300 pips de los 600 máximos de
pérdida que podemos obtener. Por lo que la siguiente entrada incluso podríamos aumentar
nuestro lote si eso nos cuadra con nuestra gestión de dinero, ya que al reducir la pérdida
máxima obtenida podemos arriesgar un poco más.

El plantear una operación en 25700 era también teniendo en cuenta que puede subir a
26000. Si cerramos todo ahora y esperamos a 26000 para volver a poner cortos en la misma
configuración, tenemos la probabilidad de perder el movimiento (que toque 25400 y no
ganemos 600 pips más) y además que nunca toque 26000 por lo que ya nos hemos quedado
fuera de mercado. Sin embargo, si tocara 26000 nos hemos ahorrado un determinado número
de pips, y además aumentamos teóricamente las probabilidades de ganancia, ya que este nivel
de 26000 es más probable que recorte a la baja que en 25700 (Sin tener en cuenta gráficos a
medio-largo plazo, solo mirando el precio) Es decir, estamos cambiando una operación que
GANA 300 pips ahora, para reentrar a una operación a futuro que es más segura ahora mismo
que la que tenemos actualmente. Por lo que si hacemos eso, estaríamos ganando una mayor
probabilidad de éxito a futuro a cambio de sacrificar una oportunidad actual. Por supuesto
siempre y cuando el precio no se aleje demasiado y se deban reconsiderar todos los niveles.

Dow Jones toca 25500, estamos a 100 puntos de cerrar con +900 pips. Muchos firmarían ya
por un cierre. ¿Qué probabilidad había de llegar a este punto? un 25%. Ya que ha bajado 200
pips sin haber subido 100 pips antes. Por lo que de momento hemos vendido a la Probabilidad,
hemos vencido al mercado. Ya nos podemos considerar ganadores. Ahora tenemos un 50% de
probabilidad de cerrar todo con ganancias (Sin tener en cuenta un histórico de precios),

26
mientras que lo menos probable es que acabemos perdiendo, que el Dow Jones suba 500 puntos y
perdamos 600 pips. Por lo que AHORA mismo, estamos a 100 pips de ganar 900, y a 500 pips de
perder 600. Tenemos virtualmente un 80% de probabilidades de ganar esta vez. Sin embargo, si
tenemos en cuenta un histórico de precios, después de cada bajada, existe una probabilidad de
subida - rebote, por lo que se podría decir también que ganar estos últimos 100 puntos a 25400
será más complicado que haber ganado los anteriores 100 puntos.

Estaba mirando un gráfico del DJ y aunque el máximo parece en 25.791 hay datos que indican
que el spot llegó a 25.800,35.

Al poner la orden "Demo - virtual" a 25.709 decidí hablar de números redondos, por lo que
teóricamente hubiera perdido la primera orden por salto de SL. Sin embargo, los 100 pips desde
que lo dije estaban en 25.809 que nunca llegó a tocar. Que cada uno piense si merezco o no
merezco contar con esa orden abierta o cerrada. En todo caso ahora mismo igual seguiría
ganando, Además mientras escribo ahora mismo acaba de tocar 25.409 puntos:

NDU: IND 25,409.62

299.65
1.17%
https://www.bloomberg.com/quote/INDU:IND

Por lo que estamos a 9 puntos de ganar, 2 o 3 órdenes, como quieran calcularlo. Si fuéramos
exactos a 25.709 como dije, ni se hubiera cerrado el primer SL, y ya hubiera cerrado las 3
órdenes con ganancias.

Aparte de todo esto, se les recomienda fijarse en el NUMERO REDONDO 25800 que hizo de
máximo. Esos números redondos nos pueden servir como precios de referencia mientras
aprendemos mejores métodos.

Entonces, considerando un resultado de +900 pips al 5/20 de probabilidad según Miguel

Requena (Alumno de Facebook estadista), o de +500 pips al 3/20 de probabilidad según el mismo

27
estadista, está claro que hemos demostrado que hemos puesto las probabilidades negativas a
nuestro favor. Porque de lo contrario no hubiéramos ganado. Y sí, ya sé que muchos dirán que
si es la suerte y todo eso, tratando de quitarme méritos... bueno, que cada uno piense lo que
quiera, yo aquí vendré con resultados, no solo palabras y textos. Pidan explicaciones a esos
que dan cursos de pago y fallan cual escopeta de feria o ni se atreven a dar resultados o
pruebas porque están "por encima de cualquier cuestionamiento".

28
29
30
 Lo que observan 12 son diferentes configuraciones de estrategia, las cuatro primeras similares
a la 10-20-30.
Aquí lo que deben ver son los diferentes resultados (independientemente de la
probabilidad de obtenerlos)

La página 8 Tiene estos resultados: 3 positivos y 1 negativo.

La página 9: 2 positivos y 3 negativos.
La página 10: 4 positivos y 1 negativo.
La página 11: 4 positivos y 1 negativo.
La página 12: 7 positivos y 3 negativos.

31
 Cada uno puede configurar sus estrategias para obtener diferentes resultados, ya sean
negativos, neutros o positivos. Con un poco de creatividad y usando coberturas, se pueden
conseguir por ejemplo, estrategias de 1 positivo, 5 neutros y un negativo, e incluso todos
positivos (encadenando estrategias una detrás de otra de diferentes configuraciones, o
cambiando la configuración en tiempo real adaptándose al precio) Por supuesto hasta que no
se encadenen todas las estrategias, podrían estar en negativo (Draw Down), y además a más
estrategias encadenes más alto pudiera ser este Draw Down.

2.1.5 Hablemos de series (SE)

Pasamos a otro nivel de entendimiento, las series es una repetición exacta de la misma
estrategia. Es decir, es ejecutar X veces la misma estrategia básica inicial.

En este caso, un SYS TP-SL 10-10 y con 2 Series, simplemente se suman sus resultados.

32
 PR: +20, 0, 0, -20

Hay que tener en cuenta que SE no tiene sentido lógico ahora mismo. En un rato lo
comprenderán mejor.

33
 2.1.5.1 Series - ejemplo básico de bs

Como se ponen 2 Series, y el TP-SL máximo es de 10 pips, el BS se hace cada 5 pips. Aquí
más adelante podremos poner otras condiciones (Que sean cada 5 pips, pero a la inversa, es
decir, al retroceso (ya que es BUY) Debido a que si hacemos un BUY 5 pips por encima del
primer BUY, es menos útil que si lo hacemos 5 pips por debajo del BUY inicial.

Como se ve en la imagen, en 1.0000 compramos +1 con SL-TP 10 pips. Cuando el precio

se mueve 5 pips, y toca 1.0005, compramos otro +1 con SL-TP 10.

34
 El precio llega a 1.0010, en este momento vendemos nuestro primer BUY ganando 10 puntos,
y tenemos la segunda orden abierta, ganando en este momento 5 pips.

Aquí ya se hace referencia a PRA y PRB, y no sólo al PRECIO $, Debido a que una técnica
exacta debe ser exacta en precio, y el precio exacto lo debemos basar en PRA y PRB, para evitar
un poco el tema de Spread. No nos olvidemos que cualquier mercado tiene 2 precios diferentes,
el de Bid y el de Ask (El de compra y venta).

35
 Una serie balanceada permite aprovechar mejor el movimiento de los mercados, los rangos.
Vamos a poner un ejemplo muy claro, Tenemos un SYS con un TP 100 y un SL 100 en BUY.
Y empezamos en 1.0000

Compramos +1 BUY en 1.0000 con SL 0.9900 y TP 1.0100

El precio pasa de 1.0000 a 0.9910 (se mueve 90 pips hacia abajo)
Luego, el precio pasa de 0.9910 a 1.0090, (Se mueve 180 pips hacia arriba)

36
 En resumen, el precio se ha movido 180 pips, pero mi SYS que trata de ganar dinero a 100
pips (Al rango que se ha diseñado) Ni ha cerrado un SL ni un TP. Por tanto, hemos hecho el
idiota. Nuestro SYS de 100 pips ha dejado pasar un movimiento de 180 pips.

Si tuviéramos un SYS con 2 SE en modo BS, haríamos otro BUY cada 50 pips (100 pips / 2
SE) Por tanto, cuando el precio hubiera tocado 0.9950 hubiéramos comprado +1 BUY con SL
0.9850 TP 1.0050. De este modo, el precio al subir de nuevo a 1.0090, pasa por el TP de 1.0050
de la Serie 2, cerrando un TP con ganancias de +100 pips. Es decir, usando un BS 2 en este
ejemplo, conseguimos 100 pips, de otro modo, si no usamos BS, no hubiéramos ganado nada
aún.

37
38
39
 Si pusiéramos en este ejemplo un BS 10 (Cada 10 pips) Hubiéramos cerrado muchas
operaciones en ganancia (9) y tendríamos la última orden sin cerrar. Por tanto, es mejor usar
un BS 10 con un lote 1/10 del lote normal que pensábamos poner, a usar un SYS sin BS.

Es por ello que aproximadamente consigue un 30% mayor de beneficios y con 30% menos
de Draw Down, debido a que como va cerrando Series que de otro modo no estaría cerrando,
va tomando beneficios primero, y además esas órdenes que cierra en beneficios, nunca acaban
sufriendo Draw Down porque ya están cerradas. Lo que ayuda a reducir el Draw Down total.

Las BS se pueden parecer a los GRIDS dependiendo de la configuración. El Grid es una

operación "en rejilla", y toma el nombre porque al tener muchas órdenes abiertas
simétricamente, el gráfico parece una rejilla al ver todas las órdenes dibujadas.

2.1.6 Ecuaciones M

Llegamos a M, el inicio de algo parecido a "Money Management" o la M de Martingala. En

este primer acercamiento a M+, M- y M=, lo haremos con números. Más adelante M ya no
serán números, sino que puede ser un nuevo SYS pre-configurado. Básicamente, M decide qué
es lo que se hará, después de que hayamos tenido un Resultado. (Un Resultado se obtiene
cuando se han cerrado todas las órdenes de un SYS) M+ lo usaremos para cuando nuestro
SYS haya ganado dinero. En el ejemplo, M+ se usará cuando ganemos 90 o 50 pips.

M= se usará cuando nuestro resultado sea neutro, 0, o un rango que definamos como neutro
(Por ejemplo, +- 5 puntos)

M- lo usaremos después de una pérdida.

En el ejemplo, estamos multiplicando x 2 el lote después de una ganancia. (¡OJO!) Es un

ejemplo, esto no se debería hacer de este modo, es simplemente para que se comprenda.

40
 También podríamos llegar a determinar +50 pips como neutro o como positivo, pero no tanto
como si fuera +90. Recordemos que +90 es un PLENO. Mientras que 50 es un Semi-pleno.
Podríamos llegar a hacer una configuración M diferente a si fuera +90 o +50. Las M que
aumentan lotes con las pérdidas pueden llegar a ser peligrosas si no están bien calculadas.

41
 Las M que reducen lotes con las ganancias o que invierten el sentido de la Orden (De BUY
a SELL) pueden ser mejores al proteger el capital, esperando una serie de pérdidas para
retomar al lote o sentido normal.

Las M que se hacen después de un neutro, pueden ser importantes dependiendo de la

importancia del Neutro. Y también, podemos no necesitar hacer M, y no complicarnos ahora
mismo con este tema, sin embargo es bueno tenerlo presente.

En el ejemplo, multiplicamos x 2 el lote a cada ganancia, multiplicamos x 1 (nos quedamos

igual) si hay pérdidas, y multiplicamos por 0.8 (reducimos lotes) si hay un neutro. Reducir
lotes ante un neutro, es "incertidumbre", si no tenemos claro cuál será el próximo movimiento,
es mejor reducir. Mientras que si tenemos claro cuál será el próximo movimiento, es mejor
aumentar.

Por supuesto esta configuración de duplicar con ganancias vuelvo a repetir que es un
ejemplo, ya que después de una ganancia no tenemos claro que obtengamos una ganancia
después (Si fuera de sentido inverso, sí)

2.1.7 TI de tiempo

TI, que podríamos llamar "Tiempo", influye en el "Momento" que debatimos hace unos
días. Tratemos de explicarlo con el ejemplo de la foto que verán a continuación:

 Tenemos un SYS BUY, 10-20-30 básico, con un TI de 20 pips.

 El precio comienza en 1.0000
 El precio marca un máximo en 1.0050 (Todavía no se ha abierto ninguna orden, si
fuera un SYS normal, ya hubiera incluso cerrado las 3 órdenes con un beneficio de 90
pips)
 El precio cae de nuevo, toca 0.9990 (Nuestro SYS sigue sin hacer nada)
 El precio cae a 0.9980 y EMPIEZA nuestro SYS. Aquí se abren 3 órdenes con TP 30 y
con SL 10-20-30.

42
  El precio llega a 1.0010, por lo que ganamos 90 pips.

TI en este caso está COMPRANDO con un PRECIO de 20 PIPS POR DEBAJO, al ser un
BUY. Pero también se podría configurar como 20 pips por ENCIMA, (Empezar a poner órdenes
en 1.0020 y no en 0.9980) aunque lógicamente y dependiendo del SYS, tenga menos sentido.

Por tanto, TI es el Tiempo en Pips que vamos a Esperar para que SYS empiece. TI es un
Filtro, y con su uso tratamos de mejorar los resultados de SYS. Por ejemplo, y sin en cuenta en
detalle el movimiento del precio previo, en esta configuración de TI 20 en SYS 10-20-30, nos
estamos garantizando como poco, entrar a operar cuando el SYS básico estuviera ya perdiendo 2
SL (perdiendo 30 pips totales) Es decir, con TI, podemos entrar cuando un SYS normal estuviera
en Draw Down.

Por ejemplo, un TI de 30, entraría 30 puntos por debajo del precio actual de 1.0000, es decir,
entraría cuando SYS normal hubiera perdido 30 puntos (-60 pips). Pero claro, en este ejemplo del
dibujo, no siempre nos hubiera convenido, porque llegamos a perder la subida inicial de 50 pips
por querer esperar 20.

43
 2.1.7.1 Tiempo y orden

OTI es el "Tiempo" que le damos a cada ORDEN, ORD, de manera independiente. SYS
10-20-30.
En la página anterior, esperábamos a TI para comenzar con nuestro SYS.
Pero ahora, OTI determina el TI de cada ORD, en este caso, SYS 10-20-30 tiene 3 ORD.

44
Un ejemplo de OTI 10, empezando con el precio 1.0000
$ = 1.0000 no pasa nada.
$ = 1.0010 no pasa nada.
$ = 1.0050 no pasa nada.
$= 0.9990 Entra la Primera orden, SL 10 TP 30
$= 0.9980 Entra la Segunda orden, SL 20 TP 30 (Y cierra la primera por SL)
$= 0.9970 Entra la Tercera orden, SL 30 TP 30

45
 Si nuestro SYS inicial es 30-20-10 y no 10-20-30, los resultados serían diferentes. Al
pensar en un OTI, debemos pensar también en qué SYS se va a aplicar. Más bien, OTI debe
configurarse dependiendo del SYS que se use, un OTI fijo carece de sentido.

46
 OTI puede ser tratado de manera independiente. Por ejemplo, puede ser un OTI de 10 a la
primera orden, 20 a la segunda y 30 a la tercera. Empezando la tercera orden con una bajada de
60 puntos. En las páginas anteriores vimos un ejemplo de 10 órdenes con OTI inverso (Cada 10
pips hacia arriba pone una orden, no cada 10 pips hacia abajo)

2.1.8 Aprender a no operar

Demo = No Trading, Demo es una Demostración, algo Virtual, no existe. Cuando estemos en
Demo, no estamos operando realmente, pero estamos esperando el Momento.

DEMO podemos llamarlo "Operaciones Ficticias" o "Series Ficticias" o SYS DEMO. Cuando
estamos en modo DEMO, estamos esperando UNA CONDICION basada en los PR que hemos
obtenido o resultados globales acumulados (esto de global acumulado lo vemos más adelante).

Por ejemplo, yo quiero esperar a que DEMO PIERDA, y que lo haga 3 VECES seguidas-
consecutivas antes de entrar en SYS REAL. Entonces, si tenemos una configuración de DEMO 3
(3 DEMOS para empezar en REAL, siendo DEMO una pérdida) y en este SYS de BUY 10-10,
estaremos esperando a que SYS pierda 3 veces consecutivas.

Para que SYS BUY 10-10 pierda 3 veces consecutivas, se requiere que el mercado baje 30
puntos sin subir 10 (Sin subir 10 no ((Recordemos que el mercado puede subir 18 pips sin que mi
orden se cierre, por eso tenemos BS))

Si estamos en $ = 1.0000 y SYS empieza, el precio baja 10 pips, perdemos 10 pips en DEMO,
Por tanto nuestro contador DEMO es 1, y necesitamos llegar a 3. Si en DEMO ganamos, el
contador se resetea a 0 y volvemos a empezar, esperando llegar al contador 3 en DEMO para
empezar.

Si suponemos que el precio baja a 0.9970 sin subir 10 pips o el equivalente a cerrar con
beneficios alguna DEMO, estaremos en el contador de 3, ya que en 0.9970 se ha cerrado la orden

47
DEMO que se abrió virtualmente en 0.9980. Por tanto, en 0.9970 comienza nuestro SYS
REAL, y compramos +1 BUY con SL 10 y TP 10.

¿La lógica? En primer lugar que nos hemos ahorrado 3 pérdidas seguidas. Y que después
de 3 pérdidas seguidas, podríamos pensar que es más probable que exista alguna ganancia o
neutro. DEMO, es otro Filtro, al igual que TI y OTI.

48
 2.1.9 Hablemos de PHI

PHI, el número áureo, el número de la verdad y del universo. 1.618, 0.618.

Se toma de la sucesión de Fibonacci, en la imagen pueden ver los niveles basados en
porcentaje que se suelen usar. La probabilidad de sucesos, aumenta en niveles de PHI, y de ellos,
el más probable es el nivel del 61.8%.

Vamos a empezar a hablar en palabras PHI, y ya no en precios o niveles. Existen diferentes

niveles PHI, en la imagen pueden ver 9 niveles pero hay más dentro de ellos.

Tomamos como referencia PHI0 como el precio mínimo, y MAX$ como precio máximo. Los
niveles de PHI se calculan por porcentajes, por tanto, si queremos calcular el nivel PHI3,
debemos conocer la distancia en PIPS de PHI0 a MAX$, y aplicarle el porcentaje de PHI3 que es
50%.

Los nombres de PHI0 a 9 los hice sin esperar confundir, pero tal vez ustedes tengan que
renombrarlos de otro modo para entenderlos mejor. Me refiero a que PHI6 se consideraría
siempre el nivel de MAX$ en un primer movimiento, y por tanto PHI2 sería un nivel superior
(por encima de) PHI3, y PHI4 estaría por debajo de PHI3 si nos fijamos en un gráfico. Sin
embargo, PHI7 hasta 9 están situados siempre por encima de PHI6. Quiero decir, que PHI1
siempre será el precio más cercano a MAX$ por abajo.

De menor a mayor, en números, sería así:

PHI0 < PHI5 < PHI4 < PHI3 < PHI2 < PHI1 < PHI6 < PH7 < PHI8 < PHI9.

Creo que más adelante cambio el orden de PHI5 a PHI1 para ponerlos de PHI1 a PHI5. Espero
no confundir más adelante con esto. Sigamos, Vemos en el ejemplo como el precio $ pasa de
1.0000 a 1.0050 (Y hace un nuevo MAX$)

Calculamos la diferencia entre MAX$ y MIN$, nos da 50 puntos.

50 Pips / 100 x 61.8 para calcular el PHI, son 30.9 pip.

49
 50 - 30.9 pip = 19.1 pip.
19.1 PIP es nuestro NIVEL DE PHI 61,8%. Por lo que sumamos 19.1 PIP a PHI0 (o MIN$)
Por tanto, ponemos una orden BUY de compra en $= 1.0019

El precio, que nunca supera un nuevo MAX$, baja a 1.0019 y ahí se ejecuta nuestro SYS,
en este caso TP 10 y SL 10.

Lo más apreciable de esta imagen es que ya los TP y SL no van con número como antes,
ahora van con PHI. En este ejemplo, hacemos un BUY en PHI4, con TP PHI2 y SL PHI5. El
precio pasa de 1.0000 a 1.0050 y hace nuevo MAX$.

50
PHI4 (61,8%) sitúa el nivel en 1.00191
PHI2 TP = 19.1 pips, 50-19.1 = 30,9 = 1.00309
PHI5 SL = 38.2 pip, 50 - 38.2 = 11.8, = 1.00118

Por tanto, mientras MAX$ siga sin cambiar de nivel (Si el precio no sube nunca por encima de
1.0050) Dejaremos una orden BUY, con 1 Lote, al precio de 1.00191 con un SL de 1.00118 y un
TP de 1.00309

Si lo ven, es algo parecido al TP-SL 10 de la página anterior, con una pequeña diferencia de 2
pips. Esto sería equivalente a poner un SL de 8-9 pips y un TP de 11-12 pips. Y presten
atención... Si tengo un SL de 9, y un TP de 12, y además una probabilidad superior al 50% de
tener éxito, ¿Qué tengo? Un sistema con esperanza matemática positiva.

51
 El siguiente ejemplo es similar al anterior, pero esta vez con varias órdenes, diferentes lotes
y diferentes SL y TP, y además con Grid- Hedge, ya que hay operaciones de BUY y SELL
simultáneas. (No se colocaron las órdenes de SELL en la imagen para no complicar el
ejercicio al inicio) Además, faltó añadir el momento en el que comienza SYS, en este caso
viendo los movimientos del precio, creo que a partir de aquí ya se hizo el cambio de PHI1 a
PHI5 (Explicado en la página 25), debido a que el SL PHI5 debe estar por debajo al TP de
PHI2.

52
 En el caso del SYS buy, y mirando la serie de operaciones, se abren 3 ORD, en los niveles de
PHI2, PHI3 y PHI4. PHI2 con 1/4 de lote, PHI3 con 2/4 de Lote, y en PHI 4 con el lote entero.
Esto es parecido al 10-20-30 con diferente lote, pero hablando en PHI.

2.1.10 New MIN, New MAX

Como el mercado se mueve, siempre estarán apareciendo nuevos mínimos y máximos a los
que podemos agarrarnos para hacer las operaciones. NMIN$ y NMAX$, servirán para ir
calculando los fractales de PHI y saber en qué sitio estamos, en qué momento, en qué lugar.
Además, tenemos un SYS en modo REPEAT = ON, es decir, que se auto-repita.

Partimos del precio 1.0000 y llegamos a 1.0050, marcando un MAX$. Nuestro SYS ya tiene
preparadas 3 ORD a los niveles PHI2-3-4, el lote de la imagen pone 1, pero tomé en el ejemplo el
lote de la página anterior 0.25 - 0.5 y 1.

Vemos que el precio pasa de 1.0050 y baja a nivel de 61.8% 1.00191, y hasta aquí se abrieron
todas las ORD del SYS, y sigue bajando un poco más. Marcando un mínimo de 1.0018

Aquí tenemos MIN = 1.0000 y NMIN (1) = 1.0018.

El precio sube de 1.0018 y llega a 1.0031, en ese nivel ya se cierran algunas órdenes BUY
compradas en niveles inferiores, y el precio llega a 1.0033, marcando un nuevo máximo NMAX
(1).

Nuestro SYS ha detectado un NMIN (1) y NMAX (1), de 1.0018 a 1.0033, y tienen una
diferencia de 15 pips.

Con estos 15 pips, podemos sacar los niveles de PHI y repetir la configuración de entradas y
salidas de SYS, del mismo modo que hemos realizado con el anterior MAX de 50 pips, pero
ahora en 15 pips, en una "micro tendencia".

53
 Además, nuestro SYS anterior cerró 2 ganancias y tiene una orden de 0.25 sin cerrar, pero
se acuerda que en 1.0019 existe el nivel inicial de 61.8%, por lo que puede dejar órdenes
pendientes en esos niveles, como ya hizo anteriormente.

En este caso presentado en la imagen de abajo, nuestro SYS abre SELL conforme el precio
sube (Una vez ya tenemos un nuevo MAX detectado) y abre BUY conforme el precio baja. De
este modo se trata de aprovechar la caída a los PHI de abajo, y el regreso a los de arriba.

54
55
 2.1.11 MPHILOT

Momento de ir abriendo más la mente. Ya no vamos a poner un lote fijo, de 1, 0.25, etc...
Ahora usaremos MPHILOT. O MANAGE PHI LOT, algo parecido a... gestionar el lote de
PHI. Tenemos un SYS BUY, MPHILOT, TP PHI2, SL PHI5, 1 ORD y un RISK = 2%.
(Riesgo 2%)

Volvemos al mismo ejemplo del precio:

Pasa de 1.0000 a 1.0050 y esperamos al precio en 61,8% en 1.0019.
El SL de PHI4 está en 1.00118, o lo que es lo mismo, 7,3 pips desde su entrada en 1.00191
Por tanto, nuestra PERDIDA MÁXIMA es de 7,3 pips en esa operación.
Si tenemos 10.000 dólares en la cuenta, arriesgar un 2% es arriesgar 200 $.
200 $ / 7.3 pips = 27.39 USD por cada pip.

El valor del PIP depende de cada mercado, supongamos que en EUR/USD es de 10$ por
cada PIP en 4 dígitos y Lote standard de 100.000 unidades.

Por tanto, MPHILOT nos indica que para arriesgar un 2% en esa operación, debemos poner
un lote exacto de 2,739 unidades, es decir, invertir 273.900 USD sin apalancamiento, para
llegar a perder 200.

Nuestra ganancia esperada es de 11.8 pips, por lo que tenemos la opción de ganar 323.20
USD frente a 200 USD de pérdida. O lo que es lo mismo el 61,6% de rentabilidad respecto a
la máxima pérdida asumible. En estas páginas ya no hablamos de SL y TP. Simplemente se
incluyen (ahora) pero más adelante no los tendremos siquiera en cuenta, es un concepto que
acabará por desaparecer.

56
 Miren la imagen atentamente. Volvemos a tener un MIN en 1.0000 y un MAX en 1.0050. En
este momento, ya hemos calculado no solo PHI4 (61,8%) Sino las PROGRESIONES.

57
Entonces tenemos a:
PHI7 en 1.00809
PHI8 en 1.01309
PHI9 en 1.02118

58
 Tres nuevos niveles que tendremos que tener en cuenta para el futuro, a los cuales se les
pueden ir poniendo órdenes limitadas, en modo MPHILOT.

59
60
61
 2.1.12 FSL y FTP

Esto es muy sencillo. Como seguimos pensando en Fibo, sólo podemos hablar en PHI.
FiboStop es igual a Stop Loss SL, FSL
FiboProfit es igual a Take Profit TP, FTP

Como de costumbre, tenemos un MIN-MAX de 50 pips, esperamos a 1.0019 y hacemos un

BUY. El FSL lo podemos determinar en MPHI0 (1.0000) y el FTP en MPHI10, a 1.0081. Por
supuesto también podríamos haber determinado el FSL en MPHI1 y el FTP en MPHI2 o 3.

El precio sube, y pasa de 1.0019 a 1.0050, es decir, vuelve a MPHI6.

El PHI de MPHI6 es MPHI4 (Realmente MPHI2 si lo hiciéramos "invertido", que creo que
queda más claro) que es 1.0019, 1. Aparte, le vamos a dar un Margen o OTI (¿Recuerdan
OTI?) a esto se le podría llamar PHITI... pues le damos un PHITI de 1, es decir, situaremos
nuestro PHI, 1 MPHI por debajo del PHI marcado 61,8. Por tanto, si el PHI de MPHI6 es
MPHI4 en 1.0019, si le buscamos el MPHI inferior es MPHI5 (1.0011)

Entonces, si $ = 1.0050, FiboStop cambia de MPHI0 a MPHI 5. (Por eso comento de

hacerlo invertido, para que cambie de MPHI0 a MPHI1) como si fuera un Trailing Stop.

El precio sube a MPHI9, el FSL cambia a MPHI1 + 1 PHITI = MPHI2. Por lo que el nuevo
FSL es = a MPHI2, que es = a 1.0031

El precio llega a MPHI10, por lo que cierra su Fiboprofit con +61,8 pips.

En este nivel, se podría comprar otro BUY con FSL en MPHI1 y con FTP en MPHI17, o
simplemente mover los FSL y FTP. Sobre la compresión de órdenes lo vemos más adelante,
como veis, no tiene sentido cerrar una orden si vas a abrir otra al mismo nivel, ¿O sí?

62
 El ejemplo de la imagen continúa y el precio va a MPHI17, donde el FSL debería ser MPHI9
y el FTP MPHI26.

63
 2.1.13 Compresión de órdenes

Aquí vemos un ejemplo de SYS con SELL y BUY simultáneo (BOTH). Como siempre,
pasamos de 1.0000 a 1.0050, teniendo nuestro MAX$.

Cuando el precio llega a MPHI1, a 1.00382, Se realizan las siguientes órdenes:

+1 SELL
+0.25 BUY
El precio sigue bajando y llega a MPHI2, ahí, se realiza la siguiente orden:
+0.5 SELL
El precio baja a MPHI3, ahí, ocurre:
+0.5 BUY
+0.25 SELL
Y -1 SELL (Se cierra el primer SELL abierto, que se vendió en 1.0038 y se cierra en
1.0025, ganando 13 pips)

Recordemos que -1 SELL es = a +1 BUY. Ya que para cerrar una venta, hay que comprar.
Igual que para cerrar una compra, hay que vender. En la imagen, pueden ver el resultado final
de las operaciones comprimidas del SYS.

64
 En MPHI1, (No estamos teniendo en cuenta MPHI2 en la imagen, para dar a entender sobre la
compresión por rango, que la hablaremos luego) Ocurre:

+1 Sell + 0.25 BUY + 0.5 SELL = +1.25 SELL

MPHI3 = +1.25 BUY
MPHI4 = +1.75 BUY
Y si el precio pasa de MPHI4 a MPHI2, +1.5 SELL

65
 En resumen, vendemos 1.25 en MPHI1, que cerramos totalmente en MPHI3, cuando baja a
MPHI4 compramos 1.75, y cerramos 1.5 si llega a MPHI2. Quedando +0.25 BUY abierto.
Esta página te saca el resultado resumido de pips obtenidos. 34.35 pips y queda una orden
abierta comprada en 1.0019.1 de 0.25 lotes. Al comprimir las órdenes, ahorramos Spread y
otras comisiones o circunstancias como los swaps o slippages.

66
 2.1.14 Acercamiento al presente-pasado-futuro

La imagen trata de explicar el primer acercamiento al Presente, Pasado y Futuro, así como la
compresión de órdenes y el inicio del cambio de momento. Que son las cosas que veremos en las
próximas páginas y niveles más adelante. En la imagen a continuación, podemos ver los cambios
equivalentes de signos en BUY y SELL. Nuestro SYS ya sabe lo que va a hacer cuando llegue a
PHI2, PHI3 y PHI4. Es decir, sabe lo que hará en el futuro (No sabe lo que pasará, sabe lo que
hará si pasa).

Nuestro SYS está ya preparado para poner 5,5 lotes en el mercado, en 7 órdenes. Y además
deberá cerrarlas, por eso es x 2, ya que son 7 órdenes de apertura y 7 órdenes de cierre. Pero,
como nuestro SYS ya sabe lo que va a pasar, al comprimir las órdenes quedan así cuando sea el
momento de ejecutarse (en el Presente):

67
 En PHI2 compra +1.5 BUY
En PHI3 vende 1 SELL
En PHI4 no hace nada.

Resumen del presente: compra 2.5 Lotes, y realiza 2 órdenes de apertura, necesitando una
tercera orden para cerrar +0.5 BUY pendiente.

Por eso mismo, FUTURO = 14 órdenes y 5.5 Lotes.

PRESENTE = 3 órdenes y 2.5 lotes.

68
 El resultado técnicamente es el mismo, sin embargo, al poner en el PRESENTE menos lotes,
necesitamos menos margen (o no, si es una cobertura completa) pero lo que sí ahorramos sea
parte del spread, que aunque no nos fijemos en eso porque nuestros niveles son fijos, recordemos
que a mayor spread, más puede tardar en llegar un nivel en tocarse, aunque sea por un punto.

La compresión de órdenes es interesante ya que reduce mucho la carga de trabajo en el envío

de operaciones automáticas. Aunque por otro lado aumenta el consumo de CPU para calcular
bien los diferenciales al comprimirlos, y además que todo esto es a tiempo real, dependiendo del
SE que se ponga al SYS y del número de ORD, estaremos hablando de miles y miles de órdenes
que son pre-procesadas a Futuro, para ajustarlas lo mejor posible al Presente.

Observe la siguiente imagen:

69
 Estos son unos cálculos que demuestran, si están correctos, que una operación generaría
41,925 pips con 6 órdenes de entrada y 6 de salida, frente a una comprimida de 42,075 en
menos órdenes. La diferencia de 0.15 pip es muy poca, pero algo mejora.

70
 2.1.15 SYS

Cambiamos de tema para ver un momento el Poder del SYS, respecto a la cantidad de órdenes
que puede manejar. Una configuración como la de la imagen, de 20 ORD con SE 200 en BS 1 en
modo BOTH, genera las siguientes órdenes:

Por cada Serie SE, son 20 órdenes de compra + 20 de venta, lo que hacen 40 ORD.
200 SE x 40 ORD = 8000 ORD por cada Configuración de SYS.

Si más adelante usamos 100 configuraciones simultáneas y parecidas en cantidad de ORD a la

vez, por el simple hecho de diversificar, tenemos 800000 ORD por cada mercado.

Si estamos usando el SYS en 10 mercados, son 8 millones de órdenes, por cada 200 pips de
movimiento. 200 pips de movimiento pueden darse en segundos, horas, o días. Si suponemos que
hacen 200 pips de movimiento en una semana, y siendo mercados 24 horas, nos da que nuestro
SET (más adelante veremos qué es SET) hace 18,5 ORD por segundo.

Es por ello que las órdenes deben comprimirse, porque le revientas el servidor al bróker. No
confundir este "poder" con el POW que daremos más adelante. Este es un ejemplo de la cantidad
de órdenes que se ejecutarían.

71
 2.1.16 PW= poder de compra-venta

Seguimos abriendo la mente a nuevos conceptos. Lo primero que pueden observar, es que
ya en la imagen se ajustó los números de MPHI1 a MPHI5, ahora sí que están en orden
numérico. Y es debido a que para esto, sí es mejor tener un poco mejor ordenado los MPHI.

¿Qué es el Poder de Compra y Venta? El PW es un Indicador privado, que nos va a decir la

fuerza o "poder" que tienen las compras y las ventas en un determinado nivel MPHI. Con el
mismo ejemplo de siempre, tenemos un MAX en 50 pips, 1.0050.

72
 El precio baja a 1.0045 por lo que confirmamos que 50 es el MAX, ahí ya nuestro SYS puede
procesar la cantidad de PW que va a asignar a cada nivel. Por ejemplo, el SYS considera que le
asigna 2 PW SELL al nivel de MPHI5, que es 1.0038, y 1 PW SELL en MPHI4 en 1.0030.
Nuestro nivel favorito de 1.0019 es ahora MPHI2, el SYS le asigna +3 PW BUY, debido a que
sabemos que en esos niveles se puede esperar una subida.

Conforme el precio se mueve, se van acumulando puntos de PW SELL y BUY en los

diferentes MPHI. Esto a largo plazo, nos ofrecerá unos muy buenos puntos de soportes y
resistencias MPHI por PW acumulados.

Dependiendo de los PW acumulados, podemos decidir si en ese nivel MPHI se hace una
orden, o no. Y si se hace, con qué cantidad de lotes, o también, qué cantidad de riesgo se pondrá a
MPHILOT.

Este indicador es muy útil para determinar diferentes niveles de lotes - riesgo en diferentes
zonas dependiendo de la cantidad de PW acumulados. Más adelante, podemos fusionar PW, y
realizar rangos de PW positivos o negativos.

73
74
 RECORDANDO EL SE Y BS

No viene mal recordar que dependiendo de la configuración y de lo apretado que esté el BS, se
tendrá un resultado u otro. Recuerden el ejemplo de hace tiempo, que en 180 pips nuestro SYS
que buscaba ganar en 100 pips al final no hacía nada. Estos son 4 ejemplos de configuraciones
sencillas, donde pueden ver que dependiendo del SE y el BS, se abren en unos lugares u otros las
órdenes.

75
 2.1.17 FIBO FRACTAL

Sigamos abriendo la mente. Por debajo de MPHI (MiniPhi) está NPHI (Nano PHI). Dentro
de un MPHI, encuentras a los NPHI. Cuando expliquemos los Holones tal vez quede más
claro, de momento quédense con que existen nuevos niveles NPHI.

En el caso del ejemplo, (Creo que hay una ERRATA, MPHI1 - MPHI2 debería ser MPHI0
- MPHI1) de MPHI0 a MPHI1 hay unos 11.8 PIP, el PHI da 7,3 pip y da un nivel a 4.5
Por tanto, el NPHI2 (61.8%) de MPHI0 al MPHI1, es 1.00045

Si hemos calculado NPHI2, es porque MPHI1 es el nuevo MAX$. Por lo que multiplicando
el MAX$ * 4.236 obtenemos 50, que es MPHI6.

El nivel de 423.6% es la última proyección de Fibonacci, por lo que se debe suponer, que el
precio recorte en ese nivel. Por tanto, podemos asignarle un PW negativo (SELL) en MPHI6, a
determinar.

En el ejemplo de la imagen, una vez tengamos un máximo de MPHI1, podemos confirmar

unos PW positivos y negativos a otros NPHI, MPHI o PHI.

En este ejemplo, y mirando la imagen, en NPHI0 = queda vacío, no le asignamos nada,

pero podríamos asignarle si lo deseamos, 3 positivos +++ esperando que sea un suelo.

A NPHI1 PW le asignamos ++
A NPHI2 PW le asignamos +
A NPHI3 PW le asignamos +-
A NPHI4 PW le asignamos -+
A NPHI5 PW le asignamos -
A NPHI6 PW le asignamos –

76
 Es decir, que creemos que cuando el precio vuelva a NPHI6 (NPHI6 = MPHI1) esperamos un
recorte con un poder que le asignamos de 2. Fíjense bien en el dibujo de los NPHI 0 a 6 que
tratan de simular un gráfico, y la línea de puntos que trata de simular por dónde se mueve el
precio. Podemos ver como en la zona de NPHI2 (61.8%) es más probable el rebote, mientras que
en zonas de NPHI3-4 es más probable una indecisión y depende de si el precio viene desde arriba

77
o desde abajo, y como NPHI5 actúa de resistencia y hace que el precio baje a NPHI4.
Normalmente, el precio tocará más veces NPHI 3 - 4, menos veces NPHI 2 y 5, y pocas veces
NPHI 1 y 6. El nivel NPHI0 se espera que casi nunca lo toque. Nosotros asignaremos PW, o
Lotes, o MPHILOT, a cada nivel de NPHI.

2.1.18 Simetrías, igualdades, cambios de PW, reemplazos de ORD por ORD con mejor
% de éxito y mejoras de MPHILOT

La siguiente imagen da muestra de algunos conceptos que se han visto anteriormente,

algunos otros se explicarán en las siguientes páginas con mayor detalle. Por ahora, observen la
imagen y especule la información dada para comprobar qué quiere decir cada línea.

78
 DETALLES

Para empezar, hay un error en la primera línea, se coló un 0. +1 BUY 10050 + 1 BUY
10100 + 2 BUY 1.0180 = 4 BUY 1.01275

Esta equivalencia pudiera ser cierta si el PW de ambas es similar o si mejora. Básicamente

esta línea es una equivalencia simétrica. No traten de entender ahora la razón de esto,
simplemente miren que a efectos de Trading, nos daría igual abrir 3 órdenes de 4 lotes que 1 una
orden de 4 lotes en el precio promedio. También se debería promediar los SL y TP. Esta
afirmación puede ser útil o no, más adelante veremos cuándo y por qué.

+1 BUY 1.0050 + 1SELL 1.0020 = 1 BUY 1.0020

Bien, la lógica de esta línea es que si tenemos un BUY a 50 y un SELL a 20, lo que tenemos
son -30 PIPS de pérdida si se abren ambas.

Si la Transmutación (Nuevo término, mejor que el intercambio de ORD) nos genera un +1

BUY a 20, estamos ahorrando esos 30 pips que hubiéramos perdido.

+1 BUY 10050 + 1 SELL 1.0080 = 1 BUY 1.0020 Y/O +1 SELL 1.0110

En este caso, en esta línea tenemos +30 pips de ganancia entre BUY y SELL, y podemos
transmutarla a BUY 1.0020 para obtener +30 pip de "mejora de momento", o convertirla en un
SELL 1.0110, donde obtenemos otros 30 pips de mejora de momento. El decidir si se convierte
en BUY o en SELL, dependerá de en qué rango vemos que existan más PW de probabilidad de
éxito.

+1 SELL 1.0020 + 1 BUY 1.0050 = 1 SELL 1.0050.

En esta línea estamos cambiando una operación de -30 pips por una SELL al nivel del BUY,
ahorrando esos 30 pips, esperando que en ese nivel de 1.0050 el precio caiga.

79
 +1 SELL 1.0080 + 1 BUY 1.0050 = 1 SELL 1.0110.

En esta línea que tiene una ganancia de 30 pips, la transmutación la hacemos por arriba, no
ganando esos 30 pips y dejando otros 30 pips de espacio (hasta llegar a 1.0110) para empezar
nuestro SELL.

Además, en asteriscos se puede ver, que esta afirmación es igual a poner 0.5 SELL en
1.0110 y 0.5 BUY 1.0050 (Errata, en la imagen pone 1.0060) ya que nuestro resultado total de
30 pips enteros se sigue manteniendo.

+1 buy 1.0050 + 1 sell 1.0020 = 2 buy 1.0035.

Esta afirmación indica que aquí vamos a perder 30 pips, nos da lo mismo perderlos
haciendo 2 buy en precio promedio de 1.0035 con Stop en 1.0020. Esto tiene relación con
MPHILOT y lo explicaré un poco más adelante.

+1 BUY 1.0050 = 2 BUY 1.0025

Igual que el ejemplo anterior, si nuestro SL es 1.0000 perderemos 50 pips. Nos da igual
perder 50 pips comprando 1 lote a 1.0050 que perder 50 pips comprando 2 lotes a 1.0025.
Bueno, realmente no nos da tanto igual, la opción de 1.0025 aparentemente es mucho más
inteligente.
+1 BUY 1.0050 = +10 BUY 1.0005

Mismo ejemplo que los 2 anteriores, pero más forzado. Puestos a perder 50 pips, lo ideal es
perder lo mismo pero con ratio mayor de beneficio / pérdida. Suponiendo un suelo de 1.0000,
en ambas operaciones perdemos 50 pips, sin embargo, si el precio sube a nuestro TP de 1.0060
con la primera BUY solo ganamos 10 pips x 1 lote = 10 pips, mientras que en la segunda,
ganaríamos 55 pips x 10 lotes = 550 Pips.

80
 +1 BUY 1.0050 SL 1.0020 = 6 BUY 1.0025 SL 1.0020

Igual que antes, si vamos a perder 30 pips, mejor se pierden con un lote aumentado. Al
mantener el mismo SL, nos compensa realizar 6 lotes a un nivel inferior que no uno a un nivel
superior.

+1 BUY 1.0050 tp 1.0100 = 2 BUY 1.0050 tp 1.0075

Más de lo mismo, si aquí esperamos ganar 50 pips con 1 lote, nos puede compensar ganar 50
pips con 2 lotes, recortando el TP (Por lo que la orden cerraría antes, por lo que tiene mayor
probabilidad que ocurra el cierre)

1 BUY 1.0050 TP 1.0040 = 1 BUY 1.0048 TP 1.0038 o 40.

Esta afirmación indica que, ya puestos a entrar en 1.0050 y perder 10 pips, es mejor entrar 2
pips por debajo y perder esos 10 pips, o incluso 8, con un mismo lote. Se puede decir que esto es
un ejemplo de "OTI", del Tiempo en el que se pone una Orden.

1 BUY 1.0050 TP 1.0150 = 0.5 BUY 1.0050 TP 1.0150 + 0.5 BUY 1.0000 TP 1.0100

Otro ejemplo que indica que puestos a ganar 100 pips con 1 lote, podemos descomponer la
operación en 2 órdenes de 0.5 lotes, una entrando al mismo precio, y otra entrando 50 pips por
debajo. Manteniendo 100 pips como TP, ganando lo mismo.

De este modo, en caso de perder, cuesta más movimiento de pips el perder lo mismo. Además,
en caso de perder, se abre la orden de 0.5 por lo que se recupera antes de la supuesta pérdida. Eso
sí, si no termina de bajar y solo estamos con medio lote, también nuestra ganancia es la mitad de
lo esperado. Pero también es la mitad de riesgo asumido inicial.

+1 SELL 1.0020 TP 1.0000 SL 1.0040 (Errata, en imagen pone 1.0020) = +1 BUY 1.0000
TP 1.0020 SL 0.9980

81
 Otro ejemplo similar que hemos visto más arriba. En este caso Transmutamos una ORD
SELL y la cambiamos a BUY, respetando las distancias de SL y TP. Por lo tanto, perdemos o
ganamos lo mismo, sin embargo, puede existir una mayor probabilidad que BUY sea más
ganadora que nuestro SELL, y por ello conviene esperar.

Es decir, Si nuestro SELL nunca se abre, nunca ganamos nada. Si se abre y el mercado
sube, perdemos. Y si se abre, le ganamos 20 pips, y solo podemos ganarle 20 pips si el precio
cae a 1.0000

Por tanto, si la transmutamos y ponemos 1 BUY en 1.0000, solo entrará en BUY si el

precio bajó, y si el precio bajó significa que pudiera subir. Si el precio subía antes sin haber
llegado hasta aquí, nos ahorramos 20 pips de pérdidas. Si el precio baja a 1.0000 no hemos
obtenido ganancias de SELL 20 pips, pero tratamos de obtenerlas ahora con un posible rebote.

MPHI 1 PHI = NPHI2. Esto ya lo vimos con los Fibo Fractal. El PHI 61.8% de MPHI
1 es NPHI2, del mismo modo que el PHI de MAX$ es MPHI2 (antes nombrado como
MPHI4)

PIP = NPHI, NPHI PIP x MAYOR A 5 = FIBO FRACTAL -NPHI (-HOLON).

Como ya no tenemos que pensar en Pips porque estamos hablando en PHIs, nuestra unidad
de medida se debe basar en NPHI. Cada NPHI son 2,7 pips si nuestra diferencia entre MAX y
MIN es 50. Esta línea te indica la tolerancia al rango de pips que debe tener NPHI, en este
caso, como NPHI es menor a 5 pips no necesitamos obtener los PHI de NPHI (Los minimicro
PHI, o como se le quiera llamar).

Conforme el precio se desarrolle, el valor de NPHI aumentará y se tendrá que ir calculando

los PHI internos que cada NPHI tiene, y ese valor lo tomaremos como nueva referencia, como
si fuera 1 PIP.

82
 Además, estamos acotando el Rango de PIPS a NPHI, por lo que NPHI es un rango ahora
mismo que incluye 2,7 pips hacia arriba-abajo. Por lo que podemos colocar nuestras órdenes,
comprimirlas y transmutarlas, dentro de esos niveles.

FUTURO = +1 BUY 1.0001 + 0.5 BUY 1.0002.7 + 1 SELL 1.0002.6

PRESENTE = +0.5 BUY NPHI1.

Esto explica lo que comento arriba, que al comprimir BUY Y SELL de diferentes precios pero
dentro de un rango que está dentro de NPHI1, no tomo en cuenta tanto el precio final, de si es un
pip más o menos, sino que directamente compro 0.5 BUY en NPHI1. Y eso nos da opción a
poder poner la orden en +-2.7 pips de rango, pudiendo ponerla por abajo o por arriba. Si es un
BUY y lo pongo en la zona baja de NPHI1, ya me estoy ahorrando el Spread que hubiera
supuesto el haberlo puesto en la zona alta. Aunque tampoco hay que ser tan exacto, simplemente
hay que quedarse con la esencia que trata de explicar la línea.

8 millones de ORD cada 200 pips (Tomando como ejemplo el poder del SYS de la página 41),
son 40.000 ORD cada pip.

Por tanto, si comprimimos 40.000 órdenes en cada pip, consiguiendo menos de 1 orden por
cada pip (Debido a que en nuestro caso de NPHI con valor de 2,7 pips, solo necesitamos poner
una orden cada 2.7 pips) podemos conseguir comprimir y reducir 100.000 órdenes a solamente
10 (Porque hay 10 mercados en el ejemplo de página 41). Lo que equivale a reducir 10.000
órdenes a 1.

1 BUY 1.0050 SL 1.0020 TP 1.0110 = 6 BUY 1.0025 SL 1.0020 TP 1.0035.

Esta página trata de explicar esta equivalencia, y determinar si realmente tiene o no una mayor
probabilidad de éxito. Supongamos de inicio que no la tiene, pero veamos la lógica que se oculta
detrás:

83
 1 BUY 1.0050 SL20 TP 110 Tiene una probabilidad de éxito X, o ?%WIN (¿Por qué no lo
sabemos?)

6 BUY 1.0025 SL 20 TP 35 tiene otra probabilidad de éxito X.

Podemos ver, según la fórmula del PR, que ambas dan -30 pips y + 60 pips. Además,
ambas perderán según un mercado aleatorio 2 veces por cada 1 que ganen, por lo que el
resultado real final es 0.
84
 En la segunda operación hemos cambiado el TP de 6 BUY desde 35 a 50, añadiendo 15 pips
más. Si bien es cierto que ahora le será más difícil cerrar la ganancia en un mercado aleatorio, y
por tanto seguirá dando 0 de resultado final, hay que tener en cuenta que si lo vemos desde un
Holón superior (Explicaré Holones más adelante) el TP de 50 es más factible ya que hemos
cambiado una orden que abre en 1 BUY en 1.005 por otra que abre 6 BUY y cierra en el mismo
lugar donde se hubiera abierto la 1 BUY.

En todo caso, ahora el PR es de -30 + 60 para 1 BUY, y de -30 + 150 para 6 BUY.
Y el último caso de la imagen es similar, pero hemos cambiado el TP de 6 BUY a 1.0110.

Por tanto, nuestra estrategia inicial sigue intacta, ya que el SL es el mismo, y el TP es el

mismo, tanto si compramos 1 BUY o si compramos 6 BUY. El SL es 1.0020 y el TP es 1.0110.

Si perdemos, hemos perdido lo mismo en ambas operaciones. Si ganamos con 1 BUY

hubiéramos ganado 60, mientras que esperando a 6 BUY hemos tenido una opción de no ganar
los 60 (Porque el precio nunca bajó de 1.0050 a 1.0025) pero hubiéramos ganado 85 pips x 6
lotes = 510 Pip.

Por tanto, +60 PIP VS +510 PIP, el usar ahora una BUY o esperar a ponerla en un momento
mejor.

2.1.19 Pasado presente y futuro

Hace ya varias páginas que los alumnos como ustedes deberían ya saber a ganar al mercado
aunque sea de manera manual, del mismo modo que lo demostré con la operación del Dow Jones
hace varios días. Si os dais cuenta, para esa operación del Dow Jones no fue necesario tanto
conocimiento ni técnico. Fue un simple 10-20-30 convertido a 100-200-300 y con un filtro PHI,
nada del otro mundo.

85
 Abran la mente de nuevo, porque a partir de aquí vamos a comenzar otro nivel, vamos a ir
pasando al Holón superior.

En este caso, vamos a viajar al futuro y al pasado, para determinar nuestro éxito en el
presente. Todo basado en probabilidades que nadie sabe calcular con exactitud. Sin embargo,
ir al pasado y al futuro, sirve para poder Transmutar o modificar y cambiar órdenes, e ir
aumentando nuestro éxito final.

Vamos con la parte básica, en la imagen ven arriba:

86
 FUTURO mayor que PRESENTE = +PW
PASADO mayor que FUTURO = - PW
PRESENTE mayor que PASADO = +PW

Es decir, Si la probabilidad que tenemos EN EL FUTURO de conseguir un éxito (O un nivel

para hacer un BUY, por si se entiende mejor) es MAYOR EN EL FUTURO que AHORA en el
PRESENTE, Significa un mayor PW, o Poder.

Repito: Si ahora, en el PRESENTE, nuestro SYS sabe que en un FUTURO, este nivel
PRESENTE tiene mayor probabilidad de éxito que AHORA MISMO, La lógica quiere decir que
no esperemos al FUTURO, y que entremos AHORA EN EL PRESENTE. Ya que puede ser que
luego no podamos entrar, o nos cueste más alcanzar los objetivos.

Del mismo modo, si en el PASADO era más probable obtener una ganancia que en el
FUTURO, reducimos el nivel de Poder. Es decir, Si estamos en el PRESENTE y antes era mejor
oportunidad que la oportunidad que nos presenta el FUTURO, lo mejor es no entrar ahora ni
luego. Habría que haber entrado antes y no lo hicimos, mejor estar quiero.

Si en el PRESENTE tengo una mayor probabilidad de éxito que en el PASADO, Significa que
mi momento es mejor ahora que antes, por tanto, añado PW a mi BUY.

Quédense con el concepto, con la esencia, y no con los números que veremos a continuación:

EJEMPLO +1 BUY 1.0000 TP 10 SL 100.

PR = +10 - 100. Según probabilidad de mercado aleatorio perderé 10 operaciones por cada 1
que gano, estando a 0. Si estamos en $ = 1.0000 que es el momento de compra, el pasado es X
indeterminado, el Presente tiene un 90% de éxito de cerrar una operación ya que el nivel de 10
pips está más cerca que el nivel de 100 pips del SL. Y en el futuro sigo con una probabilidad del
90% de acierto.

87
 Ahora mismo, PRESENTE y FUTURO se consideran con misma probabilidad. El precio
toca 0.0950, nuestro PASADO es el PRESENTE anterior (Por eso es pasado) y queda en 90%.
Ahora nuestro PRESENTE Y FUTURO están al 45% de probabilidad.

El precio toca 0.0910, estamos a 10 pips de tocar el SL. Nuestro Pasado es 45%, nuestro
presente es 10% de probabilidad de éxito, muy bajo, y nuestro futuro es del 30%. El FUTURO
marca 30% y no marca lo mismo que el Presente, porque durante ese recorrido se han
realizado PW adicionales a los niveles, que indican que como 0.0910 es un nivel bastante bajo
respecto a dónde venimos de 1.0000, podemos esperar una recuperación.

El precio recupera. Y el PRESENTE queda al 45%, y el FUTURO queda mejor que el

Presente, debido a que todavía no se ha realizado la total corrección que se espera, ya que
estamos a 0.0950, pero unos pips arriba ya se vuelve a nivelar el PRESENTE con el
FUTURO. En el ejemplo de la imagen de 1 BUY 1.0050 SL 20 TP 110, donde perdemos 3
operaciones por cada 1 de ganancia, nuestro porcentaje de %WIN en el PRESENTE es de
33%. Nuestro porcentaje de %WIN en el FUTURO es de 33% +- HOLONWIN (Término que
vemos más adelante) +- HOLONPW

Si comparamos 1 BUY 50, SL 20 TP 110. Frente a 6 BUY 25, SL 20 TP 35, respecto a

%WIN, podemos calcular que 6 BUY es 33% WIN en el PRESENTE, 33% en el PASADO, y
33% en el FUTURO + 17%, +8 %, - 1% de HOLONWIN% +- HOLONPW. Que sin conocer
aún HOLONPW, nos da que FUT%WIN = 57%. Por tanto, si 6 BUY FUT%WIN es mayor a
1 BUY FUT%WIN, lo inteligente es esperar a 6 BUY y que el SYS ejecute esa ORD.

DUDAS FRECUENTES

FUTURO mayor que PRESENTE = +PW

PASADO mayor que FUTURO = - PW
PRESENTE mayor que PASADO = +PW

88
 ¿Se coloca igual el primero y el tercero? No, no es que se ponga igual, es que se le asigna un
Poder "igual" o "similar". Es decir, que si el primero o el tercero se cumplen, es Poder +1, si se
cumplen ambos, poder +2. También puedes con la misma tabla inversa el sacar si Futuro menor a
presente, pasado menos que futuro, y pasado menor a presente.

En cuando al SYS la lógica de la estrategia es fraccionar el mercado en escalas cada vez más
pequeñas con niveles que se adaptan a los nuevos máximos y mínimos, no obstante este solo es el
inicio de un buen SYS. Luego se hablará de un grupo del SYS llamado SET el cual es mucho
más complejo.

2.2 Repaso de fibo fractal

89
 En la imagen vemos un BUY, que hace ORD en PHI4 (PHI4 Antiguo, que es el nuevo
PHI2 renombrado) Sin un SL y TP, o al menos, no conoce el SL/TP inicialmente.

El precio como siempre, va de 1.0000 a 1.0050, haciendo un nuevo MAX. Este nuevo
MAX nos genera un PHI4 (El 61.8%) que identificamos como 1PHI4 (El primer PHI de 61.8)

El precio va a 1.0019 y se compra ?1BUY (1 lote, o lo que diga MPhilot, o lo que diga
nuestra propia técnica de PAS-PRE-FUT, etc...) y este nivel crea un nuevo mínimo. El precio
no baja más, sube a 1.0055

En 1.0055 marca un nuevo máximo, por lo que ya tenemos 2 niveles nuevos de PHI, el
1PHI4 y el 2PHI4. En este nivel 1PHI4 = 1.0021 y no 1.0019 como antes. Y el nivel de 2PHI4
que está en 1.0013, 7.

El precio sigue subiendo y marca 1.0070, se recalculan los 2 niveles PHI anteriores, a
1.00385 y 1.00267

El precio baja a 1.0038.5, lo que activa 2PHI4 (Estoy viendo otra errata numérica en 1-
2PHI4) en la imagen. En todo caso, quédense que se activa una de ellas, y eso marca un nuevo
mínimo MIN$3.

El precio sube a 1.0085 y marca el nuevo MAX$3, por lo que se recalculan todos los fibos
anteriores. 3PHI4 en 1.0056, 2PHI4 en 1.0044 y 1PHI4 en 1.00325

El precio baja a 1.0070 y crea un nuevo mínimo MIN$4.

El precio sube a 1.0080 y crea un nuevo máximo MAX$4, y (otra errata, PHI42 = 4PHI4, y
tal vez quise poner 4PHI2) que marca en 1.00738

¡OJO! MIN$4 y MAX$4 están DENTRO de MIN$3 y MAX$3, no están en un nivel por
encima de ellos, ya que estos son mínimos y máximos que se están tomando DENTRO de un

90
mínimo y máximo anterior. Esto es un MINIMO y MAXIMO Holístico, y más adelante veremos
qué es un Holón.

El precio baja a 1.0073.8 y ejecuta la ORD4 de 4PHI4, y marca nuevo mínimo (Si el precio no
baja más).

La ORD 3 de 3PHI4 todavía no se ha abierto.

Por tanto, nuestras órdenes actualmente abiertas son 3 PHIORD, y no sabemos el máximo de
ORD que tendremos, por eso MAX ORD = ¿?

Además, se señala al final de la imagen, que cuando el precio toca 1PHI4, 2PHI4, 3PHI4...
Cada una tiene asignado una cantidad de lotes basados en MPhilot PW, según como queramos
hacerla y configurarla.

91
 3.1 SEGUNDO NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS

La programación de un robot automático para una determinada plataforma de trading

dependerá del uso que le acabe dando el creador de dicho robot. La MT4 ya no se vende
directamente desde Metaquotes por lo que tarde o temprano todos usarán la MT5 y la MT4
será abandonada.

Además, es más sencillo hacerlo en MQL5 que en MQL4. Respecto a otras plataformas, lo
ideal es diseñar el robot en Excel, y lanzar las órdenes a cualquier otra plataforma con otros
scripts ya existentes.

A este punto se debe saber colocar una SERIE (SE, conjunto de ORDENES ORD) que
tengo como resultados finales: 1 positivo, 3 neutros y 1 negativo. Por ejemplo: 10-20-30 TP
30 tiene 2 positivos (+90 + 50) 1 neutro y una pérdida (-60), y está basado en 3 órdenes
iniciales de lote fijo.

Por organización, es más sencillo de escribirlo así:

ORD 1 = 10 SL 30 TP. TI = 0 typo: BUY Lote = 1

ORD 2 = 20 SL 30 TP. TI = 0 typo: BUY Lote = 1
ORD 3 = 20 SL 30 TP. TI = 0 tipo: BUY Lote = 1

Si os confundís con el TI, simplemente decir que todas las ORD se ponen en el mismo
precio de inicio. Si queréis poner órdenes en diferentes precios señalar el TI +X o -X número
respecto a si es BUY o SELL.

92
3.1.2 Transmutación de órdenes II

93
 ORD SELL de 10 TP 10 SL, precio inicial 1.0000

El PRE y el FUT es un 50%. Debido a la misma probabilidad de ganar ahora que de perder,
tanto ya como en un futuro ya que no tenemos una referencia de precio anterior.
No existe ningún PHI, y el PR es +10 - 10 = 0, al 50%.

Si este mismo SELL lo ponemos en 1.0030 y no en 1.0000 podemos suponer siempre y

cuando el movimiento de mercado se cumpla como esperamos, que tiene un PRE de 50% y un
FUT de 75%. Ese +1 PW puede ir del propio PRE-FUT o de otro PW que se haya añadido por
otra razón.

Por tanto, el poner 1 SELL en 1.0000 TP 10 SL 10 con PRE 50% FUT 50%. Es MENOR O
IGUAL que poner 1 SELL en 1.0030 TP 10 SL 10 con PRE 50% y FUT 75% +1 PW. Con
esto quiero decir, que poner el SELL en 1.0000 es PEOR que ponerlo en 1.0030, (De ahí
MENOR).

De ahí también podemos decir que poner 1 SELL en 1.0030 TP/SL 10 PRE 50%, FUT 75%
+1 PW es PEOR o IGUAL que poner 1 BUY en 1.0000 TP/SL 10, PAS 25%, PRE 50%, FUT
75% +1 PW.

Como nuestro objetivo es la eficacia, en un nivel de 1.0030 podemos decidir a poner un

SELL, o bien la cambiamos y dejamos una BUY pendiente en 1.0000, también podríamos
dejar ambas. Sin embargo, ante ambas opciones, y si el movimiento del precio acompaña a las
premisas, BUY en 1.0000 sería más propicia a obtener beneficios que SELL a 1.0030.

En la siguiente línea, 1 BUY SL/TP 10, 25-50-75%, +1PW. = 0,5 BUY SL 20 TP 20 25-
50-75% +1PW tenemos una igualdad.

Es lo mismo poner +1 BUY SL/TP 10 con el mismo PAS, PRE, FUT y PW. Que poner
+0.5 BUY con SL/TP 20 (El doble de distancia) y mismo PAS, PRE, FUT, PW. El resultado
será el mismo, ya que doblamos los pips pero reducimos el lote inicial a la mitad.

94
 Los ejemplos de transmutación son muchos, pero a efectos finales nos da lo mismo uno que
otro, siempre que busquemos una mejora en ello. Por ejemplo, aunque la igualdad anterior es
cierta y nos da un mismo resultado final, podríamos hacer uso de este tipo de transmutación
cuando estamos buscando un SL más alejado del SL normal de la primera orden. Por ejemplo, si
tenemos una certeza que el precio subirá unos 40 pips, podemos ampliar el TP de 10 a 20 a fin de
que no salte un SL de 10 por si es demasiado próximo.

En el siguiente ejemplo, LIMIT ORD1 +0,5 BUY $ = ?0,9960 TP 0,9980 SL 0,9940 IF NEW
MAX >= 1,0030 Vemos que esta ORD +0.5 BUY tiene sentido siempre que el nuevo máximo
sea superior a 1.0030.

Precio = 1.0001
Sube a 1.0036, creando un nuevo máximo, ponemos una orden pendiente en 0.9960 de +0.5
BUY SL/TP 20.

Estos precios están puestos como ejemplo, para acertar mejor en los precios, debemos tomar
como referencia los niveles PHI, y dejar la orden pendiente en una de las proyecciones inferiores
a PHI, por debajo de 1.0000.

Por tanto y como resumen final:

1 SELL 1, 0000 TP 0, 9990 SL 1, 0010 0% 50% 50% 0 PW %< =

+0, 5 BUY 0, 9960 TP 0, 9980 SL 0, 9940 25% 50% 75% +1PW
Es mejor o igual para nosotros poner 0.5 BUY TP/SL 20 en 0.9960 que 1 SELL TP/SL 10 en
1.0000

3.1.3 Concatenación de SYS

Tenemos 2 SYS, SYS1 +1 BUY TP 20 SL 10. Y SYS2 +1 SELL TP 20 SL 10. Si SYS1

cumple condición... Arranca SYS2.

95
 Si SYS2 cumple condición... arranca SYS3 o comienza SYS1. Las condiciones de SYS las
determinaremos según sean ganancias, pérdidas, neutros, u otro tipo de condición que
pongamos.

En este ejemplo, si gana SYS1 comienza SYS2. Es decir, si gana el BUY, que empiece un
SELL. Realizando concatenaciones de SYS podemos conseguir técnicas avanzadas
predefinidas a los diferentes escenarios y movimientos que realice un precio. Si SYS hay
millones diferentes, las combinaciones de SYS son exponenciales. Una mala combinación de
SYS o mala configuración de los SYS, darán pérdidas. Una buena lógica de concatenación de
SYS dará más ganancias y más opciones que un SYS individual.

96
 3.1.4 SL, TP y TS HOLÓN 2. Los nuevos conceptos

Aquí nos encontramos 10 nuevos términos:

 ORDSL = ORDEN STOP LOSS, Es decir, el Stop Loss que tendrá una orden. Lo hemos
conocido anteriormente como SL.
 ORDTP = ORDEN TAKE PROFIT, Es decir, el Take Profit que tendrá una orden. Lo
hemos conocido anteriormente como TP.
 ORDTS = ORDEN TRAILING STOP, Es decir, el Trailing Stop que tendrá una orden.
Lo hemos conocido anteriormente como TS.
 SESL = SERIE STOP LOSS, Es decir, el Stop Loss que tendrá una serie SE.
 SETP = SERIE TAKE PROFIT, Es decir, el Take Profit que tendrá una serie SE.
 SETS = SERIE TRAILING STOP, Es decir, el Trailing Stop que tendrá una serie SE.
 SYSSL = SYS STOP LOSS, Es decir, el Stop Loss que tendrá un sistema SYS.
 SYSTP = SYS TAKE PROFIT, Es decir, el Take Profit que tendrá una sistema SYS.
 SYSTS = SYS TRAILING STOP, Es decir, el Trailing Stop que tendrá un sistema SYS.
 SET = X? SYSN, es decir, SET es un grupo de SYS, ya sean independientes o
concatenados. Es su Holón superior.

Como ya hemos visto en el nivel 1, el TP, SL o TS puede medirse en Dinero (Ganancias,

pérdidas), en Pips o en PHI. En el ejemplo de una de las páginas, tenemos un SYS que contiene
10 Series, y cada Serie contiene 10 órdenes. Por tanto, tenemos un SYS que contiene 100
órdenes. El SYSTP (Take profit) lo ponemos en +550 Euros. Por tanto, cuando nuestro SYS esté
en 550 Euros o más (551 en el ejemplo) Cerramos todas las órdenes del SYS, y ¿Reiniciamos
SYS? u otra condición.

En este ejemplo, no hemos esperado a que nuestro SYS cierre cada orden individual o cada
Serie, directamente hemos cerrado todo al llegar a un cierto nivel. Posiblemente en este cierre a
550 €, tenemos órdenes que pierden 3 Euros, 7 Euros, otras ganando 5 Euros, 9 Euros... En este
momento no nos importa lo que hagan las órdenes individuales, sino lo que hacen todas en su
conjunto.

97
 El mismo ejemplo tenemos en la página con SETP a 70 €uros en 10 órdenes, que se cierran
todas las 10 órdenes al alcanzar ese nivel global de +70 Euros de beneficio. Podemos poner de
manera simultánea un SETP y un SYSTP, o uno de ellos sin necesidad del otro. En este
ejemplo, mostrado, cada ORD se cierra con un TP de +10 Pips, cada SE se cierra con un TP de
+70 Euros, y cada SYS se cierra con un TP de +550 Euros.

Y recordamos en rápido resumen, que ORD es una orden, SE es una serie de órdenes, SYS
es un grupo de Series, y SET es un grupo de SYS.

98
 Ejemplo de set

Este es un ejemplo simple de un SET compuesto por 6 SYS no concatenados. Se puede ver
que son SYS diferentes ya que tienen un SE diferente cada uno, y a veces un ORD diferente.

A este grupo de SYS lo llamamos SET, más adelante trabajaremos y hablaremos solo de SET.
Dependiendo de nuestro estilo de estrategia cuantitativa, podemos realizar diferentes SYS para
crear un SET, con el objetivo de cubrir "zonas muertas" o de rellenar el gráfico a más variables y
opciones. Recordemos el nivel 1 cuando un SYS de 100 pips no ganaba dinero en un movimiento
de 180 Pips, y por ello debíamos usar los SE y el Balance Series. En este caso, podemos poner
SYS de 100 Pips, SYS de 50 Pips, SYS de 25 Pips... para aprovechar mejor todos los
movimientos.

99
 Ejemplo de fibo fractal

La siguiente imagen que verán a continuación es un ejemplo de cómo se ve un Fibo

Fractal.

Hemos tomado el precio de referencia 1.0000 de PHI0 y PHI1 de 1.0019, 1

Podemos ver, que entre PHI0 y PHI1 están los MPHI0, MPHI1 y MPHI2.

100
 Dentro de MPHI0 y MPHI1, están NPHI0, NPHI1, NPHI2, NPHI3, NPHI4 y NPHI5.
Dentro de MPHI1 y MPHI2 están NPHI7, NPHI8 y NPHI9.
NPHI6 = MPHI1

Aquí aclaramos que esto es siempre así, infinitamente hacia arriba e infinitamente hacia abajo.

Ejemplo de configuración de set

Hasta ahora, en un SYS no concatenado, y en un solo SYS (No son varios los que forman un
SET) Tendremos las siguientes variables y opciones para nuestro SET. Por supuesto, cada uno
debe poner sus configuraciones a su gusto.

101
 3.1.5 Filtros y ejemplos de PW

Llegamos a un momento importante, que es la continuación de los Filtros. Este es un

ejemplo que pondremos basado en media móvil, pero pueden aplicarse a cualquier otro
indicador técnico. El uso del ejemplo de la media móvil es para la fácil asimilación por parte
de analistas técnicos, para que puedan pensar en un Holón superior.

Empezamos con 3 términos nuevos:

SMA = Media Móvil Simple

QSMA = Media Móvil Simple Cuántica
PHISMA = Media Móvil Simple PHI

En la Media Móvil Simple, tenemos datos de Apertura, Cierre, Máximos y Mínimos, y

debemos decidir en cuál de los 4 precios basamos nuestra media. Normalmente se usa la de
cierre.

En QSMA y PHISMA, no existen precios de Apertura, Cierre, Máximos o Mínimos.

QSMA se basa en precio ya sea en Pips o en Euros.

PHISMA Se basa en niveles PHI, MPHI, NPHI...

Del mismo modo que los analistas técnicos usan una media móvil de por ejemplo, 200
periodos, y toman como referencia si el precio $, supera o es mayor que la SMA200, y lo
utilizan como compra o como probabilidad de compra (PW), se puede usar la misma técnica
para QSMA200 por ejemplo, asignando una compra o probabilidad de compra PW.

También, la imagen te muestra unas simetrías. En el mundo cuantitativo no existen los

minutajes, no existen los time frames, no existe el tiempo. Pero sí existe en el análisis técnico.
Por ello, la imagen explica unas equivalencias muy simples:

102
 La SMA de 200 periodos en gráficos de 1 minuto, es igual a la SMA de 40 periodos de 5
minutos.

SMA40 5 MIN = SMA20 10 MIN.

SMA200 1 MIN = SMA5 40 MIN
SMA200 15 MIN = SMA50 1 Hora
SMA200 1 día = SMA 4800 1 Hora.

Estas igualdades vienen bien por si estamos trabajando sobre un gráfico de un minutaje
concreto, que no es lo que se debería hacer. Sin embargo, las mismas equivalencias sirven para
aplicar más adelante a otros filtros. Y sirven para transmutar órdenes como veremos más
adelante.

Quiero aclarar que yo soy analista técnico, era mi evolución natural el pasar por ese nivel. No
puedo decir que ya no soy analista técnico, del mismo modo que un cirujano no puede decir que
no es médico, primero se es médico, luego se es cirujano. Yo soy analista técnico, y ahora sigo
siendo analista técnico y también soy analista cuántico.

Del mismo modo que un analista técnico COMPRA cuando el precio supera la media de 200,
queda por aclarar qué minutaje utiliza, pudiendo ser 1 minuto, 5 minutos, 15, etc. etc... El analista
técnico sabe que a mayor sea el minutaje más efectivo y mayor recorrido tendrá la tendencia que
se trata de detectar en la SMA 200. Un analista técnico con conocimientos de Gestión de Dinero,
Comprará un determinado lote diferente si es la SMA200 en 1 Minuto que si es la SMA200 de 1
día.

De igual manera, un analista cuántico puede determinar una determinada compra o poder de
compra PW, si el precio está por encima de la SMA de un determinado minutaje.

Los Analistas Técnicos, realizan estrategias más avanzadas con medias, por ejemplo el cruce
de medias, o el uso de diferentes minutajes para confirmación de sus órdenes. Por ejemplo, si el

103
precio está por encima de SMA200 de 1 MINUTO, y también en 5 MINUTOS y también en
15 MINUTOS, es confirmación de COMPRA.

O por ejemplo, si el precio está por debajo de SMA200 en 30 minutos, pero por encima de
SMA200 de 1,5 y 15 minutos, COMPRA. (Esperan comprar en un recorte de 30 minutos,
manteniendo los niveles inferiores en positivo).

Estas estrategias no son ni más ni menos, que una asignación de PW mental que hacen ellos
para determinar la confirmación o no de las compras que realizan.

Y también los Analistas Técnicos usan las medias móvil Arco Iris, o el llamado Alligator
(La boca de Cocodrilo) Que no deja de ser una representación de PW aplicado a unas líneas.
Si por ejemplo, el precio está por encima de 5 de las 8 líneas arco iris, COMPRA. (Esto es
como asignar un PW de +5 frente a -3, de las 8 posibles) O por ejemplo, si el precio está por
encima de las líneas de arco iris y ADEMÁS esas líneas están una encima de otra por orden de
periodo, (La de 1 encima de la de 3, la de 3 encima de la de 5, la de 5 encima de la de 10...) es
prueba de COMPRA.

Todas esas técnicas se pueden pasar a niveles Cuánticos, y además determinar un +- PW a

cada regla que queramos poner. A más reglas se cumplan que asignen un nivel de PW
determinado, es un indicativo de que ese nivel es un nivel de Compra o venta, y cuanto más
PW tenga, mayor es la fuerza o poder que se debe confiar en ese nivel para realizar una
entrada.

104
 3.1.6 Gestión de dinero

Este es un pequeño ejemplo de Gestión de Dinero de un SYS o SET. En niveles superiores

veremos esto con mayor profundidad.

105
 En el ejemplo de la imagen, vemos los Resultados que obtiene un SYS, en Dinero. -50 , -30
, 0 , +20 , -50 , -110 , -50 , +60 , +20 , -30 , +180. Sin realizar cambios (Sin realizar gestión de
dinero), obtenemos un resultado de -40 €.

Realizando una gestión de +1 Lote por cada -200 € Perdidos, obtenemos un resultado de
+160 €.

106
 Realizando una gestión de NO Operar (O DEMO Trading) hasta tener una pérdida virtual de -
200 €, obtenemos un resultado de +180 €.

Esta gestión de dinero es INDEPENDIENTE de la gestión de dinero INTERNA que tiene el

propio SYS. Esta gestión de dinero es el Holón superior a la gestión de dinero del SYS. Una
buena gestión de dinero, mejorará los resultados finales del SYS.

3.2 Holones

¿Qué es un holón?

En general, un Holón es una Totalidad - Parte. En sí es una parte (Como un ORD) y que a su
vez, un grupo de ellos forma una totalidad nueva (SERIES). Esta nueva totalidad, SE, tiene
características de SE y no de ORD. Por ello, es una totalidad en sí misma, y es una parte de algo
superior, de SYS.

107
 Es un concepto filosófico aplicado a la bolsa. Y en cuanto les quede claro, verán Holones
por todos lados y podrán ustedes mismos descubrir nuevos Holones en su vida cotidiana.
Existen infinitos Holones hacia arriba, e infinitos Holones hacia abajo.

Por ejemplo, el Holón más pequeño en el precio de un mercado puede ser el Tick, ya que
no hay nada por debajo del Tick (Tick es el movimiento que tiene el precio en un instante).
Por ejemplo, en 1 Segundo puede haber muchos Ticks. Y por debajo de los Ticks están las
órdenes de compra-venta que realizan los participantes y que generan ese tick, pero a esos
niveles nos es imposible acceder.

108
 La realidad está compuesta de Holones, que son totalidades/partes, esto es verdad para átomos,
células, símbolos, ideas, todas ellas pueden ser entendidas no como cosas y procesos sino como
totalidades/partes simultáneamente. Existen cosas y procesos pero todos son totalidades/partes.

Existen Holones individuales y sociales y cada uno de ellos tiene un interior y un exterior. Así
en la evolución general y en la humana en particular, estamos siguiendo las pistas de cuatro
dimensiones distintas estrechamente conectadas y dependientes de las demás, aunque ninguna
puede ser reducida a otra.

109
 3.2.1 Concepto de holones

En “Breve Historia de Todas las Cosas”, una versión resumida de la trilogía Kosmos,
Wilber define que es un Holón. Así, en la página 40 de la edición española dice: Arthur
Koestler acuñó el término “Holón” para referirse a una entidad que es, al mismo tiempo, una
totalidad y una parte de una totalidad (…) se trata pues, de totalidades/partes. Y más adelante,
en la p. 42 ejemplifica: (…) una partícula subatómica es, en sí misma, un Holón.

Y lo mismo ocurre con una célula, con un símbolo, con una imagen o con un concepto.
Todas esas entidades son, antes que nada, Holones. Así que el mundo no está compuesto de
átomos, de símbolos, de células ni de conceptos, el mundo está compuesto de Holones. La
célula es una totalidad en sí misma, pero es a la vez parte de un tejido mayor que la contiene,
una palabra es una unidad en sí misma, pero a la vez es parte de la oración en la que está
inmersa.

3.2.2 Holoarquía

Evolución, Armonía y Ética: En su visión evolutiva Wilber sustituye la palabra jerarquía,

por una mucho más exacta y que se presta a menos confusiones: holoarquía. Él dice: Los
Holones emergen HOLOARQUICAMENTE. (…) las jerarquías normales están compuestas
de Holones y es por ello que, según Koestler, podríamos perfectamente llamar “holoarquía” a
la “jerarquía”, algo absolutamente adecuado porque casi todos los procesos de crecimiento –
desde la materia hasta la vida, y desde ésta, hasta la mente – discurren a través de holoarquías
naturales hacia órdenes de holismo y totalidad creciente (totalidades que se convierten en
partes de nuevas totalidades, contextos que se resignifican constantemente al estar inmersos
dentro de contextos más abarcativos).

Podríamos decir que todo lo inferior se haya en lo superior, pero no viceversa. Y esto
determina –no por un juicio de valor relativo-- sino por niveles de organización estructural, la
existencia de las holoarquías como órdenes de totalidades crecientes.

110
 Una palabra contiene letras, pero no viceversa. Un tejido contiene células pero no viceversa.
Esto tiene profundas implicaciones filosóficas, éticas y morales que repercuten en prácticamente
todo quehacer humano (Economía, Negocios, Política, Derecho, Sociología, etc.). Por ejemplo:
Dice Wilber: “El ordenamiento de valores –la jerarquía, en sentido amplio—es ineludible en todo
quehacer humano por la sencilla razón de que somos holones, contextos que se hallan
indefinidamente dentro de otros contextos, y que cada contexto más amplio pronuncia juicios
sobre los contextos menos abarcadores.”

Los Holones en Bolsa, los usaremos para integrar los conceptos aprendidos y poder
evolucionarlos al siguiente nivel. Lo cual nos generará una estructura mucho más poderosa y
estable que si estamos usando un Holón inferior. Ya hemos visto algunos Holones en este curso,
a partir de ahora debemos identificar los Holones superiores de cada aspecto bursátil, para
evolucionar nuestras técnicas a niveles de absoluta perfección. Esto por supuesto no es necesario,
es ya una exigencia personal para una perfección de la materia que abordamos. Entendiendo
plenamente el nivel 1 y 2 debéis ser ganadores constantes en vuestro trading.

111
Observemos la siguiente imagen, verifique si logra comprenderla. ¿De qué se trata?

¿Es un gráfico? SI.

¿Tiene un precio? SI.
¿Tiene Ticks? SI.
¿Es un mercado? El nombre de este mercado es SYS1.

112
 3.2.3 Identificación de holones en el trading

El Holón superior de EURUSD es el resto de todos los pares de divisas del mercado y el
inferior es el TICK o posiblemente no tenga Holón inferior por ser un invento y parte todo de la
divisa en su totalidad.

Si un SET se forma de varios SYS, un nivel superior es lo formado por varios SET. Como se
puede adivinar, el nuevo SET (2) tiene resultados propios (PR, R) diferentes a SET, y por tanto
tiene diferentes probabilidades, diferentes números, por tanto, se convierte en una nueva
TOTALIDAD, al ser creada con otras partes más pequeñas, que son los SET. Y bajo esa nueva
totalidad, realizamos nuestro nuevo trading.

El inferior del EUR/USD no puede ser Precio, así como el superior no puede ser Divisa. El
EUR/USD es un cruce de divisas que tiene un precio en un determinado momento. El precio, no
tiene relación directa con el concepto de EUR/USD como tal. El precio es una consecuencia del
EUR/USD no una parte inferior a él. El precio aparece cuando el EUR/USD existe, el precio no
estaba antes de crearse el EUR/USD. Un Holón integra, incluye. El precio está en otro cuadrante
pero en el mismo nivel holarquico.

H= Poliárquico: Estos sistemas se organizan en "Holons", es decir, entidades con la doble

naturaleza de parte y el todo. Dependiendo de cómo se miren, podemos ver: (a) estructuras
organizadas (realizaciones de tipo) para realizar una función en un contexto asociativo específico;
o (b) funciones relacionales realizados en un cierto contexto. Los Holons son componentes que
proporcionan estabilidad estructural a sus correspondientes Holons de niveles superiores. Estos
Holons de nivel superior representan el ambiente admisible que proporciona el significado
funcional a su correspondientes holons de nivel inferior.

El holón superior a EUR/USD pueden ser por ejemplo, todos los cruces EUR/XXX. Todos
comparten al EUR como divisa base. Podríamos incluir los XXX/EUR y más arriba sería el holón
FOREX, que incluye todos los pares de divisas. Por encima podríamos hablar del Holón

113
Mercado, que incluye divisas, acciones, bonos, ETF, etc... Incuso por encima podríamos tener
todos los derivados financieros, y productos complejos.

Preguntas y respuestas

¿Cuál es el Holón superior del EUR/USD? Otros grupos de EUR/XXX, XXX/EUR o el

propio mercado Forex entero. ¿Y el inferior? La divisa, el EURO y el DOLAR de manera
individual. 1, 1 Euro y 1 Dólar, que a su vez como unidad de divisa se podrían llegar
a descomponer en céntimos.

¿Cuál es el Holón superior de PHI2? Del mismo modo que MPHI2 es = a PHI1, PHI2 es
igual a SPHI1 (SPHI lo podemos llamar al Fibo Superior). Pero también, podemos determinar
que el holón superior de PHI2 es cualquier PHI Superior que use el mismo nivel de PHI2 para
marcar un nivel PHI. Es por ello que PHI2 está incluido e integrado, ya que en sí es el nivel
PHI2, y sirve como nivel de referencia también en un PHI superior de rango más grande

¿Cuál es el Holón superior de SET? Un grupo de SET. ¿Existe una manera más eficiente
de reinvertir beneficios? Sí, realizando una reinversión en tiempo real del beneficio obtenido y
no cerrado, e incluso reinvirtiendo beneficios futuros no obtenidos todavía. Si por ejemplo
tenemos una orden ganando 100 pips seguros, la forma más rápida de reinvertir esos 100 pips
es apostando un máximo de 100 pips a los próximos movimientos. También es la manera más
eficiente de fundir todos los beneficios, sin embargo, si trabajamos sobre los beneficios
obtenidos y no sobre el capital inicial, duele menos la pérdida. Se puede ser conservador para
obtener las primeras ganancias, y más arriesgado al reinvertir esas ganancias para tratar de
obtener mayores beneficios pronto.

¿Cuál es el Holón del precio? Otro precio que aparece al usar el precio inicial. Por ejemplo,
nuestro SYS opera en el Precio Inicial, y nos da unos resultados, unos precios que podemos
visualizar en un gráfico. A simple vista podemos ver si SYS gana dinero o si lo pierde. A
simple vista podemos determinar si es buen momento de usar ese SYS o no. En el ejemplo de
la página 56 determinábamos una simple técnica de esperar 200 Euros de pérdida para entrar,

114
o esperar 200 Euros de pérdida para doblar el lote. En este caso, podemos pre-determinar una
entrada de un precio de SYS basándose en la probabilidad de una remontada, o en una simple
tendencia. Ya que nosotros sí podemos controlar el R y PR que tiene nuestro SYS, podemos
saber aproximadamente qué tipo de gráfico nos vamos a encontrar y en qué momento ese gráfico
está óptimo para su entrada.

Por ejemplo, podemos tener 10 precios de SYS diferentes, pero sólo comprar (usar, entrar) en
un determinado número de SYS que cumplen una condición preestablecida. Al trabajar sobre un
gráfico de resultados de SYS, no nos está interesando el precio que tiene un par como EUR/USD,
ya que lo que nos importa es el precio que está teniendo nuestro SYS actualmente.

Si hemos quedado que unas estrategias cuantitativas básicas siempre acaban en 0 absoluto, si
el precio es de +50 podemos empezar a pensar que debería corregir tarde o temprano 50 puntos y
llegar a 0, esto puede interpretarse como el No operar ese SYS, u operar a la inversa. Del mismo
modo, si estamos en -90 puntos en el precio, podemos pensar que va siendo momento de que
recupere la desviación causada y regrese a entornos de 0, por lo que podemos determinar comprar
ese SYS hasta que su precio se acerque a 0.

Todos estos conceptos y muchos más los iremos desarrollando en los próximos niveles, ya que
podemos ir sacando Holones a varios aspectos de la Gestión de Dinero, a la probabilidad de éxito
%WIN, a diferentes filtros, e incluso podemos condicionar SET a diferentes pares de divisas
correlacionados, que necesiten cumplir condiciones en todos ellos o varios de ellos para que
arranquen y empiecen a operar. Por ejemplo, si el precio de EUR/USD y GBP/USD está entre
PHI2 y PHI3, y el precio de USD/CHF y USD/JPY está entre PHI6 y PHI5, puede significar
VENDER USD (Comprar EUR/USD y GBP/USD y Vender USD/JPY y USD/CHF).

4.1 Herramientas útiles

Si desean una mega herramienta personal que sirve para generar datos aleatorios, que es
personal y tienen menos de 100 personas en el mundo: http://ge.tt/4MIfWJp2 es un exe sin virus
(de no funcionar confirmen en la web que puedan encontrar uno que esté fuera de virus) aunque

115
tu explorador te intente decir que mejor no lo bajes. Con eso generas datos de mercados a tu
gusto y configuración, que sirven para pasarlos a Excel y poner a prueba tus estrategias. Sirve
como minería de datos ya que es datos lo que tiene, pero al no basarse en ningún mercado real
son datos siempre diferentes los que obtienes. Con estos datos puedes comprobar si tu técnica
cuantitativa es buena o no, ya que si funciona en estos datos que este programa genera, es que
va a funcionar en cualquier parte. Los programadores avanzados pueden usar esta herramienta
para que otro programa que saque y calcule las mejores configuraciones se vaya ajustando
para obtener los mejores SYS adaptados a cualquier movimiento de mercado. Esto lo vemos
en niveles del curso superiores, donde trabajaremos ya no con mercados como EUR, o Todo
Forex, sino que buscaremos configuraciones de SYS en mercados aleatorios y diferentes. De
momento puedes bajarte el .exe generador de datos para probar tus técnicas cuantitativas.

Yo no puedo creer en una minería de datos de un solo mercado. Existen sistemas que ganan
en EUR/USD pero no en GBP/USD, por tanto ese sistema NO es bueno. Un buen sistema
gana en cualquier condición y por tanto en cualquier mercado. Sin esta herramienta que pongo
a vuestra disposición, estaréis siempre muy limitados ya que todos tenemos los mismos datos
para realizar nuestras investigaciones (los precios de las cotizaciones de los mercados)
mientras que esta herramienta nos permite ampliar nuestras investigaciones millones de veces
más.

Lamentablemente esta herramienta está pensada para Excel y esto puede limitar bastante a
las personas que no tiene experiencia en su uso. De todos modos es de las herramientas de
trading más útiles que se pueden dar para investigación cuantitativa e incluso para investigar
cosas de azar y probabilidad.

¿De qué se trata?

El procesador de históricos es una herramienta que lee estos datos del Excel y les aplica tu
SYS con diferentes números en las variables, determina qué rango de números han sido los
más eficientes por beneficio, beneficio/riesgo, o menor Draw Down (Pueden aplicarse más
opciones al gusto). Al obtener el rango de números más eficiente, los compara con la

116
configuración de tu SYS actual y determina la mejor y qué variable habría que modificar de tu
SYS actual para aproximarse a una mejora. Por ejemplo, si tu SYS tiene un Take Profit en 1
ORD de 2 Mphi, y el procesador te indica que la configuración de 4 Mphi es más apropiada, y
que el mejor rango de beneficio lo saca de 3 a 4 MPhi, es una señal de que podrías cambiar el
MphiTP de tu SYS a 3 o 4, y no dejarlo en 2.

Cuando uno hace esto en programas como MetaTrader y trata de optimizar su sistema,
podemos hablar de "Sobre Optimización", no es difícil hacer un sistema ganador si el propio
ordenador nos está diciendo qué variables fueron las mejores en el pasado. Sin embargo, eso no
quiere decir que funcionen en el futuro. Es por ello que hay mucho vendedor de sistemas que te
enseñan históricos de beneficios muy buenos, pero que luego en mercado real sin históricos, no
parece tan efectivo y la curva de beneficios sólo cae o no sube tanto como se esperaba. De ahí
que se diga que beneficios pasados no garantizan beneficios futuros. En el caso de este
procesador es diferente, ya que no se está optimizando ni sobre-optimizando algo a un precio o
mercado fijo, debido justamente a que cada histórico generado es diferente a otro. Por tanto, si
logras sacar las mejores variables de tu SYS del propio azar, tienes una configuración robusta que
debe ganar a cualquier situación imaginable.

Luego, con la herramienta del generador, puedes crear tus propias condiciones de mercado.
Por ejemplo crear un año 2000 con bajadas, un año 2001 que empieza con subidas y termina con
bajadas, un año 2002 con subidas muy fuertes, seguido de un año 2003 con movimiento al azar,
después un 2004 con caídas no tan fuertes intercalando meses de subida o bajada. Puedes juntar
luego los archivos (que se hacen de manera independiente, año a año, semana a semana, o día a
día) y ya tienes un histórico creado por ti con las condiciones que tú crees que tu propio SYS
debería batir.

Por ejemplo, si tu SYS gana más en tendencia, deberás pensar qué configuración poner para
ganarle también en las bajadas o laterales, o al menos, poder editar las variables para que sufras
menos las caídas. Con esto, lo pones a prueba a tu gusto.

117
 4.1.1 Guía de uso y conceptos del programa

DESDE/HASTA: Aquí seleccionas qué fecha quieres el histórico. Los históricos van con
fecha, a más distancia entre fechas, más resultados hace, y más grande genera los archivos. Da
lo mismo poner del 2000 al 2002 que del 2016 al 2018, genera 2 años.

Día inicial con hora y día final con hora: Esto representa el día de la semana que empieza
(En la foto, empieza el Lunes a las 7:00 de la mañana) y termina el día 6 (sábado) a las 2 de la
tarde. Se consideran días de 24 horas de trading, para que generen más datos.

Dígitos: (número de dígitos después del precio de apertura, por ejemplo Forex son 4 o 5
dígitos en EUR/USD).

OPEN: Precio inicial, el precio desde el que empezará a crear resultados. Da igual que sea
1 que 10, salvo que si es 1 puedes llegar a 0 antes, y el soft colapsa con los números.

Ticks: Número de ticks necesarios para representar 1 minuto. En este caso, cada 1 Minuto
se calculan 20 ticks. Por tanto, el precio puede como máximo, subir o bajar 20 pips en 1
minuto.

Tendencia: Aquí representa la tendencia que se le quiere dar al azar. El número que hay que
usar siempre es 50. Ya que tiene un 50% de subir que de bajar. Ponerlo por encima de 50
serán históricos alcistas, ponerlo por debajo de 50 serán históricos bajistas.

Número de Files: El número de "Series" que hará. Por defecto y para probar, se pone 1. Si
quieres hacer muchos más seguidos con una misma configuración, puedes poner 3, 5, 10 o 50,
lo que quieras.

Next File: La numeración del próximo archivo. Puede ser 1, pero si ya lo has creado se
sobrescribirán los datos del anterior archivo. En la foto, 11, suponiendo que ya habías creado
10 archivos anteriormente. Cualquier número que pongas es bueno si aún no tienes ninguno.

118
 El generador genera datos aleatorios y los divide en archivos de 1 minuto, 5 min, 15 min, 30
min, 1 hora, 4 horas, 1 día, 1 semana y 1 mes. Luego tomas esos datos (el de 1 minuto, los otros
puedes descartarlos si quieres) y le aplicas tu SYS sin el BS.

El tick puede ser una aproximación a la volatilidad. Si lo dejas a 1 es muy poco volátil, si lo
pones a 4000, aparte de tardar muchísimo más en sacarte los datos, aumenta la volatilidad en
general.

Mirando la apertura, mínimo, máximo y cierre te puedes hacer una idea de si una ORD debió
abrir y cerrarse en el mismo minuto. Si quieres olvidarte del "time frame" debes poner 1 en ticks,
así puedes ver "tick a tick" como se hizo. 1 tick = 1 minuto. Es decir, si pones 20 en ticks, y
supones que "el azar" será el mismo que en ambas pruebas, si pones 20 en ticks en 3 minutos
tendrás 60 ticks, 60 movimientos pero resumidos en 3 "datos, velas, minutos..., como quieras
llamarlo". Si lo quieres ver desglosado, pondrías 1 tick y analizarías los 60 primeros datos. Si
ambas pruebas fueran iguales, te da lo mismo mirar 3 datos en 20 ticks que 60 datos en 1 tick,
siendo el de 60 más detallado.

4.2 Resumen

1. Hemos aprendido que toda estrategia cuantitativa básica tiende a 0.

1.1 Nosotros podemos determinar el PR de nuestra estrategia, y determinar la cantidad de

positivos, neutros y negativos que ésta tenga.

2. Con la aplicación de filtros y condiciones podemos añadir una mayor probabilidad de

éxito a nuestra estrategia.

119
 3. Como norma general, a mayor probabilidad de éxito más se debe esperar el momento.
Cuando esperamos el momento oportuno de altísima probabilidad de éxito, estamos dejando
aprovechar otras oportunidades por el camino.

4. Vigilando el gráfico que marca el beneficio de la estrategia, podemos determinar si esa

estrategia se debe usar o no se debe usar en un determinado momento, dependiendo de su
desviación respecto a una normal aplicación.

5. Un SET basado en SYS de alta probabilidad y pocas operaciones, pueden hacer

operaciones suficientes cada día como para no eternizarse esperando las entradas.

120
 5.1 TERCER NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS

¿Qué es THA? El nombre de un "fondo" o "estrategia" cuantitativa. Que se desvió de su "nivel

0" de resultados y perdió dinero en febrero, marzo y abril de manera extraordinaria. Como se ve,
en Junio recuperó. NO ESTOY RECOMENDANDO comprar THA, era un ejemplo que quería
dar.

THA es como nuestro SYS, SET o "Figura (lo daremos ahora)" y tiene un gráfico de
beneficios como el que se muestra ahí en Darwin. Nosotros podemos ir seleccionando
simplemente nuestras mejores técnicas que se encuentren en pérdidas temporales como ha tenido
THA, esperando su recuperación.

Entonces, cuando me refiero a THA no me estoy refiriendo a un mercado en particular, ni

siquiera me estoy centrando en qué tiene esa estrategia por dentro y cómo hace para operar.
Simplemente me dijo en el precio que forma su beneficio, y lo miramos desde el holón superior,
todo integrado. Ya no me importa el mercado, ni el precio, ni la técnica.

Me importa el gráfico que sale de la técnica, y trabajando sobre ese gráfico puedo tener
mejores oportunidades de entrada, y todo basándose en la probabilidad y estadística. Estaba muy
claro que THA debía recuperar, y así lo hizo. Pero como ya lo hizo ya no tenemos nada más que
hacer con THA, buscaremos el siguiente "THA" para meternos dentro, ya que este THA está
acabado la oportunidad, la oportunidad ya fue, y ya se aprovechó. Aprovechemos otras.

Hay muchas estrategias de gestión que se pueden hacer. Por ejemplo, como sabemos que
nuestro SYS es "alcista", cuando rompe esa tendencia alcista es momento de meterse. En un SYS
de "0", que sea plano (que gane lo mismo de lo que pierda) podemos apuntarnos cuando la
desviación es bastante abultada, como la que se ha visto en THA. De todos modos lo importante
es recordar que estamos invirtiendo en un SET (o SYS), y que ese SET se llama THA. Nosotros
ahora invertimos en SET’s, no nos dedicamos a mirar gráficos de Forex ni de acciones.
Miraremos los gráficos que generan nuestros propios SET.

121
 En el mundo friki hay quienes saben qué significa esta imagen pero a su vez esta imagen
tiene una relación con un trader. ¿Por qué un trader necesitaría esto que se ve aquí?

Lo necesitamos para ver más allá de lo que quiere reflejar el mercado, poder anticipar
movimientos, y usarlo a favor de nuestras técnicas. Si entrenamos nuestro ojo durante miles de
horas, es algo que se consigue con la práctica. Y sobre todo, una vez que se consigue obtener,
puedes usarlo en cualquier momento. En "Naruto" el Mangekyo sharingan eterno no deja de
ser un holón del propio sharingan, al que incluye y engloba.

122
 Miren también que hay 3 números 6 en la foto. 2 abajo y uno arriba, formando un triángulo
entre ellos. Más adelante nos adentraremos en Geometría Sagrada, todavía seguimos con
Holones. La Geometría tiene Holones también. Dentro de poco se explicará una estrategia, la
estrategia 666, que suena como a demoniaco pero luego verán porqué es así el nombre y no
puede ser otro mejor, ya que la estrategia 665 también existe pero no es tan buena.

Y también, tenemos a THA, que ya saben lo que es. THA no es más que la representación
gráfica del resultado de una configuración de una "Figura", o "SET". Por tanto, THA es
simplemente una "Figura" pre-programada que opera del mismo modo siempre bajo unos mismos
patrones configurados. Y eso es lo que voy a enseñarles a hacer, para que tengan al inicio, más de
200 Figuras THA para su propia colección. Y en pocos días entenderán qué relación guarda todo
esto entre sí. Las figuras, los 666 el símbolo ese extraño y la geometría sagrada.

123
 Bien, vamos a ir pasando del sistema decimal a una especie de sistema sexal (que no
sexual) que es de base 6. Nuestro sistema decimal es de base 10. Con números del 0 al 9. El
sexal va del 0 al 5. Pero realmente usaremos un heptal (de 0 a 6) ya que el 6 es un número que
sí usaremos. En todo caso se puede decir que usaremos un sistema heptal pero con 6 posibles
movimientos posibles. Esto lo iré explicando más adelante, pero de momento tengan presente
que el 6 es el máximo número que manejaremos ahora. Siendo 6 la mayor ganancia posible, y
por ello, siendo 666 como combinación (Holón) algo mejor que 154, 664, etc...

A ver si ha quedado claro.... El número mínimo en heptal es 0, y el máximo 6. No sé dónde

he visto eso en otra parte del curso... ¿Dónde era eso? había un máximo marcado con 6, y un
mínimo con 0.

Me refiero de PHI0 a PHI6. Porque de PHI0 a PHI6 es donde tenemos todo nuestro espacio
de trabajo, es donde tenemos nuestra zona de trading, y no existe otra zona de trading, salvo
que sean holones inferiores o superiores, que también siguen estando encasillados en PHI0 y
PHI6 desde el punto de vista que ahora mismo tenemos.

Conforme subamos peldaños podemos llegar a reducir todo a binario (0 - 1) o (Sube - baja),
o (compra-vende) y luego llegaremos a una única unidad, donde ni siquiera hay que plantearse
qué pasará con el mercado, porque ya todo lo anterior está incluido, al ser un holón superior.
Hasta que lleguemos ahí, de momento tenemos la base heptal que va de PHI0 a PHI6, y con un
movimiento sexal.

5.2 HOLONPW & HOLONWIN

En la página podemos observar un ejemplo de 100 configuraciones diferentes. Cada

configuración avisa de un determinado PW en el momento en el que se encuentra.
Comparando PW en los diferentes niveles del holón (100 configuraciones son 100 mini
holones diferentes).

124
 Si por ejemplo la suma de PW de las 100 configuraciones es negativa (-24), podemos
determinar no hacer órdenes en ese momento, ya que el propio SYS en todos sus niveles tiene
convicción de no ser el momento adecuado.

Del mismo modo, si nuestro PW en las 100 configuraciones es positivo, y en 1 configuración

también, podemos verlo como oportunidad para ir poniendo a funcionar el SYS.

125
 También podemos determinar una cantidad de lotes a esta "entrada", dependiendo del PW total
en sus diferentes configuraciones, lo que nos abre la puerta a introducir gestión monetaria aquí.

Como sabemos el PW actual y el PW futuro y pasado también lo conocemos o podemos

calcularlo, se puede saber en tiempo real qué PW tendrá en un determinado nivel futuro. Nosotros
podemos determinar, por ejemplo, dejar siempre una Orden o SYS limitada al precio de
activación con un PW superior a por ejemplo, 160 PW de 200 PW disponibles en 100
configuraciones (80%). Es decir, cuando el SET de 100 SYS determine que ese nivel o zona de
entrada es apto con un 80% de "consenso".

Al nosotros poner un PW a un SYS, estamos pudiendo consultar su opinión en cualquier

momento, volviéndolos "algo inteligentes", o al menos pudiendo hacer cosas inteligentes con la
información que nos ofrece.

126
 5.2.1 HOLÓN %WIN

El porcentaje de acierto es diferente a cada SYS. A veces es preferible un acierto del 55% pero
muchas operaciones de pocos pips, a una operación de acierto 95% que haga pocas operaciones.
También hay quien piensa que debido al apalancamiento esta cuestión da igual porque cada uno
gradúa su riesgo para adaptarlo al sys en cuestión, y no la consideran tan importante.

El PR, que llevamos viendo desde el inicio del curso, es el único parámetro que podemos
controlar en los holones iniciales. Ya que nuestro SYS se basa en el PR que buscamos obtener, al
configurarlo para ese PR, se obtiene un dato de %win, un porcentaje que va del 1% al 100%.
Estas probabilidades de éxito, es el único dato que tenemos fijo, a partir de ahí sólo podemos
jugar con este dato para mejorar su propio porcentaje, viéndolo desde este cuadrante del holón.

Cuando toquemos otros cuadrantes, el %win base también cambiará, ya que se mantiene
siempre fijo, pero dependiendo de la configuración que se aplique en otros cuadrantes al SYS.
Igual que hicimos anteriormente de comprimir órdenes, comprimir niveles, usar órdenes demo,
etc... Aquí en %win también podemos aplicar filtros para su propia mejora. Uno de los más
sencillos es el filtro de asegurarte a entrar en un determinado nivel de acierto de tu SYS. Pierdes
operaciones a cambio de incrementar el %win.

Aquí tenemos un ejemplo hasta el momento de los pasos que deben hacerse para poner
órdenes con nuestra estrategia. Espero que se entienda con la propia imagen. Una vez que se hace
un TICK o el precio se mueve, se comienza el procesamiento de datos y se determina qué es lo
que se hace y con cuánto.

127
 Las órdenes se procesan todas en tiempo real, tanto las que no están en mercado como las
que están. Por eso las naranjas son las que procesan las "ya puestas" en tiempo real,
modificando las que ya existen puestas.

¿Es posible que las estrategias funcionen tan solo con órdenes a mercado? Claro, si es un
EA y lo configuras así, sí... Si es manual no te queda otra que estar delante.... Las limitadas se

128
ponen porque todos sabemos que hay momentos en los que el clic no llega a tiempo. Además
dentro de un PHI tienes sub-niveles donde pueden estar colocadas las limitadas, limitadas con
incluso diferente lote y dirección. Por lo que es mejor dejarlas limitadas y "reducirlas" con un
procesador de órdenes, que estar haciendo todo eso de manera manual. Dependiendo de la
dificultad que pongas en tu SET.

La perfecta ejecución de las órdenes de la estrategia depende ya del bróker que se use. Incluso
estando las órdenes limitadas puede llegar el bróker y decirte que no las ejecuta a ese precio
porque no le da la gana.

5.2.2 PR HOLON

El determinar si nuestro SYS va a ganar, perder o quedarse neutro y en qué cantidad es lo

único que podemos controlar al principio. Una orden puede ganar, perder o quedarse a 0. Se
puede quedar a 0 si se pensó en ello en su propia configuración. Por ejemplo cambiando un stop
loss si ya tienen ganancias, o usando un trailing stop.

Dos órdenes pueden tener lo siguiente:

2 pérdidas, 2 ganancias, 1 pérdida y una ganancia, 1 pérdida y un neutro, 1 ganancia y un

neutro. 2 neutros. A más órdenes mayor complicación aparente.

Vamos a suponer que hemos comprado en PHI0 y hemos vendido en PHI6. Con 1 orden
tenemos suficiente. Además, si esta orden gana, quiere decir además que se ha cumplido un PHI,
y los PW pueden indicar un rebote temporal, o que desate otra estrategia pre-definida como la
que vamos a hacer ahora.

129
 Entonces en esta orden PHI0 a PHI6, tenemos una pérdida (la que se le asigne al SL), una
ganancia de 6 x PHI, y un posible neutro si determinamos poner un stop en el precio base, por
ejemplo cuando llegó a PHI2.

Vamos a añadirle una orden nueva. Vamos a ponerle que en PHI4 haga una venta con TP
PHI3 y SL PHI5.

Ahora, nuestro SYS de 2 ORD dará los siguientes resultados:

1 Negativo, de PHI0 a PHI-1 = -1 PHI

1 Neutro PHI0 (El precio llegó a PHI2, se puso SL, bajó a PHI0 y no llegó nunca a PHI4)

130
2 Positivos (+6 PHI + 1 PHI) = +7 PHI
1 Positivo +6 y 1 pérdida -1 = +5 PHI
2 Pérdidas -1 PHI = -2 PHI
1 Positivo +1 PHI y un negativo -1 PHI = Neutro 0

En total, 2 positivos, 2 negativos y 2 neutros.

Vamos a añadirle una orden nueva, que en PHI5 venda con TP PHI4, SL PHI6.

Ahora, con 3 ORD, tendremos los siguientes resultados:

1. 1 Negativo = -1 PHI
2. 2 Negativos = -2 PHI
3. 3 Negativos = -3 PHI
4. 3 Positivos = +8 PHI
5. 2 Positivos y1 Negativo = +6 PHI
6. 2 Positivos y1 Negativo = +1 PHI
7. 2 Positivos y1 Negativo = +6 PHI
8. 2 Negativos y 1 Positivo = -1 PHI
9. 2 Negativos y 1 Positivo = -1 PHI
10. 2 Negativos y 1 Positivo = +4 PHI
11, 1 Neutro = 0
12, 1 Neutro, 1 pérdida, 1 ganancia. = 0
13, 1 Neutro, 1 pérdida, 1 ganancia. = 0
14, 1 Neutro, 2 ganancias = +2 PHI
15, 1 Neutro, 2 pérdidas. = -2 PHI

En total, 6 Negativos, 3 Neutros y 6 Positivos.

131
 Podemos seguir añadiendo órdenes para terminar de configurar nuestro SYS. También
podemos ajustar los lotes en cada operación para conseguir diferentes combinaciones de
resultados.

5.3 SYS – Fibo básico perfecto

Vamos a empezar de nuevo y recalcular un SYS de Fibo básico perfecto. Que es de PHI0 a
PHI5, de PHI5 a PHI2, de PHI2 a PHI6.

Empezamos con un ORD de 1 lote comprados en PHI 0. TP PHI6.

Resultados:

+6 PHI
- 1 PHI

Vamos a añadirle una nueva orden. Cuando esté en PHI5 ya la vamos ganando 1 Lote x 5
PHI. Esta orden arriesgará todo el beneficio de ella, hasta 6 PHI que es el TP de la ORD
inicial.

Vendemos 6 lotes en PHI5. SL PHI6, TP PHI2 Si llega a tocar PHI2 teniendo ya lotes
vendidos desde PHI5. Cerrar esos 6 lotes, con ganancias de 3 PHI x 6 lotes = +18 PHI.

Resultados posibles:

1. 1 lote gana 6 PHI, y 6 lotes pierden 1 PHI = 0 PHI = Neutro.

2. 1 lote pierde 1 PHI = -1 PHI.
3. 6 Lotes ganan 3 PHI y 1 Lote pierde 1 PHI = +17 PHI
4- 1 Lote gana 6 PHI y 6 Lotes ganan 3 PHI = +24 PHI

2 Ganancias, 1 Neutro, 1 Pérdida.

132
 Como se puede apreciar, al estar en ventaja en la operación al ganarle ya unos pips el iniciar
este momento, podemos conseguir unos resultados mucho más óptimos y sin necesidad de
arriesgar ahora mismo capital inicial propio.

Vamos a seguir arriesgando todo el beneficio, en PHI2, cuando ya hemos ganado 18 PHI,
ponemos una orden de compra de 18 lotes con SL PHI1 TP PHI6.
Resultados posibles:

1. 18 lotes pierden 1 PHI = -18 PHI = Neutro. (Por ganancia anterior)

2. 18 lotes ganan 4 PHI = 72 PHI

Y hay que contar que queda un 1 lote pendiente, que puede perder 1 PHI o ganar 6 PHI más la
ganancia de la segunda orden.

Resultado final máxima ganancia: 72 PHI + 18 PHI + 6 PHI = 96 PHI Se puede decir que esta
estrategia básica te puede hacer ganar 96 PHI arriesgando 1 PHI inicial concatenando 3 ORD. La
concatenación de órdenes, en este ejemplo, permite mantener siempre una pérdida máxima (1
PHI) pudiendo conseguir posteriormente neutros o positivos, con un retorno de ganancia por
intento muy interesante si se planea bien la estrategia.

A esta concatenación de órdenes le podemos llamar Figura. Debido a que representa una
figura fractal predeterminada de PHI. A diferencia de otras configuraciones que hay "casi
ilimitadas", Existen limitadas figuras, que representan todos los movimientos posibles entre PHI0
y PHI6. A más ordenes vayas a poner en diferentes niveles, mayores movimientos posibles son,
sin embargo, todos se basan en las mismas figuras básicas o sus invertidas.

Desde PHI0, podemos configurar hasta 6 órdenes diferentes iniciales. Por ejemplo, que
compre en PHI0 y venda en PHI1. Otra igual pero que venda en PHI2, PHI3... hasta PHI6.

133
 A partir del precio de cierre de cada orden de las 6 iniciales, se puede preparar el segundo
movimiento, que consta de un máximo de 6 órdenes nuevas para el próximo movimiento
y éstas de otras 6 adicionales, por lo que en este holón de 3 órdenes consecutivas, tenemos un
máximo de 216 figuras. Y de 36 Figuras o movimientos posibles en 2 órdenes.

Vamos a configurar algunas técnicas simples y saquemos el PR. Las haremos todas con 1
negativo de -1 PHI.

Las 6 primeras órdenes, generarían los siguientes resultados:

-1 PHI x 6 = -6 PHI
+1 PHI
+2 PHI
+3 PHI
+4 PHI
+5 PHI
+6 PHI

Ya estamos en el siguiente holón de la orden, que es la orden concatenada o consecutiva, a

partir de aquí salen 36 posibles figuras o movimientos, y muchas configuraciones dependiendo
de los SL y TP. Nuestro objetivo es conseguir concatenaciones que den resultado positivo o
neutro. Trabajamos ahora con un solo grupo de máximo 6 órdenes, las abiertas a partir del
+1PHI del ejemplo anterior.

Venimos de PHI 0 a PHI1, y tenemos +1 PHI de ganancia. Como tenemos que seguir
poniendo órdenes para concatenar, tenemos que pensar que opciones tenemos. No tiene
sentido poner nuevas compras en PHI1 si hemos cerrado compras, y tampoco tiene
mantenerlas ya que eso es otra configuración del "grid". Vamos a suponer que cuando se llega
al nivel, se concatena con la operación inversa y con una gestión de dinero que arriesga todo lo
ganado. En este caso de PHI1 solo podemos llegar a PHI0. Salvo que nuestra intención sea

134
llegar a otro nivel PHI superior, o que se abran otras operaciones por ejemplo no una inversa,
sino que después de llegar a PHI deja una venta pendiente en PHI6 con TP PHI5, por ejemplo.

+1 PHI en PHI1
Movimiento posible si hacemos operación inversa: Vender +1 SELL PHI1 SL PHI2 TP PHI0.

PR final:

1, +1 PHI – 1 PHI = 0
2. +1 PHI + 1 PHI = 2 PHI
3. -1 PHI

+2 PHI en PHI2
Vender +2 SELL PHI2 SL PHI3 TP PHI1.

1, +2P HI – 2 PHI = 0
2. +2 PHI + 2 PHI = 4 PHI
3. -1 PHI

Vender +1 SELL PHI2 SL PHI4 TP PHI1.

1, +2P HI – 2 PHI = 0
2. +2 PHI + 1 PHI = 3 PHI
3. -1 PHI

Vender +2 SELL PHI2 SL PHI3 TP PHI0.

1, +2 P HI – 2 PHI = 0
2. +2 PHI + 4 PHI = 6 PHI
3. -1 PHI

Vender +1 SELL PHI2 SL PHI4 TP PHI0.

1, +2 P HI – 2 PHI = 0

135
 2. +2 PHI + 2 PHI = 2 PHI
3. -1 PHI

+6 PHI en PHI6
Vender +6 SELL PHI6 SL PHI7 TP PHI0.

1, +6P HI – 6 PHI = 0
2. +6 PHI + 6 PHI x 6 = 42 PHI
3. -1 PHI

El caso del ejemplo de arriba, de una entrada BUY en PHI0 hasta PHI6, una nueva entrada
de 6 lotes SELL en PHI6 y la vuelta a PHI0, representa un ejemplo de figura soporte-
resistencia, y es la ganancia máxima que puede tener una orden compuesta por 2 órdenes. La
Figura 6-6 (Porque tiene un recorrido de 6 PHI), es la que mayor ganancia genera porque es la
que más apalancamiento utiliza en la reinversión y es la más larga en cuando a distancia.

136
 La distancia de PHI0 a PHI6 podemos pensarla como si fuera un cuadrado, y si el precio se
mueve varias veces entre PHI0 y PHI6 empieza creando dobles suelos, soportes, resistencias,
canales, rectángulos formados por varios "cuadrados".

137
 5.4 Estrategia 666

Ampliemos esta figura a 3 movimientos. De PHI0 a PHI6, de PHI6 a PHI0 y de PHI0 a

PHI6.

+1 BUY en PHI0. Llega a PHI6, Vamos ganando 6 PHI por lo que vendemos 6 lotes.
-6 SELL en PHI6. El precio regresa a PHI0, llevamos 42 PHI acumulados. En PHI 0
recompramos 42 Lotes con TP PHI6 SL PHI-1.

Si esta figura 6-6-6 se completa, Se estarían ganando seguros 42 lotes x 6 PHI = 252 PHI.
La figura 666 puede representar la forma de un cuadrado. Ya que el precio sube, baja y vuelve
a subir, dándole 4 lados, o 2 soportes y resistencias. Es decir, cuando la Figura 666 se ha
formado, a su vez se han detectado 1 doble suelos y 1 doble techos. Convertir esta figura en
una exitosa 666666, es detectar 1 triple suelo y triple techo.

La Figura cuadrado o 666 genera 252 PHI. Cuando se genera un cuadrado, no es nada
descartable que se produzca otro a continuación y generen rectángulos o canales. Y siempre

138
hay que tener en cuenta que ese cuadrado es parte de otro cuadrado "más grande" que está por
encima, y se compone de otros cuadrados más pequeños.

La pregunta clave sería que hacer en este punto. Hemos multiplicado por más de 250 veces el
stop inicial. ¿Paramos y guardamos las ganancias? ¿O tratamos de reinvertir al máximo?

Existe la opción de concatenar ahora 2 figuras de cualquier tipo. La figura 666 ya se ha

cumplido, y si se cumple de nuevo de manera consecutiva, está formando una figura 666 + 666
que es la 666666. Pudiera ser la 666555, la 666642 u otra configuración. Pero estamos viendo
ahora la 666666, que es la de llegar hasta haber detectado triple techo y triple suelo en 6 ordenes.

Uno de los límites que tendríamos sería el de las garantías necesarias para poder poner los
lotes necesarios, y hay que saber si se te permiten poner órdenes usando como garantía la
propiedad equidad y no el balance, para poder usar el apalancamiento que da la propia operación
ganadora. Suponiendo que se operaran con micro lotes, los 252 lotes equivalen a 2.52 lotes, unos
500 dólares con apalancamiento 500. Una solución a esto es configurar la gestión monetaria
dentro del propio "cubo", y no comprando tantos lotes en cada rebote, o configurando la
recompra a gusto, pudiendo no solo quedar neutra la operación, sino irse preparando un beneficio
seguro pase lo que pase en los próximos movimientos.

Nos habíamos quedado en 252 PHI de beneficio. Si se cumplen 2 figuras consecutivas 666,
estaremos obteniendo un beneficio de 54,432 PHI, con el riesgo de pérdida inicial de -1 PHI. Por
si alguien todavía no se enteró cuánto vale un PHI, vamos a ver ahora de nuevo como convertir
PHI a dinero o pips.

Si mi riesgo máximo inicial por cada operación es 1 PHI ¿Cuánto gano con una figura 666
completada? Para responder esto hay que calcular cuánto es 1 PHI para ti. Si nuestro riesgo
máximo por operación lo ponemos al 2%, y cuando pierdo 1 PHI pierdo 10$, significa que tenía
10 x 50 = 500 $ en la cuenta. El tamaño del lote que se aplique en los niveles PHI depende de
cuántos pips represente la distancia entre cada PHI. Si he perdido 1 PHI y perdí 2% o 10$, ganar
252 PHI de la figura 666 supone ganar 2520 $ teniendo 500$ en la cuenta, que es más del 500%

139
de beneficio, con un riesgo máximo inicial del 2%. (2% x 252 = 504% beneficio respecto al
capital inicial de la cuenta) y más del 100.000% si se sigue y consigue una figura 666666. Es
decir, conseguir más de 500.000 $ con un balance inicial de 500$ y arriesgando un máximo de
10$. Suena perfecto, ¿Verdad?

Hacernos ricos con poco dinero, ¿Será tan sencillo como buscar 1 cuadrado varias veces, o
1 cuadrado y arriesgarse a que se haga otro seguido? ¿Tan fácil es?

Vamos a aplicar la lógica: El mercado puede moverse arriba o abajo, pero ese movimiento
queda limitado al movimiento entre niveles PHI, Vamos a ir subiendo niveles

Existen 6 opciones de movimientos iniciales con una orden.

Existen hasta 6x6 combinaciones de figuras dobles. Y hasta 36x6 combinaciones de figuras
triples, 21646656 combinaciones en el holón de 6 órdenes, como la 666666

Por tanto, solo es posible que el mercado se mueva a base de figuras. Que es lo que trata de
descifrar el análisis técnico.

Si nosotros preparamos cada figura para convertirla en una figura ganadora, tenemos la
opción de vencer al mercado en cada movimiento o figura que éste genere. Cada figura tiene
una característica particular, por ejemplo la 666 es diferente a la 656 o 665, o la 131. Un
investigador de figuras detectará que figuras son más rentables que otras, y en qué momento
más óptimo ponerlas al mercado. Además, siempre tendrá miles y cientos de miles más que
investigar si decide ir subiendo holones.

Por tanto, si tenemos 216 posibles movimientos o figuras. Si una de ellas genera 252 PHI
cuando se forma, suena de aspecto favorable. Además, dependiendo de la configuración que
pongas, puedes aumentar o disminuir ese número. Cada figura es "un mundo" respecto a todo
lo que puedes desarrollar entre ellas y sus combinaciones.

140
 Esto quiere decir que por lógica, de esas 216 figuras, hará siempre al menos 1 de ellas.
Podemos especializarnos en una de ellas o en las 216 y las de los holones de arriba. ¿Va el
mercado a subir o a bajar? Me da lo mismo, yo solo estoy buscando la base del inicio del "cubo".

Las bases del cubo se pueden obtener por progresiones de PHI. Cada intento te costará -1 PHI
a tu cuenta de resultados. Las zonas PHI constan de 7 niveles iniciales, por lo que por fuerza
bruta y si no se sabe obtener el suelo de un cubo, el intento te costará hasta – 6 PHI. Por
progresiones o histórico, puedes ver que niveles fibo predominan cerca para establecer un fibo-
suelo o posible inicio del cubo, a más fibos crucen en el mismo nivel o zona, mejor.

Además, si ya se formó un cubo justamente arriba, es más probable que se forme de las
mismas dimensiones a la inversa. Vamos a ir dibujando mentalmente los 4 puntos de la estrategia
666. Empezamos en PHI0. Si es el suelo que buscamos, que tiene que serlo porque sin suelo no
hay techo, y si baja no era un suelo.

Debido a los 7 niveles, sólo podemos dar 6 órdenes. Y a ellas si queremos, otras 6, haciendo
36 combinaciones máximas por holón. Vamos a pensar un poco más sobre el 666 y poner más
puntos de vista desde diferentes ángulos. Estando ya en la orden situada en un suelo PHI0, con
TP 6 PHI y SL 1 PHI, simplemente esperamos a que baje y perdamos 1 PHI, o esperamos a que
suba hasta PHI6. Moverse durante 6 PHI para arriba o abajo, nos indica que hacia arriba, existe
un 16.6% de posibilidades de llegar a PHI6 desde PHI0 sin tocar PHI-1

También, existe un 16.6% cuando hacemos la primera recompra en el segundo 6. Y otro

16.6% en la tercera y última recompra. También se puede alegar que es 8.3% y no 16.6%. Si
contamos con los PHI que están por debajo de PHI0. Sin embargo, existe un 50% de probabilidad
de que el precio llegue de PHI0 a PHI6 o PHI-6, uno de los 2.

Estando en PHI0, tenemos una probabilidad del 16.6% de acierto, por lo que teóricamente
podemos gastar hasta 6 PHI o más para llegar a PHI6. Sin embargo, si realmente estamos en un
suelo, el llegar a PHI6 es solo una cuestión de tiempo, no de probabilidad. Por lo que en una

141
estrategia 666, si contamos que ya estamos con nuestra orden en la base del cubo, el techo es
una cosa de tiempo.

En el primer 6 de la estrategia 666, al haber comprado en un suelo, teníamos la seguridad

de que llegaría al nivel superior tarde o temprano, por lo que la primera orden, aun teniendo
probabilidad de pérdida, no se debería contar, porque cuando la figura de doble techo – doble
suelo es detectada por el análisis técnico, nuestra estrategia ya salió ganando de ella. Es decir,
cuando otros se dan cuenta de la figura, nosotros ya estamos dentro desde el comienzo.

Una figura 666, que es un conjunto de 3 órdenes, y forman el cuadrado torcido, o como
debe llamarse realmente en un gráfico 2D: el paralelogramo. Esta estrategia tiene 3 puertas
para perderla. Una deja una pérdida y otras 2 dejan neutral. Un estratega de Figuras puede
preparar diferentes figuras con diferentes configuraciones dependiendo del número de la orden
en la que se determinó que la figura anterior no iba a realizarse. Y puede combinar diferentes
figuras tanto en las ganancias o las pérdidas de las figuras anteriores. Tanto de manera
consecutiva, como superpuesta en un mismo mercado. O después de 1 figura realizar 2
superpuestas y continuar con 1 dependiendo del movimiento previsto.

Si se supera con éxito el primer tramo (8.3% de probabilidad según las matemáticas),
16,6% si fuera solo alcista, y 100% si fuera la base de la nueva zona PHI, o cuadrado, inicio
de doble techo – doble suelo.

Al superar el primer tramo, significa que si sigue subiendo y hace una falsa ruptura alcista o
si determinamos que se adentra al cuadrado o zona PHI superior al PHI6, nos quedamos en
tablas, ya no perdemos. Lo ganado con la subida fue utilizado para las ventas esperando la
bajada, pero acabó subiendo. No pasa nada, la operación queda neutra y esperamos a detectar
otro posible cuadro u otra figura. A partir de aquí sigue quedando neutra, por lo que la
probabilidad de pérdida es al inicio, pero si detectamos bien la base del cubo podemos operar
con la tranquilidad de una nula pérdida inicial de 1 PHI.

En el segundo tramo, tenemos la probabilidad del 8.3% que ocurra.

142
 Y del segundo al tercero un 8.3%.

Que se realicen ambas supone al menos una probabilidad del 0,6889%, es el número áureo.
Entonces, cada vez que entro en la base de una zona PHI, tengo un 0,6889% de obtener una
recompensa de 252 PHI. Por simple azar, una vez cada 145 veces debería ocurrir. Es decir, que
por cada 145 PHI que perdamos debemos obtener una recompensa de 252 PHI. 107 PHI de
recompensa promedio.

Desde otro punto de vista más amplio, desde PHI0 a PHI6 o PHI-6 existe un 50% de
probabilidad que se produzca. Desde PHI6 a PHI0 o PHI12, existe otro 50% que se produzca. Y
de llegar a PHI0, hasta PHI6 o PHI-6 otro 50%. Siempre que sepamos que estamos en una zona
PHI y que PHI0 es su base. Entonces, la probabilidad de encajar 3 aciertos consecutivos, es del
12.5%. Por lo que en un promedio de 8 intentos se debería conseguir el premio de 252 PHI. Y si
no conocemos la base, añade hasta un máximo de 48 intentos en promedio en conseguir 252 PHI.

Si se forma la figura del paralelogramo, o "cuadrado" para hacerla más fácil, hemos generado
en este momento 252 PHI de ganancia. Con un riesgo del 0% de pérdida inicial de -1PHI si
hemos encontrado bien la base del cuadrado. Y de pérdida inicial

Las estrategias aplicadas a las figuras son múltiples. Por ejemplo, dentro de un PHI podemos
tener la figura inicial y aparte unas figuras dentro de las propias figuras, una figura holística. Por
ejemplo de PHI2 a PHI 4 supone una zona de congestión donde suelen rebotar varias veces y se
queda tonteando en PHI3. Dentro de PHI3, se puede hacer un "cuadrado", usando los Mini PHI
como referencia. Así como un cuadrado de PHI2 a PHI4.

Por tanto, ya tenemos 3 cuadrados dentro de una zona PHI. El holón superior incluyendo al
interior.

El estratega avanzado en figuras puede llegar a tener todo bajo control, y convertir cada
pérdida en una nueva oportunidad de ganar o quedar neutro. Además, gracias a la optimización

143
de cada figura en gestión monetaria o control de riesgo, se pueden realizar estrategias muy a
medida para cada caso concreto.

Vamos a poner un ejemplo de combinaciones perfectas con 666. Dentro del cubo, o de la
zona de operativa PHI. Una 666 con esa configuración de compra inversa con reinversión
máxima de beneficios, es perfectamente compatible con una 642. Debido a que mientras
esperamos a que se cumpla 666, puede ocurrir que 642 gane o se quede neutra en ese periodo.
642 en esta configuración básica es Comprar 1 en PHI0, cerrar y Vender 6 en PHI6, cerrar y
comprar 30 en PHI2 y venderlos en PHI4 con 90 PHI de beneficio

Después de ese movimiento, si se cumple, el precio puede bajar a PHI0 y se sigue

cumpliendo la segunda orden del 666, comenzando a hacer el desarrollo final. Por tanto, 642
es totalmente compatible con 666. Si se añade 642 a 666, significa una pérdida máxima de
1PHI, o neutra. De ser positiva añadimos 90 PHI de beneficio.

Una vez que ya estamos en el primer 6 de 666 y 642 tenemos opción a ganar 252 pips + 90,
sin tener ningún riesgo a partir de ahora. El mercado baja 4 PHI, compramos 30 con SL PHI1.
En este momento si sube, ganamos 90. Si baja quedamos neutros y se termina de activar la
666.

Teniendo la 642 activa, y estando en el techo del cuadrado o resistencia, es decir, en PHI6,
existen un máximo de 36 figuras a realizar, mientas que la figura 42 (de 642, que es una figura
compuesta de una simple + doble) tiene la misma probabilidad de salir que cualquier otra
figura. Sin tener en cuenta si el precio rebota o no mejor en ciertos niveles de PHI. Por tanto,
si de las 36 figuras posibles, esta 42 me da un beneficio de 90 PHI, respecto a una pérdida que
ya no tengo que asumir de -1PHI, (no se asume porque ya quedó neutralizada) es noticia
bastante positiva. Es de esperar que de cada 36 movimientos al azar de un rango de 6 PHI,
salga nuestra figura y premie con 90 PHI. 1 vez en promedio cada 36 intentos.

Del mismo modo que hay figuras compatibles, hay otras totalmente incompatibles, y
algunas de ellas pueden servir para mejorar los resultados de por ejemplo 666.

144
 Si estamos en la segunda orden de 666 esperando a llegar a PHI0, y abrimos una compra en
PHI1 con SL PHI0 y TP PHI6, lo que se puede llamar abrir un 5. (Figura 5 simple). Tiene su
cierta lógica. Por un lado, si 5 pierde, 666 abre la tercera orden y prueba el movimiento final. Y
ha costado -1 PHI cubrir la oportunidad 8.3% de conseguir el premio de 252 PHI. Y si 5 gana,
gana 5 PHI. Si sube el mercado 1 PHI más, cerraría la operación 666 neutra, pero con al menos
+5 PHI ganados por llegar donde ha llegado. El coste de -1 PHI para poder llegar a tener estas
oportunidades de poner figuras en ciertos lugares, sean básicas o completas, es muy rentable
respecto a la ganancia que puede originar el momento y la oportunidad.

Con una tabla de Excel puedes analizar todos los datos de cada figura, así como figuras más
adversas y más compatibles.

Estando en el primer 6 de 666, estas son todas las combinaciones posibles con esa
configuración establecida:

611 6 + 6 + 12 = 24 PHI
621 6 + 12 + 18 = 36 PHI
622 6 + 12 + 36 = 54 PHI
631 6 + 18 + 24 = 48 PHI
632 6 + 18 + 48 = 72 PHI
633 6 + 18 + 72 = 96 PHI
641 6 + 24 + 30 = 60 PHI
642 6 + 24 + 60 = 190 PHI
643 6 + 24 + 90 = 120 PHI
644 6 + 24 + 120 = 150 PHI
651 6 + 30 + 36 = 72 PHI
652 6 + 30 + 72 = 108 PHI
653 6 + 30 + 108 = 144 PHI
654 6 + 30 + 144 = 180 PHI
655 6 + 30 + 180 = 216 PHI

145
 661 6 + 36 + 42 = 84 PHI
662 6 + 36 + 84 = 126P HI
663 6 + 36 + 126 = 168 PHI
664 6 + 36 + 168 = 210 PHI
665 6 + 36 + 210 = 252 PHI
666 6 + 36 + 252 = 294 PHI

Incluso es posible ganar en todas estas combinaciones si el precio hace el movimiento

"perfecto", pudiendo ganar con esta configuración, un máximo de 2704 PHI. Con una pérdida
máxima de 22 PHI en 22 órdenes. La ganancia mínima es 24 PHI. Por lo que llegando al
primer 6 ya te garantiza una ganancia de 24 PHI siempre y cuando haga ahí su primer recorte
y no suba a otra nueva zona más alta de PHI.

A continuación: otra configuración, de 666 +-+ ganando +342 PHI. Dentro de la

configuración 666 estamos viendo un solo movimiento, que es el +-+, luego veremos los 8
movimientos simples posibles del 666.

146
 6.1 CUARTO NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS

6.1.1 La figura perfecta

El siguiente es un ejercicio interpersonal, con él podrás notar qué tanto has puesto en práctica
desde el tercer nivel.

Trabajo interactivo:

1. Asigna un nivel de PHI a cada letra: X-A-B-C-D-E

2. Continúa con F-G-H-I-J según sea alcista, bajista o lateral. Pon los 3 casos.

Es un patrón armónico, el cual se debe saber calcular sin mezclar los fibos del nivel 2.
Recuerden que aquí solo los del nivel 3 pueden ser tomados en cuenta, como una pista: X = phi0,
A = phi6, B = phi2.

147
 6.1.2 variante 666

Otra configuración, de 666 +-+ ganando +342 PHI. Dentro de la configuración 666 estamos
viendo un solo movimiento, que es el +-+, luego veremos los 8 movimientos simples posibles
del 666.

8 Movimientos posibles, 3 alcistas, 3 bajistas y 2 laterales. Más adelante veremos en qué

momento es mejor usar cada uno de los movimientos y su combinación. Sigue siendo la misma
estrategia 666.

148
 Así se verían las 8 configuraciones puestas a la vez. +342 PHI de posible ganancia VS -8 PHI
máxima pérdida.

342 PHI / 8 = 42.75, es decir, tenemos hasta 42 intentos para que alguna de las 8
configuraciones llegue hasta el final y gane.

149
 El siguiente, es el mismo ejemplo pero para todas las configuraciones básicas de 222. +26 PHI
de ganancia frente a riesgo de 8 PHI.

150
 Ejemplo de un 8 x 222 con aplicación de BS (Series Balanceadas), cada 2 MPHI (6 MPHI = 1
PHI)

151
 Ejemplo de cómo se visualizaría una estrategia 666 + 222, siendo la 222 usada como "Serie
o Set" (No como Serie Balanceada BS). La técnica 222 se activa varias veces dentro de 666.
Por tanto, dentro de un 666, podemos activar como mínimo una técnica 222 tres veces
seguidas.

152
 Ante un escenario adverso siempre pierde 1 PHI, X veces que la uses, en esta configuración.
La martingala empezaría si acaso a partir del intento fallido número 219.

Donde habría que poner como solución (y hay más) poner por ejemplo 2 PHI de pérdida
durante 108 intentos más.

153
 Bien, pensemos en un Casino, en una ruleta. Cuando apuestas al número 24 y sale premiado,
te pagan 36 veces lo apostado. Puedes apostar 1 ficha durante 35 tiradas, luego 2 fichas durante
17 tiradas, 3 fichas durante 5 tiradas...

Esto es parecido. Tú estás jugando a una o varias "Figuras" que son como 216 números de
Ruleta de Casino. Si sale tu figura, tienes un gran premio. Cuantos más intentos necesites para
ganar, menos ganancia final obtendrás cuando finalmente se realice la figura.

En caso de que la apuesta inicial aumenta y tome una dirección contraria, se puede resolver
con el EA, pero también se puede probar con un Labouchere inverso que haría el proceso más
sencillo.

6.2 Representación gráfica de un movimiento partiendo de phi 0 de 6 phi

Observen la acumulación que se produce al final sobre los niveles que están cerca del medio.
Es por ello que los movimientos entre PHI y rangos laterales se obtienen mejor entre PHI2 y
PHI4.

Si disponemos de 8 Movimientos posibles por "bloque", 3 alcistas, 3 bajistas y 2 laterales, lo

más inteligente sería usar los movimientos laterales entre los rangos de PHI2 a PHI4. O incluso
movimientos alcistas y bajistas en sub-niveles de estos puntos.

En esta imagen una persona puede verlo como un camino, una carretera. El precio sólo puede
ir de un sitio a otro, nuestro objetivo es tener en cuenta todo el mapa completo, y poner las
opciones a nuestro favor a cada PHI que vaya avanzando el precio.

154
 ¿Cómo hacer para enfrentar una serie negativa de varios pasos sucesivos? Depende de cómo
sea la estrategia que hayas decidido, puedes combinar estos conocimientos de este nivel con los
niveles anteriores para pensar maneras de ser creativo y aumentar tu probabilidad o éxito.
Además, una serie de negativos seguidos (las 219 oportunidades de una estrategia comentada

155
anteriormente), son suficientes negativos como para que salga un positivo. Aun así, se deberá
plantear una estrategia por si eso ocurre, y buscar una solución.

En este punto del curso, deberíamos tener un Excel, para resolver estrategias y calcular
datos. A continuación se deja una imagen de ejemplo, con todas las sub-técnicas posibles que
incluyen un movimiento 666, así como la ganancia individual que haría cada configuración.

156
 Si Juntamos 666 + 665 + 664 + 663 + 662 + 661, estamos arriesgando -6 PHI esperando una
ganancia de +1317 PHI. Por tanto, 1317 / 6 = 219.5 intentos para que salga bien 666 y obtener la
máxima ganancia. Hay que tener en cuenta, que esta combinación puede acabar con todos
perdiendo, o algunas configuraciones ganando y otras perdiendo. Si estamos en 66 pero solo sube
2 PHI y luego baja, habremos cerrado 661 con + 97 PHI y 662 con +146 PHI. Perdiendo luego -4
PHI de las otras configuraciones no terminadas. Sin embargo, sí o sí se cumple esta combinación
si el precio hace el movimiento al 6 final, cerrado el 666. Básicamente lo que hemos visto en este
nivel, es lo mismo que el nivel 1 y 2 pero desde otro punto de vista. Dedicando tiempo a aprender
bien lo ya visto y a desarrollar técnicas propias, se tiene suficiente conocimiento como para poder
aplastar al mercado a largo plazo.

Respecto a cómo se quieran calcular las probabilidades de éxito, podemos aquí debatirlo entre
todos. Tocar un 6 y luego otro 6 sin tocar -1 lo calculan a un 12.5% de probabilidad, por lo que
existe un 1.5625% de ganar según ciertos cálculos, teniendo en cuenta que sabemos dónde está
nuestro phi0. Si fuera un 1.5625% de éxito, tendríamos 64 intentos para poder ganar. 64 * -6 PHI
= -384 PHI es el máximo DD probable por ciclo para esta situación.

1317 PHI / 384 PHI = 3.42 intentos. Es decir, que si todavía no habíamos encontrado bien
PHI0, podríamos hacer hasta 3 intentos más en buscarla. Otros estadistas más optimistas opinan
de un mejor % del 12.5% al 25% de probabilidad de éxito. También se pueden añadir más
configuraciones dentro del 666 para maximizar beneficios, jugando con beneficios ya obtenidos e
invirtiendo en nuevas "figuras" (Recuerden que hay 216 figuras, en el Excel ven solo decenas de
ellas) Prueben a poner en este hilo sus configuraciones avanzadas y los rendimientos que obtiene.

Algunos pueden tener dudas de todo lo que anteriormente se ha señalado de este capítulo.
¿Cuál es el Holón de cualquier mercado? Referente a mercado como sí mismo, por ejemplo,
¿Cuál es el Holón natural del mercado EUR/USD, o mercado OIL, o IBEX? El Holón por un
lado puede ser un índice de mercados, pero ¿de qué manera más sencilla conocemos en bolsa al
producto que sale del Holón de un mercado?

157
 Esto en referencia a los sintéticos y derivados. Los sintéticos y derivados son las mejores
herramientas con las que un trader puede contar, cuando se le queda pequeño el mercado, quiere
resumirlo o simplificarlo, o quiere ajustar su técnica a una combinación o cesta de mercados. O si
quiere ajustarlo a las condiciones de su propia estrategia. ¿Ajustar el mercado a tu propia
estrategia, en vez de ajustar la estrategia al mercado? Pues sí, es posible, y es totalmente loco.

Una de las cosas que quizá consultáis es que tiene que ver 10-20-30 con PHI, o cual es el
PHI mínimo. Pues, con un sintético puedes ajustar visualmente las barras y pips, e incluso
hacer combinaciones de varios pares. Supongamos un mínimo 0 y un máximo 387 pips en un
mercado normal. Esos 387 pips los puedes ver como si fueran 50 pips (del ejemplo de la
primera parte del curso), dividiendo el precio en 7.74.

Ahí, siguiendo el manual del curso, tienes ya todos los niveles clave. Del mismo modo que
con un sintético puedes agrandar y ajustar el tamaño de pips visualmente, también puedes
adecuar tu estrategia a un "sintético" de la propia estrategia, ampliando o reduciendo rangos de
PHI. De manera más avanzada, puedes pre-configurar tamaños de compras a los mercados
asignados. Gracias a los sintéticos se pueden obtener mercados creados de otros mercados,
ampliando el número de mercados y opciones a infinito. Por lo que si un mercado cualquiera,
no se mueve lo suficiente, o se mueve demasiado, se puede controlar la volatilidad ajustándolo
en el sintético o derivado.

Supongamos que hacemos u operamos un sintético de otro, que es una composición de

1000 mercados. Tenemos 1000 mercados comprimidos en 1. No necesitamos operar en 1000
mercados teniendo este sintético. Este sintético tendrá una mayor liquidez y dependiendo de la
mezcla de mercados tendrá una u otra volatilidad. Cuando la gente conoce los sintéticos, se
piensan que hay que hacer como un sistema de trading, un sintético que siempre suba y gane.
Esto es bastante complicado. Para operar, con un sintético que suba o baje pero que tenga
movimiento, es más que suficiente. Ya que nosotros queremos operar un sintético, no
queremos vivir de él, comprar y olvidarnos.

158
 El abrir la puerta al conocimiento y uso de los sintéticos, no sólo te mejora la calidad de vida,
sino que expande tu trading sin límite. La herramienta que se dio hace meses que crea precios
aleatorios, se puede usar también con sintéticos. Si ya tienes una técnica que ha ganado a
ALGUNA CONFIGURACION DE resultados aleatorios, te sirve para poder usar la
configuración para adaptar el mercado que quieres operar para que sea parecido al que se dio en
los resultados aleatorios e hizo ganar al sistema. Si cada X tiempo vas ajustando el mercado con
la configuración de tu sintético, estarás siempre teniendo una configuración óptima para que tu
técnica gane.

Recordemos lo siguiente: Los holones pueden ser laterales o no, que cumplen algunos niveles
fibo. Los holones del gráfico son gráficos superiores. Dentro de una tendencia hay momentos
laterales aunque sean a una focalidad menor, del mismo modo que dentro de un lateral existen
tendencias bajistas y alcistas.

159
 Del trading en directo, del trading en general hay varias lecciones que podemos sacar,
desde técnicas hasta psicológicas. Por ejemplos los 10-20-30 que se colocaron resultaron de
una efectividad del 100%, e incluso sin necesidad de haberlos cerrado antes de llegar, por
tomar ganancias a tiempo y hacer caja para arriesgar en otras operaciones.

También se detectó a la primera un PHI0 en Ticks. Que sirvió como base para poder
realizar varias operaciones acordes a este nivel, también sirvió para detectar el siguiente PHI0,
que se cumplió también a la perfección. Este PHI fue obtenido simplemente con la
información del máximo del día, que marcaba la plataforma. Esperamos al máximo, empezó a
bajar y dibujó su primer PHI0 en ticks, dándonos la base de todos los demás movimientos.

Lleguemos a detectar un PHI0 a la primera que hizo cumplir al 100% las predicciones
siguientes. Ahí es cuando me gustaría ver a los matemáticos poniendo sus probabilidades,
porque una posible encadenación de operaciones positivas partiendo de un mismo punto es
demasiado poco probable que ocurra como para hacerlo en directo a la primera.

Se ha visto también la paciencia que hay que mantener y la calma, en algunos momentos.
También se han vistos momentos donde se llega a perder, por ejemplo cuando no se cerraban
operaciones en Dow Jones por mucho que se apretara el botón.

También hemos visto que podemos guiarnos por la distancia de las órdenes ganadoras-
perdedoras, si basamos la operativa en puntos, sin tener en cuenta el dinero. Basándonos en
una tendencia definida por una orden que hemos puesto, podemos usarla como indicador para
realizar trading e ir aproximando precio medio mientras vamos cerrando ganancias poco a
poco para volver a buscar un precio medio.

Grabar nuestras propias operaciones funciona hasta para también ver los errores aunque no
se haya hecho un trading serio ni perfectamente calculado. Cuando inicie el mío, mantuve la
cuenta se queda justa con 10K como para estar operando 5 mercados diferentes a la vez.

160
 6. 3 La guerra ninja del trading: especulación

 Katon: Fuego, operativa a medio-largo plazo en cualquier tendencia.

 Suiton: Agua, operativa preventiva para detener un Katon y tomar posiciones.
 Doton: Tierra, usada para formar o utilizar en soportes y resistencias.
 Raiton. Rayo, operativa rápida, scalping.
 Fuuton: Viento, se encarga de la reinversión de beneficios en tendencia.

Este curso no es de invertir en bolsa, es más bien de especulación. El creador de las velas
japonesas nos dejó un mensaje claro y entendible al resto de Traders, que aprendí hace más de
media vida: El mercado es como la guerra, soldados avanzan posiciones, toman castillos, y
retroceden posiciones y vuelven a ser conquistados. Según la fuerza y el poder de los soldados
del momento en el campo de batalla, se avanzará o retrocederá en mayor o menor medida. Lo
cual nos dejaba la puerta abierta a los Soportes y Resistencias (Castillos, o Phi6-Phi0), y a la
fuerza (Volumen).

Desarrollando un poco más la idea básica de las velas, disponemos de varios elementos para
desarrollar nuestras estrategias. Cada elemento que pongas en juego supone aplicar una parte de
tu capital. A más elementos pongas en juego y con cierta intensidad, más capital arriesgarás.
Cuando aún no tenemos operaciones abiertas y estamos en el mercado esperando la oportunidad
de entrada, estamos dentro de un movimiento Katon por el adversario.

En ese momento, decidimos si nos apuntamos a su movimiento Katon (y vamos en tendencia

con otro Katon), o si esperamos que se agote su potencia, para parar el fuego necesitamos tierra o
agua, es decir, técnicas de entrada al mercado preventivas y muros o resistencias y soportes para
contener el precio. Si se tiene suficiente capital, y el mercado donde operamos tiene un volumen
acorde a nuestra cuenta (En acciones OTC, por ejemplo) podríamos hacer un Doton que nadie
pudiera perforar en mucho tiempo. Por supuesto esto en Forex no es posible.

Aplicar técnicas Suiton contra Katon, supondría el ir añadiendo posiciones tranquilamente

hasta que se vea desgastado el poder del ataque. En Trading, para parar un Katón de manera

161
maestra debemos hacer la siguiente secuencia: Suiton, Raiton, Doton, Raiton, Katon, Fuuton,
Raiton (repetir secuencia al infinito).

Ejemplo de operativa en Oro:

El precio viene de un Katon a 1300, baja a 1200, empiezo a usar una técnica Suiton,
compro 1 onza en 1200. Compraré otra en 1.180 y otra más en 1.160. La distancia entre 1200
y 1180 es un 1,5% aproximado, en este ejemplo y sin que lo toméis como referencia única en
el curso.

Katon sigue avanzando, llega a 1.180 y seguimos usando Suiton. Mientras tanto hemos
podido usar Raiton en algunas operaciones rápidas de Scalping a tendencia o contra-tendencia
de Katon, vemos que el mercado se relaja y podría comenzar o ya ha comenzado un lateral, es
momento de hacer un Doton y asentarnos sobre un posible soporte o resistencia. Compramos
20 onzas con stop 1.160 a 1.175.

Seguimos usando Raiton si lo vemos oportuno, hasta que confirmemos la victoria inicial
sobre el Katon enemigo, y lancemos nuestro Katon, por ejemplo comprar 10 onzas más a
1.205.

Una vez lanzado nuestro ataque de una potencia de 10 onzas, o 10 soldados extra, nuestro
paso es finalizar nuestro movimiento maestro con un Fuuton para rentabilizar al máximo el
movimiento, y un Raiton para cuando Fuuton empiece a flojear, siguiendo la secuencia con un
Suiton inverso.

En la cartera tenemos lo siguiente:

Suiton: 1 onza a 1,200 y 1 onza a 1,180
Katon: 10 onzas a 1205
Doton: 20 onzas a 1,175
Precio de onza actual: 1.2010

162
Ganancias:
Suiton: 10 + 30 = 40
Katon: 10 * 5 = 50
Doton: 20 * 35 = 700
Total: 790 en 32 onzas, 24,5 puntos por onza ganancia promedio.

Situación de PHI = PHI(1300-1170) = 80

1170 +80 = 1250
1300-80 = 1220

Ganancia esperada a 1220 sin Raiton y Fuuton:

790 + 32x10 = 1110

Ganancia esperada a 1250 sin Raiton y Fuuton:

1110 + 32*30 = 2070

Pérdida máxima asumible a precio actual:

Suiton, -40 – 20 = 60
Katon: -45 x 10 = 450
Doton: -15 x 20 = 300
-810 Pérdida máxima a precio actual.
810 / 32 lotes = 25 puntos.
1160 + 25 = 1185.

Katon Suiton Doton SL 1185.

Pérdida máxima asumible: 0.
Ganancia actual a 1210, 790 puntos.
Pérdida máxima asumible: 0.
Ganancia esperada a 1250 = 2070
Pérdida asumible anterior = -810$.
Asumimos nueva pérdida de 810$.

163
 Compramos FUU, SL 1185 +32 onzas.

En la cartera tenemos lo siguiente:

Suiton: 1 onza a 1200 y 1 onza a 1180
Katon: 10 onzas a 1205
Doton: 20 onzas a 1,175
Fuuton: 32 onzas a 1210
Precio de onza actual: 1.210
El precio llega a 1.220, tenemos +1110 + 320 de Fuuton = +1430.
El precio viene de 1170, ha subido 50 puntos desde mínimo.

Mínimo en 1170, máximo en 1220 de momento, PHI está en 11989, podríamos esperar
recorte hasta esa cifra. Nuestro SL está por debajo de esa cifra y no demasiado distante, por lo
que podríamos ajustarlo a tomar de 1 a 3 puntos de ganancia en el SL, que serían de 32 a 96
puntos de ganancia garantizada.

En este punto podríamos cancelar todas o parte de las técnicas, para esperar una nueva
entrada con la misma fuerza o muchísimo más en 11990.

Suponiendo que no hacemos nada, el precio acaba llegando a 1230, PHI lo tenemos ahora
en 1193, por lo que podemos subir los SL de todas nuestras técnicas a 1193, garantizando 8
puntos x 32 = 256 puntos. Si seguimos con Fuuton, teníamos 32 onzas y ahora vamos a
reinvertir 256 puntos garantizados. Estamos a 1230 y abrimos Fuuton con SL 1190, SL de 40
puntos. 256/40 = 6 onzas. Compramos 6 nuevas onzas.

El precio llega a 1240, nuestro PHI sube a 1197.

En la cartera tenemos lo siguiente:
Suiton: 1 onza a 1,200 y 1 onza a 1,180
Katon: 10 onzas a 1205
Doton: 20 onzas a 1,175
Fuuton: 32 onzas a 1210 + 6 onzas 1230

164
 SL Global: 1195.
Precio de onza actual: 1.240

Ganancia ahora mismo:

Suiton: 40 + 60 = 100
Katon: 35 x 10 = 350
Doton: 65 x 20 = 1300
Fuuton: 32 * 30 + 6 * 10 = 1020
=2770 Puntos.

Máxima pérdida asumible con Sl 1195:

Suiton: -5 + 15 = +10
Katon 10 * -10 = -10
Doton: 20 * 20 = +400
Fuuton: 32 * 15 + 6 * 35 = -480 + -210 = - 690
= -290 Puntos.
Precio de onza llega a 1.250, Ganancias totales, 3470 Puntos.

Llegado a esto, consideraremos si nuestro Katon inicial se ha debilitado. Podemos cerrar

posiciones y preparar nuestro próximo movimiento. O bien continuamos usando Fuuton hasta
encontrarnos los primeros Suiton del adversario y chocarnos contra su Doton. Momento de
cambiar la tendencia de nuestro ataque, y añadirle la fuerza extra que hemos ganado en todo este
camino.

Al ir cambiando nuestros SL podemos ir garantizándonos nuevas ganancias que nos ayudan a

lanzar nuevas órdenes Fuuton al mercado. Si conseguimos una larga tendencia a nuestro favor sin
que se toquen puntos claves PHI que predefinimos en nuestra reinversión, podemos llegar a tener
una devastadora acumulación de onzas que provoca un ataque ultra rentable.

Estando en 1250 y viendo de la manera que ha llegado, vemos que es más probable que caiga
30 puntos a 1220 a que suba 30 a 1280. Supongamos que vendemos todo, ganamos 3470 puntos.

165
 No hemos tenido que usar Suiton porque venimos de una racha ganadora, podemos lanzar
un Doton y Katon si tenemos la convicción que bajará a 1220. Reinvirtiendo la mitad de lo
ganado a una técnica de -10 puntos de SL (configurable), tendríamos 3470/2 = 1735, que son
173 onzas con SL 1260.

Si sube a 1260 perdemos la mitad de lo ganado en el movimiento anterior. Pero nos deja la
otra mitad disponible para hacer la misma operación por ejemplo a 1280 o 1300. Si baja, y sin
usar Raiton ni Fuuton, ganamos 5190 + 3470 que habíamos ganado = 8660 puntos.

La información dada aquí forma parte de un extra, tomémoslo como una clase especial de
las velas japonesas, suponiendo que todos hemos leído sobre qué trata y si no, necesitarás
investigarlo antes de querer comprender este apartado especial.

6.3.1 Dudas, respuestas y consejos en las estrategias básicas dadas

¿Hasta cuándo seguir enlazando PHI? ¿En qué momento dejar de enlazar una orden con
otra? Pues hasta que tu DD supere tus expectativas y tengas que cerrar todo forzadamente (en
ganancias o pérdidas) o hasta que tus niveles de ganancia son los que tenías previstos y
comiences un nuevo ciclo - loop. Por ejemplo, si tu Take Profit Holón (La suma de ganancias
de todas las órdenes, incluido SYS y SET) llega al nivel que habías puesto. Si tomas la base de
la idea del 666, combinada con los elementos de guerra del post anterior, tal vez nunca
deberías parar, ya que es una batalla continua a la que te vas adaptando.

Si para intentar hacer una prueba de sus conocimientos deciden probar con un lote fijo en
cada entrada, y también con diferente lote en las tres. Digamos abrir una operación 10.20.30
con lote 1.2.3. Aprovechen de mejorar su estrategia y toqueteen diferentes lotes para diferentes
distancias. Es más eficiente usar lote X para 5-10-15 respecto al lote X que usaras en 20-40-
60, por ejemplo.

166
 La complejidad se obtiene sumando cosas sencillas. Si puedes hacer GRANDES cosas
sencillas, y las unes, o las usas todas a la vez, ya tienes una GRAN cosa compleja. Un ejemplo
sencillo es la complejidad que adquiere un Balanced Series BS respecto a una serie simple. Y es
una sencilla repetición, pero que en conjunto, se vuelve algo más complejo y con mejor
rendimiento.

Ejercicio didáctico

Piensa en un ejemplo de 10-20-30 pero en PHI, y calcula si +1 -1 la gestión de capital.

Que por cierto, además la gestión de capital depende de tu decisión y técnica. Ejemplo claro: de
PHI 3 a PHI 6 y PHI0, la distancia es la misma en pips, simétrica. Si abres un 10-20-30 PHI en
PHI3 (TP PHI6) verás la simetría.

6.4 Elementos de la guerra ninja del trading parte II

Movimientos alcistas:

DOTON: Se usa en niveles PHI 0, PHI 1 o PHI 2

KATON: Se usa en niveles PHI 0, PHI 1 o PHI 2
SUITON: Se usa en niveles PHI 4, PHI 5 o PHI 6
FUUTON: Se usa durante los niveles PHI 1 a PHI 5
RAITON: Se usa entre niveles PHI 0 a PHI 6

DOTON: Como hemos dicho, llamaremos Doton a tapones y órdenes fuertes que detienen un
movimiento, en el mercado de acciones es más fácil de hacer, ver y sentirlos. Por ejemplo en
órdenes de compra de 500.000 acciones en un nivel, lo cual hace que el mercado ni siquiera
intente romper ese “soporte” y rebote automáticamente nada más verlo.

Las órdenes de Doton pueden ser falsas y no tienen que llegar siempre a mercado, pueden
servir para asustar y recolectar algunas acciones deseadas a ese nivel. El nivel de Doton debe ser
PHI 0 a ser posible, pero si creemos que el mercado parará o queremos parar el mercado en PHI 1

167
o PHI 2, también son niveles óptimos. Poner Doton alcistas de PHI 3 a PHI 6 no tiene sentido
y muy posiblemente nos comamos una pérdida. Doton puede ser cerrado en cualquier
momento con beneficios, pero lo ideal es poder aguantarlo hasta el final, o al menos ir
subiendo el Stop conforme el camino avance. (DO, en japonés, camino).

KATON: Con nuestro Doton marcando el camino, ya tendremos vía libre para efectuar un
KA. Los niveles de KA pueden ser 1 PHI por encima de nuestra orden DO, o en el mismo
nivel cercano aproximado. Lo ideal es usar Katon cuando se ha confirmado que Doton no va a
ser superado. Pero también se puede hacer un Doton y asignar una cierta cantidad de lotes DO
a KA cuando se confirme el camino. Podemos determinar si añadimos diferentes y pequeños
KA en cada retroceso, o si ejecutamos KA con toda su potencia al inicio. Se debe usar en los
niveles inferiores, para aprovechar el movimiento entero.

RAITON: Los Raiton se usan ENTRE niveles PHI y sus niveles fractales. Pueden ponerse
en órdenes pendientes por ejemplo a -2 mphi del nivel actual con ganancia +1 mphi. Los RAI
no se deben mantener mucho tiempo, ni tampoco buscan grandes ganancias ni grandes
pérdidas. La intensidad dependerá de nuestra gestión de dinero y de las ganancias acumuladas
en las órdenes DO-KA-FU.

FUUTON: FU se usa para la reinversión de beneficios en el propio movimiento, los stops y

profits dependen de nuestra técnica. No tienen porqué quitarse hasta que se completa el
movimiento esperado. FU es Aire, viento, y expresa la libertad de expansión y crecimiento.
FU es la parte más importante de nuestra estrategia, y consigue potenciar y multiplicar el
poder de KA (El viento aviva las llamas del fuego, por lo que FU hace que KA sea muy
destructivo y ganador).

SUITON: En los niveles superiores, cuando veamos que el movimiento pierde fuerza o
creemos que va a perderla, situaremos SUI para ir cubriendo posiciones alcistas. Pueden
colocarse las órdenes tal cual, o pueden ir cerrándose órdenes alcistas abiertas e ir calmando la
posición global. Suiton puede usarse para esperar un recorte temporal y volver a entrar con
más fuerza, o para finalizar un movimiento. Salvo con algún que otro RAI bajista que

168
hayamos realizado durante el camino marcado por DO, SUI es el único que ejecuta órdenes
bajistas en un mercado alcista. El elemento Agua SUI, expresa la fluidez y el poder adaptarse.

Si regresamos a la técnica del ejemplo 666, y aplicamos ahora los conocimientos obtenidos
por los 5 elementos iniciales, conseguiremos un 666 mejorado y más rentable.

Nivel de Poder POW con figuras y elementos:

Una vez tengamos una técnica ya preparada (Figura) es importante determinar el nivel de
tamaño de los lotes que esa figurará utilizará y la probabilidad de éxito adicional añadido (PAS-
PRE-FUT).

Si ya dominamos los cálculos para sacar el Pasado, Presente y Futuro de una operación
determinada, podemos llegar a calcular el PAS-PRE-FUT de una figura simple o compleja. De
ese modo no solo sabremos si es buen momento para entrar en el nivel actual, sino de la
probabilidad de éxito que tiene en realizarse la figura entera tal y como la tenemos diseñada. Los
cálculos de PAS-PRE-FUT dependen de cada figura y los niveles que la integren, por lo que cada
figura tiene su propio cálculo independiente.

Dependiendo de la probabilidad de éxito que marquen nuestros cálculos, podemos asignar una
determinada cantidad de recursos a ese movimiento. A mayor probabilidad de éxito, mayor riesgo
podríamos llegar a tomar inicialmente o durante el propio movimiento. Del mismo modo, si ya
estamos dentro del mercado con nuestra figura, y el FUT se ve con poco éxito, podemos
determinar el cerrar todo a tiempo o cubrirnos con Suiton antes de tiempo, esperando una mejor
condición del mercado.

6.4.1 Figuras reversas

Toda técnica tiene una contra-técnica que la repele y neutraliza. A veces es mucho mejor
neutralizar nuestras técnicas a tiempo antes que sea el mercado quien las repela, de ese modo

169
podemos beneficiarnos de un movimiento si estamos viendo que podría no ser tan rentable
como esperamos. Al tener una Figura de inicio ya creada, sabremos ya perfectamente cuántas
órdenes tendremos en el mercado dependiendo del nivel PHI donde se encuentre y el
movimiento que haya realizado en el pasado. Por ello, podemos tener ya preparada una figura
reversa (que no tiene que ser exactamente inversa). En realidad, dependiendo del nivel en el
que estemos podemos asignar una figura reversa diferente. Y también podemos tener la
reversa de la reversa, lo que consigue un movimiento combinado y concatenación de figuras.

Hasta ahora hemos visto la manera de concatenar órdenes ganadoras (666 son 3
movimientos ganadores seguidos), pero con las figuras reversas ya podemos concatenar
figuras en caso de órdenes no totalmente ganadoras (no por ello perdedoras, pero también), si
así lo consideramos en nuestra estrategia de PAS-PRE-FUT y creemos que la figura reversa
tiene mejores probabilidades de éxito que la figura actual en mercado.

El nivel de complejidad de enlazar figuras concatenadas tanto ganadoras absolutas como

reversas puede ser altísimo debido a los millones de combinaciones posibles, y queda para
investigación personal de cada usuario.

Así mismo, conforme el Camino (Mercado) avance, iremos pasando por diferentes fibo
fractales y niveles, y recordemos que en cada nivel PHI 0 – PHI 6 o MPHI 0 – MPHI 6, etc…
tenemos la opción de poner un DOTON y comenzar un nuevo movimiento de alta
probabilidad. Por lo que podríamos tener una figura ejecutada en nivel PHI, y otra totalmente
diferente o similar en MPHI, en NanoPHI, etc… cada una con sus diferentes lotajes.

También, debemos tener en cuenta que dentro de una figura podemos incluir niveles
fractales, no por ello debemos quedar estancados en niveles redondos. Por ejemplo, RAI se
puede usar ENTRE PHI 1 y PHI 2 por ejemplo, pero eso incluye el poder usarlo por ejemplo
de MPHI3 a MPHI5 dentro del rango PHI 1 y 2.

170
6.5 Binario

Holón superior, de sistema hexadecimal a sistema binario. Hasta ahora hemos pasado de
hablar en pips a hablar en PHI, y dentro de PHI a hablar de PHI 0 a PHI 6, lo cual son 7 niveles
(Heptadecimal). Ahora pasaremos a hablar de PHI 0 y PHI 1. No necesitamos más.

Como ya hemos visto, dentro de PHI 0 y PHI 1 hay otros subniveles fractales (de MPHI 0 a
MPHI6), y lo mismo ocurre entre MPHI 0 y MPHI 1.

Una vez tengamos nuestra figura creada, o nuestra figura avanzada concatenada e incluso las
reversas, ya no necesitamos tener nada más. Nuestra propia figura es matemáticamente correcta y
solo hay que esperar a que sea el momento ideal de alta probabilidad, e incluso ni eso.

Con saber dónde estamos, de dónde venimos y a dónde queremos ir, tenemos la información
suficiente como para poner una figura en el mercado. Por ejemplo, si estamos en PHI 0 y
venimos de PHI -1, ya sabemos dónde estamos, y podemos querer ir de nuevo a PHI -1, o a PHI
1, o a MPHI 4 o a MPHI -4.

Dependiendo de dónde creemos que irá el mercado y de nuestra figura, la pondremos o no en

el mercado. Para no ir a complejidades, simplemente podemos pensar en movimientos de 0 a 1,
ya que nuestra figura seguramente incluya los sub-movimientos y órdenes que los engloban en
PHI.

El mercado sube o baja. Y de PHI 0 sólo puede ir a PHI 1 o PHI -1. Si nuestra figura, simple o
avanzada en caso de pérdida pierde 1$, pero en caso de ganancia gana 2$, tenemos la llave de la
ganancia.

Si en PHI 0 abrimos una figura alcista y otra bajista, Cuando llegue a PHI -1 o PHI 1
tendremos una pérdida de -1$ y una ganancia de 2$, lo que supone una ganancia de -1+2 = 1$.

171
 Hay prácticamente infinitas figuras, haz la tuya y ve al mercado con seguridad. Porque en
realidad el mercado no es tan difícil como dicen, nosotros mismos lo hacemos más
complicado de lo que es. No deja de ser un juego de números… Juega, entretente, disfruta y de
paso… Gana dinero.

6.6 Hablemos de set holón

Los holones superiores se pueden superponer de la misma manera que hemos llegado hasta
aquí. Supongamos que tenemos nuestro SET preparado (Figura, estrategia, sistema, o como
quiera llamarse) Este SET opera de un nivel a otro, si es un SET basado en PHI, opera de PHI
X a PHI X. Bien, pues el holón superior es contabilizar este SET como si ocupara un solo
nivel de PHI.

Nuestro SET ya ha demostrado que consigue ganar dinero a largo plazo, la mejora de este
SET viene a través de filtros, por ejemplo, aplicar nuevas operaciones ficticias al propio SET
completo.

Como hemos dicho, si tenemos un SET que ya gana dinero, podemos contabilizar un nivel
de PHI 0 a PHI 6 como si fuera un SET. Y a su vez, llamar al holón por ejemplo, SET 0. SET
1 sería de PHI 7 al PHI superior del holón. Así, hasta SET 6. En este caso, cuando estemos en
SET 6, significa que SET se ha ejecutado al menos en 6 ocasiones completas, marcando
nuevos máximos o mínimos de precio. Debido a que nuestro SET tendrá diferentes resultados
dependiendo de cómo se mueva el precio, podemos tratar de predecir el movimiento del precio
dependiendo de los resultados de nuestro SET.

Como hemos hablado en niveles anteriores, el sacar un gráfico de beneficios de nuestro

SYS – SET, nos ayudará a saber en qué momento usar dicho SYS – SET, por simple análisis
técnico del gráfico que genera la curva de beneficios obtenidos. Del mismo modo,
dependiendo de si nuestro SET gana mucho, gana poco o incluso si pierde, podremos
determinar si ejecutamos el mismo SET u otro, o si variamos la cantidad de riesgo total
aplicado.

172
 No siempre ganaremos el máximo posible con nuestro SET, por tanto, podemos usar esas
diferencias entre máxima ganancia y máxima pérdida, combinados con operaciones ficticias para
adelantarse a resultados más probables y rentables. Por ejemplo, dependiendo de nuestra
configuración de SET, será más complicado conseguir 2 ganancias máximas seguidas, y sería
muchísimo más difícil conseguir 3 ganancias máximas seguidas. Del mismo modo, es igual de
difícil conseguir 3 pérdidas máximas seguidas. Dependiendo de nuestra configuración y los
cálculos de probabilidad que cada SET tenga, podemos preparar nuestro nuevo SET Holón, que
podemos llamar SETH1.

Un SETH1 es un grupo de 6 SET de una misma o diferente configuración. Del mismo modo
que en PHI 0 Tenemos una gran probabilidad de llegar a PHI 1 y tener una ganancia alcista, en
SET 0 si la configuración gana el máximo en mercado alcista, será SET 0 un nivel donde se
considere que SET obtiene una ganancia máxima. Del mismo modo, en SET 6 si mantenemos la
misma configuración, debe ser un nivel donde a nuestro SET le cueste ganar dinero o incluso lo
pierda. Es decir, en SET 6 que representa un supuesto PHI 6, un SET alcista no ganaría
fácilmente dinero, pero un SET, configurado en SET 6 al reverso (Si es alcista, configurarlo a la
inversa para mercado bajista) le facilitaría la tarea de ganar dinero.

Para poner un ejemplo muy sencillo y fácilmente entendible, volvemos a representar el 10-20-
30 básico.

En PHI 0, Compramos 3 lotes SL 10-20-30 con TP 30.

En PHI 1, Compramos 2 Lotes SL 10-20 con TP 30.
En PHI 2, Compramos 1 lote SL 10 con TP 30.
En PHI 3, Compramos 0 Lotes.
En PHI 4, Vendemos 1 lote SL 10 con TP 30.
En PHI 5, Vendemos 2 Lotes SL 10-20 con TP 30.
En PHI 6, Vendemos 3 lotes SL 10-20-30 con TP 30.

173
 Este tipo de configuración forma nuestro SET. Como se puede apreciar, hacemos diferentes
operaciones dependiendo del nivel PHI en el que estemos.

Llamaremos SETH a este SET si lo vamos a proyectar a otros niveles superiores. En cada
nivel, usaremos la misma estrategia básica pero podemos cambiar los lotes, los SL o los TP,
dependiendo de lo que queramos hacer.

Otro SET basado en el mismo movimiento:

En PHI 0, Compramos 3 lotes SL 10-20-30 con TP 30.

En PHI 1, Compramos 2 Lotes SL 10-20 con TP 30. Y vendemos 1 Lote.
En PHI 2, Compramos 1 lote SL 10 con TP 30. Y vendemos 2 lotes.
En PHI 3, Compramos 0 Lotes y vendemos 0 lotes, o compramos y vendemos X lotes
dependiendo de PAS-PRE-FUT o del resultado de las 3 operaciones anteriores.
En PHI 4, Vendemos 1 lote SL 10 con TP 30. Y compramos 2 Lotes
En PHI 5, Vendemos 2 Lotes SL 10-20 con TP 30. Y compramos 1 lote.
En PHI 6, Vendemos 3 lotes SL 10-20-30 con TP 30.

Una vez tengamos nuestro SETH1, podemos fácilmente subir al próximo holón haciendo el
mismo proceso anterior, aplicando filtros y mejoras o técnicas a la propia estrategia. De ese
modo conseguiremos estar en SETH2.

Y el proceso es idéntico en todos los demás holones superiores, por lo que si tenemos
SETH2, es muy fácil conseguir nuestro SETH3, SETH4, etc… hasta el nivel que queramos
llegar. Cada nivel superior mejora el SET inicial.

Aunque sea un holón superior no tiene porqué considerarse un movimiento superior, ya que
un holón superior puede ponerse y hacerse en un movimiento inferior, por ejemplo entre mphi
o nano phi. Conforme se vayan aplicando los filtros y mejoras que llevamos explicando desde
el inicio del curso, se irán puliendo y mejorando los resultados, a veces a costa de hacer menos
operaciones totales.

174
6.7 Operando en PHI

Como hemos visto en los elementos, cada elemento tiene una zona PHI donde debe usarse.
Del mismo modo, existen diferentes técnicas que podemos usar para cada zona PHI donde nos
encontremos.

Por ejemplo, hasta el momento hemos visto la zona de PHI 0 a PHI 6 como el rango donde
poner nuestras estrategias, sin embargo vayamos ahora el holón inferior.

Recordemos que de PHI 0 a PHI 1 se encuentra MPHI 0 a MPHI 6.

Como norma general, de PHI 0 a PHI 1 se produce un movimiento alcista, normalmente por
probabilidad, no existen giros de PHI 1 a PHI 0.

De PHI 1 a PHI 2 tampoco existen suficientes giros.

De PHI 2 a PHI 3, y de PHI 3 a PHI 4, es una zona donde sí se ven acumulaciones de idas y
venidas entre ellos. Por ejemplo que el precio vaya de PHI 2 a PHI 3, vuelva a PHI 2, regrese a
PHI 3, vaya a PHI 4, regrese a PHI 3, toque PHI 2, vuelva a PHI 3, llegue a PHI 4, regrese a PHI
3, pase por PHI 4 y llegue a PHI 5.

De PHI 4 a PHI 5 tampoco existen suficientes giros.

De PHI 5 a PHI 6 tampoco demasiados como para tenerlos en cuenta.

Cada nivel entre PHI permite un tipo de operativa adecuada para alcanzar la máxima
probabilidad de éxito. Por ejemplo, en niveles de PHI 2, PHI 3 y PHI 4, se podría configurar una
estrategia 666, ya que ese nivel es apto a subidas y bajadas, y la pérdida puntual de -1 de la
estrategia es bastante fácilmente recuperable en pocos intentos con las ganancias que 666 obtiene.
Es decir, usando la estrategia 666 en los PHI 2,3 o 4, tienes una mayor probabilidad de éxito que
si la empiezas de PHI 0 a PHI 1 o de PHI 5 a PHI 6.

175
 En caso de empezar la técnica en PHI 2, debemos iniciarla por ejemplo, en el MPHI 0 de
PHI 2, y terminarla en MPHI6 de PHI 2 que es lo mismo que PHI 3.

Del mismo modo, como sabemos que por alta probabilidad, de PHI 0 tiene que llegar a PHI
2 incluso si luego el precio acaba en PHI -1, podemos preparar una estrategia que vaya alcista
de PHI 0 a PHI 1, y que siga hasta PHI 2, que cerraremos en PHI 2. Por ejemplo, una
estrategia con una figura 6+6 que incluya reinversiones (Fuuton). Y en PHI 2 probar con una
estrategia reversa (Por si el precio baja a PHI 1, PHI 0 y sigue hacia abajo) y a su vez una 666
por si llega a PHI 3.

También se puede considerar la zona de PHI 2 a PHI 4 como una zona de comercio, por lo
que se puede poner una estrategia 666 siendo PHI 0 el equivalente a PHI 2, y PHI 6 el
equivalente a PHI 4. Éste 666 sería una estrategia con el doble de recorrido que la de PHI 2 a
PHI 3, y puede incluso ponerse a la vez que ésta. Si la hiciéramos de PHI 2 a PHI 5, o de PHI
3 a PHI 6, la probabilidad de éxito sería menor.

Un combo de técnicas podría ser por ejemplo, una 6+6 alcista en PHI 0 a PHI 2, una 666
alcista de PHI 2 a PHI 3, una 666 alcista de PHI 2 a PHI 4, una 666 alcista de PHI 3 a PHI 4,
una 666 bajista de PHI 3 a PHI 2, una 666 bajista de PHI 4 a PHI 3, y una 666 bajista de PHI 4
a PHI 2.

Podrías añadirle también una 6 alcista de PHI 0 a PHI 6, siendo esta última una
configuración con un beneficio que de llegar a PHI 6, amortice todos los anteriores
movimientos si fracasan, y que su pérdida máxima sea la asumible por ésta y la primera 6+6
alcista, ya que las demás no se ejecutarían si la primera 6+6 no acaba ganando.

Como de costumbre, no te voy a dejar todo fácil, ya te toca a ti preparar las mejores
combinaciones con todas las figuras disponibles dependiendo del nivel PHI en donde te
encuentres. Un interesante y divertido juego de creación e investigación.

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6.8 Buscando a PHI

El precio, va de PHI a PHI y tiro porque me toca. Y esa convicción debemos tenerla siempre
presente. Después de una subida siempre hay una bajada, a un nivel PHI. Y después de una
bajada, siempre hay una subida a un nivel PHI. Cuando digo nivel no me refiero al nivel de PHI 2
o PHI 4, sino a cualquier otro PHI. Y del primer PHI podría ir luego al siguiente PHI.

Sin embargo, para el ejemplo vamos a pensar siempre en el PHI inmediatamente más cercano,
Por ejemplo, estamos en EUR/USD y estamos en una caída de 100 pips sin recortes. Sabemos
los % de los PHI y ya sabemos a qué nivel estaría PHI 1, PHI 2, etc…

A más pips caiga, mayor será en pips la subida en algún momento. Si cae 100 pips podemos
esperar al menos una subida de por ejemplo, 16 puntos. Si cae 200 pips podemos esperar al
menos una subida de 30 puntos, y si cae 1000 pips sin haber recortado al menos al primer PHI,
podemos esperar una subida de 160 puntos.

Como nosotros podemos saber de antemano la subida mínima que le espera, (Aunque no
sabemos en qué momento se producirá, ya que sólo estamos mirando la bajada que llevamos pero
no dónde se encuentran los niveles PHI) podemos calcular los lotes que ponemos para ganarle en
esa subida que esperamos. Además, como sabemos también que esa bajada puede continuar, no
arriesgaremos demasiado a la primera entrada.

Y sin embargo, a mayor sea la bajada que llevemos, sabemos que mayor será la subida mínima
esperada en pips, por lo que podemos ir ajustando el número de lotes (Incrementando) para
mantener siempre una futura operación positiva en cuanto venga el primer recorte al PHI más
cercano. La técnica puede parecer absurda, pero si la filtramos con niveles PHI de mayor plazo
tenemos una mayor probabilidad de acierto inmediato sin tener que incrementar demasiado el lote
inicial.

Variantes de ésta técnica hay varios y muy mejorados, y es especialmente útil cuando no sabes
dónde está PHI 0, pero sí sabes que regresará como mínimo a PHI 1. Se recomienda usar

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especialmente en divisas o productos sintéticos que no tiendan a 0. Sirve además como base
para una técnica avanzada y compleja, y permite situar un “Dotón” en caso de pensar en
movimientos de más largo plazo. Por ejemplo si por ciertas razones piensas que existe una
gran probabilidad de que el mercado sea alcista a medio-largo plazo, puedes realizar la técnica
cuando existe un mercado bajista a contra-tendencia e irracional, para empezar a tomar
posiciones.

Si tienes una cuenta de Introducing Broker, una variante de la estrategia te permite ganar un
mínimo del 20% del balance de la cuenta en comisiones, + el 20% adicional de todo beneficio
que obtengas en las operaciones de manera independiente. Ningún bróker querrá que sepas
esto, ni los clientes saber que ganas más que ellos sin riesgo alguno, así que me la callo por el
momento, simplemente piénsala si eres IB, que es muy fácil de deducir.

6.9 Patrones de alta probabilidad externos

Con la ayuda del trading cuantitativo, podemos operar de manera mucho más eficiente
otros patrones externos a éste tipo de trading. Por ejemplo, un analista técnico puede ver una
ruptura de un triángulo como un patrón de alta probabilidad de mercado alcista. Correcto,
entonces, no te conformes con comprar X lotes de X mercado para ese patrón, ponle una
figura cuantitativa adaptada a dicho patrón, lo cual te hará maximizar más los beneficios.

Por eso mismo, las técnicas cuantitativas mejoran el rendimiento de cualquier trader,
porque pueden ser usadas conjuntamente con su trading habitual.

Patrones de alta probabilidad existen miles y cada trader maneja una variedad de ellos,
espera que llegue el momento y los usa como indicadores.

Por ejemplo, THA, utiliza un patrón de alta probabilidad externo, que son las noticias,
puesto que las noticias afectan a la volatilidad de los mercados. Por tanto, THA usa una
estrategia cuantitativa minutos antes de las noticias, esperando a que el precio se mueva de
manera agresiva. El resto del día, descansa. Si bien una noticia en sí no es un patrón de alta

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probabilidad, lo que sí tiene una alta probabilidad es que el mercado se mueva con volatilidad. Es
decir, la alta probabilidad es que la volatilidad aumente, y debido a que las técnicas cuantitativas
son amigas de la volatilidad, tiene una alta probabilidad de ejecutarse y cerrarse a ser posible con
ganancias.

Este ejemplo de THA te da a entender que tampoco es que necesitemos un patrón de alta
probabilidad de tendencia como por ejemplo un Hombro-Cabeza-Hombro, o un aviso de quiebra
o pérdida de una empresa en análisis fundamental (alta probabilidad de caídas de precios), sino
que determinamos una alta probabilidad de que ocurra algún suceso que pueda beneficiar nuestro
trading, independientemente de la tendencia que eso genere, ni nos importa.

Del mismo modo, puedes configurar una figura a medida para cuando el precio rompa una
media móvil. Y repetir esa figura las veces que sean necesarias hasta que se haga la ruptura
inversa. Por ejemplo, una 10-20-30 a favor de la tendencia cuando rompe una media móvil,
puede ser una idea interesante. O por ejemplo, si el precio está por encima de la MM de 50 y de
20, poner una técnica básica 10-20-30 cuando el precio esté por debajo de la MM 20 pero por
encima aún de 50, puede ser otra buena idea. Es más, ya aprendimos a hacer niveles y precios de
indicadores técnicos sin tener en cuenta el minutaje, poner una orden con SL – TP basados en
Medias Móviles de diferentes periodos, es otra manera de poder usar las estrategias cuantitativas.

7. holones de tendencia y laterales

Sabemos que el mercado sólo puede subir o bajar. Y si sube y baja constantemente en un
rango de precios lo llamamos mercado lateral. Dentro de un movimiento de 100 pips alcista, han
ocurrido por ejemplo y como mínimo, 2 movimientos de 50 pips alcistas, 4 movimientos de 25
pips alcistas, y 10 movimientos de 10 pips alcistas.

Un SET puede incluir estrategias de más corto plazo dentro de un plazo mayor. Si por ejemplo
estamos en PHI 0 y buscamos ganarle en su movimiento a PHI 1, y PHI 1 resulta estar
exactamente a 100 pips, nuestro objetivo es llegar a PHI 1 con 100 pips de movimiento. Dentro

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de ese movimiento de 100 pips, podemos configurar estrategias de micro movimientos que
sabemos que se cumplirán con un éxito del 100% todas ellas en cuanto el precio llegue a PHI

Si retomamos a la lección de transmutación de órdenes, podemos empezar con estrategias

de muy corto plazo que busquen laterales, para acabar convirtiéndolas en estrategias que
busquen laterales o tendencias más grandes. El poder abrir o acortar los rangos de
movimientos que busca una estrategia es adaptarte al mercado en cada momento, por lo que
incrementa tu potencial ganancia. Si el mercado está bastante parado, podemos hacer
estrategias para ganarle en 3 pips lateral, o 5 pips lateral. Y en cuanto la volatilidad comience
a aumentar podemos pasar a 10-50 pips tendencial o lateral.

La transmutación de órdenes no se ha visto suficiente hasta el momento en el curso, se ve

en más detalle en el próximo libro, pero es una de las mejores opciones disponibles para poder
continuar con series de órdenes. La probabilidad de éxito depende del momento de Pasado -
Presente -Futuro, y su cálculo puede resultar difícil a los iniciados ya que deben calcularlo en
el futuro actual, y el futuro nunca llega hasta que es presente. Por lo que los cálculos exactos
pueden variar conforme el mercado genere ticks o se mueva entre niveles PHI.

La transmutación puede ser tan variada que no existe una regla general para realizarla, pero
se podría resumir en tratar de obtener un mejor precio de entrada y con una probabilidad mejor
de éxito, respecto a la operación que se abriría ahora mismo. Un transmutador de órdenes se
sale de las reglas establecidas de su propio sistema, para crear unas reglas diferentes usando el
anterior sistema como una simple señal. No deja de ser un holón superior o una evolución del
propio sistema básico, aunque a veces las transmutaciones no llegan a ejecutarse a mercado y
se pierde la oportunidad que generó el sistema básico.

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 FIN DE LA PRIMERA PARTE

Si has podido entender el curso hasta el momento, estarás preparado para poder
realizar trading manual con estrategias cuantitativas con éxito, y muchos de los conceptos
aprendidos se pueden aplicar a tu propia operativa y sistema, aunque no sea cuantitativo.
Si eres creativo y un poco inteligente, podrás deducir mucha información que no es
necesaria que yo tenga que escribir, por ejemplo, la manera de hacer coberturas con las
operaciones, y otros métodos de lógica que incluyen estas enseñanzas aunque no se
comenten en profundidad. En la segunda parte del libro gratuito se verán más en detalle
algunos puntos, aun así, el material contenido en este libro es más que suficiente como
para ganar dinero en cualquier mercado. Si has llegado hasta aquí y te faltan cosas por
entender, te recomiendo que leas de nuevo el libro, seguramente ahora puedas combinar
informaciones más avanzadas con las simples que se dan al comienzo, y recordar técnicas
y métodos para mejorar cualquier estrategia.

Para mí es un placer haber escrito este curso para gente como tú, que quiere superarse
y ser mejor trader. Espero que lo hayas disfrutado, que compartas tus ideas y
conocimientos con otras personas, y que consigas todos tus objetivos.

Con cariño, para toda la comunidad de traders:

Fernando Martínez.

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