PLAGIO ULTIMA PARTE

PRIMER CUADRO: La correlación entre dos activos es una medida estadística

que nos muestra el grado de relación entre ambos y cuyo valor se
encuentra en el intervalo entre 1 y -1. Cuando hablamos de valores, el
coeficiente de correlación, representa el grado de relación entre los
movimientos de los precios de los diferentes títulos en el portafolio.

Usaremos también una tasa libre de riesgo (RF) y este dato lo sacamos
de los bonos soberanos de EEUU. Y este dato es 2.13% y pues lo
dividimos entre 52 , ya que nuestra data es semanal.

SEGUNDO CUADRO:
 El rendimiento de un portafolio se calcula a través del promedio
ponderado de los rendimientos de los activos individuales de los que
se integra.
 La desviación estándar del rendimiento de un portafolio se calcula a
través de la aplicación de la fórmula de la desviación estándar para
un activo.
 El coeficiente de correlación de este es cercano a 0. De manera
general, se puede decir que cuanto más baja sea la correlación entre
los activos que componen el portafolio, más se reduce el riesgo que
los inversionistas pueden lograr con la diversificación.
 El coeficiente beta es el índice que representa el grado de movimiento
del rendimiento de un activo en relación con el grado de movimiento
del mercado, es decir, todos los valores que cotizan en bolsa, siendo
el coeficiente de este 1.0. Cuanto mayor sea el coeficiente beta,
mayor será el rendimiento requerido.

TERCER CUADRO:

La varianza de un portafolio consiste en la varianza de los activos que

lo componen, teniendo en cuenta sus respectivas ponderaciones.
Calcula la ponderación y varianza de cada activo. La ponderación es el
porcentaje que corresponde a cada activo dentro del portafolio.
La covarianza mide la relación lineal entre dos variables. Aunque la
covarianza es similar a la correlación entre dos variables, difieren de
las siguientes maneras: Los coeficientes de correlación están
estandarizados.

Todos los primeros datos se haya usando el solver, y esto nos servirá
para ver en qué porcentaje se encuentran los activos de las empresas
y donde conviene invertir.

CUARTO CUADRO:

Según la teoría de markowitz en relación a los portafolios, se sabe que

es eficiente cuando la curva esta de manera ascendente, y pues esto
significa que la combinación de los activos se encuentra bien
realizado.