ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA

MODELOS ESTOCÁSTICOS (MOES)

TALLER 2 – Clasificación de estados, Probabilidad a n-pasos y Probabilidad absoluta

Nombre: Valentina Noches Pallares

Carné: 2143932

ENUNCIADO Punto 1:

El departamento de tarjetas de crédito del banco ITAU califica su cartera de la siguiente

forma:
A: Créditos al día
B: Créditos con 30 días de mora
C: Créditos con 60 días de mora
D: Créditos con 180 días de mora
E: Créditos con 360 días de mora

Los créditos clase E resultan un problema debido a que representan pérdidas para el banco.
El movimiento de la cartera de un mes a otro se modela como una CMTD de la siguiente
forma:

Sea {Xt ; t ≥ 0} una CMTD donde Xt es la calificación de la cartera al finalizar el t

− ésimo mes

A B C D E
A 0.95 0.05 0 0
0
B 0.20 0.70 0.10 0 0
P = C 0.40 0.30 0.28 0.02 0
D 0. 0. 0.1 0.
0.60 20 03 5 02
E[ 0 0 0 0.
0.20 8]

a. ¿Cuál es la probabilidad de que la cartera se encuentre calificada con 180 días de

mora o más en el mes de noviembre dado que en enero está en la clase A?

MOES
2021-2
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MODELOS ESTOCÁSTICOS (MOES)
b. Se sabe que el crédito del cliente 1 permanece 15% del tiempo clasificado en A,
25% en B, 15% en C, 45% en D y 0% en E. ¿Cuál es la probabilidad de que en un
año el cliente 1 tenga su crédito clasificado en E?

ENUNCIADO Punto 2:

Una compañía dedicada a asegurar maquinaria para la industria petrolera en el área de

perforación clasifica las máquinas de acuerdo con el riesgo evaluado para la operación y
para

MOES
2021-2
la seguridad de las personas que operan. La clasificación consta de un indicador de número
(nivel de riesgo) y de letra (tipo de riesgo siendo A riesgo a las personas y B riesgo para la
operación). La compañía ha decidido tener los siguientes niveles de clasificación para el
riesgo: 1a, 1b, 2a, 2b, A y B. Cuando el riesgo se evalúa de alguna de estas dos últimas
categorías, entonces la maquina se considera “no asegurable” y no se realizan más
evaluaciones de riesgo sobre ella. Al estado A sólo se llega desde los estados 1a y 2a, y al
estado B solo se llega desde los estados 1b y 2b.

Las evaluaciones se realizan de forma bimensual. La dinámica entre los estados

“asegurables” de un bimestre a otro se muestra en el siguiente diagrama de transición
parcial.

¿Cuál es la probabilidad de que una maquina clasificada en estado 1b en febrero termine

siendo clasificada como “no asegurable “en diciembre?

ENUNCIADO Punto 3:
Con base en el diagrama de transición anterior responda:
a. ¿Cuántas clases tiene la cadena?
b. ¿La cadena es reducible o irreducible?
c. ¿Cuántas clases cerradas tiene la cadena?
d. ¿Cuántas clases abiertas tiene la cadena?
e. En la tabla clasifique los estados según corresponda: transitorio, recurrente o
absorbente.

Estado Clasificación
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M