Universidad Abierta y a Distancia de México

Estadística III

Unidad 1

Actividad 2. Simulación de un proceso ARMA en R

Alumno: Josué Samuel Priego Sanabria

Octavo Semestre
1. ¿Qué es una serie de tiempo y estacionariedad?

Una serie de tiempo es una sucesión de datos medidos en determinados momentos y

ordenados cronológicamente, la estacionariedad es cuando la media y la variabilidad

se mantienen constantes a lo largo del tiempo, es decir, no es en función del tiempo; y,

además, no presenta tendencia.

2.

La estacionariedad se ve cada 600, que se repite el ciclo, entonces es estacionario de 2º

orden

3. ¿El modelo de ruido blanco, que tipo de modelo ARMA es?

 Un tipo de proceso estacionario particular es el denominado ruido blanco, formado

por una sucesión de variables aleatorias con distribución, normal, esperanza cero y

varianza constante y no correlacionadas entre sí. ϵ t es ruido blanco si ϵ t N (0 , σ 2ϵ ) para

cualquier t, tal que Cov ( ϵ t , ϵ t )=0 ∀ t ≠ t '

4. Describe brevemente los modelos ARMA

Los modelos 𝐴𝑅𝑀𝐴 se usan para representar la componente aleatoria estacionaria de una

serie temporal y para modelizar la autocorrelación en modelos econométricos dinámicos.

Las fases de elaboración de un modelo 𝐴𝑅𝑀𝐴 son:

a. Especificación o identificación de los órdenes 𝑝 y 𝑞 de las partes autorregresivas y de

media móvil.

b. Estimación de los coeficientes de los polinomios 𝜙(𝐵) y 𝜃(𝐵) y de la varianza residual σ 2a

c. Contrastes diagnósticos sobre el modelo para ver si se han elegido adecuadamente los

órdenes 𝑝 y 𝑞, y si los residuos 𝑎̂𝑡, 𝑡 = 1 … 𝑛 no tienen ninguna estructura temporal de

autocorrelación, ósea que su proceso generado 𝑎𝑡 es de tipo ruido blanco.

Bibliografía
Correa, R. B. (2016). Procesos estocasticos con aplicaciones. Barranquilla: Universidad del Norte.

Devore, J. L. (2005). Probabilidad y estadística para ingenierías y ciencias. Mexico: Thomson.

Jaen Garcia, M. (2005). Modelos econometricos de series temporales: teoria y practica. España: Septem
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Núñez, J. (2011). Análisis dinámico mediante procesos estocásticos para actuarios y finanzas. Alcalá de
Henares: Universidad de Alcala.