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  • 2011-2 (Parte 1) FINAL MATECO 5

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    Arturo Guevara
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    1. El documento presenta tres problemas de optimización dinámica. El primero involucra minimizar una función objetivo sujeta a una restricción diferencial, encontrando la senda óptima de la variable de estado. El segundo maximiza una función objetivo sujeta a una restricción diferencial, demostrando propiedades del sistema óptimo. El tercero maximiza una función objetivo a través del tiempo, asumiendo una forma funcional para la función valor y derivando la forma de los controles óptimos.

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    2011-2(parte 1) FINAL MATECO 5

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    1. El documento presenta tres problemas de optimización dinámica. El primero involucra minimizar una función objetivo sujeta a una restricción diferencial, encontrando la senda óptima de la variable de estado. El segundo maximiza una función objetivo sujeta a una restricción diferencial, demostrando propiedades del sistema óptimo. El tercero maximiza una función objetivo a través del tiempo, asumiendo una forma funcional para la función valor y derivando la forma de los controles óptimos.

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    7

    PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ'


    FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESPECIALIDAD DE ECO\O\IÍ.\
    Matemáticas para economistas - Examen Final
    Período 2011-II
    Profesor: Abelardo Jordrán Liza.4"\,
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    :
    r(0) 0,
    ^J€
    r(1) : tC
    Hailar Ia senda óptima de la variable de estado. (b pt.)

    2. Se considera el siguiente problema


    u2
    max If* e-" (---- 12.
    Jo 2 * ru - )dt
    2 /---
    s.a. i: u
    r(o) :r¡)o
    siendo r una constante positiva. Demostrar que

    (a) Las funciones óptimas r(ú) l- m(ú) r'erifican el sistema

    i :rrfrl
    rn :(r_l)m
    en donde nz(i) es la variable de coestado, cuando se utiliza el Hamiltoniano de
    Valor corriente. (3pt.)
    (b) Cuando r > 1, Ia única solución de equilibrio para el sistema previo es (0,0),
    y es inestable. (2 pt.)

    ,@Sea B €]0,1[, considere el problema


    oo

    max \,§'n!/'r!/'
    t:0
    S.A,' 'I.)t+t:7 - ht, 'r,rg ) 0 dadO
    h¿ € [0,1]

    Sea 7(u¿) la función valor que se obtiene de la ecuación funcional de Bellman en


    tiempo corriente y suponga que V(u¿) : A(ut + C)t/2.

    (i) Asumiendo que el problema de maximización en ia Ecuación de Bellman en


    tiempo corriente, tiene soluciones interiores y basándose en las condiciones
    necesarias de optimalidad, muestre que los controles óptimos toman la forma

    ( 3 pt.)

    \ -f

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