Geoestadı́stica

NRC-10581

m.dazpea

Introducción
Unidad 7: Geostadı́stica Multivariada Momentos
Cruzados

Modelo de cor-
regionalización
Docente: Mailiu Dı́az Peña, Dra. C.1 lineal

Cokriging
ordinario
1 Facultad
de Ingenierı́a
Cokriging
m.dazpea@uandresbello.edu Colocado

Conclusiones
GEO404-Geoestadı́stica Referencias
Julio 5, 2021
Table of Contents
Geoestadı́stica
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1 Introducción m.dazpea

Introducción
2 Momentos Cruzados Momentos
Cruzados

Modelo de cor-
3 Modelo de corregionalización lineal regionalización
lineal

Cokriging
4 Cokriging ordinario ordinario

Cokriging
Colocado
5 Cokriging Colocado
Conclusiones

Referencias
6 Conclusiones

7 Referencias
Table of Contents
Geoestadı́stica
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1 Introducción m.dazpea

Introducción
2 Momentos Cruzados Momentos
Cruzados

Modelo de cor-
3 Modelo de corregionalización lineal regionalización
lineal

Cokriging
4 Cokriging ordinario ordinario

Cokriging
Colocado
5 Cokriging Colocado
Conclusiones

Referencias
6 Conclusiones

7 Referencias
Introducción
Geoestadı́stica
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m.dazpea
El método kriging se utiliza para la estimación utilizando datos del mismo atributo
que se está estimando. Por ejemplo, un valor de ley de oro en un punto o área sin Introducción

muestrear se estima a partir de valores vecinos de ley de oro. Momentos

Cruzados
Cokriging es una estimación similar que utiliza datos definidos en diferentes atrib- Modelo de cor-
utos. Por ejemplo, el grado de oro z(u) puede ser estimado a partir de una combi- regionalización
lineal
nación de muestras de oro y cobre. Debe haber una correlación espacial entre las Cokriging
ordinario
variables primaria y secundaria que se pueden inferir de la información disponible.
Cokriging
Existen tres variantes del cokriging: Colocado

• cokriging simple (SCK) Conclusiones

• cokriging ordinario (OCK) Referencias

• cokriging con un modelo de tendencia (CKT)

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1 Introducción m.dazpea

Introducción
2 Momentos Cruzados Momentos
Cruzados

Modelo de cor-
3 Modelo de corregionalización lineal regionalización
lineal

Cokriging
4 Cokriging ordinario ordinario

Cokriging
Colocado
5 Cokriging Colocado
Conclusiones

Referencias
6 Conclusiones

7 Referencias
Momentos Cruzados
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• Estacionaridad de segundo orden para Zi (x) y Zj (x).
Introducción
• Covarianza cruzada Momentos
Cruzados
n  o
Cij (h) = E Zi (x + h) − mi Zj (x) − mj (1) Modelo de cor-
regionalización
lineal

• Semivariograma cruzado Cokriging

ordinario

Cokriging
1 n  o Colocado
γij (h) = E Zi (x + h) − Zi (x) Zj (x + h) − Zj (x) (2)
2 Conclusiones

Referencias
cuando i = j los momentos cruzados se convierten en la covarianza y en la
semivarianza.
Momentos Cruzados
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Introducción
Semivariograma estimado Momentos
Cruzados
Es una generalización del estimador del semivariograma simple. Según el número Modelo de cor-
regionalización
de pares N(h) separados a una distancia h, lineal

Cokriging
N(h) ordinario
∗ 1 X  
γij (h) = Zi (xk + h) − Zi (xx ) Zj (xk + h) − Zj (xk ) (3) Cokriging
2N(h) Colocado
k=1
Conclusiones

Referencias
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1 Introducción m.dazpea

Introducción
2 Momentos Cruzados Momentos
Cruzados

Modelo de cor-
3 Modelo de corregionalización lineal regionalización
lineal

Cokriging
4 Cokriging ordinario ordinario

Cokriging
Colocado
5 Cokriging Colocado
Conclusiones

Referencias
6 Conclusiones

7 Referencias
Modelo de corregionalización lineal
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Es la metodologı́a más utilizada, pero existen otras que usan métodos espectrales. m.dazpea

Modelo de corregionalización lineal Introducción

Momentos
• Con matriz de covarianza, Cruzados

Modelo de cor-
regionalización
s
X s
X lineal
C(h) = Vk ρk (h) ⇔ Cij (h) = σijk ρk (h) (4) Cokriging
ordinario
k=0 k=0
Cokriging
• semivarianza Colocado

Conclusiones
s
X s
X Referencias
γ(h) = Vk γk (h) ⇔ γij (h) = σijk γk (h) (5)
k=0 k=0
Modelo de corregionalización lineal
Geoestadı́stica
Análisis estructural multivariado NRC-10581

1 Modelar cada semivariograma simple y semivariograma cruzado de forma in- m.dazpea

dividual. Introducción

2 Determinar el número de estructuras anidadas de manera que sea mı́nimo (máx Momentos
Cruzados
3) Modelo de cor-
regionalización
3 Comprobar que todos los determinantes de los menores de orden dos son no lineal

negativos. Cokriging
ordinario
4 Verificar que todas las matrices de corregionalización sean positivas semidefinidas, Cokriging
en caso contrario hacer los cambios necesarios hasta satisfacer la condición o Colocado

Conclusiones
volver al paso 2. Una matriz es positiva semidefinida si, para cualquier vector
Referencias
b,
b T Vk b ≥ 0 ∀b (6)
Cuando una matriz es positiva semidefinida sus valores propios y los determi-
nantes de ella y de todos sus menores principales son no negativos.
Modelo de corregionalización lineal
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Modelo para 2 FAs
Introducción

  0 Momentos
0
   s s

γ11 (h) γ12 (h) σ11 σ12 σ11 σ12 Cruzados
= 0 0 γ0 (h) + · · · + s s γs (h) (7) Modelo de cor-
γ21 (h) γ22 (h) σ21 σ22 σ21 σ22 regionalización
lineal
Para asegurar que el modelo sea válido se debe probar ∀k = 0, 1, . . . , s, Cokriging
k >0 y ordinario
• las semivarianzas de la diagonal sean estrictamente positivas σ11
Cokriging
k >0
σ22 Colocado
q Conclusiones
k |≤
• el determinante de la matriz de semivarianza sea positivo |σ12 k σk
σ11 22 Referencias

n(n+1)
Para n−FAs se deben estimar y modelar 2 variogramas simples.
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1 Introducción m.dazpea

Introducción
2 Momentos Cruzados Momentos
Cruzados

Modelo de cor-
3 Modelo de corregionalización lineal regionalización
lineal

Cokriging
4 Cokriging ordinario ordinario

Cokriging
Colocado
5 Cokriging Colocado
Conclusiones

Referencias
6 Conclusiones

7 Referencias
Cokriging ordinario
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Ecuaciones del Cokriging ordinario
Introducción
   1  
C(x1 − x1 ) · · · C(x1 − xn ) I Ω C(x1 − x) Momentos
Cruzados
 .. .. .. ..   ..   .. 
. . . .  .n  =  . (8) Modelo de cor-
    
  regionalización
C(xn − x1 ) · · · C(xn − xn ) I  Ω  C(xn − x) lineal

I ··· I 0 M I Cokriging
ordinario

Cokriging
donde para casos de 2 FAs, Colocado

Conclusiones
k k
     
C (x − y ) C12 (x − y ) ω11 ω12 µ11 µ12
C(x − y ) = 11 , Ωk = k k , M= Referencias
C21 (x − y ) C22 (x − y ) ω21 ω22 µ21 µ22
Cokriging ordinario
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Cokriging ordinario m.dazpea

El estimador cokriging ordinario se define como: Introducción

Momentos
N
X Cruzados
∗
ZCOK (x) = ΩT
α Zα (x) (9) Modelo de cor-
regionalización
α1 =1 lineal

Cokriging
Requiere un modelo conjunto para la matriz de funciones de covarianza incluyendo ordinario

la covarianza de Z como CZ (h), la covarianza CY (h), y las covarianzas cruzadas: Cokriging

Colocado
CZY (h) = Cov (Z (x)Y (x + h)), y CYZ (h). Como el estimador es insesgado, Conclusiones
implica que, Referencias
XN
 ∗
ΩT

E ZCOK (x) − α Zα (x) = 0 (10)
α1 =1
Cokriging ordinario
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Tipos de cokriging más utilizados: NRC-10581

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• Cokriging ordinario tradicional:
X X Introducción

ωα1 (x) = 1 and ωα0 2 (x) = 0 (11) Momentos

Cruzados
α1 α2
Modelo de cor-
regionalización
• Cokriging ordinario estandarizado: lineal

Cokriging
n1
X n2
X ordinario
∗
ZCOK (x) = ωα1 (x)Z (xα1 ) + ωα0 2 (x)[Y (x0 α2 ) + mZ − mY ] (12) Cokriging
Colocado
α1 =1 α2 =1
Conclusiones
Pn1 Pn2 0 Referencias
con la condición α1 =1 ωα1 (x) + α2 =1 ωα2 (x) =1
• Cokriging simple: no hay restricciones en los pesos. Al igual que el kriging
simple, esta versión de cokriging requiere trabajar con datos residuales o, de
manera equivalente, con variables cuyas medias se han estandarizado a cero.
Cokriging ordinario
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Introducción
Aspectos prácticos Momentos
Cruzados
• Requiere contar con un número relativamente elevado de muestras donde estén
Modelo de cor-
medidas todas las variables para una adecuada estimación de los semivariogra- regionalización
lineal
mas cruzados. Cokriging
• Es mayor la complejidad y el tamaño de los sistemas de ecuaciones a resolver. ordinario

Cokriging
• Requiere más tiempo de cálculo en la modelación de los semivariogramas cruza- Colocado

dos mediante la modelación y validación de múltiples semivariogramas. Conclusiones

Referencias
Table of Contents
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1 Introducción m.dazpea

Introducción
2 Momentos Cruzados Momentos
Cruzados

Modelo de cor-
3 Modelo de corregionalización lineal regionalización
lineal

Cokriging
4 Cokriging ordinario ordinario

Cokriging
Colocado
5 Cokriging Colocado
Conclusiones

Referencias
6 Conclusiones

7 Referencias
Cokriging Colocado
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Cokriging Colocado NRC-10581

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Hace dos simplificaciones: solo se considera una variable secundaria; y se supone
que la covarianza cruzada es una escala lineal de la varianza. Bajo este supuesto, Introducción

el variograma cruzado ya no es necesario, y el estimador se obtiene, Momentos

Cruzados

n1 Modelo de cor-
X regionalización
∗ 0
ZCOK (x) = ωα1 (x)Z (xα1 ) + ω (x)Y (x) (13) lineal

α1 =1 Cokriging
ordinario

Cokriging
El sistema correspondiente requiere solo del conocimiento de la covarianza CZ (h) Colocado
y la covarianza cruzada CZY (h). Con el modelo de Markov se puede obtener una Conclusiones
aproximación de la varianza cruzada, Referencias

s
CZ (0)
CZY (h) = CZ (h) ρZY (0), ∀h (14)
CY (0)
Cokriging Colocado
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Introducción
• Es un caso particular del Cokriging.
Momentos
• La variable de interés es conocida en pocos puntos, mientras que la variable Cruzados

Modelo de cor-
auxiliar o secundaria es conocida en todos los puntos de la malla de regionalización
estimación. lineal

Cokriging
• La vecindad de la variable auxiliar se reduce al punto de estimación. ordinario

• No se requiere del conocimiento del modelo de corregionalización lineal sino Cokriging

Colocado
del coeficiente de correlación entre las variables. Conclusiones

• Es computacionalmente más simple y eficiente comparado con el Cokriging. Referencias

Table of Contents
Geoestadı́stica
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1 Introducción m.dazpea

Introducción
2 Momentos Cruzados Momentos
Cruzados

Modelo de cor-
3 Modelo de corregionalización lineal regionalización
lineal

Cokriging
4 Cokriging ordinario ordinario

Cokriging
Colocado
5 Cokriging Colocado
Conclusiones

Referencias
6 Conclusiones

7 Referencias
Conclusiones
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Introducción
• ¿Cómo se calculan los momentos cruzados de segundo orden? Momentos
Cruzados
• ¿Cómo se define el modelo de corregionalización lineal? Modelo de cor-
regionalización
• ¿Cómo se define el Cokriging ordinario y el colocado? y relación entre estos. lineal

Cokriging
ordinario

Cokriging
Colocado

Conclusiones
¿Se entendió la clase? Todo, parte, nada Referencias
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1 Introducción m.dazpea

Introducción
2 Momentos Cruzados Momentos
Cruzados

Modelo de cor-
3 Modelo de corregionalización lineal regionalización
lineal

Cokriging
4 Cokriging ordinario ordinario

Cokriging
Colocado
5 Cokriging Colocado
Conclusiones

Referencias
6 Conclusiones

7 Referencias
Referencias
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Introducción
Chilès, J. P. & Delfiner, P. (2012). ”Geostatistics: Modeling Spatial Un-
Momentos
certainty”, 2nd Ed., John Wiley & Sons, Inc. New York, 731 p. Cruzados

Modelo de cor-
Isaaks, E. H. & Srivastava, R. M. (1989). ”Applied geostatistics”, Chapter regionalización
lineal
12, Oxford University hess, Inc.
Cokriging
ordinario
Rossi M. E. & Deutsch C. V. 2014. ”Mineral Resource Estimation”, Springer,
Cokriging
337 p. Colocado

Conclusiones
Sarma D. D., 2009. ”Geostatistics with applications in earth sciences”,
Referencias
2nd Ed., Springer, 219 p.