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Huancayo – Perú
1
Resulta muy útil tratar de reducir analíticamente el número de Sea el sistema de ecuaciones:
ecuaciones y de incógnitas antes de intentar una solución
numérica. f1 x 2 , x 3 0
f 2 x 2 , x 3 , x 4 0
PARTICIÓN DE ECUACIONES
f 3 x1 , x 2 , x 3 , x 4 0
A veces resulta sencillo dividir las ecuaciones en subsistemas f 4 x 1 , x 2 , x 3 0
menores y resolverlos por separado.
1. Estimar x3 (suponer)
f1 x1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 0 2. De f1 , estimar x2
f 2 x1 , x 2 , x 4 0 3. De f 2 , estimar x4
f 3 x1 , x 3 , x 4 , x 5 0
4. De f 4 , estimar x1
f 4 x 2 , x 4 0
5. Comprobar x1 , x 2 , x 3 y x 4 en f 3 . Sino se cumple
f 5 x1 , x 4 0
proponer un nuevo valor para x 3 .
Resolvemos primero el subsistema (bloque) formado por f2, f4 No se puede dividir en subsistemas, es necesario resolverlo
y f5, después para resolver el subsistema compuesto por las simultáneamente.
ecuaciones f1 y f3.
DE CONSIDERACIONES GEOMÉTRICAS
1
ALGORITMO
x 0 0
Ejm : Encuentre una solución del SENL : 2. Valores iniciales : 0
y 0
f1 x, y x 10x y 8 0
2 2
...1
3. Procesoiterativo :
f 2 x, y xy 2 x 10y 8 0 ...2
k 0:
x y
utilizando el método de Jacobi (desplazamientos simultáneos)
x1
0 2 0 2
8
02 02 8 x1 0,8
x 2 y2 8
1. Despejar x de f1 x, y 0 : x ...3 10 10
10
y1
x y x 8 00 0 8 y
0 0 2 0 2
1
0,8
xy 2 x 8
Despejar y de f 2 x, y 0 : y ...4 10 10
10
k 1:
Generalizando :
x y
k 2 k 2
8 x2
x y
1 2 1 2
8
0,82 0,82 8 x 2 0,928
x k 1 10 10
x y x 8 0,80,8 0,8 8 y
10 1 2 2
x y x 8
1 1
k k 2 k
y2 2
0,9312
y k 1 10 10
10
CRITERIOS DE CONVERGENCIA
2
Ejm : Encuentre una solución del SENL utilizando el método
de punto fijo multivariable con desplazamientos sucesivos : x 0 0
2. Valores iniciales : 0
f1 x, y x 2 10x y 2 8 0 ...1 y 0
f 2 x, y xy 2 x 10y 8 0 ...2 3. Procesoiterativo :
k 0:
1. Despejar x de f1 x, y 0 : x
x 2 y2 8
...3 x1
x y
0 2 0 2
8
02 02 8 x1 0,8
10 10 10
xy 2 x 8
Despejar y de f 2 x, y 0 : y
10
...4
y1
x y x 8 0,80 0,8 8 y
0 0 2 0
1
0,88
2
10 10
Generalizando :
0 0 1 0,8
x k 1
x y
k 2 k 2
8 Distancia entre el vector inicial x y x
0 0,88
:
10
x 1 x 0 0,8 02 0,88 02 1,18929
y k 1
x y x 8
k 1 k 2 k 1
10
k 2:
x2
x y
1 2 1 2
8
0,82 0,882 8 x 2 0,94144
10 10 Se puede aplicar también los criterios de convergencia
y2
x y x 8 0,941440,88 0,94144 8 y
1 1 2 1 2
2
0,96704
descritos.
0,88
x 10 x 10
1
x x 0
0,941448 0,8 0,96704 0,88
2 2
0,16608
g1 2 y k g 2 2 x k 1 y k
4. Continuand o con el procesoiterativo se tiene la siguiente y 10 y 10
sucesión de vectores : Estos criteriosse pueden implementar en la tabla anterior.
k xk y k d x k 1 x k En ambas iteraciones se satisface las siguientes condiciones :
0 0 0 g1 g 2 g1 g 2
1 1
1 0,8 0,88 1,18929 x x y y
2 0,9280 0,9312 0,16608 Por lo tanto se convergirá a x e y.
3 0,97283 0,97327 0,04677
13 1,00000 1,00000 0,00001
f1
f1 x, y f1 a, b x a f1 y b
x y
1 f1
x a 2 f1 x a y b f1 y b 2 ...
2 2 2
2! x x x y y y
MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON
Expandiend o f1 x, y alrededor de x k , y k y todas las derivadas parciales
El método de Newton-Raphson multivariable converge
están evaluadas en x k , y k :
cuadráticamente, mientras que el método iterativo converge f f
linealmente.
f1 x k 1 , y k 1 f1 x k , y k 1 x k 1 x k 1 y k 1 y k
x y
0 0 02
Sea el sistema, donde x e y son las variables o incógnitas : 1 2 f1 k 1 2 f1 k 1 2 f1 k 1
f1 x, y 0 ...1 2! x x
x xk 2
x y
x x k y k 1 y k
y y
y y k ... ...3
f 2 x, y 0 ...2 De la misma forma para f 2 x, y :
f 2 k 1 f
Donde ambas funciones son continuas y diferenciables, de
f 2 x k 1 , y k 1 f 2 x k , y k x
x x k 2 y k 1 y k
y
modo que puedan expandirse en serie de Taylor alrededor del 0 0
1 f 2 k 1 f 2 k 1 f 2 k 1 0k 2
2 2 2
punto (a,b) y todas las derivadas parciales están evaluadas en ...4
2
x xk x x k y k 1 y k y y ...
(a,b): 2! x x x y y y
Suponiendo que :
a x k 1 próximo
x k próximo
a x f1 x k 1 , y k 1 0
a y k 1 próximo
y k próximo
a y f 2 x k 1 , y k 1 0
3
Recordando que las derivadas parciales de f1(x,y) y f2(x,y)
Entonces la ec. 3 y 4 queda como : están evaluadas en (xk ,yk); por lo tanto son números reales,
entonces el SENL se convierte en SEL, donde las incógnitas
f f
f1 x k , y k 1 x k 1 x k 1 y k 1 y k 0
x y
...5 con h y j.
Este SEL resultante tiene solución única, si y solo si la
f f determinante de la matriz de coeficientes o matriz Jacobiana J
f 2 x k , y k 2 x k 1 x k 2 y k 1 y k 0
x y
...6 sea diferente de cero (0); es decir:
f1 f1
Haciendo :
x y
h x k 1 x k x k 1 x k h J 0
f 2 f 2
j y k 1 y k y k 1 y k j x y
Reemplazando :
Por lo tanto el método de Newton – Raphson consiste
f1 f
x
h 1 j f1 x k , y k
y
...7 fundamentalmente en formar un SEL y para resolver se utiliza
los métodos vistos anteriormente.
f 2 f El procedimiento se repite hasta satisfacer algún criterio de
x
h 2 j f 2 x k , y k
y
...8 convergencia establecido.
La convergencia de este método es de segundo orden, y
requiere que el vector inicial (x0,y0) esté muy cerca de la raíz
buscada.
x 0 0
Ejm : Use el método de Newton Raphson para encontrar una solución 2. Vector inicial : x 0 0
y 0
aproximada del sistema : 3. Procesoiterativo :
f1 x, y x 2 10x y 2 8 0 ...1 k 0:
f 2 x, y xy 2 x 10y 8 0 ...2 2x 10h 2yj x 2 10x y 2 8
x00 x0 y 2 1h 2xy 10j xy 2 x 10y 8
0
De :
j y k 1 y k y k 1 y k j y1 y 0 j 0,0,88 x 2 0,99179
x1 0,88 y 2 0,99171
4
Generalizando : Sea el SENL con n incógnitas, operando de la misma
manera resulta :
La matriz de derivadas parciales (matriz Jacobiana) ampliada
f1 f f
h1 1 h 2 ... 1 h n f1 en el vector de funciones es :
x1 x 2 x n
f 2 f f
f1
x
f1
... 1
f1 f x k , y k
h1 2 h 2 ... 2 h n f 2 x 2 x n
x1 x 2 x n J h f 1
f 2
x 1
f 2
...
f 2
f2 x k , yk J f
x 2 x n ó
f n f f
h1 n h 2 ... n h n f n f f n f n
x1 x 2 x n n
x 1 x 2
... k
x n f n x , y
k
Donde :
h i x ik 1 x ik x ik 1 x ik h i ; 1 i n
f 2 x, y 0 ...2 Ejm : Use el método de Newton Raphson modificado para encontrar una
solución aproximada del sistema :
x 0 0
1. Valores iniciales : x 0 f1 x, y x 2 10x y 2 8 0 ...1
y
2. Hallar x1 utilizando el método de Newton Raphson univariale f 2 x, y xy 2 x 10y 8 0 ...2
en f1 x, y . x 0 0
con el valor inicial : 0
x1 x 0
f1 x 0 , y 0 y 0
f1 x 0 , y 0
x y cte
x 0 0
1. Valores iniciales : x 0 0
y 0
2. Primera iteración:
Hallar y1 utilizando el método de Newton Raphson univariale
f1 x, y f 2 x, y
2x 10 2xy 10 en f 2 x, y .
x ycte y x cte
Hallar x1 utilizando el método de Newton Raphson univariale
f 2 x 1 , y 0 2xy 10 20 0 10 10
y
en f1 x, y : x cte
f1 x 0 , y 0
f 2 x 1 , y 0 xy 2 x 10y 8 0,80 0,8 100 8 8,8
2
2x 10 20 10 10
f 2 x1 , y 0 8,8
x y1 y 0 0
y cte
f 2 x 1 , y 0 10
f1 x 0 , y 0 x 2 10x y 2 8 0 100 0 8 8
2 2
y
x1 x 0
f1 x 0 , y 0 0
8 y1 0,88
x cte
f1 x 0 , y 0
10
x y cte
x 1 0,8
5
Hallar y 2 utilizando el método de Newton Raphson univariale
en f 2 x, y .
3. Segunda iteración:
f 2 x 2 , y1 2xy 10 20,968380,88 10 8,29565
Hallar x 2 utilizando el método de Newton Raphson univariale y x cte
en f1 x, y :
f 2 x 2 , y1 xy 2 x 10y 8 0,968380,88 0,96838 100,88 8 0,91829
2
f1 x 1 , y1 2x 10 20,8 10 8,4 f 2 x 2 , y1
0,91829
y y
2 1
0,88
x y cte f 2 x 2 , y1 8,29565
f1 x 1 , y1 x 2 10x y 2 8 0,8 100,8 0,88 8 1,4144
2 2
y x cte
x 2 x1
f 1 x 1 , y1
0,8
1,4144 y 2 0,99070
f1 x 1 , y1 8,4 Continuado las iteraciones, calcular las distancias entre cada
x y cte
dos vectores consecutivos, hasta cumplir los criterios de
convergencia.
x 2 0,96838
También se puede tomar f2 para evaluar x y f1 para y. Esto
puede producir convergencia en algunos arreglos y
divergencia en otros.
f 2 f 2
x y
MÉTODO DE BROYDEN
Sólo para la primera iteración
Considérese ahora la generalización del método de la secante La matriz Jacobiana para x 0 :
a sistemas multivariables, conocido como el método de
Broyden.
f1 x
0
, y0
f1 x 0 , y 0
x y
J 0
f 2
x 0 , y0
f 2 x 0 , y 0
x y
3. Hallar la inversa de la matriz Jacobiana J 0 1
, por el método
de Gauss Jordan o similares.
4. Hallar : x 1 x 0 J 0 1
f 0
Resto de iteraciones
5. Hallar : El método de la secante para SENL consiste en sustituir J k por una matriz A k .
A
k 1
A k 1
1
Δx k
Δf Δx A
A k 1
1 k k T k 1 1
...α
1
Es necesario hallar A k y para facilitar los cálculos se puede emplear una
Δx A Δf
k T k 1 1 k formula de inversión de Sherman y Morrison.
Donde : 6. Hallar : x 2 x 1 A 1 f 1 1
k 1 x1 x 0
0 7. Repetir el proceso desde el paso 6 hasta cumplir con los criteriosde
Δx x x 1 0
y y
convergencia d x k 1 x k .
Δf k
f x 1 , y1 f x 0 , y 0
f 1 f 0 1 1 1 1 0 0
Ecuación genérica :
f 2 x , y f 2 x , y x k 1 x k A k
1
f k ó
x k 1 x k J k
1
f k
A
k 1 1
SOLO PARA LA PRIMERA ITERACIÓN
J 0
1
6
Ejm : Use el método de Broyden para encontrar una solución
aproximada del sistema :
f1 x, y x 2 10x y 2 8 0 ...1 3. Hallar la inversa de la matriz Jacobiana J 0 1
, por el método
f 2 x, y xy x 10y 8 0
2
...2 de Gauss Jordan, mediante el arreglo :
x 0 0 10 0 1 0
con el valor inicial : 0
y 0 1 10 0 1
x 0 0 f1 110 1 0 0,1 0
1. Vector inicial : x 0 0
y 0 1 10 0 1
5. Segunda iteración :
k 1:
4. Primera iteración:
k 0: A k 1
A k 1
1
Δx
Δf Δx A k
A k 1
1 k k T k 1 1
Δx A Δf k T k 1 1 k
A J Δx J Δf Δx J
f x 0 , y 0 x 10 x 0 y 8 8
0 2 0 2
f 0 1 0 0 0 0 2 1 1
1 T
1 0 1 0
1 1 1
f 2 x , y x y x 10 y 8 8
0 0 0
Δx J Δf 1 T 0 1 1
x
1 f x , y
0 0 0
1
x 1 x 0 J 0 f 0 0 J 0 1 0 0
Donde :
y f 2 x , y
x1 x 0 0,8 0 0,8
1 0 0,1 0 8 Δx 1 x 1 x 0 1 0
x y y 0,88 0 0,88
0 0,01 0,1 8
0,8
1 1
Δf f f 0
0
f1 x , y f1 x , y 0 6,5856
1 1
x 1
1 0
f 2 x , y f 2 x , y 7,38043
1 0
0,88
1 1
A 0 J 0 0,1 0
0,01 0,1
Reemplazando :
A J
1 1 0 1
Δx 1
Δf Δx J
J 0
1 1 1 T 0 1
f
x 2 x 1 A 1
1 1
Δx J Δf
1 T 0 1 1
f x , y x 10x y 8 1,4144
1 1 1 2 1 1 2
f 1
1
f x , y x y x 10y 8 0,61952
0,8 0,1
T
0 6,5856 0,8 0,1 0 1 1 1 1 2 1 1
2
0,1 0 0,88 0,01 0,1 7,38043 0,88 0,01 0,1
A
1 1
T x
0,8 0,11015 0,010079 1,4144
2
0,01 0,1 0,8 0,1 0 6,5856 0,88 0,01546 0,105404 0,61952
0,88 0,01 0,1 7,38043
2 0,96208
x
0,11015 0,010079
A
1 1
0,96720
0,01546 0,105404
7
6. Tercera iteración:
Δx 2 A 1 1 Δf 2 Δx 2 T A 1 1
k 2:
A A
1 1
Δx Δf Δx A
2 1
A A
k 1 k 1 1
k
A k 1
1 k k T k 1 1
2
T
Δx A Δf
1
1
2
Δx A Δf k T k 1 1 k
0,11015 0,010079
A
1
A A Δx A Δf Δx A
1 1
2
0,01546 0,105404
2 1 2 2 T 1
2 1 1 1
Δx A Δf 2 T 1 1 2 T
0,16208 0,11015 0,010079 1,17413 0,16208 0,11015 0,010079
Donde :
0,0872 0,01546 0,105404 0, 42944 0,0872 0,01546 0,105404
T
x 2 x 1 0,96208 0,8 0,16208 0,16208 0,11015 0,010079 1,17413
Δx 2 x 2 x 1 2 1
y y 0,96720 0,88 0,0872 0,0872 0,01546 0,105404 0, 42944
2 2
Δf f f
2
1 1
1 f1 x , y f1 x , y 1,17413
2
A
2
1
2 1
f 2 x , y f 2 x , y 0,42944
2 1
x 3 x 2 A 2
1
f 2
0,997433 3 0,997433
3
x x 0,996786
0,996786
Continuand o con el procesoiterativo se tiene :
k xk yk
0 0 0
1 0,8 0,88
2 0,96208 0,96720
3 0,997433 0,996786
7 1,000000 1,000000