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Modelo Estocástico
Modelo Estocástico
CAPITULO 1
INVENTARIOS
Para el desarrollo del capítulo fue de gran utilidad Hadley [3] (1963) pues de éste se
tomaron los supuestos y las ecuaciones matemáticas para los modelos que SISI/ TS/ AG/
Winston [10] (1994), también se cita a Gould [2] (1992) y a Prawda [8] (1980). Para
mostrar la complejidad de las ecuaciones de costos fue de gran utilidad Posada [7] (1988).
1.1 Definición.
Gould [2] (1992) lista varias razones por las que se mantiene inventario:
producción, pues es más económico producir algunos artículos en grandes lotes aun
determinar las reglas que la gerencia pueda aplicar para reducir al mínimo los costos
continuación:
• Costo unitario de compra ( C ).- Es el costo variable relacionado con la compra de una
de una unidad. Si los artículos son proporcionados por una fuente externa se debe
• Costo de agotamiento o escasez (Cs).- Se dice que hay escasez, agotamiento o faltante
acepta una entrega en una fecha posterior se tiene el caso de venta pendiente, si no
Para que sean válidos los modelos de inventario se deben satisfacer las siguientes
aleatorio con una distribución conocida. Los modelos que se estudian en este capítulo son
los siguientes:
Este modelo tiene una política de revisión continua de inventario en la que se pide
una cantidad Q cuando el inventario alcanza el punto de reorden r (Winston [10] (1994)).
Una condición que se debe satisfacer es el hecho de que el tiempo de entrega sea diferente a
cero.
de escasez.
D
Co
Q
Q
Ca + r − µ
2
D ∞
Cs ∫r xh( x) dx − rH (r )
Q
D Q D ∞
CT (Q, r ) = Co + Ca + r − µ + Cs ∫r xh( x) dx − rH (r )
Q 2 Q
Q+r
Posición del
Inventario
r
Inventario
Neto
0 t
Ventas pendientes
Figura 1.1.- Modelo <Q, r> Caso Venta Pendiente
Capítulo 1 Inventarios 17
D ∞
Ca + Cs ∫r xh( x )dx − rH (r )
Q
D Q D ∞
CT (Q, r ) = Co + Ca + r − µ + Ca + Cs ∫ xh( x) dx − rH ( r )
Q r
2
Q
Debido a los supuestos del modelo <Q, r> se puede hacer un pedido exactamente
instante puede llegar una demanda de más de una unidad, el supuesto permite que se haga
un pedido cuando el nivel del inventario es menor a r. Por ejemplo, si nuestro nivel de
pedido cuando el nivel del inventario es 28 en lugar de hacerlo cuando es de 30. En este
caso una política <Q, r> no minimiza el costo anual, entonces se debe aplicar una política
<R, r>.
La política <R, r> consiste en hacer un pedido cuando el nivel del inventario sea
igual o menor a r, siendo la cantidad a pedir aquella que permita llevar el nivel del
inventario a R . Las ecuaciones para los casos venta pendiente y pérdida de venta son las
Q+r
Posición del
Inventario
r
Inventario
Neto
0 t
Figura 1.2.- Modelo <Q, r> Caso Pérdida de Venta
Capítulo 1 Inventarios 19
La figura 1.3 muestra el comportamiento del inventario a lo largo del tiempo para el
caso venta pendiente mientras que la figura 1.4 lo muestra para el caso pérdida de venta.
pedido y pedido, en cada revisión se ordena una cantidad de tal manera que el nivel del
5) Cuando el tiempo de entrega es una variable aleatoria se asume que las órdenes se
reciben en el mismo orden en que se colocaron. Además, los tiempos para las diferentes
1
Cr
T
1
Co
T
Nivel del
Inventario
R
Posición del
Inventario
Q2
Q1
Inventario
Neto
0 t
Ventas pendientes
Figura 1.3.- Modelo <R, r> Caso Venta Pendiente
Nivel del
Inventario
R
Posición del
Inventario
Q2
Q1
Inventario
Neto
0 t
Figura 1.4.- Modelo <R, r> Caso Pérdida de Venta
Capítulo 1 Inventarios 22
DT
Ca R − µ −
2
Cs ∫ ( x − R) h ( x, T ) dx
1 ∞
T R
donde
1 DT 1 ∞
CT ( R,T ) = (Cr + Co) + Ca R − µ −
T
2
+ Cs
T
∫ R
( x − R) h( x, T )dx
DT ∞
Ca R − µ − + ∫ ( x − R )h ( x, T ) dx
2 R
Nivel del
Inventario
R
Posición del
Inventario
Inventario
Neto
0 Ventas t
T 2T 3T 4T
pendientes
Figura 1.5.- Modelo <R, T> Caso Venta Pendiente
Capítulo 1 Inventarios 24
1 DT Cs ∞
CT ( R,T ) = (Cr + Co) + Ca R − µ − + Ca + ∫R ( x − R) h( x, T ) dx
T 2 T
elige de tal forma que sea el entero más grande que permite que una vez que ha sido
colocada una orden el nivel del inventario sea adecuado, es decir, que se encuentre dentro
POISSON .
1
Cr
T
Nivel del
Inventario
R
Posición del
Inventario
Inventario
Neto
0 t
T 2T 3T 4T
Figura 1.6.- Modelo <R, T> Caso Pérdida de Venta
Capítulo 1 Inventarios 26
1
Co p or
T
1 Q
p or = ∑ H ( j, DT )
Q j =1
Ca + − µ −
Q 1 DT
+ CaB( Q, r , T )
2 2 2
escasez.
r +Q
1 τ+T ∞
B(Q, r , T ) =
QT
∑ ∫ ∑ ( x − u) p (x, Dξ)dξ
τ
u =r +1 x=u
demandadas en el tiempo ξ.
Q ∞
E (Q, r , T ) = ∑ ∑ (x − r − j){ p[x , D(τ + T )] − p (x, Dτ )}
j =1 x =r + j
Cr Co Q 1 DT
CT (nQ, r ,T ) = + por + Ca + − µ − + CsE (Q, r ,T ) +
T T 2 2 2
(Cs + Ca) B( Q, rT )
en un intervalo de tiempo de longitud t, los costos son iguales a los del caso de una
demanda generada por un proceso Poisson por lo que la ecuación del costo total anual es la
1 Q y − λT
Q ∫0 DT
p or = φ dy
1 r +Q ∞ 1 ξ − λ(τ + T ) 1 ξ − λτ
E (Q, r , T ) =
QT ∫ ∫
r u
φ
D(τ + T ) D(τ + T )
− φ
Dτ Dτ
dξdu
1 r +Q r +T ∞ 1 ξ − λt
B(Q, r , T ) =
QT ∫ ∫ ∫
r r u
(ξ − u ) φ
Dt Dt
dξdtdu
Capítulo 1 Inventarios 28
para el caso venta pendiente mientras que en la 1.8 se muestra éste para el caso pérdida de
venta.
hace un pedido cuando el nivel del inventario es igual o menor a r, siendo la cantidad a
transcurrido entre dos órdenes siempre será un múltiplo del tiempo T, por ello el número de
periodos por año es una variable aleatoria, por lo tanto la longitud del ciclo también lo es y
DISCRETA.
1
Cr
T
Nivel del
Inventario
Q+r
Posición del
Inventario
r
n=1
n=2
Inventario
Neto
n=3
0 T 2T Ventas 3T
t
4T
Pendientes
Figura 1.7- Modelo <nQ, r, T> Caso Venta Pendiente
Nivel del
Inventario
Q+r
Posición del
Inventario
r
n=1
n=2
Inventario
Neto
n=3
0 t
T 2T 3T 4T
Co
1
T
∞ R− r
∑∑ p
n = 0 j =1
(n )
( R − r − j , T )C ( r + j , T )
∞ R− r
∑∑ np ( n −1)
[R − r − j, T ]H ( j, T )
n =1 j =1
∞ R −r
Co + ∑∑ p (n ) ( R − r − j , T )C ( r + j , T )
Cr n = 0 j =1
CT ( R, r ,T ) = + ∞ R −r
T ∑∑ np( n −1) [R − r − j , T ]H ( j ,T )
T
n =1 j =1
Capítulo 1 Inventarios 32
El comportamiento del inventario a través del tiempo para el caso venta pendiente
se muestra en la figura 1.9 mientras que para el caso pérdida de venta se muestra en la
figura 1.10
CONTINUA.
Cr
1
T
1
Co
T
∑∫
r −R
V ( n ) ( R − r − x, T )C (r + x ,T ) dx + C ( R, T )
0
n =1
donde v(n)(R-r-x, T)dx es la probabilidad de que al tiempo t0 +nT la posición del inventario
se encuentre entre x y x+dx dado que ninguna orden se ha puesto desde el tiempo t0 .
R
Posición del
Inventario
Inventario
Neto
0 T 2T Ventas 3T
t
4T
Pendientes
Figura 1.9- Modelo <R, r, T> Caso Venta Pendiente
Nivel del
Inventario
R
Posición del
Inventario
Inventario
Neto
0 T 2T 3T
t
4T
Figura 1.10- Modelo <R, r, T> Caso Pérdida de Venta
Capítulo 1 Inventarios 35
∞ R −r
T ∑ ∫ nv ( n −1) ( R − r − x , T )V ( x, T ) dx + V ( R − r , T )
n= 2 0
∞
Co + ∑ ∫0
R −r
v ( n ) ( R − r − x, T )C ( r + x, T )dx + C ( R, T )
Cr
CT ( R, r , T ) = + n =1
T ∞ R −r
T ∑ ∫ nv ( n −1 ) ( R − r − x, T )V ( x,T ) dx + V ( R − r ,T )
n= 2 0
Para obtener los parámetros de cada modelo es necesario derivar la ecuación con
respecto a cada uno de ellos. Así el sistema de ecuaciones para el modelo <Q,r> en el caso
[
Q* = 2D Co + CsC (r * ) / Ca ]
∫r
*
f ( x) dx = (CaQ * ) /( CsD)
El sistema de ecuaciones de los otros modelos es más complejo, por ejemplo para el
modelo <R,T> el sistema de ecuaciones para el caso venta pendiente es el siguiente (Posada
[7] (1988)):
IC = π / T [H ( R, T )]
∞
H ( R, T ) = ∫ h ( x, T ) dx
R
donde
h(x, T)
τ max
∫τ min
f ( x, τ2 + T ) g (τ 2 ) dτ 2 si el tiempo de entrega τ es una variable aleatoria.
un método numérico.
complejidad es mayor.
En cada uno de los modelos que se han presentado observamos que se deben
derivar integrales o sumatorias que contienen en sus límites los parámetros que buscamos,
por ello resulta complejo encontrar óptimos matemáticamente y surge la opción de utilizar