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4 de febrero de 2021 Fwd:LatAm rates portfolio update: Adjustments after the US Fed meeting
El gobierno alemán sumó a sus medidas de apoyo al país una reducción del IVA al 7% para bares y restaurantes hasta el 2022 y un pago de un bono adicional para la familias por
El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios su postura monetaria pero solicitó a los bancos ingleses que inicien las adecuaciones necesarias para que puedan implementar tasas
de interés negativas, si fuera el caso, sin incurrir en riesgos operacionales. El organismo considera que la economía del Reino Unido se está recuperando rápidamente del efecto
negativo de la pandemia apoyada en la campaña de vacunación, aunque rebajó su pronóstico de crecimiento para 2021 a 5%, desde la proyección de 7.25% realizada en su
Informe de Política Monetaria de noviembre.
Las ventas minoristas de la zona euro registraron una caída de 1.2% en 2020, con un aumento de 2.0% mensual en diciembre que presentó una recuperación frente a noviembre
cuando el impacto de la segunda ola de la pandemia provocó una caída del 5.7%, mientras que en comparación con el último mes de 2019 subieron 0.6%. Los mayores
crecimientos mensuales de las ventas minoristas durante diciembre fueron en Francia (22.3%), Bélgica (15.9%) e Irlanda (11.4%), mientras que las mayores caídas se observaron
en Países Bajos (-10.9%), Alemania (-9.6%) y Dinamarca (-8.0%).
En EEUU, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyeron en 33,000 llegando a 779,000 en la semana al 30 de enero, lo que representa la tercera caída semanal
consecutiva, debido a que las autoridades están comenzando a levantar algunas de las restricciones más estrictas, lo que está ayudando a estabilizar el mercado laboral.
El Senado de EEUU votará hoy en la tarde la resolución presupuestaria que iniciaría el proceso de aprobación del paquete de estímulo fiscal del presidente Joe Biden por mayoría
simple dentro de la Cámara Alta. Todos los senadores pueden presentar enmiendas a la resolución por lo que, al ser votadas una a una, republicanos y demócratas medirán sus
fuerzas. Hasta el momento entre los dos partidos habían presentado 558 enmiendas.
En diciembre de 2020, las exportaciones colombianas sumaron USD 3,029.0 millones y presentaron una caída de 9.0% con relación a diciembre de 2019. Las exportaciones de
combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de USD 1.134,0 millones y cayeron 36.1% frente a diciembre de 2019; las del grupo de manufacturas fueron de USD
739.7 millones, aumentando 7.0% frente al mismo mes del año anterior; y las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron USD 832.7 millones,
creciendo 32.9% anual. Los principales países destino de las exportaciones fueron EEUU (28.7%), China (8.9%), Ecuador (4.7%), Panamá (4.6%) y Brasil (4.1%).
El gobierno colombiano confirmó que el país cuenta con un acuerdo de confidencialidad para la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V que firmó hace tres semanas. Según
estudios, la vacuna tiene una efectividad del 91.6% para contrarrestar el C-19, bajo una doble dosis y para mayores de 60 años, la efectividad se incrementa a 91.8%.
Las noticias positivas sobre el avance de la vacunación a nivel global, las sorpresas positivas en la economía estadounidense, las sorpresas mayoritariamente positivas en los
resultados corporativos y la continuación del proceso de aprobación del paquete fiscal en EEUU llevaron a que la aversión al riesgo global descendiera 3.75% y a que los activos de
riesgo se valorizaran. El DXY se revaluó 0.39% ante la expectativa de una recuperación contínua del mercado laboral en EE.UU., aunque el UST10Y cerró con una ganancia
de 0.30%.
Los precios del petróleo aumentaron 1.13% (WTI) y 0.70% (Brent), siguiendo el optimismo global y el compromiso que ha mostrado la OPEP+ por equilibrar el mercado de crudo
mundial. Arabia Saudita mantendrá sin cambios el precio de su crudo en marzo para sus compradores asiáticos pero los aumentó para todas sus referencias a sus clientes
europeos y estadounidenses.
Según Galería Inmobiliaria, en Colombia se vendieron 11,367 viviendas del segmento VIS durante enero (500 menos que en enero de 2020) mientras las ventas de vivienda del
segmento No VIS ascendieron a 5.005 unidades, un aumento de 0.1% anual. La producción de café en el país fue de 1,081,000 sacos en enero, un aumento de 3% frente al mismo
mes del año anterior.
Mercado Monetario
X0AT
Mercado Cambiario
$
El peso colombiano se devaluó 0.49% Evolución de la Tasa de Cambio
en el intradía y 0.64% frente al cierre Monto Negociado
TRM Apertura Cierre Máximo Mínimo Promedio
de ayer por la demanda de dólares del (Mill USD)
sector real y de inversionistas Hoy 3,522.57 3,540.00 3,557.19 3,576.41 3,528.00 3,559.62 831.57
extranjeros y siguiendo la devaluación Ayer 3,534.99 3,510.00 3,534.70 3,544.50 3,510.00 3,521.92 807.61
de las monedas emergentes.
1
El Demci se devaluó 0.42%, Mercado Dólar Spot Curva Forward Hoy Ayer
influenciado por la revaluación del 3,580 1 mes 1.11% 0.96%
DXY. El real (1.16%), el peso chileno 3 meses 1.43% 1.39%
(0.95%) y el peso mexicano (0.95%) 3,570
3,510
Evolución Diaria de la Tasa de Cambio
3,500
3,670
8:01 8:51 9:22 9:45 10:13 10:41 11:03 11:29 11:55 12:18 12:44
3,650
3,630
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
3,610
3,590
Monedas G10 Hoy Ayer Monedas EM Hoy Ayer 3,570
3,550
DXY 91.529 91.171 Demci 107.760 108.172
3,530
Euro 1.197 1.204 Peso Mexicano 20.382 20.195 3,510
Libra 1.367 1.365 Peso Chileno 739.540 732.800 3,490
3,470
Dólar Canadiense 1.282 1.279 Real 5.432 5.378 3,450
Franco Suizo 0.904 0.899 Renminbi 6.472 6.462 3,430
Yen 3,410
105.53 105.03 Rand 15.011 14.945
3,390
Dólar Australiano 0.760 0.762 Rublo 75.479 75.982 3,370
Dólar Neozelandés 0.716 0.721 Lira Turca 7.136 7.157 3,350
12-ene. 14-ene. 19-ene. 21-ene. 25-ene. 27-ene. 29-ene. 2-feb. 4-feb.
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
INFORME DIARIO DE MERCADOS FINANCIEROS
4 de febrero de 2021 Fwd:LatAm rates portfolio update: Adjustments after the US Fed meeting
X0A1T
La curva de TES TF se desvalorizó 3.38 TES COP Hoy Ayer TES - Curvas de Rendimientos Tes Tasa Fija
pbs, en promedio, por la toma de utilidades
4-may.-22 1.981 2.003
y la especulación de agentes locales que no 6.5
J24
M22
N25
A26
M27
A28
S30
J32
J36
O34
O50
TES TF. 9-jul.-36 6.330 6.310
26-oct.-50 6.840 6.792 Referencia de TES TF
En el mercado se negociaron COP 4.37
billones, distribuidos en COP 2.39 billones TES UVR Hoy Ayer TES - Curva de Rendimientos Tes UVR
SEN y COP 1.98 billones en MasterTrader.
23-feb.-23 -0.084 -0.103 3.2
2.7
18-abr.-29 1.710 1.695 2.2
1.7
25-mar.-33 2.360 2.360 1.2
0.7
25-feb.-37 2.709 2.701 0.2
16-jun.-49 3.229 3.205 -0.3
-0.8
Fuente: MasterTrader y SEN -1.3
-1.8 hoy ayer
-2.3
Bono del Tesoro de EEUU a 10 años
M21
F23
M25
M27
A29
M33
A35
F37
J49
Hoy Ayer Cambio pb
Referencia de TES UVR
Cierre 1.136 1.137 -0.2 Fuente: Bloomberg Finance L.P.
5
TES Globales Hoy Ayer Bonos Privados AAA más Negociados
Colombia USD Hoy Ayer
14/04/2021 2.603 2.592
Tasa Venci- Monto
21/03/2023 2.972 3.141 Sector Financiero Referencia miento Millones
Tasa 26/02/2024 1.237 1.459
28/06/2027 4.421 4.436 ITAU CORPBANCA COLOMBIA FS 23/11/2021 31,228 2.17% 25/04/2027 2.104 2.182
BANCO DAVIVIENDA SA FS 26/09/2026 25,000 4.76% 30/01/2030 2.566 2.592
BANCOLOMBIA SA IPC 18/03/2025 10,000 2.71% 18/09/2037 4.009 4.032
No. GRUPO INVERSIONES
Futuros Activos Precio IPC 22/06/2023 9,000 2.26% 18/01/2041 4.051 4.072
Contratos SURAME
4-may.-22 106.065 BANCO DAVIVIENDA SA FS 16/07/2024 6,000 3.79% 15/06/2045 3.955 3.990
Tasa Venci- Monto
24-jul.-24 121.591 174 Sector Real Referencia miento Millones
Tasa 15/05/2049 4.014 4.041
28-abr.-28 106.822 4 INTERCONEXION ELECTRICA FS 18/04/2024 92,000 3.46%
10-oct.-34 110.130 60 SANTA FE DE BOGOTA D.C. IPC 24/10/2029 26,886 3.89%
COLOMBIA TELECOMUNICACIO IPC 29/05/2029 6,000 3.67%
700 140
3.5%
Miles de millones COP
Miles de millones COP
600 120
514 505 493
500 100 89
3.0% 449
400 79
80
X0A2T
69 61
280
2.5% 300 60 54
232
200 175 40 36
132
2.0% 114
131
100 20 11
0
0 0
1.5%
F23
F37
A29
A35
M21
M25
M27
M33
J49
A26
A28
S30
N25
M22
J24
M27
J32
O34
J36
O50
14-ago.
28-ago.
18-dic.
15-ene.
29-ene.
9-oct.
6-nov.
11-sep.
25-sep.
23-oct.
20-nov.
4-dic.
31-jul.
1-ene.
Fuente: Bloomberg Finance L.P. Fuente: BVC y Banco de la República; Valores Nominales
INFORME DIARIO DE MERCADOS FINANCIEROS
4 de febrero de 2021 Fwd:LatAm rates portfolio update: Adjustments after the US Fed meeting
X0A5H
Banco de Bogotá 80,300 -0.5% -3.7% 6.2% 554.7 0.2 11.2 1.2 5.0% 10.9% 26.6 575 25.1
Bancolombia 31,000 0.0% 1.3% -11.4% 10,315.7 2.9 29.5 1.1 5.3% 3.6% 29.8 7,010 38.5
BVC 12,140 -0.2% -1.7% 2.2% 40.5 0.0 5.0 1.4 4.5% 27.9% 0.7 322 19.5
Canacol 10,250 -0.1% -0.4% -1.4% 476.6 0.1 N.A. 2.4 1.1% -7.8% 1.8 1,883 25.2
Celsia 4,708 0.1% -1.9% 0.4% 326.4 0.1 16.3 1.1 6.2% 6.6% 5.0 878 19.8
Cemargos 5,900 -1.7% 1.0% -4.5% 2,566.9 0.7 70.1 0.9 4.3% 1.2% 8.0 2,796 31.2
Cemex Latam 4,215 -7.2% 0.8% -9.0% 35.0 0.0 N.A. 0.5 0.0% -10.0% 2.4 2,069 64.7
Conconcreto 490 0.0% 2.1% 11.6% 129.8 0.0 13.4 0.4 0.0% 2.7% 0.6 325 52.4
Corficolombiana 32,350 -0.1% 0.4% -0.2% 1,737.6 0.5 7.4 1.2 8.2% 16.3% 10.5 1,915 21.9
Ecopetrol 2,135 2.2% 5.2% -4.9% 11,560.8 3.2 17.5 1.6 8.4% 9.4% 87.8 23,033 39.1
GEB 2,570 -1.2% -1.6% -3.0% 4,386.3 1.2 12.8 1.6 5.4% 12.3% 23.6 2,785 27.4
El Cóndor 1,147 1.1% 1.5% -4.3% 11.5 0.0 7.0 0.6 2.4% 8.8% 0.7 69 45.7
Enka 11 -6.1% -6.1% -8.9% 14.7 0.0 11.5 0.3 0.0% 2.9% 0.1 81 81.9
ETB 212 -0.9% 1.0% -2.3% 22.4 0.0 N.A. 0.4 0.0% -3.5% 0.8 177 26.1
Éxito 13,750 0.0% 1.7% -1.0% 50.2 0.0 106.8 0.8 17.7% 0.8% 6.2 156 39.9
Grupo Bolívar 64,900 0.0% -0.2% -3.1% 7.1 0.0 6.4 0.5 2.3% 7.5% 5.1 239 18.3
Grupo Argos 13,240 -1.3% -0.5% -4.7% 1,567.1 0.4 105.5 0.6 2.8% 0.6% 11.3 2,822 35.2
Grupo Aval 1,190 -0.3% 5.2% 3.0% 25.6 0.0 10.9 1.3 5.0% 11.7% 26.5 79 29.4
Grupo Sura 23,150 0.7% 2.0% -8.4% 9,621.0 2.7 20.8 0.5 2.4% 2.4% 13.5 6,463 32.2
ISA 23,440 1.3% 1.6% -8.8% 6,063.0 1.7 14.0 2.0 2.9% 14.0% 26.0 7,538 44.0
Mineros 4,040 -1.7% -6.0% -3.0% 688.0 0.2 7.4 0.9 4.8% 12.4% 1.1 551 27.7
Nutresa 24,590 -0.2% 0.8% 2.5% 4,004.5 1.1 19.8 1.4 2.6% 7.2% 11.3 2,966 21.0
PfAviancaHoldings 180 5.9% 3.0% -9.5% 94.2 0.0 N.A 0.0% 488.8% 0.2 113 99.1
PfBancolombia 31,740 -0.5% 0.7% -9.6% 17,710.1 5.0 30.2 1.1 5.2% 3.6% 30.5 20,830 30.8
PfCemargos 4,502 0.7% 2.3% 0.0% 152.1 0.0 52.0 0.7 5.6% 1.2% 6.1 384 27.1
Pfcorficol 26,200 -0.9% 0.8% 0.0% 157.0 0.0 6.0 1.0 10.1% 16.3% 8.5 424 24.0
PfDavivienda 32,600 -0.8% -3.3% -10.4% 765.2 0.2 18.9 1.1 2.8% 6.0% 14.7 3,566 31.2
PfGrupo Argos 10,160 -0.9% -1.4% -3.2% 47.4 0.0 80.9 0.5 3.7% 0.6% 8.7 478 23.7
PfGrupoAval 1,188 0.0% 2.6% -0.5% 2,175.3 0.6 10.9 1.3 5.1% 11.7% 26.5 6,388 18.9
PfGrupoSura 20,780 -1.0% 1.4% -5.5% 2,462.5 0.7 18.6 0.4 2.6% 2.4% 12.1 1,780 27.4
Promigas 7,800 0.1% 2.6% -7.1% 85.9 0.0 10.8 2.3 5.0% 21.4% 8.9 365 53.4
Terpel 7,800 0.3% 0.0% -9.3% 13.3 0.0 0.7 8.5% -3.2% 1.4 444 36.7
ICOLCAP 13,770 -0.9% -0.1% -6.4% 10,242.5 2.9 6.7 7,966 35.9
HCOLSEL 12,680 0.1% -1.2% -7.3% 1,268.0 0.4 1.6 5,158 20.7
Colcap 1,360 0.0% 0.9% -5.4% 76,272 21.4 17.3 1.0 19.9
INFORME DIARIO DE MERCADOS FINANCIEROS
4 de febrero de 2021 Fwd:LatAm rates portfolio update: Adjustments after the US Fed meeting
Cierre Cierre
Cierre 1M Cierre 3M Cierre Año Var. % Día Var. % 1M Var % 3 M Var % Año % Año Corr. Gráfico últimos 2 meses
Hoy8 Ayer9
Yen 105.53 105.03 103.13 104.52 109.52 -0.47% -2.27% -0.96% 3.78% -2.16%
Libra esterlina 1.3673 1.3647 1.3571 1.2988 1.3031 0.19% 0.75% 5.27% 4.93% 0.02%
Franco Suizo 0.904 0.899 0.882 0.912 0.969 -0.56% -2.51% 0.85% 7.19% -2.10%
DXY 13 91.53 91.17 89.87 93.41 97.96 0.39% 1.85% -2.01% -6.57% 1.77%
14
DEMCI 107.76 108.17 108.73 104.77 112.04 -0.38% -0.89% 2.86% -3.82% -1.08%
Real Brasileño 5.4320 5.3780 5.2719 5.6656 4.2543 -0.99% -2.95% 4.30% -21.68% -4.39%
Sol Peruano 3.643 3.641 3.629 3.601 3.363 -0.06% -0.41% -1.17% -7.70% -0.70%
Peso Mexicano 20.382 20.195 19.974 20.939 18.669 -0.92% -2.00% 2.73% -8.41% -2.30%
Mercados de Deuda
EEUU 10 años 1.136 1.137 0.913 0.763 1.599 -0.14% 24.38% 48.88% -28.97% 24.38%
Alemania 10 años -0.454 -0.464 -0.604 -0.638 -0.399 2.16% 24.8% 28.84% 0.00% 20.21%
México MXN 10 años 5.567 5.579 5.517 6.215 6.657 -0.22% 1.23% -10.14%
Brasil BRL 10 años 7.573 6.872 7.843 6.602 6.602 10.21% -2.74% 0.00%
15
LEMB 44.800 44.980 45.350 42.410 43.860 -0.40% -1.21% 5.64% 2.14% -0.99%
Materias Primas (Commodities)
Índice Bloomberg 16 81.98 81.8 78.6 72.7 74.1 0.21% 4.25% 12.77% 10.63% 5.03%
17
Crudo WTI (USD/Barril) 56.40 55.7 47.8 40.2 49.7 1.27% 18.09% 40.16% 13.46% 15.98%
Café Tipo C (USD/Lb)18 1.803 1.810 1.590 1.818 1.570 -0.41% 13.36% -0.83% 14.81% 9.08%
Oro en NYSE (USD/Onza) 1793.35 1,834.0 1,942.9 1,902.9 1,552.9 -2.22% -7.70% -5.76% 15.48% -5.53%
Carbón (USD/TM) 19 64.50 63.2 69.5 52.7 58.9 2.14% -7.13% 22.39% 9.51% -6.52%
20
Azúcar No 11 (USD/lb.) 0.161 0.160 0.158 0.147 0.147 0.06% 1.84% 9.56% 9.33% 3.62%
Maíz No. 2 (USD/Bushel) 5.493 5.520 4.838 4.113 4.023 -0.50% 13.54% 33.56% 36.54% 13.48%
INFORME DIARIO DE MERCADOS FINANCIEROS
4 de febrero de 2021 Fwd:LatAm rates portfolio update: Adjustments after the US Fed meeting
Notas:
(1) Curva Forward: Presenta las devaluaciones anualizadas para cada plazo con base en las cotizaciones de los puntos forward para el peso colombiano publicadas en Bloomberg.
(2) Curva Swap IBR: Presenta las cotizaciones medias de Swaps de tasa de interés en pesos, con base en la cotización de la IBR Overnight.
(3) Proyección de Inflación Diciembre: Tomada de la encuesta mensual del Banco de la República.
GE: Alemania, FR: Francia; CH: China; TH: Tailandia, BZ: Brasil; ED: Ecuador; EC: Eurozona, JN: Japón; SP: España; UK: Reino Unido; CL: Chile; PN: Panamá; HN: Honduras; CR: Costa Rica; EL: El Salvador; MX: México; US: Estados Unidos;
PE: Perú; IN: India; ID: Indonesia; AU: Australia; CA: Canadá; RU: Rusia; HK: Hong Kong; IS: Israel; IT: Italia; PO: Portugal; SA: Sudáfrica TU: Turquía; SK: Corea del Sur; CZ: República Checa; MA: Malasia.
UST: Bono del Tesoro Americano. MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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