Contenido

Gestión integral de riesgos

•Introducción al análisis de riesgo
• Introducción general
• Definición de riesgo e incertidumbre
• Conceptos de probabilidad e impacto
• Importancia de la medición del riesgo
• Paso a paso de la gestión integral de riesgos
• Aproximación numérica

Medidas estadísticas de riesgo

•Simulación de Monte Carlo
• ¿Qué es un modelo y cuál es su utilidad?
• ¿Qué es una simulación y cuáles son sus componentes?
• Simulación de Monte Carlo
• Asignación de distribuciones de probabilidad
• Pronósticos de salida
• Histograma de frecuencia
• Extracción de datos y estadísticos
• Interpretación estadística de los resultados a través de algunas
medidas estadísticas

• Principales técnicas avanzadas de simulación

• Coeficiente de correlación lineal de Pearson
• Coeficiente de correlación no lineal de Spearman
• Pruebas de normalidad paramétricas y no paramétricas
• Asignación de correlaciones a los supuestos de entrada
• Ajustes de distribución múltiple para variables con información
histórica disponible

• Herramientas analíticas y de simulación

• Enfoques de estimación: punto único, escenarios, “what if”,
simulación
• Análisis determinístico de tornado y araña
• Análisis de sensibilidad dinámico
• Análisis de escenarios
• Pruebas de hipótesis y Bootstrap

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Optimización de decisiones de inversión en proyectos
y portafolios

• Optimización
• Definición de optimización y conceptos asociados
• Proceso de optimización
• Optimización estática con programación lineal
• Frontera eficiente
• Optimización dinámica
• Optimización estocástica

Técnicas de pronósticos para análisis cuantitativo

•Regresión lineal
• Etapas del análisis econométrico
• Modelos de corte transversal
• Tipos de modelo
• Concepto de regresión
• Paso a paso de un proceso de regresión
• Análisis de regresión múltiple
• Formas funcionales de las variables
• Supuestos de la regresión
• Métodos de selección de variables

• Pronóstico de series de tiempo

• ¿Qué es un pronóstico?
• Métodos de pronóstico
• Conceptos básicos: proceso estocástico y serie temporal
(componentes)
• Descomposición de series de tiempo y estadísticos de error
• Técnicas de suavizamiento exponencial
• Proceso metodología Box Jenkins y ARIMA
• Desestacionalizar una serie de tiempo

• Modelos Logit y Probit

• Modelos de variable dependiente limitada
• Modelo lineal de probabilidad
• Modelo Logit
• Modelo Probit
• Evaluación predictiva del modelo a partir de tablas de
clasificación
• Tablas de clasificación

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Opciones Reales como método para evaluar proyectos
bajo incertidumbre

• Opciones reales
• ¿Qué es una opción real?
• Relevancia de las opciones reales
• Condiciones de aplicación
• Opciones financieras vs opciones reales
• Tipos de opciones
• Modelos de valoración de opciones
• Ejemplos de aplicación en el software (Real Options Valuation)

INSTRUCTOR

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.

Economista de la Universidad de la Salle de Colombia, con Maestría en Administración
y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid - España y Certificación
Internacional en Gestión Cuantitativa de Riesgo Cuantitativos (CQRM) otorgada por el
Instituto iiPER (International Institute of Professional Education and Research).

Instructor del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica, se ha

desempeñado como docente de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría
Financiera en Especialización y Maestría en diferentes universidades de Colombia.

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