El artículo original del método de

Monte Carlo y los números de la

suerte
Por Eugenio Manuel, el 5 marzo, 2018. Categoría(s): Artículos ✎ 2

El método de Monte Carlo es una herramienta poderosa cuando evaluamos

situaciones en las que se manejan una gran cantidad de datos. Hay veces que
es difícil (o imposible) medir todos esos datos, pero podemos hacer que se
generen de algún modo. Estamos hablando de números aleatorios, una
alternativa eficaz en la actualidad con cualquier dispositivo informático, un
programa y un buen algoritmo. Las aplicaciones del método son innumerables
y, de hecho, no tienen límite.

Casino de Monte Carlo. Fuente: Wikipedia.

El método
El compañero Javier Santaolalla resume el método de Monte Carlo en el
siguiente vídeo:
Como bien dice Santaolalla, a Stanislaw “Stan” Ulam (1909–1984) se le ocurrió
acudir a una nueva forma de hacer cálculos mientras jugaba a solitarios con
una baraja de 52 cartas, en una convalecencia por enfermedad. Se preguntaba
cuál sería la probabilidad de ganar una partida y cayó en la cuenta de que los
cálculos eran demasiado engorrosos. Reflexionó sobre una forma menos
tediosa de encontrar el resultado: ¿y si generamos todas las partidas posibles
en vez de realizar los cálculos combinatorios? Si bien no consiste en generar
todas las partidas, sí en emular una gran cantidad de ellas. Ulam, que probó
con cien partidas, trabajaba en el proyecto Manhattan para la creación de las
bombas atómicas norteamericanas, así que rápidamente hizo prosperar la idea
entre sus colegas para el cálculo de la distancia media recorrida por los
neutrones entre colisión y colisión. En el mismo año que se le ocurrió la genial
idea (1946) se la contó a John von Neumann y de inmediato pusieron las
computadoras de su época a generar números aleatorios. Más o menos es así
como se suele contar, pero… tiene que haber un pero.

Un poco más a fondo

Nicholas Metropolis (1915–1999) fue uno de los más destacados matemáticos
que trabajaron en el proyecto Manhattan. Metropolis publicó un artículo en
1987 hablando sobre los inicios del método de Monte Carlo, un documento que
es una joya desde el punto de vista histórico. Allí hablaba de «la chispa» al
referirse a la idea de Ulam. Afirmaba que su colega había decidido resucitar
algo que había caído en desuso, los muestreos estadísticos. Ya existían mucho
antes que todos ellos mismos nacieran, pero su manejo era tan tedioso que se
había apartado de la actividad científica. Sin embargo Ulam se percató de que
con el recién inaugurado ENIAC (una de las primeras computadoras) podría
recuperarse la idea. Metropolis cuenta que el resto lo hizo su espíritu
cooperativo con el que contagió de entusiasmo a todos los del grupo. Tanto fue
así que el propio John von Neumann (1903–1957) escribió una carta a Robert
Richtmyer (líder de la División Teórica del proyecto Manhatan) con un esbozo
de resolución del problema de difusión de neutrones en material fisionable
usando el muestreo estadístico. Ulam puso la chispa y fue encendiendo el
fuego entre todos sus compañeros.
Primera página del artículo de Metrópolis, 1987.
Poco después Nicholas Metropolis —como él mismo cuenta en el artículo—
propuso el nombre de «método de Monte Carlo» a una técnica que ya se usaba
desde antiguo (nada que ver con una historia que corre por ahí de un supuesto
tío ludópata de Ulam, como el propio Metropolis señala). Sin embargo, el
explosivo grupo montecarlesco sí fue pionero en algo. Démosle su lugar, a
pesar de la humildad de Metropolis. El problema estaba en generar números
aleatorios con una computadora, con lo cual el método de Montecarlo no es
solo usar muestreos estadísticos, sino elegir con destreza buenos algoritmos
de números aleatorios. Desde entonces se han sucedido una gran multitud de
algoritmos. Uno de los primeros es el de los cuadrados medios, autoría de von
Neumann. Estos algoritmos tienen un problema y es que en realidad se
generan números pseudoaleatorios. Incluso von Neumann lo sabía:
«Cualquiera que considere métodos aritméticos para producir dígitos
aleatorios, es que no se entera».
Primera página del artículo donde von Neuman proponía técnicas para
generar números aleatorios. Publicación de 1949 recuperada y
reimpresa en 1951.

El primer documento impreso

La primera vez que aparece en un texto científico la expresión «método de
Monte Carlo» fue en 1949, en un artículo homónimo en la revista de
la Asociación Americana de Estadística. Metropolis, en su artículo de 1987,
cuenta que los archivos creados hasta entonces eran clasificados. Ninguno de
los autores saben siquiera si existían antes documentos con exposiciones
sobre el método. Pero para 1949 la expresión ya se había popularizado.
¿Podemos considerar este artículo como pistoletazo de salida del método en
cuestión? Sigamos leyendo que hay sorpresas.
Primera página del artículo en el que por primera vez aparece
«Método de Monte Carlo», 1949.
«La idea de utilizar un enfoque estadístico como en los ejemplos
anteriores, a veces se denomina método de Monte Carlo». Bautizo
oficial de la expresión en el artículo de Ulam y Metropolis de 1949.

No solo de computadoras vive Monte Carlo

Enrico Fermi (1901–1954), fue otro de los prendados por el método de Monte
Carlo. Un domingo por la mañana persuadió a su amigo Percy King para que le
fabricase un generador analógico de trayectorias de neutrones, pues también
trabajaba en el proyecto Manhattan. Este carrito Monte Carlo recibe el nombre
de FERMIAC (un guiño claro al ENIAC), solo se fabricó uno, se usó durante
dos años y está expuesto en el Museo de Ciencia Bradbury de Los Álamos. A
Fermi se le ocurrió usar este dispositivo mientras esperaban su turno de uso
del ENIAC, sin embargo ya en 1930 había utilizado los muestreos estadísticos.
Entre 1934 y 1938 lideró en Roma el grupo conocido como «Los chicos de la
Vía Panisperna» (por el nombre de la calle donde residía). Allí emplearon
técnicas de muestreo estadístico para estudiar el movimiento de los neutrones,
sin publicar nada al respecto. ¿Fueron los primeros entonces en usar el método
de Monte Carlo aunque no con ese nombre?
Ulam con el FERMIAC. Fuente: Wikipedia.

Fondeando los orígenes del método de Monte Carlo

Entonces, ¿decimos que el método de Monte Carlo es de Fermi pero lo rescató
Ullam y le puso el nombre Metropolis? Si esto le parece un lío, se avecinan
curvas. Antes que Fermi el muestreo estadístico ya se había usado en muchas
ocasiones. Tal vez una de las referencias más tempranas la encontramos nada
menos que en el siglo XVIII. El naturalista francés Georges Louis Leclerc
(1707-1788), conde de Buffon, propuso un problema en 1733, conocido hoy
como «la aguja de Buffon». Se pintan líneas paralelas en un papel y se lanzan
sobre él agujas de longitud igual a la distancia entre las líneas, ¿cuál es la
probabilidad de que una aguja cruce una línea? El tratamiento probabilístico es
complejo, así que Buffon se puso a lanzar agujitas y encontró el resultado
aproximado: 2/π. Anda, si no es más que el método de Monte Carlo, dos siglos
antes de que lo llamaran así. Por cierto, el problema de Buffon
puede emplearse para calcular el número π. Y también para ello
podemos echar mano de las gotas de lluvia. ¿Qué mejor generador de
números aleatorios que una nube?
 El conde de Buffon ya
hizo en 1733 una propuesta de muestreo estadístico. Buffon, un
visionario del método de Monte Carlo.

Reflexión
En resumen, buscar un artículo original del método de Monte Carlo siempre
será motivo de discusión. Así ocurre muy a menudo cuando ahondamos en la
historia de la ciencia, tal como estamos acostumbrados en este blog. El ser
humano se reinventa constantemente, no tenemos más que remontarnos al
Renacimiento. Habitualmente ponemos nombres nuevos a cosas viejas para
hacerlas pasar por nuevas. En realidad no estamos ante un caso que llegue a
 este extremo, pues los explosivos matemáticos de Monte Carlo le dieron al
muestreo estadístico un impulso y un giro por el que merecen tener un papel
importante. Así que, por supuesto, si nos referimos al método actual con uso de
ordenadores, le damos el premio a Ullam y sus colegas; pero si nos referimos
al uso del azar como herramienta de generación de sucesos, la primera
referencia escrita está en Buffon. Por el momento, no sería extraño que antes
de él otros ya hubiesen tenido tan feliz idea. Tengo los oídos abiertos.

Bonus: los números de la suerte de Ulam

Es muy posible que conozca los números de la suerte. Ulam, Metropolis,
Gardiner y Lazarus publicaron un artículo en 1955.
El algoritmo para encontrar estos números es sencillo:

 Escriba una lista de números enteros a partir de 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25…
 Elimine los números de dos en dos (los números pares): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25…
 El segundo término es 3, elimine entonces todos los números restantes de tres
en tres: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 25…
 El tercer número es 7, elimine entonces todos los números restantes de siete en
siete: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 25…
 Y así indefinidamente, los números de la suerte son: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 25,
31, 33, 37, 43, 49, 51, 63, 67, 69, 73, 75, 79, 87, 93, 99…
Primera aparición de los números de la suerte, en el artículo de Ulam
y compañía, 1955.