DESARROLLO COMPLETO DEL EJEMPLO 1. DEL TEMA 9.

r=4

Disponemos los datos en columnas. Llamamos 1 al primer trimestre, 2 al segundo, etc.

En la columna uno ponemos el tiempo t. En la dos los valores que nos dan, o sea, Y.

1. MEDIAS MÓVILES. En la tercera columna dispondremos las medias móviles no centradas

(recordemos que r=4, es decir, par). En la cuarta columna, las medias móviles centradas.

T Y M.M. no Cent. M.M. Cent.

1 Primer Trimestre 2002
2 15.10 Segundo Trimestre 2002
3 8.30 Tercer Trimestre 2002 Nótese que tene-
4 20.30 15.60 16.54 Cuarto Trimestre 2002 mos las medias
5 18.70 17.48 18.19 Primer Trimestre 2003 móviles desde el
6 22.60 18.90 19.46 Segundo Trimestre 2003 cuarto trimestre
7 14.00 20.03 20.55 Tercer Trimestre 2003 de 2002 hasta el
8 24.80 21.08 21.54 Cuarto Trimestre 2003 primer trimestre
9 22.90 22.00 22.56 Primer Trimestre 2004 de 2005
10 26.30 23.13 23.61 Segundo Trimestre 2004
11 18.50 24.10 25.04 Tercer Trimestre 2004
12 28.70 25.98 26.70 Cuarto Trimestre 2004
13 30.40 27.43 28.14 Primer Trimestre 2005
14 32.10 28.85 Segundo Trimestre 2005
15 24.20 Tercer Trimestre 2005
16 Cuarto Trimestre 2005

¿De dónde sale 15,60? 15,60=(15,10+8,30+20,30+18,70)/4

¿De dónde sale 16,45? 16,54=(15,60+17,48)/2

Obsérvese en la siguiente gráfica la comparación de la serie original con la serie de medias móviles.
Como puede verse, el método de las medias móviles produce una eliminación de las fluctuaciones,
y nos da una idea de la tendencia secular, en este caso ascendente o creciente.

Comparación de la serie Original con la serie de Medias Móviles

Serie Original
35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16

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Como es obvio, la línea punteada corresponde a la serie temporal original, y la línea continua a los
valores de las medias móviles.

2. VARIACIONES ESTACIONALES. Primero dividimos los valores originales, o sea Y,

por las medias móviles, disponiendo los resultados en la siguiente columna.

Para cada estación (trimestre) hacemos la media aritmética de esos cocientes.

Cocientes de
T Y M.M. no Cent. M.M. Cent. Y entre M.M.C.
1
2 15.10
3 8.30
4 20.30 15.60 16.54 1.23 Cuarto Trim.
5 18.70 17.48 18.19 1.03 Primer Trim
6 22.60 18.90 19.46 1.16 Segundo Trim
7 14.00 20.03 20.55 0.68 Tercer Trim
8 24.80 21.08 21.54 1.15 Cuarto Trim.
9 22.90 22.00 22.56 1.01 Primer Trim
10 26.30 23.13 23.61 1.11 Segundo Trim
11 18.50 24.10 25.04 0.74 Tercer Trim
12 28.70 25.98 26.70 1.07 Cuarto Trim.
13 30.40 27.43 28.14 1.08 Primer Trim
14 32.10 28.85
15 24.20
16 Ejemplo: 1,23 = 20,30/16,54
Ejemplo: 1,03 = 18,70/18,19

Calculamos las cantidades si, promediando los cocientes para cada trimestre.

Primer Trimestre s1 = (1,03 + 1,01 + 1,08) / 3 = 1.04

Segundo Trimestre s2 = (1,16 + 1,11) / 2 = 1.14
Tercer Trimestre s3 = (0,68 + 0,74) / 2 = 0.71
Cuarto Trimestre s4 = (1,23 + 1,15 + 1,07) / 3 = 1.15

Suma, S=1,04 + 1,14 + 0,71 + 1,15 = 4.04

Ahora calculamos las cantidades ei ,o índices de variación estacional, por la fórmula usual.

Primer Trimestre e1 = s1 * r /S = 1,04 * 4 / 4,04 = 1.03

Segundo Trimestre e2 = s2 * r /S = 1,14 * 4 / 4,04 = 1.13
Tercer Trimestre e3 = s3 * r /S = 0,71 * 4 / 4,04 = 0.70
Cuarto Trimestre e4 = s4 * r /S = 1,15 * 4 / 4,04 = 1.14

Las cantidades ei representan las variaciones estacionales correspondientes a cada

estación. Por ejemplo, en el segundo trimestre es 1,13 ó 113 % si se pone como porcentaje.
Esto significa que en el segundo trimestre hay un 13% de aumento de las ventas sobre la

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tendencia secular. En el tercer trimestre, hay una disminución del 30 %. De esta forma, las
variaciones estacionales representadas por las ei, nos informan del aumento o disminución
achacable la influencia de cada estación (en este caso trimestre).

3. CÁLCULO DE LA TENDENCIA SECULAR. En primer lugar, desestacionalizamos la serie

dividiendo los valores originales de la Y por las cantidades ei , que representan las variaciones
estacionales.

Serie Serie
Original Desestacionalizada
T Y ei Y / ei
1 Primer Trimestre 1.03
2 15.10 Segundo Trimestre 1.13 13.41
3 8.30 Tercer Trimestre 0.70 11.81
4 20.30 Cuarto Trimestre 1.14 17.81
5 18.70 Primer Trimestre 1.03 18.14
6 22.60 Segundo Trimestre 1.13 20.07
7 14.00 Tercer Trimestre 0.70 19.91
8 24.80 Cuarto Trimestre 1.14 21.76
9 22.90 Primer Trimestre 1.03 22.21
10 26.30 Segundo Trimestre 1.13 23.35
11 18.50 Tercer Trimestre 0.70 26.31
12 28.70 Cuarto Trimestre 1.14 25.18
13 30.40 Primer Trimestre 1.03 29.49
14 32.10 Segundo Trimestre 1.13 28.50
15 24.20 Tercer Trimestre 0.70 34.42
16 Cuarto Trimestre 1.14

Por ejemplo, 13,41 = 15,10 / 1,13

Por ejemplo, 11,81 = 8,30 / 0,70

3.1. AJUSTE DE LA TENDENCIA SECULAR MEDIANTE UNA RECTA DE REGRESIÓN.

Para plasmar la tendencia secular en un objeto manejable, en concreto una recta, nada más natural
que realizar un ajuste de los datos mediante una recta de regresión de mínimos cuadrados del tipo
tendencia = a * t + b donde t representa el tiempo, y tendencia la tendencia secular. Los datos a
ajustar se exponen a continuación, junto con los cálculos para hallar a, b, y r , el coeficiente de
correlación lineal. Nótese que T hace el papel de X, y tendencia el papel de Y.

T Tendencia
2 13.41 Media T = 8.500
3 11.81 Media Tend.= 22.312
4 17.81 Varianza T = 16.250
5 18.14 Varianza Tend.= 35.733
6 20.07 Desv.Tip. T = 4.031
7 19.91 Desv.Tip.Tend.= 5.978
8 21.76 Covarianza= 23.330
9 22.21 a= 1.436

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 10 23.35 b= 10.109
11 26.31 r= 0.968
12 25.18 r2 = 0.937 Muy Elevado
13 29.49
14 28.50 La Recta es: tendencia = 1,436 * t + 10,109
15 34.42
IMPORTANTE: El ajuste es muy preciso. Lo dice r2 . Claramente se ve
que la tendencia es creciente.

4. PREDICCIONES.

Ya hemos descompuesto la serie temporal en la parte correspondiente a la tendencia secular, que se

plasma en la recta de regresión calculada, y la parte correspondiente a las variaciones estacionales,
que se plasma en los índices de variación estacional, ei . Estos índices nos permiten conocer la
aportación de cada trimestre al fenómeno. A partir de estas componentes podemos realizar
predicciones, es decir, proyectar valores de la serie para tiempos distintos de los que aparecen.
Por ejemplo vamos a realizar predicciones de ventas para los trimestres del año 2006.

El primer trimestre de 2006 corresponde a t=17, el segundo, a t=18, el tercero a t=19 y el cuarto a
t=20. Entonces sustituimos estos valores en la recta de regresión y hallamos la tendencia para esos
cuatro tiempos.

T Tendencia Secular
Trimestre 1. 2006 17 1,436 * 17 + 10,109 = 34.521
Trimestre 2. 2006 18 1,436 * 18 + 10,109 = 35.957
Trimestre 3. 2006 19 1,436 * 19 + 10,109 = 37.393
Trimestre 4. 2006 20 1,436 * 20 + 10,109 = 38.829

Si recordamos que el modelo multiplicativo simplificado que estamos empleando sólo considera la
tendencia secular y las variaciones estacionales, siendo pues del tipo,

Y = Tendencia Secular * Variación Estacional

por lo que para construir la predicción, tendremos que MULTIPLICAR los cuatro valores anteriores
por los correspondientes índices de variación estacional, obteniendo así,

PREDICCIÓN = Tendencia * Variación estacional

Trimestre 1. 2006 34,521*1,03 = 35.59 EUROS
Trimestre 2. 2006 35,957*1,13 = 40.50 EUROS
Trimestre 3. 2006 37,393*0,70 = 26.29 EUROS
Trimestre 4. 2006 38,829*1,14 = 44.26 EUROS

Luego, para los cuatro trimestres de 2006 se predicen unas ventas respectivas de:

35.59 Euros
40.50 Euros
26.29 Euros
44.26 Euros

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Las predicciones son fiables por ser muy preciso el ajuste, y tratarse de una
proyección a corto plazo. De hecho a un año vista en este ejemplo.

Téngase en cuenta que a largo plazo, los índices de variación estacional y la tendencia secular
pueden desviarse de los calculados con la información de varios años consecutivos. Por ejemplo, si
en este problema hiciéramos predicciones para el año 2020, habría que considerar los resultados
con precaución pues despúes de 15 años, es muy posible que la evolución de la serie haya
sufrido cambios estructurales.
FIN

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