Econometrı́a Básica Universidad de San Martı́n de Porres

Semestre I 2017
Práctica Dirigida I
8/3/2017
Docente: Phd. Juan León
JP: Fritz Sierra y Ronar Bermudez

ANÁLISIS MATRICIAL Y ESTADÍSTICO

1. Se le da la siguiente información con respecto a la distribución conjunta de X (la edad
de una persona) y Y (el número de dı́as que eligen estar en Cusco).

Valores de Y
0 1 2 3
Valor de X 20 0.25 0.04 0.01 0.00
40 0.15 0.12 0.08 0.05
60 0.25 0.04 0.01 0.00
a. ¿Cuál es la distribución marginal de X y Y ?
b. Calcular E(X) y E(Y ).
2
c. Calcular σX y σY2 .
d. Calcular σXY y Corr(X, Y )
e. ¿X y Y son independientes?
f. ¿Cuáles son las medias condicionales de E(Y |X = 20), E(Y |X = 40), y E(Y |X =
60) ?
2. Calcular las siguientes probabilidades.
a. Si Y ∼ N (2, 25), entonces cuál es la P r(Y > 4)?
b. Si Y ∼ N (7, 49), entonces cuál es la P r(Y < 0)?
c. Si Y ∼ N (5, 4), entonces cuál es la P r(3 < Y ≤ 7)?
3. Calcular las siguientes probabilidades.
2
a. Si Y ∼ X11 , entonces cuál es la P r(Y > 19.68)?
b. Si Y ∼ X32 , entonces cuál es la P r(Y > 11.34)?
c. Si Y ∼ F4,20 , entonces cuál es la P r(Y > 2.25)?
d. Si Y ∼ F3,7 , entonces cuál es la P r(Y > 8.45)?
4. Mostrar que:

Cov(aX + b, cY + d) = acCov(X, Y ) (1)

para dos variables aletorias X y Y , y constantes a, b, c y d
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5. Para una variable aletoria X, cuál es la Cov(X, X).

6. Mostrar que, para dos variables aleatorias X y Y y constantes a y b,

V ar(aX + bY ) = a2 V ar(X) + 2abCov(X, Y ) + b2 V ar(Y ) (2)

7. Sea y = f (x) = 3x1 + 4x2 , a0 = [3, 4] y x0 = [x1 , x2 ] Hallar:

∂(a0 x)
a. ∂x
∂(a0 x)
b. ∂x0
 
0 0 3 5
8. Sea y = x Ax, x = [x1 , x2 ], A = Hallar:
5 7
∂y
a. ∂x
∂y
b. ∂x0

9. Sea e = (1, 0, 1, 0, · · · )0 un vector de n × 1 y an = n

2
si n es par y an = n+1
2
cuando n es
0
impar. Definimos M = In − ee an
.

a. Mostrar que M es simétrica e idempotente.

b. Hallar el rango de M .
c. Sea X un vector de n × 1 de variables aleatorias normalmente distribuidas iid con
densidad (2π)−1/2 exp(− 12 x2i ) para el elemento i-th de X. Hallar la distribución de
X 0 M X.

10. Demostrar los siguientes enunciados:

Pn
a. i=1 (Yi − Ȳ ) = 0.
Pn 2
Pn Pn 2 2
b. i=1 (Yi − Ȳ ) = i=1 Yi (Yi − Ȳ ) = ( i=1 Yi ) − nȲ .

11. Sea X1 , ..., Xn son independientes e identicamente distribuidos con E(Xi ) = µ,

V ar(Xi ) = σ 2 . La varianza muestral es:
n
2 1 X
s = (Xi − X̄)2 (3)
n − 1 i=1
h Pn Pn
2 i
n 1 1


a. Reescribir s2 = n−1 n
2
i=1 Xi − n i=1 Xi .
n
b. Demostrar que n−1
→ 1.
c. Demostrar que E(Xi2 ) = σ 2 + µ2 .