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Cartilla 1 - S1 PDF
Cartilla 1 - S1 PDF
SEMANA 2
ESTOCÁSTICO
S
[ PROGRAMACIÓN ESTOCÁSTICA ]
SEMANA
DOS
LECTURA
UNO:
INTRODUCCIÓN
A
LOS
PROCESOS
ESTOCÁSTICOS
Los
temas
tratados
en
la
semana
uno
tenían
como
propósito
lograr
que
el
lector
recuerde
y
se
familiarice
nuevamente
con
los
temas
de
probabilidad
y
estadística.
El
cumplimiento
de
ese
propósitos
es
fundamente
para
el
entendimiento
de
todo
lo
relacionado
a
Procesos
Estocásticos,
Cadenas
de
Markov
en
Tiempo
Discreto,
Cadenas
de
Markov
en
Tiempo
Continuo,
Teoría
de
Colas
y
Redes
de
Jackson.
En
el
estudio
que
hasta
el
momento
se
ha
abordado
en
los
temas
de
probabilidad,
se
ha
tenido
en
cuenta
como
supuesto
que
las
características
aleatorias
asociadas
a
las
variables
aleatorias
permanecen
constantes
a
través
del
tiempo.
Es
importante
recordar
que
al
incluir
en
los
análisis
probabilísticos
la
presencia
de
la
variable
determinística
tiempo,
se
está
considerando
que,
de
alguna
manera,
la
variable
aleatoria
depende
del
tiempo.
En
otras
palabras,
la
variable
aleatoria
depende
del
fenómeno
probabilístico
y
del
tiempo.
Considerando
lo
anterior,
se
puede
concluir
que
cualquier
función
que
se
establezca
en
términos
de
una
variable
aleatoria,
como
lo
son
la
función
de
distribución
de
probabilidad
(fdp)
y
la
función
de
densidad
acumulada
(fda),
serán
también
dependientes
del
tiempo.
A
partir
de
contenido
de
esta
lectura
se
comienza
a
introducir
el
tema
de
procesos
estocásticos.
Este
tema
tiene
entre
sus
objetivos
más
importantes,
construir
un
modelo
que
nos
permita
explicar
laestructura,
al
menos
a
corto
plazo,
de
una
variable
que
observamosa
lo
largo
del
tiempo.
Por
ejemplo,
considere
como
variable
aleatoria,
la
TRM*.
La
TRM
al
igual
que
las
variables
que
empezaremos
a
analizar
en
el
área
de
programación
estocástica**
tiene
en
cuenta
que
los
datos
se
obtienen
en
intervalos
regulares
de
tiempo
(días,
semanas,
meses,
años,
etc.)
y
el
objetivo
es
utilizar
la
posible
inercia
en
el
comportamiento
de
la
serie
con
el
fin
de
predecir
su
evolución
o
comportamiento
futuro.
Así,
una
serie
temporal
será
una
sucesión
de
valores
de
una
variable
obtenidos
de
manera
secuencial
a
través
del
tiempo.
Proceso
Estocástico
Para
familiarizar
al
lector
con
la
notación
utilizada
en
programación
estocástica,
desde
ahora
definiremos
“!! ”
como
una
variable
aleatoria
que
significa:
el
estado
del
sistema
en
el
tiempo
n.
*
La
tasa
de
cambio
representativa
del
mercado
(TRM)
es
la
cantidad
de
pesos
colombianos
por
un
dólar
de
los
Estados
Unidos
(antes
del
27
de
noviembre
de
1991
la
tasa
de
cambio
del
mercado
colombiano
estaba
dada
por
el
valor
de
un
certificado
de
cambio).
La
TRM
se
calcula
con
base
en
las
operaciones
de
compra
y
venta
de
divisas
entre
intermediarios
financieros
que
transan
en
el
mercado
cambiario
Colombiano,
con
cumplimiento
el
mismo
día
cuando
se
realiza
la
negociación
de
las
divisas.
Tomado
el
28
de
enero
de
2013
de
http://www.banrep.gov.co/series-‐estadisticas/see_ts_trm.htm
**
La
temática
de
Programación
Estocástica
es
también
conocido
como
Modelos
Probabilísticos.
2
[ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO ]
+
Donde
el
día
cero
puede
ser
interpretado
como
el
día
de
hoy.
[ HERRAMIENTAS PARA LA PRODUCTIVIDAD ] 3
4
[ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO ]
Ejemplo
Tres:
Se
desea
modelar
el
comportamiento
semanal
del
inventario
devehículos
de
un
concesionario
que
tiene
capacidad
para
almacenar
diez
vehículos.
Solución:
Para
este
ejemplo,
la
mejor
forma
de
definir
la
variable
y
el
conjunto
de
posibles
estados
es
la
siguiente:
!!
=
número
de
vehículos
en
inventario
al
final
de
la
n-‐ésima
semana.
!
=
0, 1, 2, 3 … 10
Note
que
el
espacio
de
estados
empieza
con
valor
cero
porque
es
posible
que
en
el
concesionario
no
se
tengan
vehículos
disponibles
para
la
venta
y
termina
en
diez
porque
el
concesionario
tiene
una
capacidad
de
almacenamiento
de
diez
vehículos.
Ejemplo
Cuatro:
Se
desea
modelar
el
comportamiento
semanal
del
inventario
de
vehículos
de
un
concesionario
que
tiene
capacidad
para
almacenar
diez
vehículos.
Adicionalmente,
se
conoce
que
el
costo
administrativo
por
concepto
de
inventario
de
tener
un
vehículo
en
el
almacén
es
de
50.000
pesos
por
semana.
Responder:
a.
¿Cuál
es
el
costo
total
esperado
del
inventario
durante
las
primeras
tres
semana?
Solución:
El
primer
paso
para
resolver
este
ejercicio
es
modelar
el
sistema
como
un
proceso
estocástico.
Es
importante
recordar
que
modelar
un
proceso
estocástico
consiste
en
definir
la
variable
y
el
espacio
de
estados.
!!
=
número
de
vehículos
en
inventario
al
final
de
la
n-‐ésima
semana.
!
=
0, 1, 2, 3 … 10
Por
lo
tanto,
el
costo
total
esperado
del
inventario
durante
las
primeras
tres
semanas
es
igual
a:
Ε 50.000 ∗ !! + 50.000 ∗ !! + 50.000 ∗ !!
=
50.000 ∗ Ε !! + !! + !!
b.
¿Cuál
es
el
costo
promedio
esperado
de
mantener
un
vehículo
almacenado
en
el
concesionario?
!
50.000 ∗ !! + 50.000 ∗ !! + … + 50.000 ∗ !! !!
Ε
!
= 50.000 ∗ Ε !
!! !
Nota:
recuerden
que
para
el
ejercicio
anterior
el
significado
de
la
notación
es
como
se
presenta
en
los
siguientes
ejemplos.
!!
=
0
(El
número
de
vehículos
en
inventario
al
final
de
la
primera
semana
es
igual
a
cero).
!!
=
1
(El
número
de
vehículos
en
inventario
al
final
de
la
semana
cero
es
igual
a
uno).
Podemos
interpretar
que
la
semana
cero
es
la
semana
actual.
!!
=
3
(El
número
de
vehículos
en
inventario
al
final
de
la
segunda
semana
es
igual
a
tres).
[ HERRAMIENTAS PARA LA PRODUCTIVIDAD ] 5