Practica 04.

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa estacionariedad débil?

2. ¿Qué significa serie de tiempo integrada?
3. ¿Cuál es el significado de raíz unitaria?
4. Si una serie de tiempo es I(3), ¿cuántas veces debe diferenciarse para hacerla
estacionaria?
5. ¿Qué son las pruebas Dickey-Fuller (DF) y DF aumentada?
6. ¿Qué son las pruebas Engle-Granger (EG) y EG aumentada?
7. ¿Cuál es el significado de cointegración?
8. ¿Cuál es la diferencia, si acaso, entre pruebas de raíz unitaria y pruebas de
cointegración?
9. ¿Qué es la regresión espuria?
10. ¿Cuál es la conexión entre cointegración y regresión espuria?
11. ¿Cuál es la diferencia entre una tendencia determinista y una tendencia estocástica?
12. ¿Qué significa proceso estacionario en tendencia (PET) y proceso estacionario en
diferencias (PED)?
13. ¿Qué es una caminata aleatoria (modelo)?
14. “Para un proceso estocástico de caminata aleatoria, la varianza es infinita.” ¿Está de
acuerdo? ¿Por qué?
15. ¿Qué es el mecanismo de corrección de errores (MCE)? ¿Cuál es su relación con la
cointegración?

Nota: La práctica se valorará en base a las respuestas se utilicen en su mayoría sus

propios términos y no los del autor Gujarati. (utilizar máximo 3 hojas)