Fórmulas de interés REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

𝑛(∑ 𝑥𝑦) − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦
𝑟=
√𝑛(∑ 𝑥 2 ) − (∑ 𝑥)2 √𝑛(∑ 𝑦 2 ) − (∑ 𝑦)2

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥 + 𝜖 ; 𝐸(𝑦) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥 ; 𝑦̂ = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥 ; 𝑦̂𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥𝑖 ;

2 ∑(𝑥𝑖 −𝑥̅ )(𝑦𝑖 −𝑦̅)

𝑚𝑖𝑛 ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂)
𝑖 𝑏1 = ∑(𝑥𝑖 −𝑥̅ )2

𝑏0 = 𝑦̅ − 𝑏1 𝑥̅

∑(𝒚𝒊 − 𝒚̂𝒊 )𝟐 = ∑(𝒚𝒊 − 𝒃𝟎 − 𝒃𝟏 𝒙𝒊 )𝟐

𝑆𝐶𝐸 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2

STC= ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2 ; 𝑆𝐶𝑅 = ∑(𝑦̂𝑖 − 𝑦̅)2 ; STC = SCR + SCE

𝑆𝐶𝑅
𝑟2 =
𝑆𝑇𝐶

𝑟𝑥𝑦 = (𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑏1 )√𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑟𝑥𝑦 = (𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑏1 )√𝑟 2

𝑆𝐶𝐸 𝑆𝐶𝐸
𝑠 2 = 𝐸𝐶𝑀 = ; 𝑠 = √𝐸𝐶𝑀 = √
𝑛−2 𝑛−2

𝜎 𝑠 𝑏1 −𝛽1
𝜎𝑏1 = 2
; 𝑠𝑏1 = 2
; 𝐸. 𝑃 = 𝑡 = ;
√∑(𝑥𝑖 −𝑥̅ ) √∑(𝑥𝑖 −𝑥̅ ) 𝑠𝑏1

𝑏
𝑡 = 𝑠 1 ; 𝑏1 ± 𝑡𝛼⁄2 𝑠𝑏1
𝑏1

SCR
CMR= Número de variables independientes
 Prueba F 𝑯𝟎 : 𝜷𝟏 = 𝟎
𝑯𝒂 : 𝜷𝟏 ≠ 𝟎

CMR
ESTADÍSTICO DE PRUEBA F = ECM

REGLA DE RECHAZO:

Método del valor-p: Se rechaza 𝐻0 ,

𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 ≤ 𝛼
Método del valor crítico Rechazar 𝐻0 si 𝐹 ≥ 𝐹𝛼

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado F Valor -𝒑 𝐨

𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫
Variación Cuadrados Libertad Medio 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐨

𝑆𝐶𝑅 𝐶𝑀𝑅
Regresión SCR 1 𝐶𝑀𝑅 = 𝐹=
1 𝐶𝑀𝐸
n−2 𝑆𝐶𝐸
Error SCE 𝐶𝑀𝐸 =
𝑛−2

Total STC 𝑛−1

2
2 2 1 (𝑥𝑝 −𝑥̅ )
𝑠 𝑦̂𝑝 =𝑠 [ + ∑( ]
𝑛 𝑥𝑖 −𝑥̅ )2

2
1 (𝑥𝑝 −𝑥̅ )
𝑠𝑦̂𝑝 = 𝑠√𝑛 + ∑(𝑥 −𝑥̅ )2
𝑖
 𝑦̂𝑝 ± 𝑡𝛼⁄2 𝑠𝑦̂𝑝

2
1 (𝑥𝑝 −𝑥̅ ) 1
𝑠𝑦̂𝑝 = 𝑠√𝑛 + ∑(𝑥 −𝑥̅ )2=𝑠√𝑛
𝑖

𝑠 2 𝑖𝑛𝑑 = 𝑠 2 + 𝑠 2 𝑦̂𝑝
2
1 (𝑥𝑝 −𝑥̅ )
= 𝑠 2 +𝑠 2 [𝑛 + ∑(𝑥 −𝑥̅ )2]
𝑖

2
1 (𝑥𝑝 −𝑥̅ )
= 𝑠 2 [1 + 𝑛 + ∑(𝑥 −𝑥̅ )2]
𝑖

2
1 (𝑥𝑝 −𝑥̅ )
𝑠𝑖𝑛𝑑 = 𝑠√[1 + 𝑛 + ∑(𝑥 −𝑥̅ )2]
𝑖

𝑦̂𝑝 ± 𝑡𝛼⁄2 𝑠𝑖𝑛𝑑