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TEST DE MEDIA
La Hipótesis nula es Ho: Mean=0 vs Ha: Mean≠ 0
Se rechaza la hipótesis nula, entonces la media de la tasa de empleo mensual es
55.37885 desde enero de 2001 y febrero de 2020. Por lo tanto, la serie tiene
intercepto.
Por lo que se ve en la gráfica y según la prueba se deben hacer los TEST
DE RAIZ UNITARIA con tendencia e intercepto.
Primero para saber si la serie es estacionaria se hace un TEST DE IGUALDAD
DE MEDIAS separando la serie en 5 grupos distintos de datos, la hipótesis nula se
refiere a que todos los grupos de datos tienen la misma media, y la alternativa
quiere decir que al menos uno de los 5 grupos tiene la media diferente.
TEST DE MEDIA
La Hipótesis nula es Ho: Mean=0 vs Ha: Mean≠ 0
Se ve que como el p-valor para el test de anova es 0.9787>0.05 quiere decir que
NO se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, eso quiere decir que la
serie D1EMPLEO es estacionaria en media.
Para saber si la serie D1EMPLEO es estacionaria en varianza se hace un TEST
DE IGUALDAD DE VARIANZAS separando la serie en 5 grupos distintos de
datos, la hipótesis nula se refiere a que todos los grupos de datos tienen la misma
varianza, y la alternativa quiere decir que al menos uno de los 5 grupos tiene la
varianza diferente.
CORRELOGRAMA
En el Autocorrelograma se observa
que hay componentes
autoregresivas de orden1,3,6,9 y
12, sobre todo se observa que hay
periodicidad cada 12 rezagos lo que
indicaría que hay componente
estacional de orden 12. En el
Correlograma parcial se observa
que hay componentes de media
móvil de orden 1, 3, 4, 9, 12 y 24.
MODELO 1-> SARIMA (9,1,4)(1,0,12)
NORMALIDAD
Con un Jarque Bera de 0.552714 que tiene un valor p de 0.758542>0.05 NO se
rechaza la hipótesis nula de normalidad de los residuales.
HOMOSCEDASTICIDAD
Con el test ARCH no se rechaza la hipótesis nula de que los residuales del
modelo 1 sean homoscedásticos.
RUIDO BLANCO
En el correlograma de los residuales del
modelo1 se confirma que estos son ruido
blanco, ya que ninguna de las barras del
autocorrelograma tanto simple como
parcial se sale de las bandas de
confianza, o se vuelve no significativo.
MODELO 2-> SARIMA (24,1,4)(3,0,12)
NORMALIDAD
Con un Jarque Bera de 0.138657 que tiene un valor p de 0.933020>0.05 NO se
rechaza la hipótesis nula de normalidad de los residuales.
HOMOSCEDASTICIDAD
Con el test ARCH no se rechaza la hipótesis nula de que los residuales del
modelo2 sean homoscedásticos.
RUIDO BLANCO
En el correlograma de los residuales del
modelo2 se confirma que estos son
ruido blanco, ya que ninguna de las
barras del autocorrelograma tanto
simple como parcial se sale de las
bandas de confianza, o se vuelve no
significativo.
MODELO 3-> SARIMA (24,1,4)(3,0,0)
NORMALIDAD
Con un Jarque Bera de 0.517042 que tiene un valor p de 0.772193>0.05 NO se
rechaza la hipótesis nula de normalidad de los residuales.
HOMOSCEDASTICIDAD
Con el test ARCH no se rechaza la hipótesis nula de que los residuales del
modelo3 sean homoscedásticos.
RUIDO BLANCO
En el correlograma de los residuales del
modelo3 se confirma que estos son ruido
blanco, ya que ninguna de las barras del
autocorrelograma tanto simple como
parcial se sale de las bandas de
confianza, o se vuelve no significativo.
ESCOGENCIA DEL MEJOR MODELO- COMPARACIÓN DE
PRONOSTICOS
TASA DE
PERIODO
EMPLEO_M3
2020M02 55,155
2020M03 55,218
2020M04 56,616
2020M05 56,346
2020M06 56,575
2020M07 55,769