DESARROLLO PUNTO 1 EXAMEN FINAL

Activo 1 Activo 2 Activo 3

RIESGO 0.06 0.04 0.06

Activo 1 Activo 2 Activo 3

Correlacion 0.26 0.75 0.50
Rentabilidad anual 5.00% 14.00% 18.00%

Matriz de varianza - covarianza

0.3 0.35 0.35 1
Ponderacion
Activo 1 Activo 2 Activo 3
0.3 Activo 1 0.00032400000 0.00006552000 0.00028350000
0.35 Activo 2 0.00006552000 0.00019600000 0.00014700000
0.35 Activo 3 0.00028350000 0.00014700000 0.00044100000

Riesgo portafolio 4.42%

Rentabilidad portafolio 12.70%

Activo 1 Activo 2 Activo 3

Escenario 2 RIESGO 0.06 0.04 0.06

Activo 1 Activo 2 Activo 3

Correlacion 0.26 0.75 0.50
Rentabilidad anual 5.00% 14.00% 18.00%

Matriz de varianza - covarianza

0.1 0.58 0.32
Ponderacion
Activo 1 Activo 2 Activo 3
0.1 Activo 1 0.00003600000 0.00003591133 0.00008761445
0.58 Activo 2 0.00003591133 0.00052992417 0.00022409908
0.32 Activo 3 0.00008761445 0.00022409908 0.00037907612

Riesgo portafolio 4.05%

 Rentabilidad portafolio 14.40%

Activo 1 Activo 2 Activo 3

Escenario 3 RIESGO 0.06 0.04 0.06

Activo 1 Activo 2 Activo 3

Correlacion 0.26 0.75 0.50
Rentabilidad anual 5.00% 14.00% 18.00%

Matriz de varianza - covarianza

0.25 0.5 0.25
Ponderacion
Activo 1 Activo 2 Activo 3
0.25 Activo 1 0.00022500000 0.00007800000 0.00016875000
0.5 Activo 2 0.00007800000 0.00040000000 0.00015000000

0.25 Activo 3 0.00016875000 0.00015000000 0.00022500000

Riesgo portafolio 4.05%

Rentabilidad portafolio 12.75%
1