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Supongamos que F (yu ) 6= F (x) para todo x ∈ Au , esto quiere decir que F (yu ) < F (x) para
todo x ∈ Au , pero F es continua no decreciente luego existe x0 > yu tal que F (yu ) < F (x0 ) <
F (x) para todo x ∈ Au , esto claramente hace que x0 sea una cota inferior de Au lo cual con-
tradice que yu sea el ínfimo de Au , por lo tanto tenemos que F (yu ) = F (x) para algún x ∈ Au .
Supongamos ahora que F (yu ) > u, como F es continua existe x0 tal que F (x0 ) = u luego
x0 ∈ Au y F (x0 ) = u < F (yu ), lo cual nos dice que existe x0 ∈ Au tal que F (yu ) F (x0 ) lo que
contradice que yu sea cota inferior de Au , por lo tanto F (yu ) = F (ı́nf(Au )) = u. Utilizando lo
anterior tenemos que:
FY (y) = P (Y ≤ y)
= P (F (Y ) ≤ F (y)) ya que F es monotona creciente
= P (U ≤ F (y)) ya que F (Y ) = U
= F (y)1[0,1] (F (y)) + 1(1,∞) (F (y)) sabiendo que U ∼ U (0, 1)
= F (y) ya que 0 ≤ F (y) ≤ 1 para todo y