SOLUCION CASO PRÁCTICO

UNIDAD 2

RUTH YENNY CARREÑO AYALA

*JAVIER OLMEDO MILLAN PAYAN

CORPORACION UNIVERSITARIA DE ASTURIAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
ESTADISTICAS II
BUCARAMANGA
2020
*Profesor
EJERCICIO 1

De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de probabilidad

f(x;θ), se extraen m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del parámetro θ, tales que:

E(θ*1) = 2θ y V(θ*1) = 3 θ2
E(θ*2) = θ + 1 y V(θ*2) = 4 θ2

a) ¿son insesgados?

Respuesta:
 E(θ*1) = 2θ y V(θ*1) = 3 θ2
E(θ*1) = 2θ
E (θ*1) = θ Por lo tanto no es insesgado

 E (θ*2) = θ + 1 y V(θ*2) = 4 θ2 E
(θ*2) = θ + 1
E (θ*2) = θ por lo tanto no es insesgado

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados
compararlos según el criterio de eficiencia.

E (θ*1) = 2θ
E (θ/2) = 2 0/2
E (θ/2) = θ
θ1 = 0/2 Así sería insesgado

E (θ * 2) = θ + 1
E (θ - 1) = θ – 1 + 1
E (θ - 1) = θ Así sería insesgado
Y ahora calculamos las varianzas de los estimados corregidos
V (θ * 1) = 3 θ2
V (θ / 2) = 3 (θ/2)
V (θ / 2) = 3 (θ/4)2 = ¾ θ2
V (θ / 2) = 4θ2
V (θ - 1) = 4(θ - 1)2
Determinamos cual es más eficiente
V (θ1) < V (θ2)
¾ θ2 < 4 (θ2 - 1)2

EJERCICIO 2
Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95

a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la

precisión.

X = Media Muestral
N = 100 Muestra
θ =4

𝑃( 𝑥 − 𝑍1 − ∝/2 ⊝/√𝑛 μ < 𝑥 + − 𝑍1 − ∝/2 ⊝/√𝑛 )

𝛼 = 1 − 0.99 0 0.01
1 − − ∝/2 = 0.995
Z 0.995 = 2.57
𝑃 ( 10 − 2.57 ∗ 4 < 𝜇 < 10 + 2.57 ∗ 4 )
√100 √100
P ( 10 -10.28/10 < 𝜇 < 10 +10.28/10 )
[10 − 1.028 ; 10 + 1.028]
[8.972 ; 11.028] 0.99
b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la
confianza de la estimación en el 95%

𝑃( − 𝑍1− ∝2 ⊝√𝑛 μ < 𝑥− 𝜇𝜎√𝑛 ≤ 𝑍1− ∝2 ) = 0.99

𝑃 ( − 2.576 ≤ 0.784 / 4√𝑛 ≤ 2.576 ) = 0.99

0.784 /4√𝑛 = 2.576

0.784√𝑛 / 4 = 2.576

√𝑛 = 0.784 √𝑛2.576∗4
0.784

√𝑛 = 13.1428
𝑁 = ( 13.1428)2 = 172.73