UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO - 2020

Facultad de Economía
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MÉXICO
FACULTA DE ECONOMÍA

Profesor:

M.C. Lizbeth Contreras Figueroa

Materia:

0634 – Series de Tiempo

Unidad:

2. Auto regresión de vectores, raíces unitarias y

cointegración.

Actividad:

11.Modelos GARCH.

Alumno:
Fernando Velasco Roldán
1
Matricula
Autor: Fernando Velasco Roldán E-mail: fvelascor@comunidad.unam.mx
41913445-7
fvelascor@comunidad.unam.mx
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO - 2020
Facultad de Economía
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia
Instrucciones
Ingresa al siguiente link: https://www.datacamp.com/courses/arima-modeling-with-R Realiza solamente la primera parte del curso “GARCH Models
in R” (Cabe recalcar que este primer curso es gratis). Una vez concluidos los temas, debes realizar una impresión de pantalla como evidencia de
que cubriste todos los puntos. Guarda esta impresión de pantalla en un archivo PDF y súbelo a la plataforma.

Actividad.
Actividad: Modelo GARCH.

Bibliografía
https://learn.datacamp.com/courses/garch-models-in-r/

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Autor: Fernando Velasco Roldán E-mail: fvelascor@comunidad.unam.mx