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En el presente artı́culo se desarrollan dos problemas Es un proceso estocástico a tiempo discreto {Xn : n =
relacionados con los procesos estocásticos, mediante el uso 0, 1, ...}, con espacio de estados discreto, y que satisface la
del lenguaje de programación Python, para finalmente propiedad de Markov, esto es, para cualquier entero n ≥ 0, y
identificar comportamientos repetitivos e interesantes para cualesquiera estados x0 , ..., xn+1 , se cumple:
que podrı́an llegar a ser aplicados en la vida real.
p(xn+1 | x0 , ..., xn ) = p(xn+1 | xn ) (1)
Palabras clave: Estado, Cadenas, Probabilidad, Simula- Estos tipos de procesos son importantes y son modelos en
ción. donde, suponiendo conocido el estado presente del sistema, los
estados anteriores no tienen influencia en los estados futuros
del sistema.
I. I NTRODUCCI ÓN
II. M ETODOLOG ÍA
Problema 1 (ruina del jugador): se plantea que un jugador
debe lanzar una moneda para avanzar o retroceder a través II-A. Ruina Del Jugador
de los número del 0 al 10; si sale cara avanza, y si sale sello En este problema se realizó el código en el lenguaje de
retrocede. El jugador empieza desde el número 5, si llega al 10 programación python, donde el lanzamiento de la moneda se
gana el juego, pero si llega al cero pierde. Se busca responder realiza con una variable aleatoria que toma valores entre 0 y
a las siguientes preguntas: ¿cuál es la probabilidad de ganar o 1; 0 significa sello y 1 significa cara, por lo que si la variable
perder? ¿cuántos lanzamientos requiere para ganar o perder? toma el valor de 1, el jugador avanza una posición, pero si
toma el valor de 0, el jugador retrocede una posición. En
Problema 2 (monas del álbum Panini): el álbum Panini tiene
el programa se cuentan los intentos realizados para ganar o
cierta cantidad de monas. ¿Cuántas monas debe comprar una
perder en cada juego o partida, se realizaron 50000 partidas,
persona para poder llenar el álbum en su totalidad, es decir,
obteniendo finalmente un valor promedio para los intentos
para obtenerlas todas?
requeridos para ganar y perder el juego. Posteriormente, se
calcula un intervalo de confianza al 0.95 para los intentos
necesarios para ganar y perder a partir de la muestra obtenida,
I-A. Marco Conceptual
también se construyó un plot para cada caso (perder o ganar)
Para desarrollar correctamente los problemas, es necesario donde se muestra en eje de las abscisas las iteraciones de cada
clarificar algunos conceptos. ciclo y en las ordenas el número de intentos.
IV. C ONCLUSIONES
Con los dos problemas propuestos, se entendió el concepto
de cadenas de Markov, dado que se utilizó el principio de
Markov, que involucra solamente el estado actual, para saber
el estado futuro. Del primer ejercicio se puede concluir que
si estamos con un dinero inicial de 5 pesos la probabilidad
de ganar o perder son parecidos y tienden a un valor de 0.5,
esto es correcto, dado que, se lanza una moneda para jugar
y solo existen dos posibilidades que justamente valen 0.5, es
decir, ganar un peso más tiene una probabilidad de 0.5 como
Intervalo de confianza al 0.95 para el número de
también de perderlo; si se cambian el dinero inicial a un valor
intentos requeridos para llenar el álbum de 60 mo-
de 8 pesos la probabilidad de ganar va ser más alta, puesto
nas=(278.290206131923 - 282.463793868077)
que esta más cerca de 10 pesos y tiende a un valor de 0.8, esto
Resultados con un álbum de 100 monas: quiere decir que dependiendo del dinero inicial (estado actual)
se puede decir cuál será la probabilidad de ganar o perder
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 4
R EFERENCIAS
[1] Rincón, L. (2011). INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS
ESTOCÁSTICOS. México DF: UNAM. Obtenido de:
http://lya.fciencias.unam.mx/lars/libros/procesos.pdf
[2] Fernández, Á. V. (2016). MODELADO Y CONTROL EN EL
ESPACIO DE ESTADOS.
Valencia: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. Obtenido de:
https://gdocu.upv.es/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesStore/edea5442-
cf02 4018-95e9-78a7ed411af9/TOC0 5030 60 1.pdf ?guest = true