Probabilidad y Estadstica (93.

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Trabajo Prctico No 6
Procesos Estocsticos: Procesos de Poisson y cadenas de Markov
1.

Supongamos el siguiente juego: se lanza una moneda en forma reiterada y el jugador

gana 1 peso si sale cara y pierde 1 peso si sale ceca.

a ) Se dene el proceso estocstico Xn : n (N ) donde Xn es el dinero que tiene el

jugador al cabo de n jugadas (se supone X0 = 0). Denir el recorrido de Xn y el
espacio de estados del proceso (vlido para todo valor de n).
b ) Obtener la distribucin de probabilidades de X3 .
c ) Cul es la probabilidad de que al cabo de 10 jugadas se tenga una cantidad de
dinero negativa (el jugador se arruine)?
d ) Expresar la variable Xn como una suma de variables aleatorias independientes e
idnticamente distribuidas y calcular E(Xn ) y V (Xn ).
El siguiente cdigo de GNU Octave simula el proceso (se muestran M realizaciones del
proceso ):

n = 100;
M = 40;
for i=1:M
Z(1) = 0;
for k=1:n
r = rand;s = -(r<1/2)+(r>1/2);
Z(k+1) = Z(k)+s;
end
plot(Z,'o')
axis([0 length(Z) -n/10 n/10])
pause
end
2.

Se sabe que durante ciertas horas del da las llamadas telefnicas a una central estn
distribuidas al azar segn un proceso de Poisson con un promedio de 4 llamadas por
minuto. Calcular la probabilidad de que:

a ) transcurran dos minutos sin llamadas,

b ) en un minuto haya por lo menos dos llamadas,
c ) en tres minutos se produzcan exactamente 10 llamadas.
3.

El nmero de partculas emitidas por una sustancia radiactiva en el tiempo obedece a

un proceso de Poisson. Supongamos que la emisin ocurre a razn de 75 partculas por
1

minuto. Determinar la probabilidad de que durante 20 segundos sean emitidas exactamente 20 partculas.
Representar grcamente la distribucin de probabilidades de la variable aleatoria X :
nmero de partculas emitidas en 20 segundos.
4.

Se ha encontrado que el nmero de fallas de los subsistemas de un sistema dado en

cualquier perodo de una hora puede considerarse un proceso de Poisson con un promedio
de falla de una falla de un subsistema cada 100 horas. Se inicia cierto proceso que
requerir que el sistema opere durante 200 horas. Calcular la probabilidad de que el
proceso pueda ser completado con xito si se supone que el sistema est operante si
como mximo fallan 4 subsistemas.

5.

Suponga que en cierto banco se atiende, en promedio, a cuatro clientes cada seis minutos
segn un proceso de Poisson. Calcular la probabilidad de que:

a ) puedan atenderse a seis o ms clientes en seis minutos;

b ) se empleen ms de tres minutos en atender a un cliente;
c ) el tiempo de atencin a un cliente est comprendido entre dos y cuatro minutos.
6.

El tiempo entre arribos de clientes, durante la maana de un da normal, a una estacin

de servicio se puede considerar una variable aleatoria con distribucin exponencial de
media 5 minutos.

a ) Describir la distribucin de probabilidades del nmero de clientes que llegan en

una hora.
b ) Calcular la probabilidad de que en 30 minutos lleguen mas de 5 clientes.
c ) Calcular la probabilidad de que el intervalo de tiempo entre las llegadas de los
clientes dcimo y undcimo exceda 10 minutos.
d ) Calcular el valor esperado y la varianza del tiempo transcurrido hasta que llega el
dcimo cliente desde que comenz el servicio. (Sug: el tiempo transcurrido es una
suma de variables aleatorias independientes e idnticamente distribuidas).
7.

Los impulsos de ruido en una lnea telefnica siguen un proceso de Poisson de parmetro
(en impulsos por segundo).

a ) Determinar la probabilidad de que no haya ruido durante t segundos.

b ) Supongamos que los mensajes se codican de manera que los errores provocados
por un solo impulso de ruido se pueden corregir. Determinar la probabilidad de
que un mensaje que dura t segundos sea recibido sin errores.
8.

Un negocio tiene dos lneas telefnicas. Suponga que en un instante n puede haber 0, 1
2 lneas ocupadas. Se observan las lneas ocupadas a intervalos regulares de 5 minutos.
Sea Xn el nmero de lneas ocupadas en el instante n. Suponga que el proceso se puede
describir como una cadena de Markov con probabilidades de transicin estacionarias.
Los estados posibles del proceso son 0, 1 y 2 y la matriz de transicin de la cadena es:

0.5 0.3 0.2

P = 0.2 0.8 0.0 .
0.3 0.3 0.4
2

a ) Realizar el diagrama de transicin de estados del proceso.

b ) Cul es la probabilidad de que en el instante n = 1 haya dos lneas ocupadas si
al inicio del proceso haba una lnea ocupada?
c ) Cul es la probabilidad de que en el instante n = 4 haya una lnea ocupada si en
el instante n = 3 haba dos lneas ocupadas?
d ) Cul es la probabilidad de que en el instante n = 4 haya dos lneas ocupadas si
en el instante n = 2 haba dos lneas ocupadas?
e ) Si (n) es la distribucin de probabilidades de estados en el instante n, obtener
(1), (2) y (3) si (0) = (0.3 0.3 0.4)
f ) Encontrar, si existe, un vector de probabilidades estacionario (la distribucin de
probabilidades de estados a "largo plazo").
9.

Una empresa produce cierto artculo en cada perodo de ventas. Si logra un xito de
ventas en un perodo entonces la probabilidad de tener xito en el prximo perodo es
0.5. Si en el perodo de ventas no tiene xito entonces la probabilidad de tener xito en
el prximo perodo es 0.25. Supongamos que se considere que en el presente perodo se
ha obtenido xito.

a ) Describir el problema usando una cadena de Markov. Obtener la matriz P de

transicin y hacer un diagrama de transicin de estados de la cadena.
b ) Obtener la probabilidad de xito luego de tres perodos de ventas.
c ) Determinar con que frecuencia se tiene xito de ventas a tiempo grande.
10.

Tres supermercados S1 , S2 y S3 compiten por los clientes. Una investigacin determina

que al comenzar el mes de agosto los tres supermercados tienen igual cantidad de clientes.
Al nalizar el mes se observa que:

a ) S1
S3
b ) S2
S3
c ) S3
S2

conserva el 80 % de sus clientes y gana el 10 % y el 2 % de los clientes de S2 y

respectivamente.
conserva el 70 % de sus clientes y gana el 14 % y el 8 % de los clientes de S1 y
respectivamente.
conserva el 90 % de sus clientes y gana el 6 % y el 20 % de los clientes de S1 y
respectivamente.

Sea P = {pij } , donde pij es la probabilidad de que un cliente del supermercado Si se

pase al supermercado Sj al cabo de un mes.

a ) Construya la matriz de transicin P , con los datos del problema.

b ) Si P (n) es la matriz cuyo elemento de la posicin i, j indica la proporcin de clientes
que se pasaron del supermercado Si al Sj al cabo de n meses (bajo el supuesto de
que estas proporciones permanecen invariables mes a mes), determine qu porcentaje de clientes se pasaron de S2 al S3 al cabo de 2 meses.
c ) Sea A = (1/3 1/3 1/3) el vector la cuyos elementos indican la proporcin de
clientes que tena inicialmente cada supermercado. El producto AP (n) indica la
proporcin de clientes de cada supermercado al cabo de n meses. Calcule qu
proporcin de clientes tiene cada supermercado al cabo de un ao, dos aos, tres
aos y cuatro aos.
3

d ) Qu puede concluir acerca de la proporcin de clientes de cada supermercado a

largo plazo?
e ) Verique que la respuesta del punto d) tambin puede obtenerse resolviendo el
sistema de ecuaciones xP = 1.x , donde x = (x1 x2 x3 ) y x1 + x2 + x3 = 1, es
decir, x es un autovector a izquierda de la matriz P correspondiente al autovalor
1.
11.

Tres compaas, 1, 2 y 3, introducen al mercado simultneamente marcas nuevas de

pasta dental. Al principio, las proporciones iniciales del mercado en cada marca son de
40, 20 y 40 % respectivamente. Durante el primer ao, la compaa 1 mantuvo el 85 %
de su clientela, obtuvo el 15 % de la clientela de la compaa 2, y el 5 % de la compaa
3; la compaa 2 obtuvo el 5 % de la clientela de la compaa 1, retuvo el 75 % de su
propia clientela, y obtuvo el 5 % de la de la compaa 3; y la compaa 3 obtuvo el 10 %
de la clientela de la compaa 1, el 10 % de la compaa 2 y retuvo el 90 % de su propia
clientela. Suponiendo que el mercado total que se comparte en estas tres compaas no
vara y que cada ao se intercambian entre ellas las mismas fracciones:

a ) Encuentre la matriz de transicin P .

b ) Determine las proporciones del mercado en cada compaa despus de : i) un ao,
ii) 2 aos.
c ) Determine las proporciones del mercado en cada compaa a largo plazo.
12.

El vendedor viajero La regin de ventas de un vendedor la componen tres ciudades A, B

y C . Nunca vende en la misma ciudad en das seguidos. Si vende en la ciudad A, entonces
al da siguiente vende en la ciudad B . Sin embargo, si vende en una de las dos ciudades
B C , entonces al da siguiente la probabilidad de vender en A es el doble de la de
vender en la restante ciudad. Determinar con que frecuencia vende en cada ciudad a
tiempo grande.

13.

El estado j de una cadena de Markov {Xn } se denomina alcanzable desde el estado i si

es posible que se produzca una transicin desde el estado i al estado j en un nmero
nito de pasos. Para que esto ocurra se debe cumplir que el elemento i, j de la matriz de
transicin de n pasos P (n) sea positivo para algn n > 0. Si todo estado es alcanzable
desde cualquier otro estado entonces se dice que la cadena es regular. Es regular la
cadena cuya matriz de transicin se muestra a continuacin?

0 1 0
P = 0.3 0 0.7 .
1 0 0

14.

Considere una cadena de Markov con espacio de estados E = {a, b, c} y matriz de

transicin de probabilidades dada por

0.3 0.4 0.3

0
0 .
P = 1
0 0.3 0.7

a ) Calcular P (X2 = a/X1 = b, X0 = c).

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b ) Calcular P (X35 = a/X33 = a).

c ) Estimar P (X200 = a/X0 = b).
(Probar primero que se alcanza un estado estacionario).