CASO PRÁCTICO

UNIDAD 3.

ECONOMETRIA.
OSCAR MAURICIO MORENO BOYACA.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ASTURIAS.

ECONOMIA.
MARZO 2020
CASO PRACTICO
UNIDAD 3
ENUNCIADO
En el modelo de regresión lineal múltiple: 𝑌𝑡= 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑡 + 𝛽4𝑋4𝑡 + 𝑢𝑡
se verifica que 𝑋2𝑡 = 3𝑋4𝑡
a) ¿Con que tipo de multicolinealidad nos encontramos?
¿Qué supone dicha multicolinealidad? Indique qué parámetros son estimables:
b) cuando no se dispone de información a priori sobre los coeficientes
c) cuando se sabe que β4 = 2.

SOLUCION
a) ¿Con que tipo de multicolinealidad nos encontramos?
Multicolinealidad Exacta
¿Qué supone dicha multicolinealidad? Indique qué parámetros son estimables:
b) cuando no se dispone de información sobre los coeficientes
c) cuando se sabe que β4 = 2.
Sustituyendo X2t = 3X4t en la ecuación del modelo se obtiene que:
Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + β4X4t + ut
= β1 + 3β2X4t + β3X3t + β4X4t + ut
= β1 + β3X3t + (3β2 + β4) X4t + ut
Por tanto, son estimables los parámetros β1, β3 y la combinación lineal 3β2 + β4. Por tanto, no
será posible obtener las estimaciones de β2 y β4.
Si se sabe que β4 = 2, entonces la ecuación del modelo quedaría:
Yt = β1 + β3X3t + (3β2 + 2) X4t + ut
por lo que se podrían estimar los parámetros β1, β2 y β3.
CONCLUSIONES.
La multicolinealidad es la relación de dependencia lineal fuerte entre más de dos variables explicativas en
una regresión múltiple que incumple el supuesto de Gauss-Markov cuando es exacta.
En otras palabras, la multicolinealidad es la correlación alta entre más de dos variables explicativas.

Resaltamos que la relación lineal entre variables explicativas tiene que ser fuerte. Es muy habitual que las
variables explicativas de la regresión estén correlacionadas. La relación lineal sería perfecta si el coeficiente
de correlación fuese 1.

El supuesto de Gauss-Markov sobre no multicolinealidad exacta define que las variables explicativas en una
muestra no pueden ser constantes.

REFERENCIAS

- https://www.centro-virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/econometria/unidad3_pdf1.pdf
- https://www.centro-virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/econometria/unidad3_pdf2.pdf
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