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Clase11 PDF
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Relaciones primal-dual
MAXIMIZACION MINIMIZACION.
≤ ≥
RESTRICCIONES ≥ ≤ VARIABLES
= ><
≥ ≥
VARIABLES ≤ ≤ RESTRICCIONES
>< =
Mín G(λ) = λ b
s.a:
λA ≥c
λ >< 0, es decir, variables libres.
PREGUNTAS:
RESPUESTAS:
Min Z(x) = 2 x1 + 3 x2 + 5 x3 + 2 x4 + 3 x5
s.a:
x1 + x2 + 2 x3 + x4 + 3 x5 ≥ 4
2 x1 - x2 + 3 x3 + x4 + x5 ≥ 3
x1 ≥ 0 , x2 ≥ 0 , x3 ≥ 0 , x4 ≥ 0 , x5 ≥ 0
Max G(λ) = 4 λ1 + 3 λ2
s.a:
λ1 + 2 λ2 ≤ 2
λ1 - λ2 ≤3
2 λ1 + 3 λ2 ≤ 5
λ1 + λ2 ≤ 2
3 λ1 + λ2 ≤ 3
λ1 ≥ 0 , λ2 ≥ 0
Este problema solo tiene dos variables y cinco restricciones
por tanto se puede resolver gráficamente:
-1
-1 0 1 2 3 4
Gráfico 2
x1 + 3 x5 = 4
2 x1 + x5 = 3
La solución de este sistema es : x1 = 1 y x5 = 1, lo cual nos
proporciona un valor de la función objetivo de Z(x) = 5, idéntico
a la solución del dual
Máx Z(x) = ct x
s.a:
Ax≤b
x≥0
L(x,λ) = c x + λ ( b - Ax )
∂L
x = ( c - λ A ) x = 0
∂x
x≥0
∂L
= b - Ax ≥ 0
∂λ
∂L
λ = λ ( b - Ax ) = 0
∂λ
λ≥0
∂L
= b - Ax ≥ 0
∂λ
∂L
λ = λ ( b - Ax ) = 0
∂λ
λ≥0
∂L
= c - λ A ≤ 0
∂x
∂L
x = ( c - λ A ) x = 0
∂x
x≥0
L(λ,x) = λ b +( c - λA )x = λ b + cx-λAx = cx + λ( b - Ax )
L(x,λ) = c x + λ ( b - Ax ) L(λ,x) = λ b + ( c - λA ) x
VARIABLES VARIABLES
∂L ∂L
= c − λA ≤ 0 = b − Ax ≥ 0
∂x ∂λ
∂L ∂L
• x = ( c − λA ) • x = 0 λ = λ( b − Ax) ≥ 0
∂x ∂λ
x≥0 λ≥0
MULTIPLICADORES MULTIPLICADORES
∂L ∂L
= b − Ax ≥ 0 = c − λA ≤ 0
∂λ ∂x
∂L ∂L
λ = λ( b − Ax) ≥ 0 • x = ( c − λA ) • x = 0
∂λ ∂x
λ≥0 x≥0
6.3 Teoremas de dualidad.
Teorema de existencia.
La condición necesaria y suficiente para que un problema de
programación lineal tenga solución es que, tanto el conjunto de
oportunidades del primal (S) como en conjunto de oportunidades
del dual (S’) no sean vacíos, es decir, que ambos problemas sean
factibles.
∃ ( x* , λ* ) ←→ S ≠ ∅ ∧ S’ ≠ ∅
Corolario del teorema de existencia.
( c - λ* A ) x* = 0
λ* ( b - A x* ) = 0
6.4.Relaciones entre las soluciones del programa primal y del
programa dual.
n
∑ (cj - a1j λ1 - a2j λ2 -.... - amj λm ) xj = 0
j=1
m
∑ λi(bi - ai1 x1 - ai2 x2 -.... - ain xn) = 0
i=1
Dado que (x*, λ*) son óptimos, debe cumplirse que cada
términos del sumatorio sea cero. En particular, y recurriendo a las
variables auxiliares (de holgura) sabemos que:
(cj - a1j λ1 - a2j λ2 -.... - amj λm ) = - λjh ∀j
(bi - ai1 x1 - ai2 x2 -.... - ain xn) = xih ∀i
λ jh x j = 0
x ih λ i = 0
En consecuencia tenemos:
Z(x*) = G(λ*)
c x* = λ * b
como cx* = cB B-1 b
xB = B-1 b = b* ≥ 0.
wj = c j - z j ≤ 0 ∀ j.
wj = cj - cB B-1 Pj = cj - λ Pj≤ 0 , ∀ j.
xB = B-1 b = b* ≥ 0.
wj = c j - z j ≤ 0
wj = cj - zj ≤ 0 , ∀j
wk = ck - λPk .
Si consideramos: λ Pk - λkh = ck tenemos que: - λkh = wk .
Problema Primal:
Min Z(x) = 2 x1 + 3 x2 + 5 x3 + 2 x4 + 3 x5
s.a:
x1 + x2 + 2 x3 + x4 + 3 x5 ≥ 4
2 x1 - x2 + 3 x3 + x4 + x5 ≥ 3
x1 ≥ 0 , x2 ≥ 0 , x3 ≥ 0 , x4 ≥ 0 , x5 ≥ 0
-2 -3 -5 -2 -3 0 0 M M
x1 x2 x3 x4 x5 x1 x2 x1a x2a
h h
-3 x5 0 .6 .2 .2 1 -.4 .2 .4 -.2 1
-2 x1 1 -.8 1.4 .4 0 .2 -.6 -.2 .6 1
zj 0 -.2 -3.4 -1.4 -3 .8 .6 .8 .6
wj 0 -2.8 -1.6 -.6 0 -.8 -.6 M- M- -5
.8 .6
El problema dual asociado es:
Max G(λ) = 4 λ1 + 3 λ2
s.a:
λ1 + 2 λ2 ≤ 2
λ1 - λ2 ≤3
2 λ1 + 3 λ2 ≤ 5
λ1 + λ2 ≤ 2
3 λ1 + λ2 ≤ 3
λ1 ≥ 0 , λ2 ≥ 0
4 3 0 0 0 0 0
λ1 λ2 λ 1h λ 2h λ 3h λ 4h λ 5h
3 λ2 0 1 .6 0 0 0 -.2 .6
0 λ 2h 0 0 .8 1 0 0 -.6 2.8
0 λ 3h 0 0 -1.4 0 1 0 -.2 1.6
0 λ 4h 0 0 -.4 0 0 1 -.2 .6
4 λ1 1 0 -.2 0 0 0 .4 .8
zj 4 3 1 0 0 0 1
wj 0 0 -1 0 0 0 -1 5
Variables principales primal ←→ Variables holgura dual
λ1 ←→ x1h
λ2 ←→ x2h
λ 1h ←→ x1
λ 2h ←→ x2
λ 3h ←→ x3
λ 4h ←→ x4
λ 5h ←→ x5
3 1
B = 1
2
A’ = B-1 A
xB = B-1 b
1 1 2 1 3 −1 0
A =2
−1 3 1 1 0 −1
0.4 −0.2
B-1 = −0.2
0.6
0 0.6 0.2 0.2 1 −0.4 0.2
A’ =
1 −0.8 14 . 0.4 0 0.2 −0.6
Max [- Z(x)] = -2 x1 - 3 x2 - 5 x3 - 2 x4 - 3 x5
-2 -3 -5 -2 -3 0 0
x1 x2 x3 x4 x5 x1 x2h
h
-3 x5 0 .6 .2 .2 1 -.4 .2 1
-2 x1 1 -.8 1.4 .4 0 .2 -.6 1
zj 0 -.2 -3.4 -1.4 -3 .8 .6
wj 0 -2.8 -1.6 -.6 0 -.8 -.6 -5
Max F = ct x
s.a:
Ax=b
x≥0
∂L
- = λ
∂b