CONTRASTE DE ENDOGENEIDAD (CONTRASTE DE HAUSMAN)

En la práctica existen muchas situaciones, en las que no sabemos si una variable explicativa, es o no
endógena.

Estudiamos en este caso, el contraste de endogeneidad de Hausman.

Consideremos el modelo y t  0  1  xt  ut

H0 : cov( xt , ut )  0  Exogeneidad
En dicho modelo, planteamos la hipótesis:
H1 : cov( xt , ut )  0  Endogeneidad

¿Cómo podríamos realizar el contraste de la hipótesis nula de exogeneidad de la variable xt ?

cov( zt , ut )  0
Supongamos que disponemos de un instrumento válido zt , para xt de manera que:
cov( zt , xt )  0
Entonces, a partir de la forma reducida xt   0  1  zt  v t comprobamos que:

cov( xt , ut )  cov( 0   1  zt  v t , ut )  cov(v t , ut )


 cov(v t , ut )  0
Si:cov( xt , ut )  0 

Implica que:
Implica que:

Si H0 : cov( xt ,ut )  0 es cierta, el coeficiente  de la regresión ut    v t  t verificará que   0 , o de

manera equivalente, en la regresión y t  0  1  xt  (  v t  t ) , se cumplirá que   0 .
ut

En la práctica, como v t no es observable, se sustituye por el residuo MCO vˆt de la estimación de la forma
reducida.

Por tanto, el modelo y t  0  1  xt    vˆt  t con vˆt  xt  (ˆ´0  ˆ¨1  zt ) (residuo MCO de la estimación de
la forma reducida), se puede estimar por MCO. La hipótesis nula, de que xt es exógena, es equivalente a
H0 :   0 .

• Si rechazamos H0 :   0 , entonces xt es endógena

• Si no rechazamos H0 :   0 , entonces xt es exógena

►GENERALIZACIÓN:

El contraste, puede generalizarse a r variables potencialmente endógenas. Para ello:

1) Se estiman las formas reducidas para cada una de las variables potencialmente endógenas
2) Se obtienen los residuos de dichas formas reducidas
3) Se incluyen en el modelo inicial r regresores adicionales, que son cada uno de dichos residuos.
4) Se contrasta la significatividad conjunta de dichos residuos, mediante el estadístico

SRR  SRS
W0  n  r2
SRS

SRR : Suma de los cuadrados de los residuos del modelo inicial

Siendo: SRS : Suma de los cuadrados de los residuos del modelo ampliado con los r -residuos
r :Nº de variables potencialmente endógenas

Si los residuos son conjuntamente significativos, al menos una de las variables explicativas consideradas
es potencialmente endógena.