La simulación Monte Carlo permite ver todos los resultados posibles de las decisiones que tomamos

y evaluar el impacto del riesgo, lo cual nos permite tomar mejores decisiones en condiciones de
incertidumbre.

La simulación Monte Carlo realiza el análisis de riesgo con la creación de modelos de posibles
resultados mediante la sustitución de un rango de valores, una distribución de probabilidad para
cualquier factor con incertidumbre inherente. Luego, calcula los resultados una y otra vez, cada vez
usando un grupo diferente de valores aleatorios de las funciones de probabilidad. Dependiendo del
número de incertidumbres y de los rangos especificados, para completar una simulación Monte
Carlo puede ser necesario realizar miles o decenas de miles de re cálculos.

Las variables aleatorias pueden ser discretas:

Discretas: el conjunto de posibles valores es numerable. Suelen estar asociadas a experimentos en

que se mide el número de veces que sucede algo. las que se pueden contar sus posibles valores.

costo de mano de obra por unidad; el cual va en el rango desde 10.000 hasta 22.000
costo de componentes por unidad; el cual va en el rango desde 25.000 hasta 35.000
X = demanda del primer año, el cual va en el rango desde 9.000 hasta 28.500

Escenarios Considerados

Escenario Optimista: Escoge el valor más bajo en costo de mano de obra y costo de componentes,
entre menor sea este valor menos nos va a costar y por consiguientes la utilidad será mayor. El valor
de la demanda es muy aloto (28.500 unidades) ya que se aleja demasiado de la desviación. se
proyecta la ganancia: Utilidad (70.000-10.000-25.000) 28.500-240.000= 757.500.000 Se puede
concluir que, por el análisis anterior, las utilidades anteriores pueden estar en un rango de una
pérdida de 123 millones a una utilidad de 757.000.000 millones.

Escenario pesimista para esta empresa se tiene una perdida proyectada dado que la demanda es
menor a los costos. la utilidad proyectada: Utilidad = (70.000-22.000-35.000) 9.000-240.000.000 = -
123.000.000 Es decir, se tiene una pérdida proyectada de 123 millones.

Ventajas
- Es un método directo y flexible.
- La simulación nos permite formular condiciones extremas con riesgos nulos.
- Permite estudiar la interacción entre las diferentes variables del problema.
- Mediante la simulación podemos intuir en el tiempo de los procesos.
- La simulación permite resolver problemas que no tienen solución analítica.
Desventajas
- Una buena simulación puede resultar muy complicada, gran número de variables.
- La simulación no genera soluciones Optimas globales.
Con este artículo de la simulación de Montecarlo podemos concluir y resumir de la compañía
PcSA es positiva permite analizar diversos escenarios a los que de ve enfrentada y los entornos a
los que se expone y las ventajas y desventajas de implementar un nuevo producto en el mercado.
UNA DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA A TRATAR
.La compañía PcSA desea saber qué porcentaje en el mercado podría tener, cuál
esla utilidad promedio y cual la probabilidad de perdida, que podría tener su
nuevoprototipo de impresora.Y para esto se cuenta con un análisis preliminar el
cual arrojo un precio de venta yun presupuesto para los costos administrativos y
publicidad para el primer año.
2.

LOS SUPUESTOS UTILIZADOS PARA LAS VARIABLES ALEATORIAS.

Los supuestos que arrojaron los análisis preliminares son los siguientes:Precio de
venta = 70.000 colones por unidadCostos administrativos = 160 millones de
colonesCostos de publicidad = 80 millones de colonesDe acuerdo con
experiencias previas, se han hecho las siguientes mejoresestimaciones de los
valores anteriores, a saber:C1 = costo de mano de obra directa.C2 = costo de
componentes por unidad.X = demanda del primer año
3.

LOS ESCENARIOS CONSIDERADOS Y SU EFECTO EN LAS

DISTRIBUCIONES O LOSPARÁMETROS.
Se consideraron tres tipos de escenarios: y Teniendo en cuenta la fórmula
deutilidad diríamos que:
Utilidad = (70.000 - C 1 - C 2) X - 240.000.000
ESCENARIO BASE15.000 = C130.000 = C220.000 = XUtilidad = (70.000-15.000-
30.000)20.000-240.000.000 = 260.000.000
UTILIDAD DE 260.000.000
ESCENARIO PESIMISTA22.000 = C135.000 = C29.000 = XUtilidad = (70.000 -
22.000 -35.000)9.000 -240.000.000 = -123.000.000
PERDIDA DE 123.000.000
ESCENARIO OPTIMISTA10.000 = C125.000 = C228.500 = XUtilidad = (70.000 -
10.000 -25.000)28.500 -240.000 = 757.500.000
UTILIDAD DE 757.500.000
Se puede concluir que, por el análisis anterior, las utilidades anteriores pueden estar enun
rango desde una pérdida de123 millones a una utilidad de 757.000.000, con un valor
de escenario base de 260.000.000dado por (*).

UNA CONCLUSIÓN (POSITIVA O NEGATIVA) ACERCA DE LOSRESULTADOS

PRESENTADOS EN EL ARTÍCULO.
Podemos observar que, para esta muestra de 70 utilidades, tenemos

probabilidad de pérdida es de un 7,1%.

la utilidad menor es de
-105.280.031

la utilidad superior es de
557.753.867

la utilidad promedio es de
158.312.474

desviación estándar de
132.220.387.

Nivel de confianza (95%) Esto nos dice que la verdadera utilidadesperada está en
algún punto entre
126.785.645
y
189.839.303
siendo nuestra mejor aproximación
158.312.474.
según los resultados, se evidencian las probabilidades de utilidad en un
92.9% basados enla simulación en el cual se analizaron solamente 70 muestras
de posibles utilidades, dondese tuvieron en cuenta diferentes escenarios tanto
optimistas como pesimistas; de estamanera nos proporciona un nivel de confianza
muy alto, generando certidumbre en losposibles inversionistas, donde también se
podría optar con el resultado la viabilidad delproyecto por los márgenes de utilidad
que se obtienen, pero para tomar decisiones finalesno es suficiente, pues será
necesario realizar un número más significativo de muestras paratener un resultado
congruente donde se determine un rendimiento más cercano a larealidad, por lo
tanto el resultado que se tiene al momento con las 70 muestras parainclinarse por
una decisión sería negativo ya que son muy pocas