TRABAJO COLABORATIVO – SUBGRUPO 19

Becerra Chaves Katherine, Hidalgo Villalobos Pablo Esteban, Mejia Tamayo Jorge Luis
y Ramírez Valencia Diana Lizeth

Politécnico Grancolombiano
Facultad de negocios, gestión y sostenibilidad
Negocios internacionales
Modalidad virtual
2019
Contenido

Introducción .................................................................................................................................... 2
Desarrollo del trabajo colaborativo ................................................................................................. 3
1. Aplicación de la regla de Sturges para obtener el número de clases y realización de la tabla
de frecuencias completa: ................................................................................................................. 3
2. Interpretación de números: ...................................................................................................... 5
3. Tasa promedio ponderada de la variación diaria del precio de la acción: ............................... 6
4. desviación estándar de la tasa promedio ponderada de variación diaria del precio de la
acción: ............................................................................................................................................. 7
5. coeficiente de variación: .......................................................................................................... 8
Conclusión ...................................................................................................................................... 9
 Introducción

En el presente trabajo escrito se desarrolla el trabajo colaborativo del módulo de estadística, el

cual consiste en organizar y analizar los datos estadísticos de la variación de los precios de la
acción de BOGOTÁ, aplicando conceptos y procedimientos estadísticos aprendidos en los
escenarios 1,2, 3 y 4 del módulo. Primero se realiza la tabla de frecuencias completa de los datos,
luego se dan las interpretaciones de las frecuencias, seguidamente se obtiene la tasa promedio
ponderada de la variación del precio de la acción, con ese dato se obtiene la desviación estándar
y finalmente el coeficiente de variación.
 Desarrollo del trabajo colaborativo
1. Aplicación de la regla de Sturges para obtener el número de clases y realización de
la tabla de frecuencias completa:

K = 1 + 3,332 log (n)

K = 1 + 3,332 log (606)
K = 10,271
Se aproxima al alza
K = 11
Así se obtiene que 11 es el valor de intervalos de la tabla de frecuencias, ahora se procede a
calcular el rango para los intervalos. Para esto es necesario conocer el menor y mayor valor de
los datos, debido a la alta cantidad de datos de la muestra, con la ayuda de Excel se organizan los
datos de menor a mayor para saber cuál es el valor mínimo y máximo de la muestra, se obtiene el
siguiente resultado:
Li: -8.47
Ls: 7.13
Ahora, para obtener el rango conociendo el valor mínimo y máximo, se resuelve:
Rango = 7.13 – (-8.47)
Rango = 15.6
Una vez se obtiene el valor del rango, se procede a hallar la amplitud de la siguiente manera:
15.6 / 11 = 1.41
Al realizar la tabla de intervalos con amplitud 1.41, debido a que esta amplitud no contiene al
límite superior, se eleva la amplitud al valor de 1.42:

{-8.47 , -7.05}
{-7.05 , -5,63}
{-5.63 , -4.21}
{-4,21 . -2.79}
{-2.79 , -1.37}
{-1.37 , 0.05}
 {0.05 . 1.47}
{1.47 , 2.89}
{2.89 . 4.31}
{4.31 , 5.73}

Ahora que ya se tiene la tabla de intervalos, se procede a desarrollar la tabla de frecuencias

completa:

Variaciones Variación Frecuencia Frecuencia

del precio de la promedio absoluta del relativa del
acción del precio precio en el precio en el
de la acción
intervalo intervalo
Frecuencias acumuladas
Li - Ls X¡ n¡ h¡ N¡ H¡
{-8.47 , -7.05} -7.76 2 0.003 2 0.003
{-7.05 , -5,63} -6.34 1 0.001 3 0.004
{-5.63 , -4.21} -4.92 2 0.003 5 0.007
{-4,21 , -2.79} -3.5 6 0.009 11 0.016
{-2.79 , -1.37} -2.08 41 0.067 52 0.083
{-1.37 , 0.05} -0.66 168 0.277 220 0.36
{0.05 . 1.47} 0.76 335 0.552 555 0.912
{1.47 , 2.89} 2.18 40 0.066 595 0.978
{2.89 , 4.31} 3.6 6 0.009 601 0.987
{4.31 , 5.73} 5.02 3 0.004 604 0.991
{5.73 , 7.15} 6.44 2 0.003 606 1
606 1

A continuación, el procedimiento mediante el cual se obtuvo cada tipo de frecuencia:

Marca de clase (X¡):

Para hallar la marca de clase se aplicó la siguiente fórmula:

𝐿𝑖 + 𝐿𝑠
𝑋¡ =
2
Esta fórmula se aplicó a cada uno de los intervalos y así se obtuvo X¡.
Frecuencia absoluta (n¡):
Para hallar n¡ en cada intervalo, teniendo en cuenta la extensa cantidad de datos (606) se utilizó
la herramienta Excel, primero se organizaron los datos de menor a mayor, luego se resaltó con un
color el intervalo desde su límite inferior hasta el superior, se copió y pegó esa cantidad de datos
en otra hoja de Excel y así se encontró la cantidad de datos presentes por cada intervalo de forma
exacta.
Frecuencia relativa (h¡):
Para hallar h¡se aplica la siguiente fórmula:

𝑛¡
ℎ¡ =
𝑁

Con esta fórmula se obtiene el valor de h¡ en cada intervalo.

Frecuencia absoluta acumulada N¡:

Para obtener N¡ se tiene como base el primer valor de n¡, luego, en la segunda casilla, se suma el
valor de n¡ de la segunda casilla con el valor de n¡ de la primer casilla y así se sigue haciendo
sucesivamente, se suma el valor de n¡ de la casilla en la que se está operando más el valor de la
casilla anterior.
Frecuencia relativa acumulada H¡:
Para obtener H¡ se realiza el mismo procedimiento que se realiza con N¡, la diferencia,
claramente esta, en que se opera con los valores de h¡ en vez de n¡.

2. Interpretación de números:

I. h6 (frecuencia absoluta para la clase 6)

Durante 168 días se registró una tasa de variación de los precios entre {-1.37 , - 0.05} para las
acciones de Bogotá en el mercado de valores.

II. H7 (frecuencia absoluta acumulada para la clase 7)

En un total de 555 días el precio de las acciones de Bogotá vario desde {-8.47, -1.47} en el
mercado.
III. F6(frecuencia relativa acumulada para la clase 6)
El 36% del total de variaciones de precios de las acciones oscilo entre {-8.47, -0.05}

IV. f3 (frecuencia relativa para la clase 3)

Para el intervalo de precios {-5.63, -4.21} de las acciones de Bogotá corresponden al 3% del
número total de días de variación de valores.

3. Tasa promedio ponderada de la variación diaria del precio de la acción:

Para obtener la tasa promedio ponderada es necesario aplicar la siguiente fórmula:

∑ 𝑋¡∗ 𝑛¡
µ=
𝑛

Para obtener µ se necesita hallar el valor de x¡*n¡ de cada intervalo y realizar la suma de estos
valores, a continuación, se complementa la tabla para obtener estos valores:

Intervalos x¡ n¡ h¡ N¡ H¡ x¡*n¡
Li - Ls
{-8.47 , -7.05} -7.76 2 0.003 2 0.003 -15.52
{-7.05 , -5,63} -6.34 1 0.001 3 0.004 -6.34
{-5.63 , -4.21} -4.92 2 0.003 5 0.007 -9.84
{-4,21 , -2.79} -3.5 6 0.009 11 0.016 -21
{-2.79 , -1.37} -2.08 41 0.067 52 0.083 -85.28
{-1.37 , 0.05} -0.66 168 0.277 220 0.36 -110.88
{0.05 . 1.47} 0.76 335 0.552 555 0.912 254.6
{1.47 , 2.89} 2.18 40 0.066 595 0.978 87.2
{2.89 , 4.31} 3.6 6 0.009 601 0.987 21.6
{4.31 , 5.73} 5.02 3 0.004 604 0.991 15.06
{5.73 , 7.15} 6.44 2 0.003 606 1 12.88
Total: 606 1 142.48

Cómo se puede apreciar, el valor de ∑ 𝑋¡∗ 𝑛¡ es:

142.48

Se procede a desarrollar la fórmula:

 142.48
µ=
606

µ = 0.235

Respuesta:

La tasa promedio ponderada de la variación diaria del precio de la acción tiene un valor de 0.235.

4. desviación estándar de la tasa promedio ponderada de variación diaria del precio de

la acción:

Para obtener la desviación estándar del precio de la acción es necesario hallar la varianza:

∑ 𝑋¡2 ∗ 𝑛¡
𝜎2 = − (µ)2
𝑁

Para solucionar la fórmula, se necesita el valor de ∑ 𝑋¡2 ∗ 𝑛¡, a continuación se completa la tabla
para obtener el valor necesario:

Intervalos x¡ n¡ h¡ N¡ H¡ x¡*n¡ 𝑥¡2 ∗ 𝑛¡

Li - Ls
{-8.47 , -7.05} -7.76 2 0.003 2 0.003 -15.52 (−7.76)2 (2) = 120.4352
{-7.05 , -5,63} -6.34 1 0.001 3 0.004 -6.34 (−6.34)2 (1) = 40.1956
{-5.63 , -4.21} -4.92 2 0.003 5 0.007 -9.84 (−4.92)2 (2) = 39.0728
{-4,21 , -2.79} -3.5 6 0.009 11 0.016 -21 (−3.5)2 (6) = 73.5
{-2.79 , -1.37} -2.08 41 0.067 52 0.083 -85.28 (−2.08)2 (41) = 177.3824
{-1.37 , 0.05} -0.66 168 0.277 220 0.36 -110.88 (−0.66)2 (168) = 73.1808
{0.05 . 1.47} 0.76 335 0.552 555 0.912 254.6 (0.76)2 (335) = 193.496
{1.47 , 2.89} 2.18 40 0.066 595 0.978 87.2 (2.18)2 (40) = 190.096
{2.89 , 4.31} 3.6 6 0.009 601 0.987 21.6 (3.6)2 (6) = 77.76
{4.31 , 5.73} 5.02 3 0.004 604 0.991 15.06 (5.02)2 (3) = 75.6012
{5.73 , 7.15} 6.44 2 0.003 606 1 12.88 (6.44)2 (2) = 82.9472
Total: 606 1 142.48 1143.6672

Se soluciona la fórmula:
 1143.6672
𝜎2 = − (0.235)2
606

𝜎 2 = 1.83
Ahora que se tiene el valor de la varianza, se obtiene el de la desviación estándar:

𝜎 = √𝜎 2

𝜎 = √1.832
𝜎 = 1.35

El valor de la desviación estándar es de 1.35

como se puede apreciar su promedio es muy bajo, no llega ni al uno, este comparado con su
desviación estándar que también es baja, se ve una diferencia de 0.9 que es relativamente
pequeña. ahora bien, se puede analizar que la dispersión que hay en este caso es también es baja,
así que con estos datos nos damos cuenta que sería ideal a la hora de invertir, sin necesidad de
correr demasiado riesgo por su baja volatilidad.

5. coeficiente de variación:

Para obtener el coeficiente de variación se aplica la siguiente fórmula:

𝜎
𝐶. 𝑉 = ∗ 100%
𝜇

A continuación, se soluciona:

1.35
𝐶. 𝑉 = ∗ 100%
0.235

𝐶. 𝑉 = 5.74%

El coeficiente de variación tiene un valor de 5.74%.

Debido a que el C.V tiene un valor menor al 25%, la media es una medida representativa porque
los datos son homogéneos.

Conclusión

Se han completado todos y cada uno de los puntos del trabajo colaborativo, intentado realizar los
procedimientos de la forma más eficiente y precisa posible, utilizando los métodos y fórmulas
adecuadas para cada proceso.
El trabajo ha sido desarrollado por 4 de los 5 integrantes del grupo, los cuales han sido
debidamente nombrados en la portada del trabajo escrito.