Solución Numérica de Sistemas de Ecuaciones Lineales

MÉTODO DE RUNGE-KUTTA (4O ORDEN)

Se requiere en este método, al igual que Euler tener distancias regulares de separación h, de modo que
se tengan:
nh xn x0
xn x0
Por lo que: h
n
Y Y

** Y K1

h
h h h h h h h h
X0 X
x0 x1 x2 xn

1er Orden: 2o Orden 3er Orden 4o Orden

k1 h F x0 , y0 h k1 1 1 k4 hF x0 h, y0 k2
k2 hF x0 , y0 k3 hF x0 h , y0 k2
Por lo tanto: 2 2 2 2 y14 y0 k4
y11 y0 k1 y12 y0 k2 y13 y0 k3

Esto debido a la distribución Beta. Distribución beta

1 i 1 i i i i
k k1 2k2 2k3 k4 k k1 2k 2 2k3 k4
6 6
y y0 k Por lo que
y y0 k (i )
con x0 x0 h; y0 y

Por lo que nh para i 1, n

i
k1 hF x0 , y0
i 1 1
k2 hF x0 h , y0 k1
2 2
i 1 1
k3 hF x0 h , y0 k2
2 2
i
k4 hF x0 h , y0 k3

Método de Runge Kutta

 Solución Numérica de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Algoritmo

1 .- Datos

Ecuación diferencial ordinaria F(x,y)

Condición inicial y0
Intervalo [x0 , xn]
Numero de iteraciones

2.- Calcular el paso de integración

xn - x0
h
n

3.- Evaluamos las ecuaciones de Runge Kutta de 4º orden.

i
K1 hF ( xo , yo )
i 1 1
K2 hF ( xo h, yo K1 )
2 2
i 1 1
K3 hF ( xo h, yo K2 )
2 2
i
K4 hF ( xo h, yo K 3 )
i 1 i i i i
K ( K1 2K2 2 K3 K4 )
6

Donde finalmente yi 1 yi K (i )

4.- Iteramos n veces obteniendo nuevos

xi’ = xi + h
yi = yi+1

Método de Runge Kutta

 Solución Numérica de Sistemas de Ecuaciones Lineales

ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR.

n 1 n 1
Sea y F x, y, y ,..., y
n 1
Para y 0 y0 ; y1 0 y1 ,..., y 0 yn 1

donde;
dy dv1 dv n-2
v1 , v 2 ,..., v n-1 F x, y, v1 , v 2 ,..., v n-1
dx dx dx

se puede reducir el orden de la ecuación diferencial.

Por ejemplo:
y '' y ' 6 y 0
para y 0 y0 ; y ' 0 y1
dy
y' v
dx
dv
v 6y 0
dx
por lo que se generan 2 ecuaciones diferenciales:
dy
v F x, y , v
dx
dv
v 6 y G x, y , v
dx
En general las n veces que se reduzca el orden se tendrá n 1 ecuaciones diferenciales a resolver.
Por Runge-Kutta de 4oorden
k1 hF x0 , y0 , v 0 l1 hG x0 , y0 , v 0
1 1 1 1 1 1
k2 hF x0 h, y0 k1 , v0 l1 l2 hG x0 h, y0 k1 , v 0 l1
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
k3 hF x0 h, y0 k2 , v 0 l2 l3 hG x0 h, y0 k2 , v 0 l2
2 2 2 2 2 2
k4 hF x0 h, y0 k5 , v 0 l3 l4 hG x0 h, y0 k3 , v 0 l3
Por lo que:
1
k k1 2k2 2k3 k4
6
1
l l1 2l2 2l3 l4
6
Por lo tanto
y y0 k
v v0 l

Método de Runge Kutta

 Solución Numérica de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Algoritmo

1.- Datos
Ecuación diferencial de orden superior
Condiciones iniciales y(0) , y’(0), . . . . y(n)(0)
Numero de iteraciones n
Intervalo [x0 , xn]

2.- Calcular el paso de integración

xn - x0
h
n

3.- Evaluamos las ecuaciones de Runge Kutta

k1 hF x0 , y0 , v 0 l1 hG x0 , y0 , v 0
1 1 1 1 1 1
k2 hF x0 h, y0 k1 , v0 l1 l2 hG x0 h, y0 k1 , v 0 l1
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
k3 hF x0 h, y0 k2 , v 0 l2 l3 hG x0 h, y0 k2 , v 0 l2
2 2 2 2 2 2
k4 hF x0 h, y0 k5 , v 0 l3 l4 hG x0 h, y0 k3 , v 0 l3
Donde
1
k k1 2k2 2k3 k4
6
1
l l1 2l2 2l3 l4
6
yi 1 yi k
Finalmente
vi 1 vi l

4.- Iteramos n veces obteniendo nuevos

xi’ = xi + h
yi = yi+1
vi = vi+1

Método de Runge Kutta