TRABAJO DE SERIES CRONOLÓGICAS

Wendy Carolina Mishell Lopez Briceño

VENTAS:
Interpretación: Al obtener un r3 positivo existe autocorrelación (FAC)
 yt
20.0000

15.0000

10.0000

yt
5.0000

0.0000

-5.0000

106
113
120
1
8
15
22
29
36
43
50
57
64
71
78
85
92
99
Interpretación:

Se observa en la serie original, que no existe estacionariedad.

d=1 zt=yt-yt-1
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
-2.0000
-3.0000
-4.0000
73

109
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69

77
81
85
89
93
97
101
105

113
117

d=2 zt=yt-2yt-1+yt-2
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
105
109
113
117
Interpretación:

Se observa que la serie ventas con una diferencia d=1 muestran cierta estacionariedad.

Series 1
20.0000

15.0000

10.0000

Series 1
5.0000

0.0000

-5.0000
-5.0000 0.0000 5.0000 10.0000 15.0000 20.0000
HACOBU:
Interpretación: Al obtener un r3 positivo existe autocorrelación (FAC)

yt
1200

1000

800

600

400

200

0
67
1
7
13
19
25
31
37
43
49
55
61

73
79
85
91
97
103
109
115
121
127
133
139
145
151
157
163

Interpretación:

Se observa en la serie original, que existe estacionariedad.

d=1 zt=yt-yt-1
400.0000

200.0000

0.0000

-200.0000
21

166
1
6
11
16

26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
111
116
121
126
131
136
141
146
151
156
161

-400.0000
 d=2 zt=yt-2yt-1+yt-2
400

300

200

100

-100

-200

-300
11

146
1
6

16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
111
116
121
126
131
136
141

151
156
161
166
-400

Interpretación:

Se observa que la serie hacobu con una diferencia d=1 muestran estacionariedad.

series
1200.0000

1100.0000

1000.0000

900.0000
yt+k

800.0000

700.0000

600.0000

500.0000

400.0000
400 600 800 1000 1200
yt
VENTAS:

Interpretación:

Al obtener un r3 negativo no existe autocorrelación (FAC)

 yt
176

175

174

173

172

171

170

169
6

61

116
1

11
16
21
26
31
36
41
46
51
56

66
71
76
81
86
91
96
101
106
111

121
126
131
136
141
146
151
156
Interpretación:

Se observa en la serie original, que existe cierta estacionariedad.

6
d=1 zt=yt-yt-1
4

-2

-4

-6
1

17

25
5

13

21

29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
105
109
113
117
121
125
129
133
137
141
145
149
153

Interpretación:

Se observa que la serie ventas con una diferencia d=1 muestran cierta estacionariedad.
 d=2 zt=yt-2yt-1+yt-2
10

-2

-4

-6

-8

-10
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
105
109
113
117
121
125
129
133
137
141
145
149
153
176
Series1
175

174

173

172
Series1

171

170

169
169 170 171 172 173 174 175 176

Interpretación:

Al obtener un r3 negativo no existe autocorrelación (FAC)

DEMANDA:

Interpretación:

Al presentar la serie una tendencia se puede observar que no existe autocorrelación.

 yt
20000

15000

10000

5000

0
9

129
1

17
25
33
41
49
57
65
73
81
89
97
105
113
121

137
145
153
Interpretación:

Se observa en la serie original, que existe una tendencia creciente

d=1 zt=yt-yt-1
140

120

100

80

60

40

20

0
13

43
1
7

19
25
31
37

49
55
61
67
73
79
85
91
97
103
109
115
121
127
133
139
145
151
157

Interpretación:

Se observa que la serie ventas con una diferencia d=1 muestran estacionariedad lineal.