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Exámen Econometría PDF
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Abstract
El examen tiene una duración de 120 minutos, está preparado para
formar ingenieros en economı́a, usted deberá enviar todos los archivos
utilizados al correo del curso, zipeados con su nombre, apellido y sección
para completar la parte de laboratorio. La prueba exige un nivel de rapi-
dez INGENIERO-UNI, sea conciso en sus sustentaciones. Respecto a
los ejercicios se anula respuesta mal planteada, sea ordenado y claro con
sus ecuaciones. Sólo use una cara por respuesta.
1 Preguntas
P1. Modelando los beneficios de un conjunto de empresas con Datos
de Panel Estático y Dinámico:El sgte ejercicio ha sido tomado de No-
vales(2002). Con el objeto de preveer el margen de beneficios de un conjunto
de empresas productoras de un mismo bien, un investigador ha propuesto el
siguiente modelo:
yit = β1 yit−1 + β2 yit−2 + it
it = µit + αi ; n = 1...N y t = 1...T
E(µit ) = E(αi ) = 0, ∀i, t; E(µit αj ) = 0, ∀i, t, j
E(µit µjs = σµ2 si i = jy t=s
E(µit µjs = 0 en otro caso
E(αi αj ) = σα2 si i=j
E(αi αj ) = 0 si i es dif erente a j
Donde yit es el margen de la empresa i en el momento t , definido como:
Vit − Wit
yit =
Vit
1
Vit : Valor de la producción de la empresa i en el momento t
Wit : Costos variables de la empresa i en el momento t
2 Laboratorio
Lab1: Aplicación de los modelos de supervivencia: De acuerdo a los
ejercicios en Stata para estimar modelos de supervivencia vistos en clase y
considerando la base de datos supervivencia (supervivencia.dta) se le pide lo
siguiente :
2
plementando algún test ( long-rank y Gráfica, Kaplan).
Lab1.c (1pto) Desarrollo conceptual: Comente brevemente los test plantea-
dos en la pregunta anterior, definiéndolos y presentando un ejemplo.
Lab1.d (2pto) Modelamiento: Implemente el modelo de Cox, defina los pa-
sos y las consideraciones matemáticas (supuestos) asumidas.Defina el supuesto
de proporcionalidad y contrástelo con los datos utilizados.
Lab1.e (1pto) Post estimación: Desarrolle los test de post-estimación y cal-
idad de los resultados. Considere por ejemplo el test Cox-Snell.
Lab1.f (1pto) Definiciones: Defina en pocas palabras una función Hazard,
una función de supervivencia y una tasa hazard.