SE OBSERVA SI LAS VARIABLES SON I(1)

TIENE RAIZ UNITARIA

LY ES I(1) PARA SABER SE SACA OTRA VEZ UNIT ROOT TEST
EL ICP NO TIENE ESTACIONALIDAD SE LE SACA EL LOG
NO EXISTE RAIZ UNITARIA

LP ES UN I(0)

NO SON DEL MISMO ORDEN UNO ES I(1) Y OTRO ES I(0)

1. SE ESPECIFICA EL MODELO VAR(2,1)

FORMA REDUCIDA CON UN SOLO REZAGO
ESPECIFICANDO LA FORMA REDUCIDA DEL MODELO

𝐿𝑃 = 𝛽10 + 𝛽11 𝐿𝑃𝑡−1 + 𝛽12 ∆𝐿𝑌 𝑡−1 + 𝐸 ∗1

 ∆𝐿𝑌 = 𝛽20 + 𝛽21 𝐿𝑃 𝑡−1 + 𝛽22 ∆𝐿𝑌𝑡−1 + 𝐸 ∗ 2

LY TIENE QUE SER DIFERENCIADO PORQUE YA ES ESTACIONARIO EN 1 INTEGRACION

HACER QUE LA VARIABLE LY SEA ESTACIONARIA

PARA ESTABLECER LA FORMA REDUCIDA

1. PASO PREVIO, LA PRUEBA DE CAUSALIDAD DE GRANGER
 EL TEST CDG DETERMINA LA BVARIABLEL MAS ENDOGENA PERMITE IDENTIFICAR
LA CAUSALIDAD ESTADISTICA ENTRE DOS O MAS VARIABLES ESTACIONARIAS.
TAMBIEN PERMITE IDENTIFICCAR CUAL DE LAS VARIBALES ES MAS ENDOGENAS

𝐿𝑃 = 𝛽10 + 𝛽11 𝐿𝑃𝑡−1 + 𝛽12 ∆𝐿𝑌 𝑡−1 + 𝛽13 ∆𝐿𝑌 𝑡−2 + 𝛽14 ∆𝐿𝑌 𝑡−2 + 𝐸 ∗1
∆𝐿𝑌 = 𝛽20 + 𝛽21 𝐿𝑃 𝑡−1 + 𝛽22 ∆𝐿𝑌𝑡−1 + 𝛽23 ∆𝐿𝑌 𝑡−1 + 𝛽24 ∆𝐿𝑌 𝑡−2 + 𝐸 ∗ 2

HIPOTESIS NULA: β12=0 & B14=0

HIPOTERSIS ALTERNA : B12≠ 0 & B14≠ 0
NINGUN REZAGO VA A EXPLICAR LA DIFERENCIAL

∆𝐿𝑌 NO CAUSA A LO GRANGER A LP

𝑁𝑂 𝐶𝐴𝑈𝑆𝐴 𝐸𝑆𝐴𝑇𝐷𝐼𝑆𝑇𝐼𝐶𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝐸, 𝑆𝑈𝑆 𝑅𝐸𝑍𝐴𝐺𝑂𝑆 𝑃𝐴𝑆𝐴𝐷𝑂𝑆 𝑁𝑂 𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝑁 𝐴 𝐿𝐴 𝑂𝑇𝑅𝐴 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸

SI RECHAZAS LY SI CAUSA A LO GRANGER A LP

CON ESTO ACEPTO LA HIPOTESIS NULA
LP NO CAUSA A DLY
DLY CAUSA A LP PORQUE EN EL REZAGO 6 LA PROB ESTA EN EL LIMITE
¿CUAL ES LA VARIABLE MAS ENDOGENA?
LP PORQUE DLY LA CAUSA

EL ORDEN ES DE LAS ENDOGHENA A LA MENOS ENDOGENA

VARIABLES EXOGENAS (EN UN TRABAJO ARANCELES )

LP COMO VARIABLE ENDOGENA ES MEJOR CON 6 REZAGOS

2. PRUEBA DE REZAGOS
3.