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Práctica de Econometría: Modelos y Análisis

Este documento presenta tres ejercicios de econometría. El primero pide analizar un modelo de regresión lineal con varias variables. El segundo analiza un modelo de producción con capital y trabajo. El tercero estima una función de producción con datos españoles y pide contrastar los parámetros.

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS


Curso: Econometría I
Profesora: Mg. Beatriz Castañeda S.

Práctica 1

1. Considere el modelo de regresión lineal Y = Xβ+u , donde X es una matriz 50x5.


a) Indique razonadamente
a.1. ¿Qué dimensión tendrán los vectores y, β, u ?
a.2. ¿Cuántas ecuaciones hay en el sistema de ecuaciones normales
X´Xβˆ = X´ Y ?
b) Demuestre que el vector Y y el vector u tienen la misma matriz de
varianzas y covarianzas pero distinto vector de medias. Razone la
respuesta.

1. Considere el modelo de Y  X   regresión

Donde Y y  son vectores 8x1, X es una matriz 8x3 y  es un vector 3×1 de


parámetros desconocidos. Además se dispone de la siguiente información:
2 0 0
X ' X  0 3 0 e´e  22
0 0 3
Responda a las siguientes preguntas justificando su respuesta:
a) Indique el tamaño de la muestra, el número de regresores, el número de
parámetros y los grados de libertad de la suma de cuadrados de los residuos.
b) Deduzca la matriz de varianzas-covarianzas del vector βˆ , explicitando las
hipótesis básicas utilizadas. Obtenga las estimaciones de las varianzas de los
estimadores de los parámetros del modelo.
c) ¿Contiene el modelo de regresión término constante? ¿Qué implicaciones tiene
este resultado para el R2?

2. Dada la función de producción:


Qt  A K t Lt e ut
se ha procedido a su estimación con datos de la economía española de los últimos
20 años, obteniéndose los siguientes resultados:
ln Qˆ t  0,15  0,73 ln K t  0,47 ln Lt

 4129  95  266
[ X ' X ]    95
1
3 5  uˆ´uˆ  0,017
 266 5 19 

a) Interprete los coeficientes y realice el contraste de significancia de los estimadores


 y  conjuntamente.
b) Contraste si el parámetro  es significativamente distinto de 1.

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