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Capitulo5 PDF
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5.1. Introducción
Definición 5.1. Sea f ∈ C([a, b]). Una solución clásica del problema (5.1) es
una función u ∈ C 2 ((a, b)) ∩ C([a, b]) que verifica (5.1) para todo x ∈ [a, b].
Teorema 5.2. Dado f ∈ C([a, b]), existe una única solución clásica de (5.1).
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¿Cómo calcular la solución numéricamente? En este caso, como la geometrı́a
del dominio es sencilla, podemos utilizar un método de diferencias finitas. Por
ejemplo, si consideramos el conjunto de puntos
xn = a + nh, n = 0, 1, 2 . . . , N = (b − a)/h,
con
x − xn−1
, x ∈ [xn−1 , xn ],
x n − x n−1
xn+1 − x
ϕn (x) = , x ∈ [xn , xn+1 ], (5.2)
xn+1 − xn
0, en el resto.
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• Buscar una aproximación uh a la solución dentro de un espacio de dimen-
sión finita.
Vh := L({ϕ1 , . . . , ϕM }).
donde γ1 , . . . , γM son constantes reales. Nótese que, dado que todos los ele-
mentos de Vh satisfacen las condiciones de frontera, uh también lo hace.
Nota. Para que el defecto esté bien definido necesitamos que uh ∈ C 2 ((a, b)).
Por tanto pedimos en principio que ϕl ∈ C 2 ((a, b)) ∩ C([a, b]), aunque más
adelante rebajaremos esta hipótesis.
Dado un producto escalar en C([a, b]) (espacio que incluye al de las solu-
ciones clásicas) se puede escribir C([a, b]) = Vh ⊕ Vh⊥ , lo que se traduce en
la descomposición u = uh + u⊥
h , y la fórmula para el defecto es simplemente
dh = (u⊥ 00 ⊥
h ) − uh . Como esperamos que Vh sea tan grande que contenga to-
das las funciones de interés, es natural imponer, para minimizar errores que la
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proyección de dh sobre Vh sea nula, esto es, dh ∈ Vh⊥ , o lo que es lo mismo
hdh , ϕk i = 0, k = 1, . . . , M. (5.4)
En nuestro caso podemos tomar como producto escalar en C([a, b]) el pro-
ducto escalar de L2 ((a, b)),
Z b
hv, wi = vw.
a
donde Z b
akl := (−ϕ00l ϕk + ϕl ϕk ), k, l = 1, . . . , M.
a
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La resolución del sistema nos produce los γl y por tanto la aproximación
numérica uh . Éste es el llamado método de Galerkin.
Para la puesta en práctica del método hay que evaluar M 2 integrales, bien
explı́citamente, o bien por medio de fórmulas de cuadratura numérica, ası́ co-
mo resolver un sistema lineal de dimensión M . Si M es un poco grande la tarea
computacional, ası́ como las necesidades de almacenamiento en memoria, pue-
den ser excesivas. Ahı́ es donde entra el principio que distingue al método de
elementos finitos de otros métodos de Galerkin:
Vh = L({ϕ1 , . . . , ϕN −1 }),
¿Qué hacer? Podemos integrar por partes las ecuaciones de Galerkin (5.5),
usando que las funciones ϕl se anulan en los extremos del intervalo, para obte-
ner
M
X Z b Z b
γl (ϕ0l ϕ0k + ϕ l ϕk ) = f ϕk , (5.6)
l=1 a a
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donde Z b
âkl := (ϕ0l ϕ0k + ϕl ϕk ), k, l = 1, . . . , M.
a
¿Qué hemos ganado? La integración por partes elimina una derivada, ası́ que
ya no hay que pedir que las funciones básicas tengan dos derivadas. De hecho,
incluso pedir ϕl ∈ C 1 ((a, b)) es excesivo. Los coeficientes âkl tienen sentido
para funciones ϕl mucho más generales, por ejemplo para funciones derivables
a trozos como las definidas en (5.2).
• Integrar por partes para reducir lo más posible las exigencias de regula-
ridad sobre el espacio Vh .
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La función g desempeña el papel de u0 cuando se integra por partes. Ası́,
para cada u ∈ W 1,p (I) se escribe g = u0 , y se dice que g es la derivada débil
de u. De esta forma, W 1,p (I) es el espacio de las funciones de Lp (I) cuya
derivada (débil) está en Lp (I).
con (
−1 si − 1 < x < 0,
g(x) =
1 si 0 < x < 1.
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En H 1 esta norma corresponde al producto escalar
Prueba. Sea {un } una sucesión de Cauchy en W 1,p ; entonces {un } y {u0n } son
sucesiones de Cauchy en Lp . Por la completitud un → u en Lp y u0n → g en
Lp . Se tiene Z b Z b
0
un ϕ = − u0n ϕ ∀ϕ ∈ Cc1 (I),
a a
y en el lı́mite Z b Z b
0
uϕ = − gϕ ∀ϕ ∈ Cc1 (I),
a a
1,p 0
Por tanto u ∈ W , u = g y kun − ukW 1,p → 0.
Definición 5.5. Dado 1 ≤ p < ∞, se designa por W01,p (I) al cierre de Cc1 (I)
en W 1,p (I). Se nota H01 (I) = W01,2 (I).
El espacio W01,p está dotado de la norma inducida por W 1,p y con ésta
norma es un espacio de Banach; el espacio H01 está dotado del producto escalar
inducido por H 1 , y con este producto escalar es un espacio de Hilbert.
Pedir que una función u esté en W01,p (I) es una forma débil de pedir que
u = 0 en ∂I, en el sentido de que podemos aproximar u tanto como queramos
(en la norma de W 1,p ) por funciones de Cc1 (I) que tienen esa propiedad.
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En realidad no es completamente satisfactorio que las condiciones de con-
torno se satisfagan tan sólo en un sentido débil. Afortunadamente, en dimen-
sión d = 1 las funciones de W 1,p (I) son mejores de lo que cabrı́a esperar, lo
que permitirá dar sentido al valor que toman en un punto.
Teorema 5.6. Sea u ∈ W 1,p (I); existe una función u ∈ C(I) tal que u = u
c.t.p. en I; es decir, u tiene un representante continuo. Además, u(x) − u(y) =
Rx 0
y
u (t) dt, ∀x, y ∈ I.
Conviene que revisemos lo que hemos hecho. Para tener más flexibilidad
en la elección del espacio de dimensión finita Vh , hemos rebajado las hipótesis
de regularidad sobre las funciones ϕl , pidiendo tan sólo que ϕl ∈ H01 . Con esto
las ecuaciones de Galerkin (5.6) tienen perfecto sentido y permiten calcular
la aproximación uh ∈ Vh . Estas ecuaciones caracterizan a uh como la única
función en Vh (subespacio de dimensión finita de H01 ) tal que
Z b Z b Z b
0 0
uh ϕ + uh ϕ = fϕ ∀ϕ ∈ Vh . (5.7)
a a a
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Obsérvese que uh ∈ H01 (I), pero que en general uh 6∈ C 2 (I). Es decir, la
aproximación tiene menos regularidad que la verdadera solución. Esto, que en
principio no es demasiado importante, produce sin embargo un punto débil
en nuestros argumentos. Para llegar a las ecuaciones (5.6) hemos partido de
las ecuaciones (5.4), que involucran al defecto dh ; y el defecto no está bien
definido para funciones que sólo están en H01 , pero no en C 2 . Esta situación
parece inevitable, ¿acaso es posible escribir un problema en derivadas segundas
sin usar derivadas segundas? Sorprendentemente la respuesta es afirmativa en
muchos casos importantes, y conduce al concepto de solución débil.
De hecho, por ser Cc1 (I) denso en H01 (I), la igualdad es cierta para cada ϕ ∈
H01 (I). En efecto, dada ϕ ∈ H01 (I), existe una sucesión {ϕn } de funciones
de Cc1 (I) tal que kϕn − ϕkH 1 (I) → 0 cuando n → ∞. Para cada una de las
funciones ϕn se tiene que
Z b Z b
0
(u ϕ0n + uϕn ) = f ϕn . (5.9)
a a
Por tanto, pasando al lı́mite en (5.9) obtenemos que (5.8) es cierta para cual-
quier ϕ ∈ H01 (I).
En realidad para que (5.8) tenga sentido basta con que f ∈ L2 (I) y u ∈
H01 (I), lo que motiva la siguiente definición.
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Definición 5.8. Sea f ∈ L2 (I). Una solución débil de (5.1) es una función
u ∈ H01 (I) que verifica (5.8) para toda función ϕ ∈ H01 (I).
Observación. Sea f ∈ C([a, b]). Hemos visto que la solución clásica es solución
débil. Recı́procamente, si una solución débil es C 2 (I) ∩ C(I), entonces es solu-
ción clásica. Para verlo, integramos por partes la expresión (5.8) y obtenemos
que
Z b
(−u00 + u − f )ϕ = 0 ∀ϕ ∈ Cc1 (I).
a
Las condiciones de contorno se verifican, por ser u una función de H01 (I).
Se podrı́a objetar que de esta forma lo que hemos obtenido es una aproxi-
mación a una solución débil del problema. Sabemos que la solución clásica es
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también solución débil; pero, ¿no habrá más soluciones débiles? La respuesta
viene dada por el siguiente teorema.
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5.4. Minimización de funcionales. Formulación de Ritz
1 b 0 2
Z Z b
2
J (v) = ((v ) + v ) − f v.
2 a a
Teorema 5.10. (i) Si u ∈ H01 es tal que J (u) ≤ J (v) para todo v ∈ H01 (I),
entonces u es solución débil de (5.1).
y por tanto Z b
0
g (0) = (u0 ϕ0 + uϕ − f ϕ).
a
²2 b 0 2
Z
J (u + ²ϕ) = J (u) + ((ϕ ) + ϕ2 ) ≥ J (u) ∀² ∈ R, ϕ ∈ H01 .
2 a
Para cualquier v ∈ H01 (I) tomamos ϕ = v − u y ² = 1 y obtenemos que
J (v) ≥ J (u).
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El área de la matemáticas que estudia problemas de minimización es el
cálculo de variaciones. Hemos visto que minimizar el funcional es equivalente
a encontrar una solución débil de una ecuación. Dicha ecuación se conoce como
ecuación de Euler-Lagrange del problema de minimización.
5.5. Convergencia
Revisemos lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos dos problemas equi-
valentes:
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Problema de minimización (M): encontrar u ∈ H01 (I) tal que
J (u) = mı́n
1
J (v),
v∈H0 (I)
donde b b
1
Z Z
0 2 2
J (v) = ((v ) + v ) − f v.
2 a a
J (uh ) ≤ J (v) ∀v ∈ Vh .
Aγ = b.
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Teorema 5.12. Existe una única solución de los problemas equivalentes (M h )
y (Dh ).
Corolario 5.14. Sea {Vh }h>0 una familia de subespacios de H01 (I) de dimen-
sión finita tales que para todo u ∈ H01 (I) se tiene que
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Observación. Para que el método converja basta con que la condición (5.11)
se cumpla para la verdadera solución.
hj = xj − xj−1 , j = 1, . . . , N, h = máx hj .
1≤j≤N
Tomamos
Vh := L({ϕ1 , . . . , ϕN −1 }),
y por tanto
ku − uI kH 1 (I) ≤ Ch máx |u00 |.
[a,b]
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Ahora bien, como uI es lineal, ∆00 = u00 , y se tiene que
¯Z x ¯
0
u (y) dy ¯¯ ≤ hj máx |u00 |,
00
¯ ¯
|∆ (x)| = ¯¯ x ∈ [xj−1 , xj ],
z [xj−1 ,xj ]
Ejemplo. Sea u la solución (clásica) del problema (5.1) con dato f ∈ C([a, b]).
Por ser u00 = u − f , y ser u ∈ C([a, b]) tenemos a posteriori que u00 ∈ C([a, b]).
Por tanto tenemos convergencia de la solución de elementos finitos a la solución
clásica.
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error cuando se refina la partición. La imperfección está en el otro factor,
máx |u00 |. Las soluciones débiles u de problemas elı́pticos de segundo orden no
verifican en general que u ∈ C 2 ([a, b]), sino que u ∈ H 2 (I). La estimación
idónea para el error de interpolación se da, sin prueba, a continuación.
ku − uI kL2 (I) ≤ Ch2 ku00 kL2 (I) , ku0 − u0I kL2 (I) ≤ Chku00 kL2 (I) ,
y por tanto
ku − uI kH 1 (I) ≤ Chku00 kL2 (I) .
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