Denisse Morales S.

Deber de Estadística

CORRECCIÓN DE BESSEL

En estadística, la corrección de Bessel — así llamada por su creador Friedrich Bessel

— consiste en el uso de n − 1 en lugar de n en la fórmula de la varianza muestral y la
desviación típica muestral (siendo n es el número de observaciones de una muestra).
Corrige el sesgo estadístico en la estimación de la varianza poblacional, y algunos
(pero no todos) los sesgos en la estimación de la desviación estándar poblacional.

Cuando se estima la varianza y la desviación estándar poblacional desconocida a

partir de una muestra, la varianza muestral es estimada como la media del cuadrado
de la desviación estándar muestral. Se usa un factor multiplicador 1/n— que es un
estimador sesgado de la varianza poblacional — que la subestima. Para corregirlo,
Bessel multiplica por n/(n − 1) (equivalentemente, usando 1/(n − 1)en lugar de 1/n en
la fórmula del estimador.) El costo de esta corrección es que el estimador insesgado
es uniformemente mayor que el sesgado. A veces1 2 el factor n/(n − 1) es llamado
Corrección de Bessel.

Un aspecto sutil de esta corrección implica que, mientras que la varianza muestral
(usando la corrección de Bessel) es un estimador insesgado de la varianza
poblacional, su raíz cuadrada (o sea, el desvío estándar muestral) sigue siendo un
estimador sesgado del desvío estándar poblacional. Ya que la raíz cuadrada es una
función cóncava, el sesgo es por defecto por la desigualdad de Jensen. No hay una
fórmula general para evitar el sesgo del estimador del desvío estándar poblacional,
aunque hay varios factores correctores para distribuciones particulares, como la
normal. Una aproximación del factor corrector exacto en la distribución normal se da
usando el n − 1.5 en la fórmula. El sesgo descae cuadráticamente (en lugar de
linearmente, como en la forma no corregida por Bessel).

Puede entenderse la Corrección de Bessel intuitivamente, como los grados de libertad

del vector de residuos.