ECONOMETRÍA III.

Curso 2002-2003
EJERCICIOS LECCIÓN 5: IDENTIFICACIÓN
MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS.

1. Un modelo macro sencillo:

a) Evalúa la identificación del siguiente modelo de ecuaciones simultáneas,
donde M, r e Y denotan respectivamente tipo de interés, oferta monetaria y
producto :
rt   0   1 M t   2Yt  u1t
Yt   0   1 rt  u 2 t
b) ¿Cambiaría la respuesta si se incluye Y t-1 como explitativa en la primera
ecuación?
c) En el sistema a) se introduce la inversión I (supuesta exógena) como
variable explicativa en la segunda ecuación. Discute de nuevo la
identificación del sistema
d) Mantén la estructura de c) pero añadiendo la ecuación I t   0   1Yt  rt  u 3t .
Vuelve a discutir la identificación del sistema

2.- Encuentre los parámetros de la forma reducida como función de los

parámetros de la forma estructural en el modelo:

Y1t   21Y2 t  11 X 1t   21 X 2 t  u1t

Y2 t   12Y1t  u2 t

Si tuviera estimaciones de los cuatro coeficientes que aparecen en la

forma reducida, ¿sería posible en general encontrar un único estimador
de los parámetros de la forma estructural?, ¿de cuáles si de cuáles no?,
¿Existe alguna condición especial entre los valores de los parámetros de
la forma estructural que permitiese obtener estimaciones únicas de
todos los parámetros?.

3.- Evalúa la identificación del siguiente modelo:

Ct   11  14Yt  u1t
I t   21   23 Rt  u 2t
Rt   34Yt   32 M t  u3t
Yt  Ct  I t  Z t

4.- Discutir la identificación de cada ecuación del siguiente modelo de

ecuaciones simultáneas:

Y1t   21Y2t  11 X 1t   21 X 2t  u1t

 12Y1t  Y2t  12 X 1t   22 X 2t  u2t
a) sin restricciones
b) con las restricciones 12=21=0
c) con las restricciones 21=22=0
d) con las restricciones 11=12=22=0
e) con las restricciones 11 + 21=0
f) con las restricciones 11=21=22=0, 12 + 12=0

5.- Discutir la identificación de cada ecuación del siguiente modelo de

ecuaciones simultáneas con la restricción 11=12=0

Y1t   21Y2t  11 X 1t  u1t

 12Y1t  Y2t  12 X 1t  u 2t

6.- Discutir la identificación de cada ecuación del siguiente modelo de

ecuaciones simultáneas.

Y1t  11 X 1t  u1t

 12Y1t  Y2t  12 X 1t  u 2t

7.- Discutir la identificación de cada ecuación del siguiente modelo de

ecuaciones simultáneas.

Y1t  11 X 1t  u1t

 12Y1t  Y2t  12 X 1t  u 2t
 13Y1t   2 3Y2t  Y3t  13 X 1t  u3 t
Con las restricciones 12=13=23=0

8.- Discutir la identificación de cada ecuación del siguiente modelo de

ecuaciones simultáneas.

Y1t  11 X 1t  12 X 2 t  u1t

 12Y1t  Y2 t   22 X 2t  u 2 t

a) sin restricciones
b) con la restricción , 12 + 11=0

9.- Evalúa la identificación del siguiente modelo de ecuaciones

simultáneas:
 11Y1t   31Y3t  11 X 1t  u1t  0
 22Y2t   32Y3t   42Y4t  12 X 1t  u2t  0
.
 13Y1t   23Y2t   23 X 2t   33 X 3t  u3t  0
 14Y1t   24Y2t   44Y4t  14 X 1t  u4t  0