Primer tema: juegos estratégicos

César Martinelli

ITAM

Junio 2010
Referencia

I A Course in Game Theory, Martin J. Osborne y Ariel

Rubinstein, MIT Press 2004, capı́tulos 1 a 3. Está disponible
gratis en internet registrándose en
http://theory.economics.utoronto.ca/books/
Plan

1. ¿Qué es la teorı́a de juegos?

2. ¿Qué son los juegos estratégicos?
3. ¿Qué es el equilibrio de Nash?
4. Algunos ejemplos clásicos
5. ¿Qué es una estrategia mixta?
6. ¿Qué es el equilibrio de Nash en estrategias mixtas?
7. Existencia del equilibrio de Nash
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I conjunto de herramientas analı́ticas diseñadas para entender

fenómenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interactúan
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I conjunto de herramientas analı́ticas diseñadas para entender

fenómenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interactúan
I supuestos básicos:
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I conjunto de herramientas analı́ticas diseñadas para entender

fenómenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interactúan
I supuestos básicos:
I agentes persiguen objetivos exógenos y bien definidos (es decir
son racionales)
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I conjunto de herramientas analı́ticas diseñadas para entender

fenómenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interactúan
I supuestos básicos:
I agentes persiguen objetivos exógenos y bien definidos (es decir
son racionales)
I agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estratégicos)
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I conjunto de herramientas analı́ticas diseñadas para entender

fenómenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interactúan
I supuestos básicos:
I agentes persiguen objetivos exógenos y bien definidos (es decir
son racionales)
I agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estratégicos)
I ¿quiénes son los agentes (o jugadores)?
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I conjunto de herramientas analı́ticas diseñadas para entender

fenómenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interactúan
I supuestos básicos:
I agentes persiguen objetivos exógenos y bien definidos (es decir
son racionales)
I agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estratégicos)
I ¿quiénes son los agentes (o jugadores)?
I individuos en una institución económica (e.g. subasta)
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I conjunto de herramientas analı́ticas diseñadas para entender

fenómenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interactúan
I supuestos básicos:
I agentes persiguen objetivos exógenos y bien definidos (es decir
son racionales)
I agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estratégicos)
I ¿quiénes son los agentes (o jugadores)?
I individuos en una institución económica (e.g. subasta)
I empresas en un mercado oligopólico
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I conjunto de herramientas analı́ticas diseñadas para entender

fenómenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interactúan
I supuestos básicos:
I agentes persiguen objetivos exógenos y bien definidos (es decir
son racionales)
I agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estratégicos)
I ¿quiénes son los agentes (o jugadores)?
I individuos en una institución económica (e.g. subasta)
I empresas en un mercado oligopólico
I partidos polı́ticos en una elección
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I conjunto de herramientas analı́ticas diseñadas para entender

fenómenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interactúan
I supuestos básicos:
I agentes persiguen objetivos exógenos y bien definidos (es decir
son racionales)
I agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estratégicos)
I ¿quiénes son los agentes (o jugadores)?
I individuos en una institución económica (e.g. subasta)
I empresas en un mercado oligopólico
I partidos polı́ticos en una elección
I animales peleando por una presa
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I conjunto de herramientas analı́ticas diseñadas para entender

fenómenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interactúan
I supuestos básicos:
I agentes persiguen objetivos exógenos y bien definidos (es decir
son racionales)
I agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estratégicos)
I ¿quiénes son los agentes (o jugadores)?
I individuos en una institución económica (e.g. subasta)
I empresas en un mercado oligopólico
I partidos polı́ticos en una elección
I animales peleando por una presa
I computadoras pidiendo acceso a una red
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I conjunto de herramientas analı́ticas diseñadas para entender

fenómenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interactúan
I supuestos básicos:
I agentes persiguen objetivos exógenos y bien definidos (es decir
son racionales)
I agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estratégicos)
I ¿quiénes son los agentes (o jugadores)?
I individuos en una institución económica (e.g. subasta)
I empresas en un mercado oligopólico
I partidos polı́ticos en una elección
I animales peleando por una presa
I computadoras pidiendo acceso a una red
I en estas sesiones enfatizaremos aplicaciones económicas
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I modelos de teorı́a de juegos son representaciones abstractas

de clases de situaciones que se pueden aplicar a fenómenos
muy diferentes
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I modelos de teorı́a de juegos son representaciones abstractas

de clases de situaciones que se pueden aplicar a fenómenos
muy diferentes
I en estas lecciones presentamos modelos matemáticos y sus
aplicaciones más salientes en economı́a
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I modelos de teorı́a de juegos son representaciones abstractas

de clases de situaciones que se pueden aplicar a fenómenos
muy diferentes
I en estas lecciones presentamos modelos matemáticos y sus
aplicaciones más salientes en economı́a
I dos teorı́as fundamentales en economı́a, útiles en diferentes
contextos
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I modelos de teorı́a de juegos son representaciones abstractas

de clases de situaciones que se pueden aplicar a fenómenos
muy diferentes
I en estas lecciones presentamos modelos matemáticos y sus
aplicaciones más salientes en economı́a
I dos teorı́as fundamentales en economı́a, útiles en diferentes
contextos
I teorı́a de juegos–conducta estratégica
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I modelos de teorı́a de juegos son representaciones abstractas

de clases de situaciones que se pueden aplicar a fenómenos
muy diferentes
I en estas lecciones presentamos modelos matemáticos y sus
aplicaciones más salientes en economı́a
I dos teorı́as fundamentales en economı́a, útiles en diferentes
contextos
I teorı́a de juegos–conducta estratégica
I teorı́a del equilibrio competitivo–individuos toman precios
como dados
¿Qué es la teorı́a de juegos?

I modelos de teorı́a de juegos son representaciones abstractas

de clases de situaciones que se pueden aplicar a fenómenos
muy diferentes
I en estas lecciones presentamos modelos matemáticos y sus
aplicaciones más salientes en economı́a
I dos teorı́as fundamentales en economı́a, útiles en diferentes
contextos
I teorı́a de juegos–conducta estratégica
I teorı́a del equilibrio competitivo–individuos toman precios
como dados
I . . . ambas son teorı́as de la conducta racional
Modelo básico de elección racional

I conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en

teorı́a de juegos) debe elegir una
Modelo básico de elección racional

I conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en

teorı́a de juegos) debe elegir una
I conjunto C de consecuencias de esas acciones
Modelo básico de elección racional

I conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en

teorı́a de juegos) debe elegir una
I conjunto C de consecuencias de esas acciones
I función de consecuencia g : A → C asociando una
consecuencia a cada acción
Modelo básico de elección racional

I conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en

teorı́a de juegos) debe elegir una
I conjunto C de consecuencias de esas acciones
I función de consecuencia g : A → C asociando una
consecuencia a cada acción
I relación de preferencias  (relación binaria transitiva y
completa) sobre el conjunto C
Modelo básico de elección racional

I conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en

teorı́a de juegos) debe elegir una
I conjunto C de consecuencias de esas acciones
I función de consecuencia g : A → C asociando una
consecuencia a cada acción
I relación de preferencias  (relación binaria transitiva y
completa) sobre el conjunto C
I conducta racional: agente racional elige a∗ que es óptima, es
decir tal que g (a∗ )  g (a) para todo a ∈ A
Modelo básico de elección racional

I conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en

teorı́a de juegos) debe elegir una
I conjunto C de consecuencias de esas acciones
I función de consecuencia g : A → C asociando una
consecuencia a cada acción
I relación de preferencias  (relación binaria transitiva y
completa) sobre el conjunto C
I conducta racional: agente racional elige a∗ que es óptima, es
decir tal que g (a∗ )  g (a) para todo a ∈ A
I si  se puede representar mediante una función de utilidad U,
agente racional elige a∗ tal que U (g (a∗ )) ≥ U (g (a)) para
todo a ∈ A
Modelo básico de elección racional

I conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en

teorı́a de juegos) debe elegir una
I conjunto C de consecuencias de esas acciones
I función de consecuencia g : A → C asociando una
consecuencia a cada acción
I relación de preferencias  (relación binaria transitiva y
completa) sobre el conjunto C
I conducta racional: agente racional elige a∗ que es óptima, es
decir tal que g (a∗ )  g (a) para todo a ∈ A
I si  se puede representar mediante una función de utilidad U,
agente racional elige a∗ tal que U (g (a∗ )) ≥ U (g (a)) para
todo a ∈ A
I como veremos en teorı́a de juegos extendemos este modelo
haciendo que g dependa también de las acciones de otros. . .
Decisión bajo incertidumbre

I Von-Neumann y Morgenstern (1944) inventaron la teorı́a de

decisión bajo incertidumbre que usamos en teorı́a de juegos
Decisión bajo incertidumbre

I Von-Neumann y Morgenstern (1944) inventaron la teorı́a de

decisión bajo incertidumbre que usamos en teorı́a de juegos
I existe un “espacio de estados” Ω tal que función de
consecuencia es ahora g : A × Ω → C
Decisión bajo incertidumbre

I Von-Neumann y Morgenstern (1944) inventaron la teorı́a de

decisión bajo incertidumbre que usamos en teorı́a de juegos
I existe un “espacio de estados” Ω tal que función de
consecuencia es ahora g : A × Ω → C
I existe una medida de probabilidad sobre Ω
Decisión bajo incertidumbre

I Von-Neumann y Morgenstern (1944) inventaron la teorı́a de

decisión bajo incertidumbre que usamos en teorı́a de juegos
I existe un “espacio de estados” Ω tal que función de
consecuencia es ahora g : A × Ω → C
I existe una medida de probabilidad sobre Ω
I existe una función de pagos u : C → < tal que agente
racional elige a∗ ∈ A que maximiza Eu (g (a, ω ))
Decisión bajo incertidumbre

I Von-Neumann y Morgenstern (1944) inventaron la teorı́a de

decisión bajo incertidumbre que usamos en teorı́a de juegos
I existe un “espacio de estados” Ω tal que función de
consecuencia es ahora g : A × Ω → C
I existe una medida de probabilidad sobre Ω
I existe una función de pagos u : C → < tal que agente
racional elige a∗ ∈ A que maximiza Eu (g (a, ω ))
I alternativa en boga en psicologı́a y economı́a conductista:
teorı́a de prospectos (individuos valoran pérdidas más que
ganancias)
Juegos estratégicos

I juego estratégico es un modelo en el que los agentes eligen

simultáneamente su plan de acción
Juegos estratégicos

I juego estratégico es un modelo en el que los agentes eligen

simultáneamente su plan de acción
I formalmente, juego estratégico consiste de
Juegos estratégicos

I juego estratégico es un modelo en el que los agentes eligen

simultáneamente su plan de acción
I formalmente, juego estratégico consiste de
I conjunto N de jugadores
Juegos estratégicos

I juego estratégico es un modelo en el que los agentes eligen

simultáneamente su plan de acción
I formalmente, juego estratégico consiste de
I conjunto N de jugadores
I conjunto Ai de acciones disponibles para cada jugador i ∈ N
Juegos estratégicos

I juego estratégico es un modelo en el que los agentes eligen

simultáneamente su plan de acción
I formalmente, juego estratégico consiste de
I conjunto N de jugadores
I conjunto Ai de acciones disponibles para cada jugador i ∈ N
I una función de pagos ui : ×j ∈N Aj → < especificando la
utilidad para cada jugador de cada posible perfil de acciones
a = (aj )j ∈N ∈ A = ×j ∈N Aj
Juegos estratégicos

I juego estratégico es un modelo en el que los agentes eligen

simultáneamente su plan de acción
I formalmente, juego estratégico consiste de
I conjunto N de jugadores
I conjunto Ai de acciones disponibles para cada jugador i ∈ N
I una función de pagos ui : ×j ∈N Aj → < especificando la
utilidad para cada jugador de cada posible perfil de acciones
a = (aj )j ∈N ∈ A = ×j ∈N Aj
I diferencia con modelo básico de elección racional: a jugadores
les interesa no sólo su propia acción sino también las de los
demás
Juegos estratégicos, interpretación

I jugadores eligen simultáneamente no quiere decir literalmente

en el mismo momento en el tiempo sino más bien sin saber
qué acción han tomado los otros jugadores—es decir, que
eligen de manera independiente y teniendo que formarse
expectativas acerca de qué acciones han tomado los otros
jugadores
Juegos estratégicos, interpretación

I jugadores eligen simultáneamente no quiere decir literalmente

en el mismo momento en el tiempo sino más bien sin saber
qué acción han tomado los otros jugadores—es decir, que
eligen de manera independiente y teniendo que formarse
expectativas acerca de qué acciones han tomado los otros
jugadores
I acción puede ser un plan muy detallado de acción sobre el
tiempo, contemplando cómo reaccionar ante distintos posibles
eventos—por ejemplo en el ajedrez especificarı́a cómo
reaccionar ante cada posible movida del otro jugador
Equilibrio de Nash

I concepto predictivo más usado en teorı́a de juegos;

introducido por John Nash hace 60 años
Equilibrio de Nash

I concepto predictivo más usado en teorı́a de juegos;

introducido por John Nash hace 60 años
I asume que al decidir sus acciones jugadores tienen
expectativas correctas sobre las acciones de los demás
Equilibrio de Nash

I concepto predictivo más usado en teorı́a de juegos;

introducido por John Nash hace 60 años
I asume que al decidir sus acciones jugadores tienen
expectativas correctas sobre las acciones de los demás
I formalmente, el equilibrio de Nash de un juego estratégico
hN, (Ai ), ui i es un perfil de acciones a∗ tal que para todo
jugador i ∈ N,

ui (ai∗ , a−
∗ ∗
i ) ≥ ui (ai , a−i ) para todo ai ∈ Ai .
Equilibrio de Nash

I concepto predictivo más usado en teorı́a de juegos;

introducido por John Nash hace 60 años
I asume que al decidir sus acciones jugadores tienen
expectativas correctas sobre las acciones de los demás
I formalmente, el equilibrio de Nash de un juego estratégico
hN, (Ai ), ui i es un perfil de acciones a∗ tal que para todo
jugador i ∈ N,

ui (ai∗ , a−
∗ ∗
i ) ≥ ui (ai , a−i ) para todo ai ∈ Ai .

I es decir, es un perfil de acciones tal que ningún jugador puede

ganar desviándose de dicho perfil unilateralmente
Equilibrio de Nash, definiciones alternativas

I definamos la correspondencia de mejor respuesta

Bi (a−i ) = ai ∈ Ai : ui (ai , a−i ) ≥ ui (ai0 , a−i ) para todo ai0 ∈ Ai


Equilibrio de Nash, definiciones alternativas

I definamos la correspondencia de mejor respuesta

Bi (a−i ) = ai ∈ Ai : ui (ai , a−i ) ≥ ui (ai0 , a−i ) para todo ai0 ∈ Ai



I ∗ )
entonces perfil a∗ es un equilibrio de Nash si ai∗ ∈ Bi (a− i
para todo i ∈ N
Equilibrio de Nash, definiciones alternativas

I definamos la correspondencia de mejor respuesta

Bi (a−i ) = ai ∈ Ai : ui (ai , a−i ) ≥ ui (ai0 , a−i ) para todo ai0 ∈ Ai



I ∗ )
entonces perfil a∗ es un equilibrio de Nash si ai∗ ∈ Bi (a− i
para todo i ∈ N
I . . . esta definición nos lleva a un sistema de ecuaciones, una
para cada jugador, que deben resolverse simultáneamente
Equilibrio de Nash, definiciones alternativas

I definamos la correspondencia de mejor respuesta

Bi (a−i ) = ai ∈ Ai : ui (ai , a−i ) ≥ ui (ai0 , a−i ) para todo ai0 ∈ Ai



I ∗ )
entonces perfil a∗ es un equilibrio de Nash si ai∗ ∈ Bi (a− i
para todo i ∈ N
I . . . esta definición nos lleva a un sistema de ecuaciones, una
para cada jugador, que deben resolverse simultáneamente
I alternativa: definamos B (a) = (Bi (ai ))i ∈N
Equilibrio de Nash, definiciones alternativas

I definamos la correspondencia de mejor respuesta

Bi (a−i ) = ai ∈ Ai : ui (ai , a−i ) ≥ ui (ai0 , a−i ) para todo ai0 ∈ Ai



I ∗ )
entonces perfil a∗ es un equilibrio de Nash si ai∗ ∈ Bi (a− i
para todo i ∈ N
I . . . esta definición nos lleva a un sistema de ecuaciones, una
para cada jugador, que deben resolverse simultáneamente
I alternativa: definamos B (a) = (Bi (ai ))i ∈N
I entonces perfil a∗ es un equilibrio de Nash si a∗ ∈ B (a∗ )
Equilibrio de Nash, definiciones alternativas

I definamos la correspondencia de mejor respuesta

Bi (a−i ) = ai ∈ Ai : ui (ai , a−i ) ≥ ui (ai0 , a−i ) para todo ai0 ∈ Ai



I ∗ )
entonces perfil a∗ es un equilibrio de Nash si ai∗ ∈ Bi (a− i
para todo i ∈ N
I . . . esta definición nos lleva a un sistema de ecuaciones, una
para cada jugador, que deben resolverse simultáneamente
I alternativa: definamos B (a) = (Bi (ai ))i ∈N
I entonces perfil a∗ es un equilibrio de Nash si a∗ ∈ B (a∗ )
I . . . esta definición nos permite entender el equilibrio de Nash
como un punto fijo
Interpretaciones del equilibrio de Nash

1. implicación de conducta racional en una situación única (tiene

dificultades porque puede haber varios equilibrios)
Interpretaciones del equilibrio de Nash

1. implicación de conducta racional en una situación única (tiene

dificultades porque puede haber varios equilibrios)
2. implicación de aprendizaje cuando jugadores han jugado
juegos parecidos en otras oportunidades
Interpretaciones del equilibrio de Nash

1. implicación de conducta racional en una situación única (tiene

dificultades porque puede haber varios equilibrios)
2. implicación de aprendizaje cuando jugadores han jugado
juegos parecidos en otras oportunidades
3. recomendación externa sujeta a auto-cumplimiento
(interpretación útil en problemas de diseño institucional)
ejemplos clásicos: la batalla de los sexos

Ana y Bruno quieren ir al cine, pero Ana prefiere ver “Cartas a

Julieta” y Bruno prefiere ver “Robin Hood”. La siguiente matriz
de pagos presenta pagos consistentes con estos supuestos

Bruno
Cartas Robin
Cartas 2,1 0,0
Ana
Robin 0,0 1,2

Equilibrios de Nash: {Cartas, Cartas} y {Robin, Robin}. . . en

interpretación (2), han ido ya al cine y siempre siguen los gustos de
Ana (o de Bruno); en interpretación (3), han recibido la
recomendación de ir a ver una de las dos pelı́culas
ejemplos clásicos: coordinación

Ana y Bruno quieren ir a un concierto de piano, hay dos, uno de

Mozart y otro de Chopin, y ambos prefieren Mozart. La siguiente
matriz de pagos presenta pagos consistentes con estos supuestos

Bruno
Mozart Chopin
Mozart 2,2 0,0
Ana
Chopin 0,0 1,1

Equilibrios de Nash: {Mozart, Mozart} y {Chopin, Chopin}. . . una

recomendación bienintencionada los llevarı́a al concierto de
Mozart, pero el resultado inferior Chopin también es un equilibrio
ejemplos clásicos: el dilema del prisionero

1 y 2 son sospechosos de un crimen en celdas separadas: si ambos

confiesan reciben 3 años en la cárcel; si uno confiesa y el otro no,
el que confiesa sale libre y el otro recibe 4 años; si ninguno confiesa
se les acusa de una ofensa menor y ambos reciben 1 año

ui = 4 − años de cárcel

jugador 2
No confiesa Confiesa
No confiesa 3,3 0,4
jugador 1
confiesa 4,0 1,1

Equilibrio de Nash: {Confiesa, Confiesa}

¿Cuál es la relación entre equilibrio de Nash y optimalidad en el
sentido de Pareto?
Equilibrio de Nash versus eficiencia

u2 6

4 c N,C
N,N
c
3

2
C,C
s
1
C,N
c -
0 1 2 3 4 u1
¿Tontos racionales (Amartya Sen)?

u2 6

4 c N,C óptimos de Pareto

N,N
c
3

2
equilibrio de Nash
C,Cs
1
C,N
c -
0 1 2 3 4 u1
cooperación y repetición en experimentos

I Si una situación como el dilema del prisionero se repite un

número de veces en el laboratorio, se suele observar patrones
de cooperación
cooperación y repetición en experimentos

I Si una situación como el dilema del prisionero se repite un

número de veces en el laboratorio, se suele observar patrones
de cooperación
I Refuta esto el poder predictivo del concepto de equilibrio de
Nash
cooperación y repetición en experimentos

I Si una situación como el dilema del prisionero se repite un

número de veces en el laboratorio, se suele observar patrones
de cooperación
I Refuta esto el poder predictivo del concepto de equilibrio de
Nash
I Juego repetido no es el mismo juego que el juego de una sola
vez
cooperación y repetición en experimentos

I Si una situación como el dilema del prisionero se repite un

número de veces en el laboratorio, se suele observar patrones
de cooperación
I Refuta esto el poder predictivo del concepto de equilibrio de
Nash
I Juego repetido no es el mismo juego que el juego de una sola
vez
I Aun si juego ocurre en una sola ocasión, se puede observar
cooperación
cooperación y repetición en experimentos

I Si una situación como el dilema del prisionero se repite un

número de veces en el laboratorio, se suele observar patrones
de cooperación
I Refuta esto el poder predictivo del concepto de equilibrio de
Nash
I Juego repetido no es el mismo juego que el juego de una sola
vez
I Aun si juego ocurre en una sola ocasión, se puede observar
cooperación
I Pagos en el laboratorio pueden no corresponder con pagos
“verdaderos”
cooperación y repetición en experimentos

I Si una situación como el dilema del prisionero se repite un

número de veces en el laboratorio, se suele observar patrones
de cooperación
I Refuta esto el poder predictivo del concepto de equilibrio de
Nash
I Juego repetido no es el mismo juego que el juego de una sola
vez
I Aun si juego ocurre en una sola ocasión, se puede observar
cooperación
I Pagos en el laboratorio pueden no corresponder con pagos
“verdaderos”
I ¿Cuál es el juego que los participantes están jugando?
ejemplos clásicos: juego competitivo
Federer puede sacar a la derecha o a la izquierda; Nadal puede
prepararse para la derecha o la izquierda; si Nadal se prepara
correctamente obtiene el punto y en caso contrario lo obtiene
Federer

Nadal
izquierda derecha
izquierda 0,1 1,0
Federer
derecha 1,0 0,1

I No hay equilibrio de Nash. . . si Federer saca a la derecha,

Nadal se prepara para la derecha, pero entonces Federer saca
a la izquierda, etc.
ejemplos clásicos: juego competitivo
Federer puede sacar a la derecha o a la izquierda; Nadal puede
prepararse para la derecha o la izquierda; si Nadal se prepara
correctamente obtiene el punto y en caso contrario lo obtiene
Federer

Nadal
izquierda derecha
izquierda 0,1 1,0
Federer
derecha 1,0 0,1

I No hay equilibrio de Nash. . . si Federer saca a la derecha,

Nadal se prepara para la derecha, pero entonces Federer saca
a la izquierda, etc.
I ¿Predicción?
ejemplos clásicos: juego competitivo
Federer puede sacar a la derecha o a la izquierda; Nadal puede
prepararse para la derecha o la izquierda; si Nadal se prepara
correctamente obtiene el punto y en caso contrario lo obtiene
Federer

Nadal
izquierda derecha
izquierda 0,1 1,0
Federer
derecha 1,0 0,1

I No hay equilibrio de Nash. . . si Federer saca a la derecha,

Nadal se prepara para la derecha, pero entonces Federer saca
a la izquierda, etc.
I ¿Predicción?
I Ningún jugador quiere ser predecible
Equilibrio de Nash en estrategias mixtas

I en muchas circunstancias jugadores pueden tener conducta

aleatoria; por ejemplo intentado mantener incertidumbre del
otro jugador
Equilibrio de Nash en estrategias mixtas

I en muchas circunstancias jugadores pueden tener conducta

aleatoria; por ejemplo intentado mantener incertidumbre del
otro jugador
I si conjunto original de acciones (o “estrategias puras”) de
jugador i es Ai , su conjunto de estrategias mixtas es el
conjunto de distribuciones de probabilidad definidas sobre Ai ,
es decir 4Ai
Equilibrio de Nash en estrategias mixtas

I en muchas circunstancias jugadores pueden tener conducta

aleatoria; por ejemplo intentado mantener incertidumbre del
otro jugador
I si conjunto original de acciones (o “estrategias puras”) de
jugador i es Ai , su conjunto de estrategias mixtas es el
conjunto de distribuciones de probabilidad definidas sobre Ai ,
es decir 4Ai
I si juego estratégico original es hN, (Ai ), ui i, juego estratégico
extendido a estrategias mixtas es hN, (4Ai ), ui i
Equilibrio de Nash en estrategias mixtas

I en muchas circunstancias jugadores pueden tener conducta

aleatoria; por ejemplo intentado mantener incertidumbre del
otro jugador
I si conjunto original de acciones (o “estrategias puras”) de
jugador i es Ai , su conjunto de estrategias mixtas es el
conjunto de distribuciones de probabilidad definidas sobre Ai ,
es decir 4Ai
I si juego estratégico original es hN, (Ai ), ui i, juego estratégico
extendido a estrategias mixtas es hN, (4Ai ), ui i
I equilibrio de Nash en estrategias mixtas es el equilibrio de
Nash del juego hN, (4Ai ), ui i
ejemplo clásico: juego competitivo revisitado

Nadal
izquierda derecha
izquierda 0,1 1,0
Federer
derecha 1,0 0,1

I Estrategia mixta de Federer: αF (D ) (probabilidad de sacar a

la derecha); estrategia mixta de Nadal αN (D ) (probabilidad
de esperar a la derecha)
ejemplo clásico: juego competitivo revisitado

Nadal
izquierda derecha
izquierda 0,1 1,0
Federer
derecha 1,0 0,1

I Estrategia mixta de Federer: αF (D ) (probabilidad de sacar a

la derecha); estrategia mixta de Nadal αN (D ) (probabilidad
de esperar a la derecha)
I Pago de Nadal si se prepara a la derecha:
EuN = 1 × αF (D ) + 0 × (1 − αF (D )) = αF (D )
ejemplo clásico: juego competitivo revisitado

Nadal
izquierda derecha
izquierda 0,1 1,0
Federer
derecha 1,0 0,1

I Estrategia mixta de Federer: αF (D ) (probabilidad de sacar a

la derecha); estrategia mixta de Nadal αN (D ) (probabilidad
de esperar a la derecha)
I Pago de Nadal si se prepara a la derecha:
EuN = 1 × αF (D ) + 0 × (1 − αF (D )) = αF (D )
I Pago de Nadal si se prepara a la izquierda:
EuN = 1 × (1 − αF (D )) + 0 × αF (D ) = 1 − αF (D )
ejemplo clásico: juego competitivo revisitado

Nadal
izquierda derecha
izquierda 0,1 1,0
Federer
derecha 1,0 0,1

I Estrategia mixta de Federer: αF (D ) (probabilidad de sacar a

la derecha); estrategia mixta de Nadal αN (D ) (probabilidad
de esperar a la derecha)
I Pago de Nadal si se prepara a la derecha:
EuN = 1 × αF (D ) + 0 × (1 − αF (D )) = αF (D )
I Pago de Nadal si se prepara a la izquierda:
EuN = 1 × (1 − αF (D )) + 0 × αF (D ) = 1 − αF (D )
I ¿Mejor respuesta de Nadal?
mejores respuestas en juego competitivo


 1 si αF (D ) > 1/2
BN (αF (D )) = [0, 1] si αF (D ) = 1/2
0 si αF (D ) < 1/2



 0 si αN (D ) > 1/2
BF (αN (D )) = [0, 1] si αN (D ) = 1/2
1 si αN (D ) < 1/2

mejores respuestas y equilibrio de Nash

αF (D ) 6
Nadal
1

1
2

Federer
-
0 1 1 αN (D )
2

Equilibrio de Nash: αF (D ) = 1/2, αN (D ) = 1/2

Interpretaciones del equilibrio de Nash en estrategias
mixtas

1. jugadores deliberadamente se comportan de manera aleatoria

para mantener al otro adivinando (como en el juego Nadal vs
Federer)
Interpretaciones del equilibrio de Nash en estrategias
mixtas

1. jugadores deliberadamente se comportan de manera aleatoria

para mantener al otro adivinando (como en el juego Nadal vs
Federer)
2. jugadores condicionan su acción en información irrelevante
(cómo se sienten, qué pensaron antes de jugar) que hace que
las probabilidades de cada acción se ajusten a la predicción de
equilibrio
Interpretaciones del equilibrio de Nash en estrategias
mixtas

1. jugadores deliberadamente se comportan de manera aleatoria

para mantener al otro adivinando (como en el juego Nadal vs
Federer)
2. jugadores condicionan su acción en información irrelevante
(cómo se sienten, qué pensaron antes de jugar) que hace que
las probabilidades de cada acción se ajusten a la predicción de
equilibrio
3. estado estacionario: en una situación que ocurre una sola vez,
algunos jugadores juegan derecha, otros izquierda, y
proporciones se ajustan a equilibrio
Interpretación de Harsanyi del equilibrio de Nash en
estrategias mixtas

1. supongamos que hay “pequeñas” variaciones de los pagos que

son observadas de manera privada por cada jugador, de modo
que la acción de cada jugador depende esas variaciones
Interpretación de Harsanyi del equilibrio de Nash en
estrategias mixtas

1. supongamos que hay “pequeñas” variaciones de los pagos que

son observadas de manera privada por cada jugador, de modo
que la acción de cada jugador depende esas variaciones
2. juego bayesiano: estrategia es una función de pagos realizados
a conjunto de acciones
Interpretación de Harsanyi del equilibrio de Nash en
estrategias mixtas

1. supongamos que hay “pequeñas” variaciones de los pagos que

son observadas de manera privada por cada jugador, de modo
que la acción de cada jugador depende esas variaciones
2. juego bayesiano: estrategia es una función de pagos realizados
a conjunto de acciones
3. Harsanyi (1973): para casi todo juego casi toda estrategia
mixta es cercana al equilibrio bayesiano en estrategias puras
de cualquier perturbación del juego en el que los pagos están
sujetos a pequeñas variaciones observadas de manera privada
Un teorema clásico de punto fijo: El teorema de Kakutani

Un resultado muy útil para demostraciones de existencia,

introducido por Nash en economı́a
Lema
Sea X un subconjunto compacto y convexo de <n y sea
f : X → X una correspondencia tal que
I para todo x ∈ X , el conjunto f (x ) es no vacı́o y convexo
I el grafo de f es cerrado; es decir que para todas las secuencias
{xn } y {yn } tales que yn ∈ f (xn ) para todo n, xn → x y
yn → y , tenemos y ∈ f (x ).
Entonces existe x ∗ ∈ X tal que x ∗ ∈ B (x ∗ ).
Un teorema clásico de existencia: El teorema de Nash

Teorema
Si N es finito y Ai es finito para todo i ∈ N, entonces
hN, (4Ai ), ui i tiene un equilibrio de Nash.
Demostración.
correspondencia de mejor respuesta

Bi (α−i ) = αi ∈ 4Ai : Eui (αi , α−i ) ≥ Eui (αi0 , α−i ) ∀αi0 ∈ 4Ai


Bi (α−i ) es no vacı́o pues 4Ai es compacto y Eui es continua;

Bi (α−i ) es convexo pues Eui es cuasicóncava (de hecho lineal); Bi
tiene un grafo cerrado pues Eui es continua
Lo mismo para B (a) = (Bi (ai ))i ∈N pues N es finito
Por el teorema de Kakutani, existe un punto fijo α∗ ∈ B (α∗ )
Más sobre existencia

En muchas aplicaciones económicas, el teorema original de

existencia de Nash no se aplica porque es conveniente asumir que
el conjunto de acciones no es finito—por ejemplo, acciones pueden
ser cantidades o precios en competencia olipolı́stica, o pujas en
subastas, y éstas variables se suelen modelar como valores reales.
Además, se suele buscar un equilibrio en estrategias puras.
Teorema
Si N es finito, entonces hN, Ai , ui i tiene un equilibrio de Nash si Ai
es un subconjunto no vacı́o, compacto y convexo de un espacio
euclidiano, y ui es una función continua y cuasicóncava.
Recapitulación

1. acción o estrategia pura

2. juego estratégico
3. equilibrio de Nash
4. estrategia mixta
5. equilibrio de Nash en estrategias mixtas