MODELO MA (MODELO DE MEDIAS MÓVILES)

En este modelo, una determinada observación está condicionada por los

“impulsos aleatorios” de las observaciones anteriores. De esta forma, la
observación actual se define como la suma del impulso actual y de los impulsos
aleatorios anteriores con un determinado peso.

Un modelo de media móvil es aquel que explica el valor de la variable para un

período t en función de un término independiente y una sucesión de términos de
error o innovaciones, correspondientes a períodos precedentes y
convenientemente ponderados. Estos modelos se denotan con las siglas MA
seguidos del orden entre paréntesis, como en el caso de los modelos
autoregresivos.

Un modelo de promedio móvil de orden q (MA (q)) es un modelo de la forma:

𝑋𝑡 = 𝑤𝑡 + Ø1 𝑤𝑡−1 + Ø1 𝑤𝑡−2 +. . . +Ø𝑞 𝑤𝑡−𝑞

donde Ø𝑗 , j = 1, . . . , q son parámetros del modelo con θq≠0 y wt es un ruido

blanco con varianza σ 2w.

Este sistema es igual al proceso lineal (4.9) con Ψ0 = 1, ψj = θj para j = 1,…, q y ψj

= 0 para los demás valores de j. Podemos escribir este proceso como
Este modelo puede abreviarse utilizando el operador traslador al pasado (como
en el caso de los modelos AR)

𝑌𝑡 = Ø𝑞 (𝐵)𝑎𝑡 + 𝜇

Al igual que en el caso de los modelos autorregresivos, el orden de los modelos

de medias móviles suele ser bajo MA(1), MA(2) o corresponderse con la
periodicidad de los datos analizados MA(4), para series trimestrales, o MA(12)
para series mensuales.

Un modelo de medias móviles es siempre estacionario, y puede obtenerse

básicamente de un modelo de autoregresión AR sin más que realizar sucesivas
sustituciones. Un ejemplo de modelo de medias móviles con q igual a 1 se
representaría como sigue:

𝑌𝑡 = Ø𝑞 (𝐵)𝑎𝑡 + 𝜇

Se observa que el factor de un proceso MA (q) es cero para los "rezagos"

mayores que q, contrariamente a lo que sucede en el proceso AR común.