MÉTODOS CUANTITATIVOS

Código y
ENSTA640 10 Créditos
Créditos
Tipo curso Postgrado – Plan Común Teórico Práctico

Profesor (es) Jorge Rivera

Ayudantes Por definir

Prerrequisitos Sin prerrequisito

Horario Lunes a viernes, de 9 a 13 (desde marzo a primera semana de abril)

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Considera el estudio y discusión de diversos tópicos de matemáticas, que son relevantes para la mejor
comprensión y aplicaciones en cuestiones de economía y econometría, a nivel de post grado.

I.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO LG y LO/

Competencias
Entendimiento y manejo de diversos tópicos de matemáticas, con énfasis en aspectos intuitivos y de
sus aplicaciones, pero sin dejar de lado aspectos formales de los mismos. Comprende el manejo y
conocimiento de diversas materias, apuntando a que el alumno sea capaz de comprender, estudiar y
resolver problemas de optimización estática y dinámica.

1. Comprensión de aspectos básicos y relevantes del álgebra lineal

2. Comprensión de aspectos elementales y relevantes de topología básica en

dimensión finita, límites y continuidad.

3. Comprensión de aspectos básicos y relevantes del cálculo y la optimización

estática.

4. Comprensión de aspectos básicos y relevantes de la optimización dinámica y de

temas relacionados.
II.- CONTENIDOS
Tema Contenido Lectura Obligatoria
1 Algebra lineal Apunte de curso
2 Topología, límites y continuidad Apunte de curso
3 Introducción al cálculo Apunte de curso
4 Convexidad y temas afines Apunte de curso
5 Optimización estática Apunte de curso
6 Ecuaciones diferenciales y en Diferencia Apunte de curso
7 Control óptimo Apunte de curso
8 Programación Dinámica Apunte de curso

III.- METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y NORMATIVA BÁSICA

3.1.- Metodología:

Desarrollo de clases lectivas que cubren todos los tópicos del curso, con especial énfasis en aplicaciones
y cuestiones intuitivas asociadas.

3.2.- Evaluación:

Tres pruebas durante el periodo del curso. La primera considera Temas 1 a 3 del curso, la segunda con
Temas 4 y 5, y la tercera con Temas 6 a 8. Cada una pesa un tercio de la nota final. Se aprueba con nota
mayor o igual a 3.95, en promedio.

3.3.- Normativa Básica

1. Las clases serán los días y horas indicados por la dirección del programa.
2. Para cada clase los alumnos deberán haber leído y estudiado anticipadamente los capítulos –
secciones correspondientes del apunte de clases.
3. La calificación de todas las evaluaciones se hará con nota de 1 a 7.
4. El profesor se reserva el derecho de agregar, eliminar o reemplazar bibliografía durante el
transcurso del programa si así lo estimara conveniente para la buena marcha de la asignatura.
5. Es importante enfatizar que cada alumno debe asumir su propia responsabilidad en el
cumplimiento del programa, especialmente en lo relativo a:
a. Estar al día en el desarrollo de la materia y de las diversas indicaciones que entregue
tanto el profesor. Por ejemplo, la ausencia a una sesión de clases no lo exime de las
obligaciones académicas señaladas ese día.
b. Velar por el fiel cumplimiento de las fechas y plazos establecidos para las distintas
actividades de evaluación.
c. Obtener el material de apoyo indicado para la cátedra cuando corresponda.
6. Todos los trabajos que se presenten en el transcurso del programa solo tendrán valor en la
medida en que su autor sea capaz de explicar y respaldarlos personalmente. No se aceptan
entregas que contradigan lo anterior. Toda justificación médica correspondiente a la
inasistencia a una exigencia debe ser presentada a través de los canales regulares establecidos
por la Universidad.
7. Toda forma de copia y/o plagio está penalizada de la forma drástica, reprobando la cátedra
 con nota 1,0. Para evitar inconvenientes, favor revisar la normativa correspondiente aquí.

IV.- BIBLIOGRAFÍA

Lecturas Obligatorias
 Jorge Rivera. Apuntes de Métodos Matemáticos: Magister de Economía. Versión 2018

Lecturas Recomendadas
 Michael Intriligator. Mathematical Optimization and Economic Theory. Prentice Hall, 1971.
 Morton Kamien y Nancy Schwartz. Dynamic Optimization, Second Edition: The Calculus of
Variations and Optimal Control in Economics and Management. Dover Books on Mathematics,
2012.
 Donald Kreider, Robert Kuller y Donald Ostberg.Ecuaciones Diferenciales. Fondo Educativo
 Interamericano S.A., 1973.
 Akira Takayama.Analytical Methods in Economics. The University of Michigan Press, 1993.