MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES

DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Una ecuación diferencial es una ecuación que expresa una relación explicita o
implícita entre una función y = f(t) y una o más de sus derivadas o diferenciales. Lo
que se busca es una función que no dependa de sus derivadas o diferenciales. En
consecuencia, la solución será una función y no un valor numérico. Ejemplos de
ecuaciones diferenciales:

dy
= 3t + 2 y = 3t + 2 y´= 3y y´´- 4y´+5=0
dt

Naturalmente, si se parte de derivadas o diferenciales, para obtener la función original

o solución será necesario realizar un proceso de integración. (Note que las dos
primeras expresiones son iguales: una notación alternativa de dy dt es y ).

La derivada dy dt es la única que puede aparecer en una ecuación diferencial de

primer orden, pero puede estar elevada a distintas potencias como ( dy/dt )2, ( dy/dt )3.
La potencia más alta es la que dará el grado de la ecuación diferencial.
Las ecuaciones diferenciales se pueden dividir en:

Cuadro 6-1

Lineales
dy
+ 3t 2 y = t 2
Primer orden dt
dy
Existe una única + a(t)y = b(t) No lineales
→ dx
variable dy
Ordinarias y + 6y = −5
Independiente. dt
Ecuaciones Orden superior
2
diferenciales dy
+ a(t)y = b(t)
dx 2

Involucra a más
→ → dS dS
Parciales de una variable x +y =S
dx dy
independiente.

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 145

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

En este capitulo se verá únicamente ecuaciones diferenciales ordinarias de primer

orden lineales, pero también se desarrollará ecuaciones diferenciales ordinarias no
lineales solo para el análisis de diagramas de fase. Estas EDO de primer orden
lineales tendrán como variable independiente al tiempo y su solución es una senda
temporal o trayectoria y = y (t) denotado como yt.

6.1 Fórmula general para ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.

Para una ecuación diferencial lineal de primer orden, dy/dt e “y” siendo de primer
grado. Para esa ecuación:

dy
+ a(t)y = b(t) (6.1)
dt

En donde “a” y “b” pueden ser constantes o funciones de tiempo, para encontrar su
solución es necesario que y este en función de t, para lo cual multiplicaremos a la

expresión (6.1) por su factor de integración, e ∫

a(t)dt
, para así encontrar el diferencial de
un producto:

dy ∫ a(t)dt Donde (f(t) * g(t))' = f '(t)g(t) + f(t)g '(t)

+ a(t)e ∫ y = b(t)e ∫
a(t)dt a(t)dt
e
dt
Al integrar ambos lados
d(ye ∫
a(t)dt
)
= b(t)e ∫
a(t)dt

dt

d(ye ∫
a(t)dt
)
= ∫ b(t)e ∫
a(t)dt
∫ dt

ye ∫ + c = ∫ b(t)e ∫
a(t)dt a(t)dt

ye ∫ = c + ∫ b(t)e ∫
a(t)dt a(t)dt

y=e ∫ (c + ∫ b(t)e ∫
− a(t)dt a(t)dt
) ésta es la solución general

Esta solución general representa dos partes:

− a(t)dt ⎛ ∫ a(t)dt dt ⎞
y(t) = e ∫ ⎜ c + ∫ b(t)e ⎟ (6.2)
⎝ ⎠

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 146

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

y(t) = e ∫ c+e ∫ ∫ a(t)dt

− a(t)dt − a(t)dt
∫ b(t)e dt
Función Integral
complementaria particular

En donde:
• Función complementaria → YC representa la desviación del equilibrio.
• Integral particular → Yp es igual al nivel de equilibrio intertemporal de Yt
.
• “c” es una constante arbitraria, si se da una condicion inicial, se podrá
especificar un valor de “c” y en cuyo caso resultará una solución definida.

Ejercicio 110: Obtener la solución de dy/dt + 4y = 0, cuando y (0) = 1.

Solución. Cuando se tiene una condición inicial debe usarse al final del problema para
calcular la constante (c) y así poder obtener una solución definida.
Claramente este es el caso más sencillo donde a(t) = 4 y b(t)=0

− 4(t)dt ⎛ ∫ 4(t)dt dt ⎞
y(t) = e ∫ ⎜ C + ∫ 0e ⎟
⎝ ⎠
y(t) = ce −4t

Por condición, y(0)=1 entonces, y(0) = ce −4(0) = 1, de donde c=1. De esta forma, la
solución será: y(t) = e −4t (solución definida).

Ejercicio 111: Sea X(t) el número de peces de cierta población durante una estación
de pesca, 0 ≤ t ≤ T , y R = X(0) como el reclutamiento inicial. Si M(t) es la tasa de
mortalidad natural y F(t) la tasa de mortalidad pesquera, se tiene que:

dX
= − [M(t) + F(t)] X
dt

Muestre que el “escape” S = X(t ) esta dado por:

( T
S = Re xp − ∫0 [M(t) + F(t)] )

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 147

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

Solución. Reagrupando la expresión anterior, se puede identificar que a(t)=M(t)+F(t) y

b(t)=0; en este caso, es posible aplicar directamente la formula 6.2

X(t) = e − ∫ (M(t)+F(t))dt (c + ∫ 0e ∫ a(t)dt )

X(t) = ce − ∫ (M(t)+F(t))dt

Pero si X(0) = c entonces, X(t) = x(0)e − ∫ (M(t)+F(t))dt

Ejercicio 112: Dar la solución a dy/dt + 2y = 6 cuando y(0)=10

Solución. Reconociendo que a(t)=2 y b(t)=6, se aplican estos datos en la expresión

(6.2)

y(t) = e ∫ ⎜⎛ c + ∫ 6e ∫ dt ⎟⎞
− 2dt 2dt

⎝ ⎠
(
y(t) = e −2t c + ∫ 6e 2t dt )
y(t) = e −2t
( c + 3e )
2t

Por condición, y(0)=10 entonces, y(0) =ce-2(0) +3 = 10, de donde c=7. De esta forma, la
solución será: y(t) =7e-2t +3 (solución definida).

Ejerció 113: Obtenga la solución general de dy/dt + 3t2y = 0

Solución. Sabiendo que a(t) = 3t2 y b(t)=0 , se aplican estos datos en la expresión (6.2)

− 3t 2 dt ⎛ ∫ 3t dt dt ⎞
y(t) = e ∫
2

⎜ C + ∫ 0e ⎟
⎝ ⎠
y(t) = Ce ∫
2
− 3t dt

Sabiendo que − ∫ 3t 2 dt = −(t 3 + c) , entonces:

3
y(t) = ce −(t + c)

3
y(t) = ce − c e − t
3
y(t) = Be − t , donde B = ce − c

Ejercicio 114: Dar la solución de dy/dt + 3t2y = t2

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 148

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

Solución. Claramente, a (t) =3t2 y b(t) = t2, entonces colocando estos datos en (6.2)

y(t) = e − ∫ 3t
2
dt
(C + ∫ t e 2 ∫ 3t
2
dt
dt )
Integrando − ∫ 3t 2 dt = −(t 3 + c1 ) , entonces la expresión anterior se reduce a:

3
y(t) = e −(t + c1 ) ⎡C + t 2 e(t3 +c1)dt ⎤
⎣ ∫ ⎦

3 3 3 3
2 (t + c1 )
La expresión ∫ t 2 e(t + c1 )
dt es igual a: ∫t e dt = ∫ t 2 e t e c 1 dt = e c 1 ∫ t 2 e t dt
3
2 t
Para obtener el resultado del término ∫ t e dt será necesario un cambio de variable,
u = t3 lo cual implica que du = 3t2dt. Re-agrupando
1 c1
3
e 3t 2 dteu ∫
1 c1 u
3
e e du ∫
1 c1 u
e (e + c 2 )
3

1 c1 t 3
Reemplazando u = t3 e (e + c 2 )
3

Reemplazar en la solución general:

3 ⎡ 1 c1 t3 1 c1 ⎤
y(t) = e −(t + c1 )
⎢⎣ A + e e + e c2 ⎥
3 3 ⎦

3 1 − t3 − c1 c1 t3 3 1
y(t) = e −(t + c1 )
A+ e e e e + e − t e − c1 e c1 c 2
3 3

Realizando las operaciones, simplificando y agrupando apropiadamente:

3 ⎡ c ⎤ 1
y(t) = e − t ⎢ Ae − c1 + 2 ⎥ +
⎣ 3⎦ 3

dy
Ejercicio 115: Obtenga la solución general y particular de y(t) si 2 − 2t 2 y − 9t 2 = 0
dt

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 149

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

Solución. Simplificar y reconocer que a(t)=-t2 y b(t)=4.5t2 y reemplazando en nuestra

solución general 6.2

− − t 2 dt ⎡
y(t) = e ∫ 2 − ∫ t dt
dt ⎤⎥
2

⎢⎣ c + 4.5 ∫ t e
⎦

⎛ t3 ⎞
⎜⎜ 3 + c1 ⎟⎟
⎡ ⎛ t3 ⎞
− ⎜⎜ + c 2 ⎟⎟ ⎤
⎢c + 4.5 t e 3
dt ⎥
y(t) = e ∫
⎝ ⎠ 2 ⎝ ⎠
⎢ ⎥
⎣ ⎦

⎛ t3 ⎞
−⎜ + c 2 ⎟ t3 t3
⎜3 ⎟ − −
∫t e dt = ∫ t e e dt =e ∫t e dt
2 2 − c2 − c2 2
Analizando el término: ⎝ ⎠ 3 3

t3
Para solucionar esta integral se hace un cambio de variable: − = u ⇒ −t 2 dt = du
3

− t3 3 2 3

∫ −e t dt = ∫ eu du =eu + c 3 = e − t 3
+ c3

Introduciendo este término en la expresión general:

⎛ t3 ⎞
⎡ ⎤
3
t
⎜⎜ 3 + c1 ⎟⎟ −
y(t) = e ⎝ ⎠
⎢c − 4.5e (e 3 + c 3 )⎥
− c2

⎣⎢ ⎦⎥

t3 t3
y(t) = e e c − 4.5e
3 c1 − c2
− 4.5e e c1 e − c 2 c 3
3

Haciendo B = e c1 e − c 2 y D = ce c1

t3
y(t) = e 3
[D − 4.5Bc 3 ] − 4.5B (Solución general)

y(0) = D − 4.5Bc 3 − 4.5B ⇒ [D − 4.5Bc 3 ] = y(0) + 4.5B , entonces:

t3
y(t) = e 3
[ y(0) + 4.5B] − 4.5B (Solución particular)

Ejercicio 116: Sea p − 10 = −0.5p

a) Encuentre la solución general

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 150

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

b) Obtenga la solución particular

c) Pruebe que efectivamente que el resultado es el correcto

Solución.
a) Podemos identificar que a(t)=0.5 y b(t)=10 luego reemplazar al caso no homogeneo
cuando w(t) ≠ 0 .

⎣ ∫
p(t) = e − ∫ 0.5dt ⎡⎢c + 10e ∫ 0.5dt dt ⎤⎥
⎦

⎣ ∫
p(t) = e −0.5t e −c ⎡⎢c + 10 e0.5t + c dt ⎤⎥
⎦

p(t) = e −0.5t e −c ⎡c + 20e c (e0.5t + c1)⎤

⎣ ⎦

p(t) = e −0.5t e −c ⎡c + 20ec e0.5t + 20e c c1 ⎤

⎣ ⎦

p(t) = ce −0.5t e −c + 20e c e0.5t e −0.5t e − c + e −0.5t e −c 20e c c1

p(t) = ce −0.5t e −c + 20 + 20e −0.5t c1

p(t) = e −0.5t ⎡ce −c + 20c1 ⎤ + 20

⎣ ⎦

p(t) = Be −0.5t + 20 (donde: B = Ae −c + 20c1 ) (solución general)

b) Luego para obtener la solución particular, reemplazamos t=0 en la solución general:

p(0) = Be −0.5(0) + 20 = B + 20

B = p(0) − 20 (reemplazando esto en la solución general)

p(t) = [p(0) − 20] e −0.5t + 20 (solución particular)

c) Para probar si el resultado es correcto, derivamos la solución particular:

p(t) = Be −0.5t + 20

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 151

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

dp
= −0.5e −0.5t B
dt

Esta solución debe ser reemplazada en el segundo término de la ecuación

dp
diferencial original: = 10 − 0.5p Probando:
dt

dp
= 10 − 0.5(Be −0.5t + 20)
dt

dp
= 10 − 0.5e −0.5t B − 0.5(20)
dt

dp
= −0.5e −0.5t B
dt

6.2 Solución de otros tipos de ecuaciones diferenciales:

Este grupo de ecuaciones son representados en modelos de recursos naturales para
determinar el stock pesquero, población de ciertas especies, etc.
Para una ecuación diferencial no lineal de primer orden, dy / dt e “y” siendo de
segundo grado.

dy
+ a(t)y 2 + b(t)y = c(t) (6.1)
dt

Ejercicio 117: En un modelo de recursos naturales, el stock pesquero, X, esta

dX ⎛ X⎞
determinado por la función logística = rX ⎜ 1 − ⎟ , donde K es la capacidad de
dt ⎝ K⎠
k k − x(0)
carga del ecosistema. Demuestre que x(t) = siendo c = .
1 + ce −rt x(0)

Solución. Ordenar la función logística de manera que en el lado izquierdo de la

igualdad se encuentre solo las variable “x” y en el lado derecho se encuentre la
variable r.

dx (integrar ambos lados de la ecuación)

= rdt
⎛ x⎞
x ⎜1 − ⎟
⎝ k⎠

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 152

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

1 ⎛ x⎞ x
∫ ⎛ x⎞
dx = ∫ rdt (expresar el numerador así ⎜ 1 − ⎟ + =1)
⎝ k⎠ k
x ⎜1 − ⎟
⎝ k⎠

⎛ x⎞ x (separar el lado izquierdo de la igualdad en

⎜1 − ⎟ +
⎝ k ⎠ k
∫ ⎛ x ⎞ dx = ∫ rdt dos integrales)
x ⎜1 − ⎟
⎝ k⎠

⎛ x⎞ x (multiplicar por -1 a la segunda integral)

⎜1 − ⎟
⎝ k ⎠
∫ ⎛ x ⎞dx + ∫ ⎛ k x ⎞dx = ∫ rdt
x ⎜1 − ⎟ x ⎜1 − ⎟
⎝ k⎠ ⎝ k⎠

1 (integrar directamente cada expresión)

−
1
∫ x dx − ∫ ⎛ kx ⎞dx = ∫ rdt
⎜1 − ⎟
⎝ k⎠

⎛ x⎞ (por propiedad unir el logaritmo

ln(x) − ln ⎜ 1 − ⎟ + D1 = rt + D2
⎝ k⎠ ln(A/B)=ln(A)-ln(B))

x
ln + D1 = rt + D2 (despejar D2 y D1 en el lado derecho)
x
1−
k

x
ln = rt + D (luego unir D = D 2 − D1 )
x
1−
k

x
= ert +D
x
1− (sacando logaritmo a cada lado)
k

x
= ert A
x
1− (reemplazar por A = e D y despejar x)
k

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 153

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

x x
x = ert A − ert A (pasar ert A al lado izquierdo de la
k k
igualdad)

⎛ A⎞ (por último despejamos x en función de A y

x ⎜ 1 + ert ⎟ = ert A
⎝ k⎠
K)

ert A
x=
ert A
1+
k

Para reducir la expresión y tener x solo en función de x(0) y de k, realizamos lo

siguiente:

ert A e −rt (multiplicar tanto al numerador como al

x= ⋅
ert A e −rt denominador por e −rt )
1+
k

A (multiplicar tanto al numerador como al

x=
A
e −rt + denominador por K)
k

Ak (multiplicar tanto al numerador como al

x=
ke + A
− rt
denominador por A-1)

Ak A −1
x= ⋅
ke −rt + A A −1

k
x=
k −rt
1+ e
A

k
x(0) =
k
1 + e0
A

k
x(0) =
k
1+
A

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 154

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

Note que la respuesta NO esta en función de A sino de x(0) y k, entonces es necesario

despejar A:

kx ( 0 )
A=
k − x(0)

Reintroduciendo A en la expresión:

k
x=
⎛ k − x(0) ⎞ −rt
1+ ⎜ ⎟e
⎝ x(0) ⎠
k − x(0)
Finalmente, haciendo c = queda:
x(0)

k
x(t) =
1 + ce −rt

Ejercicio 118: La población N(t) de cierta especie (en individuos) de un hábitat

controlado en el momento t se asume que satisface la ley de crecimiento logístico

dN 1
= N(1000 − N)
dt 500

a) Obtenga la solución general y particular

b) Si N(2)=40, ¿cuánto tiempo se requeriría para que la población alcance 200
individuos?

dN dt
Solución. Ordenando: =
N(1000 − N) 500
Utilizando la formula para este caso:

1 ⎛ N ⎞ 1
⎜ ln + c1 ⎟ = ( t + c2 )
1000 ⎝ 1000 − N ⎠ 500

N
ln = 2t + 2c 2 − c1
1000 − N

N
ln = 2t + c , ( c = 2c 2 − c1 )
1000 − N

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 155

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

1000e 2t e c1
N(t) =
1 + e 2t e c1

Luego multiplicando al numerador y denominador por e −2t e − c1 para facilidad de

cálculos en el numerador:

1000e 2t e c1 e −2t e − c1
N(t) = ⋅
1 + e 2t e c1 e −2t e − c1

1000 ( haciendo A = e − c1 )
N(t) =
1 + e −2t e − c1

1000 (Solución general)

N(t) =
1 + Ae −2t

1000 1000 − N(0)

Luego N(0) = ⇒A=
1+ A N(0)

1000 (Solución particular)

N(t) =
⎛ 1000 − N(0) ⎞ −2t
1+ ⎜ ⎟e
⎝ N(0) ⎠

1000
b) Si N(2)=40, entonces: 40 = −2(2)
⇒ A = 49e 4 ⇒ A = 2675.3
1 + Ae

6.3 Convergencia y Divergencia

Para realizar el análisis de convergencia o divergencia de una solución, primero
debemos identificar que tipo de EDO es nuestra ecuación a solucionar, en este
capitulo se realizará el análisis para dos tipos de EDO tanto lineal como no lineal:

a) EDO lineal:

dy
+ a(t)y = b(t)
dt

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 156

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

La solución de una ecuación diferencial ordinaria lineal es estable o convergente si

tiende a algún valor real y definido conforme la variable tiempo (t) aumenta de manera
indefinida. Este valor real al que tiende es denominado estado estacionario (Equilibrio
de largo Plazo) .A continuación se mostrara en el cuadro 6-2 las condiciones
necesarias y suficientes para la convergencia de una solución:

Cuadro 6-2

Condición necesaria:
⎛ a(t) ⎞
lim y = lim ⎜ ⎟ = y ss ∈ R
t →∞ t →∞ b(t)
⎝ ⎠
La solución y ss es definido

Trayectoria estable
Convergente →
Solución de una y' = 0
EDO lineal de primer
Condición suficiente
orden
⎛ 1 ⎞
lim ⎜ ⎟=0
t →∞ a(t)
⎝ ⎠
La solución es definido

Trayectoria lim ( y t ) = ±∞
t →∞
Divergente → explosiva → La solución es indefinido
y' ≠ 0

Ejercicio 119: Resolver y analizar la convergencia o divergencia de la siguiente

función, teniendo como condición inicial y(0)=15

y '+ 4ty = 6t

Solución. Primero debemos de solucionar esta ecuación, reconocemos que a(t)=4t y

b(t)=6t, lo cual reemplazamos en la solución general (6.1)

− 4(t)dt ⎛ ∫ 4(t)dt dt ⎞
y(t) = e ∫ ⎜ C + ∫ 6te ⎟
⎝ ⎠
2

(
y(t) = e −2t C + ∫ 6te 2t dt ….(a)
2

∫ 6te
2t 2
Para resolver la siguiente integral dt , debemos de reemplazar u = 2t2 →
du = 4tdt, formando la expresión será

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 157

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

2t 2
∫ 6te dt

6 2

4 ∫ 4te 2t dt

6 u
4∫
e du

6 u 2
e → 1.5e 2 t
4
Por ultimo reemplazamos en (a) y obtenemos:

(
y(t) = e −2t C + 1.5e 2t
2

)
Por condición inicial y(0)=15 se puede obtener la solución definida

(
y(0) = e −2(0) C + 1.5e 2(0)
2

) = 15 c + 1.5 = 15 → c = 13.5
2

(
y(t) = e −2t 13.5 + 1.5e 2t
2

)
Para saber si la anterior solución es convergente o divergente, debe verificar las
siguientes condiciones necesarias y suficientes:

Si: y’=0
6t
• Condición necesaria lim = lim1.5 = 1.5
4t t →∞
t →∞

1
• Condición suficiente lim = 0
t →∞ 4t

Por lo tanto nuestra función es convergente hacia 1.5 cuando t tiende al infinito.

y
15

1.5

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 158

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

b) EDO no lineal: para el análisis de convergencia para este tipo de ecuaciones,

se empleará diagrama de fases.

dy
+ a(t)y 2 + b(t)y = c(t)
dt

Diagrama de fases nos ofrece información cualitativa acerca de la estabilidad de las

ecuaciones, que es útil para saber si esta converge o no a un estado de equilibrio
intertemporal estático.

Un diagrama de fases de una ecuación diferencial describe la derivada el cual ahora

expresamos cómo y como una función de y ( y = f(y) ).

La solución de un estado estático es fácilmente identificado en un diagrama de fases y

es observable cuando el gráfico cruza al eje horizontal (en donde y = 0 y la función no
es cambiante) para algunas ecuaciones puede existir más de un cruce y por ende más
de una solución.
Gráficamente la estabilidad de una solución de un estado estático es indicado por
“flechas de movimiento” ( → o ← )

Las flechas que indican hacia la derecha ( → ) nos dicen que:

• y es creciente en un intervalo y el gráfico de y esta por encima del eje
horizontal (indicando y > 0 ).
Las flechas que indican hacia la izquierda ( ← ) nos dicen que:
• y es decreciente en un intervalo y el gráfico de y esta debajo del eje horizontal
(indicando y < 0 ).

Si la flecha de movimiento señala hacia una solución de estado estático, se dice que
tenemos una solución estable; si la flecha de movimiento se aleja de una solución
estable, se dice que tenemos una solución inestable.
Cuando evaluamos un punto de un estado de equilibrio estático verificamos si:

dy
<0 El equilibrio es estable
dy
dy
>0 El punto es inestable
dy

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 159

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

Ejercicio 120: Construir el diagrama de fases de la siguiente ecuación diferencial no

lineal.
y = 8y − 2y 2

Solución. Se procederá a calcular el diagrama de fase en cuatro pasos:

Paso1: Encontrar la solución intertemporal o estado de equilibrio, donde no hay
presión por el cambio ( y = 0 )

y = 8y − 2y 2 = 0
2y ( 4 – y ) = 0
y=0 y=4 solución de estado estático

El diagrama de fases corta al eje horizontal en y=0 y y=4.

Paso 2: Donde la función corta al eje horizontal en dos puntos, tiene un punto decisivo.
Después determinamos si ese punto es un máximo o un mínimo.

dy y = 2 es un valor crítico

= 8 − 4y = 0
dy
d2 y
= −4 < 0 Cóncavo, máximo relativo
dy 2

Paso 3: Bosquejar el diagrama de fase.

y

y
0 2 4

Paso 4: Calcular los valores de los niveles estáticos y1 = 0 y y 2 = 4

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 160

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

dy dy
(0) = 8 − 4(0) = 8 > 0 (4) = 8 − 4(4) = −8 < 0
dy dy
y1 = 0 es inestable y 2 = 4 es estable.

Ejercicio 121: Construye el diagrama de fases para la siguiente ecuación diferencial no

lineal y = 3y 2 − 18y y prueba la estabilidad dinámica usando:
a) Las flechas de movimiento,
b) La pendiente de la línea de fase, y
c) La prueba de derivada.

Solución. Suponiendo y = 0 descubrimos la solución del equilibrio intertemporal,

donde el diagrama de fases cruce el eje horizontal.

3y ( y – 6 ) = 0
y1 = 0 y2 = 6

Descubrimos entonces el valor crítico y si esto representa un máximo o mínimo.

dy
= 6y − 18 = 0 y=3 Valor crítico
dy
d2 y
=6>0 Mínimo relativo
dy 2

Con esta información bosquejar un diagrama de fase:

y

0 3 6
y

y = 3y 2 − 18y

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 161

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

a) Arriba del eje horizontal, donde y > 0 , la flecha en movimiento apunta hacia la
derecha; debajo del eje horizontal y < 0 , las flechas de movimiento apuntan
hacia la izquierda, donde las flechas de movimiento apuntan hacia y1 = 0 y

fuera de y2 = 6, y2 debe ser inestable.

b) Con la pendiente negativa del diagrama de fase pasa por y1 = 0 sabemos y1
debe ser estable; con una pendiente positiva en y2 = 6, y2es más inestable.

c) Tomar la derivada de la ecuación, independientemente del gráfico, y evaluar el

valor crítico.
dy
= 6y − 18
dy

dy
( 0 ) = 6 ( 0 ) − 18 = −18 < 0 y1 = 0 es estable
dy
dy
( 6 ) = 6 ( 6 ) − 18 = 18 > 0 y 2 = 6 es inestable
dy

Ejercicio 122: Construye un diagrama de fases para la siguiente ecuación diferencial

no lineal y = − y 2 + 6y − 5 y probar la estabilidad dinámica usando:

a) Las flechas de movimiento,

b) La pendiente de la línea de fase, y
c) La prueba de derivada.

Solución. Suponiendo y = 0 descubrimos la solución del equilibrio intertemporal,

donde el diagrama de fases cruce el eje horizontal.

( y – 1) ( -y + 5 ) = 0
y1 = 1 y2 = 5

Descubrimos entonces el valor crítico y si esto representa un máximo o mínimo.

dy
= −2y + 6 = 0
dy

y=3 Valor critico.

d2 y
= −2 < 0 Máximo relativo.
dy 2

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 162

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

Con esta información realizamos nuestro diagrama de fase:

y
y = − y 2 + 6y − 5

y
1 3 5

a) Donde las flechas de movimiento apuntan fuera de y1 = 1 y hacia y 2 = 5 , y1

es inestable en cambio y 2 es un estado de equilibrio intertemporal.
b) La pendiente positiva en y1 = 1 y la pendiente negativa en y 2 = 5 indica que
y1 es un equilibrio inestable y y 2 es un equilibrio estable.
c) Tomar la derivada de la ecuación, independientemente del gráfico, y evaluar el
valor crítico.

dy
= −2y + 6
dy

dy
(1) = −2 (1) + 6 = 4 > 0 y1 = 1 es inestable
dy
dy
( 5 ) = −2 ( 5 ) + 6 = −4 < 0 y 2 = 5 es estable
dy

Ejercicio 123: Dada la siguiente ecuación diferencial no lineal:

y − y 2 + 5y + 24 = 0

a) Obtenga el valor crítico y demuestre si es un máximo o mínimo

b) Obtenga los puntos de estado estacionario y pruebe su estabilidad
c) Grafique correctamente el diagrama de fase correspondiente

Solución. Suponiendo y = 0 descubrimos la solución del equilibrio intertemporal,

donde el diagrama de fases cruce el eje horizontal.
y = 0 = (y − 8)(y + 3)
y=8 y = −3

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 163

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

Descubrimos entonces el valor crítico y si esto representa un máximo o mínimo.

dy
= 2y − 5
dy
y = 2.5 Valor critico.
d2 y
=2>0 Mínimo relativo.
dy 2

Tomar la derivada de la ecuación, independientemente del gráfico, y evaluar el valor

crítico.
dy
= 2y − 5
dy
dy
(8) = 2(8) − 5 > 0 y1 = 8 es inestable
dy
dy
(−3) = 2(−3) − 5 < 0 y 2 = −3 es estable
dy

Con esta información bosquejar un diagrama de fase:

y

-3 2.5 8
y

-30.25

6.4 Ejercicios resueltos

Ejercicio 124: Encuentre la función de demanda Q= f(P) si la elasticidad punto ε = −1

para todo P>0.

Solución. Sabemos que la elasticidad esta expresada de la siguiente forma:

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 164

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

dQ P dQ Q
ε= = −1 , o lo que es igual =−
dP Q dP P

dQ dP
Separando y ordenando variables, =−
Q P

Integrando ambos lados, lnQ = - lnP + lnc (c = constante de integración)

Agrupando, lnQ + lnP = lnc , por propiedad de logaritmos, (na + lnb = lna)

QP = c ó Q = c / P

Ejercicio 125: Encuentre la función de demanda Q = f (P) si ε = - (5P +2P2) / Q y

Q=500 cuando P=10 ( ε = elasticidad )

Solución. Por definición sabemos que la elasticidad esta expresada de la siguiente

forma:
dQ P −(5P + 2P2 )
ε= ⋅ =
dP Q Q
dQ −(5P + 2P2 ) Q
= ⋅ = −5 − 2P
dP Q P

Separando variables, dQ = ( -5- 2P) dP

Integrando ambos lados, Q (P) = -5P – P2 + c
Para encontrar el valor de la constante, c, se utiliza los datos dados (Q=100 y P=10).
Q (10) = -5(10) – (10)2 + c = 500

de donde c = 650. Finalmente, Q(P) = 650 – 5P –P2

Ejercicio 126: La tasa de incremento del costo total “y” a medida que crece el número
de unidades fabricadas “x”, es proporcional a las unidades fabricadas más una
constante, e inversamente proporcional al costo total. Hallar la función del costo
(general y particular).

dy x + a
Solución. Conforme a la información: = , lo que se pide es y(x)
dx y
Ordenando:
ydy = ( x + a ) dx

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 165

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

∫ ydy = ∫ (x + a)dx (integrando)

y2 x2
+ b1 = + ax + b2 (ordenando)
2 2
y2 x2
= + ax + b2 − b1 ( haciendo b = b2 − b1 )
2 2

y2 = x2 +2ax +2b
y(x) = x 2 + 2ax + 2b (1)

( y(0))2 (2)
Ahora: y(0) = 2b ⇒ b =
2
2
Reemplazando (1) en (2): y(x) = x 2 + 2ax + ( y(0) )

Ejercicio 127: Obtenga la solución de la función de crecimiento limitado

dy
= k(M − y) , y(0) = 0
dt

Solución. Despejando K de nuestra función de crecimiento:

1 dy
=k (integrando)
M − y dt

1 dy dy
∫ M − y dt dt = ∫ kdt (se substituye u=M-y , además du = −dy = −
dt
dt )

1 ⎛ dy ⎞ dy
−∫ ⎜ − ⎟ dt = ∫ kdt (buscando la expresión de − dt )
M − y ⎝ dt ⎠ dt

1
− ∫ du = ∫ kdt (integrando en función de u)
u

− lnu = kt + c (ahora se substituye u = M − y )

− ln(M − y) = kt + c (multiplicando a cada lado por -1)

ln (M − y ) = −ky − c

y = M − e − c e − kt (solución general)

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 166

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS Carlos Orihuela Romero, MSc

y(0) = M − e − c e0 = 0 ⇒ e − c = M

y = M − Me −kt = M (1 − e −kt ) (solución particular)

Ejercicio 128: Obtenga la solución de ( t + 5 ) dy – ( y + 9 ) dt = 0

Solución. Despejando del tal forma que en cada fracción se obtenga una misma
variable:
dy dt
− =0
(y + 9) t + 5
Luego integrando a ambas partes:
dy dt
∫ (y + 9)
= ∫
t+5

ln(y + 9) − ln(t + 5) = lnc

y+9
ln = ln c
t+5

y+9
= c → y + 9 = c(t + 5)
t+5

CAPITULO 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 167