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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO EN INFORMÁTICA SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN BANCARIA (SIGB)

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO EN INFORMÁTICA

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN BANCARIA (SIGB)

Autor: Carlos de la Vega Arroyo Director: José Ángel Olivas Varela

Madrid

Julio 2012

AUTORIZACIÓN PARA LA DIGITALIZACIÓN, DEPÓSITO Y DIVULGACIÓN EN ACCESO ABIERTO ( RESTRINGIDO ) DE DOCUMENTACIÓN

AUTORIZACIÓN PARA LA DIGITALIZACIÓN, DEPÓSITO Y DIVULGACIÓN EN ACCESO ABIERTO (RESTRINGIDO) DE DOCUMENTACIÓN

1º. Declaración de la autoría y acreditación de la misma.

El autor D.

COMILLAS (COMILLAS), DECLARA

_CARLOS DE LA VEGA ARROYO , como _ALUMNO_ de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA

que es el titular de los derechos de propiedad intelectual, objeto de la presente cesión, en relación con la obra PROYECTO FIN DE CARRERA SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN BANCARIA_ 1 , que ésta es una obra original, y que ostenta la condición de autor en el sentido que otorga la Ley de Propiedad Intelectual como titular único o cotitular de la obra.

En caso de ser cotitular, el autor (firmante) declara asimismo que cuenta con el consentimiento de los restantes titulares para hacer la presente cesión. En caso de previa cesión a terceros de derechos de explotación de la obra, el autor declara que tiene la oportuna autorización de dichos titulares de derechos a los fines de esta cesión o bien que retiene la facultad de ceder estos derechos en la forma prevista en la presente cesión y así lo acredita.

2º. Objeto y fines de la cesión.

Con el fin de dar la máxima difusión a la obra citada a través del Repositorio institucional de la Universidad y hacer posible su utilización de forma libre y gratuita ( con las limitaciones que más adelante se detallan) por todos los usuarios del repositorio y del portal e-ciencia, el autor CEDE a la Universidad Pontificia Comillas de forma gratuita y no exclusiva, por el máximo plazo legal y con ámbito universal, los derechos de digitalización, de archivo, de reproducción, de distribución, de comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición electrónica, tal y como se describen en la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho de transformación se cede a los únicos efectos de lo dispuesto en la letra (a) del apartado siguiente.

3º. Condiciones de la cesión.

Sin perjuicio de la titularidad de la obra, que sigue correspondiendo a su autor, la cesión de derechos contemplada en esta licencia, el repositorio institucional podrá:

(a) Transformarla para adaptarla a cualquier tecnología susceptible de incorporarla a internet; realizar adaptaciones para hacer posible la utilización de la obra en formatos electrónicos, así

1 Especificar si es una tesis doctoral, proyecto fin de carrera, proyecto fin de Máster o cualquier otro trabajo que deba ser objeto de evaluación académica

como incorporar metadatos para realizar el registro de la obra e incorporar “marcas de agua”

como incorporar metadatos para realizar el registro de la obra e incorporar “marcas de agua”

o cualquier otro sistema de seguridad o de protección.

(b) Reproducirla en un soporte digital para su incorporación a una base de datos electrónica,

incluyendo el derecho de reproducir y almacenar la obra en servidores, a los efectos de

garantizar su seguridad, conservación y preservar el

(c) Comunicarla y ponerla a disposición del público a través de un archivo abierto institucional, accesible de modo libre y gratuito a través de internet. 2

(d) Distribuir copias electrónicas de la obra a los usuarios en un soporte digital. 3

4º. Derechos del autor.

El autor, en tanto que titular de una obra que cede con carácter no exclusivo a la Universidad por medio de su registro en el Repositorio Institucional tiene derecho a:

a) A que la Universidad identifique claramente su nombre como el autor o propietario de los

derechos del documento.

b) Comunicar y dar publicidad a la obra en la versión que ceda y en otras posteriores a través

de cualquier medio.

c) Solicitar la retirada de la obra del repositorio por causa justificada. A tal fin deberá ponerse

en contacto con el vicerrector/a de investigación (curiarte@rec.upcomillas.es).

d)

Autorizar expresamente a COMILLAS para, en su caso, realizar los trámites necesarios para

la

obtención del ISBN.

d) Recibir notificación fehaciente de cualquier reclamación que puedan formular terceras personas en relación con la obra y, en particular, de reclamaciones relativas a los derechos de propiedad intelectual sobre ella.

2 En el supuesto de que el autor opte por el acceso restringido, este apartado quedaría redactado en los siguientes términos:

(c) Comunicarla y ponerla a disposición del público a través de un archivo institucional, accesible de modo restringido, en los términos previstos en el Reglamento del Repositorio Institucional

3 En el supuesto de que el autor opte por el acceso restringido, este apartado quedaría eliminado.

5º. Deberes del autor. El autor se compromete a: a) Garantizar que el compromiso que

5º. Deberes del autor.

El autor se compromete a:

a) Garantizar que el compromiso que adquiere mediante el presente escrito no infringe ningún

derecho de terceros, ya sean de propiedad industrial, intelectual o cualquier otro.

b) Garantizar que el contenido de las obras no atenta contra los derechos al honor, a la

intimidad y a la imagen de terceros.

c) Asumir toda reclamación o responsabilidad, incluyendo las indemnizaciones por daños, que

pudieran ejercitarse contra la Universidad por terceros que vieran infringidos sus derechos e

intereses a causa de la cesión.

d) Asumir la responsabilidad en el caso de que las instituciones fueran condenadas por

infracción de derechos derivada de las obras objeto de la cesión.

6º. Fines y funcionamiento del Repositorio Institucional.

La obra se pondrá a disposición de los usuarios para que hagan de ella un uso justo y respetuoso con los derechos del autor, según lo permitido por la legislación aplicable, y con fines de estudio, investigación, o cualquier otro fin lícito. Con dicha finalidad, la Universidad asume los siguientes deberes y se reserva las siguientes facultades:

a) Deberes del repositorio Institucional:

- La Universidad informará a los usuarios del archivo sobre los usos permitidos, y no garantiza

ni asume responsabilidad alguna por otras formas en que los usuarios hagan un uso posterior de las obras no conforme con la legislación vigente. El uso posterior, más allá de la copia privada, requerirá que se cite la fuente y se reconozca la autoría, que no se obtenga beneficio

comercial, y que no se realicen obras derivadas.

- La Universidad no revisará el contenido de las obras, que en todo caso permanecerá bajo la

responsabilidad exclusiva del autor y no estará obligada a ejercitar acciones legales en nombre

del autor en el supuesto de infracciones a derechos de propiedad intelectual derivados del depósito y archivo de las obras. El autor renuncia a cualquier reclamación frente a la Universidad por las formas no ajustadas a la legislación vigente en que los usuarios hagan uso de las obras.

- La

futuro.

Universidad adoptará las medidas necesarias para la preservación de la obra

en un

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a todas esas personas que me han ayudado de un modo u otro para que este proyecto haya seguido adelante.

A mis padres y hermana, por darme la oportunidad de poder realizar mis

estudios en esta Universidad y por apoyarme.

A Elena, Javi y Juan Carlos por estar ahí en todo momento desde que íbamos

juntos al instituto.

A Manu, Jose, Laura y Miguel, que desde hace años habéis estado en los

buenos y en los malos momentos, animándome y alegrándoos por mí.

A Xavi, Aurora

y

a

mis nuevos amigos de

estos últimos tres años en

la

universidad, que me habéis aguantado con mucha paciencia.

A mi Director y a mi Coordinador de proyecto, por guiarme en la ejecución de

este proyecto y darme las claves para conseguir finalizarlo con éxito.

A todos vosotros, GRACIAS

I

RESUMEN DEL PROYECTO

1. Introducción

El proyecto “Sistema Integral de Gestión Bancaria” tiene por finalidad desarrollar una aplicación web que ofrezca al gestor bancario un conjunto de herramientas para la ayuda en la toma de decisiones en materia crediticia y contribuya a la mejora del servicio de atención al cliente, tanto en sus actividades económico-administrativas como en el campo específico de asesoramiento en materia de inversión. Su vocación de abarcar los distintos aspectos y áreas de negocio de la gestión bancaria, trae como consecuencia la diversidad de materias en las que la aplicación ha de ofrecer funcionalidades.

2. Módulos del Sistema Integral

El Sistema Integral se compone, por una parte, de un Sistema Experto para la toma de decisiones en lo relativo a la gestión de la concesión de préstamos hipotecarios y la emisión de tarjetas de crédito. Ambas áreas constituyen una gran parte de las actividades de “riesgo” de la Entidad.

Por otra parte, contiene un Módulo para la elaboración de estadísticas globales de los datos más relevantes de los clientes bancarios, atendiendo a criterios geográficos y según distintos conceptos o atributos de naturaleza económica o cualitativa. De esta forma, se podrá disponer de información suficiente para conocer los rasgos esenciales del perfil de los clientes de la entidad, a partir de sus datos personales, económicos, patrimoniales y de vinculación con la entidad bancaria.

Otra de las herramientas que se incluyen en el Sistema Integral es el Módulo para el asesoramiento en materia de venta de inmuebles. Ofrece esta funcionalidad una descripción de los inmuebles en venta por la entidad, con descripción de sus características económicas, de situación y de elementos de la vivienda, visibles mediante un visor de fotografías y con la posibilidad de cálculo de cuotas de amortización según cuantías, tipos de interés y plazo.

Con objeto de disponer de la información necesaria para el asesoramiento especializado a los clientes bancarios en materia de inversiones, el Sistema Integral cuenta con un Módulo para el asesoramiento en materia de inversiones, abarcando los principales productos financieros en el mercado: Depósitos bancarios, Letras del Tesoro, Adquisición de Acciones y Planes de Pensiones.

II

En todos los casos, la aplicación muestra el análisis de rentabilidad de los productos, a partir de las hipótesis que el usuario introduce en la aplicación. Además, ofrece información de naturaleza fiscal en cada uno de los productos.

Una de las tareas esenciales del gestor bancario es la atención directa al cliente para la gestión de las operaciones de gasto e ingresos que éste realiza en la entidad bancaria. A este fin, el Sistema Integral contiene un Módulo a modo de Gestor Bancario para la realización de las distintas operaciones de ingresos, gastos y transferencias, en todas sus modalidades.

Por último, el Sistema Integral permite a través del Módulo de Gestión de Clientes, disponer de funcionalidades para el alta y baja de clientes, información de sus movimientos históricos y del año en curso y gestión de cuentas bancarias.

El Sistema Integral se estructura en dos menús distintos, según sea el perfil del usuario. En concreto, se ha diferenciado el gestor/asesor experto en tareas de financiación e inversión y el gestor/cajero, con funciones más administrativas.

3. Memoria

La Memoria del proyecto abarca tanto la materia específica correspondiente a la Inteligencia Artificial como la información conceptual más relevante de la materia económico-financiera, explicando los aspectos más relevantes de las distintas fases o etapas que se han ido desarrollando para la construcción del Sistema Integral de Gestión Bancaria.

En un primer apartado de la Memoria se abordan los objetivos generales y específicos del proyecto, A continuación, se detalla de modo exhaustivo la Descripción del problema a tratar, presentando los fundamentos más importantes del dominio sobre el que versa el Sistema Experto, es decir, el sistema financiero y, en concreto, el sistema bancario.

A continuación, con el título general de Estado del arte, se introducen los fundamentos a tener

en cuenta respecto de la Inteligencia Artificial y, concretamente los Sistemas Expertos, así como lo relativo al KDD y fundamentalmente las técnicas de minería de datos. En este epígrafe se citan los aspectos más importantes de la programación web.

La Memoria presenta, a continuación, el estudio de viabilidad del Proyecto, realizado a través del Test de Slagel. En apartados sucesivos se describen los aspectos más importantes de las distintas fases de desarrollo de la construcción del Sistema Integral de Gestión Bancaria. Se pueden citar como etapas fundamentales, la adquisición del conocimiento, su representación

y razonamiento, la implantación de la aplicación y su evaluación.

III

La adquisición del conocimiento se ha realizado fundamentalmente a través de un experto bancario con acreditada experiencia en la gestión de productos financieros y atención directa al cliente, así como en planificación de acciones de marketing. Se ha complementado la información a través de diversas fuentes bibliográficas, dada la complejidad del tema en cuestión y la diversa naturaleza de las materias a considerar: económicas, fiscales

La representación del conocimiento se lleva a cabo, en el componente de Sistema Experto del Sistema Integral de Gestión Bancaria, en forma de reglas de producción por ser la forma más adecuada a la naturaleza del dominio en cuestión y a los objetivos propuestos.

La implantación de la aplicación hace referencia al software que va a constituir la aplicación informática. Hay que destacar el hecho de que el Sistema Integral de Gestión Bancaria es una programación web que se nutre de diferentes tecnologías, lenguajes y herramientas, tales como Java, CLIPS, JQuery

La aplicación web ha sido desarrollada en NetBeans IDE, que es un entorno de desarrollo integrado libre para Java EE. En cuanto al servidor web, se ha utilizado Apache Server.

La interfaz de usuario se ha realizado programando Java Server Pages(JSP), que permite generar contenido dinámico para Web en forma de documentos HTML. Para poder recuperar la información de la interfaz de usuario, se ha requerido emplear comandos JQuery, con los que se obtenía de una forma rápida y sencilla en cuanto a líneas de código.

Como todas las funciones y los objetos de la aplicación web están programados en Java, se ha hecho uso de JavaScript como nexo o intermediario.

En cuanto a la muestra de resultados, se estimó que sólo se hiciera uso de servlets para el Login y que se emplearan tecnologías como AJAX y DWR para mostrarlos dinámicamente. La primera de las tecnologías se ha usado para el Módulo “Venta de viviendas”, mientras que la segunda se utilizó en todos los Módulos restantes.

Por otra parte, para la creación de las reglas de producción se ha utilizado el lenguaje CLIPS (C Language Integrated Production System) creado en 1.984 por Software Technology Branch, que es un entorno de programación diseñado para escribir aplicaciones de Sistemas Expertos debido a su portabilidad, extensibilidad, capacidades y baje coste.

Para la integración de las reglas de producción con el lenguaje de programación JAVA se ha utilizado el motor de inferencias JESS, que posee métodos específicos para su interacción con JAVA.

IV

Igualmente, hay que indicar que se ha elegido como sistema de gestión de bases de datos MySQL debido a su flexibilidad, fiabilidad y rapidez.

Por último, se describen los aspectos referidos a la evaluación y pruebas del Sistema Integral de Gestión Bancaria. A lo largo de todo el proceso de su desarrollo y fundamentalmente a la finalización de su construcción, se ha llevado a cabo su evaluación a través de su verificación y validación. Esta tarea es compleja pues debe garantizar el correcto funcionamiento del Sistema, su utilidad y usabilidad.

En primer lugar, se ha evaluado la fiabilidad del componente de Sistema Experto,

comprobando su conocimiento, los tipos de inferencia

resultado satisfactorio la validez del sistema para cumplir los objetivos, lo que indica que la calidad del proceso de adquisición del conocimiento ha sido suficiente.

Igualmente se ha evaluado con

En los contactos con el experto y con otros potenciales usuarios se ha comprobado que el Sistema Experto tenía una buena aceptación debido a su interfaz sencillo, amigable y próximo al esquema conceptual que puede tener el usuario.

El resultado de estas pruebas de evaluación acredita la validez, utilidad y usabilidad del Sistema Integral construido. Para la validación se han utilizado fundamentalmente los servicios del experto. Se han utilizado casos aleatorios, casos reales y casos específicamente elaborados para este fin evaluador y, se ha confirmado con suficiente grado de confianza, la identidad de respuesta Sistema-Caso de ensayo y la exactitud de los datos calculados.

V

ABSTRACT

1. Introduction

The project "Integral System of Bank Management" aims to develop a web application that gives the bank manager a set of tools to aid in making credit decision and contribute to improved customer service, both in its administrative and economic activities in the specific field of investment advice. His vocation to embrace the different aspects and areas of bank management business, results in the diversity of areas in which the application has to provide functionality.

2. Modules of the Integral System

Integral System consists of an Expert System for decision making regarding the management of mortgage loans and issuing credit cards. Both areas are a major part of the activities of "risk" of the entity.

On the other hand, contains a module for the global statistics of the relevant data of bank customers, attending to geographically and according to different concepts or attributes of an economic or qualitative. Thus, it may provide enough information to know the essential features of the profile of clients of the entity from their personal, economic, heritage and links with the bank.

Another tool included in the Integral System is the module for advice on selling property. This functionality provides a description of the properties for sale by the entity, with description of their economic status and housing elements, visible through a display of photographs and the possibility of calculating depreciation fund as amounts, types interest and term.

In order to have the information needed for expert advice to clients in investment banking, the Integral System has a module for investment advice, covering the main financial products on the market: Bank deposits, Treasury Bills, Acquisition of Shares and pension plans.

In all cases, the application displays the profitability analysis of products, from the assumption that the user enters the application. It also provides tax information in every products.

VI

One of the essential duties of the bank manager is the direct customer service to management of expenditures and revenues that it performs in the bank. So, the Integral System contains a module as a Bank Manager to carry out different forms of income, expenditures and transfers.

Finally, the Integral System Module allows through Customer Management, have functionality for join and drop customer, information from their historical movements and the current year and managing bank accounts.

The Integral System is structured in two different menus, depending on the user profile. Specifically, it has differentiated the manager / adviser expert in finance and investment tasks and the manager / cashier, with administrative functions.

3. Memory

The memory of the project includes both the specific matter for Artificial Intelligence as the conceptual information most relevant economic and financial, explaining the main features of the different phases or stages that have been developed for the building of the Integral Bank Management.

In the first post of the memory deals with the general and specific objectives of the project, then exhaustively detailed the description of the problem to deal, presenting the most important experts of dominion over the issue in the expert system, ie the financial system and, specifically, the banking system.

Then, with the general title of State of the art, introducing the basics to keep in mind on Artificial Intelligence and Expert Systems in particular, as regards the KDD and essentially the data mining techniques. This section cites the most important aspects of web programming.

The memory presents, then the project feasibility study, conducted through the test Slagel. In subsequent sections describe the most important aspects of the various phases of construction development of the Integral System of Bank Management. Can be cited as milestones, acquisition of knowledge representation and reasoning, application implementation and evaluation.

VII

The acquisition of knowledge was mainly carried out by a banking expert with proved experience in managing financial products and direct customer service and planning marketing activities. Information has been supplemented through various literature sources, given the complexity of the subject matter and the diverse nature of the matters to be considered:

economic, fiscal

Knowledge representation is carried out by the expert system component of the Integral System of Bank Management in the form of production rules to be the most appropriate to the nature of the domain in question and the objectives proposed.

The implementation of the application refers to software that will provide the software application. It should be noted that the Integral System of Bank Management is a web programming that draws on different technologies, languages and tools such as Java, CLIPS, JQuery

The web application was developed in NetBeans IDE, a free integrated development environment for Java EE. As the web server, Apache was used.

The user interface has made programming Java Server Pages (JSP), which generates dynamic content for Web as HTML documents. To retrieve information from the user interface, command is required to use JQuery with those obtained in a fast and easy as to lines of code.

Like all functions and web application objects are programmed in Java, we have made use of JavaScript as a liaison or intermediary.

As for the sample results, estimated that only make use of servlets to login and to employ technologies such as AJAX and DWR to display dynamically. The first of these technologies has been used for Module "Home Sales", while the second was used in all the remaining modules.

Moreover, for the creation of production rules language has been used CLIPS (C Language Integrated Production System) created in 1984 by Software Technology Branch, that is a programming environment designed for writing expert systems applications because of its portability , extensibility, capabilities and lower cost.

For the integration of production rules with the JAVA programming language was used JESS inference engine, which has specific methods for its interaction with JAVA.

Likewise, we must indicate that we have chosen as a management system MySQL database due to its flexibility, reliability and speed.

VIII

Finally, we describe the aspects related to evaluation and testing of the Integral System of Bank Management. Throughout the entire process of development and mainly to the completion of its construction, has carried out by assessment through verification and validation. This task is complex because it must ensure the proper functioning of the system, its usefulness and usability.

First, we evaluated the reliability of the expert system component, testing their knowledge,

It has also been evaluated with satisfactory results the validity of the

system to meet the targets, indicating that the quality of the knowledge acquisition process has been sufficient.

the types of inference

In contact with the expert and other potential users have shown that the expert system was well accepted because of its simple interface, friendly and close to the conceptual schema can have the user.

The result of these screening tests proving the validity, usefulness and usability of the Integral System built. For the validation has been used primarily expert services. We used random cases, case studies and cases specifically developed for this purpose evaluator, and is confirmed with sufficient confidence, identity-Case Response System test and the accuracy of the calculated data.

IX

ÍNDICE

1. Introducción y objetivos…………………………………………………………………………………………1

1.1 Introducción……………………………………………………………………………………… …… 2

1.2 Motivación………………………………………………………………………………………………….6

1.3 Objetivos del proyecto……………………………………………………………………………… 7

2. Descripción del problema a tratar…………………………………………………………………………9

2.1 El Sistema Financiero: Concepto y características

2.2 Préstamos del Sistema Bancario

…………………………………10

19

2.3 La tarjeta de crédito………………………………………………………………………… …… 33

2.4 El Sistema Integral de Gestión Bancaria: aplicaciones para la gestión, el

asesoramiento y la toma de decisiones…………

35

3. Estado del arte……………………………………….……………………………………………………….….40

3.1 Inteligencia Artificial: Aspectos generales

……………………… 41

3.2 Sistemas Expertos………………………………………………………………………………

….43

3.3 Minería de Datos

59

3.4 Programación web

70

4. Viabilidad del proyecto……………………………………………………………………………………….73

4.1 Definición de las características…………………………………………………………… …75

4.2 Asignación de pesos………………………………………………………………………………

76

4.3 Evaluación…………………………………………………………………………………………… ….80

5. Sistema Integral de Gestión Bancaria (SIGB)……………………………………………………….82

5.1 Descripción de sus componentes

83

5.2 Adquisición del conocimiento………………………………………………………………

84

5.3 Representación del conocimiento…………………………………………………… …… 85

5.4 Razonamiento…………………………………………………………………………………….…

90

5.5 Minería de Datos…………………………………………………………………………… ……

91

X

6.

Implantación………………………………………………………………………………………………….…104

6.1 Referencias metodológicas

……………………………………………… …

105

6.2 Metodología de desarrollo del Sistema Integral de Gestión Bancaria… …109

6.3 Explicación detallada de la fase de Implantación………………………………….…112

6.4 Estructura de la aplicación………………………………………………………………………133

7. Evaluación y pruebas…………………………………………………………………………………… …136

7.1 Notas introductorias sobre la evaluación

……………………………………….……137

7.2 Procesos para la evaluación

139

7.3 Evaluación práctica del Sistema Integral de Gestión Bancaria

………… ….143

7.4 Ejemplos de validación del Sistema Integral de Gestión Bancaria……………148

7.5 Expresión gráfica de resultados de la Evaluación…………………………………

151

8. Planificación y presupuesto……………………………………………………………………… …….153

8.1 Planificación…………………………………………………………………………………… …….154

8.2 Presupuesto…………………………………………………………………………………………

155

9. Conclusiones……

157

9.1

Grado de cumplimiento de los objetivos……

……164

10. Bibliografía……

167

11. Anexos…

…… 170

I.- Entrevistas

……

….171

II.- Diagramas de Implantación

………195

III.- Manual de usuario ……………………………………………………………………………… 208

IV.- Glosario

…………

237

V.- Índice de figuras……………………………………….…………………………………………… 241

VI.- Índice de tablas.…………………………………………………………………………………… 244

XI

P á g i n a

|

1

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| 2

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1 Introducción

El Proyecto Fin de Carrera con el título “Sistema Integral de Gestión Bancaria” pretende desarrollar una aplicación web que permita obtener una serie de utilidades para una Entidad Financiera en sus diversos ámbitos de actuación.

Básicamente se trata de disponer, por una parte, de un Sistema Experto para la toma de decisiones en lo concerniente a la concesión de hipotecas y emisión de tarjetas de crédito. Por otra parte, permitiría a la Entidad contar con sistema a modo de “Gestor Bancario” para el seguimiento y actualización de las operaciones de sus clientes actuales y de nuevos clientes. Por último, y no menos importante, se ofrece a través del Sistema Integral una herramienta para facilitar al gestor bancario su tarea de asesoramiento en materia de inversiones al cliente.

En efecto, la Entidad tiene la posibilidad de utilizar esta aplicación para ofrecer al segmento potencial de clientes inversores, una información técnica cualificada sobre los distintos productos financieros de la Entidad y de los mercados financieros, a efectos de contribuir a una mejor toma de decisiones. En este apartado, se hace especial énfasis en la información sobre la situación del mercado bursátil, detallando empresas, valor de acciones, análisis de cotizaciones y rentabilidades.

La aplicación incluye la opción de obtener estudios estadísticos sobre datos económicos de los clientes analizados por zonas geográficas, conceptos financieros… Ello otorga al gestor una información global de valioso contenido para el adecuado conocimiento del sector.

En el mundo financiero absolutamente competitivo en el que se mueven hoy en día las Entidades Financieras, con márgenes de beneficios claramente restrictivos por la globalización económica, es más que necesario contar con herramientas de análisis de datos económico- patrimoniales que permitan minimizar el riesgo empresarial para poder mejorar la toma de decisiones en las operaciones de endeudamiento de los clientes presentes y futuros.

Además, cada Entidad ha de intentar captar pasivo contable para mejorar sus Balances y rentabilidad. Estas necesidades de marcado carácter financiero, no deben hacer olvidar la necesidad primaria de tener un sistema de gestión bancaria que permita disponer y ofrecer al cliente información sobre sus movimientos bancarios y que ofrezca a la Entidad una información estadística completa y suficientemente diversificada.

P á g i n a

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A la vista de lo expuesto, parece indudable la aplicación práctica que tendría para una Entidad Financiera el “Sistema Integral de Gestión Bancaria” que constituye este Proyecto.

El Sistema Experto se configura como un programa informático que trata de contener los conocimientos de un experto humano en la materia financiera objeto del proyecto. Es un modelo computarizado de las capacidades de razonamiento y habilidades en resolución de problemas del especialista humano. Se trata de ayudar a la toma de decisiones, siendo conscientes de las limitaciones de todo Sistema Experto, tales como su falta de creatividad y su carácter limitado a las parcelas del conocimiento para las que fue creado.

No debe iniciarse la construcción de un Sistema Experto, sin antes hacer un estudio pormenorizado de su viabilidad. Ha de determinarse si el componente de Sistema Experto del “Sistema Integral de Gestión Bancaria”, es posible, apropiado y está justificado dada la naturaleza del tema en cuestión.

En lo relativo a la metodología de desarrollo de la construcción del Sistema Experto que se integra en el “Sistema Integral de Gestión Bancaria” objeto del Proyecto, ha de indicarse que se trata de una metodología en cascada.

El desarrollo metodológico del Proyecto abarca las siguientes etapas o fases:

1. Adquisición del conocimiento.

2. Representación del conocimiento.

3. Razonamiento.

4. Minería de Datos.

5. Implantación.

6. Evaluación y validación.

A continuación, se van a explicitar las principales actividades a desarrollar en cada una de estas

fases:

En la Adquisición del conocimiento, se trata de extraer el conocimiento desde una fuente experta (bibliografía, expertos) con la finalidad de obtener la información suficiente y detallada con la que va a tratar la aplicación.

Toda la información se consigue a través de un experto en esta área, quien con la absoluta protección de datos personales de los clientes analizados, proporciona la información básica sobre gastos, ingresos, tipología de movimientos, situación patrimonial, etc. del conjunto de clientes.

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En primer lugar se procede a lo que podríamos denominar la “Recogida de Datos”, que incluye la obtención de la mayor información posible sobre los clientes bancarios y sus movimientos. Es evidente que la información sobre este dominio se encuentra en bases y fuentes muy diversas, por lo que hay que acudir a realizar muestras de clientes en el ámbito de la Comunidad de Madrid, atendiendo a la variedad de zonas geográficas y tipología de clientes.

Además, hay que llevar a cabo un “Análisis de Requisitos” a través de entrevistas con el experto para determinar y concretar las diferentes utilidades que se pretenden en la aplicación objeto del Proyecto. Igualmente, el experto aporta su conocimiento sobre el dominio en cuestión, mediante entrevistas más o menos estructuradas.

Una vez realizada la Adquisición del Conocimiento, ha de procederse a la Representación del conocimiento. En primera instancia, con el conjunto de datos obtenidos se crean las correspondientes Bases de Datos en archivos del programa Microsoft Access, para posteriormente exportarlas a MySQL.

Con el conocimiento del dominio de que se dispone se lleva a cabo la representación mediante reglas de producción, eligiéndose este modo por ser el que mejor se acomoda a la naturaleza y condiciones del problema.

Mediante el Razonamiento, se efectúa el proceso de obtención de inferencias a partir de las observaciones o hechos. Se trata, en definitiva, de utilizar el conocimiento almacenado para obtener conclusiones a partir de unos hechos.

Esta fase se desarrolla únicamente en el apartado del Proyecto consistente en su condición de Sistema Experto para la toma de decisiones en materia crediticia. Se adopta el tipo de razonamiento “Forward Chaining” o “encadenamiento hacia adelante”, ya que se parte de hechos para llegar a una conclusión.

En el marco del Proyecto va a ser necesario el tratamiento de gran cantidad de información, para lo cual se utilizan las herramientas que proporciona el Knowledge Discovery in Databases “KDD”, técnica que tiene su auge a partir de la última década y que va a tener gran aplicación en el mundo económico y empresarial. En concreto, mediante el “KDD” se realiza la exploración y análisis, por medos automáticos o semiautomáticos, de grandes cantidades de datos para descubrir patrones y reglas.

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En

efecto, la Minería de Datos abarca, en primer lugar, la selección, limpieza y transformación

de

los datos previamente integrados y recopilados. Se produce el tratamiento de datos a fin de

eliminar el mayor número posible de datos erróneos, inconvenientes o irrelevantes. Han de buscarse las posibles circunstancias que afecten a la calidad de los datos. Así, los elementos extremos (outliers), el tratamiento de los valores perdidos, etc. La selección incluye tanto una criba o fusión horizontal (filas) como vertical (atributos). Puede ser necesario en algún caso una redefinición de atributos mediante la agrupación o separación de los preexistentes.

Una vez recogidos los datos de interés, ha de determinarse qué tipo de patrón se quiere describir. El patrón es un mecanismo de representación capaz de representar las características comunes de conjunto de instancias.

El tipo de conocimiento que queramos extraer va a marcar la técnica de minería de datos a

utilizar. Generalmente los propios sistemas de minería de datos se encargan de elegir la técnica más idónea entre las disponibles para un determinado tipo de patrón a buscar, una vez concretado dicho tipo de patrón.

A continuación, se procede a la interpretación, transformación y representación de los

patrones extraídos. Se trata de interpretar los patrones descubiertos, así como la posible visualización o representación de los patrones extraídos a fin de determinar la relevancia e idoneidad del resultado, eliminándose los patrones redundantes o irrelevantes y siendo necesario en algún caso una realimentación en las fases anteriores.

Para concluir, en esta etapa del Proyecto se trata de difundir y utilizar el nuevo conocimiento. Estas operaciones de Minería de Datos se realizan únicamente en el conjunto de actividades necesarias para la creación del Sistema Experto.

En la fase de Implantación, se procede a llevar a cabo la programación de la aplicación con todas sus funcionalidades.

Mediante la Evaluación y Validación se comprueba la fiabilidad de la aplicación, por ejemplo en

su capacidad de detección de fallos, su validez para cumplir los objetivos y la aceptación del Sistema Integral de gestión Bancaria por parte del usuario.

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1.2 Motivación

Las razones que me han llevado a plantearme el desarrollo de este Proyecto han sido de diversa naturaleza. En primer lugar, dentro de las asignaturas y áreas de conocimiento que he ido conociendo a lo largo de la carrera, siempre he tenido especial interés por todo lo relacionado con las bases de datos y la programación en los diversos lenguajes. En el mundo de los servicios y la industria se manejan grandes cantidades de información cuya utilidad se consigue mediante el uso de bases de datos. Perfeccionar y profundizar en los conocimientos sobre esta materia, es un reto especialmente atractivo.

Para el manejo de esos volúmenes de información, creo de especial importancia la utilización de las técnicas de KDD, que permiten transformar, depurar y presentar la información del modo adecuado para poder desarrollar estrategias empresariales y, en general, tomar las decisiones más adecuadas en cada momento. Es importante, en consecuencia, adentrarse en su conocimiento.

Igualmente, siento curiosidad por profundizar en el conocimiento del mundo bancario. Toda la información relativa a la crisis económica que se está padeciendo en Europa y fundamentalmente en España, tiene incidencia y posiblemente su origen en el Sistema Financiero y va a tener como consecuencia inmediata una profunda reestructuración de sus componentes y un cambio importante en sus esquemas de actuación. El papel de la tecnología en este sector es evidente y abre importantes ámbitos de actuación para el sector informático.

En este marco, disponer de herramientas para la toma de decisiones va a constituirse en un objetivo primordial de cada Entidad. La determinación del riesgo bancario, en una época en la que los impagados se han incrementado tan notablemente, va a suponer un reto para las Entidades financieras en aras de disminuir las tasas de mora de sus clientes. Hoy es especialmente importante una adecuada gestión de los activos y pasivos bancarios, dada la disminución de los ratios de eficiencia que se está produciendo.

El Sistema Integral de Gestión Bancaria que constituye el Proyecto, va a requerir la presencia de elementos de áreas tan dispersas y variadas como la Economía, la Estadística, la Programación, la Inteligencia Artificial, etc., interdisciplinariedad que me motiva especialmente a la hora de plantearme el desarrollo de un Proyecto.

Un último aspecto a citar es mi interés por los temas relacionados concretamente con la Inteligencia Artificial y el desarrollo de aplicaciones web, cuyo estudio en el último curso de la carrera, me ha suscitado un especial interés por estas áreas de conocimiento.

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1.3 Objetivos del proyecto

Se podría establecer como objetivo general del Proyecto el desarrollo de una aplicación web que permita disponer de un Sistema Integral de Gestión bancaria que contribuya a la toma de decisiones de la Entidad Financiera en su actividad crediticia , que facilite el seguimiento de las actuaciones económico-financieras de sus clientes, ofreciendo a los órganos directivos de la Entidad una completa información estadística suficiente para la ayuda en la planificación estratégica por segmentos de clientes y zonas geográficas y, adicionalmente, facilite la actividad de asesoramiento del gestor bancario proporcionando al cliente-inversor información sobre rentabilidades, riesgo y plazos de los productos financieros existentes en los mercados.

En este contexto, pueden enumerarse una serie de objetivos específicos a conseguir mediante el desarrollo del Proyecto:

Objetivos del componente de Sistema Experto:

Interrelacionar la actividad del subsistema “área bancaria” del mundo financiero, con la Inteligencia Artificial y, en concreto, con las utilidades de los

Sistemas Expertos.

Elaborar modelos y patrones para disponer de una herramienta útil para la toma de decisiones por la Entidad Financiera en materia crediticia, tanto en su modalidad de gestión hipotecaria como en la autorización y expedición de tarjetas bancarias.

Objetivos de las utilidades estadísticas del Proyecto:

Servir de herramienta al directivo y al gestor de la entidad bancaria para poder

disponer de un análisis de los clientes de la entidad, según criterios de segmentación geográfica y abarcando aspectos económicos de cobros y pagos y aspectos cualitativos de medición del riesgo a través de datos de morosidad.

Aportar datos comparativos por zonas geográficas de valores promedio de los distintos atributos de los clientes bancarios, en relación con los valores resultantes que se presentan en la unidad geográfica superior (Comunidad Autónoma).

Disponer de cuadros-resumen de la información temporal individualizada de cada cliente de la entidad, abarcando aspectos personales, profesionales, financieros y patrimoniales.

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Objetivos del Sistema Integral como herramienta para la Gestión Bancaria desde un punto de vista administrativo:

Disponer de un módulo de “gestión bancaria” que sirva de ayuda para el seguimiento, actualización e información al cliente de los diversos movimientos económico-financieros que efectúa en la Entidad bancaria, así como para la realización de operaciones.

Objetivos del Sistema Integral como herramienta para la tarea de asesoramiento al cliente inversor:

Facilitar al cliente inversor la información técnica más completa sobre los productos financieros disponibles en el mercado, presentándole la rentabilidad de los mismos, su nivel de riesgo y el cálculo y proyección futura de rentabilidad.

Facilitar al cliente inversor la información sobre los stocks del mercado inmobiliario en proceso de venta, abarcando el detalle de precio, descripción, niveles máximos de financiación y cálculo de cuotas.

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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A TRATAR

2.1 El Sistema financiero: Concepto y características

Con carácter general, se puede considerar el Sistema financiero de un país como el conjunto formado por las instituciones, medios y mercados, cuyo finalidad principal es canalizar el ahorro que generan las unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. En consecuencia, el Sistema financiero comprende tanto los instrumentos o activos financieros, como las instituciones o intermediarios y los mercados financieros. Los intermediarios van a realizar la compra y venta de activos en los mercados financieros.

El Sistema financiero, en una economía de mercado, cumple la función de captar el excedente de los ahorradores y conducirlo hacia los prestatarios públicos o privados. La importancia de esta misión es evidente y su grado de eficiencia en el proceso de transferencia será tanto mayor cuanto más elevado sea el flujo de recursos de ahorro generado y dirigido hacia la inversión productiva y mayor sea el nivel de adaptación a las preferencias individuales.

El objetivo de eficiencia sería disponer de un Sistema financiero capaz de captar ese ahorro en buenas condiciones de remuneración, liquidez y seguridad y lograr que se preste al demandante de fondos los recursos así obtenidos en óptimas condiciones de cuantía, precio y plazo.

La actuación de las instituciones del Sistema Financiera hay que ubicarla dentro de un marco institucional que viene dado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, (CNMV). El Banco de España es la institución encargada de la inspección de las sociedades mediadoras del mercado de dinero, banca privada, cajas de ahorros…En la actualidad, El Banco de España ha perdido gran parte de su capacidad de decisión a favor de la EBA (Autoridad Bancaria Europea). Esta institución comunitaria hará las veces de árbitro para resolver cualquier diferencia de criterio o apreciación que pudiera surgir entre las distintas autoridades supervisoras financieras de los países de la Unión Europea. Mediante norma dictada al efecto, la legislación española se adapta en 2.012 para dar entrada a las normas de supervisión comunitaria de las entidades bancarias. Se trata fundamentalmente de la entrada en vigor de instrumentos de control que eviten las prácticas financieras que pudieran considerarse el origen o germen de la crisis económica que asola Europa. Si España no cumple esta normativa, podría ser sancionada económicamente. Se trata de conciliar los criterios supervisores del Banco de España con la actuación y disposiciones de los supervisores europeas, siempre en el entendimiento de la supremacía de éstos.

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Por otra parte, además de la función citada de garantizar una eficaz asignación de los recursos financieros, el Sistema financiero ha de contribuir al logro de la estabilidad monetaria y financiera, permitiendo el desarrollo de políticas monetarias activas pro parte de la autoridad monetaria.

De la definición general de Sistema Financiero, se pueden extraer los principales elementos que componen su estructura:

2.1.1. Los activos financieros.

2.1.2. Los intermediarios financieros.

2.1.3. Los mercados financieros.

2.1.1. Los activos financieros

Se denominan activos o instrumentos financieros a los títulos emitidos por las unidades económicas de gasto, que constituyen un medio de mantener riqueza para quienes los poseen y, a su vez, un pasivo para quienes los generan. Los activos y los pasivos financieros constituyen las dos caras de una misma moneda: inversión-financiación. Por ejemplo, las economías domésticas pueden querer adquirir un activo de gran valor económico, por ejemplo una vivienda o un vehículo y ello les lleva a realizar gastos superiores a sus ingresos corrientes. Por ello, tendrán que recurrir a la financiación que les proporcionan otros agentes económicos, emitiendo los correspondientes pasivos, que serán activos para los prestamistas. Igual le podría ocurrir a una empresa para adquirir un bien de capital (maquinaria, naves…).

El esquema de funcionamiento es que las unidades económicas con déficit emiten los títulos o instrumentos financieros y las unidades económicas con superávit los adquieren.

Los activos financieros cumplen dos funciones principales:

Transferir fondos entre los diferentes agentes económicos, de los superavitarios a los deficitarios. Se convierten así en instrumentos idóneos de canalización del ahorro.

Transferir los riesgos del emisor de los activos (pasivos) al receptor de los mismos.

Las características principales de los activos financieros se concretan en:

Liquidez: Se mide por la facilidad y la certeza de su realización a corto plazo sin sufrir pérdidas.

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Riesgo: Va a depender de la probabilidad de que, a su vencimiento, el emisor cumpla sin dificultad las cláusulas de amortización. Dependerá por tanto de la solvencia del propio emisor y de las garantías que incorpore al título.

Rentabilidad: Se refiere la capacidad del activo para producir intereses u otros rendimientos. Se pueden clasificar los activos, en función de la rentabilidad, en activos con rentabilidad fija o con rentabilidad variable, según se asegure desde su emisión una rentabilidad o dependa de circunstancias no valorables inicialmente.

La liquidez y la rentabilidad suelen tener una relación inversa.

Sin entrar en un análisis detallado de cada uno de ellos, por exceder el tema del objetivo de esta introducción, se enumeran a continuación los principales activos financieros ordenados de mayor a menor liquidez:

Moneda metálica y billetes.

Depósitos a la vista, de ahorro y a plazo: Son los pasivos emitidos por las entidades del sistema bancario a través de los cuales captan los fondos necesarios para su actividad.

Pagarés del Tesoro: activos públicos a corto plazo emitidos por el Estado.

Pagarés de empresas o bancos.

Letras de cambio: documento cambiario emitido por bancos, empresas

carácter

con

ejecutivo y considerado como un título valor a la orden.

Deuda Pública: títulos emitidos por el Estado o las Comunidades Autónomas.

Acciones: parte alícuota del capital social de una sociedad anónima.

Préstamos: entrega de una cosa fungible o no que una persona hace a otra con la obligación por parte del receptor de devolverla pasado un tiempo, adicionando una cantidad en concepto de intereses.

2.1.2. Los intermediarios financieros

En España los intermediarios financieros se pueden definir como el conjunto de entidades especializadas en la mediación entre los prestamistas y los prestatarios de la economía, transformando o emitiendo activos financieros que colocan entre los ahorradores y obteniendo recursos que invierten prestándolos a otros inversores.

En general, se puede distinguir entre intermediarios financieros bancarios e intermediarios financieros no bancarios, cuya misión es más bien mediadora.

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Centrándose en lo que se podría denominar como “Sistema Bancario”, lo forman los Bancos, las Cajas de Ahorro y las Cooperativas de Crédito.

Los rasgos distintivos de las entidades bancarias en España, se pueden apreciar analizando brevemente los siguientes aspectos:

Forma jurídica:

Los Bancos adoptan la forma jurídica de sociedades anónimas, las Cajas de Ahorro la forma de Fundaciones y las Cooperativas de Crédito el tipo de Sociedades cooperativas.

División del capital social y base social:

Los Bancos dividen su capital social en acciones (partes alícuotas del capital del banco) y las Cooperativas de Crédito mediante participaciones sociales. Las Cajas de Ahorro son entidades sin ánimo de lucro.

La base social de los Bancos son los accionistas, mientras que en las Cooperativas de Crédito son los socios. En cuanto a las Cajas de Ahorro, son los impositores, los fundadores y los empleados.

Órganos de gobierno:

En los Bancos, los órganos de gobierno son la Junta de Accionistas y el Consejo de Administración. En cuanto a las Cajas de Ahorro, su esquema organizativo de gobierno se configura a partir de la Asamblea General y el Consejo de Administración. Por su parte, las Cooperativas de Crédito tienen una Asamblea General y un Consejo Rector.

Finalidad:

Este aspecto es esencial para entender la diferencia entre cada uno de los integrantes del “Sistema Bancario”. La finalidad de los Bancos es maximizar el valor-beneficio para los accionistas. Es lo que se denomina “dividendo” o cantidad que retribuye al final de cada ejercicio económico a cada acción. Es, en resumen la participación en beneficios. Por el contrario, las Cajas de Ahorro son entidades sin ánimo de lucro y su finalidad es la realización de una obra social. En cuanto a las Cooperativas de Crédito, su misión es servir a las necesidades financieras de los socios.

Las funciones que van a cumplir estas entidades son:

Adecuar las necesidades de prestamistas y prestatarios en cuanto a cantidades, plazos y forma de remuneración, por su función de transformación de activos (captan recursos de los ahorradores y los utilizan para financiar necesidades financieras).

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Gestión de los mecanismos de pagos de la economía a través de tarjetas de crédito/débito, cheques, transferencias

Es obligado en un análisis del Sistema Bancario, aunque sea someramente, hacer una referencia al proceso de reestructuración financiera que se está llevando a cabo del mundo bancario. Efectivamente, la crisis de la economía española, que ha de analizarse obligatoriamente en el contexto de una crisis internacional, tiene un componente de referencia obligado que es el sector financiero. Junto al problema del desempleo y la escasa o nula capacidad de crecimiento de la economía española, el Sistema financiero español es una preocupación constante del gobierno de la nación y ello ha motivado un intenso debate sobre la obligatoriedad de su profunda reforma.

Hoy por hoy, su crédito en los mercados internacionales no está en los mejores momentos y la capacidad de este Sistema financiero para prestar fondos y financiar nuevos proyectos en la economía española es muy escasa. En un período de análisis de los últimos 30 años, es la segunda gran crisis del Sistema financiero español, tras la crisis de 1.977. Centrándose en la crisis actual, parece evidente que su origen tiene causas profundamente distintas. Parece admitido que es una crisis del sector financiero internacional importada a España a través de los bancos y cajas de ahorros españoles, que se produce en un momento de expansión, fundamentalmente inmobiliaria.

Las facilidades para conseguir créditos de importante cuantía y escaso precio provocaron que, una vez que la crisis financiera se trasladó a la economía productiva, la crisis de liquidez se acaba convirtiendo en una crisis de solvencia. En la crisis actual, los problemas de no poder hacer frente al pago de las deudas están afectando tanto a las empresas como a los particulares. Los impagos a las entidades financieras alcanzan cifras de “mora” elevadas que lastran el equilibrio bancario y su cuenta de resultados.

En este marco, los gobiernos españoles han tenido que aprobar en los últimos tres años un conjunto de normas (reales-decretos) para intentar atajar la crisis del Sistema financiero y proceder a su restructuración. Es necesario un intenso proceso de reforma y consolidación. Los resultados de este proceso requerirían una evaluación muy pormenorizada, en la que no procede entra. No obstante, cabe considerar que se ha pasado de una cifra de 50 entidades bancarias que existían en 2.009 a 14 entidades en la actualidad.

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Esto es novedoso en el entorno europeo en el que España está inmersa y el motivo es probablemente nuestra red de cajas de ahorro, tremendamente débil y politizada. Tomando como referencia los últimos datos del Instituto de Estudios Bursátiles, INE y Banco de España en la actualidad existe un número de sucursales bancarias de 40.390 y de 257.578 empleados.

Para entender la dimensión del ajuste efectuado hasta estos momentos, hay que considerar que desde 2.007, las entidades españolas han cerrado 4.696 oficinas y han disminuido su plantilla en 12.342 personas. Es conocido que España es el país con mayor número de sucursales de Europa, lo que representa un modelo de banca que en la situación actual obliga, aún más, a un esfuerzo de redimensionamiento.

Un breve análisis histórico de este proceso arrancaría en el verano del 2.009 cuando se crea el FROB (Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria) mediante Real Decreto-ley 9/2009, con ánimo de servir de fondo de rescate a las entidades necesitadas. A lo largo de 2.010 se modifica el régimen jurídico de las cajas para que se pudieran convertir en bancos y que estuvieran sometidas al control del Banco de España. Se crean los grandes grupos bancarios actuales.

A principios de 2.011 se llevaron a cabo actuaciones encaminadas a fortalecer las cajas e

incentivar su salida a Bolsa. Cabe citar, en este apartado, la normativa contenida en el Real Decreto-ley 2/2011. No parecen suficientes las actuaciones referidas y el nuevo gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha una nueva reforma cuyo objetivo fundamental es el saneamiento de los activos inmobiliarios, otro de los grandes retos actuales en el sector.

El Real Decreto Ley 2/2012 pretende fomentar las fusiones para crear grandes entidades que

puedan actuar con un mayor nivel de eficiencia gracias a un mayor nivel de capitalización. El reto de este sector y su aportación a la economía española es doble: por un lado finalizar el proceso de reestructuración que dé lugar a un mapa de entidades con pocos grupos bancarios y de contratada fortaleza y, por otro, lograr que la financiación bancaria, a través del crédito, llegue a la economía productiva española para generar riqueza y atajar el grave problema de desempleo que se padece en la actualidad.

En lo que queda de año, el sector tiene que experimentar una profunda transformación que se ha de traducir en más fusiones y mayor nivel de dotación de provisiones en sus balances para su saneamiento. Creen los analistas que no han de quedar más de 11 o 12 entidades en el mapa financiero definitivo con el que iniciar el año 2.013. Estas entidades han de ser muy

solventes para lograr que el Sistema financiero resultante sea fuerte y suficiente para reactivar

el crédito y disminuir la posición de riesgo de carácter estructural.

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Y, para finalizar este breve apunto sobre la crisis financiera, ha de realizarse la reestructuración del sector con la menor aportación posible de dinero público, dada la situación estructural y profundamente deficitaria en que se encuentra España a nivel de sus cuentas públicas.

En este proceso interno de reestructuración del Sistema financiero, el Banco de España tiene un papel fundamental. Concretamente, en el segundo trimestre del 2.012 ha de encauzar las actuaciones para culminar el proceso de reforma. Una vez que los bancos presenten sus planes de saneamiento, el Banco de España ha de examinarlos y valorar si son viables de partida, si requieren modificación o si no presentan signos de viabilidad. La decisión final, no obstante, corresponderá al Ministerio de Economía.

2.1.3. Los mercados financieros

Sin entrar en un análisis detallado de un tema tan especializado y complejo, pueden definirse con carácter general los mercados financieros como el conjunto de mercados que tienen como materia prima el dinero y los diversos activos y disponibilidades líquidas, valores mobiliarios y otras formas de activos financieros. En estos mercados, la transmisión de los recursos se instrumenta a través de los activos financieros, que representan derechos de cobro frente a un tercero.

El acuerdo entre la oferta y la demanda da lugar a un intercambio que determina el precio del bien financiero que se trate.

Se pueden establecer distintas taxonomías de los mercados financieros, atendiendo a diversos criterios. Así, se podría hablar de mercados primarios o secundarios; mercados monetarios o de capitales

Las funciones principales de los mercados financieros son:

Poner en contacto a los distintos agentes económicos: prestatarios, prestamistas

Constituirse en mecanismo de fijación de precios de activos.

Proporcionar liquidez a los activos si el mercado se encuentra desarrollado.

Para que este funcionamiento sea correcto, el mercado debe ser transparente (posibilidad de obtener información relativa al mercado de una forma fácil, barata y rápida), libre (no existencia de limitaciones de entrada o salida de compradores y vendedores, respecto a poder negociar plazos y cantidades deseadas y en cuanto a la formación del precio), profundo (que existan suficientes órdenes de compra y de venta) y flexible (cualquier variación en el precio de un activo como resultado de desequilibrios temporales en las órdenes de compra y venta

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provoca que aparezcan rápidamente nuevas órdenes de compra o de venta que lo devuelven al equilibrio).

Por último, hay que considerar que un mercado será tanto más amplio cuanto mayor es el volumen de activos que en él se intercambian.

El mercado bursátil:

Por su especial importancia en la actividad financiera, merece la pena detallar los aspectos básicos del mercado bursátil.

La Bolsa, también llamada mercado de valores, es el mercado donde se negocian activos que previamente han sido emitidos por las entidades empresariales. Se considera la Bolsa un mercado secundario y organizado, en el que se contratan valores admitidos a contratación pública y negociación oficial. Jurídicamente es una institución regida por una sociedad anónima, donde un ente público con personalidad jurídica propia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ejerce funciones de supervisión. Los inversores tienen la posibilidad de conocer los valores cotizados y su evolución. Es un mercado muy transparente. La información de la que dispone el mercado se refleja en los cambios del precio de los activos, de forma bastante eficiente.

La Bolsa cumple un papel esencial en la actividad financiera. Para el inversor, sirve para canalizar el ahorro y dar liquidez a la contratación de valores; para el empresario, le facilita la obtención de fondos a largo plazo, es decir, financiación para sus actividades y, además, le presenta una forma de medir el valor de la empresa a través del precio de la acción.

Además del organismo de vigilancia y supervisión, la CNMV antes citada, existen organismos que regulan el funcionamiento del mercado bursátil. Así, las Sociedades rectoras de las bolsas, una por cada Bolsa (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y las Sociedades de Bolsas, sociedad anónima cuyos accionistas son, a partes iguales, las cuatro Sociedades rectoras de las bolsas.

La contratación de acciones en España se puede llevar a cabo, entre otras formas, a través del mercado continuo que permite la interconexión en la negociación de las cuatro Bolsas españolas, existiendo un único precio para cada valor en las cuatro Bolsas.

El inversor en Bolsa desea estar informado de la evolución del valor de las acciones. Una de las informaciones más relevantes lo proporciona el índice bursátil, instrumento que pretende reflejar la evolución de las cotizaciones de las acciones de forma agregada en el transcurso del tiempo. En España, el más importante es el Ibex-35.

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Desde el punto de vista particular de cada acción, se puede medir su rentabilidad a través de índices cortos, aquellos que abarcan un año natural contado a partir del 31 de diciembre del año anterior, y por medio de índices largos, abarcando un mayor período de tiempo. Los índices miden, con carácter general, la variación de las cotizaciones de la acción en el tiempo.

Un último apunte a considerar sobre este mercado bursátil es su carácter de renta variable. El inversor en bolsa no tiene garantizada, de ninguna forma, la rentabilidad a obtener. Dependerá de la cotización de la diferencia de cotización o precio de la acción entre el momento de venta y el de compra. Es, por tanto, una inversión con riesgo que habrá de medir el inversor y establecer sus preferencias respecto de otras alternativas de inversión, algunas de renta fija.

Una de las posibilidades de inversión que el gestor bancario ofrece a sus clientes es la adquisición de títulos de renta variable, conocidos bajo el nombre genérico de acción.

Una acción es la unidad o título jurídico de participación en el capital social de una sociedad. El valor nominal de la acción representa la parte alícuota del capital de la sociedad que detenta su poseedor. Su valor de cotización será el precio al que dicha acción se negocia en el mercado bursátil.

Desde un punto de vista jurídico, el poseedor de la acción tiene el derecho de información y voto en la Junta General de Accionistas de la sociedad, participa en los dividendos, etc.

Para el inversor, una acción es un activo financiero en el que invierte con la esperanza de obtener una rentabilidad, mediante dividendos (beneficios distribuidos) o plusvalía (aumento en el precio de la acción).

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2.2 Préstamos del Sistema Bancario.

2.2.1. Introducción

En España, las entidades bancarias realizan prácticamente todo tipo de operaciones financieras directamente. Sin embargo, tienden a especializarse en negocios o sectores concretos. Concretamente en nuestro país, se podría distinguir la actividad denominada “banca al por menor, minorista o personal”, caracterizada por ofertar a sus clientes una serie de servicios tradicionales y poco sofisticados y una actividad de “corporativa, de empresas o al por mayor”, dirigida a financiar a empresas relativamente grandes, tanto en sus operaciones nacionales como internacionales.

Por el contexto en el que se desarrolla este proyecto, hay que centrarse en este apartado en el papel de intermediación tradicional desarrollado por la Banca y que se desarrolla captando depósitos y transformándolos en créditos. Efectivamente, las instituciones financieras efectúan entre otras funciones, un proceso de transferencia de fondos entre los ahorradores que depositan el dinero en la entidad (pasivo del banco) y los solicitantes de financiación para la adquisición de bienes y servicios.

No debe cerrarse este apartado introductorio sin hacer expresa referencia a la situación actual del mundo bancario en relación con la actividad de concesión de préstamos. Como ya se ha comentado al principio de la exposición, la banca española está inmersa en la actualidad una importante crisis, lo que conllevará un imprescindible proceso de saneamiento. La capacidad crediticia bancaria está muy reducida por la escasez de recursos disponibles y el importante crecimiento de las tasas de “mora” por incumplimientos en la devolución de préstamos. En este contexto, la banca poner un mayor énfasis en el análisis de las condiciones exigidas para la concesión de financiación y efectúa análisis de riesgos más concienzudos.

2.2.2. Concepto general de préstamo bancario y tipos de préstamos

Desde un punto de vista técnico, se denomina “préstamo bancario” al acto jurídico por el cual la Entidad Bancaria (prestamista) entrega dinero a una persona determinada para que disponga de una cierta cantidad de fondos que el prestatario recibe en ese momento a cambio de unos intereses y comisiones determinados y hasta una fecha, denominada “vencimiento”, en que tiene que devolverlos. El prestatario (persona que recibe el dinero en préstamo) tiene el derecho contractual de recibir los fondos desde el primer día.

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Se puede extraer de la definición de “préstamo” el conjunto de “obligaciones” de las partes contratantes.

Son operaciones bancarias activas o de inversión que las entidades realizan para maximizar el beneficio. Su ganancia viene determinada por la diferencia entre el tipo de interés que cobran las entidades por prestar el dinero y el tipo de interés que pagan por los recursos que captan de los ahorradores y por los costes operativos o de gestión.

En una primera aproximación, los préstamos pueden clasificarse en dos grandes apartados:

Préstamos personales:

Se trata de préstamos que se conceden para la adquisición, normalmente, de bienes fungibles

y con la garantía personal del prestatario. La persona que recibe el préstamo utilizará la

financiación recibida para la adquisición de bienes tales como vehículos, muebles o el abono de servicios del tipo de reparaciones, pago a agencia de viaje

Puede solicitarse en estos préstamos que el prestatario añada a su garantía personal, la garantía de un avalista.

El trámite de estos préstamos no suele llevar más allá de 8 o 10 días y el plazo de devolución

del préstamo se suele establecer entre 3 y 8 años, si bien la variedad de productos es muy amplia. Se suele establecer como “baremo temporal” que el préstamo no tenga una vida mayor que la duración prevista de bien de que se trate. Se analiza por la entidad bancaria que haya coherencia entre la finalidad, el importe y el plazo del préstamo solicitado.

Para el estudio y formalización del préstamo, se suele requerir al solicitante información personal y económica acreditativa de su situación laboral, patrimonial

Préstamos hipotecarios:

Se trata de préstamos que se conceden contra una garantía hipotecaria. Se utilizan, con carácter general, para financiar la adquisición de una vivienda o bien inmueble.

A diferencia de los préstamos personales, la garantía del bien hipotecado dota de un mayor nivel de seguridad a la operación, lo que supone, evidentemente, un menor riesgo.

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Como se ha indicado anteriormente, el prestatario se compromete a devolver la cantidad recibida y los “intereses”, que se pueden definir como la cantidad que se paga como remuneración por la disponibilidad de una suma de dinero tomada en concepto de préstamo. Su justificación nace de la consideración de retribución del factor capital.

El interés es el origen de la renta generada por las instituciones bancarias, que toman dinero con pago de intereses pasivos y lo prestan con el cobro de intereses activos. Para el cálculo de los intereses a abonar, surge el concepto de “tipo de interés”. Es un concepto fundamental en la teoría económica pues representa el precio del dinero y permite cuantificar, generalmente en tanto por ciento anual, las cantidades que el deudor habrá de pagar al acreedor-además de la devolución del principal como retribución del capital recibido a crédito.

Puede tratarse de interés simple o compuesto. El tipo de interés fluctúa en función de la liquidez de las entidades financieras y de las previsiones de las autoridades monetarias; de modo que será tanto más bajo cuanto mayor sea la liquidez y cuanto mayor sea el propósito de impulsar la actividad productiva o la recuperación después de una crisis. En resumen, su cuantía nace de la influencia y conjunción de diversas variables económicas, políticas y financieras, en un proceso complejo y cada vez más globalizado.

Efectivamente, el tipo de interés que establece el Banco Central Europeo sirve como marco inicial de referencia para el establecimiento de los tipos de interés que las entidades financieras nacionales acuerdan para las operaciones que llevan a cabo en su ámbito de actuación.

Atendiendo al modo de establecimiento del tipo de interés de las operaciones de préstamo, los préstamos pueden clasificarse en dos grandes apartados:

Préstamos a tipo de interés fijo:

El tipo de interés se cuantifica y establece a priori en el documento contractual del préstamo y se mantiene fijo en todo el plazo de vigencia de la operación. Es decir, prestatario y prestamista acuerdan a priori el precio de la operación.

Préstamos a tipo de interés variable:

El tipo de interés varía a lo largo de la vida del préstamo y se referencia a un determinado índice, que se acuerda y establece en el documento contractual del préstamo.

Es bastante frecuente la existencia de préstamos mixtos, con un primer período en el que se fija un tipo de interés fijo y para el resto del tiempo el tipo de interés se convierte en variable.

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Además del pago de intereses, el prestatario ha de abonar otro tipo de gastos que conlleva la operación de préstamos y que se pueden englobar con carácter general en el término “comisiones”. En concreto, es frecuente tener que abonar una cuantía por comisión de apertura del préstamo, es decir, por formalizar la operación. Se suele cifrar en un porcentaje sobre la cuantía del préstamo.

También suele existir una comisión de cancelación anticipada que, como su nombre indica, ha de abonar el prestatario si decide unilateralmente rescindir el contrato de préstamo y devolver la cuantía pendiente en un momento distinto del previsto como vencimiento. Es una cancelación del préstamo que se penaliza con el abono de una comisión que, igualmente, se suele fijar en términos porcentuales respecto de la cantidad pendiente de amortizar a la fecha en que se rescinde el contrato de préstamo por abono de la cantidad pendiente.

Para disponer de un indicador que ofrezca una referencia real del coste de la operación de préstamo y que acumule el efecto del tipo de interés y la incidencia de las comisiones a abonar obligatoriamente, surge el concepto de Tipo Anual Equivalente (TAE). La legislación española en materia financiera obliga a que se explicite en todos los contratos financieros el TAE, como signo de transparencia para el prestatario, que dispondrá del precio cierto de la operación que suscribe.

2.2.3. Estudio del préstamo hipotecario

El préstamo hipotecario es un producto que ha de considerarse estratégico para las entidades financieras por cuanto posee algunas características especiales:

Proporciona una inversión estable, dado el largo plazo de estas operaciones.

Es un producto con una calidad de riesgo superior a la media del resto de operaciones que realizan las instituciones bancarias.

Se produce una vinculación del cliente con la entidad durante un periodo de tiempo muy dilatado, impulsando con ello la venta cruzada de otros productos y servicios financieros.

El préstamo hipotecario es una operación de activo compuesta por dos contratos que se formalizan simultáneamente:

Contrato de préstamo:

El Banco (prestamista) entrega una suma de dinero determinada con la obligación del que la recibe (prestatario) de devolverla en el plazo y condiciones convenidos.

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Contrato de hipoteca:

La hipoteca es un derecho real de garantía que, para asegurar el cumplimiento de una obligación, otorga a su titular el poder sobre una cosa inmueble, que le permite realizarla si aquella se incumple. Se trata, en conclusión, del establecimiento de una garantía que posee el prestamista y que puede ejecutar si no le reintegran las cantidades establecidas como pago por el prestatario.

Para que la hipoteca quede válidamente constituida, debe ser otorgada en escritura pública ante Fedatario Público (Notario) e inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Para establecer las condiciones financieras a considerar en los préstamos hipotecarios, el elemento fundamental es la valoración del tipo de interés.

El tipo de interés que se establece en la operación de préstamo hipotecario puede fijarse a tipo fijo, es decir, el interés permanece invariable durante toda la vida del préstamo, o a tipo variable, en cuyo caso el interés se pacta referenciándolo mediante un determinado mecanismo de revisión.

Un caso frecuente es ofrecer tipos de interés fijos y además reducidos como “estrategia comercial” durante un período inicial corto (seis meses o un año) y aplicar posteriormente un tipo de interés variable. El tipo de interés variable se referencia a un determinado índice.

En general, un préstamo hipotecario puede indiciarse sobre cualquier referencia objetivamente calculada, a condición de que en el momento de cada revisión, y previamente a la aplicación del nuevo tipo, se informe al cliente de cuál es el tipo de interés a aplicar a su operación. No obstante, el Banco de España recomienda la utilización de algunos índices concretos. En este caso no es preciso comunicar a los clientes el nuevo tipo a aplicar, ya que dicho organismo publica mensualmente en el Boletín Oficial del Estado los valores correspondientes a los índices recomendados. En cualquier caso, los periódicos de información general, en sus páginas económicas, suelen informar sobre el valor de estos índices periódicamente.

En todas las operaciones de préstamo hipotecario es preciso pactar un índice sustitutivo que se aplicará en caso de desaparición del índice principal (así sucedió en el año 1.999 con el índice MIBOR).

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Los principales índices homologados por el Banco de España son los siguientes:

IRPH Bancos:

Es el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años concedidos por los Bancos en el mes de que se trate para la adquisición de vivienda libre.

IRPH Cajas:

Concepto similar al anterior, referido a las Cajas de Ahorro, en lugar de a los Bancos.

Conjunto de Entidades (ICE):

En este caso se computan la totalidad de operaciones de Bancos y Cajas de Ahorro.

Tipo activo de referencia de las Cajas de Ahorros (CECA):

Se define como el 90% de la media entre el tipo medio de los préstamos personales contratados entre 1 y 3 años y el tipo medio de los préstamos hipotecarios contratados a más de 3 años.

Deuda Pública:

Es el tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de deuda a plazos comprendidos entre 2 y 6 años.

Mibor:

Se mantiene como índice homologado para las operaciones formalizadas con anterioridad al 1 de enero del año 2.000.

Euribor a un año:

Es la referencia interbancaria a un año. Se calcula como la media aritmética simple de los valores diarios de los días con mercado de cada mes, del tipo de contado publicado por la Federación Bancaria Europea para las operaciones de depósito en euros a plazo de un año, calculado a partir del ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre entidades de similar calificación. Es el índice actualmente más utilizado en las operaciones de préstamo hipotecario.

En las operaciones a tipo de interés variable, el precio se fija referenciado a uno de los índices enumerados anteriormente, añadiendo un diferencial. Por ejemplo, se establece un préstamo hipotecario a interés variable del Euribor a un año + 0,45.

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Este diferencial es la cantidad que se añade al índice para calcular el interés a aplicar en operaciones a tipo variable. En la fijación de su cuantía, una vez decidida el índice de referencia, intervienen dos factores fundamentales:

La frecuencia de revisiones:

Normalmente se establecen revisiones anuales o semestrales. Si la periodicidad es anual el diferencial es ligeramente superior que si es semestral.

El redondeo:

Habitualmente se “redondeaba” el tipo de interés a aplicar, al alza o a la baja. Este redondeo solía quedar limitado a un máximo de 0,125 puntos. Por ejemplo, si el índice Euribor a un año en el momento de la revisión se cifra en 3,15% y el diferencial es de +0,55, el tipo de interés a aplicar sería, en un primer cálculo, del 3,70%. Si hay establecida clausula de redondeo al alza a múltiplos de 0,25 puntos, el tipo efectivo a aplicar a la operación sería del 3,75%.

La legislación en esta materia ha ido configurando una situación más restrictiva y protectora del cliente bancario en términos de redondeo y en la actualidad se tiende a no utilizar esta clausula.

Índice hipotecario alternativo

El Banco de España ha hecho público en el mes de marzo de 2.012 un proyecto que propone un nuevo índice de referencia hipotecaria a cinco años. Este nuevo indicador nace con la vocación de ser la alternativa al Euribor a un año y se conoce por sus siglas IRIS. Los expertos financieros entienden que este nuevo índice podría presentar más signos de estabilidad en épocas de crisis y, en consecuencia, ser mejor referencia en época de crisis.

Una vez calculado el tipo de interés o fijado su mecanismo de cálculo, la operación de préstamo hipotecario ya tiene precio cierto.

No obstante, para tener completo el cuadro de condiciones económico-financieras de la operación, han de cuantificarse otros elementos que intervienen en el contrato de préstamo y que suponen obligaciones de contenido económico para el prestatario. Son las comisiones de la operación.

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Han de citarse dos tipos de comisiones que habitualmente figuran en el documento contractual de préstamo hipotecario:

La comisión de apertura:

El objetivo de esta comisión es que la entidad bancaria recupere los gastos de puesta en vigor de la operación. Algunas entidades bancarias que han evaluado el coste total, suma de costes directos e indirectos, que les supone la puesta en marcha de una operación de esta naturaleza, lo han cifrado en cifras en torno a los 420 euros, por lo que su pretensión va a ser verse compensados al menos en esta cuantía media.

La comisión de apertura se suele expresar en un porcentaje del importe del préstamo con un mínimo. Este último es de muy importante consideración especialmente en una operación de pequeño importe. Una expresión típica de esta comisión de apertura es cifrarla en el 1% con mínimo de 600 euros.

La comisión de cancelación anticipada:

Es la cuantía a abonar por el prestatario por cancelar el préstamo hipotecario antes de su fecha de vencimiento. Se cifra habitualmente en porcentaje sobre la cuantía que se abona anticipadamente. Dado que las operaciones de préstamo hipotecario se suelen formalizar a plazos muy dilatados, es frecuente la cancelación anticipada, ya sea parcial o total.

Además, el marco legislativo fiscal que la ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) establece para los pagos por préstamos hipotecarios de adquisición de vivienda habitual, estableciendo deducciones cuantitativamente importantes pero con limitaciones de cuantía, hace que sea común que el sujeto pasivo del impuesto “calcule” cada año la cuantía máxima a amortizar del préstamo que permite deducciones y, en consecuencia, efectúe cancelaciones anticipadas parciales al final de cada ejercicio económico.

La comisión de cancelación anticipada suele cifrarse en el intervalo 0.5%- 1% de la cantidad cancelada anticipadamente.

Con la fijación de la cuantía del préstamo, el tipo de interés y las comisiones, el marco financiero de la operación de préstamo hipotecario queda precisado en su totalidad. Para proporcionar una mayor transparencia de las condiciones financieras de la operación, la legislación en esta materia ha ido exigiendo un mayor nivel de concreción en todos los apartados del contrato y, en concreto, se ha establecido como imperativo legal que sea obligatorio expresar la Tasa Anual Equivalente (TAE) como parámetro de medida de la

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operación en su conjunto, a efectos de que el ciudadano pueda comparar en términos homogéneos las distintas ofertas que publicitan los bancos y cajas de ahorro.

Ahora bien, hay que efectuar algunas precisiones sobre la representatividad de la TAE en los préstamos hipotecarios. Teniendo en cuenta que la mayoría de operaciones de préstamo hipotecario se realizan a tipo variable (más del 85 % de las que se formalizan anualmente), para calcular la TAE hay que tener en cuenta, además del tipo de interés inicial y de las comisiones de apertura, el índice y el diferencial aplicados. Como el valor que va a tener en cada periodo de revisión dicho índice, no es posible lógicamente conocerlo a priori, tampoco es posible tener una evaluación exacta del TAE total de la operación y únicamente se puede disponer del TAE del período inicial. Esto resta algo de efectividad a esta tasa, pero aún así es de gran interés conocer su cuantía.

También hace que esta tasa pierda algo de efectividad el hecho de la existencia de otros factores que no se computan en su cálculo, como por ejemplo los honorarios de tasación del bien, los gastos de gestoría y la comisión de cancelación anticipada, y que cuantitativamente pueden tener relevancia y han de tenerse en cuenta para considerar cuál es la oferta de financiación más atractiva a la hora de suscribir un préstamo hipotecario.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la configuración de la operación de préstamo hipotecario es el plazo. En la actualidad, los plazos de amortización de los préstamos hipotecarios se mueven entre los 10 y los 40 años. En los últimos tiempos se ha producido una tendencia al crecimiento en el tiempo de vida del préstamo debido a la necesidad de reducir las cuotas mensuales de abono del préstamo por la crisis económica existente en prácticamente todo el mundo y en tiempos pasados, pero cercanos, por el incremento de los tipos de interés de los préstamos; si bien, en este aspecto, en la actualidad se ha producido una importante disminución.

Configurados todos los elementos del préstamo hipotecario: cuantía, tipo de interés y plazo, el cliente bancario ya conoce las cuotas mensuales a abonar. Excepcionalmente el préstamo se puede también contratar con un sistema de abono de cuotas trimestral, semestral o incluso anual.

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2.2.3.1 Los cambios en la vida de los préstamos hipotecarios

Aunque las operaciones de préstamo hipotecario se formalizan en unas condiciones determinadas, es posible que en el transcurso del tiempo se produzcan circunstancias económicas, cambios legislativos o modificaciones en las costumbres de los clientes bancarios que induzcan a los clientes a solicitar alteraciones en las condiciones pactadas inicialmente. Existen en este sentido tres posibilidades:

Subrogación de deudor:

Se produce cuando un cliente desea vender la vivienda sobre la que recae un préstamo hipotecario y se plantea que el comprador continúe atendiendo las cuotas derivadas de la operación o cuando un promotor inmobiliario vende viviendas que ha construido con financiación hipotecaria.

La entidad que concedió el préstamo original tiene el derecho de aceptar o no la subrogación de deudor; decisión que tomará en función de las características del futuro comprador de la vivienda.

Subrogación de acreedor:

Desde mediados de los años 90, un cliente bancario puede traspasar su préstamo hipotecario desde una entidad financiera a otra con el fin de obtener un cambio de condiciones (interés, plazo o ambas a la vez) sin necesidad de cancelar el actualmente en vigor y formalizar uno nuevo, evitando de esta forma una serie de gastos notariales y registrales. El proceso se desarrolla a partir de una oferta vinculante que la entidad que esté dispuesta a subrogarse (entidad A) presentará al deudor, en la que constarán las condiciones financieras del nuevo préstamo.

Si el deudor acepta la oferta, esta entidad A notificará tal oferta a la entidad acreedora (entidad B) requiriéndole simultáneamente para que entregue en un plazo de siete días una certificación del importe pendiente de dicho préstamo.

Tras la entrega de dicha certificación, la entidad B tiene un plazo de quince días para formalizar con el deudor una novación del préstamo. La ventaja para el cliente es que se ahorra gastos al subrogarse y no tener que cancelar el préstamo. Sentencias judiciales le han otorgado a la entidad A el derecho a igualar la oferta e imposibilitar que el cliente cambie de entidad.

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Novación:

Es un instrumento legal que permite modificar las condiciones contractuales de un préstamo hipotecario. Aunque es posible la novación de cualquiera de los parámetros del préstamo (plazo, importe…) lo más habitual es la modificación de las condiciones económicas del mismo, sobre todo el diferencial o el índice de referencia. El cliente bancario intentará con estas medidas reducir la cuota periódica a satisfacer para la amortización del préstamo.

Ha de tenerse en cuenta que estas operaciones producen una serie de gastos para el cliente bancario (Impuestos, honorarios notariales y registrales, gastos de gestoría…), si bien la legislación española en materia fiscal concede ciertas exenciones y/o reducciones sobre las tarifas normales que se han de abonar por estas actuaciones.

2.2.3.2 Condiciones para la concesión de préstamos hipotecarios

La importancia creciente que se concede hoy en día a los riesgos financieros, en el contexto de crisis que se vive en la sociedad europea y fundamentalmente en España, hace necesario estudiar de modo muy exhaustivo cada una de las operaciones de crédito que una entidad financiera recibe como propuesta. Ha de establecerse una adecuada política de gestión de riesgos, enmarcada en el entorno de globalización financiera en que se desarrolla la actividad bancaria actual. Una causa indiscutible de la actual crisis financiera internacional es la mala gestión de riesgos llevada a cabo por las instituciones financieras y, en particular, por la banca de inversión.

La gestión eficiente de los riesgos financieros es uno de los pilares básicos del negocio bancario. El análisis global del riesgo abarca las siguientes modalidades básicas:

Riesgo de crédito: Es la posibilidad de pérdida derivada del incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por las partes de una operación. Para una entidad bancaria, esta pérdida supone un quebranto en sus recursos propios ya que afecta sustancialmente a su cuenta de pérdidas y ganancias.

Riesgo legal: Está asociado al quebranto que puede experimentar la entidad cuando una operación o un contrato no puede ser ejecutado en los términos previstos por no ajustarse al marco legal establecido o no haber sido formalizado adecuadamente.

Otros riesgos: De liquidez, de mercado

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El riesgo de crédito es el que principalmente afecta al mundo de los préstamos.

Como consecuencia de todo lo expuesto, la concesión de un préstamo hipotecario por una entidad bancaria requiere un estudio muy pormenorizado por parte de los responsables de gestión de las sucursales en las que se inicia el trámite de solicitud por parte del cliente bancario y en última instancia, por los responsables de riesgos de la Entidad.

Ha de tenerse en cuenta que si bien el préstamo hipotecario está respaldado a nivel de garantía de impago por la propiedad del bien inmueble, la ejecución en subasta de este bien para resarcir a la entidad bancaria de la cantidad adeudada siempre origina una pérdida de valor para el banco pues difícilmente el banco consigue la totalidad de la deuda vencida e impagada. Además obliga a incurrir a la entidad bancaria en unos costes de gestión, de naturaleza fundamentalmente jurídica, difíciles de resarcir.

En consecuencia, las unidades organizativas responsables de la concesión de estos préstamos deben ser muy meticulosas en la exigencia de condiciones para su definitiva contratación.

Los aspectos más importantes que se evalúan para la toma de decisiones en este ámbito son:

Ingresos del cliente bancario solicitante y relación entre dichos ingresos y las cuantías a desembolsar periódicamente por el préstamo:

En este sentido, se efectúa una valoración de los ingresos del cliente, acreditados mediante la entrega de las 2 ó 3 últimas nóminas y de un certificado de la empresa para la que trabaja el solicitante, en el que se detallen los diversos aspectos integrantes de la relación contractual con el trabajador. Así, tipo de contrato, antigüedad en la empresa, ingresos brutos anuales del último período,… Por otra parte, se exige al solicitante la entrega de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En caso de que el solicitante del préstamo sea un trabajador autónomo o empresario, se le solicitan los documentos acreditativos de su relación empresarial: declaración anual de Impuesto sobre el Valor Añadido, recibos acreditativos del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, declaración anual del Impuesto sobre Sociedades, en su caso

En caso de que el solicitante alegue la percepción de otros ingresos, deberá presentar la documentación correspondiente. Con toda esta información, los responsables bancarios tienen una valoración de ingresos del solicitante.

Por otra parte, a partir de la cuantía solicitada y de las condiciones previstas para el préstamo hipotecario, es decir, plazo y tipo de interés, el gestor bancario obtiene la cuota periódica a abonar por el cliente para la amortización del préstamo.

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La relación porcentual entre el valor de estas dos variables: ingresos y cuota a abonar es un dato de vital importancia para la toma de decisiones sobre la concesión del préstamo hipotecario.

Situación laboral:

Una de las consecuencias más importantes de la crisis actual es la alta tasa de desempleo que asola la sociedad española y que se eleva a cifras superiores al 22%. Para el mundo bancario, esta precaria situación laboral añade un importante nivel de riesgo a cualquier operación que se analice. La relación contractual que mantiene el solicitante con la empresa en la que presta sus servicios puede ser variada. Así, puede tratarse de una relación estatutaria en su condición de funcionario público, una contratación mediante contrato laboral fijo, un contrato eventual, situación de jubilado…

La mayor o menor estabilidad laboral y perspectiva de mantenimiento del puesto de trabajo que se deriva de cada una de las posibles situaciones, es otro factor a considerar para la evaluación de la concesión del préstamo hipotecario.

En la actualidad, todos los conceptos “tradicionales” de fijeza en la relación laboral, están en profunda revisión. De hecho, la reforma laboral de 2.012 abre la puerta, incluso, a una reestructuración en el mundo laboral de las entidades públicas. Se ha de ser, por tanto, especialmente cauto en el análisis de las condiciones laborales de cada cliente y cada operación que se somete a examen.

Edad del cliente y plazo de amortización del préstamo:

Otro factor a considerar para la concesión de un préstamo hipotecario es la relación entre los años pendientes de actividad laboral del cliente bancario y el plazo de amortización del préstamo. Evidentemente, cada entidad bancario fija un límite máximo de edad como tope máximo para el establecimiento de la finalización del préstamo hipotecario, no pudiéndose establecer un plazo de amortización que dé lugar a una finalización del abono del préstamo más allá del final de la vida laboral del solicitante.

Situación familiar del solicitante:

La situación familiar del solicitante en cuanto al número de miembros de la unidad familiar, también tiene una influencia, más cualitativa que cuantitativa, en la apreciación sobre la conveniencia de la concesión del préstamo.

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Presentación de avales:

En muchas ocasiones, las condiciones iniciales o de partida del cliente bancario no permitirían en una primera instancia la concesión del préstamo, ya sea por insuficiencia de ingresos, inestabilidad laboral u otras causas. En estas circunstancias, la posición del cliente bancario puede mejorar ostensiblemente si adiciona la posibilidad de presentar avales.

El aval es una caución o garantía de carácter comercial por parte de un tercero, que se

coobliga al pago de un préstamo. Es decir, consiste en garantizar a alguien ante un tercero. El

avalista responde solidariamente del pago del préstamo hipotecario y, en caso de impago por

el titular del préstamo, la entidad bancaria puede acudir a exigir el pago por parte del avalista.

Normalmente el avalista aporta como garantía sus haberes o bienes concretos de su propiedad o ambas cosas.

A través de avales, la entidad bancaria obtiene una garantía adicional a la que obtenía

originariamente mediante la hipoteca del bien inmueble, disminuyendo en consecuencia su

posición de riesgo.

Valoración

préstamo hipotecario:

pericial del

bien

inmueble

cuya adquisición

constituye

el objeto

del

El solicitante del préstamo hipotecario debe aportar a la entidad bancaria toda la documentación relativa al bien inmueble, fundamentalmente escritura de propiedad, certificado registral sobre situación del inmueble en cuanto a cargas, contrato de compraventa en su caso, presupuesto de obras y licencia si se trata de construcción de la vivienda…

La entidad bancaria va a realizar una tasación del bien inmueble mediante perito. La valoración

obtenida y su relación con la cantidad solicitada, constituirá otro de los elementos decisivos a valorar para la concesión del préstamo. Prácticamente en ningún caso se va a conceder un

préstamo hipotecario en una determinada cuantía para financiar la adquisición de un bien inmueble cuya valoración exceda significativamente de la cuantía solicitada. La entidad bancaria estaría, en tal caso, en una posición de garantía insuficiente respecto de la cantidad prestada.

Una vez analizados los valores resultantes de las variables enumeradas anteriormente y si finalmente resulta concedido el préstamo hipotecario, se formaliza ante Notario la correspondiente escritura de compra-venta del bien y de hipoteca, en su doble condición de contrato de préstamo y contrato hipotecario.

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2.3 La tarjeta de crédito

Las tarjetas bancarias son medios de pago que emite una entidad financiera. Aportan comodidad al usuario, al poder efectuar operaciones sin llevar dinero en efectivo. España es probablemente el país de Europa con mayor red de terminales en puntos de venta y cajeros.

En los últimos años se ha producido un importante avance en el mundo tecnológico, que ha provocado una mejora en la calidad de los servicios que se pueden prestar por las entidades bancarias y también, de alguna manera, una transformación en la organización del trabajo de dichas entidades. La generalización del acceso a internet en la mayor parte de los hogares y el mayor volumen de servicios que pueden obtenerse a partir de banca telefónica, ha transformado el mundo de los medios de pago y ha generalizado la utilización de nuevos instrumentos y sobre todo, nuevas utilidades incorporados a los actuales soportes tecnológicos.

En concreto, el uso de la tarjeta bancaria es hoy aceptado como medio de pago en todos los países y en prácticamente todas las actividades comerciales y de servicios.

La tarjeta bancaria va a permitir dos usos fundamentales:

La disposición de dinero en efectivo a través de la red de cajeros de la entidades

bancarias (red 4B, Servired

)

o en el servicio de Caja de la entidad bancaria.

El pago por la adquisición de bienes o servicios en establecimientos comerciales. En este apartado debe incluirse la posibilidad de utilización de alguna modalidad de tarjeta, la tarjeta de crédito, para efectuar compras a través de Internet.

En cuanto a los tipos de tarjeta existentes, cabe clasificarlas en dos grandes apartados:

Tarjetas de débito:

Permiten utilizar los fondos depositados en las cuentas bancarias a las que están asociales. Pueden realizarse pagos en entidades comerciales y obtener dinero en efectivo en oficinas y cajeros automáticos. En ambos supuestos, la operación efectuada se registra de manera inmediata en la cuenta, por lo que es imprescindible que existan fondos suficientes para sufragar los gastos. Se suelen establecer límites diarios de disposición de fondos

Tarjetas de crédito:

La anotación de la operación realizada a través de la tarjeta en la cuenta bancaria del cliente asociada a la tarjeta no se produce en el momento de su utilización, si no que se establece una fecha fija para el cargo de la totalidad de operaciones.

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Normalmente, las operaciones realizadas a lo largo de un mes se cargan en la cuenta bancaria en una fecha determinada del mes siguiente. La tarjeta lleva asociado un límite de gasto mensual y, en ocasiones, un límite de gasto diario que no puede ser sobrepasado.

Esto origina una gran tipología de tarjetas que, básicamente, se van a diferenciar en función del límite permitido y de su modo de pago. En esta variada gama de productos, incluso se expiden tarjetas de crédito, que permiten las utilidades derivadas de su condición y naturaleza pero que tienen un cargo inmediato en cuenta, con lo que no se computa la cantidad gastada a efectos de los límites mensuales y permite un mayor nivel de gasto y para la entidad bancaria una garantía de existencia de saldo suficiente.

La tarjeta de crédito representa de alguna manera un “préstamo personal” al titular de la misma por cuanto le permite disponer de capacidad de pago sin que tenga necesariamente que estar en posesión de saldo bancario suficiente. En consecuencia, la entidad bancaria va a conceder la expedición de una tarjeta al titular de una cuenta bancaria, tras un estudio detallado de sus condiciones personales y económicas.

Aspectos a considerar para la concesión de tarjeta de crédito a un cliente bancario

Con carácter general, la entidad bancaria va a tener en cuenta un conjunto de factores personales y económicos que midan la solvencia del solicitante y sus garantías de pago:

Aspectos personales y de relación con la entidad:

En este apartado, se trata de medir el grado de vinculación del cliente a la Entidad bancaria y su fidelidad. Se van a analizar fundamentalmente aspectos tales como el tiempo de antigüedad como cliente de la Entidad, su nivel de “asociación con la entidad” en aspectos tales como la

domiciliación de la nómina, la domiciliación de recibos y pagos, la existencia de préstamos con

la entidad y valoración de descubiertos (impagos de obligaciones)

considerar aspectos más personales del cliente y que estadísticamente se ha acreditado su

relación con el riesgo de impagos. Así, la edad, la situación familiar

a

También

se

van

Todos estos aspectos van a configurar un balance del cliente que, de alguna manera, permita medir o evaluar el riesgo que lleva implícito.

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Aspectos económicos:

Resultan de evaluar la situación económica y patrimonial del cliente a partir de los datos disponibles sobre su actividad económica. Así, un primer factor a considerar son los ingresos del cliente, fundamentalmente aquellos que se producen en cuentas bancarias abiertas con la entidad. Por otra parte, también se analiza su capacidad económica a través de la evaluación de la propiedad de activos tales como depósitos en la entidad, planes de pensiones, valores mobiliarios, propiedades en renta fija, valor de sus inmuebles

Todos estos aspectos son fácilmente cuantificables y determinan la “posición” del cliente desde un punto de vista económico.

El estudio conjunto de las variables descritas le permite a la Entidad bancaria llevar a cabo la toma de decisiones sobre la concesión de la tarjeta de crédito con un mínimo de garantías y siempre desde un criterio de prudencia.

2.4 El Sistema Integral de Gestión Bancaria: aplicaciones para la gestión, el asesoramiento y la toma de decisiones

Una vez expuestos los aspectos generales de un tema tan complejo y especializado como es el Sistema Financiero y sus elementos, cabe efectuar algunas reflexiones específicas sobre el Área Bancaria y la importancia que tiene en este sector la utilización de la tecnología.

Parece evidente que la tecnología juega y va a jugar cada día más un papel relevante en el mundo de la banca. La consecuencia inmediata de esta creciente presencia es, por una parte, una intensificación de los intentos de fraude y, por otra parte, un incremento del riesgo financiero.

Este tema abre la puerta a futuros estudios y proyectos para disminuir estos factores. La banca ha de combinar su habitual modelo tradicional minorista con las oportunidades que le proporcionan las nuevas tendencias sociales y las herramientas tecnológicas. La necesidad de un modelo más eficiente, con plantillas más ajustadas y menores redes presenciales de sucursales, abre la puerta a una optimización de la gestión para mejorar la rentabilidad. La sociedad va a contemplar, necesariamente, el nacimiento y progresiva implantación de una “nueva banca”.

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Analizado desde una perspectiva más global, dado el previsible mayor tamaño de las entidades bancarias a través del proceso de fusiones que se está llevando a cabo, se va a requerir la integración de las plataformas tecnológicas como elemento clave para producir ahorros de costes humanos y materiales y establecimiento de sinergias. Los modelos de gestión han de homogeneizarse y ahí la tecnología juega un papel fundamental, lo mismo que en la necesidad de mejorar la eficiencia para potencial nuevos negocios en el mercado nacional e internacional. Los expertos opinan que en los últimos años la banca española ha perdido la ventaja tecnológica que tenía respecto a sus competidores internacionales y, en consecuencia, se tiene un amplio recorrido de mejora en esta área tecnológica para ofrecer un mejor servicio al cliente.

Además de estos aspectos, hay que considerar en la gestión bancaria el papel activo que han de desempeñar los gestores bancarios en cuanto al asesoramiento de clientes en materia de financiación y, fundamentalmente, inversión. La tecnología ha de proporcionar al gestor una herramienta para conocer y presentar al cliente bancario las múltiples opciones que ofrecen los mercados.

El Sistema Integral de Gestión Bancaria intenta ser una herramienta eficaz para abordar las tres cuestiones más relevantes que se ponen de manifiesto en la actuación de la banca privada:

1.- Como Sistema Experto, ha de proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones.

Se ha insistido en la exposición sobre un tema crucial en el mundo bancario actual: la evaluación del riesgo financiero y la necesaria búsqueda del equilibrio rentabilidad-riesgo. Es evidente que las entidades bancarias dotan de recursos financieros al sector privado, fundamentalmente empresas y familias, y hay que ser capaces de medir con criterios lo más científico posibles, la solvencia y capacidad de pagos de éstas.

Disponer de una información suficiente que contenga los datos más relevantes de los clientes bancarios, adecuadamente clasificados y presentados en un entorno amistoso, es imprescindible para una gestión eficaz. En este sentido, hay que hacer uso de las técnicas estadísticas para ponderar los datos, extraer las variables más significativas

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El gestor bancario ha de disponer de “Cuadros de información”, al menos con el siguiente detalle:

Información estadística del cliente:

En este ámbito caben distinguirse dos aspectos fundamentales: por una parte, la información que se obtiene a partir del tratamiento de los datos sobre los movimientos bancarios derivados de la actividad del cliente en su relación con la Entidad Bancaria.

Se suelen elaborar cuadros periódicos (mensuales, trimestrales, anuales) que engloban la situación de las diversas variables económicas de gasto e ingreso; por otra parte, es necesario disponer de los datos del cliente relativos a su situación personal y patrimonial.

Información

estadística

en

función

de

parámetros

geográficos,

personales,

de

actividad

Se trata de dar una información más integral y completa atendiendo no tanto a la situación individual del cliente si no a aspectos más globales de actividad. La utilidad de esta información nace de la demostrada correlación estadística existente entre variables tales como ubicación geográfica, nivel de mora, utilización de servicios y adquisición de productos financieros determinados

En el área empresarial y financiera, los Sistemas Expertos tienen un ámbito de aplicación muy amplio en la toma de decisiones en las distintas áreas de negocio. Cabe distinguir dos tipos de enfoques:

Utilización del Sistema Experto para la resolución de problemas típicamente de producción:

El ciclo de vida de la actividad productiva contiene cuatro fases muy diferenciadas: diseño, planificación de la producción, fabricación y mantenimiento. Las técnicas de Inteligencia Artificial van a poder utilizarse para solventar problemas en cualquiera de los aspectos productivos citados.

Utilización del Sistema Experto como apoyo en la toma de decisiones en las áreas administrativas y financieras de la organización:

En este apartado es en el que incide de modo particular el Sistema Integral de Gestión Bancaria, constituyendo esta necesidad de toma de decisiones la justificación para desarrollar un Sistema Experto de esta naturaleza. En efecto, de modo continuo se plantea en la gestión bancaria la necesidad de dar respuesta a problemas y cuestiones que conllevan un proceso de toma de decisiones.

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Esto se produce en dos grandes áreas de actuación o negocio bancario: la política de inversiones y la política de préstamos. Los Sistemas Expertos son una herramienta excelente para estas cuestiones y en concreto para ayudar a la toma de decisiones sobre la conveniencia de concesión de un préstamo hipotecario o de expedir otros medios de pagos tales como tarjetas de crédito.

Los Sistemas Expertos van a ayudar en la evaluación de las circunstancias concretas que se plantean en cada caso individual para tener un mayor margen de confianza en la bondad de la decisión a tomar. Ha de tenerse en cuenta que a través del Sistema Integral de Gestión Bancaria o mediante cualquier otro Sistema Experto de esta naturaleza, se analizan de manera interrelacionada los factores que miden la capacidad de pago y el riesgo, aportando una ayuda rápida y eficaz para la toma de decisiones.

Llevan a cabo una evaluación automática de las características personales de los solicitantes,

las de la operación y la interrelación entre ambas. Esta evaluación del cliente solicitante de una operación crediticia se realiza en base al comportamiento y la evolución de sus relaciones con la entidad bancaria (saldos medios, evolución de saldos, movimientos de cuentas,

y determina la capacidad de

domiciliación de nóminas y recibos, datos sobre morosidad

pago y nivel de riesgo del cliente, de ahí la fiabilidad de la decisión adoptada siguiendo el criterio del Sistema Experto.

)

En definitiva, el Sistema Experto se configura como una herramienta que permite sistematizar y homogeneizar las decisiones que adoptaría el experto humano.

2.-Como módulo de gestión bancaria, ha de proporcionar el instrumento tecnológico para la gestión de la actuación administrativo-bancaria de las unidades de caja.

El cliente bancario en España aún tiene una marcada tendencia al acceso directo y presencial a la sucursal bancaria para efectuar operaciones que serían perfectamente realizables desde los

“prototipos” existentes (cajeros, online

de edad medio-altos, el cliente busca en el contacto directo con el gestor bancario ese punto de confianza que no encuentra en la “máquina”. En consecuencia, ha de disponerse de una herramienta de “gestión de caja” que permita la realización de las operaciones habituales:

Fundamentalmente en áreas rurales y en sectores

).

cobros/pagos en efectivo, transferencia bancaria, abono recibos

3.- Como herramienta para el asesoramiento al cliente bancario, ha de proporcionar la información necesaria para que el gestor bancario pueda evaluar los distintos productos financieros.

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En la actualidad, la banca española presenta un grave problema de acumulación de stock de bienes inmuebles, ocasionado fundamentalmente por el notable aumento del volumen de impagados de los bienes inmuebles hipotecados, que revierten a ser propiedad del banco. Esto tiene importantes consecuencias financieras por su incidencia en el balance de las entidades.

El objetivo bancario es la venta de estos bienes inmuebles y ahí juega un papel fundamental el gestor bancario. El Sistema Integral de Gestión Bancaria puede servir como instrumento de ayuda para el gestor, al ofrecer un medio de presentación de las “ofertas de inmuebles” y servir de apoyo al cálculo de cuantías máximas de financiación, cuotas de amortización…

Por otra parte, existe un perfil de cliente que acude a la entidad bancaria para realizar operaciones de inversión, con sus excedentes de liquidez. Este tipo de cliente, desea conocer

las ofertas de productos existentes, sus rentabilidades, plazos

Bancaria ha de servir de instrumento de ayuda para la presentación de los diversos productos, cálculo de variables y, en definitiva, servir de apoyo al asesoramiento bancario. En este apartado, la aplicación presenta con especial detalle la información bursátil de las principales empresas integradas en el IBEX-35.

El Sistema Integral de Gestión

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3. ESTADO DEL ARTE

3.1 Inteligencia Artificial: Aspectos generales

Es una pretensión histórica que se podría remontar a los tiempos más remotos, el deseo del ser humano de poder crear “máquinas” que simularan facetas humanas y, en concreto, la inteligencia. El desarrollo pormenorizado de la evolución de la inteligencia artificial desde sus orígenes hasta nuestros tiempos, excede de la pretensión meramente introductoria de este análisis en el Proyecto. Cabe, no obstante, citar que ya los griegos pretendieron y consiguieron fabricar máquinas que imitaban movimientos naturales de los seres vivos. Dando un salto en el tiempo, en la Edad Media se encuentra alguna muestra de esta materia.

En la Edad Moderna, en la segunda mitad del siglo XVIII, se construyeron androides accionados por complejos mecanismos de relojería. El verdadero punto de inflexión en este sueño por desarrollar la Inteligencia Artificial, se inicia con Babbage, en 1.842, y su máquina analítica capaz de resolver juegos como el ajedrez. Se trataba de un intento por crear máquinas capaces de pensar y aprender.

La Inteligencia Artificial se podría definir, desde un punto de vista formal, como la rama de la ciencia de la información que se ocupa de la implantación en ordenadores de una parte restringida pero definida de la inteligencia humana (conocimiento humano y su tratamiento). La publicación de trabajos teóricos relativos a lo que hoy se conoce con el nombre de Cibernética, contribuyó también especialmente.

Los trabajos y aportaciones de von Newman y de Turing son aportaciones de gran relevancia. Al primero de ellos cabe atribuírsele el análisis de las relaciones entre el cerebro y la computadora y el segundo de los autores aportó no sólo la concepción teórica de la llamada “máquina de Turing”, sino también sus reflexiones sobre el “pensamiento de las máquinas”.

La aparición de los primeros ordenadores en 1.940 será uno de los hitos fundamentales que contribuyeron a su desarrollo.

En un sentido estricto, el nacimiento de la Inteligencia Artificial se puede datar en 1.956, a partir de la conferencia organizada por John McCarthy, Minsky, Rochester y Shanon. De hecho, McCarthy es el creador del lenguaje LISP y quien acuñó el término Inteligencia Artificial que hoy se utiliza.

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Una primera etapa de su evolución puede centrarse en el período 1.956-1.969, tiempo en el cual autores como Simon o Newell experimentaron escribiendo programas para imitar el procesamiento de razonamiento humano. Construyeron el programa “General Problem Solver” (GPS) que contenía reglas de transformación de expresiones lógicas. También en este ciclo, Rochester desarrolló en IBM algunos de los primeros programas de IA, Samuel escribió programas de juegos de damas

A partir de 1.969 y hasta 1.979 surge una etapa clave en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, con los Sistemas Basados en el conocimiento. Ya se habían efectuado desarrollos basados en procedimientos de búsqueda general para resolver problemas, pero no eran totalmente válidos para enfrentarse a problemas más complejos. Surge la necesidad de usar conocimientos específicos del dominio tratado y la necesidad de crear estrategias de razonamiento en varias etapas. Surgen así los Sistemas Expertos.

Por último, desde el final de la etapa anterior y hasta nuestros días, la Inteligencia Artificial pasa a la Industria. Surge el primer Sistema Experto comercial en 1.982: R1 fabricado por Digital. Su uso es elaborar pedidos de nuevos sistemas informáticos, lo que supuso un gran ahorro para la empresa. Hoy día, las variadas herramientas de la Inteligencia Artificial se usan en la Industria.

Tras esta breve descripción de la evolución histórica de la Inteligencia Artificial, hay que detenerse en precisar una definición que abarque y describa totalmente el concepto. Ello no es una tarea fácil ya que en realidad no existe una perfecta definición de inteligencia natural y, por otra parte, el área de aplicación y los problemas que trata la inteligencia Artificial son muy amplios y variados. De hecho, cuando los expertos han definido la Inteligencia Artificial, han presentado una gran variedad de aspectos. Se pueden clasificar las definiciones en cuatro grandes grupos:

Sistemas que piensan como humanos.

Sistemas que piensan racionalmente.

Estos dos bloques ponen su atención en los procesos mentales y en el razonamiento.

Sistemas que actúan como humanos.

Sistemas que actúan racionalmente.

Estos dos apartados, ponen su atención en la conducta.

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Se podría aproximar un posible concepto de la Inteligencia Artificial a partir de su objetivo de tratar el estudio del comportamiento inteligente, siendo su fin último conseguir una teoría de la inteligencia que sea capaz de explicar el comportamiento de los seres naturalmente inteligentes y que sirva de guía para la creación de entes artificiales que sean capaces de llegar a un comportamiento inteligente. De esta forma, la Inteligencia Artificial va a ser al mismo tiempo una rama de la ciencia y una parte destacada de la ingeniería.

La Inteligencia Artificial está muy relacionada con otras ciencias. Así, con las Matemáticas (Demostración automática de teoremas), con la Lingüística (Lingüística Computacional), con la Programación informática (Programación Heurística), con la Filosofía (Epistemología computacional) y con otras ciencias (Ingeniería del Conocimiento, Robótica), etc.

Desde su perspectiva de ingeniería, la Inteligencia Artificial se va a ocupar de los conceptos, teoría y práctica necesarios para construir máquinas inteligentes. El ejemplo más paradigmático de máquinas inteligentes son los Sistemas Basados en el Conocimiento, en general, y los Sistemas Expertos, en concreto. A la actividad de construir estos sistemas es a lo que se denomina como Ingeniería del Conocimiento, cuyo objetivo es adquirir, formalizar, representar y usar grandes cantidades de conocimiento, de forma específica y con calidad. De un modo muy general, se podría decir que los programas de Inteligencia Artificial aportan comportamiento inteligente por la aplicación de “heurísticas” en sentido amplio y los Sistemas Expertos aplican el conocimiento experto a problemas complejos del mundo real (empresarial, industrial, científico…).

3.2 Sistemas Expertos

3.2.1. Concepto y aplicaciones

La introducción de los Sistemas Expertos supuso varios cambios esenciales en la Inteligencia Artificial. Así, cabe destacar que permitió abordar directamente la complejidad del mundo real, con tareas de diagnóstico y planificación en dominios científico-técnico de extensión limitada y permitió comprobar que a través de mecanismos de inferencia tales como el encadenamiento de reglas, se podrían resolver problemas complejos en dominios reales, por ejemplo diagnóstico médico, decisiones financieras

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Conceptualmente, los Sistemas Expertos intentan emular el conocimiento de un determinado dominio que posee un experto humano y sus habilidades profesionales en el dominio, para resolver problemas complejos. Se va a denominar dominio del conocimiento del experto, al conocimiento del especialista para resolver problemas específicos.

Van a ser programas que ordenador que resuelven problemas que normalmente son abordados y resueltos por expertos humanos en ciertos dominios de conocimiento: medicina, construcción, área financiera…

En todo caso, antes de empezar a construir un Sistema Experto, han de analizarse correctamente diversos factores para considerar si es el paradigma adecuado o, si en sentido contrario, sería más conveniente una resolución del problema a través de la programación convencional. Aspectos a considerar son, entre otros, la disponibilidad o no de un experto en el dominio en cuestión que esté dispuesto a cooperar y la posibilidad o no de que experto sea capaz de explicar el conocimiento en forma comprensible al ingeniero del conocimiento.

En cuanto a las características de un Sistema Experto y, desde la perspectiva meramente introductoria objeto de este apartado, ha de destacarse que tiene que ser comprensible, con un tiempo de respuesta adecuado, nunca superior al tiempo requerido por un experto para alcanzar una decisión, ha de tener calidad en la respuesta para aportar un grado de confianza suficiente y ser flexible

El desarrollo del Sistema Experto se lleva a cabo a través de tres etapas fundamentales:

Adquisición del conocimiento.

Representación del conocimiento.

Razonamiento-Inferencia.

En apartados posteriores del proyecto, se abordan en profundidad los contenidos y características de cada una de estas etapas.

Los componentes de un Sistema Experto son básicamente los siguientes:

La Base de Hechos.

La Base de Conocimientos.

El motor de inferencias.

El interfaz de usuario.

La Base de Hechos contiene la definición del entorno sobre el que se van a resolver los problemas. Por tanto, contiene los datos del usuario y constituye la memoria de trabajo del Sistema Experto.

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Abarca toda la información actual del problema o tarea a resolver, incluyendo los datos, las metas a alcanzar y las hipótesis avanzadas en el curso de una solución.

La Base de Conocimientos contiene el conocimiento especializado extraído del experto en el dominio. Es la representación modular y computable de aquellos fragmentos de conocimiento que se han podido modelar y representar a través del diálogo con el experto humano.

El motor de inferencias es el corazón del Sistema Experto. Contiene el proceso de razonamiento que usa el Sistema Experto. Va a combinar hechos y conocimientos para poder emitir una conclusión. En conclusión, concretiza el conocimiento abstracto que posee el sistema. Simula la estrategia de solución de un experto.

La interfaz de usuario (entrada/salida) se utiliza para que éste pueda realizar una consulta en

un lenguaje lo más natural posible.

A partir de todo lo descrito respecto del concepto y características de los Sistemas Expertos, ya puede intuirse que su utilidad parece evidente en los más diversos campos de la ciencia, la empresa y la investigación teórica y práctica. En efecto, puede afirmarse que cada vez hay más ámbitos dentro de las organizaciones empresariales y servicios en los que se utiliza y su aplicación se extiende a casi todos los campos del conocimiento Se pueden encontrar aplicaciones en el Área de Banca y Seguros (análisis de riesgos y asesoramiento al cliente en materia de inversiones), en el Área industrial (control de procesos), en el Área de comercio y servicios (análisis de mercado) y en la Administración Pública (control de grandes redes, diagnóstico médico).

Se pueden citar en concreto algunos Sistemas Expertos notables como el DENDRAL (interpreta

e identifica estructuras moleculares de componentes orgánicos),el MACSYMA (operación

matemática simbólica), MYCIN (diagnóstico médico de enfermedades),el BLUE BOX (diagnóstico/tratamiento de depresiones), el PROSPECTOR (descubrimiento de yacimientos minerales)

Es obligatorio, en este apartado de conocimiento general de los Sistemas Expertos, analizar las

ventajas y limitaciones que presenta la utilización de Sistemas Expertos. Entre las posibles

ventajas, puede destacarse fundamentalmente que ayuda a que personas no expertas puedan resolver problemas en un determinado dominio del conocimiento y también a los propios expertos a través del contraste de sus diagnósticos. Su base de conocimientos tiene una amplia capacidad y además dicho conocimiento puede ser revisado y mejorado.

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Por otra parte, los expertos humanos pueden cambiar de empresas, sufrir enfermedades , mientras que este problema no existe para un Sistema Experto. Es decir, añade permanencia en cuanto que el conocimiento del Sistema experto puede durar indefinidamente. Igualmente, añade fiabilidad y rapidez a la decisión y disminuye el coste de la decisión. Al disponerse del conocimiento de modo explícito, se abre posibilidad de ajustar y reexaminar el conocimiento, aumentando su calidad.

En cuanto a las limitaciones de los Sistemas Expertos, algunos autores han destacado que pueden carecer de flexibilidad y de perspectiva global para resolver problemas y que presentan incapacidad de manejar conocimiento no estructurado.

3.2.2. Fases de desarrollo de los Sistemas Expertos

La Ingeniería del Conocimiento (IC) es la disciplina de la Inteligencia Artificial que proporciona los métodos y técnicas para construir sistemas computacionales denominados Sistemas Basados en Conocimiento. La diferencia entre estos sistemas y otros sistemas inteligentes es su manejo de una gran cantidad de conocimiento de un dominio para resolver una tarea concreta.

Antes de iniciar el desarrollo de las distintas fases, ha de efectuarse una identificación del problema a tratar, analizando la tarea que debe desarrollar el Sistema, para decidir si es susceptible de ser abordado a través de Sistemas Basados en el Conocimiento.

3.2.2.1 Adquisición del conocimiento

Es uno de los procesos más costosos en tiempo y recursos, por la necesidad de ser riguroso en su desarrollo y por la incidencia que va a tener la calidad en los trabajos de esta fase, en la calidad del Sistema.

Se entiende como “adquisición del conocimiento” la extracción o recogida del conocimiento desde una fuente experta (bibliografía, bases de datos, expertos…) por parte del Ingeniero del Conocimiento con la finalidad de obtener la información con la que va a tratar un programa.

Este proceso es especialmente complejo y de muy intensa interacción con el experto cuyo principal objetivo va a ser lograr extraer el conocimiento basado en la experiencia (heurístico) para posibilitar la resolución de problemas del dominio o ámbito que se desee tratar.

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El desarrollo del proceso requiere habilidades técnicas para captar la necesaria información, acotando y discriminando los datos realmente relevantes y desechando aquellos otros que no aportan aspectos esenciales del tema a tratar. La dificultad práctica de este proceso hace que, en muchas ocasiones, se constituya en uno de los principales cuellos de botella de los Sistemas Basados en el Conocimiento.

Por otra parte, sucede en la mayoría de ocasiones que el Ingeniero de Conocimiento no dispone de una especialización técnica elevada respecto del tema que se trata y, en consecuencia, requiera del experto para obtener los conocimientos que no posee. Cuanto mayor sea el conocimiento del Ingeniero respecto del tema, mayor eficiencia se producirá en su relación con el experto, tanto en tiempos de trabajo como en calidad de la información obtenida.

Los expertos tienen un conocimiento muy amplio y normalmente bien relacionado sobre su dominio y conocen las reglas que permiten descubrir nuevas hipótesis. Están capacitados, con carácter general, para valorar los riesgos y probabilidades de las decisiones y son capaces de dar solución a un gran número de problemas basándose en experiencias previas obtenidas en casos pasados.

Ahora bien, también se debe tener en cuenta que la utilización de expertos conlleva una serie de inconvenientes de partida al depender de agentes externos para la realización del trabajo. Así, habrá de acomodarse a la disponibilidad de horarios del experto, a su resistencia para aportar datos más sensibles o confidenciales

Mayor problema aún lo constituye la situación que puede darse de no disponer de verdaderos expertos para la totalidad o para alguna parte de los temas que se tratan en un determinado ámbito.

Etapas

La Adquisición del Conocimiento se puede estructurar en una serie de etapas que abarcan la totalidad del proceso y que son las siguientes:

1. Identificación del dominio de conocimiento y definición del problema.

2. Identificación de los conceptos y relaciones del dominio del conocimiento.

3. Formalización del conocimiento.

4. Chequeo.

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1. Identificación del dominio de conocimientos y definición del problema

Son aspectos íntimamente relacionados ya que al abordar cada uno de ellos, se estará avanzado en el otro. Efectivamente, al identificar el dominio se identificará el tipo de problemas que se trata de resolver y, en sentido inverso, cuando se hace un análisis de los problemas a resolver, se estará identificando con mayor claridad el dominio. En resumen, el objetivo es acotar el alcance de la aplicación del Sistema Experto y la variedad de problemas que se van a poder resolver con él.

La obtención del conocimiento se va a poder llevar a cabo a través de varias fuentes. En primer lugar, a través del experto, que ha de cumplir como requisito esencial tener un gran conocimiento y experiencia en el sector. También, mediante la utilización de bibliografía e Internet. Otro fuente es la utilización de documentación de ejemplos ya resueltos y que pueden aportar aspectos relevantes para el tema en estudio.

2. Identificación de los conceptos y relaciones del dominio del conocimiento

El objetivo en esta etapa es obtener un conocimiento bien estructurado organizativamente, coherente en su contenido, inequívoco y que no contenga redundancias explícitas o implícitas. Para lograr este objetivo, el Ingeniero del Conocimiento ha de ser capaz de hacer una cooperación intensa y efectiva con el experto para que el conocimiento del experto se pueda formalizar de forma abstracta utilizando conceptos y relaciones. Esto conlleva un proceso de filtrado en el cual se ha de conseguir eliminar aquellos datos particulares que no tengan interés, aspectos más anecdóticos que de verdadero conocimientoSe trata en consecuencia de llevar a cabo un proceso de abstracción completo y coherente.

La complejidad de la tarea descrita en esta etapa se produce como consecuencia de los problemas que pueden surgir en su desarrollo. Así, la falta de capacidad para expresar con claridad los diversos conceptos, la falta de capacidad de distinguir lo importante y esencial de lo puntual y anecdótico y que por tanto no constituye intrínsecamente “conocimiento”, la incapacidad para tener un conocimiento completo y sin lagunas del tema a tratar

3. Formalización del conocimiento

Esta etapa va a suponer el punto de partida para la posterior fase de representación. El resultado que se obtenga ahora será el elemento a representar en su momento y será el contenido de la base de conocimientos donde los objetos y sus relaciones quedarán reflejados.

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Es ésta una etapa especialmente transcendente y compleja en la que se va a tratar de inferir el conjunto de relaciones existentes entre los diversos conceptos que se han identificado para poder disponer de un conocimiento que cumpla los requisitos que se enunciaron en la descripción de la anterior etapa: conocimiento organizado, coherente…

La importancia de esta etapa se deriva de que va a ser un elemento muy determinante para tomar la decisión sobre la elección del método de representación ya que éste deberá ser lo más adecuado posible a las características propia del conocimiento y de los diversos conceptos que lo componen. Por el contrario, si el método de representación estuviera prefijado de antemano habría que adecuar el conocimiento obtenido a los requerimientos de dicho método.

En esta etapa el ingeniero del Conocimiento puede encontrarse con problemas de diversa índole, tales como dificultades al añadir o borrar conocimiento, problemas en el sistema de prioridades entre elementos…

Formulado el conocimiento, se puede proceder a su codificación a través del adecuado sistema de representación.

4.

Chequeo

En esta etapa se trata de comprobar intensivamente la calidad y bondad del conocimiento recogido para detectar errores y proceder a su corrección antes de proceder a su uso.

El proceso de chequeo se va a realizar a través de ejemplos de casos que intenten abarcar la mayor cantidad posible de variables y aspectos.

Pueden surgir diversas fuentes de error. Así, el conocimiento podría tener una escasa representatividad; es decir, no tener un grado de correlación suficiente con la realidad en estudio. También podrían haberse utilizado expertos con insuficiente experiencia y/o conocimientos. Ello daría lugar a un incompleto conocimiento. Igualmente se pueden haber omitido algunos hechos o algunas relaciones entre los conceptos en el proceso de codificación. También es una fuente de error la falta de heurísticas esenciales.

5. Refinado y validación del conocimiento

En esta etapa se trata de determinar si el sistema tiene el suficiente nivel de madurez. Se realiza una vez se ha desarrollado el Sistema basado en Conocimiento.

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Para llevar a cabo esta tarea se comprueba si los resultados proporcionados a través del experto dada una determinada situación, coinciden con los resultados obtenidos por el sistema. Es decir, se trata de comprobar si el sistema y el experto infieren los mismos resultados.

Han de eliminarse las redundancias y los ciclos, todo aquello que suponga incompatibilidad, conflicto o inconsistencia de conceptos, la expresión de condiciones con hechos que sean inalcanzables…

Modos de adquisición del conocimiento

Se pueden clasificar los modos categorías:

de adquisición, con carácter general,

en tres grandes

Manual: Se obtiene el conocimiento a través de un diálogo entre el experto y el Ingeniero del Conocimiento. Hay por tanto una interacción entre el ingeniero y el experto para llegar a la Base de Conocimientos. Las técnicas más usuales van a ser las entrevistas, en sus distintas modalidades y estructuras. También hay que citar los cuestionarios, la técnica de extracción mediante curvas cerradas (utilizada cuando el dominio contiene elementos visuales susceptibles de ser catalogados por el experto) y el análisis de protocolos (se graban los pensamientos que va comentando en voz alta el experto a medida que resuelve un problema típico de su dominio. A partir de la grabación, se analiza con el objetivo de descubrir los pasos de resolución que va tomando el experto).

Semiautomático: En este modo, se produce una cierta interacción con el experto y posteriormente se aplican métodos automáticos de adquisición para llegar a la Base de Conocimientos. Las técnicas más usuales para la adquisición del conocimiento van a ser el Escalado psicológico y el Emparrillado

Tanto en el modo Manual como en el Semiautomático el Ingeniero del Conocimiento va a realizar su labor mediante educción (sacar una cosa de otra, deducir) con uno o más expertos y/o mediante extracción a través de documentación especializada, cuestionarios

Automático: Este modo requiere escasa o nula interacción con el experto para adquirir conocimiento. Se va a llegar a la Base de Conocimientos a través de métodos estadísticos, de razonamientos basados en casos, de algoritmos y también a través de inducción de conocimientos a partir de ejemplos mediante la utilización de árboles de decisión.

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Se pueden utilizar también los árboles de decisión, para cuya construcción se toman como entradas objetos o situaciones positivas y negativas, que se caracterizan mediante un conjunto de prioridades.

Con carácter general, en la fase de adquisición del conocimiento parece aconsejable utilizar el mayor número posible de técnicas para así lograr un conocimiento más completo y contrastado. La elección de las técnicas a utilizar en un determinado problema, va a depender de la disponibilidad de las fuentes del conocimiento y de la posibilidad de colaboración de los expertos.

En concreto, las técnicas de adquisición del conocimiento se pueden agrupar en familias del siguiente modo:

1. Familia 1: Entrevistas

Es el modo más común de educir conocimiento. Se trata de dialogar con el experto para adquirir el conocimiento necesario. Un requisito esencial es el registro documental de la entrevista, detallando suficientemente su contenido. Puede efectuarse este registro mediante medios impresos o audiovisuales (cinta grabadora, video…). Ha de cuidarse especialmente este registro tratando de que la documentación sea suficientemente exacta y extensa, conteniendo con claridad el conocimiento recogido y los hechos más relevantes.

Las entrevistas pueden ser directas o indirectas y pueden contener cuestiones que son explícitas o implícitas. Son de tipo retrospectivo La entrevista la realiza el Ingeniero del Conocimiento al experto y para su correcto desarrollo ha de estar bien preparada teniendo en cuenta el conocimiento que se desea recoger y potenciando una participación motivada del experto. Para ello se le debe ir informando de la Base de Conocimientos que se va adquiriendo a medida que avanza la entrevista. Se deben tener claros los objetivos de la entrevista y en cuanto a su técnica de desarrollo, es conveniente comenzar con temas generales para ir profundizando en el conocimiento específico del tema a medida que se avanza en el desarrollo de la entrevista.

Las entrevistas pueden clasificarse en dos grandes tipos:

Entrevistas no estructuradas o abiertas:

Son entrevistas muy espontáneas entre el experto y el Ingeniero del Conocimiento, sin un formato preestablecido de contenidos ni de temas, aunque si con una cierta orientación general. Es el tipo de entrevista que se suele utilizar en las primeras sesiones y su objetivo es establecer el marco general del dominio del conocimiento.

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En estas entrevistas iniciales se debe intentar crear un buen clima entre el Ingeniero del Conocimiento y el experto. También se trata de ir conociendo y adaptándose al lenguaje del experto.

El contenido de la reunión puede abarcar aspectos tales como presentaciones, fijación de objetivos del Sistema, discusión sobre el papel que va a tener el experto en el proyecto, recomendaciones de otras fuentes de conocimiento para el Ingeniero del Conocimiento y calendario de futuras reuniones.

Entrevistas estructuradas:

Los objetivos de estas entrevistas son conocer los principios generales del dominio, adquirir la terminología básica y el alcance de la dificultad de resolución.

Las entrevistas entre el Ingeniero del Conocimiento y el experto tienen ahora un formato predeterminado sobre el desarrollo de la misma. Caben diversos niveles o grados de estructuración de la entrevista, desde un nivel muy alto en el que el contenido y orden de los sucesos está predeterminado hasta un nivel menor (entrevista semiestructurada) en la que el contenido está fijado pero se puede variar la secuencia según como vaya evolucionando la entrevista.

Las preguntas pueden ser abiertas, en las que el experto tiene libertad para dar cualquier respuesta que considere apropiada, o cerradas, cuando el experto ha de responder seleccionando una respuesta sobre un conjunto posible dado a priori. Son preguntas del tipo de: ¿Qué rango de valores puede tomar un determinado concepto?, ¿Cómo se diferencia y en qué un concepto de otro?

Una variante de las entrevistas estructuradas lo constituyen los Cuestionarios. Se le ofrece al experto un cuestionario en el que figuran preguntas concretas o fichas en las que debe completar la información. Se utiliza fundamentalmente para completar atributos de conceptos o para solicitar estimaciones de certeza en un determinado grupo de valores.

Presenta como principal dificultad esta técnica, que se necesita que el Ingeniero del Conocimiento disponga inicialmente de un conocimiento suficiente del dominio y hay que dedicar una gran cantidad de tiempo a preparar los cuestionarios. La ventaja es que permite al experto reflexionar sobre sus respuestas, modificando incluso opiniones dadas en preguntas previamente efectuadas.

Por último, se debe hacer alguna referencia a la posibilidad de realizar “Entrevistas en grupo”.

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Se trata de una entrevista en la que hay presentes varios expertos al mismo tiempo junto con el Ingeniero del conocimiento. Es evidente que aumentar el número de expertos que opinan sobre un determinado dominio complica el proceso, pero también hay que aceptar que se enriquece en gran medida la identificación de los elementos, el grado de detalle de los atributos y se abren nuevas ópticas de resolución del problema. Estas entrevistas estructuradas en grupos de expertos pueden adoptar diversas variantes, destacándose la técnica denominada “Brainstorming” (Osborn, 1.953), que consiste en que el equipo de expertos debe exponer en voz alta los diferentes puntos de vista que tiene sobre el problema en cuestión, aunque sea de modo improvisado o no excesivamente meditado. En una primera fase conviene abrir mucho la discusión para que haya gran cantidad de ideas y apreciaciones para que se produzca una mayor inspiración. Luego se atenderá al análisis de las afirmaciones para dotarlas de “calidad”

2. Familia 2: Seguimiento del proceso:

Son técnicas que se fijan en las tareas que hace el experto cuando se plantea resolver un problema concreto.

3. Familia 3: Técnicas conceptuales:

Dan lugar a representaciones de los dominios del conocimiento estudiado, indicando su estructura/interrelaciones.

3.2.2.2 Representación del conocimiento

Una vez realizada la Adquisición del Conocimiento, ha de procederse a su representación. Es de vital importancia elegir el modo adecuado de representación. La representación del conocimiento proporciona la herramienta necesaria para codificar la realidad en un ordenador.

Conceptualmente, la representación del conocimiento tiene por objetivo realizar una correspondencia entre el dominio de la aplicación que pretendemos desarrollar y un sistema de símbolos que utilizará el Sistema Basado en el Conocimiento (SBC).

Para llevar a cabo esta acción hay que identificar con claridad:

Qué conocimientos hay que codificar.

Cómo se puede codificar el conocimiento para ser usado posteriormente.

En resumen, hay que emplear esquemas adecuados de representación del conocimiento.

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Dado que el conocimiento puede ser representado de muy variadas maneras, han de tenerse

en cuenta diversos factores para seleccionar la representación más adecuada. En concreto, la representación del conocimiento que habrá en la base del SBC ha de representar todos los tipos de conocimiento que van a existir en la aplicación. Sólo así la representación será adecuada al conocimiento adquirido. Además, ha de ser adecuada para inferir posteriormente,

es decir, para ser usada en el proceso de razonamiento.

Con carácter general, el objetivo es que la representación del conocimiento se realice de tal forma que permita capturar generalizaciones y que sea comprendido por aquellas personas que vayan a procesarlo, pudiendo, en su caso, ser fácilmente modificado.

Formas de representación del conocimiento

A la hora de representar del conocimiento, hay que distinguir con claridad lo que son los

esquemas de representación del conocimiento, que no deben confundirse con el medio que se utiliza para el desarrollo. Buscando una analogía con la programación, el esquema de representación del conocimiento sería la “estructura de datos” y no el lenguaje de programación.

En concreto, los esquemas de representación del conocimiento se pueden agrupar en cuatro categorías (Mylopoulos y Levesque, 1.984):

1. Esquemas de representación lógica.

2. Esquemas de representación procedural.

3. Esquemas de representación en forma de red o malla.

4. Esquemas de representación estructurada.

1. Esquemas de representación lógica

La lógica proporciona una manera de representar el conocimiento. Es la forma más antigua que se conoce de representar el conocimiento y está muy aceptada por la comunidad científica. La lógica fue muy utilizada por los investigadores de Inteligencia Artificial para representar estructuras de conocimientos en ordenadores por su versatilidad y por su capacidad para soportar procesos deductivos.

Este esquema de representación se utiliza al tener como valores esenciales su claridad y transparencia, su no ambigüedad y ser muy simple a la hora de representar hechos y sus relaciones. Además es sencillo de desarrollar en software.

La base de conocimientos consta de expresiones en lógica formal, fácilmente analizables.

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Entre los esquemas de representación lógica más utilizados está el cálculo de primer orden, aunque existen muchos más. Para este tipo de representación, el lenguaje ideal es PROLOG.

2. Esquemas de representación procedural

Van a representar el conocimiento en base a un conjunto de instrucciones con las que se pueden resolver problemas del dominio.

Constituye el tipo de representación más extendido, siendo los sistemas de producción el ejemplo más típico de representación procedural (Sistemas basados en reglas).

3. Esquemas de representación en red o malla:

Esta forma de representación utiliza los grafos para representar el conocimiento. Los nodos del grafo van a representar los conceptos u objetos en el dominio del problema tratado y los arcos que unen los nodos representan las relaciones entre los objetos o conceptos.

Como ejemplos más típicos de representación en red hay que destacar las Redes semánticas, los Grafos conceptuales y las Redes de Petri.

4. Esquemas de representación estructurada

Son una ampliación o desarrollo del esquema de representación de redes semánticas. Ahora cada nodo puede ser una estructura de datos compleja que contiene una serie de atributos con sus correspondientes valores. Esos valores van a poder ser símbolos, números, punteros o procedimientos.

En este tipo de representación pueden destacarse como ejemplos más típicos los Frames o Marcos y los Scripts.

Selección del esquema de representación

La selección de un determinado esquema de representación va a depender de múltiples factores, sin que exista una regla concreta utilizable para todos los casos. Han de estudiarse aspectos tales como la naturaleza y condiciones del problema, las condiciones que se dan del entorno, los métodos de inferencia disponible, el soporte de programación

Esquemas de representación basados en reglas de producción

Tal y como se indicó al explicar el concepto de esquema de representación procedural, las reglas de producción son la forma más extendida de representar el conocimiento. Ello es debido a su simplicidad y a su similitud con el razonamiento humano.

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Las reglas de producción constan de dos partes:

Condiciones o hipótesis.

Acciones o conclusiones.

La estructura de composición de las reglas es la siguiente:

SI (if)

Condición 1

y

Condición 2

y

Condición n

ENTONCES (then)

Conclusión 1

Conclusión 2

Conclusión n

Las reglas de producción que se utilizan en la Ingeniería del Conocimiento tienen su origen en

los Sistemas de Producción. Su utilización en los Sistemas Expertos se remonta a los trabajos

realizados por Newell y Simon de la Universidad Carnegie Mellon entre 1.960 y 1.970 quienes

vieron sus posibilidades para modelar el conocimiento humano y hacer uso del mismo

posteriormente en la inferencia.

Su origen se sitúa en 1.943 gracias a las ideas de Post. Tras los trabajos de Post, el siguiente

adelanto fue hecho por Markov, mediante los denominados “Algoritmos de Markov”. Ha de

citarse igualmente el “Algoritmo de Rete”, que mejora sustancialmente la eficiencia de los

sistemas expertos con centenares de reglas, ya que a través de este algoritmo, se aplican las

reglas sin tener que probar cada una de ellas en forma secuencial.

Los Sistemas de Producción son modelos de cálculo cuya eficiencia ha sido contrastada en la

Ingeniería del Conocimiento, tanto en el desarrollo de algoritmos de búsqueda como en el

modelado de la solución a problemas del dominio humano.

La utilización de los Sistemas de Producción conlleva una serie de ventajas, ya que se produce

una separación del conocimiento y del control y las reglas de producción presentan

modularidad. Además ofrecen una fácil legibilidad y eficiencia

Constan los Sistemas de Producción de tres elementos: el conjunto de reglas de producción, la

Memoria de trabajo o Memoria temporal (contiene una descripción del estado actual del

mundo o entorno de la aplicación en cada paso del proceso de razonamiento) y el Ciclo de

reconocimiento y actuación (procedimiento de control).

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3.2.2.3 Razonamiento

El razonamiento puede definirse como el proceso de obtención de inferencias a partir de unas observaciones o hechos y un conocimiento previo. Consiste, en definitiva, en definir cómo utilizar el conocimiento almacenado para obtener conclusiones a partir de unos hechos. Se trata de inferir un conjunto de conclusiones a partir de unas premisas.

El motor de inferencia es un programa que se sitúa entre el usuario y la Base de Conocimientos y que va a extraer un conjunto de conclusiones a partir de los datos almacenados en las Bases de Hechos y de Conocimiento.

El proceso de razonamiento depende en gran medida del método de representación del conocimiento.

El proceso de razonamiento conlleva las siguientes etapas:

Identificación de los elementos del conocimiento que tienen importancia para la solución del problema.

Activación y control del conocimiento e interpretación de los resultados.

Resolución de situaciones conflictivas.

Se puede hablar de dos tipos de razonamiento fundamentales:

Forward Chaining o encadenamiento hacia adelante.

Backard Chaining o encadenamiento hacia atrás.

El método de encadenamiento hacia delante o basado en datos se da cuando la información introducida en el sistema hace que se ejecute una regla y la conclusión obtenida permite que se ejecuten otras reglas. Generalmente utiliza solamente los datos disponibles. Es decir, parte de unos hechos o evidencias para llegar a la conclusión. Se podría decir que construye un árbol desde las hojas hasta la raíz.

El método de encadenamiento hacia atrás o basado en objetivos plantea un sistema de razonamiento inverso con respecto al forward chaining. Es un sistema menos frecuente. Se parte de las conclusiones y se trata de confirmar las evidencias. En este esquema de razonamiento, la regla SI A ENTONCES B se utiliza para reemplazar la meta B, por un conjunto de submetas equivalentes expresadas por la premisa A.

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A continuación se estudia más profundamente el razonamiento basado en reglas de producción, ya que es el modo de representación elegido para desarrollar el Proyecto. Tal y como se explicó en el apartado anterior, tienen su origen en los Sistemas de Producción y constan de tres elementos fundamentales:

Conjunto de reglas de producción.

Memoria de trabajo.

Ciclo de reconocimiento y actuación.

Este tercer elemento es la parte esencial que ahora procede tratar. Es el procedimiento de control de un Sistema de producción. Es un procedimiento de marcha hacia delante.

Como ya se explicó, la memoria de trabajo se inicializa con la descripción del problema. El estado del proceso de resolución del problema se mantiene a través de un conjunto de modelos en la memoria del trabajo. Los pasos o etapas para llevar a cabo el control son los siguientes:

Los modelos guardados en la memoria de trabajo se tratan de superponer en las condiciones de las producciones.

Se crea un conjunto “conflicto”. Se podría definir este conjunto como aquel subconjunto de producciones cuyas condiciones se cumplen (“condiciones permitidas”).

Se escoge una producción y se “dispara” (se activa). Surge en esta etapa un tema importante que se tratará más adelante que es la resolución del conflicto, con varias estrategias posibles.

La acción de la regla es disparada cambiando el contenido de la memoria de trabajo.

Se repite todo el proceso que se ha descrito, con la memoria de trabajo modificada.

El proceso continúa hasta el momento en que no hay condiciones en las reglas que cumplan el contenido de los modelos de la memoria de trabajo (no hay mecanismos de ruptura de bucles infinitos).

Merece la pena detenerse especialmente en lo relativo a la resolución del conflicto. La resolución de conflictos toma una decisión entre diferentes caminos de inferencia. Dentro de una categoría determinada, las prioridades de inferencia definidas en las reglas son el factor determinante. Si todas tienen la misma prioridad, se atenderían en orden de llegada a la agenda.

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Dentro de una misma categoría existen diferentes criterios de priorización:

Refracción:

Una vez ejecutada una regla, se excluye. De esta forma no se puede volver a ejecutar hasta que no cambie la disposición del sistema.

Proximidad:

Se activan primero las reglas cuyos antecedentes hayan sido más recientemente introducidos en el conocimiento del sistema. Se logra así que sea más fácil seguir el mecanismo de razonamiento del sistema.

Detalle:

Se elige como prioritaria a la regla más específica entre todas las existentes. Se considera como regla más específica a aquélla que introduce más condiciones antecedentes.

Factor numérico de prioridad:

Se asigna un número de prioridad a cada regla bien estáticamente, desde la definición de la regla, bien dinámicamente, en tiempo de ejecución.

3.3 Minería de Datos

3.3.1. Concepto

El volumen de información que se encuentra informatizada en bases de datos y la variedad de atributos y características que presenta esta información, ha crecido de modo exponencial en los últimos años. Ello ocurre tanto en bases de datos comerciales como científicas. La información contenida en ellas tiene un perfil fundamentalmente histórico, es decir, representa movimientos, hechos o transacciones que han tenido lugar en tiempo pasado. De alguna manera viene a representar la memoria de la organización, que va a tener utilidad para explicar el pasado y presente de la organización e intentar, de alguna manera, predecir el futuro.

Los órganos directivos de las empresas/instituciones cuentan como herramienta para la toma de decisiones, la información sobre actuaciones pasadas que extraen de fuentes muy diversas en su naturaleza y características. No siempre esta información está en un único dominio del conocimiento, lo que añade una especial complejidad a la tarea de obtener la información realmente “útil” para la organización.

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La técnica tradicionalmente utilizada para efectuar la conversión de los datos en conocimiento ha sido el análisis realizado de modo manual, lo que supone un proceder lento y subjetivo. Parece evidente que , además, en dominios donde el volumen de datos es muy grande, no se puede abordar su tratamiento sin herramientas potentes, ya que se originaría una gran lentitud y elevado coste.

Hasta hace pocos años el análisis de los datos de una base de datos se realizaba mediante lenguajes generalistas de consulta como SQL. Se generaban resúmenes de información de modo poco flexible y poco escalable a grandes volúmenes de datos. Sin entrar en un análisis profundo de las limitaciones de cada una de las técnicas de análisis tradicionales, cabe resumir que todo ello ha llevado a plantearse la necesidad de nuevas herramientas y técnicas de extracción de conocimiento útil a partir de grandes volúmenes de información.

Va a surgir, para cubrir esta importante laguna, la minería de datos. Puede definirse (Witten & Frank 2000) como “el proceso de extraer conocimiento útil y comprensible, previamente desconocido, desde grandes cantidades de datos almacenados en distintos formatos”. Su objetivo fundamental va a consistir en encontrar modelos inteligibles a partir de los datos. Además hay que dotar de eficiencia a este proceso y, para ello, hay que conseguir que sea lo más automático posible.

El resultado de la minería de datos son conjuntos de reglas, ecuaciones, árboles de decisión

que van a poder ser utilizados para dar respuesta a cuestiones del tipo: ¿qué reglas se han de aplicar para conceder un crédito a un cliente por parte de una Entidad Financiera, con un bajo riesgo de morosidad?, ¿Qué características o “patrón” siguen los clientes de una Entidad

El uso de los patrones hallados ha de

Financiera en una determinada zona geográfica? contribuir a una toma de decisiones con menor riesgo.

En resumen, podemos establecer como retos o metas principales de la minería de datos los siguientes:

Llevar a cabo un trabajo exhaustivo con grandes volúmenes de información que van a tener su originen, en su mayor parte, en sistemas de información. Ello conlleva problemas de ruido, datos ausentes, volatilidad de la información

Utilizar técnicas adecuadas para analizar dichos datos y extraer un conocimiento de calidad. Hay que lograr que la información esté disponible en un formato susceptible de ser analizada y para ello han de convertirse los patrones “técnicos” obtenidos a un lenguaje más gráfico y visual.

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Otra consideración importante a destacar es el hecho de que la minería de datos puede ser aplicada a cualquier tipo de información, ya sean datos estructurados que provengan de bases de datos relacionales, como cualquier otro tipo de datos estructurados en bases de datos espaciales, temporales… o datos no estructurados que provenga de otros tipos de repositorios de información.

En síntesis, y como conclusión final, la minería de datos tiene como objetivo, nada más y nada menos, que convertir datos en conocimiento. Este conocimiento puede ser en forma de relaciones, patrones o reglas inferidas de los datos y, en origen, desconocidos. Pero también puede ser un resumen de los mismos, es decir, una descripción (modelos descriptivos).

La Minería de Datos y el KDD

Con frecuencia se consideran como términos sinónimos la minería de datos y el KDD (Knowledge Discovery in Databases), si bien existen claras diferencias entre ambos.

El KDD puede identificarse como el proceso de hallar patrones válidos, útiles y novedosos a partir de un conjunto de datos. Se trata de obtener los patrones y de evaluarlos e interpretarlos para convertirlos en conocimiento que puede ser utilizado.

La minería de datos hay que contextualizarla más en la aplicación de los métodos de aprendizaje y estadísticos para la obtención de patrones; es decir, es la pieza clave de un concepto más general que es el KDD.

Gráficamente, se puede resumir en el siguiente esquema:

Gráficamente, se puede resumir en el siguiente esquema: Figura 1: KDD El KDD es, en consecuencia,

Figura 1: KDD

El KDD es, en consecuencia, un proceso complejo que incluye no sólo la obtención de modelos o patrones (objetivo de la minería de datos), sino también la evaluación e interpretación de los mismos.

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Relación de la minería de datos con otras disciplinas

Analizado su concepto, metas y técnicas, parece evidente que la minería de datos es una disciplina multidisciplinar. Su desarrollo a veces ha sido paralelo y, en ocasiones, continuación de otras diversas tecnologías. En concreto, se pueden citar como áreas con las que interrelaciona a la Estadística (proporciona algoritmos y técnicas utilizables por la minería de datos. También conceptos de uso común como la media, la varianza, el análisis de

distribuciones

la Computación paralela y distribuida, el Aprendizaje automático, las Bases

de Datos (los almacenes de datos son, entre otros, un concepto que tiene gran relación con la minería de datos), los Sistemas para la toma de decisiones (herramientas y sistemas informatizados que se utilizan por los responsables de las organizaciones para resolver cuestiones y llevar a cabo el proceso de toma de decisiones)

),

KDD nace como interfaz entre diferentes disciplinas y se va a alimentar igualmente de estas disciplinas.

Aplicaciones de la minería de datos

Sin entrar en un exhaustivo análisis de las aplicaciones de la minería de datos en los distintos campos científicos y empresariales, sí que merece la pena citar las principales áreas en que se pueden utilizar sus métodos y técnicas:

Área bancaria y financiera: Se utiliza para hallar gastos medios de tarjetas de créditos por grupos de población, análisis de riesgo en créditos, obtención de modelos y

Especial utilidad plantea en el

mundo específico de la Banca con aplicaciones concretas para identificación y segmentación de clientes en función de su grado de fidelidad a la entidad, toma de decisiones sobre concesión de créditos personales o hipotecarios

patrones de uso no adecuado de tarjetas de crédito

Área comercial: Se utiliza, por ejemplo, en el análisis de compras de productos, en la segmentación de clientes y en el Marketing.

Educación: Políticas de captación de estudiantes, análisis de evaluación de rendimiento escolar

Medicina: Identificación de patologías y análisis de riesgo de enfermedades, gestión administrativa de hospitales y centros de salud.

Otras áreas: En ámbitos tan amplios como los Recursos Humanos, Hacienda, Turismo, Web, deportes…es frecuente el uso de la minería de datos.

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3.3.2. Fases del proceso de KDD

El proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos consta de una secuencia

iterativa de etapas o fases:

3.2.2.1 Integración y recopilación de datos.

3.2.2.2 Selección, limpieza y transformación de datos.

3.2.2.3 Minería de datos.

3.2.2.4 Evaluación e interpretación de datos.

3.2.2.5 Difusión y uso del nuevo conocimiento.

3.3.2.1 Integración y recopilación de datos

Para la toma de decisiones a largo plazo, fundamentalmente aquellas que afectan a sectores y ámbitos estratégicos de la empresa, es frecuente que la información necesaria no esté en una única fuente de datos, sino que al contrario, haya que acudir a otras organizaciones o, dentro de la propia organización, a distintas unidades.

Por tanto, es necesario determinar aquellas fuentes de información que pueden ser útiles y dónde conseguirlas, ya sea en bases de datos y fuentes internas o externas a la organización Posteriormente se transforman todos los datos a un formato común, generalmente mediante un almacén de datos que unifique toda la información disponible y que resuelva las posibles inconsistencias.

Esta fase es muy importante ya que puede determinar que las fases sucesivas permitan extraer

el conocimiento útil y válido que se pretende.

Cada fuente va a usar diferentes formatos de registros, diferentes claves, distintos sistemas de agregación de datosHay que integrar todos estos datos y para ello ha surgido la tecnología de almacenes de datos (data warehousing).

Se podría definir un almacén de datos como un repositorio de información que agrupa los datos de fuentes variadas de modo que todo quede almacenado según un esquema unificado

y normalmente un único emplazamiento. Lo habitual es llevar a cabo un proceso de

integración y almacenamiento de las bases de datos en un nuevo esquema ya integrado.

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3.3.2.2 Selección, limpieza y transformación de datos

El conocimiento logrado de un dominio ha de tener suficiente calidad y ello no sólo es función del algoritmo o técnica de minería de datos utilizado, sino también de que los datos obtenidos tengan calidad suficiente. Por ello, una vez llevado a cabo el proceso de recopilación de los datos, surge la necesidad de seleccionar y preparar el conjunto de datos que se van a utilizar.

La necesidad de esta fase es evidente pues parte de los datos obtenidos en la recogida general

de datos son innecesarios para los objetivos propuestos por su irrelevancia, lo que obliga a

efectuar una criba de estos datos.

Por otra parte, existen problemas que afectan a la calidad de los datos. Así, la presencia de valores que no se acomodan al comportamiento general de los datos, lo que se suele denominar con el término “outliers”.

Estos datos anómalos pueden tener una doble naturaleza: pueden ser efectivamente datos erróneos y por tanto requerir un proceso de “limpieza” o ser datos correctos que son

diferentes a los demás. Algún algoritmo de minería de datos los descartan al considerarlo ruido

o excepción, pero no siempre es adecuada su eliminación pues a veces justamente

representan el caso especial o raro que conviene tener en cuenta (saldo excesivamente elevado en una cuenta bancaria en un momento determinado, picos de ventas excepcionales

en una fecha concreta…).

También hay que tener en cuenta la problemático derivada de la presencia de datos perdidos, lo que se conoce como “missing values”. Puede deberse a diversos motivos, tales como un mal funcionamiento del dispositivo de lectura del valor, problemas en la recopilación de datos por provenir de fuentes diversas,… Han de adoptarse soluciones adecuadas para el tratamiento de estos datos.

La necesidad de limpieza y preprocesamiento de los datos es evidente a la vista de los posibles

problemas que se han enunciado anteriormente y por ello han de definirse estrategias

adecuadas para manejar las situaciones descritas: ruido, datos faltantes

Otro aspecto a considerar es la selección de atributos relevantes. Constituye esta tarea uno de los preprocesamientos más importantes a considerar. Ello se consigue con un profundo conocimiento del dominio del problema para que la selección sea adecuada. Se ahorrará tiempo de procesamiento de los datos y, en consecuencia, será más eficiente el proceso.

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Igualmente en el ámbito de la preparación de los datos, hay que considerar de vital importancia la construcción de atributos. Consiste básicamente en construir automáticamente nuevos atributos aplicando alguna función a los atributos originales con el objetivo de que estos nuevos atributos hagan más fácil el proceso de minería. Así, a veces es preciso transformar en numérico un atributo de texto, pues facilitará la utilización de técnicas específicas.

Igualmente, es útil en ocasiones transformar los valores numéricos en atributos que presenten una horquilla de valores discreta, por ejemplo a través de intervalos.

Para todas estas tareas de limpieza y criba se suelen utilizar diversas técnicas o herramientas estadísticas. Cabe destacar las siguientes:

Análisis gráfico a través de histogramas: Permite detectar los datos anómalos.

Muestreo: Ofrece la posibilidad de seleccionar datos, eliminando atributos o registros.

Técnicas de redefinición de atributos mediante agrupación o separación: Se trata de transformar los datos para permitir un mejor análisis posterior.

3.3.2.3 Minería de datos

Es la fase más característica del KDD. El objetivo de esta fase es producir un nuevo conocimiento que pueda utilizar el usuario. Se realiza esta tarea construyendo un modelo basado en los datos recopilados y filtrados, que describe los patrones y relaciones entre los datos y que permite la predicción de comportamientos futuros, el entendimiento más perfeccionado de los datos o la explicación precisa de situaciones pasadas.

Antes de comenzar este proceso, ha que decidir algunas cuestiones:

Determinar qué tipo de tarea de minería es la más apropiada.

Elección del tipo de modelo: A título de ejemplo, podríamos utilizar un árbol de decisión ya que queremos obtener un modelo en forma de reglas.

Elección del algoritmo de minería a utilizar para resolver la tarea.

Una duda que puede surgir “a priori” es el motivo por el cual no se aplican directamente técnicas estadistas o de aprendizaje automático sobre los datos. La respuesta es que, además de por el gran volumen de datos, hay que tener en cuenta que los datos residen en el disco y no se pueden escanear múltiples veces y además pueden existir datos imperfectos y, en cualquier caso, hay muchos campos.

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Los propios sistemas de minería de datos se encargan generalmente de elegir la técnica más adecuada para un determinado tipo de patrón a buscar.

Tipos de patrones

Asociaciones:

Determinar las reglas de asociación es una tarea descriptiva. Tiene como objetivo identificar relaciones no explícitas entre atributos categóricos. Una asociación entre dos atributos se va a dar cuando existe una frecuencia alta de que se den dos valores determinados de cada uno conjuntamente. Esto es muy importante en el ámbito comercial y en el financiero. Así, por ejemplo relación entre situación laboral no estable y número de descubiertos en cuenta corriente bancaria.

Dependencias:

Se produce cuando uno o más atributos determinan el valor de otro. Ha de cuidarse especialmente la selección de estas dependencias, eliminando las dependencias irrelevantes.

Clasificación:

Es de los más utilizados. Se puede ver la clasificación como el esclarecimiento de una dependencia, en la que el atributo dependiente puede tomar un valor entre varias clases previamente conocidas.

Agrupamiento/segmentación:

Se denomina clustering. Es la detección de grupos de individuos, es decir, obtener grupos “naturales” a partir de los datos. Se trata de formar grupos tales que los objetos de un mismo grupo son muy similares entre sí y, a la vez, distintos a los objetos de otro grupo.

Tendencias:

Tratan de predecir el comportamiento de una variable de tipo continua a partir de los datos sobre la evolución de otra variable de tipo continua, normalmente el tiempo.

Reglas generales:

A veces los patrones no se ajustan a ninguno de la tipología enunciada anteriormente. Los sistemas incorporan recientemente capacidad para establecer otros patrones más generales.

Cuando ya se ha producido la determinación del tipo de patrón a obtener, la siguiente cuestión es elegir la técnica más apropiada.

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Técnicas de minería de datos

Como se puso de relieve en apartados anteriores, la minería de datos tiene una marcada interdisciplinariedad. Por ello, no es extraño que exista una diversidad de técnicas a utilizar. A continuación se exponen sus principales características:

Técnicas estadísticas:

Existen múltiples y variadas técnicas de esta naturaleza y muchos conceptos estadísticos constituyen la base de técnicas de minería de datos. Así, cabe destacar la regresión lineal. Básicamente se trata de adaptar una recta cuya variable dependiente yes la salida y las variables independientes xson los atributos predictores o entradas. Gráficamente se obtiene en un diagrama cartesiano la recta de regresión y mediante el análisis de la dispersión de los puntos exactos respecto de la recta aproximada, se analiza la correlación existente.

También es posible utilizar el análisis mediante regresión no lineal y mediante redes de regresión, si bien se convierte en algo mucho más complejo. Cabe citar, en este apartado estadístico, el método de análisis de discriminantes lineales de Fisher.

Redes Neuronales Artificiales:

Son

(interconexiones).

grafos

dirigidos

con

varios

nodos

(elementos

del

proceso)

y

arcos

entre

ellos

Permiten modelizar problemas muy complejos en los que pueden existir interacciones no lineales entre variables. Pueden utilizarse en problemas de clasificación y de agrupamiento. Trabajan directamente con números y si los datos son nominales, pueden utilizarse siempre que éstos se cuantifiquen.

Algoritmos específicos de búsqueda de asociaciones significativas:

Estas técnicas son de tipo no simbólico y se suelen usar para variables continuas. Su mayor inconveniente es su poca inteligibilidad. Por el contrario, las denominadas técnicas simbólicas generan un modelo más legible y permiten una mayor variedad de variables. De este tipo de técnicas se puede destacar los árboles de decisión.

Son una serie de decisiones o condiciones organizadas en forma jerárquica a modo de árbol. Son muy útiles para encontrar estructuras en problemas que mezclen datos numéricos y categóricos. Se utiliza esta técnica en tareas de clasificación, agrupamiento y regresión.

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Siguen una aproximación del tipo “divide y vencerás” para dividir el espacio del problema en subconjuntos: En la raíz del árbol aparece el problema a resolver y los nodos internos (nodos de decisión) corresponden a particiones sobre un determinado atributo en particular.

Los arcos que salen de cada nodo corresponden a los posibles valores del atributo considerado en dicho nodo y cada arco conduce a otro nodo de decisión o a un nodo hoja.

En una primera aproximación, los árboles de decisión podrían considerarse una forma de aprendizaje de reglas, ya que cada rama del árbol puede interpretarse como una regla. Los nodos internos en el camino desde la raíz a las hojas definen los términos de la conjunción que constituye el antecedente de la regla y la clase asignada en la hoja es el consecuente.

No obstante, hay que aclarar que aunque los árboles de decisión pueden también producir un conjunto de reglas, los métodos de construcción de reglas son diferentes pues las reglas son independientes y no tienen por qué formar un árbol y las reglas generadas pueden entrar en conflicto en sus predicciones siendo necesario en este caso elegir qué regla se debe seguir.

Un método para la resolución de conflicto consiste en priorizar las reglas por niveles de confianza.

3.3.2.4 Evaluación e interpretación de los datos

La medición de la calidad de los patrones obtenidos por un algoritmo de minería de datos es un asunto de vital importancia. Los patrones de datos deben tener tres cualidades:

Ser precisos.

Ser comprensibles: Es decir, deben ser inteligibles.

Ser interesantes: Es decir, ser útiles y novedosos.

A veces, alcanzar un resultado óptimo en alguna de las cualidades citadas implica sacrificar en algo otro de los aspectos; dependerá de cada caso y de las características del dominio de la organización de que se trate

Técnicas de evaluación

El proceso a llevar a cabo para probar un modelo consiste en dividir los datos en dos conjuntos: El conjunto de entrenamiento (training set) y el conjunto de prueba o de test (test set).

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Mediante esta separación se garantiza que la validación de la precisión del modelo es una medida independiente. Si no se utilizaran conjuntos distintos de entrenamiento y prueba, se tendrían estimaciones muy optimistas.

El método de evaluación más básico es la validación simple. Para llevarlo a cabo se reserva un

porcentaje de la base de datos como conjunto de prueba y no se usa para construir el modelo.

El porcentaje puede variar en una horquilla entre el 5 y el 50 %.

La división de datos entre los dos conjuntos debe ser aleatoria y así se garantiza que la estimación efectuada sea más precisa y correcta.

Evidentemente si se trabaja con una base de datos poco numerosa, se complica esta distribución de los datos en dos conjuntos. Cuando esto sucede se utiliza el método de validación cruzada, consistente en que los datos se dividen aleatoriamente en dos conjuntos de volumen similar. Para ello, en primer lugar se construye un modelo con el primer conjunto y se utiliza para predecir los resultados en el segundo conjunto obteniéndose una tasa de error.

A continuación se construye un modelo con el segundo conjunto y se utiliza para predecir los

resultados del primer conjunto calculándose una segunda tasa de error. Por último, se construye un modelo con todos los datos calculándose un promedio de las tasas de error y se utiliza para estimar mejor su precisión.

El método de evaluación más usado es la validación cruzada con n pliegues. Consiste en dividir

aleatoriamente los datos en n grupos. Se reserva un grupo para el conjunto de prueba y con los n-1 restantes se construye un modelo y se utiliza para predecir el resultado de los datos del grupo reservado. Se repite n veces el proceso dejando cada vez un grupo diferente para la prueba. Es decir, se calculan n ratios de error independientes. El proceso concluye con la construcción de un modelo con todos los datos y obteniendo los ratios de error promediando

los n ratios de error disponibles.

3.3.2.5 Difusión y uso del nuevo conocimiento

Finalizada la construcción del modelo y una vez validado, se puede utilizar con dos finalidades principales:

Ponerlo en manos de un analista que recomiende acciones basándose en el modelo y en sus resultados.

Aplicar el modelo a diferentes conjuntos de datos.

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Otra opción es incorporar el modelo a otras aplicaciones, por ejemplo a un sistema de análisis de créditos bancarios a fin de que lo pueda utilizar el empleado de una entidad financiera a la hora de evaluar a los solicitantes de créditos y préstamos para discernir la concesión o denegación de los mismos.

Tanto si se realiza una aplicación manual del modelo o se automatiza, es precisa su difusión distribuyéndolo a los posibles usuarios. Para ello se pueden utilizar los cauces habituales dentro de la organización mediante la red interna de comunicación (intranet) o a través de reuniones entre los distintos responsables de las áreas de la organización.

Es evidente la importancia de que este nuevo conocimiento extraído pase a formar parte del know-how de la organización.

Un aspecto importante en esta fase es la comprobación continua de las prestaciones del modelo. Es evidente que los patrones pueden cambiar y ello exige ese mantenimiento y revisión permanente de su funcionalidad. En conclusión, el modelo deberá ser reevaluado e incluso reconstruido completamente si fuera necesario.

3.4 Programación web

En una primera aproximación, podemos considerar que una aplicación web es un conjunto de herramientas que un usuario puede utilizar accediendo a un servidor web, al que accede a través de Internet o de una intranet mediante un navegador.

Entre las características esenciales de estas aplicaciones, hay que destacar que, con carácter general, ahorran tiempos de desarrollo y no presentan grandes problemas de compatibilidad. Además, no ocupan espacio en el disco duro y son multiplataforma (pueden utilizarse desde cualquier sistema operativo). Tienen una alta disponibilidad y son portables. También hay que destacar que, al estar guardados los datos en el servidor, presentan seguridad ante ataques por virus.

Respecto de los lenguajes de programación, hay que destacar que existen varios lenguajes de programación que pueden ser utilizados para el desarrollo de aplicaciones web. Se pueden citar como más destacados: Javascript, Java, con sus tecnologías Java Servlets y JSP, PHP… En este ámbito, hay que decir que se usan también otras arquitecturas o lenguajes, no considerados conceptualmente como estrictos lenguajes de programación: HTML, XML

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En concreto, la última versión de HTML es la versión 5, que presenta como novedades más significativas la separación de la presentación de la estructura y la mejora en el rendimiento de la visualización de la página y de las características de accesibilidad.

Sin entrar en detalle en aspectos muy técnicos de la programación web, por exceder de los objetivos de estas notas introductorias, sí merece la pena anotar algunas consideraciones especiales respecto de las tecnologías y frameworks para el desarrollo web y también del desarrollo web con Java.

Tecnologías y frameworks para el desarrollo web

Se pueden destacarse las siguientes:

AJAX

Es una tecnología de cliente que permite realizar peticiones asíncronas HTTP al servidor. Forma parte de la Web 2.0 ya que introduce mejoras en la usabilidad de los desarrollos web.

Una característica importante de la tecnología AJAX es que está basada en Javascript y XML y puede ser implementada para cualquier lenguaje de programación mediante una función Javascript. Existen varios frameworks que permiten integrar la lógica de objetos Java en el cliente.

AJAX HTML NATIVO: Se denomina así a la utilización de esta tecnología mediante la invocación del objeto XMLHttpRequest a través de Javascript.

DIRECT WEB REMOTING ( DWR): Es uno de los frameworks más conocidos para implementar AJAX mediante objetos Java en la parte cliente.

JQUERY

Es una librería creada en JavaScript. Presenta compatibilidad con todos los navegadores que tienen como objetivo hacer más simplificada la creación de contenidos DHTML.

JPA

Es un framework de Java EE que permite la gestión de la información de almacenada en sistemas gestores de bases de datos relacionales desde Java, de un modo sencillo y eficaz.

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Desarrollo WEB con JAVA.- JSP & SERVLETS

Dentro de la plataforma Java EE, una parte importante es la programación de aplicaciones web sobre la especificación de JSP y Servlets.

A la hora de estructurar una aplicación web atendiendo a sus elementos y a los patrones de diseño empleados y considerando también de forma especial la complejidad del desarrollo, se puede establecer la siguiente secuencia, yendo de aplicaciones más sencillas o con un equipo de desarrollo menor a complejas aplicaciones o con un equipo de desarrollo grande:

Invocar a clases directamente desde el código Java. No es recomendable.

Invocar a clases Java de forma indirecta.

Utilización de beans (MVC-1).

Utilización de una arquitectura MVC 2 (Los Servlets son programas Java que se codifican en forma de clases. Un Servlet gestionará las peticiones, invocará a la lógica de negocio accediendo a los datos y guardando el resultando en beans. El Servlet almacenará los resultados en la request y la redirigirá al JSP para mostrar los resultados).

Utilización de JSP EL.

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4. VIABILIDAD DEL PROYECTO

El Sistema Integral de Gestión Bancaria (SIGB) objeto de este Proyecto, contiene entre sus módulos o componentes un Sistema Experto para la ayuda en la toma de decisiones relativa a la concesión de préstamos hipotecarios y la emisión de tarjetas de crédito.

Un paso obligado antes de abordar el proceso de construcción de un Sistema Experto, es determinar si el problema objeto de estudio es susceptible de ser resuelto a través de dicho Sistema. Además, ha de intentarse que dicha evaluación se realice del modo más objetivo posible.

La construcción de un Sistema Experto es un proceso muy largo y costoso. Desde esta perspectiva económica, la realización del Proyecto conlleva la asignación de recursos financieros a este fin y, en consecuencia, es obligado contar con las suficientes garantías que justifiquen este esfuerzo.

Autores como Waterman proponen como criterio para iniciar la construcción de un Sistema Experto, analizar que sea posible su desarrollo, que esté justificado, que sea adecuado y que haya un nivel de garantías de éxito suficientes tras la construcción del Sistema. Todo ello determinaría que el Sistema Experto es viable.

Entre los diversos tipos de estudios de viabilidad, se ha optado por utilizar el Test de Slagel.

El Test de Slagel consta de 3 etapas:

Definición de las características.

Asignación de pesos.

Evaluación de la aplicación en cuestión.

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4.1 Definición de las características

Se consideran 4 dimensiones: plausibilidad, justificación, adecuación y éxito.

Plausibilidad: Permite determinar si se tienen los medios necesarios para resolver el problema desde la Ingeniería del Conocimiento. Para ello se analizan las características del experto y las de la tarea. Es una condición necesaria.

Del experto se analiza si existe, si es capaz de explicar sus métodos y si es genuino. Ha de ser capaz de explicar sus modos de razonamiento. También se comprueba, debido a su gran importancia, si el experto ha resuelto el problema con éxito en otras ocasiones.

De la tarea se analiza su grado de dificultad, si está estructurada adecuadamente y que conocimientos se requieren para poder realizarla.

Justificación: Trata de analizar si el desarrollo del sistema está justificado desde la perspectiva de la Ingeniería del Conocimiento. Para ello se analizan la necesidad de la experiencia y la inversión a realizar.

De la necesidad de la experiencia hay que tener en cuenta donde se va a realizar la tarea, pudiéndose darse el caso de entornos peligrosos. También se tiene en cuenta si los expertos no son numerosos y de si la experiencia adquirida pudiera perderse.

Desde el punto de vista de la inversión se comprueba si ésta se va a recuperar, que costes tiene la realización del sistema y si la tarea es útil y necesaria.

Adecuación: Se analiza si es correcto resolver el problema con técnicas de Ingeniería de Conocimiento. Para ello se analiza la naturaleza, la complejidad y el tipo de la tarea que se quiere realizar.

Éxito: Se determinan las probabilidades a priori del éxito del sistema que se quiere desarrollar. Existen detalles importantes como que los expertos no se sientan amenazados por el proyecto, que existan cambios mínimos en los procedimientos actuales y que el sistema sea capaz de explicar su razonamiento.

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4.2 Asignación de pesos

Para poder valorar cada dimensión se realiza una tabla para cada una donde se valorará

características esenciales y deseables.

Cada tabla consta de 6 columnas:

Categoría: Existen 3 categorías distintas: Directivos y/o usuarios (DU), expertos (EX) y tarea

(TA).

Identificación de categoría: Se utiliza para diferenciar a qué dimensión corresponde cada

característica. Se utiliza Pi (plausibilidad), Ji (justificación), Ai (adecuación) y Ei (éxito), siendo i

el identificador numérico de la característica.

Peso: Es un valor constante de 0 a 10 que se le asigna a cada característica, según sea su

importancia relativa.

Valor: Es el valor que se le asigna a una característica según este ausente (0) o completamente

presente (10).

Característica: En ella se explica que característica se está valorando y el porqué de su

valoración.

Tipo: Cada característica puede ser de 2 tipos: esencial (E) o deseable (D).

Las tablas realizadas son las siguientes:

CAT

IDEN

PESO(P)

VALOR(V)

DENOMINACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA

TIPO

EX

P1

10

10

Existen expertos. Se dispone de suficientes expertos para obtener datos adecuados.

E

EX

P2

10

9

El experto asignado es genuino. El experto es Noelia de la Vega Arroyo, Gestor Personal y de Negocios. Además de lo indicado anteriormente, tiene experiencia en obtención de datos.

E

EX

P3

8

9

El experto es cooperativo. Si, su única limitación es el tiempo disponible por el experto debido a su horario laboral.

D

EX

P4

7

9

El experto es capaz de articular sus métodos pero no categoriza. Se puede obtener datos en variados ámbitos sin ninguna categorización específica.

D

TA

P5

10

9

Existen suficientes casos de prueba; normales, típicos, ejemplares, correosos, etc. Existen diversos casos de prueba y variados.

E

TA

P6

10

9

La tarea está bien estructurada y se entiende. La tarea es conocida suficientemente.

D

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TA

P7

10

9

Sólo requiere habilidad cognoscitiva. La tarea se pueda abordar si hay conocimiento sobre el tema.

D

TA

P8

9

8

No precisan resultados verdaderamente comprometidos con el proyecto. No son necesarios especialmente.

D

TA

P9

9

9

La tarea no requiere sentido común. Requiere fundamentalmente datos y conocimientos sobre el tema.

D

DU

P10

7

9

Los directivos están verdaderamente comprometidos con el proyecto. Si, además es un tema considerado de interés.

D

 

Tabla 1: Asignación de pesos de plausibilidad

CAT

IDEN

PESO(P)

VALOR(V)

DENOMINACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA

TIPO

EX

J1

10

8

El experto no está disponible. No es fácil contar con expertos en esta materia pues cada vez se dispersa más la información.

E

EX

J2

10

6

Hay escasez de experiencia humana. Existen numerosas personas con experiencias y datos en la materia.

D

TA

J3

8

9

Existe necesidad de experiencia simultánea en muchos lugares. Si, por la amplitud de la materia y de las variables que se manejan.

D

TA

J4

10

9

Necesidad de experiencia en entornos hostiles, penosos y/o poco gratificantes. Es una materia compleja

E

TA

J5

8

8

No existen soluciones alternativas admisibles. No hay gran variedad de posibilidades de tratamiento del tema.

E

DU

J6

7

9

Se espera una alta tasa de recuperación de la inversión. Pueden obtenerse beneficios económicos pues se tendrán datos de comportamiento económico del cliente y se podrán extrapolar a futuros clientes.

D

DU

J7

8

10

Resuelve una tarea útil y necesaria. Es absolutamente necesario conocer el perfil del cliente, hábitos económicos y necesidades para adecuar la oferta a la demanda y obtener mayor rentabilidad.

E

Tabla 2: Asignación de pesos de justificación

P á g i n a

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CAT

IDEN

PESO(P)

VALOR(V)

DENOMINACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA

TIPO

EX

A1

5

7

La experiencia del experto está poco organizada. Posee fundamentalmente datos inconexos.

D

TA

A2

6

9

Tiene valor práctico. Los resultados tienen claramente interés práctico.

D

TA

A3

7

6

Es más táctica que estratégica. Es más un método o sistema para ejecutar que un proceso para dirigir, aunque puede tener ambos aspectos.

D

TA

A4

7

9

Sirve a necesidades a largo plazo. Tiene claramente utilidad más allá del corto plazo, para planificación a medio y largo plazo.

E

TA

A5

5

8

La tarea, que no es demasiado fácil, pero es de conocimiento intensivo, tanto propio del dominio, como de manipulación de la información. Es una tarea compleja que hay que conocer y manipular adecuadamente los datos disponibles.

D

TA

A6

6

9

Es de tamaño manejable, y/o es posible un enfoque gradual, y/o una descomposición en subtareas independientes. Es perfectamente manejable y divisible en subtareas.

D

EX

A7

7

9

La transferencia de experiencia entre humanos es factible. Es perfectamente transmisible.

E

TA

A8

6

9

Estaba identificada como un problema en el área y los efectos de la introducción de un SE pueden planificarse. Es una necesidad para mejorar el área y se puede planificar perfectamente.

D

TA

A9

9

7

No requiere respuestas en tiempo real “inmediato”. No requiere la inmediatez en la respuesta, aunque si en breve plazo

E

TA

A10

9

9