BALOTARIO

PRUEBA 1

 Los estimadores en un modelo semilogaritmo son semielasticidades ( V)

 SHIRLEY ALMON DICE QUE LOS ESTIMADORES DE UNA REGRESION PPUEDEN SER SOLO
DECRECER. (F)
 KOYCK ES UN MODELO DE ELECCIÓN DISCRETA QUE BUSCA CON UN REZAGO
ESTRUCTURAR UN MAR. (F)
 LA INTERACCION EN UN MODELO POLINOMICO DEMUESTRA SI EL BIEN ES NORMAL O
INFERIOR. (F)
 CUANDO SE HACE UNA PRUEBA DE HIPOTESIS PARA PROBAR LA DEMANDA SE
ANALIZA CON UN GAUSS DOBLE COLA. (F)

PRUEBA 2

 El filtro de Houdrick Prescott, permite visualizar el correlograma. ( )

 La segunda diferencia se puede expresar del siguiente modo: (V)

∆2 𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 2𝑌𝑡−1 + 𝑌𝑡−2

 La prueba de CUSUM es para evaluar cambio estructural. (V )

 La condición de rango define exactamente una solución para los parámetros
estructurales, dados los parámetros de la forma reducida. (V)

PRUEBA 3

 Si usted trabaja con la información de una encuesta, el modelo que elija será evaluado
como serie de tiempo. (F)
 El estadístico de prueba individual es la prueba F. ( F )
 Si el Jarque Bera es mayor igual a 5.99 se puede decir que la variable tiene un
comportamiento no normal. (F)
 Si el coeficiente de asimetría es negativo, la campana de Gauss es de cola derecha. (F)
 Si el CV es menor a 0.2. entonces se debe considerar como estadístico de tendencia
central a la ediana. (F)

PRUEBA 4

 Toda serie de tiempo económica, puede ser I(0) I(1) O I(2) (F)
 La condición de rango para identificar una ecuación de un sistema de ecuaciones es
necesaria y suficiente. (F)
 Se estima MC3E cuando existe al menos una ecuación sobre identificada. (V)
 Son métodos para determinar el correlograma: yuke, waker, Durbin y Regresiones. (V)
 Una variable ficticia es una dicotoma siempre. (V)
 Genero es una dummy ordinal. ( F)
 El estrato socioeconómico es una variable policotoma cardinal. (F)
 Una dicotoma puede ser considerada como una probabilidad si es variables
dependiente. ( )
  Son modelos probabilísticos el logit y probit. (F)
 En el modelo Almon los estimadores Bls cae respectos a los rezagos. (F)
 Los modelos de rezagos distribuido pueden ser solo infinitos. (F)
 Para el análisis grafico de la estacionariedad se necesita del filtro de houdrick fuller. (F)

PRUEBA 5

 La estacionariedad se puede corregir con los modelos de rezago distribuido (V)

 El estadístico de prueba individual para modelos de rezago distribuido ( F)
 Según los modelos de elección discreta el modelo que se ajusta menos asintótico es el
logit. (V)
 La RV =-2(LLR-LLNR) . Donde : RV: razón de verosimilitud, LLR: Likelihood restringido y
LLNR likehood no restringido ( V)
 El MC Fadden es el equivalente a la prueba F de MCO (F)
 Todas las S.T. Pueden ser I(0), I(1), I(2) E I(3).
 La prueba grafica es uno de los métodos para visualizar estacionariedad mediante el
filtro de Dikey Fuller. (F)
 Si Yt Kt y Lt son I(2) se puede inferir que no conintegran (V)
 Si las barras de autocorrelacion parcial se sale en la primera barra, la serie se puede
corregir con un AR(1) (F )
 Las terceras diferencias pueden determinarse para series económicas no estacionarias
I(3) ( V)

PRUEBA 6

 Si usted trabaja con la información de una encuesta, el modelo que elija será evaluado
como serie de tiempo. (F)
 El estadístico de prueba individual es la prueba F. ( F )
 Si el Jarque Bera es MENOR a 5.99 se puede decir que la variable tiene un
comportamiento normal. (F)
 Si el coeficiente de asimetría es negativo, la campana de Gauss es de cola derecha. (F)
 Si el CV es menor a 0.2. entonces se debe considerar como estadístico de tendencia
central a la Mediana. (F)
 El género se puede comportar como una variable ficticia y cuantitativa (F)
 El MPL es un modelo de elección que se corrige con el Logit. (V)
 En el Logit la PI siempre es positiva. (V)
 El logit se hace asintótica más rápido que el Probit ( F)
 Si una variable se ajusta particularmente es porque su kurtc… es mayor que 3. (F)
PRUEBA 7

 La estacionariedad se puede corregir con los modelos de rezago distribuido ( )

 El estadístico de prueba individual para modelos de LOGIT es la prueba CHI2 ( F)
 Según los modelos de elección discreta el modelo que se ajusta menos asintótico es el
logit. (V)
 La RV =-2(LLR-LLNR) . Donde : RV: razón de verosimilitud, LLR: Likelihood restringido y
LLNR likehood no restringido ( V)
 El MC Fadden es el equivalente a la prueba F de MCO (F)
 Todas las S.T. analizadas en el paper de 1909 hasta 10970 ( )
 Pierce en 1975 , explico una técnica para distinguir entre su determinístico y
estocástico en la no estacionariedad. ( )
 Con las pruebas satisfactorias de quiebre estructural, normalidad, linealidad,
autocorrelacion y heterocedasticidad se podía decir que la ST es estacionaria y se
puede realizar un FORECAST (V)
 Si las barras de autocorrelacion parcial se sale en la primera barra, la serie se puede
corregir con un AR(1) (F )
 Las terceras diferencias pueden determinarse para series económicas no estacionarias
I(3) ( V)

PRUEBA 8

 Toda serie de tiempo de economía siempre es no estacionaria, sobre todo cuando se

trata de información estadística de recursos naturales como pesca de anchoveta ( F)
 El algoritmo de Enders se aplica para evaluar estacionariedad individual y conjunta( )
 Los modelos autoregresivos solo pueden ser finitosy solo en algunos casos infinitos (F)
 Una serie de tiempo en trimestres se debe evaluar con 30 datos como minimo (V)
 El modelo de Almon es considerado como dinamico polinomio cuyo autor es Shirley
CHERLOVE (F)
 PHILLIPS Perron es una prueba que evalua heterocedasticidad (F)
 Houdrick Prescott es un instrumento para evaluar estacionariedad de manera grafica
(V)
 𝑌𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝑋𝑡 + 𝐵2 𝑌𝑡−2 + 𝑒𝑡 , es un modelo definido como AR(2) (V)
 La razón de verosimilitud se estima de la siguiente manera =-2(LLR-LLNR) ()
 𝑌𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝑋𝑡 + 𝑒𝑡−2 , es un modelo MA(2) (F)
 El modelo de Koyck parte de un modelo de rezago distribuido para culminar en un
modelo autoregresivo (V)
 Si tres series de tiempo soN I(1) , se puede decir o inferir que de todas formas
cointegran en primeras diferencias, siendo una de ellas dependiente y las otras dos
independientes ()
 Son elementos de una serie de tiempo : El ciclo, la tendencia, el ciclo y la
estacionalidad (F)
 La prueba de RAMSEY es para evaluar autocorrelacion en series de tiempo (F)
1. En un modelo de rezago distribuido la elasticidad de corto plazo se determina por el
parámetro que cumple el papel intersecto