Elementos de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias PDF

ELEMENTOS DE ECUACIONES
DIFERENCIALES ORDINARIAS
Vı́ctor Manuel Sánchez de los Reyes
Departamento de Análisis Matemático

Universidad Complutense de Madrid
Índice
1. Introducción 7
1.1. Conceptos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2. Algunos modelos matemáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.1. Desintegración radiactiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.2. Movimiento pendular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.3. La catenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.4. Cuerpos en caı́da libre con resistencia del aire . . . . . . . . . . . . 11
1.2.5. La curva braquistócrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.6. Oscilaciones en resortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.7. Dinámica de poblaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2. Ecuaciones diferenciales de primer orden 15
2.1. Ecuaciones de variables separadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2. Ecuaciones homogéneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3. Ecuaciones exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4. Ecuaciones lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.5. Algunas ecuaciones especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.5.1. La ecuación de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.5.2. La ecuación de Ricatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.5.3. Ecuaciones de grado n respecto a y 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3
2.5.4. Ecuaciones de la forma f (y, y 0 ) = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.5.5. Ecuaciones de la forma f (x, y 0 ) = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5.6. La ecuación de Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5.7. La ecuación de Clairaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior 25
3.1. Estructura del conjunto de soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1.1. La ecuación homogénea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.1.2. La ecuación no homogénea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2. Ecuaciones con coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2.1. La ecuación homogénea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2.2. La ecuación no homogénea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden 33
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2. Estructura del conjunto de soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2.1. El sistema homogéneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2.2. El sistema no homogéneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.3. Sistemas con coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3.1. El sistema homogéneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3.2. El sistema no homogéneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5. Transformada de Laplace y método de series de potencias 43
5.1. Transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.1.1. Definición y propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.1.2. La función de Heaviside y la delta de Dirac . . . . . . . . . . . . . . 44
5.1.3. Traslación y periodicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1.4. Transformadas de derivadas e integrales . . . . . . . . . . . . . . . 46
4
5.1.5. La convolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.1.6. La transformada inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.1.7. Aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.2. Método de series de potencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.2.1. Soluciones en torno a puntos ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.2.2. Soluciones en torno a puntos singulares . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6. Teorı́a cualitativa de ecuaciones diferenciales 55
6.1. Conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.2. Sistemas lineales planos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
7. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales 59
7.1. Método de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.2. Método de Runge-Kutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Apéndice. Teoremas de existencia y unicidad 61
Bibliografı́a 63
5
Tema 1
Introducción
1.1. Conceptos básicos
Definición 1.1.1. Una ecuación diferencial ordinaria (en adelante, ecuación dife-
rencial) es la que establece una relación entre una variable independiente x, la función
buscada f (x) y una o varias derivadas de esta función f 0 (x), f 00 (x), . . . , f n) (x), lo que
equivale, con y = f (x), a una expresión de la forma
F (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y n) ) = 0.
Definición 1.1.2. Se denomina orden de una ecuación diferencial al orden de la derivada

superior que interviene en la expresión.
Definición 1.1.3. Una ecuación diferencial de orden n se dice lineal si es de grado uno
respecto a la función y y todas sus derivadas, pudiéndose entonces expresar de la forma
y n) + a1 (x)y n−1) + · · · + an−1 (x)y 0 + an (x)y = g(x).
Cuando las funciones ai (x), 1 ≤ i ≤ n, son constantes se dice que la ecuación tiene
coeficientes constantes. Si g(x) ≡ 0 la ecuación se denomina homogénea. En caso
contrario se llama no homogénea o completa.
Definición 1.1.4. Una solución de una ecuación diferencial es una función que sustitui-
da en la ecuación la convierte en una identidad. Si una solución es una función explı́cita
(implı́cita), se dice que es una solución explı́cita (implı́cita).
Definición 1.1.5. La solución general de la ecuación diferencial de orden n dada por

F (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y n) ) = 0 es una función ϕ(x, C1 , C2 , . . . , Cn ) que depende de n constantes
C1 , C2 , . . . , Cn de modo que la función ϕ satisface la ecuación para todos los valores de
7
las constantes, y si hay condiciones iniciales


 y(x0 ) = y0
 y 0 (x0 ) = y 1

0
..

 .
 y n−1) (x ) = y n−1

0 0
se pueden elegir las constantes para que la función ϕ las satisfaga.
Una relación φ(x, y, C1 , C2 , . . . , Cn ) = 0 que define la solución general implı́citamente

se denomina integral general de la ecuación diferencial.
Definición 1.1.6. Una solución particular de una ecuación diferencial es la que se ob-
tiene de la solución general para valores concretos de las constantes. Una curva integral
es la gráfica de una solución particular.
Definición 1.1.7. Una solución singular de una ecuación diferencial es una función
que satisface la ecuación y que, sin embargo, no se obtiene de la solución general para
ningún valor de las constantes.
Definición 1.1.8. Resolver o integrar una ecuación diferencial supone calcular la so-
lución general si no se han dado condiciones iniciales, y cuando éstas existen, hallar la
solución particular que las satisfaga.
Sea F (x, y, y 0 ) = 0 una ecuación diferencial de primer orden que se puede expresar
de la forma y 0 = f (x, y). Esta función f asocia a cada punto de su dominio el valor de
la pendiente de la tangente a la curva integral en ese punto. Por lo tanto, la ecuación
diferencial determina un campo de direcciones que se representa como un conjunto
de segmentos, cada uno de los cuales pasa por el punto (x, y) y tiene como pendiente y 0 .
Resolver una ecuación diferencial se puede interpretar entonces como calcular una curva
cuya tangente en cada punto tenga la misma dirección que el campo de direcciones en ese
punto. Para facilitar este cálculo se introducen las isoclinas:
Definición 1.1.9. Se denomina isoclina al lugar geométrico de los puntos del plano en
los que las tangentes a las curvas integrales de una ecuación diferencial tienen la misma
dirección.
La familia de isoclinas de la ecuación diferencial y 0 = f (x, y) está determinada por

la ecuación f (x, y) = k, siendo k un parámetro. Dibujando la familia de isoclinas para
valores de k próximos entre sı́, es posible trazar de forma aproximada las curvas integrales
de la ecuación diferencial. La isoclina f (x, y) = 0 informa de la posible situación de los
máximos y mı́nimos locales de las curvas integrales. Los puntos de inflexión, si existen,
estarán situados en la curva definida por
∂f ∂f
+ f (x, y) = 0.
∂x ∂y
8
Ejercicios
1. Comprueba que las funciones dadas son soluciones de las ecuaciones diferenciales
indicadas:
√
a) y = 2 + x2 + 1 de la ecuación diferencial −(x2 + 1)y 0 + xy = 2x.
√
b) y = x 1 − x2 de la ecuación diferencial yy 0 = x − 2x3 .
c) y = earc sen x de la ecuación diferencial xy 0 = y tag log y.

x = t log t 0
d) 2 de la ecuación diferencial y 0 log y4 = 4x.
y = t (2 log t + 1)

x = log t + sen t
e) de la ecuación diferencial x = log y 0 + sen y 0 .
y = t(1 + sen t) + cos t
2. Verifica que las funciones dadas son soluciones generales de las ecuaciones diferen-
ciales indicadas:
a) y = log(ex + C) de la ecuación diferencial y 0 = ex−y .

√
b) y = x2 − Cx de la ecuación diferencial (x2 + y 2 ) dx − 2xy dy = 0.
c) (x + C)2 + y 2 = 4 de la ecuación diferencial y 2 ((y 0 )2 + 1) = 4. Obtén en este
caso dos soluciones singulares.
3. Comprueba si las funciones dadas son soluciones de las ecuaciones diferenciales

indicadas:
a) e−y − Cx = 1 de la ecuación diferencial xy 0 + 1 = ey .

b) y 2 + 2Cx = C 2 de la ecuación diferencial y(y 0 )2 + 2xy 0 = y.
Rx
c) x = y 0 sen t2 dt de la ecuación diferencial y = xy 0 + y 2 sen x2 .
4. Estudia las isoclinas de las ecuaciones diferenciales siguientes:
a) y 0 = x + 1.
y−x
b) y 0 = y+x
.
c) y 0 = x + y.
d ) y 0 = y − x.
1.2. Algunos modelos matemáticos
1.2.1. Desintegración radiactiva
Una reacción quı́mica se denomina reacción de primer orden si en ella una molécula
se descompone en otras espontáneamente, y el número de moléculas que se descomponen
9
en una unidad de tiempo es proporcional al número de moléculas existentes. Por ejemplo,
la desintegración radiactiva.
Si se considera una sustancia cuya masa viene dada en función del tiempo por la
función m = m(t), la velocidad de descomposición viene dada por m0 . Si se supone que
esta velocidad es directamente proporcional a la masa, se tiene la ecuación diferencial de
primer orden
m0 = −km
siendo k > 0 el coeficiente de proporcionalidad.
La solución general viene dada por
m(t) = Ce−kt .
Para determinar la constante C se supone que se conoce la masa en el instante inicial

t = 0 y que tiene un valor m0 , de lo que resulta que
m(t) = m0 e−kt .
1.2.2. Movimiento pendular
Se supone un punto material de masa m suspendido de un punto fijo, que se mueve

por la acción de la gravedad a lo largo de un arco de circunferencia que está en un
plano vertical. Despreciando el rozamiento y la resistencia del aire se pretende calcular la
ecuación del movimiento en función del tiempo.
Se consideran unos ejes de coordenadas cuyo origen está en el punto inferior de la

circunferencia y el eje de abcisas es tangente en este punto. Sea L la longitud del radio
de la circunferencia, t el tiempo y s la longitud de arco a partir del origen hasta un punto
P , de forma que si P está a la derecha del origen, es s > 0 y si está a la izquierda, es
s < 0. Se pretende determinar la función s = s(t). La fuerza de la gravedad F = mg
se descompone en las componentes normal Fn y tangencial Ft , siendo ésta última la que
produce el movimiento. Se tiene que Ft = −mg sen α, siendo α el ángulo que forma la
dirección de la componente normal con la de la fuerza de la gravedad. Ası́, la función del
movimiento verifica la ecuación diferencial
s
s00 = −g sen .
L
Una solución aproximada de dicha ecuación diferencial viene dada por

r
g
s = s0 sen t
L
donde s0 es la longitud máxima que describe el punto P .
10
1.2.3. La catenaria
Estudiemos ahora la forma que toma un hilo flexible homogéneo suspendido entre sus
dos extremos y que cuelga por su propio peso.
Sea M (0, b) el punto más bajo del hilo y P (x, y) un punto cualquiera. La sección M P
del hilo está equilibrada por las siguientes fuerzas:
1. La tensión T1 que actúa a lo largo de la tangente al punto P y forma un ángulo α

con el eje de abcisas.
2. La tensión T2 en el punto M que es paralela al eje de abcisas.
3. El peso del hilo, paralelo al eje de ordenadas, cuyo módulo es sp, siendo s la longitud
del arco M P y p el peso especı́fico del hilo.
Al descomponer T1 en sus dos componentes se obtienen las ecuaciones de equilibrio:

T1 cos α = T2
T1 sen α = sp
luego, dividiendo ambas igualdades entre sı́, se tiene que

sp
tag α = .
T2
Llamando a = Tp2 , derivando ambos miembros de la igualdad y teniendo en cuenta que

p
s0 = (y 0 )2 + 1 se obtiene la ecuación diferencial
1p 0 2
y 00 = (y ) + 1.
a
La solución particular que pasa por M es

a x x x
y= e a + e− a + b − a = a cosh + b − a.
2 a
1.2.4. Cuerpos en caı́da libre con resistencia del aire
Se supone ahora que desde una cierta altura se deja caer un cuerpo de masa m, sobre el
que actúa, además de la fuerza de la gravedad, la resistencia del aire, que es proporcional
a su velocidad de caı́da v = v(t), la cual se quiere calcular. La aceleración es v 0 , y k es el
coeficiente de proporcionalidad de la fuerza de resistencia del aire. Por tanto,
mv 0 = mg − kv
11
que es una ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes no
homogénea.
Se puede comprobar que la función

k mg
v(t) = Ce− m t +
k
verifica la ecuación para todo valor de la constante C. Para determinar la constante C se
supone que se conoce la velocidad del cuerpo en el instante inicial t = 0 y que tiene un
valor v0 , de lo que resulta que
mg − k t mg
v(t) = v0 − e m + .
k k
Si la resistencia del aire no existe, es decir, k = 0, la solución particular es
v(t) = gt + v0 .
Si y = y(t) es la función que indica la distancia al cuerpo a partir de un altura dada, se

tiene que y 0 = v con lo que
1
y(t) = gt2 + v0 t + y0
2
siendo y0 la posición inicial. Si y0 = v0 = 0, se tiene que v 2 = 2gy.
1.2.5. La curva braquistócrona
Se unen dos puntos A y B colocados a distinta altura por un hilo por el que se
deja deslizar una bola esférica, supuestamente sin rozamiento. El problema consiste en
determinar la forma del hilo para que el tiempo que tarda la bola en ir de A hasta B, sin
otra fuerza que la gravedad, sea el mı́nimo.
Si se supone que la bola va desde A hasta B a través de dos segmentos AO y OB, con
velocidades v1 y v2 , respectivamente, el tiempo total que invierte en su desplazamiento
viene dado por √ p
x 2 + a2 (c − x)2 + b2
t= +
v1 v2
donde A = (−x, a), O = (0, 0) y B = (c − x, −b). Para que el tiempo sea el mı́nimo debe
dt
suceder que dx = 0, con lo que
x c−x
√ = p
2
v1 x + a2 v2 (c − x)2 + b2
o bien
sen w1 sen w2
=
v1 v2
12
siendo w1 = arctag xa y w2 = arctag c−x b
. Si el número de segmentos pasa a ser infinito,
aumentando la velocidad de la bola de forma continua, se tiene que la trayectoria debe
verificar que senv w sea constante. Llamando α = π2 − w se tiene que
1
sen w = cos α = p .
(y 0 )2 + 1
Como v 2 = 2gy, la curva braquistócrona debe satisfacer la ecuación diferencial
y((y 0 )2 + 1) = C.
La solución de dicha ecuación viene dada por

x = r(θ − sen θ)
y = r(1 − cos θ)
q
C θ y
siendo r = 2
y tag 2
= C−y
, que son las ecuaciones paramétricas de la cicloide, la curva
que describe un punto de una circunferencia de radio r cuando rueda, sin rozamiento, a
lo largo del eje de abcisas.
1.2.6. Oscilaciones en resortes
Se considera ahora un cuerpo sujeto al extremo de un resorte, sobre el que un dis-

positivo ejerce una fuerza de amortiguación, y además, existe una fuerza externa que
actúa sobre el cuerpo. Se supone que la fuerza de elasticidad del resorte es proporcional al
desplazamiento y la fuerza de amortiguación proporcional a la velocidad del movimiento.
Sea y = y(t) la función que indica el desplazamiento del cuerpo de masa m en función
del tiempo, k1 > 0 la constante de rigidez del resorte, k2 > 0 la constante de amortiguación
del dispositivo y g(t) la fuerza externa. Imponiendo que en el punto de equilibrio el peso
del cuerpo se compense con las otras fuerzas, se obtiene la ecuación diferencial que describe
el movimiento de las oscilaciones amortiguadas forzadas:
my 00 = mg − k1 (y + L) − k2 y 0 + g(t)
siendo L la elongación del resorte al sujetar el cuerpo de su extremo, con lo que
my 00 + k2 y 0 + k1 y = g(t)
que es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes no
homogénea.
13
1.2.7. Dinámica de poblaciones
Las ecuaciones de Lotka-Volterra modelizan un ecosistema formado por rapaces y

presas, con sus interacciones, obteniéndose el sistema:
dx
dt
= ax − bxy
dy
dt
= −cy + f xy
donde las constantes a, b, c y f son positivas. Sin presas (x), las rapaces (y) disminuirı́an en
número por falta de alimento. Y sin rapaces, las presas aumentarı́an al no tener enemigos.
Dividiendo ambas ecuaciones se obtiene

a − by −c + f x
dy = dx
y x
e integrando se tiene la solución
y a e−by = kx−c ef x .
14
Tema 2
Ecuaciones diferenciales de primer

orden
2.1. Ecuaciones de variables separadas
Definición 2.1.1. Una ecuación diferencial de la forma g(y) y 0 = f (x) se denomi-

na ecuación diferencial de variables separadas ya que se puede expresar como
g(y) dy = f (x) dx. Su solución general se obtiene integrando ambos términos:
Z Z
g(y) dy = f (x) dx + C.
Una ecuación diferencial de la forma f1 (x)g2 (y) dx = f2 (x)g1 (y) dy se reduce a una de
variables separadas al pasar dividiendo a f2 (x) y g2 (y), aunque se pueden perder soluciones
singulares que anulen a estas funciones.
Ejercicios
1. Resuelve la ecuación diferencial de la desintegración radiactiva.
2. Halla una solución aproximada de la ecuación diferencial del movimiento pendular.
3. Encuentra la expresión de la catenaria.
4. Halla la curva braquistócrona.
5. Resuelve las ecuaciones diferenciales siguientes:
a) 4yy 0 + x = 0.
b) x dx + y dy = 0.
15
c) y 0 cos x = (sen x + x sec x) cotag y.
√
d ) y 0 x2 + 1 = xe−y .
e) (xy 2 − y 2 + x − 1) dx + (x2 y + x2 − 2xy − 2x + 2y + 2) dy = 0.
f ) y 0 = (x − y)2 + 1.
6. Dados m, n, p ∈ N cualesquiera, integra la ecuación diferencial

(x + y)m
y0 + 1 = .
(x + y)n + (x + y)p
7. Resuelve la ecuación diferencial (x2 y 2 + 1) dx + 2x2 dy = 0 mediante la sustitución

xy = z.
8. Integra la ecuación diferencial (ex + 1)yy 0 = ex y encuentra la solución particular

que pasa por (0, 0).
9. Halla la solución particular de la ecuación diferencial y 0 sen x = y log y que satisface

la condición inicial y( π2 ) = e.
10. Demuestra que la curva que posee la propiedad de que todas sus normales pasan
por un punto constante, es una circunferencia.
11. Halla la curva para la cual la pendiente de la tangente en cualquier punto es n veces
mayor que la pendiente de la recta que une este punto con el origen de coordenadas.
12. La temperatura de un cuerpo T rodeado por aire a temperatura T0 varı́a de modo

que el ritmo de variación de su temperatura es proporcional a la diferencia de tempe-
raturas T − T0 (ley del enfriamiento de Newton). Un cuerpo que inicialmente está a
120◦ C se pone en contacto con aire a 20◦ C. Al cabo de una hora, su temperatura
es de 70◦ C. ¿Cuánto tiempo más tiene que transcurrir para que ésta baje a 40◦ C?
13. Inicialmente un cultivo tiene un número B0 de bacterias. Al cabo de una hora

se determina que el número de bacterias es 23 B0 . Si la razón de crecimiento es
proporcional al número de bacterias B(t) presentes en el tiempo t, calcula el tiempo
necesario para que se triplique el número de bacterias.
2.2. Ecuaciones homogéneas
Definición 2.2.1. Una función f (x, y) es una función homogénea de grado n en las
variables x e y si f (tx, ty) = tn f (x, y).
Definición 2.2.2. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma y 0 = f (x, y) se

denomina ecuación diferencial homogénea si la función f es homogénea de grado 0.
16
Las ecuaciones homogéneas se pueden expresar de la forma y 0 = g xy y al hacer el

cambio de variable z = xy la ecuación se reduce a una de variables separadas.
Si la ecuación diferencial está expresada de la forma M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0, es

homogénea si M y N son funciones homogéneas del mismo grado.
Una ecuación diferencial de la forma

0 ax + by + c
y =f
a0 x + b 0 y + c 0
en la que las rectas ax + by + c = 0 y a0 x + b0 y + c0 = 0 no son paralelas (y c 6= 0 o c0 6= 0

pues de lo contrario la ecuación ya es homogénea) se puede transformar en una ecuación
homogénea trasladando el origen de coordenadas al punto de intersección de dichas rectas
(x0 , y0 ) mediante el cambio de variables

x = X + x0
y = Y + y0
Si las rectas son paralelas, el cambio de variable z = ax + by reduce la ecuación a una de

variables separadas.
Ejercicios

x2 +y 2
a) y 0 = xy
.
b) (3y − x)y 0 = 3x − y − 4.
c) (2x − 4y + 5)y 0 = x − 2y + 3.
d ) (x + y + 1) dx + (2x + 2y − 1) dy = 0.
e) 4y(x2 + 3y 2 ) dx = x(x2 − 6y 2 ) dy.
f ) (x2 + y 2 ) dx = x(x + y) dy.
g) y 0 = (x + y)2 .
h) x2 y 0 = (2x − y + 1)2 .
i ) (x − y)2 y 0 = (x − y + 1)2 .
2. Integra la ecuación diferencial (1 − x2 y 2 )y 0 = 2xy 3 mediante un cambio de variable

del tipo y = z α que la transforme en homogénea.
3. Halla las curvas que posean la propiedad de que la distancia del origen de coorde-
nadas a cualquier recta tangente sea igual al valor absoluto de la abscisa del punto
de tangencia.
17
2.3. Ecuaciones exactas
Definición 2.3.1. Una ecuación diferencial de la forma M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0 se

denomina ecuación diferencial exacta si existe una función F (x, y) de forma que
∂F ∂F
(x, y) dx + (x, y) dy = M (x, y) dx + N (x, y) dy.
∂x ∂y
La solución general será entonces de la forma F (x, y) = C.
Teorema 2.3.2. Si M, N son de clase C 1 , la ecuación M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0 es

exacta si y solo si se verifica
∂M ∂N
(x, y) = (x, y).
∂y ∂x
Demostración. Si la ecuación es exacta, entonces existe una función F (x, y) tal que
∂F ∂F
(x, y) = M (x, y) y (x, y) = N (x, y).
∂x ∂y
Utilizando el Teorema de Schwartz se obtiene el resultado.
Recı́procamente, la función
Z Z Z
∂
F (x, y) = M (x, y) dx + g(y) con g(y) = N (x, y) − M (x, y) dx dy
∂y
o bien la función
Z Z Z
∂
F (x, y) = N (x, y) dy + f (x) con f (x) = M (x, y) − N (x, y) dy dx
∂x
cumple las condiciones para que la ecuación sea exacta.
Definición 2.3.3. Se denomina factor integrante de una ecuación diferencial de la

forma M (x, y) dx+N (x, y) dy = 0 a toda función µ(x, y) tal que al multiplicar la ecuación
por µ(x, y) se transforma en exacta.
Sean M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0 una ecuación diferencial no exacta y µ(x, y) su

posible factor integrante. Para ello es necesario y suficiente que se verifique la igualdad
∂(µM ) ∂(µN )
(x, y) = (x, y)
∂y ∂x
o, equivalentemente,
∂ log µ ∂ log µ ∂N ∂M
(x, y)M (x, y) − (x, y)N (x, y) = (x, y) − (x, y).
∂y ∂x ∂x ∂y
18
Por lo tanto, toda función µ(x, y) que verifique esta condición es un factor integrante de
la ecuación inicial.
La obtención de un factor integrante para una ecuación diferencial puede ser muy
complicada puesto que la condición anterior es una ecuación en derivadas parciales que
puede ser difı́cil de resolver. Sin embargo, existen situaciones especiales en las que se puede
calcular un factor integrante sin demasiada dificultad. Por ejemplo, µ(x), µ(y), µ(ax+by),
µ(xα y β ), etc.
Ejercicios
a) e−y dx − (2y + xe−y ) dy = 0.

b) (6xy 2 + 3x2 ) dx + (6x2 y + 4y 3 ) dy = 0.
c) (xy 2 − 1) dx + y(x2 + 3) dy = 0.

d ) 2x + y1 dx + y1 − yx2 dy = 0.
e) (sen xy + xy cos xy) dx + x2 cos xy dy = 0.

f ) (1 − xy) dx + (1 − x2 ) dy = 0.
g) (y 2 + x) dx − 2xy dy = 0.
p
h) 2xy log y dx + (x2 + y 2 y 2 + 1) dy = 0.
2. Integra la ecuación diferencial (x2 − y 2 + 1) dx + (x2 − y 2 − 1) dy = 0 sabiendo que

tiene un factor integrante que depende de una combinación lineal de x e y.
3. Resuelve las ecuaciones diferenciales siguientes si su factor integrante es de la forma

µ(y 2 + x):
a) (y 2 + 3x + 2y) dx + (4xy + 5y 2 + x) dy = 0
b) (3y 2 − x) dx + (2y 3 − 6xy) dy = 0
4. Integra la ecuación diferencial (y 2 − xy) dx + x2 dy = 0 sabiendo que existe un factor

integrante que es función de xy 2 .
5. Encuentra un factor integrante de la forma µ(x, y) = f (y 2 − x2 ) de la ecuación

diferencial (x2 + y 2 + 1) dx − 2xy dy = 0 y resuélvela.
6. Dada la ecuación diferencial (y − xy 2 log x) dx + x dy = 0, encuentra un factor

integrante de la forma µ(x, y) = f (xy) y resuélvela.
19
7. Demuestra que toda ecuación diferencial de la forma yf (xy) dx + xg(xy) dy = 0
admite como factor integrante a
1
µ(x, y) = .
xy(f (xy) − g(xy))
Aplica este resultado a la resolución de la ecuación x3 y 4 dx − (x2 y − x4 y 3 ) dy = 0.
8. Calcula un factor integrante de la ecuación diferencial (x2 − y 2 − 1) dx + 2xy dy = 0

sabiendo que admite como solución general a la familia de curvas x2 +y 2 −Cx+1 = 0.
2.4. Ecuaciones lineales
Vamos a estudiar tres métodos para resolver una ecuación diferencial lineal de primer
orden y 0 + f (x)y = g(x), siendo f y g funciones continuas en la región en la que se
pretende integrar la ecuación. Supondremos que la ecuación es no homogénea pues, en
caso contrario, es de variables separadas.
En primer lugar, la ecuación se puede expresar como (f (x)y − g(x)) dx + dy = 0,

calculando posteriormente un factor integrante que dependa solo de x.
El segundo método consiste en realizar el cambio de variable y = uv. Sustituyendo en

la ecuación se tiene u0 v + u(v 0 + f (x)v) = g(x). Pues bien, primero se calcula v como una
solución particular no nula de la ecuación diferencial v 0 + f (x)v = 0 y después se calcula
u como la solución general de la ecuación u0 v = g(x).
Finalmente, un método de resolución consiste en encontrar la solución general de la

ecuación homogénea, yh , y una solución particular de la no homogénea, yp . Se comprueba
fácilmente que la suma de Rambas es la solución general de la no homogénea. Para obtener
yp a partir de yh (x) = Ce− f (x) dx se emplea el método de variación de las constantes
R
que consiste en considerar C como una función C(x) e imponer que C(x)e− f (x) dx sea
solución de la ecuación no homogénea.
Ejercicios
1. Calcula la velocidad de un cuerpo en caı́da libre con resistencia del aire.
a) xy 0 + (1 − x)y = xex .
b) y 0 = 1
ey −x
.
2
c) y 0 + 2xy = 2xe−x .
20
d ) y0 = 1
x cos y+sen 2y
.
e) y 0 + y tag x = sec2 x.
f ) y0 = 1
2x−y 2
.
y
3. Integra la ecuación diferencial y 0 + x
= 3 cos 2x buscando un factor integrante.
4. Resuelve la ecuación diferencial y 0 = y tag x + cos x realizando el cambio de variable

y = uv.
5. Calcula la solución particular de la ecuación diferencial y 0 + x2 y = cos x

x2
que verifique
la condición inicial y(π) = 0.
6. Halla la familia de funciones tales que el área del trapecio limitado por los ejes de
coordenadas, la recta tangente a la gráfica de la función en un punto y la recta
paralela al eje de ordenadas que pasa por el punto de tangencia sea constante e
igual a a2 .
7. Dado el problema de valor inicial

0
y − y = 1 + 3 sen x
y(0) = y0
encuentra el valor de y0 para el que la solución permanece finita cuando x → ∞.
8. Dada la ecuación diferencial 2x2 y 0 − xy = 2x cos x − 3 sen x, x > 0, estudia el

comportamiento de las soluciones cuando x → 0 y cuando x → ∞. ¿Hay alguna
solución y tal que lı́m y(x) = 0?
x→∞
9. Dadas y1 , y2 e y3 soluciones particulares de una ecuación lineal y 0 + f (x)y = g(x),

−y1
demuestra que la expresión yy13 −y 2
es constante.
2.5. Algunas ecuaciones especiales
2.5.1. La ecuación de Bernoulli
Definición 2.5.1. La ecuación de Bernoulli es una ecuación diferencial de la forma
y 0 + f (x)y = g(x)y n
con n 6= 0, 1.
Para n = 0 se tiene una ecuación lineal y para n = 1 es una ecuación de variables

separadas.
21
Esta ecuación se reduce a una ecuación lineal dividiendo ambos miembros por y n y
haciendo el cambio de variable z = y 1−n .
Otra forma de resolverla consiste en realizar el cambio de variable y = uv.
La ecuación de Bernoulli aparece, por ejemplo, en dinámica de poblaciones y en esta-

bilidad del flujo de fluidos.
2.5.2. La ecuación de Ricatti
Definición 2.5.2. La ecuación de Ricatti es una ecuación diferencial de la forma

y 0 = f (x)y 2 + g(x)y + h(x)
con f (x), h(x) 6≡ 0.
Si f (x) ≡ 0, entonces la ecuación es lineal, y si h(x) ≡ 0, entonces la ecuación es una

de Bernoulli.
En general, esta ecuación no puede resolverse por métodos elementales. Si se conoce

una solución particular y1 , entonces haciendo el cambio de variable y = y1 + u la ecuación
se transforma en la ecuación de Bernoulli u0 = f (x)u2 + (2y1 f (x) + g(x))u la cual se
resuelve a través del cambio de variable v = u1 . Por lo tanto, se podrı́a haber hecho
1
directamente el cambio de variable v = y−y 1
en la ecuación inicial.
La ecuación de Ricatti aparece, por ejemplo, en hidrodinámica.
2.5.3. Ecuaciones de grado n respecto a y 0
Se trata de ecuaciones diferenciales de la forma

(y 0 )n + f1 (x, y)(y 0 )n−1 + · · · + fn−1 (x, y)y 0 + fn (x, y) = 0.
Para hallar su solución general basta resolver la ecuación respecto a y 0 e integrar todas
las ecuaciones resultantes.
2.5.4. Ecuaciones de la forma f (y, y 0 ) = 0.
Si en estas ecuaciones se puede despejar y 0 , resultan ecuaciones de variables separadas.
Si se puede despejar y, y = g(y 0 ), se realiza el cambio de variable y 0 = t con lo que

y = g(t). Diferenciando esta ecuación y sustituyendo dy por t dx se obtiene la solución
general de la ecuación diferencial en forma paramétrica.
22
Si no se puede despejar ni y ni y 0 pero se pueden expresar paramétricamente de la
forma
y = g(t)
y 0 = h(t)
entonces, diferenciando la primera ecuación y sustituyendo dy por h(t) dx se obtiene la
solución general de la ecuación diferencial en forma paramétrica.
2.5.5. Ecuaciones de la forma f (x, y 0 ) = 0.
Al igual que en el tipo anterior, si en estas ecuaciones se puede despejar y 0 , resultan

ecuaciones de variables separadas.
Si se puede despejar x, x = g(y 0 ), se realiza el cambio de variable y 0 = t con lo que

x = g(t). Diferenciando esta ecuación y sustituyendo dx por dyt se obtiene la solución
general de la ecuación diferencial en forma paramétrica.
Si no se puede despejar ni x ni y 0 pero se pueden expresar paramétricamente de la

forma
x = g(t)
y 0 = h(t)
dy
entonces, diferenciando la primera ecuación y sustituyendo dx por h(t)
se obtiene la solu-
ción general de la ecuación diferencial en forma paramétrica.
2.5.6. La ecuación de Lagrange
Definición 2.5.3. La ecuación de Lagrange es una ecuación diferencial de la forma
y = xf (y 0 ) + g(y 0 ).
Para resolver una ecuación de este tipo se realiza el cambio de variable y 0 = t, redu-
ciéndola diferenciando a una ecuación lineal considerando x en función de t. La solución
general vendrá dada entonces en forma paramétrica:

x = ϕ(t, C)
y = ϕ(t, C)f (t) + g(t)
2.5.7. La ecuación de Clairaut
Definición 2.5.4. La ecuación de Clairaut es una ecuación diferencial de la forma
y = xy 0 + g(y 0 ).
23
Es, por tanto, un caso particular de la ecuación de Lagrange, cuyas soluciones son una
familia de rectas junto con su envolvente, la cual es una solución singular.
Ejercicios
a) 3xy 0 − 2y = x3 y −2 .
b) y = xy 0 + (y 0 )2 .
c) y = 2xy 0 + sen y 0 .
d ) xy 0 + y = y 2 log x.
e) y 2/3 + (y 0 )2/3 = 1.
f ) y = 2xy 0 + log y 0 .
g) y = xy 0 + a
2y 0
siendo a una constante.
h) 2y 0 sen x + y cos x = y 3 (x cos x − sen x).
i ) 2y = xy 0 + y 0 log y 0 .
0
j ) y = (y 0 )2 ey .
k ) x = log y 0 + sen y 0 .
l ) y 4 − (y 0 )4 − y(y 0 )2 = 0.
2. Integra la ecuación diferencial

2x
xy 0 = y + (y 2 − x2 )
x4 − 1
sabiendo que admite soluciones particulares de la forma y = ax + b.
3. Halla la curva para la cual el segmento de la tangente comprendido entre los ejes
coordenados tiene una longitud constante a.
4. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de primer orden y de grado 2 respecto

a y0:
a) y(y 0 )2 + (x − y)y 0 − x = 0.
b) (y 0 )2 − (2x + y)y 0 + x2 + xy = 0.
c) x(y 0 )2 + 2xy 0 − y = 0.
d ) 4(y 0 )2 − 9x = 0.
e) (y 0 )2 − 2yy 0 = y 2 (ex − 1).
f ) x2 (y 0 )2 + 3xyy 0 + 2y 2 = 0.
24
Tema 3
Ecuaciones diferenciales lineales de

orden superior
3.1. Estructura del conjunto de soluciones
Vamos a analizar en esta sección la estructura del conjunto de soluciones de la ecuación

diferencial lineal de orden n
y n) + a1 (x)y n−1) + · · · + an−1 (x)y 0 + an (x)y = g(x)
siendo ai (x), 1 ≤ i ≤ n, y g(x) funciones continuas en un intervalo (a, b).
Definición 3.1.1. Dado un conjunto de funciones {y1 , y2 , . . . , yn } definidas en un inter-

valo (a, b) y derivables hasta el orden n − 1, se denomina wronskiano de estas funciones
y se denota por W [y1 , y2 , . . . , yn ] a la función definida por el determinante

y1
y2 ··· yn

y10 y20 ··· yn0
W [y1 , y2 , . . . , yn ] = .. .. .. .

..
. . . .
n−1) n−1) n−1)

y1 y2 ··· yn
Teorema 3.1.2. Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son linealmente dependientes en el inter-

valo (a, b), entonces W [y1 , y2 , . . . , yn ] ≡ 0.
Demostración. Trivial.
Esta condición no es suficiente pues basta considerar las siguientes funciones definidas
en (−1, 1): y1 (x) = x2 χ(−1,0) e y2 (x) = x2 χ[0,1) .
25
3.1.1. La ecuación homogénea
Teorema 3.1.3. Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son soluciones de la ecuación homogénea

en el intervalo (a, b), entonces cualquier combinación lineal suya también lo es.
Teorema 3.1.4. Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son soluciones linealmente independientes

de la ecuación homogénea en el intervalo (a, b), entonces su wronskiano en ese intervalo
no es idénticamente nulo.
Demostración. Supongamos que W [y1 , y2 , . . . , yn ] ≡ 0. Dado x0 ∈ (a, b), el sistema ho-

mogéneo de ecuaciones lineales en las variables c1 , c2 , . . . , cn
 P n


 ck yk (x0 ) = 0

 k=1

 n
 P ck y 0 (x0 ) = 0

k
k=1
 ..


 .
 n
n−1)
 P
ck y k (x0 ) = 0



k=1
tiene infinitas soluciones ya que el determinante de la matriz de coeficientes, es decir, el

wronskiano, es nulo. En particular existen c1 , c2 , . . . , cn no todos nulos que son solución
del sistema. Por tanto, la función
Xn
ck yk
k=1
es una solución de la ecuación homogénea por ser una combinación lineal de ellas, y tanto
ella como sus derivadas hasta el orden n − 1 se anulan en x0 , al igual que la función
idénticamente nula que también es solución de la ecuación homogénea. El teorema de
unicidad nos da la contradicción.
A continuación demostraremos que bajo la hipótesis del teorema anterior el wronskiano

no se anula nunca.
Lema 3.1.5. Si y1 , y2 , . . . , yn son funciones derivables hasta el orden n, entonces

y1 y2 ··· yn
0
y20 yn0

y1 ···
. .. .. ..

W 0 [y1 , y2 , . . . , yn ] = .. . . . .
n−2) n−2) n−2)
y1
n) y2 n) · · · yn
n)

y
1 y2 · · · yn
26
Demostración. Por inducción, desarrollando W [y1 , y2 , . . . , yn ] por la última fila antes de
derivar.
Teorema 3.1.6. Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son soluciones de la ecuación homogénea

en el intervalo (a, b), entonces su wronskiano en ese intervalo o es idénticamente nulo o
no se anula en ningún punto.
Demostración. En primer lugar, se verifica que

n) n−1)
yi + a1 (x)yi + · · · + an−1 (x)yi0 + an (x)yi = 0
para todo 1 ≤ i ≤ n. Multiplicando cada una de estas expresiones por el adjunto del
elemento de la fila n y la columna i del wronskiano, sumándolas y aplicando el lema
anterior se tiene la ecuación diferencial lineal de primer orden
W 0 [y1 , y2 , . . . , yn ] + a1 (x)W [y1 , y2 , . . . , yn ] = 0

R
que tiene por solución general W [y1 , y2 , . . . , yn ] = Ce− a1 (x) dx
obteniéndose el resultado.
No se puede prescindir de la hipótesis de que las funciones sean soluciones de la

ecuación homogénea. Basta considerar, por ejemplo, las funciones definidas en (−1, 1):
y1 (x) = x2 e y2 (x) = x3 .
Definición 3.1.7. Se denomina conjunto fundamental de soluciones de la ecua-

ción homogénea en un intervalo (a, b) a cualquier conjunto de n soluciones linealmente
independientes en dicho intervalo.
Teorema 3.1.8. Siempre existe un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación

homogénea en el intervalo (a, b).
Demostración. Sea x0 ∈ (a, b). Por el teorema de existencia, para todo 0 ≤ i ≤ n − 1

i) j)
existe una solución yi de la ecuación homogénea tal que yi (x0 ) = 1 e yi (x0 ) = 0 si j 6= i.
Las funciones yi con 0 ≤ i ≤ n − 1 son linealmente independientes pues basta con derivar
n − 1 veces una combinación lineal suya idénticamente nula y evaluar cada una de esas
expresiones en x0 .
Teorema 3.1.9. Dado un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea

en el intervalo (a, b), cualquier otra solución se puede expresar como combinación lineal
de ellas.
Demostración. Sean {y1 , y2 , . . . , yn } un conjunto fundamental de soluciones de la ecua-

ción homogénea en el intervalo (a, b), ϕ otra solución cualquiera y x0 ∈ (a, b). Entonces
27
W [y1 , y2 , . . . , yn ](x0 ) 6= 0. Se determinan ϕ(x0 ), ϕ0 (x0 ), . . . , ϕn−1) (x0 ) y se considera el
sistema de ecuaciones lineales en las variables c1 , c2 , . . . , cn
 P n


 ck yk (x0 ) = ϕ(x0 )

 k=1

 n
 P ck y 0 (x0 ) = ϕ0 (x0 )

k
k=1
 ..


 .
 n
n−1)

(x0 ) = ϕn−1) (x0 )
P
ck yk



k=1
que tiene solución única porque el determinante de la matriz de los coeficientes es no nulo.
El teorema de unicidad conduce al resultado.
Por tanto, el conjunto de soluciones de la ecuación homogénea tiene estructura de es-

pacio vectorial de dimensión n, y dado un conjunto fundamental de soluciones, la solución
general se puede expresar como una combinación lineal suya.
3.1.2. La ecuación no homogénea
Teorema 3.1.10. Si {y1 , y2 , . . . , yn } es un conjunto fundamental de soluciones de la

ecuación homogénea en el intervalo (a, b) y ϕp es una solución cualquiera de la ecuación no
homogénea, entonces para toda solución ϕ de la ecuación no homogénea existen constantes
c1 , c2 , . . . , cn tales que
X n
ϕ = ϕp + ck y k .
k=1
Demostración. Basta comprobar que ϕ−ϕp es solución de la ecuación homogénea y aplicar

el teorema anterior.
Por tanto, el conjunto de soluciones de la ecuación no homogénea tiene estructura

de espacio afı́n de dimensión n construido sobre el espacio vectorial de soluciones de la
ecuación homogénea.
Ejercicios
1. Demuestra que los conjuntos de funciones siguientes son linealmente independientes

en R:
a) {eλ1 x , eλ2 x , . . . , eλn x }.

b) {eαx cos βx, eαx sen βx}.
28
c) {eλx , xeλx , . . . , xn−1 eλx }.
2. Comprueba si el conjunto de funciones {log x, x log x, x2 log x} es linealmente inde-

pendiente en (0, ∞).
3. ¿Pueden ser f (x) = x y g(x) = ex soluciones de la ecuación y 00 +a1 (x)y 0 +a2 (x)y = 0,
a1 (x) y a2 (x) continuas, en el intervalo (0, 2)? ¿Y en (−6, −1)?
4. Comprueba si las funciones dadas son soluciones generales de las ecuaciones dife-
renciales indicadas:
a) C1 x + C2 de la ecuación diferencial y 00 = 0.
b) C1 cos x + C2 sen x de la ecuación diferencial y 00 + y = 0.
c) C1 ex + C2 e−x de la ecuación diferencial y 00 − y = 0.
d ) C1 cos x + C2 sen x + 1 de la ecuación diferencial y 00 + y = 1.
e2x
e) C1 ex + C2 e−x + 3
de la ecuación diferencial y 00 − y = e2x .
5. Resuelve la ecuación diferencial xy 00 + 2y 0 + xy = 0, con x > 0, sabiendo que

y1 = senx x es una solución particular. Para ello busca otra solución particular de la
forma y2 = y1 z.
6. Halla la solución general de la ecuación diferencial xy 00 − (x + 1)y 0 + y = 0, con

x > 0, buscando previamente una solución particular de tipo exponencial.
7. Las ecuaciones de Cauchy-Euler son de la forma
p0 xn y n) + p1 xn−1 y n−1) + · · · + pn−1 xy 0 + pn y = g(x)
con p0 , p1 , . . . , pn ∈ R y x 6= 0. Resuelve la ecuación x2 y 00 + 2xy 0 − 6y = 0, con x > 0,

buscando soluciones de la forma y = xr .
3.2. Ecuaciones con coeficientes constantes
3.2.1. La ecuación homogénea
Para resolver la ecuación homogénea se buscan soluciones de la forma y = eλx . Al

sustituir estas funciones en la ecuación se obtiene que (λn +a1 λn−1 +· · ·+an−1 λ+an )eλx = 0
luego
λn + a1 λn−1 + · · · + an−1 λ + an = 0
expresión que se denomina ecuación caracterı́stica de la ecuación homogénea, y poli-
nomio caracterı́stico al polinomio que la define. Por tanto, y = eλx es solución de la
29
ecuación homogénea si y solo si λ es raı́z de su ecuación caracterı́stica. Dichas raı́ces se
denominan autovalores o valores propios de la ecuación homogénea. Los autovalores
reales o complejos y su multiplicidad determinan los distintos tipos de soluciones de la
ecuación homogénea:
1. Si los autovalores son reales y simples, λ1 , λ2 , . . . , λn , entonces un conjunto funda-

mental de soluciones estarı́a formado por


 y1 = eλ1 x
 y2 = eλ2 x

..

 .
 y = eλn x

n
y por tanto la solución general es una combinación lineal de estas funciones.
2. Si hay un autovalor real de multiplicidad m, λ, entonces un conjunto fundamental

de soluciones estarı́a formado por las siguientes funciones (ejercicio):


 y1 = eλx
 y2 = xeλx

..

 .
 y = xm−1 eλx

m
3. Si hay dos autovalores complejos simples, α ± βi, entonces un conjunto fundamental

de soluciones en el plano complejo serı́a z1 = e(α+βi)x y z2 = e(α−βi)x , y también
y1 = z1 +z

2
2
= eαx cos βx
z1 −z2
y2 = 2i = eαx sen βx
4. Si hay dos autovalores complejos de multiplicidad m, α±βi, utilizando los resultados

de los dos casos anteriores se tiene que un conjunto fundamental de soluciones estarı́a
formado por las siguientes funciones:
y1 = eαx cos βx


y2 = xeαx cos βx





 ..
.




ym = xm−1 eαx cos βx


 ym+1 = eαx sen βx
ym+2 = xeαx sen βx



..





 .
y2m = xm−1 eαx sen βx

5. Finalmente, si los autovalores son de varios de los tipos anteriores, un conjunto

fundamental de soluciones estarı́a formado por la conjunción de las funciones que
aportara cada tipo.
30
3.2.2. La ecuación no homogénea
Por el Teorema 3.1.10, obtener la solución general de la ecuación no homogénea se

reduce a encontrar una solución particular de la misma y la solución general de la ecuación
homogénea asociada.
Si g(x) = eαx (Pm (x) cos βx+Qr (x) sen βx), siendo Pm (x) y Qr (x) polinomios de grados
m y r, respectivamente, una solución particular de la ecuación no homogénea es
ϕp = xs eαx (Rk (x) cos βx + Sk (x) sen βx)
siendo s el orden de multiplicidad de la raı́z de la ecuación caracterı́stica de la ecuación

homogénea α ± βi, k = máx(m, r) y Rk (x) y Sk (x) polinomios de grado k de coeficientes
indeterminados que hay que calcular. Esta técnica es conocida como método de los
coeficientes indeterminados.
Si g(x) es una combinación lineal de ese tipo de funciones, una solución particular de
la ecuación no homogénea es la misma combinación lineal de las respectivas soluciones
particulares para cada una de dichas funciones.
En general, se puede emplear el método de variación de las constantes que consiste en

obtener primero la solución general de la ecuación homogénea
n
X
ck y k
k=1
y buscar a continuación una solución particular de la no homogénea pero considerando

las constantes como funciones que hay que determinar
n
X
ϕp = ck (x)yk .
k=1
Para ello hay que imponer n condiciones que se obtienen derivando ϕp n veces y sustitu-
yendo los resultados en la ecuación diferencial. Las n condiciones son:
 n
P 0


 ck (x)yk = 0
k=1



 n
c0k (x)yk0 = 0

 P


 k=1

..
.

 n
n−2)
c0k (x)yk
P
=0





 k=1
 n
n−1)

c0k (x)yk
P
= g(x)



k=1
El sistema tiene solución única pues el determinante de la matriz de coeficientes es

W [y1 , y2 , . . . , yn ] que no se anula en ningún punto de (a, b).
31
Ejercicios
1. Halla la solución general de las ecuaciones diferenciales siguientes:
a) y 00 − 3y 0 + 2y = 0.
b) y 000 + 6y 0 + 20y = 0.
c) y 6) + y 4) − y 00 − y = 0.
d ) y 000 − y 00 = 12x2 + 6x.
e) y 00 + y = x sen x.
f ) y 00 − y = sen2 x.
g) y 00 − 6y 0 + 9y = 25ex sen x.
h) x2 y 00 − 6x2 y 0 + 9x2 y = e3x con x > 0.
i ) y 00 + y = sec x.
j ) y 000 + y 0 = cosec x.
k ) y 00 + 4y = tag 2x.
l ) y 00 + 2y 0 + y = e−x log x.
2. Resuelve la ecuación diferencial y 00 + 2y 0 + y = 0 y encuentra la solución particular

que verifique y(0) = y 0 (0) = 1.
3. Prueba que si xeλx es solución de una ecuación diferencial lineal de segundo orden
con coeficientes constantes homogénea, entonces su ecuación caracterı́stica tiene a
λ como raı́z doble.
4. Calcula la solución general de la ecuación diferencial y 000 − y 00 + y 0 − y = x2 + x y

encuentra la solución particular que verifica y(0) = 0, y 0 (0) = y 00 (0) = 1.
5. Halla las soluciones de la ecuación diferencial y 00 + 4y 0 + 4y = 2ex (sen x + 7 cos x)

que verifican lı́m y(x) = 0.
x→−∞
6. Calcula las soluciones de la ecuación diferencial (1 − x)y 00 + xy 0 − y = (x − 1)2 ex

con x < 1, que verifican lı́m y(x) = 0 e y(0) = 1 sabiendo que y1 = x e y2 = ex
x→−∞
forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea asociada.
7. Dos pesos iguales están colgados del extremo de un resorte. Halla la ecuación del
movimiento que efectuará uno de estos pesos si el otro se desprende.
8. Integra la ecuación de Cauchy-Euler x2 y 00 + xy 0 − y = 0, con x 6= 0, haciendo el

cambio de variable x = et .
9. Halla la solución particular de la ecuación diferencial x2 y 00 −xy 0 +y = 2x que verifica

y(1) = 0, y 0 (1) = 1.
32
Tema 4
Sistemas de ecuaciones diferenciales

lineales de primer orden
4.1. Introducción
Definición 4.1.1. Un sistema de n ecuaciones diferenciales de orden k se expresa me-

diante una función vectorial F de la forma F (x, f (x), f 0 (x), f 00 (x), . . . , f k) (x)) = 0, sien-
do la función buscada f (x) = (f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x)). Si k = 1 y es posible despejar
y 0 = f 0 (x), entonces el sistema se puede expresar de la siguiente forma:


 y10 = F1 (x, y1 , y2 , . . . , yn )
 y 0 = F2 (x, y1 , y2 , . . . , yn )

2
.. (4.1)

 .
 y 0 = F (x, y , y , . . . , y )

n n 1 2 n
La solución general del sistema 4.1 está formada por n funciones ϕi (x, C1 , C2 , . . . , Cn ),
con 1 ≤ i ≤ n, que dependen de n constantes C1 , C2 , . . . , Cn y satisfacen las ecuaciones
del sistema para todos los valores de las constantes, y si hay condición inicial
y(x0 ) = (y1 (x0 ), y2 (x0 ), . . . , yn (x0 )) = (y01 , y02 , . . . , y0n )
se pueden elegir las constantes para que dichas funciones la satisfagan. Una solución
particular del sistema es la que se obtiene de la solución general para valores concretos
de las constantes.
El procedimiento para expresar una ecuación diferencial de orden n
y n) = f (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y n−1) )
33
como un sistema equivalente de n ecuaciones diferenciales de primer orden consiste en
añadir más variables de la siguiente forma:


 y1 = y
0
 y2 = y



y3 = y 00
 ..


 .
 y = y n−1)

n
con lo que un sistema de ecuaciones diferenciales (lineales) de orden n puede transformarse

igualmente en un sistema de ecuaciones diferenciales (lineales) de primer orden. Por esta
razón, sin pérdida de generalidad, basta estudiar estos últimos.
Recı́procamente, si y1 , y2 , . . . , yn son soluciones del sistema 4.1, derivando la primera

ecuación con respecto a x y sustituyendo y10 , y20 , . . . , yn0 por sus expresiones en el sistema
se obtiene y100 = G2 (x, y1 , y2 , . . . , yn ). Derivando esta expresión con respecto a x y sustitu-
yendo del mismo modo se tiene y1000 = G3 (x, y1 , y2 , . . . , yn ). Repitiendo el proceso hasta la
n)
derivada de orden n se obtiene y1 = Gn (x, y1 , y2 , . . . , yn ). Es decir, se tiene el sistema
 0
y = G1 (x, y1 , y2 , . . . , yn )
 100


 y1 = G2 (x, y1 , y2 . . . , yn )
.. (4.2)

 .
 n)

y1 = Gn (x, y1 , y2 , . . . , yn )
De las n − 1 primeras ecuaciones se calculan y2 , y3 , . . . , yn en función de x, y1 y sus

derivadas:  n−1)

 y2 = H2 (x, y1 , y10 , . . . , y1 )
 y = H (x, y , y 0 , . . . , y n−1) )

3 3 1 1 1
. (4.3)

 .
.

n−1)
yn = Hn (x, y1 , y10 , . . . , y1 )

Introduciendo estas expresiones en la última ecuación de 4.2 se obtiene la ecuación dife-

rencial de orden n
n) n−1)
y1 = H1 (x, y1 , y10 , . . . , y1 ).
Resolviendo esta ecuación se obtiene la solución general y1 = ϕ1 (x, C1 , C2 , . . . , Cn ) y
calculando sus derivadas y sustituyendo en 4.3 se determinan y2 , y3 , . . . , yn .
Definición 4.1.2. Un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden se

expresa de la siguiente forma:


 y10 = a11 (x)y1 + a12 (x)y2 + · · · + a1n (x)yn + g1 (x)
 y 0 = a21 (x)y1 + a22 (x)y2 + · · · + a2n (x)yn + g2 (x)

2
..

 .
 y 0 = a (x)y + a (x)y + · · · + a (x)y + g (x)

n n1 1 n2 2 nn n n
34
siendo aij (x) y gi (x), 1 ≤ i, j ≤ n, funciones continuas en un intervalo (a, b). Si gi (x) ≡ 0,
1 ≤ i ≤ n, el sistema se denomina homogéneo. La equivalente ecuación matricial es
y 0 = A(x)y + g(x) donde A(x) = (aij (x)) y g(x) = (gi (x)).
Ejercicios
1. Expresa en forma matricial el sistema de ecuaciones diferenciales asociado a la ecua-

ción y 00 + 2y 0 + y = 0.
2. Resuelve los sistemas de ecuaciones diferenciales siguientes a través de sus ecuaciones

asociadas:
0
y1 1 2 y1
a) = .
y20 3 2 y2
 0    
y1 0 1 0 y1
b)  y20  =  0 0 1   y 2 .
0
y3 −1 −3 −3 y3
4.2. Estructura del conjunto de soluciones
Definición 4.2.1. Dado un conjunto de funciones vectoriales {y1 , y2 , . . . , yn } siendo cada

yk = (yk1 , yk2 , . . . , ykn ), 1 ≤ k ≤ n, se denomina wronskiano de estas funciones y se
denota por W [y1 , y2 , . . . , yn ] a la función definida por el determinante

y11 y21 · · · yn1

y12 y22 · · · yn2
W [y1 , y2 , . . . , yn ] = .. .. .

.. . .
. . . .

y1n y2n · · · ynn
4.2.1. El sistema homogéneo
Teorema 4.2.2. Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son soluciones del sistema homogéneo en

el intervalo (a, b), entonces cualquier combinación lineal suya también lo es.
Teorema 4.2.3. Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son soluciones linealmente independientes

del sistema homogéneo en el intervalo (a, b), entonces su wronskiano no se anula en ningún
punto de ese intervalo.
35
Demostración. Supongamos que existe x0 ∈ (a, b) tal que W [y1 , y2 , . . . , yn ](x0 ) = 0. Por
tanto, una columna del wronskiano es combinación lineal de las otras. Supongamos que
es la primera, es decir, y1 (x0 ) = c2 y2 (x0 ) + c3 y3 (x0 ) + · · · + cn yn (x0 ). Sea
z = −y1 + c2 y2 + c3 y3 + · · · + cn yn .
Esta función es solución del sistema y se anula en x0 . Por el teorema de unicidad, z ≡ 0

lo que contradice que las funciones y1 , y2 , . . . , yn sean linealmente independientes en el
intervalo (a, b).
Teorema 4.2.4. Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son soluciones del sistema homogéneo en

el intervalo (a, b), entonces su wronskiano en ese intervalo o es idénticamente nulo o no
se anula en ningún punto.
Demostración. Se puede comprobar por inducción la siguiente expresión para la derivada

del wronskiano:
W 0 [y1 , y2 , . . . , yn ] = W [y10 , y2 , . . . , yn ] + W [y1 , y20 , . . . , yn ] + · · · + W [y1 , y2 , . . . , yn0 ].
Ya que yk0 = A(x)yk para todo 1 ≤ k ≤ n, sustituyendo en la expresión anterior se tiene

la ecuación diferencial lineal de primer orden
W 0 [y1 , y2 , . . . , yn ] = (a11 (x) + a22 (x) + · · · + ann (x))W [y1 , y2 , . . . , yn ]

R
traza A(x) dx
que tiene por solución general W [y1 , y2 , . . . , yn ] = Ce obteniéndose el resul-
tado.
Este último resultado puede obtenerse también directamente del anterior.
Definición 4.2.5. Se denomina sistema fundamental de soluciones del sistema

homogéneo en un intervalo (a, b) a cualquier conjunto de n soluciones linealmente inde-
pendientes en dicho intervalo.
Teorema 4.2.6. Siempre existe un sistema fundamental de soluciones del sistema ho-
mogéneo en el intervalo (a, b).
Demostración. Sea x0 ∈ (a, b). Por el teorema de existencia, para todo 1 ≤ k ≤ n existe
una solución yk del sistema homogéneo tal que ykk (x0 ) = 1 e yki (x0 ) = 0 si i 6= k. Las
funciones yk con 1 ≤ k ≤ n son linealmente independientes pues basta evaluar en x0
cualquier combinación lineal suya para obtener la nulidad de todos los coeficientes.
Teorema 4.2.7. Dado un sistema fundamental de soluciones del sistema homogéneo en

el intervalo (a, b), cualquier otra solución se puede expresar como combinación lineal de
ellas.
36
Demostración. Sean {y1 , y2 , . . . , yn } un sistema fundamental de soluciones del sistema
homogéneo en el intervalo (a, b), ϕ otra solución cualquiera y x0 ∈ (a, b). Entonces
W [y1 , y2 , . . . , yn ](x0 ) 6= 0. Se determina ϕ(x0 ) y se considera el sistema de ecuaciones
lineales en las variables c1 , c2 , . . . , cn
 P n


 ck yk1 (x0 ) = ϕ1 (x0 )

 k=1

 n
 P ck yk2 (x0 ) = ϕ2 (x0 )

k=1
 ..


 .

 P n
ck ykn (x0 ) = ϕn (x0 )



k=1
que tiene solución única porque el determinante de la matriz de los coeficientes es no nulo.
El teorema de unicidad conduce al resultado.
Por tanto, el conjunto de soluciones del sistema homogéneo tiene estructura de espacio
vectorial de dimensión n, y dado un sistema fundamental de soluciones, la solución general
se puede expresar como una combinación lineal suya.
Definición 4.2.8. Se denomina matriz fundamental del sistema homogéneo en un

intervalo (a, b) a una matriz Φ cuyas columnas forman un sistema fundamental de solu-
ciones del sistema en dicho intervalo. Y se denomina matriz fundamental principal
a aquella tal que Φ(x0 ) = I para algún x0 ∈ (a, b).
Definición 4.2.9. Se denomina matriz solución del sistema homogéneo en un inter-

valo (a, b) a una matriz cuyas columnas son soluciones del sistema en dicho intervalo,
linealmente independientes o no.
La solución general del sistema homogéneo se puede expresar en términos de una matriz
fundamental: y = Φ C donde C es un vector de constantes indeterminadas. Una matriz
fundamental queda caracterizada por verificar que Φ0 = A(x)Φ y que su determinante es
no nulo.
4.2.2. El sistema no homogéneo
Teorema 4.2.10. Si {y1 , y2 , . . . , yn } es un sistema fundamental de soluciones del sistema

homogéneo en el intervalo (a, b) y ϕp es una solución cualquiera del sistema no homogéneo,
entonces para toda solución ϕ del sistema no homogéneo existen constantes c1 , c2 , . . . , cn
tales que
X n
ϕ = ϕp + ck y k .
k=1
37
Demostración. Basta comprobar que ϕ − ϕp es solución del sistema homogéneo y aplicar
el Teorema 4.2.7.
Por tanto, el conjunto de soluciones del sistema no homogéneo tiene estructura de

espacio afı́n de dimensión n construido sobre el espacio vectorial de soluciones del sistema
homogéneo.
Ejercicios

e2x xe2x (x + 1)e2x xe2x
1. Prueba que Φ1 (x) = y Φ2 (x) =
−e2x (1 − x)e2x −xe2x (1 − x)e2x
son matrices fundamentales del sistema
0
y1 3 1 y1
= .
y20 −1 1 y2
 
0 −2ex 0
2. Comprueba que Φ(x) =  0 ex 2e3x  es una matriz fundamental del siste-
x
e xex e3x
ma  0    
y1 1 0 0 y1
 y20  =  1 3 0   y2  .
y30 0 1 1 y3
3. Encuentra un
sistema deecuaciones diferenciales lineales de primer orden para el
2x
2e 3ex
que Φ(x) = 2x sea una matriz fundamental.
e 2ex
4. Dadas las funciones vectoriales y1 = (x, 1) e y2 = (x2 , 2x):
a) Calcula su wronskiano.
b) ¿En qué intervalos son linealmente independientes?
c) ¿Qué conclusión puede formularse acerca de los coeficientes del sistema ho-
mogéneo satisfecho por ellas?
d ) Encuentra dicho sistema y verifica las conclusiones del apartado anterior.
5. Contesta a las mismas preguntas del ejercicio anterior para las funciones vectoriales
y1 = (x2 , 2x) e y2 = (ex , ex ).
38
4.3. Sistemas con coeficientes constantes
4.3.1. El sistema homogéneo
Para resolver el sistema homogéneo se buscan soluciones de la forma y = veλx , donde

v ∈ Rn \{0}. Para que y sea solución del sistema se debe verificar que y 0 = λveλx = Aveλx ,
es decir, Av = λv, con lo que v es un autovector de la matriz A asociado al autovalor λ.
Por tanto, si A tiene n autovalores distintos, λ1 , λ2 , . . . , λn , un sistema fundamental de
soluciones del sistema homogéneo estarı́a formado por las funciones yk = vk eλk x , siendo
vk un autovector de la matriz A asociado al autovalor λk , 1 ≤ k ≤ n.
Si A tiene el autovalor λ de multiplicidad m y hay m autovectores linealmente inde-

pendientes asociados a λ, v1 , v2 , . . . , vm , entonces las funciones yk = vk eλx , 1 ≤ k ≤ m,
son m soluciones del sistema homogéneo linealmente independientes.
Si A tiene autovalores simples y múltiples, un sistema fundamental de soluciones es-

tarı́a formado por la conjunción de las funciones que aportara cada uno.
En general, si J es la forma canónica de Jordan de A y B es la matriz de cambio

de base, es decir, B −1 AB = J, el cambio de variable y = Bz nos conduce al sistema
homogéneo z 0 = Jz, resoluble fácilmente.
El sistema fundamental que se obtiene, en general, puede estar formado por soluciones
complejas, pero a partir de él se puede obtener otro formado por soluciones reales. En
efecto, para toda solución compleja z = (a + bi)e(α+βi)x se tiene la solución z, y las
funciones
y1 = z+z

2
= eαx (a cos βx − b sen βx)
y2 = z−z
2i
= eαx (b cos βx + a sen βx)
son también soluciones del sistema homogéneo linealmente independientes.
Otro método para resolver un sistema homogéneo consiste en calcular directamente

una matriz fundamental, lo que conlleva hallar la exponencial de una matriz:
Definición 4.3.1. Sea A una matriz cuadrada constante. Se define la exponencial de

la matriz A mediante la expresión
∞
A A2 An X An
e =I +A+ + ··· + + ··· = .
2! n! n=0
n!
Las principales propiedades de la exponencial de una matriz son las siguientes:
1. La exponencial de una matriz diagonal A también lo es y en su diagonal principal

aparecen las exponenciales de los elementos de la diagonal principal de A.
39
2. La exponencial de una matriz nilpotente A (existe n ∈ N tal que An = 0) tiene un
número finito de sumandos.
3. e0 = I.
4. erI = er I para todo r ∈ R.
5. Si AB = BA, entonces eA+B = eA eB .
6. eA es regular ya que |eA | = etraza A .
7. (eA )−1 = e−A .
Proposición 4.3.2. eAx es una matriz fundamental principal del sistema homogéneo.
Demostración. Basta derivar en la expresión de eAx para comprobar que es una matriz
fundamental del sistema homogéneo. Además, eAx = I cuando x = 0.
Por tanto, y = eA(x−x0 ) y0 es la única solución del problema de valor inicial

0
y = Ay
y(x0 ) = y0
Para calcular eAx , si J es la forma canónica de Jordan de A y B es la matriz de cambio

de base, entonces eAx = BeJx B −1 = BeDx eN x B −1 siendo D una matriz diagonal y N una
nilpotente.
4.3.2. El sistema no homogéneo
Por el Teorema 4.2.10, obtener la solución general del sistema no homogéneo se reduce
a encontrar una solución particular del mismo y la solución general del sistema homogéneo
asociado.
El método de variación de las constantes consiste en obtener primero la solución general

del sistema homogéneo en términos de una matriz fundamental ϕ = Φ C donde C es un
vector de constantes indeterminadas y buscar a continuación una solución particular del
no homogéneo pero considerando las constantes como funciones que hay que determinar
ϕp = Φ C(x). Al derivar la expresión anterior y sustituir en el sistema se obtiene
Φ0 C(x) + Φ C 0 (x) = A Φ C(x) + g(x).
Ya que Φ es una matriz fundamental del sistema homogéneo se tiene que Φ C 0 (x) = g(x).
Como Φ es una matriz regular, C 0 (x) = Φ−1 g(x). Integrando se obtiene C(x).
40
Ejercicios
1. Halla la solución general del sistema homogéneo y 0 = Ay en los siguientes casos:

1 −5
a) A = .
2 −1

1 2
b) A = .
−2 5
 
3 −1 1
c) A =  −1 5 −1 .
1 −1 3
 
0 1 1
d ) A =  1 0 1 .
1 1 0
 
1 1 1
e) A =  2 1 −1 .
−3 2 4
 
5 −3 −2
f ) A =  8 −5 −4 .
−4 3 3
 
0 0 −1 1
 0 −1 0 0 
g) A =   0
.
0 1 0 
−1 1 −1 0
 
−1 0 −2 0 1
 0 1 0 1 0 
 
h) A =  0 0 1 0 0  .
 0 −2 0 −1 0 
0 0 0 0 −1
 0    
y1 0 1 0 y1
2. Resuelve el sistema homogéneo  y20  =  0 2 −1   y2  con la condi-
y30 −1 1 1 y3
ción inicial y(0) = (2, 3, 4).
 0    
y1 2a 1 −1 y1
3. Integra el sistema homogéneo  y20  =  0 0 1   y2  para los distintos
y30 1 0 1 y3
valores del parámetro a ∈ R.
4. Calcula eAx en los siguientes casos:

5 −6
a) A = .
2 −2
41

3 1
b) A = .
−1 1
 
1 −1 4
c) A =  3 2 −1 .
2 1 −1
5. Resuelve los sistemas no homogéneos siguientes:
0
y1 −1 −2 y1 sen x + cos x
a) = + .
y20 −2 −1 y2 sen x − cos x
0
y1 −2 −4 y1 4x + 1
b) = + .
y20 −1 1 y2 3 2
2
x
 0      2x 
y1 −6 −3 14 y1 e
c)  y20  =  4 3 −8   y2  +  0 .
y30 −2 −1 5 y3 0
6. Integra los sistemas no homogéneos siguientes con las condiciones iniciales indicadas:
0
y1 7 −12 y1 sen x
a) = + , y(0) = (0, 0).
y20 2 −3 y2 cos x
0 5x
y1 4 2 y1 e
b) = + , y(0) = (0, 0).
y20 −1 7 y2 e5x
 0      
y1 −2 −7 3 y1 x
0 
c)  y2 =  1 3 −1   y2  +  0  , y(0) = (1, 1, 1).
0
y3 −1 −3 2 y3 x
 0      
y1 1 0 0 y1 0
d )  y20  =  2 1 −2   y2  +  0  , y(0) = (0, 1, 1).
0 x
y3 3 2 1 y3 e cos 2x
42
Tema 5
Transformada de Laplace y método

de series de potencias
5.1. Transformada de Laplace
5.1.1. Definición y propiedades
Definición 5.1.1. Dada una función f : [0, ∞) −→ R, se define su transformada de

Laplace L{f (x)} mediante la función
Z ∞
F (s) = e−sx f (x) dx
0
siempre que la integral sea convergente, con s ∈ R.
Obtengamos ahora algunas condiciones suficientes para que exista la transformada de

Laplace de una función.
Definición 5.1.2. Una función f (x) es de orden exponencial c si existen constantes
c, M > 0 tales que |f (x)| ≤ M ecx para todo x ≥ x0 .
Teorema 5.1.3. Si f (x) es una función continua a trozos en el intervalo [0, a] para todo
a > 0 y es de orden exponencial c, entonces F (s) existe para s > c.
Demostración. Se tiene que

x0 ∞
Z Z
−sx

|F (s)| ≤ e f (x) dx + M
e(c−s)x dx.
0 x0
La primera integral existe por la continuidad a trozos de f (x) en [0, x0 ] y la segunda es

R∞
finita para todo s > c. Por consiguiente, 0 e−sx f (x) dx es absolutamente convergente y,
por tanto, convergente para todo s > c.
43
Las condiciones anteriores no son necesarias. Basta considerar, por ejemplo, la función
−1/2
x si x > 0
f (x) =
0 si x = 0
y calcular su transformada de Laplace a través del cambio de variable sx = t2 , utilizando

que Z ∞ √
−t2 π
e dt = .
0 2
Para garantizar la existencia de la transformada se supone a partir de ahora que todas

las funciones consideradas verifican las condiciones del teorema anterior.
Proposición 5.1.4. La transformada de Laplace verifica las siguientes propiedades:
1. L{af (x) + bg(x)} = aL{f (x)} + bL{g(x)}.
2. L{f (kx)} = k1 F ks para todo k > 0.

5.1.2. La función de Heaviside y la delta de Dirac
Para modelar señales y en general funciones que pueden estar encendidas o apagadas
se usa la función de Heaviside o función salto, o función escalón unidad, ya que, al mul-
tiplicar una función de Heaviside por otra función, ésta queda apagada hasta un valor
determinado, lo que permite expresar las funciones definidas a trozos.
Definición 5.1.5. Se denomina función de Heaviside a la definida por

0 si x < a
ua (x) =
1 si x ≥ a
Denotaremos a u0 simplemente por u.
Es fácil comprobar que

e−as

si a > 0
L{ua (x)} = 1
s
s
si a ≤ 0
definida para todo s > 0.
La delta de Dirac se utiliza para representar fuerzas externas de gran magnitud apli-
cadas durante un intervalo de tiempo muy breve, es decir, aplicadas en un instante. En
44
términos matemáticos se puede definir como el lı́mite puntual de una sucesión de funcio-
nes definidas en intervalos que contengan a un determinado punto a cuya longitud tiende
a 0, de manera que la integral de cada una de ellas vale 1. Este lı́mite no es una función
ya que la sucesión de funciones en cada punto distinto de a tiende a 0, mientras que en a
tiende a ∞.
Definición 5.1.6. Se define la delta de Dirac δa con a ∈ R por
1. δa (x) = 0 si x 6= a.
2. δa (a) = ∞.
Rc
3. b δa (x) dx = χ[b,c] (a).
Denotaremos a δ0 simplemente por δ.
Para calcular la transformada de Laplace de δa (x) con a > 0, basta observar que
1
lı́m+ χ[a,a+h) = δa .
h→0 h
Calculando el lı́mite de la transformada de Laplace de estas funciones se obtiene que
L{δa (x)} = e−as para todo s > 0.
5.1.3. Traslación y periodicidad
Teorema 5.1.7. Si F (s) es la transformada de Laplace de una función f (x), entonces
1. L{eax f (x)} = F (s − a).
2. L{f (x − a)ua (x)} = e−as F (s) para todo a ≥ 0.
Demostración. La primera igualdad es trivial y la segunda se prueba a través del cambio

de variable x = t + a.
Proposición 5.1.8. Sea f (x) una función periódica de periodo T , continua a trozos en
(nT, (n + 1)T ), con n ≥ 0, y con lı́mites finitos en los extremos de dichos intervalos.
Entonces para s > 0 se tiene que
Z T
1
F (s) = −T s
e−sx f (x) dx.
1−e 0
Demostración. Basta hacer el cambio de variable t = x − nT en cada una de las integrales

de la expresión
X∞ Z (n+1)T
F (s) = e−sx f (x) dx.
n=0 nT
45
5.1.4. Transformadas de derivadas e integrales
Proposición 5.1.9. Si f (x) es derivable hasta el orden n y f (x) y sus derivadas son de
orden exponencial c, entonces
L{f n) (x)} = sn F (s) − sn−1 f (0+) − sn−2 f 0 (0+) − · · · − f n−1) (0+)
para s > c.
Demostración. Por inducción.
También por inducción y derivando respecto a s se tiene el siguiente resultado:

Proposición 5.1.10. Si F (s) es la transformada de Laplace de una función f (x) y F (s)
es derivable hasta el orden n, entonces
F n) (s) = (−1)n L{xn f (x)}.
Para la transformada de una integral se prueba fácilmente la siguiente expresión:

Proposición 5.1.11. Si f (x) es continua a trozos y de orden exponencial c para x ≥ 0,
Rx
entonces 0 f (t) dt es de orden exponencial c para x ≥ 0, y para s > c se tiene
Z x
F (s)
L f (t) dt = .
0 s
Otro resultado sobre integración es el siguiente:

Proposición 5.1.12. Si F (s) es la transformada de Laplace de una función f (x) y existe
la transformada de la función f (x)
x
, entonces
Z ∞
f (x)
F (t) dt = L .
s x
Demostración. Sean g(x) = f (x)

x
y G(s) = L{g(x)}. Por la Proposición 5.1.10 se tiene que
0
G (s) = −F (s). Integrando entre s e ∞ y utilizando la demostración del Teorema 5.1.3
se obtiene el resultado, ya que lı́m G(s) = 0.
s→∞
5.1.5. La convolución
Definición 5.1.13. Si f, g : [0, ∞) −→ R son dos funciones continuas, se define su

convolución f ∗ g mediante la función
Z x
(f ∗ g)(x) = f (x − t)g(t) dt.
0
46
Se comprueba fácilmente que la convolución verifica las propiedades conmutativa, aso-
ciativa y distributiva.
La relación entre la convolución y la transformada de Laplace viene dada por el resul-

tado siguiente:
Teorema 5.1.14. Dadas dos funciones f y g se tiene que
L{f (x)}L{g(x)} = L{(f ∗ g)(x)}.
Demostración. Se tiene que

Z ∞ Z ∞
L{f (x)}L{g(x)} = e−s(t+u) f (t)g(u) dt du
Z0 ∞ Z0 ∞
= e−sx f (x − u)g(u) dx du
Z0 ∞ Zu x
= e−sx f (x − u)g(u) du dx
0 0
= L{(f ∗ g)(x)}.
5.1.6. La transformada inversa
Para que la transformada de Laplace tenga utilidad es necesario poder hallar la inversa
de la misma, la cual será también lineal. Su unicidad viene dada para funciones continuas
por el teorema siguiente:
Teorema 5.1.15 (Lerch). Si f : [0, ∞) −→ R es una función continua a trozos y de

orden exponencial tal que F (s) = 0 para s ≥ s0 , entonces f se anula salvo en los puntos
de discontinuidad.
Demostración. Integrando por partes en F (s) con u = e(s0 −s)x y dv = e−s0 x f (x) dx se
obtiene para s ≥ s0 Z ∞
F (s) = (s − s0 ) e(s0 −s)x g(x) dx
0
donde Z x
g(x) = e−s0 t f (t) dt
0
con x ≥ 0, que es una función continua. Ya que

Z ∞
F (s0 + n) = n e−nx g(x) dx = 0
0
47
para todo n ∈ N, haciendo el cambio de variable u = e−x y definiendo la función φ como
(
lı́m g(x) si u = 0
φ(u) = x→∞
g(− log u) si 0 < u ≤ 1
se tiene Z 1
φ(u)un−1 du = 0
0
para todo n ∈ N. Como φ es continua y la integral en [0, 1] del producto de φ por cualquier
polinomio se anula, se tiene que φ ≡ 0, de donde se deduce que g ≡ 0 y, por tanto, que f
se anula salvo en los puntos de discontinuidad.
Básicamente, calcularemos transformadas inversas de funciones racionales, y lo hare-

mos a través de su descomposición en fracciones simples.
5.1.7. Aplicaciones
Los pasos para resolver ecuaciones diferenciales lineales mediante la transformada de

Laplace son los siguientes:
1. Aplicar la transformada de Laplace a los dos miembros de la ecuación.
2. Resolver el problema algebraico despejando la transformada de la función solución

de la ecuación.
3. Calcular la transformada inversa de la función obtenida.
Para sistemas de ecuaciones diferenciales lineales el procedimiento es análogo.
Cuando se conocen las condiciones iniciales, no es necesario obtener primero la solución

general y a partir de ella la particular que verifica dichas condiciones, ya que se incorporan
de forma automática en la solución.
Ejercicios
1. Calcula la transformada de Laplace de una función constante, de las funciones tri-

gonométricas sen ax y cos ax y de la función exponencial eax , con a > 0.
2. Demuestra que
n!
L{xn } =
sn+1
para todo n ∈ N ∪ {0}.
48
3. Calcula la transformada de Laplace de la función [x] (parte entera de x).
4. Expresa mediante la función de Heaviside y calcula la transformada de Laplace de

la función
0 si 0 ≤ x < 1
f (x) =
2x − 3 si x ≥ 1
5. Calcula la transformada de Laplace de las funciones siguientes:
a) f (x) = ex sen2 2x.

b) g(x) = e3x cos 3x cos 4x.
Rx
c) h(x) = 0 (x − t)2 cos 2t dt.


 1 si 0 ≤ x < 1
0 si 1 ≤ x < 2

d ) u(x) =

 1 si 2 ≤ x < 3
0 si x ≥ 3

n o
x 1 e3x f (x)
6. Sabiendo que L{e f (x)} = s2 −2s+2
, calcula L x
y L{xf (x)}.
7. Halla la función f (x) cuya transformada de Laplace es

s+2
F (s) = .
s2 + 2s + 5
8. Calcula la transformada inversa de

s2 + s + 1
F (s) =
(s2 + a2 )2
con a ∈ R.
9. Resuelve los siguientes problemas de valor inicial utilizando la transformada de

Laplace:
 00
 y − y 0 − 2y = 0
a) y(0) = 1
 0
y (0) = 0
00
y + 3y 0 + 2y = χ[0,1) (x)
b)
y(0) = y 0 (0) = 0
 00
 y + 2y = δ(x − 2π)
c) y(0) = 1
 0
y (0) = 0
 000

 y − y 00 = 0
y(0) = 1

d)

 y 0 (0) = 3
 00
y (0) = 2
49
 0
2y + y 0 − y2 = x
 01 02 2


y1 + y2 = x
e)

 y1 (0) = 1
y2 (0) = 0

0
y1 −7 1 y1 5
f) = + , y(0) = (0, 0).
y20 −2 −5 y2 −37x
 0

 y1 + 2y20 + y1 + y2 + y3 = 0
 y10 + y20 + y1 + y3 = 0


g) y30 − 2y20 − y2 = 0
 y1 (0) = y2 (0) = 1



y3 (0) = −2

 00

 y1 + y1 − y2 = 0
 y200 + y2 − y1 = 0


h) y1 (0) = y2 (0) = 0
y 0 (0) = −2


 10


y2 (0) = 1
00
xy + (3x − 1)y 0 − (4x + 9)y = 0
i)
y(0) = y 0 (0) = 0
00
xy − 4y 0 − xy = −6xex
j)
y(0) = y 0 (0) = 0
10. Calcula la solución particular de la ecuación diferencial xy 00 + 2y 0 + xy = sen x que

verifica y(0) = 0.
Rx
11. Resuelve la ecuación integral f (x) = 3 sen x + 2 0 cos(x − t)f (t) dt.
5.2. Método de series de potencias
En esta sección vamos a desarrollar un método de resolución de ecuaciones diferenciales

lineales de segundo orden que consiste en buscar soluciones linealmente independientes
expresadas mediante una serie de potencias.
5.2.1. Soluciones en torno a puntos ordinarios
Definición 5.2.1. Se dice que x0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial

lineal
y 00 + f (x)y 0 + g(x)y = 0
si f y g son funciones analı́ticas en un entorno de x0 , es decir, cada una se puede expresar
como un desarrollo en serie de potencias que converge en un entorno de dicho punto.
50
Estudiemos en primer lugar la ecuación de Legendre
(1 − x2 )y 00 − 2xy 0 + p(p + 1)y = 0
siendo p constante.
2x p(p+1)
Las funciones f (x) = − 1−x 2 y g(x) = 1−x2
son analı́ticas en el origen que es, por
tanto, un punto ordinario. Se trata de encontrar una serie de potencias de la forma
∞
X
y= an x n
n=0
convergente en un intervalo (−r, r). Sustituyendo en la ecuación se obtiene que

(n − p)(n + p + 1)
an+2 = an
(n + 1)(n + 2)
lo que permite calcular los términos pares de la serie en función de a0 y los impares en
función de a1 . Se consideran entonces las siguientes funciones:
∞
X p(p − 2) · · · (p − 2n + 2)(p + 1)(p + 3) · · · (p + 2n − 1) 2n
y1 = 1 + (−1)n x
n=1
(2n)!
e
∞
X (p − 1)(p − 3) · · · (p − 2n + 1)(p + 2)(p + 4) · · · (p + 2n) 2n+1
y2 = x + (−1)n x .
n=1
(2n + 1)!
Se puede probar por el criterio del cociente que estas series son convergentes para |x| < 1.
Además, y1 e y2 son soluciones linealmente independientes de la ecuación ya que satisfacen
las condiciones iniciales y1 (0) = 1, y10 (0) = 0, y2 (0) = 0 e y20 (0) = 1, respectivamente. Por
tanto, la solución general de la ecuación de Legendre en (−1, 1) está expresada por
C1 y1 + C2 y2 .
Los polinomios obtenidos para valores del parámetro p naturales pares o impares se de-
nominan polinomios de Legendre y tienen importantes aplicaciones prácticas.
En general, siguiendo los mismos pasos que se han utilizado para encontrar la solución
de la ecuación de Legendre, se puede probar el resultado siguiente:
Teorema 5.2.2. Si x0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial lineal
y 00 + f (x)y 0 + g(x)y = 0,
entonces la solución general es

∞
X
y= an (x − x0 )n = C1 y1 + C2 y2
n=0
51
donde y1 e y2 son soluciones de la ecuación, analı́ticas en el mismo entorno de x0 que f
y g. Además, existe una única solución de la ecuación en serie de potencias que verifica
que a0 = C1 y a1 = C2 , y el resto de los coeficientes se determinan en función de a0 y
a1 . El radio de convergencia de los desarrollos en serie de y1 e y2 es mayor o igual que el
mı́nimo de los de las funciones f y g.
5.2.2. Soluciones en torno a puntos singulares
Definición 5.2.3. Se dice que x0 es un punto singular regular de una ecuación dife-
rencial lineal de segundo orden si no es ordinario y dicha ecuación se puede expresar de
la forma
(x − x0 )2 y 00 + (x − x0 )f (x)y 0 + g(x)y = 0
siendo f y g funciones analı́ticas en un entorno de x0 .
Si no se verifica esta última condición, se dice que es un punto singular irregular.
Empecemos estudiando la ecuación de Bessel
x2 y 00 + xy 0 + (x2 − p2 )y = 0
siendo p ≥ 0 constante, para la que el origen es un punto singular regular. Lo haremos a

través de la teorı́a de Frobenius:
Definición 5.2.4. Se denomina serie de Frobenius o serie de potencias genera-
lizada en un punto x0 a una serie de la forma
∞
X
t
|x − x0 | an (x − x0 )n
n=0
con t ∈ R y a0 6= 0, siendo la serie de potencias convergente en un entorno de x0 .
La ecuación de ı́ndices en un punto singular regular x0 es la ecuación en la varia-

ble t que se obtiene al sustituir en la ecuación diferencial la incógnita por una serie de
Frobenius e igualar a 0 el término independiente de la expresión que se obtiene dividida
por (x − x0 )t .
Las raı́ces de la ecuación de ı́ndices son los únicos valores de t que permiten encontrar
soluciones, expresadas mediante series de Frobenius, en un punto singular regular de una
ecuación diferencial.
En la ecuación de Bessel vamos a buscar, por tanto, soluciones de la forma

∞
X
t
y = |x| an x n
n=0
52
con x ∈ (−r, r) \ {0}. Suponiendo primero que x > 0 y sustituyendo en la ecuación se
obtiene la ecuación de ı́ndices t2 − p2 = 0 que tiene por raı́ces a ±p. Para t = p se obtiene
a1 = 0 y
an−2
an = −
n(n + 2p)
luego consideramos la función
∞
!
X (−1)n x2n
y = a0 x p 1+ .
n=1
22n n!(1 + p)(2 + p) · · · (n + p)
Aplicando el criterio del cociente se comprueba que esta serie es convergente. Si se supone
ahora que x < 0, se obtiene la función
∞
!
n 2n
X (−1) x
y = a0 (−x)p 1 + 2n n!(1 + p)(2 + p) · · · (n + p)
.
n=1
2
Por tanto, una solución de la ecuación de Bessel para x 6= 0 es

∞
!
X (−1)n x2n
y1 = a0 |x|p 1+ .
n=1
22n n!(1 + p)(2 + p) · · · (n + p)
Para t = −p, si 2p 6∈ N, se obtiene la solución

∞
!
−p
X (−1)n x2n
y2 = a0 |x| 1+ .
n=1
22n n!(1 − p)(2 − p) · · · (n − p)
Se puede demostrar que y1 e y2 son linealmente independientes y que, por tanto, si 2p 6∈ N,

la solución general de la ecuación de Bessel es de la forma
C1 y1 + C2 y2 .
En general, siguiendo los mismos pasos que se han utilizado para encontrar la solución
de la ecuación de Bessel, se puede probar el resultado siguiente:
Teorema 5.2.5. Dada la ecuación diferencial
x2 y 00 + xf (x)y 0 + g(x)y = 0
siendo f y g funciones analı́ticas en un intervalo (−r, r), si la ecuación de ı́ndices tiene

dos raı́ces reales t1 > t2 , entonces la ecuación tiene al menos una solución no nula de la
forma
∞
X
t1
y1 = |x| an x n
n=0
53
con x ∈ (−r, r) \ {0}. Además, si t1 − t2 6∈ N, entonces la ecuación tiene otra solución
linealmente independiente de la anterior de la forma
∞
X
y2 = |x|t2 bn x n
n=0
con x ∈ (−r, r) \ {0}.
Ejercicios
1. Encuentra la solución general de la ecuación diferencial y 00 + xy 0 + y = 0 expresada

en series de potencias.
2. Halla una solución de la ecuación diferencial (1 − x2 )y 00 + 2y = 0 expresada en serie

de potencias.
3. Resuelve mediante series de potencias la ecuación de Airy

y 00 − xy = 0.
4. Encuentra la solución general de la ecuación de Hermite

y 00 − 2xy 0 + 2py = 0
con p constante, expresada en series de potencias.
5. Dada la ecuación de Chebyshev

(1 − x2 )y 00 − xy 0 + p2 y = 0
con p constante,
a) Halla dos soluciones en serie de potencias linealmente independientes válidas

en un intervalo (−r, r).
b) Demuestra que si p es un número entero no negativo, entonces la solución de
la ecuación es un polinomio de grado p.
6. Comprueba que el origen es un punto singular regular de la ecuación diferencial

2x2 y 00 + x(2x + 1)y 0 − y = 0 y resuélvela en un entorno suyo.
7. Dada la ecuación de Laguerre

xy 00 + (1 − x)y 0 + py = 0
con p constante,
a) Demuestra que el origen es un punto singular regular.

b) Determina una solución para x > 0.
c) Prueba que si p ∈ N, la solución encontrada se reduce a un polinomio.
54
Tema 6
Teorı́a cualitativa de ecuaciones

diferenciales
6.1. Conceptos
Definición 6.1.1. Se dice que el sistema de ecuaciones diferenciales 4.1 es un sistema

autónomo si la función F no depende de x.
Si un sistema no es autónomo se puede convertir en uno autónomo sin más que añadir
la variable x y la ecuación x0 = 1.
Supondremos que la función F es lo suficientemente regular como para garantizar la

existencia y unicidad de las soluciones.
Definición 6.1.2. Se denomina espacio de estados de un sistema autónomo al sub-

conjunto Ω de Rn en el que existen soluciones del sistema, es decir, y0 ∈ Ω si y solo si
existe una solución y del sistema tal que y(x0 ) = y0 para cierto x0 .
Definición 6.1.3. Dada una solución particular y de un sistema autónomo, se denomina

órbita o trayectoria al subconjunto de Rn dado por los puntos (y1 , y2 , . . . , yn ).
Definición 6.1.4. Se denomina diagrama de fases de un sistema autónomo al con-

junto de todas las trayectorias de las soluciones del sistema.
Si el sistema es de dimensión dos, en el plano (y1 , y2 ) se pueden dibujar un número

suficiente de trayectorias como para tener una idea de conjunto del comportamiento de
todas las del sistema. Sobre dichas trayectorias se dibuja una flecha que indica el sentido
de la variación de y1 e y2 al crecer x, lo que proporciona una imagen dinámica de su
recorrido, y con ello se obtiene una descripción cualitativa del comportamiento de las
soluciones.
55
Las trayectorias de dos soluciones distintas o bien no tienen ningún punto en común,
o bien coinciden. Tampoco puede ocurrir que una trayectoria se corte a sı́ misma:
Proposición 6.1.5. Sea y una solución de un sistema autónomo. Si y(x1 ) = y(x2 ) con
x1 6= x2 , entonces o bien y es una función constante, o bien es una función periódica y
su trayectoria es una curva cerrada simple.
Definición 6.1.6. Un atractor de un sistema autónomo es un conjunto cerrado y aco-

tado hacia el cual se aproxima, cuando x tiende a ∞, la trayectoria de las soluciones.
Definición 6.1.7. Una solución estacionaria de un sistema autónomo es una solución

constante. Su trayectoria es un punto de Rn que se denomina punto fijo, punto crı́tico,
punto de equilibrio o punto estacionario del sistema.
Un punto y0 ∈ Rn es un punto crı́tico del sistema autónomo y 0 = F (y) si F (y0 ) = 0.

En caso contrario se dice que y0 es un punto regular.
Teorema 6.1.8. Dado un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

con coeficientes constantes homogéneo, el origen es el único punto crı́tico si y solo si 0 no
es un autovalor de la matriz de coeficientes.
Definición 6.1.9. Dado un punto crı́tico y0 de un sistema autónomo:
1. y0 es un nodo estable si para cada > 0 existe δ > 0 tal que si y es una solución
del sistema verificando ky(x0 ) − y0 k < δ para cierto x0 , entonces ky(x) − y0 k <
para todo x > x0 .
2. y0 es un nodo asintóticamente estable si es estable y existe δ > 0 tal que si y

es una solución del sistema verificando ky(x0 ) − y0 k < δ para cierto x0 , entonces
lı́m y(x) = y0 .
x→∞
3. y0 es un nodo inestable o repulsor si no es estable.
6.2. Sistemas lineales planos
En un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coeficientes

constantes homogéneo, el origen es un punto crı́tico. Supongamos que el único. Una vez
calculados los autovalores de la matriz de coeficientes, λ1 y λ2 , se pueden dar los siguientes
casos:
56
1. Si λ1 , λ2 ∈ R, λ1 6= λ2 y v1 y v2 son sus respectivos autovectores, entonces la solución
general es de la forma y = C1 v1 eλ1 x + C2 v2 eλ2 x . Por tanto:
a) Si λ1 < λ2 < 0, las trayectorias se aproximan al origen cuando x tiende a ∞,

luego el origen es un nodo asintóticamente estable y un atractor.
b) Si 0 < λ1 < λ2 , entonces lı́m ky(x)k = ∞, luego las trayectorias se alejan del
x→∞
origen, siendo éste un nodo inestable.
c) Si λ1 < 0 < λ2 , entonces las trayectorias que tengan su valor inicial sobre la
recta de vector de dirección v1 se aproximan al origen cuando x tiende a ∞,
pero a las restantes les sucede lo mismo que en el caso anterior. En situaciones
ası́ se dice que el origen es un punto de silla, y es un nodo inestable.
2. Si λ1 = λ2 , entonces se dice que el origen es un nodo degenerado. Pueden darse

varios casos, como que todo vector sea autovector, y entonces o bien todas las
trayectorias son rectas que se aproximan al origen (atractor), o bien todas son rectas
que se alejan del origen (repulsor), dependiendo del signo negativo o positivo del
autovalor, respectivamente. Se dice entonces que el origen es una solución estrella.
Pero pueden darse otros diagramas de fases distintos donde el origen sea un nodo
asintóticamente estable o un nodo inestable, dependiendo de nuevo del signo del
autovalor.
3. Si λ1 = α + βi y λ2 = α − βi, entonces la solución general del sistema es de la forma

y = eαx (v cos βx + w sen βx). Por tanto:
a) Si α < 0, entonces las trayectorias se acercan al origen. Ahora son espirales y

el origen es un nodo asintóticamente estable y un atractor.
b) Si α > 0, entonces se invierte la situación del caso anterior y las trayectorias
se alejan del origen en espiral, siendo éste un nodo inestable.
c) Si α = 0, entonces las soluciones son periódicas de periodo 2π
β
y las trayectorias
son elı́pticas. En este caso se dice que el origen es un centro, lo que constituye
un ejemplo de un nodo estable que no es asintóticamente estable.
Ejercicios
1. Determina la solución general, clasifica el origen como punto crı́tico y dibuja el

diagrama de fases en el sistema lineal plano y 0 = Ay en los siguientes casos:

−4 1
a) A = .
3 −2

−1 1
b) A = .
3 1
57

−4 0
c) A = .
0 −4

1 5
d) A = .
−1 −3

1 1
e) A = .
−9 3
2. Clasifica el origen como punto crı́tico en el sistema lineal plano
0
y1 −2 a y1
=
y20 −1 −2 y2
según los valores del parámetro a ∈ R.
58
Tema 7
Resolución numérica de ecuaciones

diferenciales
Consideremos el problema de valor inicial

0
y = f (x, y)
y(x0 ) = y0
con x ∈ [x0 , b], para el que supondremos existencia y unicidad de solución. Una vez
dividido el intervalo en n partes iguales por los puntos x0 < x1 < x2 < · · · < xn = b, el
objetivo es encontrar un conjunto de valores {yk : 1 ≤ k ≤ n} que se aproximen a los
valores que toma la solución en el conjunto {xk : 1 ≤ k ≤ n}, es decir, yk ' y(xk ), con
1 ≤ k ≤ n. Ese conjunto se denomina solución numérica del problema de valor inicial.
Los métodos que se van a estudiar a continuación se caracterizan por obtenerse yk+1
a partir de yk .
7.1. Método de Euler
En el método de Euler o método de las poligonales de Euler se aproxima la

solución del problema de valor inicial mediante la tangente a dicha solución. Se toma como
valor y1 el que toma en x1 la recta que pasa por (x0 , y0 ) y tiene como pendiente f (x0 , y0 ):
y1 = y0 + hf (x0 , y0 )
siendo h = b−xn
0
. A continuación se repite el proceso desde el punto (x1 , y1 ), aproximando
la solución por la recta tangente que pasa por dicho punto. Por tanto, la expresión general
del método de Euler resulta:
yk+1 = yk + hf (xk , yk )
59
con 0 ≤ k ≤ n − 1. La solución numérica resultante aparece como una poligonal formada
por segmentos de rectas tangentes.
Ejercicios
1. Dado el problema de valor inicial

y0 = y2 + x

y(1) = 0
aplica el método de Euler para calcular un valor aproximado de y(1,5), siendo el
tamaño de paso utilizado h = 0,1.
2. Para el problema de valor inicial

y 0 = 4y + 1 − x

y(0) = 1
calcula un valor aproximado de y(1), siendo el tamaño de paso h = 0,05. Halla el
error cometido.
7.2. Método de Runge-Kutta
La fórmula del método de Runge-Kutta incluye un promedio ponderado de valores

de f en diferentes puntos del intervalo [xk , xk+1 ] con 0 ≤ k ≤ n − 1. Está dada por
h
yk+1 = yk + (ak1 + 2ak2 + 2ak3 + ak4 )
6
con 0 ≤ k ≤ n − 1, siendo
ak1 = f (xk , yk )
ak2 = f xk + h2 , yk + h2 ak1

ak3 = f xk + h2 , yk + h2 ak2

ak4 = f (xk+1 , yk + hak3 )
Ejercicios
1. Resuelve los ejercicios de la sección anterior aplicando el método de Runge-Kutta y

compara los resultados obtenidos con ambos métodos. ¿Cuál es más eficiente?
2. Calcula aproximadamente el valor del número e utilizando el método de Runge-

Kutta.
60
Apéndice
Teoremas de existencia y unicidad
Teorema (Picard). Sean f : [a, b] × [c, d] −→ R continua y (x0 , y0 ) ∈ [a, b] × [c, d].
Supongamos que f es lipschitziana respecto de la segunda variable, es decir, existe L > 0
tal que
|f (x, y1 ) − f (x, y2 )| ≤ L|y1 − y2 |
para cualesquiera (x, y1 ), (x, y2 ) ∈ [a, b] × [c, d]. Entonces existen un intervalo I ⊂ [a, b]
centrado en x0 y una única función y : I −→ R con derivada continua que satisface la
igualdad
y 0 (x) = f (x, y(x))
para todo x ∈ I y la condición inicial
y(x0 ) = y0 .
Teorema. Se considera el problema de valor inicial

 n)

 y + a1 (x)y n−1) + · · · + an−1 (x)y 0 + an (x)y = g(x)
 y(x0 ) = y0


y 0 (x0 ) = y01
···




(x0 ) = y0n−1
 n−1)
y
con x ∈ [a, b], siendo continuas las funciones ai (x), 1 ≤ i ≤ n, y g(x). Entonces dicho
problema tiene una única solución.
Teorema. Sean A(x) una función matricial cuadrada de orden n, g(x) una función vec-
torial, ambas continuas en un intervalo [a, b], e
y 0 = A(x)y + g(x)
61
un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Si se impone la condición
inicial
y(x0 ) = (y1 (x0 ), y2 (x0 ), . . . , yn (x0 )) = (y01 , y02 , . . . , y0n )
entonces existe una única función vectorial que es solución del sistema y verifica dicha
condición inicial.
62
Bibliografı́a
[BDL] J.C. Bellido, A. Donoso y S. Lajara, Ecuaciones diferenciales ordinarias, Para-

ninfo (2014).
[BD] W.E. Boyce y R.C. DiPrima, Ecuaciones diferenciales y problemas con valores
en la frontera, Limusa Wiley (2010).
[D] B. Demidovich, Problemas y ejercicios de análisis matemático, Paraninfo (1985).
[FVV] C. Fernández, F.J. Vázquez y J.M. Vegas, Ecuaciones diferenciales y en dife-

rencias, Thomson (2003).
[KKM] A. Kiseliov, M. Krasnov y G. Makarenko, Problemas de ecuaciones diferenciales

ordinarias, Mir (1988).
[L] M. López, Problemas Resueltos de Ecuaciones Diferenciales, Thomson (2007).
[MSMG] M. Molero, A. Salvador, M.T. Menárguez y L. Garmendia, Análisis matemático

para Ingenierı́a, Pearson Prentice Hall (2007).
[Z] D.G. Zill, Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones de modelado, Cengage Lear-
ning (2009).
63

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ELEMENTOS DE ECUACIONES

Vı́ctor Manuel Sánchez de los Reyes

Departamento de Análisis Matemático

1.1. Conceptos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2. Algunos modelos matemáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2.1. Desintegración radiactiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2.2. Movimiento pendular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2.4. Cuerpos en caı́da libre con resistencia del aire . . . . . . . . . . . . 11

1.2.5. La curva braquistócrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.2.6. Oscilaciones en resortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2.7. Dinámica de poblaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2. Ecuaciones diferenciales de primer orden 15

2.1. Ecuaciones de variables separadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.2. Ecuaciones homogéneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.3. Ecuaciones exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.4. Ecuaciones lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.5. Algunas ecuaciones especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.5.1. La ecuación de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.5.2. La ecuación de Ricatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.5.3. Ecuaciones de grado n respecto a y 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.5.5. Ecuaciones de la forma f (x, y 0 ) = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.5.6. La ecuación de Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.5.7. La ecuación de Clairaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3. Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior 25

3.1. Estructura del conjunto de soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.1.1. La ecuación homogénea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.1.2. La ecuación no homogénea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.2. Ecuaciones con coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.2.1. La ecuación homogénea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.2.2. La ecuación no homogénea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden 33

4.2. Estructura del conjunto de soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.2.1. El sistema homogéneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.2.2. El sistema no homogéneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.3. Sistemas con coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.3.1. El sistema homogéneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.3.2. El sistema no homogéneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5. Transformada de Laplace y método de series de potencias 43

5.1. Transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.1.1. Definición y propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.1.2. La función de Heaviside y la delta de Dirac . . . . . . . . . . . . . . 44

5.1.3. Traslación y periodicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.1.4. Transformadas de derivadas e integrales . . . . . . . . . . . . . . . 46

5.1.6. La transformada inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5.2. Método de series de potencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.2.1. Soluciones en torno a puntos ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.2.2. Soluciones en torno a puntos singulares . . . . . . . . . . . . . . . . 52

6. Teorı́a cualitativa de ecuaciones diferenciales 55

6.2. Sistemas lineales planos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

7. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales 59

7.1. Método de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

7.2. Método de Runge-Kutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Apéndice. Teoremas de existencia y unicidad 61

1.1. Conceptos básicos

Definición 1.1.2. Se denomina orden de una ecuación diferencial al orden de la derivada

y n) + a1 (x)y n−1) + · · · + an−1 (x)y 0 + an (x)y = g(x).

Definición 1.1.5. La solución general de la ecuación diferencial de orden n dada por

se pueden elegir las constantes para que la función ϕ las satisfaga.

Una relación φ(x, y, C1 , C2 , . . . , Cn ) = 0 que define la solución general implı́citamente

La familia de isoclinas de la ecuación diferencial y 0 = f (x, y) está determinada por

a) y = log(ex + C) de la ecuación diferencial y 0 = ex−y .

3. Comprueba si las funciones dadas son soluciones de las ecuaciones diferenciales

a) e−y − Cx = 1 de la ecuación diferencial xy 0 + 1 = ey .