Ampliación de Matemáticas (Ingeniería de Telecomunicación) – Curso 2010/11 1

Curso 2o. Ingeniero de Telecomunicación.

Ampliación de Matemáticas.

Lección 1.
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.
Curso 2010-11

1 Ecuaciones diferenciales de primer orden

Descarga de un condensador. Si tenemos un condensador con una capacidad de C faradios
cargado inicialmente con Q0 culombios y lo conectamos en serie con una resistencia de R ohmios,
entonces se produce una corriente eléctrica que descarga el condensador.

i(t)

R C

Puesto que la caída de potencial en el condensador es C1 q(t), donde q(t) representa la carga
eléctrica en el instante t, y la caída de potencial en la resistencia es Ri(t), donde i(t) es la
intensidad de corriente, debe ocurrir Ri(t) + C1 q(t) = 0. Teniendo en cuenta que, como funciones
del tiempo, la intensidad de corriente es la derivada de la carga, i(t) = q 0 (t), esta igualdad queda
1
Rq 0 (t) + q(t) = 0.
C
¿Podemos calcular el valor de la carga q(t) para cada instante t > 0 a partir de esta igualdad?
Esta pregunta plantea un problema en el que el objeto desconocido que deseamos encontrar es
una función, la función q, y no un número, como era lo habitual hasta ahora. La expresión
Rq 0 (t) + C1 q(t) = 0 se llama ecuación diferencial porque en ella aparecen involucradas la función
incógnita q y su derivada q0 .
¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una igualdad en la que
aparece una incógnita que debemos calcular, sólo que esta incógnita es una función definida en
un intervalo, no un número, y la igualdad involucra la función y una o varias de sus derivadas.
Las ecuaciones diferenciales son una de las principales herramientas de las matemáticas porque
se usan habitualmente para construir modelos matemáticos de problemas de la ciencia y la
ingeniería; en palabras de S. Lefschetz, las ecuaciones diferenciales son “la piedra angular de las
matemáticas aplicadas”.
2 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Un poco de historia. La historia de las ecuaciones diferenciales comienza a finales del siglo
XVII con los trabajos de I. Newton (1642—1727) y G. Leibniz (1646—1716). Con el desarrollo pos-
terior de la mecánica, la física, y el electromagnetismo, las ecuaciones diferenciales encontraron
uso creciente como instrumentos para la descripción matemática de los fenómenos naturales.
Hasta el siglo XIX la cuestión primordial era encontrar soluciones explícitas para las ecuaciones
diferenciales que surgían en el estudio de problemas en la mecánica y la física. Los trabajos de
L. Euler (1707—1783), los Bernoulli (ocho miembros de esta familia suiza fueron matemáticos
a lo largo del S. XVIII), J. d’Alembert (1717—1783), J.L. Lagrange (1736—1813) y P.S. Laplace
(1749—1827) configuran este período. Se trataba de encontrar métodos de resolución que, para
tipos particulares de ecuaciones, permitieran representar las soluciones mediante fórmulas que in-
volucraran los datos de las ecuaciones, o bien como suma de una serie. Para los casos más simples
la resolución se alcanzaba por integración y de ahí que se denominara integración de ecuaciones
diferenciales al procedimiento general de búsqueda de soluciones. En el período que comentamos
aparecen los primeros intentos de obtener aproximaciones numéricas de las soluciones, como el
método poligonal de Euler. Será a lo largo del siglo XIX cuando las ecuaciones diferenciales
sean objeto de una teoría matemática con pretensiones de rigor y generalidad (en paralelo con lo
sucedido, por la misma época, en otras ramas de las matemáticas). Son matemáticos de ese siglo
los que plantean y abordan los problemas básicos que conformarán la teoría de las ecuaciones
diferenciales hasta nuestros días: existencia y unicidad de soluciones, estudio de propiedades
locales y globales de las soluciones, justificación de los métodos de integración, etc.
Contenido de esta lección. En la asignatura de “Cálculo” de primer curso has podido estudiar
algunas clases de ecuaciones diferenciales de primer orden, que son aquéllas en las que sólo aparece
la derivada primera de la función incógnita, y cómo se resuelven. Por ejemplo, ya sabes que la
ecuación Rq0 (t) + C1 q(t) = 0, que modela la descarga de un condensador, es una ecuación con las
variables separadas y que para resolverla se procede de la siguiente manera: se escribe la ecuación
0
como qq = − RC 1
y se calcula una primitiva de cada miembro
Z 0 Z
q (t) 1 t
dt = − dt ⇒ log(|q(t)|) = − + c ⇒ |q(t)| = ec−t/RC ,
q(t) RC RC
siendo c la constante de integración. Usando que q(t) > 0 y que la carga del condensador en el
instante inicial es Q0 , se tiene Q0 = q(0) = ec con lo que obtenemos la solución de la ecuación
diferencial: q(t) = Q0 e−t/RC .
Aquí vamos a empezar estudiando las ecuaciones lineales de primer orden. Después estudiare-
mos un método numérico, el método de Euler, que nos permitirá resolver ecuaciones de primer
orden de forma aproximada cuando no sea posible hallar su solución mediante una fórmula. El
resto de la lección –lo más importante, con diferencia– lo dedicaremos al estudio de las ecua-
ciones diferenciales lineales de segundo orden: la estructura de sus soluciones y los métodos para
resolver las que tienen coeficientes constantes.
Ecuaciones lineales de primer orden. El tipo más importante de ecuaciones diferenciales lo
constituyen las ecuaciones lineales, que consisten en igualar a una función dada una combinación
lineal de la incógnita y sus derivadas cuyos coeficientes son funciones de la variable independiente.
La ecuación lineal de primer orden se suele escribir como
y 0 + p(t)y = q(t)
donde p y q son funciones continuas en un intervalo I ⊂ R.
Ampliación de Matemáticas (Ingeniería de Telecomunicación) – Curso 2010/11 3

Vamos a ver que la solución general de la ecuación diferencial lineal de primer orden viene
dada por la fórmula ∙ Z ¸
1
y(t) = c + q(t)μ(t) dt
μ(t)
donde c es una constante arbitraria y la función μ, que se llama factor integrante de la ecuación,
es la función definida por U
μ(t) := e p(t) dt .
Hay varias formas de probar la fórmula anterior. Una de ellas es usar que, tras multiplicar por
μ(t), el primer miembro de la ecuación se convierte en la derivada de μ(t)y(t) (de ahí el nombre de
factor integrante) y la fórmula se deduce integrando y despejando y. Es mucho más instructivo,
porque procederemos de manera parecida con otras ecuaciones, entender la estructura lineal de
la ecuación.
La ecuación y 0 + p(t)y = q(t) se llama lineal ya que la parte que afecta a la función y actúa
sobre ella de manera lineal; es decir, si llamamos L a la aplicación L(y) = y 0 + p(t)y, entonces L
es una aplicación lineal porque L(a1 y1 + a2 y2 ) = a1 L(y1 ) + a2 L(y2 ). La ecuación, escrita como
L(y) = q(t), es entonces de naturaleza similar a la de un sistema de ecuaciones lineales Ax = b,
donde A es una matriz de orden m×n y x ∈ Rn y b ∈ Rm son vectores. De la misma forma que la
matriz A actúa linealmente sobre el espacio vectorial Rn , nuestra aplicación L actúa linealmente
sobre el espacio vectorial de las funciones derivables en un intervalo. Sabemos que la solución
general de un sistema Ax = b podemos escribirla como x = x(h) + x(p) , donde x(h) es la solución
general del sistema homogéneo asociado Ax = 0 (el núcleo de la matriz, en otros términos) y x(p)
es una solución particular del sistema completo Ax = b. Es muy fácil ver que esta estructura se
traslada prácticamente tal cual a nuestra ecuación L(y) = y 0 + p(x)y = q(t) porque su solución
general viene dada por y(t) = y (h) (t) + y (p) (t), donde y (h) es la solución general de la ecuación
homogénea asociada L(y) = y 0 + p(x)y = 0 e y (p) es una solución particular de la ecuación
completa. Veamos cómo calcular y (h) e y (p) .
La ecuación homogénea asociada y 0 + p(t)y = 0 es de variable separadas. U Si la resolvemos,
escribiéndola como y 0 /y = −p(t) e integrando, nos queda y (h) = ce− p(t) dt = c/μ(t), donde
c ∈ R es una constante arbitraria. En particular, esto nos dice que las soluciones de la ecuación
homogénea forman un subespacio vectorial de dimensión uno del espacio de las funciones de-
rivables y que dichoU espacio vectorial, el núcleo de la aplicación lineal L, está generado por la
función 1/μ(t) = e− p(t) dt .
Para buscar una solución particular de la ecuación completa emplearemos una técnica que
se conoce como el método de variación de los parámetros y fue inventada por Lagrange. Esta
técnica la volveremos a usar en varias ocasiones por lo que es importante aprenderla bien desde
el principio. La
U idea central es la siguiente: como la solución general de la ecuación homogénea
(h) − p(t) dt
es y = ce , lo que se hace es buscar una solución particular de la ecuación completa
(p)
y que sea de la misma forma salvo que en el lugar de la constante c ponemos una función
v(t) que debemos U determinar. Es decir, buscamos una solución particular que sea de la forma
(p) − p(t) dt
y (t) = v(t)e = v(t)/μ(t). Imponiendo que (y (p) )0 + p(t)y (p) = q(t), nos queda

U ³ U ´ U
(p) 0 (p) 0 − p(t) dt − p(t) dt
q(t) = (y ) + p(t)y =ve + v −p(t)e + p(t)ve− p(t) dt (1)
U v 0 (t)
= v 0 e− p(t) dt
= . (2)
μ(t)
4 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

R
Despejando v 0 e integrando nos queda v(t) = q(t)μ(t) dt y, en consecuencia,
Z
(p) 1
y (t) = v(t)/μ(t) = q(t)μ(t) dt.
μ(t)
Finalmente, escribiendo la solución general de la ecuación y 0 + p(t)y = q(t) en la forma y =
y (h) + y (p) , obtenemos la fórmula dada antes
Z ∙ Z ¸
(h) (p) 1 1
y(t) = y (t) + y (t) = c/μ(t) + q(t)μ(t) dt = c + q(t)μ(t) dt .
μ(t) μ(t)
Aplicación a los circuitos RC y LR. Cuando conectamos en serie un condensador con una
capacidad de C faradios y una resistencia de R ohmios a una fuerza electromotriz de e(t) voltios
y cerramos el circuito, se produce una corriente eléctrica.

i (t )

e(t ) C

R
1
Puesto que la caída de potencial en el condensador es C
q(t) y la caída de potencial en la
resistencia es Ri(t) = Rq 0 (t), debe ocurrir
1
Rq 0 (t) + q(t) = e(t)
C
que es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Si la escribimos como
1 e(t)
q 0 (t) + q(t) = ,
RC R
entonces su solución general viene dada por
∙ Z ¸
−t/RC e(t) t/RC
q(t) = e c+ e dt .
R
Por ejemplo, para un voltaje constante e(t) = E voltios y condición inicial q(0) = Q0 culombios,
nos queda
q(t) = EC + (Q0 − EC)e−t/RC .
En esta expresión, la parte EC se conoce como régimen permanente del circuito, porque es el
término al que tiende a largo plazo; el resto, (Q0 −EC)e−t/RC se llama régimen transitorio porque
sus efectos sólo son visibles al comienzo (observemos que decrece exponencialmente).
Si lo que conectamos es una inductancia de L henrios con una resistencia de R ohmios a
una fuerza electromotriz de e(t) voltios y cerramos el circuito, también se produce una corriente
eléctrica.
Ampliación de Matemáticas (Ingeniería de Telecomunicación) – Curso 2010/11 5

i (t )

e(t ) R

L
Puesto que la caída de potencial en la inductancia es Li0 (t), la ecuación que gobierna este
circuito es
Li0 (t) + Ri(t) = e(t)
que también es una ecuación diferencial lineal de primer orden y puede resolverse de forma similar,
obteniendose ∙ Z ¸
−Rt/L e(t) Rt/L
i(t) = e c+ e dt ,
L
que, en el caso de un voltaje constante e(t) = E voltios y condición inicial i(0) = 0 amperios,
nos queda
E¡ ¢
i(t) = 1 − e−Rt/L ,
R
que, de nuevo, presenta un régimen transitorio y un régimen permanente.
Resuelve, como ejercicio, las correspondientes ecuaciones lineales de los circuitos RC y LR
para el caso en que la fuerza electromotriz es alterna e(t) = E0 sen (ωt).

2 El método de Euler

La ecuación y 0 = sen (ty + y 2 ) no es de ninguno de los tipos que estudiaste el curso anterior
y, de hecho, no hay ningún método que nos permita resolverla y obtener su solución mediante
una fórmula. Ante ecuaciones como ésta lo que se plantea en la práctica es usar un método que
nos proporcione su solución de manera aproximada; es decir, que dado un punto t nos permita
obtener una aproximación numérica lo suficientemente buena del valor y(t) de la solución en
dicho punto.
El problema de la integración numérica de ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como en
derivadas parciales, es el más importante del cálculo numérico aplicado a las distintas ramas de la
ingeniería. La razón de ello es que, como ya hemos comentado, la mayoría de los procesos físicos
y químicos involucrados en éstas se modelan mediante una o varias ecuaciones diferenciales que,
habitualmente, no se pueden resolver mediante una fórmula. De hecho, los primeros computa-
dores, tanto analógicos como digitales, fueron diseñados con el propósito de resolver este tipo de
problemas.
En esta sección vamos a estudiar un método de resolución numérica de ecuaciones diferenciales
de primer orden, conocido como método de la poligonal de Euler o, simplemente, método de
Euler, que es el más básico y simple de entender y sobre el que se basan métodos más potentes
y sofisticados, cuyo estudio se escapa de los objetivos de esta asignatura.
6 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Planteamiento del problema y notación. Queremos resolver el problema de valor inicial

y 0 = f (t, y) con y(t0 ) = y0

para los valores de t en un intervalo [t0 , tF ] en el que t0 representa el instante inicial de la situación
descrita por la ecuación y tF el instante final hasta el que deseamos llegar. Supondremos que la
función f(t, y) es continua y admite derivadas parciales continuas, con lo cual puede probarse
que el problema de valor inicial tiene solución única en el intervalo de trabajo [t0 , tF ].
El primer objetivo es encontrar los valores aproximados de la solución del problema en un
conjunto prefijado de puntos que, en este contexto, reciben el nombre de nodos

t0 < t1 < t2 < · · · < tn−1 < tn = tF .

Supondremos que los n + 1 nodos en los que vamos a trabajar están igualmente espaciados así
que, tomando h = (tF − t0 )/n, podemos escribir

ti = t0 + ih, i = 0, 1, . . . , n.

La distancia común h entre dos nodos consecutivos se llama tamaño de paso. Una vez encontradas
estas aproximaciones en los nodos, veremos un método que nos permitirá generar aproximaciones
en los demás puntos del intervalo de trabajo [t0 , tF ].
Llamaremos wi a la aproximación del valor exacto y(ti ) que vamos a ir obteniendo en cada
nodo
y(ti ) ≈ wi , i = 0, 1, . . . , n.
El método de Euler. El método de resolución numérica de problemas de valor inicial más
sencillo es el método creado por Euler en 1768. Aunque apenas se utiliza en la práctica debido
a que es poco exacto, es el germen de métodos posteriores más efectivos; además su sencillez
permite estudiar algunos aspectos de interés sobre las causas de los errores inherentes al método,
terreno en el que no entraremos en esta asignatura. El método tiene también importancia teórica
ya que es la base del primer teorema de existencia y unicidad de soluciones a los problemas de
valor inicial dado por A.L. Cauchy en 1840.
La idea del método es truncar el desarrollo de Taylor de y para quedarnos con su parte lineal.
De acuerdo con el teorema de Taylor, existe un punto ξ i ∈ (ti , ti+1 ) tal que

0 (ti+1 − ti )2 00
y(ti+1 ) = y(ti ) + (ti+1 − ti )y (ti ) + y (ξ i ).
2
Usando que y satisface la ecuación diferencial y 0 = f(t, y) y escribiendo h en vez de ti+1 − ti nos
queda
h2
y(ti+1 ) = y(ti ) + hf(ti , y(ti )) + y 00 (ξ i ).
2
Si disponemos ya de una aproximación wi ≈ y(ti ) y h es pequeño, de manera que podemos
despreciar el término que contiene h2 , la fórmula anterior nos proporciona una aproximación de
y(ti+1 ):
y(ti+1 ) ≈ wi+1 := wi + hf (ti , wi ).
Ampliación de Matemáticas (Ingeniería de Telecomunicación) – Curso 2010/11 7

Partiendo del dato inicial y(t0 ) = y0 , podemos ir calculando los valores wi de forma iterativa:

w0 = y0 ,
wi+1 = wi + hf(ti , wi ), i = 0, 1, 2, . . . , n − 1.

Interpolación lineal. Una vez que tenemos las aproximaciones (ti , wi ) para todos los nodos,
podemos aproximar la gráfica de la solución y(t) uniendo dos puntos (ti , wi ) consecutivos mediante
un segmento recto. La gráfica que se obtiene es una línea quebrada, de ahí el nombre de método
poligonal de Euler que recibe este procedimiento. Más concretamente, si queremos hallar una
aproximación del valor y(t) de la solución en un punto t comprendido entre dos nodos ti < t < ti+1 ,
entonces la aproximación viene dada por el valor de la ordenada en t de la línea recta que pasa
por los puntos (ti , wi ) y (ti+1 , wi+1 ), es decir

wi+1 − wi
y(t) ≈ wi + (t − ti ).
h

Esta técnica, una versión sofisticada de la “regla de tres”, se conoce con el nombre de interpolación
lineal a trozos; “lineal” porque se usan segmentos rectos y “a trozos” porque se usan segmentos
distintos en cada subintervalo [ti , ti+1 ].
Veamos un ejemplo. Consideremos el problema de valor inicial lineal

y 0 = −y + t + 1 para 0 ≤ t ≤ 1 con y(0) = 1,

cuya solución exacta es y(t) = t + e−t . Si aplicamos el método de Euler en el intervalo [0, 1] con
h = 0.1 obtenemos la siguiente tabla, cuya cuarta columna recoge los errores absolutos

ti y(ti ) wi |wi − y(ti )|

0.0 1.0000 1.0000 0.0000
0.1 1.0048 1.0000 0.0048
0.2 1.0187 1.0100 0.0087
0.3 1.0408 1.0290 0.0118
0.4 1.0703 1.0561 0.0142
0.5 1.1065 1.0905 0.0160
0.6 1.1488 1.1314 0.0174
0.7 1.1966 1.1783 0.0183
0.8 1.2493 1.2305 0.0189
0.9 1.3066 1.2874 0.0191
1.0 1.3679 1.3487 0.0192

Interpolando estos valores linealmente obtenemos la correspondiente poligonal de Euler.

8 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

1.4

1.35

1.3

1.25

1.2

1.15

1.1

1.05

1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Tal como se esperaba, los valores dados por el método de Euler no coinciden con los valores
exactos de la solución y los errores van aumentando conforme añadimos puntos. Las causas de
los errores son por un lado el error asociado al truncamiento de la serie de Taylor y, por otro, los
redondeos. Para terminar de ilustrar esta técnica, veamos cómo calcularíamos una aproximación
del valor de la solución en el punto t = 0.42 comprendido entre los nodos 0.4 y 0.5
1.0905 − 1.0561
y(0.42) ≈ 1.0561 + (0.42 − 0.4) = 1.0630,
0.1
mientras que el valor exacto es y(0.42) = 1.0770 (aquí y en la tabla sólo se han mostrado los
cuatro primeros decimales).
El método de Euler mejorado. Un pequeño progeso con respecto al método de Euler en la
búsqueda de métodos numéricos para aproximar la solución de un problema de valores iniciales
viene dado por el método de Euler mejorado. Lo vamos a deducir por un camino distinto al
anterior. Grosso modo, en este método obtendremos una primera aproximación a dicho valor
(que obtendremos con el método de Euler) y, usando ésta, introduciremos un factor que la
corrige y mejora. Supongamos conocido el valor de y(ti ). Obviamente queremos obtener la mejor
aproximación posible al valor de y(ti+1 ). Observemos que
Z ti+1 Z ti+1
0
y(ti+1 ) = y(ti ) + y (s)ds = y(ti ) + f(s, y(s))ds.
ti ti

Puesto que desconocemos y(s) en la anterior expresión, no podemos obtener el valor exacto de
la integral ni, por tanto, el de y(ti+1 ). Planteémonos obtener tal integral mediante la regla del
trapecio. Es decir,
Z ti+1
(f(ti , y(ti )) + f(ti+1 , y(ti+1 ))) h
f(s, y(s))ds = (ti+1 − ti ) = (f(ti , y(ti )) + f (ti+1 , y(ti+1 ))) .
ti 2 2
De nuevo nos encontramos con que no conocemos el valos de y(ti+1 ) que ha aparecido en la
anterior expresión. Predecimos tal valor usando el método de Euler para obtener que
Z ti+1
h
f (s, y(s))ds ≈ (f(ti , y(ti )) + f (ti+1 , y(ti ) + hf(ti , y(ti )))) .
ti 2
Ampliación de Matemáticas (Ingeniería de Telecomunicación) – Curso 2010/11 9

Concluimos así que

h
y(ti+1 ) ≈ y(ti ) + (f (ti , y(ti )) + f(ti+1 , y(ti ) + hf (ti , y(ti )))) .
2
Si llamamos wi a la aproximación de y(ti ) que vamos obteniendo con el método de Euler mejorado,
concluimos que
h
wi+1 ≈ wi + (f(ti , wi )) + f (ti+1 , wi + hf(ti , wi ))) .
2
El método recién introducido precide primero y después corrige el valor de la aproximación de
y(ti+1 ).
Es interesante observar que en el método de Euler el error cometido es del orden de h mientras
que en el método de Euler mejorado, el error es del orden de h2 , lo que pone de manifiesto la
mejora realizada.
Veamos un ejemplo. Consideremos el problema de valor inicial lineal

y0 = y + t para 0 ≤ t ≤ 1 con y(0) = 1,

cuya solución exacta es y(t) = 2et − t − 1. Si aplicamos los métodos de Euler y de Euler mejorado
en el intervalo [0, 1] con h = 0.2 obtenemos la siguiente tabla, donde recogemos también los
errores abosultos cometidos por ambos métodos.

ti y(ti ) wi (Euler) |wi − y(ti )| (Euler) wi (Euler mejorado) |wi − y(ti )| (Euler mejorado)
0.0 1.0000 1.0000 0.0000 1.000 0.0000
0.2 1.2428 1.2000 0.0428 1.2400 0.0028
0.4 1.5836 1.4800 0.1036 1.5768 0.0068
0.6 2.0317 1.8560 0.1757 2.0442 0.0125
0.8 2.6510 2.3472 0.3038 2.6306 0.0204
1.0 3.4365 2.9766 0.4599 3.4054 0.0311

Este sencillo ejemplo pone de manifiesto la mejora introducida con el nuevo método.

3 Otras ecuaciones de primer orden

Como ya hemos comentado, hay muchas otras ecuaciones diferenciales de primer orden de las
que no se puede encontrar una solución de forma explícita. A pesar de ello, en algunos casos
sencillos, un cambio de variable adecuado nos permite llegar a dicha solución. Es el caso de la
ecuación diferencial de primer orden dada por

y 0 + p(t)y = q(t)y n

con n ∈ Z, n 6= 0, 1. Esta ecuación recibe el nombre de ecuación de Bernoulli. Para resolverla

hacemos el cambio de variable u(t) = y(t)1−n . Puesto que u0 (t) = (1 − n)y 0 (t)y(t)−n obtenemos
que
u0 (t)
y(t)n + p(t)u(t)y(t)n = q(t)y(t)n .
(1 − n)
10 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Simplificando llegamos a que la función u verifica la ecuación lineal de primer orden dada por
u0 (t) + (1 − n)p(t)u(t) = (1 − n)q(t).
Veamos un ejemplo. Consideremos la ecuación de Bernoulli
ty 0 + y = y 2 log(t).
1 log t
En este caso t ∈ (0, ∞), p(t) = , q(t) = y n = 2. Por tanto, hacemos el cambio de variable
t t
u(t) = y(t)1−2 = 1/y(t). Derivando y sustituyendo obtenemos que u0 (t) = −y 0 (t)/y(t)2 y
−tu0 (t)y(t)2 + y(t) = y(t)2 log(t).
Dividiendo por y(t)2 obtemos que
−tu0 (t) + u(t) = log(t).
Puesto que la solución general de esta escuación es u(t) = log(t) + 1 + ct, siendo c una constante
1
arbitraria, concluimos que y(t) = , siendo c una cosntante arbitraria, es la solución
log(t) + 1 + ct
general de la ecuación anterior. Un breve análisis permite observar que la función y(t) = 0
también es solución de la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué no ha salido ésta en la anterior
expresión?
La ecuación de primer orden y 0 = p(t) + q(t)y + r(t)y 2 recibe el nombre de ecuación de
Ricatti. Esta ecuación puede convertirse en una ecuación lineal de primer orden mediante un
cambio de la variable dependiente siempre que se conozca una solución. Para ello observemos
1
que si y1 (t) es una solución particular de la ecuación de Ricatti, la sustitución y(t) = y1 (t) +
v(t)
transforma la ecuación de Ricatti en una ecuación lineal. Efectivamnete, derivando obtenemos
v0 (t)
que y 0 (t) = y10 (t) − . Sustituyendo ahora en la ecuación vemos que
v(t)2
µ ¶ µ ¶2
0 v0 (t) 1 1
y1 (t) − = p(t) + q(t) y1 (t) + + r(t) y1 (t) +
v(t)2 v(t) v(t)
µ ¶ µ ¶
1 2 y1 (t) 1
= p(t) + q(t) y1 (t) + + r(t) y1 (t) + 2 + .
v(t) v(t) v(t)2
Puesto que y1 es solución de la ecuación, podemos simplificar la anterior expresión para obtener
µ ¶
v 0 (t) 1 y1 (t) 1
− = q(t) + r(t) 2 + .
v(t)2 v(t) v(t) v(t)2
Multiplicando por v(t)2 obtenemos
−v0 (t) = q(t)v(t) + r(t) (2y1 (t)v(t) + 1) .
Es decir,
v0 (t) + (q(t) + 2y1 (t)r(t)) v(t) + r(t) = 0,
que es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Al igual que con la ecuación de Bernoulli,
una vez obtenida v(t), sustituimos en la expresión de y(t).
Ampliación de Matemáticas (Ingeniería de Telecomunicación) – Curso 2010/11 11

4 Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden

Circuitos LRC. Cuando conectamos en serie una inductancia de L henrios, un condensador

con una capacidad de C faradios y una resistencia de R ohmios a una fuerza electromotriz de
e(t) voltios y cerramos el circuito, se produce una corriente eléctrica gobernada por la ecuación
diferencial
1
Li0 (t) + Ri(t) + q(t) = e(t)
C
donde, como antes, q(t) representa la carga eléctrica en el instante t e i(t) = q 0 (t) es la intensidad
de corriente.

i (t ) R
e(t ) L

C
Esta ecuación, escrita como
1
Lq 00 (t) + Rq0 (t) + q(t) = e(t),
C
es una ecuación diferencial lineal de segundo orden –“lineal” porque actúa de manera lineal sobre
la incógnita y “de segundo orden” porque la derivada de mayor orden que aparece involucrada es
la derivada segunda– y, como hemos dicho, es el tipo más importante de ecuaciones diferenciales
que aparece en las aplicaciones.
Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. La ecuación lineal de segundo orden
se suele escribir como
y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = r(t)
donde p, q y r son funciones continuas en un intervalo I ⊂ R. Diremos que una función y ∈ C 2 (I)
es solución de dicha ecuación cuando y 00 (t) + p(t)y 0 (t) + q(t)y(t) = r(t) para todo t ∈ I.
Si la función r(t) es idénticamente cero en I, se dice que la ecuación es homogénea.
Si las funciones p(t) y q(t) son constantes en I, digamos p(t) = p y q(t) = q para todo t ∈ I,
se dice que la ecuación es de coeficientes constantes.
Se sabe del curso anterior, y hemos visto antes, que para resolver una ecuación diferencial de
primer orden hace falta calcular una primitiva, obteniéndose como solución general una familia
de soluciones que depende de un parámetro, la constante de integración correspondiente. Para
fijar una solución particular de la ecuación debemos dar una condición inicial con la que podemos
determinar el valor de dicha constante. Cabe pensar que para resolver una ecuación diferencial
lineal de segundo orden haga falta calcular dos primitivas, obteniéndose como solución general
una familia de soluciones que depende de dos parámetros y que para fijar una solución particular
de la ecuación debamos dar dos condiciones. Veamos un ejemplo.
12 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Ejemplo. Consideremos la ecuación y 00 − y 0 = 2e2t en I = [0, 1]. Si hacemos el cambio de

variables y 0 = z, nos queda z 0 − z = 2e2t que es una ecuación lineal de primer orden. Resolviendo
esta ecuación obtenemos z = 2e2t + c1 et , con lo cual y 0 = 2e2t + c1 et , de donde, integrando otra
vez, llegamos a y = e2t + c1 et + c2 solución general que, efectivamente, depende de dos constantes.
Para determinar una solución particular debemos imponer dos condiciones, lo que nos ofrece
varias posibilidades; veamos cuatro ejemplos.

1. Si fijamos y(0) = 0 e y 0 (0) = 1, entonces la solución es única y = e2t − et .

2. Si fijamos y(0) = 0 e y(1) = 0, entonces la solución es única y = e2t − (e + 1)et + e.

3. Si fijamos y 0 (0) = 0 e y 0 (1) = 1, entonces nos queda un sistema incompatible para c1 y c2 ,

así que no hay solución que verifique dichas condiciones.

4. Si fijamos y 0 (0) = 0 e y 0 (1) = 2e(e − 1), entonces la solución no es única ya que para
cualquier c2 ∈ R la función y = e2t − 2et + c2 verifica ambas condiciones.

Las condiciones del caso (1) se llaman condiciones iniciales porque en ellas se fijan el valor de
la función y el de su derivada en un sólo punto de I. Si la función y(t) representa un movimiento
cuya variable independiente t es el tiempo, entonces dar condiciones iniciales en t = 0 no es más
que fijar la posición y la velocidad en el instante inicial.
Las condiciones de los casos (2), (3) y (4) se llaman condiciones de contorno porque en ellas
se fijan los valores de y o de y 0 en los extremos del intervalo I.
Como nos sugiere el ejemplo, la teoría de las ecuaciones lineales de segundo orden con condi-
ciones iniciales es muy distinta de la teoría con condiciones de contorno. Aquí estudiaremos a
fondo la resolución de los problemas de valor inicial para las ecuaciones con coeficientes constan-
tes y para algunas ecuaciones con coeficientes arbitrarios. En la Lección 5 estudiaremos algunos
problemas de contorno especiales ligados a la resolución de ecuaciones en derivadas parciales.
El teorema clave es el que nos dice que los problemas de valor inicial para ecuaciones diferen-
ciales lineales de segundo orden tienen siempre solución única.
Teorema de existencia y unicidad. Sean p(t), q(t) y r(t) funciones continuas en un intervalo
I ⊂ R. Sea t0 ∈ I y sean y0 e y00 dos números reales cualesquiera. Entonces el problema de
valores iniciales

y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = r(t), con y(t0 ) = y0 e y 0 (t0 ) = y00

tiene solución única en I. Es decir, existe una única función y ∈ C 2 (I) verificando que y 00 (t) +
p(t)y 0 (t) + q(t)y(t) = r(t) para todo t ∈ I, y(t0 ) = y0 e y 0 (t0 ) = y00 .
En lo que sigue supondremos que p(t), q(t) y r(t) son funciones continuas en un intervalo
I ⊂ R. La linealidad del primer miembro de la ecuación y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = r(t) nos permite
hacer un análisis de la estructura de sus soluciones similar al que hicimos para la ecuación
diferencial lineal de primer orden y al de los sistemas de ecuaciones estudiados en “Álgebra”. La
ecuación y 00 +p(t)y 0 +q(t)y = 0 se llamará ecuación homogénea asociada a y 00 +p(t)y 0 +q(t)y = r(t)
que, a su vez, llamaremos ecuación completa.
Estructura algebraica de las soluciones de una ecuación homogénea. Se verifica que si
y1 e y2 son soluciones de la ecuación homogénea y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = 0 y c1 , c2 ∈ R, entonces
y = c1 y1 + c2 y2 también es una solución de y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = 0. En otras palabras, las
Ampliación de Matemáticas (Ingeniería de Telecomunicación) – Curso 2010/11 13

soluciones de la ecuación homogénea forman un espacio vectorial. Además, este espacio vectorial
es de dimensión dos (lo que casa con el comentario de que la solución general de una ecuación
lineal de segundo orden debería depender de dos constantes); más concretamente, si y0,1 es la
solución del problema de valor inicial
y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = 0, con y(t0 ) = 0 e y 0 (t0 ) = 1
e y1,0 es la solución del problema de valor inicial
y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = 0, con y(t0 ) = 1 e y 0 (t0 ) = 0,
entonces y0,1 e y1,0 son linealmente independientes. Además, si y1 e y2 son dos soluciones lineal-
mente independientes de la ecuación homogénea (las anteriores, por ejemplo), entonces c1 y1 +c2 y2
es la solución general de dicha ecuación, en el sentido de que dada una solución y de la ecuación
homogénea, existen c1 , c2 ∈ R tales que y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) para todo t ∈ I.
Fórmula de Liouville. El teorema de estructura que acabamos de ver nos dice que para
resolver la ecuación homogénea de forma general necesitamos hallar dos soluciones particulares
linealmente independientes. En realidad, basta con calcular una solución, digamos y1 , ya que
una vez que tenemos y1 , podemos adaptar el método de variación de parámetros haciendo lo
siguiente: buscamos una nueva solución y2 como y2 (t) = v(t)y1 (t) donde v(t) es una función que
debemos calcular. Imponiendo que y2 = vy1 sea solución de la ecuación homogénea nos queda
una ecuación para v cuya solución es
Z
1 − U p(t) dt
v(t) = e dt.
y1 (t)2
Hallada esta función v, la función y2 = vy1 es una solución de la ecuación homogénea que es
linealmente independiente de y1 .
En la siguiente sección veremos cómo calcular soluciones linealmente independientes para las
ecuaciones con coeficientes constantes.
¿Qué ocurre con la ecuación completa?
Resolución de la ecuación completa. Sean y1 e y2 dos soluciones linealmente independientes
de la ecuación homogénea y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = 0 y sea y0 una solución particular de la ecuación
completa y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = r(t). Entonces y0 + c1 y1 + c2 y2 es la solución general de dicha
ecuación, en el sentido de que dada una solución y de la ecuación completa, existen c1 , c2 ∈ R
tales que y = y0 + c1 y1 + c2 y2 .
De acuerdo con esto, para resolver la ecuación completa de forma general, necesitamos hallar
dos soluciones independientes de la ecuación homogénea y una solución particular de la completa.
Veremos ahora como se puede adaptar el método de variación de los parámetros para hallar
soluciones particulares de la ecuación completa a partir de la solución general de la ecuación
homogénea.
El método de variación de parámetros. Supongamos que conocemos la solución general
c1 y1 (t) + c2 y2 (t) de la ecuación homogénea. La idea central del método de variación de los
parámetros es suponer que los coeficientes c1 y c2 de la solución general c1 y1 (t) + c2 y2 (t) de la
ecuación homogénea pueden variar (de ahí el nombre del método) y buscar una solución particular
de la ecuación completa de la forma
y0 = v1 (t)y1 (t) + v2 (t)y2 (t)
14 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

donde v1 (t) y v2 (t) son dos funciones que debemos determinar. Para ello imponemos que y0
verifique la ecuación completa y 00 + p(t)y 0 + q(t) = r(t) y también, por conveniencia, que se
verifique la igualdad v10 y1 + v20 y2 = 0 en I, lo que, tras un par de simplificaciones, nos lleva al
sistema

v10 (t)y1 (t) + v20 (t)y2 (t) = 0,

v10 (t)y10 (t) + v20 (t)y20 (t) = r(t).

Usando la regla de Cramer obtenemos

−y2 (t)r(t) y1 (t)r(t)
v10 (t) = y v20 (t) = ,
W (t) W (t)
donde W (t) = y1 (t)y20 (t) − y2 (t)y10 (t) se llama determinante wronskiano de y1 e y2 . En conse-
cuencia, las funciones v1 y v2 buscadas son
Z Z
−y2 (t)r(t) y1 (t)r(t)
v1 (t) = dt y v2 (t) = dt.
W (t) W (t)
En definitiva, basta calcular una solución de la ecuación homogénea porque podemos calcular
una segunda solución linealmente independiente usando la fórmula de Liouville y, luego, calcular
una solución particular de la completa por el método de variación de parámetros.

5 Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con

coeficientes constantes
En esta sección veremos cómo se resuelve la ecuación homogénea con coeficientes constantes
y 00 + py 0 + qy = 0 donde p y q son dos números reales. Empezamos construyendo lo que se conoce
como ecuación auxiliar: m2 + pm + q = 0 y resolviéndola. Sus raíces son
p p
−p + p2 − 4q −p − p2 − 4q
m1 = y m2 = .
2 2
Estos números m1 y m2 serán reales y distintos (si p2 > 4q), reales e iguales (si p2 = 4q)
o complejos conjugados distintos (si p2 < 4q), y cada uno de estos casos se trata de manera
diferente.
Raíces reales distintas. Si m1 y m2 son números reales distintos, entonces las funciones y1 (t) =
em1 t e y2 (t) = em2 t son soluciones independientes de la ecuación lineal homogénea y 00 +py 0 +qy = 0
cuya solución general es, entonces,

y(t) = c1 em1 t + c2 em2 t .

Raíces reales iguales. Si la ecuación auxiliar tiene una raíz real doble m1 = m2 , entonces las
funciones y1 (t) = em1 t e y2 (t) = tem1 t son soluciones independientes de la ecuación homogénea
y 00 + py 0 + qy = 0 cuya solución general es, entonces,

y(t) = (c1 + c2 t)em1 t .

Ampliación de Matemáticas (Ingeniería de Telecomunicación) – Curso 2010/11 15

Raíces complejas. Si m1 y m2 son números complejos, √ entonces son conjugados, así que
podemos escribir m1 = a + bj y m2 = a − bj, donde j = −1 es la unidad imaginaria. Imitando
lo que ocurre en el caso de raíces reales distintas, podríamos construir las soluciones
em1 t = e(a+bj)t = eat (cos(bt) + jsen (bt))
em2 t = e(a−bj)t = eat (cos(bt) − jsen (bt))
que son soluciones complejas. Como las partes real e imaginaria de estas dos soluciones las
podemos obtener mediante una combinación lineal de ellas mismas, deducimos que las funciones
y1 (t) = Re(em1 t ) = eat cos(bt) e y2 (t) = Im(em1 t ) = eat sen (bt) son soluciones reales e indepen-
dientes de la ecuación homogénea y 00 + py 0 + qy = 0 cuya solución general es, entonces,
y(t) = eat (c1 cos(bt) + c2 sen (bt)),
o bien,
y(t) = k1 eat cos(bt + k2 ),
siendo ahora k1 y k2 las constantes arbitrarias.
El método de los coeficientes indeterminados. Vimos en la sección anterior que si tenemos
dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea, podemos hallar una solución
particular de la ecuación completa usando el método de variación de parámetros. Este método
funciona siempre, pero puede conducir a integraciones tediosas. Si la ecuación tiene coeficientes
constantes, existe un método que permite hallar una solución particular de la ecuación completa
y 00 + py 0 + qy = r(t) cuando la función r(t) es un polinomio, una exponencial, un seno, un coseno
o una combinación de sumas y productos de tales funciones. La razón es que las derivadas de
una de estas combinaciones vuelven a ser funciones del mismo tipo, así que lo que se plantea es
buscar como solución particular una combinación adecuada con coeficientes indeterminados que
se calculan imponiendo que la función verifique la ecuación.
Ejemplo. Para hallar una solución particular de
y 00 − y 0 + 2y = 2t2 − 2t,
nos fijamos en que r(t) = 2t2 − 2t es un polinomio de segundo grado, así que buscamos una
solución particular de la forma y0 (t) = at2 + bt + c. Imponiendo que y0 verifique la ecuación
llegamos a
2a − (2at + b) + 2(at2 + bt + c) = 2t2 − 2t para todo t.
Igualando los coeficientes del polinomio de la izquierda y del polinomio de la derecha, obtenemos
2a = 2, −2a + 2b = −2, 2a − b + 2c = 0
luego a = 1, b = 0 y c = −1, lo que nos da la solución particular y0 (t) = t2 − 1.
Algunas sugerencias. A la vista de r(t) ¿cómo elegimos la forma de y0 (t)? No puede darse una
respuesta general, pero sí podemos dar una relación de los casos más simples; adquirir experiencia
con ellos permitirá abordar casos más complicados con soltura. (En lo que sigue m1 y m2 son
las soluciones de la ecuación auxiliar.)
1. Si r(t) es un polinomio de grado n, entonces se busca como solución particular un polinomio
de grado n (si cero no es raíz de la ecuación auxiliar) o n + 1 (si cero es raíz simple de la
ecuación auxiliar).
16 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

2. Si r(t) = eat es una exponencial, entonces se busca como solución particular

(i) y0 = ceat si a 6= m1 y a 6= m2 ,
(ii) y0 = cteat si a = m1 y a 6= m2 ,
(iii) y0 = ct2 eat si a = m1 = m2 .

3. Si r(t) = sen (αt) o r(t) = cos(αt), entonces se busca como solución particular

(i) y0 = a cos(αt) + bsen (αt) si αj 6= m1 y αj 6= m2 ,

(ii) y0 = at cos(αt) + btsen (αt) si αj es una raíz de la ecuación auxiliar.

Otra buena opción en estos casos es trabajar con la exponencial compleja y buscar una
solución particular de la forma (a + jb)ejαt o, respectivamente, (a + jb)tejαt . Una vez calculados
a y b, la parte real de la solución obtenida es la solución particular correspondiente a un segundo
miembro con la función coseno y su parte imaginaria es la solución particular correspondiente a
un segundo miembro con la función seno.

4. Si r(t) es una combinación de las funciones anteriores, entonces se busca como solución
particular la correspondiente combinación de las soluciones particulares propuestas. En el
caso de exponenciales multiplicadas por senos o cosenos, puede merecer la pena escribir
estas últimas en términos de exponenciales complejas.

Aplicación a los circuitos LRC. Hemos visto que cuando conectamos en serie una inductancia
de L henrios, un condensador con una capacidad de C faradios y una resistencia de R ohmios a
una fuerza electromotriz de e(t) voltios y cerramos el circuito, se produce una corriente eléctrica
gobernada por la ecuación diferencial
1
Lq 00 (t) + Rq 0 (t) + q(t) = e(t).
C
Alternativamente, si elegimos como incógnita la intensidad de corriente i(t), entonces, derivando
la expresión anterior, la ecuación diferencial del circuito nos queda
1
Li00 (t) + Ri0 (t) + i(t) = e0 (t).
C
1
En ambos casos la ecuación auxiliar es Lm2 + Rm + C
= 0, cuyas soluciones son
q sµ
−R ± R2 − 4L ¶2
C R R 1
m= =− ± − .
2L 2L 2L LC

Dos problemas importantes son saber si un circuito de este tipo presenta o no una conducta
oscilante –lo que dependerá del signo
p del discriminante de la ecuación auxiliar; es decir, de que
R sea mayor, igual o menor que 2 L/C– y cuál es su conducta a largo plazo, lo que se conoce
como su régimen estacionario.
Ampliación de Matemáticas (Ingeniería de Telecomunicación) – Curso 2010/11 17

Ecuaciones de Euler-Cauchy. Una ecuación de la forma

t2 y 00 + pty 0 + qy = r(t)

se llama ecuación de Euler-Cauchy de segundo orden y se reduce a una ecuación lineal con coe-
ficientes constantes mediante el cambio de variable independiente t = es . Para ello, si llamamos
z(s) = y(es ), entonces la función z satisface la ecuación

z 00 + (p − 1)z + qz = r(es )

donde las derivadas que aparecen son derivadas de z con respecto a s. Una vez resuelta, deshace-
mos el cambio de variable para obtener la solución y(t) = z(log(t)).

6 Ejercicios
Ejercicio 1 Resuelve los siguientes problemas de valor inicial.

1. y 0 − 2ty = t con y(0) = 0.

2. y 0 + y = 2et con y(0) = 2.
3. y 0 + y/t = 3t con y(1) = 2.

4. y 0 + ty = cos(2t) con y(0) = 1.

Ejercicio 2 Una inductancia de 2 henrios y una resistencia de 10 ohmios se conectan en serie con
una fuerza electromotriz constante de 100 voltios. Si la corriente es nula cuando t = 0, halla la
corriente en cualquier instante posterior. Repite el ejercicio cuando la fuerza electromotriz vale
E = 100sen (60t) voltios.
Ejercicio 3 Aproxima la solución de cada uno de los problemas de valor inicial siguientes usando
el método de Euler con el tamaño de paso que se indica.

1. y 0 = 1 + tsen (ty) para 0 ≤ t ≤ 1, con y(0) = 0 y h = 0.1. Interpola los valores obtenidos
para calcular una aproximación al valor de la solución en el punto t = 0.32.

2. y 0 = 1 + t2 y para 0 ≤ t ≤ 2, con y(0) = 0 y h = 0.1. Interpola los valores obtenidos para

calcular una aproximación al valor de la solución en el punto t = 0.32.

3. y 0 = −7(y − t) + 1 para 0 ≤ t ≤ 4, con y(0) = 3 y h = 0.2. Compara los resultados con la

solución exacta.
4. y 0 = y − t2 + 1 para 0 ≤ t ≤ 2, con y(0) = 0.5 y h = 0.2. Compara los resultados con la
solución exacta.

Ejercicio 4 Encuentra la solución general de las siguientes ecuaciones de Bernoulli:

1. t2 y 0 + 2t3 y = y 2 (1 + 2t2 ).
2. y 0 − 2t−1 y = −t2 y 2 .
18 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Ejercicio 5 Encuentra la solución general de las siguientes ecuaciones de Ricatti:

1. y 0 = −t5 + t−1 y + t3 y 2 .
2. y 0 = (1 − y)(t + y).
3. y 0 = 1 + t2 − 2ty + y 2 .
Ejercicio 6 En los siguientes casos, halla la solución general de la ecuación usando la solución y1
de la ecuación homogénea que se da para calcular una segunda solución linealmente independiente
y, en su caso, el método de variación de los parámetros para hallar una solución particular de la
ecuación completa.
1. t2 y 00 + ty 0 − y = 3t2 , con y1 (t) = t.
2. (1 + t)y 00 − 2y 0 + (1 − t)y = 2 − t + t2 , con y1 (t) = et .
3. (t2 + 1)y 00 − 2ty 0 + 2y = 0, con y1 (t) = t2 − 1.
4. t2 y 00 − t(t + 2)y 0 + (t + 2)y = t3 , sabiendo que y1 es un polinomio de primer grado.
Ejercicio 7 Resuelve las siguientes ecuaciones con coeficientes constantes.
1. y 00 − y = t + 4et .
2. y 00 − y 0 = t2 .
3. y 00 − 4y = e2t .
4. y 00 + 2y 0 = 3tet .
5. y 00 + 4y = 8sen (2t).
Ejercicio 8 Resuelve los siguientes problemas de valor inicial.
1. y 00 − y 0 − 2y = 5e−t + t2 − 1, con y(0) = 0 e y 0 (0) = 0.
2. y 00 + y 0 − 2y = 2(1 + t + t2 ), con y(0) = 2 e y 0 (0) = −1.
3. y 00 + 4y 0 + 4y = cos(2t), con y(0) = 1 e y 0 (0) = 0.
4. y 00 − 2y 0 + y = et sen (t), con y(0) = 0 e y 0 (0) = 1.
5. y 00 − 2y 0 + 5y = 5t − 2 + 4et , con y(0) = 1 e y 0 (0) = 4.
Ejercicio 9 Resuelve las siguientes ecuaciones de Euler-Cauchy.
1. t2 y 00 − 4ty 0 + 6y = t4 − t2 .
2. t2 y 00 − 3ty 0 − 5y = t2 log(t).
3. t2 y 00 − ty 0 + y = log(t).
4. 4t2 y 00 + 5y = 0.
Ampliación de Matemáticas (Ingeniería de Telecomunicación) – Curso 2010/11 19

7 Ejercicios y cuestiones de exámenes de cursos anterio-

res
Ejercicio 10 Se conectan en serie una resistencia de 2000 ohmios y un condensador de 5 · 10−6
faradios con una fuerza electromotriz de 100 voltios. ¿Cuál es la corriente para t = 0.1 segundos
si I(0) = 0.01 amperios?
Ejercicio 11 Se conectan en serie una resistencia de 2000 ohmios, un condensador con una
capacidad de 5 · 10−3 faradios y un generador que proporciona una fuerza electromotriz alterna
de e(t) = 10sen (100πt) voltios. Si en el instante inicial el circuito está descargado, ¿cuál será la
carga en el condensador al cabo de 10 segundos?
Ejercicio 12 Sea g la función g(t) = t2 . Halla todas las funciones f para las que se verifica

(f g)0 = f 0 g 0 .

Ejercicio 13 Resuelve el problema de valor inicial

y 0 = 1 + t + y + ty con y(0) = 0.

Ejercicio 14 Usa el método de Euler para calcular aproximaciones numéricas a la solución del
problema de valor inicial
y 0 = 2 − ty 2 con y(1) = 1
con tamaño de paso h = 0.2 para t ∈ [1, 1.4] y utiliza dichas aproximaciones para interpolar el
valor de la solución en t = 1.25. Escribe los resultados con cuatro cifras decimales.
Ejercicio 15 Construye las aproximaciones a la solución del problema de valor inicial

y 0 = ty 2 + e−y + 1 y(1) = 0

que se obtienen aplicando tres pasos del método de Euler con h = 0.2.
Ejercicio 16 Construye las aproximaciones a la solución del problema de valor inicial

y 0 = sen (y) + ty y(0) = π/2

que se obtienen aplicando tres pasos del método de Euler con h = 0.3. (Trabaja con dos cifras
decimales).
Ejercicio 17 Usa el método de Euler para calcular aproximaciones numéricas a la solución del
problema de valor inicial
y0 = y2 − t con y(1) = 1
con tamaño de paso h = 0.1 para t ∈ [1, 1.4]. Escribe los resultados con cuatro cifras decimales.
Ejercicio 18 (1) Resuelve la ecuación diferencial

y 0 + y − 2et = 0.

(2) Resuelve la ecuación

ty 00 − (1 + t)y 0 + y = 0
sabiendo que tiene una solución común con la ecuación del apartado (1).
20 Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Ejercicio 19 (1) Calcula la solución general de la ecuación

(t2 − 1)y 00 − 2ty 0 + 2y = 0,

sabiendo que y1 (t) = t es una solución de dicha ecuación.

(2) Calcula una solución particular de

(t2 − 1)y 00 − 2ty 0 + 2y = t2 − 1.

Ejercicio 20 Halla la solución general de la ecuación y 00 + y 0 − 2y = 0.

Ejercicio 21 Resuelve el problema de valor inicial

y 00 + 4y = 3 cos(t) con y(0) = 2 e y 0 (0) = −2.

Ejercicio 22 Resuelve el problema de valor inicial

y 00 + 2y 0 + 5y = 5t2 − t con y(0) = 1 e y 0 (0) = −4.

Ejercicio 23 Resuelve el problema de valor inicial

y 00 + y 0 − 2y = 6et con y(0) = 0 e y 0 (0) = 4.

Ejercicio 24 Inventa una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes
ay 00 + by 0 + cy = f(t) cuya solución eneral sea y(t) = c1 et + c2 e−2t + sen (t).
Ejercicio 25 Los componentes de un circuito eléctrico de tipo LRC tienen los siguientes valores:
R = 18 ohmios, L = 17 henrios y C = 0.05 faradios.
(1) Si cargamos el condensador y no introducimos fuerza electromotriz, ¿se descargará de
forma oscilatoria?
(2) Introducimos una fuerza electromotriz e(t) = 60sen (2t) voltios. ¿Cuál será el régimen
permanente (o estacionario) de la carga? ¿Está la intensidad de salida adelantada, en fase o
retrasada con respecto al voltaje de entrada?
Ejercicio 26 Resuelve el problema de valor inicial

t2 y 00 − 3ty 0 + 3y = 3 log(t) − 4 con y(1) = −2 e y 0 (1) = 9.

8 Bibliografía

En esta lección hemos extraído lo esencial de la teoría de ecuaciones diferenciales lineales de

primer y segundo orden, algo que en la mayoría de los libros ocupa varios capítulos. En los que
se referencian a continuación está todo lo que hemos visto aquí, pero hay mucha más información
que puedes consultar.
[517,9/2-BRA] M. Braun, Ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones, Capítulos 1 y 2.
[517,9/3-EDW] C.H. Edwards y D.E. Penney, Ecuaciones diferenciales elementales, Capítulos
1, 2 y 3.
[517.9/2-SIM] G.F. Simmons, Ecuaciones diferenciales, Capítulos 1, 2, 3, 5 y 8.