Cálculo Matemático.

(Tema 11) Hoja 1

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica

Cálculo Matemático.
Tema 11: Ecuaciones diferenciales Curso 2008-09

1 Introducción
Los términos ecuaciones diferenciales invitan a pensar en la busqueda de soluciones de ciertas ecuaciones donde
la incógnita debe ser una función, dada la referencia a la diferenciabilidad. En este tema nos plantearemos el
estudio de ciertas ecuaciones, tales como y 00 + 2y 0 + y = 0, siendo y = f (x) la incógnita que hemos de hallar.

2 Conceptos básicos
Una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables
independientes es una ecuación diferencial.

dy d2 y dy dx dy
+ 5y = ex , 2
− + 6y = 0 , + = 2x + y
dx dx dx dt dt
El orden de una ecuación diferencial es el de la derivada de mayor orden en la ecuación. Por ejemplo
µ ¶3
d2 y dy
+5 − 4y = ex es una ecuación diferencial de segundo orden. A veces las ecuaciones diferenciales
dx2 dx
de primer orden se escriben en la forma M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0. Por ejemplo, si suponemos que y
dy
representa la variable dependiente en (y − x) dx + 4x dy = 0, entonces y 0 = dx , por lo que al dividir todo
0
por dx obtenemos la expresión equivalente 4x y + y = x. En general escribiremos una ecuación diferencial
de orden n como sigue
dn y
F (x, y, y 0 , ...., y (n) ) = 0 o bien = f (x, y, y 0 , ...., y (n−1) )
dxn

Se llama solución de una ecuación diferencial a una función que al ser sustituida en la misma, la convierte
en una identidad.

x4 dy √
Ejemplos. a) y = 16 es una solución de = x y. b) y = xex es una solución de y 00 − 2y 0 + y = 0.
dx

3 Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y de primer grado, si se resuelve respecto a la derivada puede
escribirse en la forma
dy
= f (x, y)
dx
dy
En el caso sencillo de la ecuación = f (x), es fácil obtener la solución mediante integración
dx
Z
y = f (x) dx + C

la cual contiene una constante arbitraria, que puede calcularse si se conoce el valor y(x0 ) = y0 , quedando
Z x
y = y0 + f (x) dx
x0
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Este ejemplo pone de manifiesto que las soluciones de una ecuación diferencial de primer orden constituyen
una familia de curvas, cada una de las cuales responde a lo que se domina un problema de valores iniciales.
 0
 y = f (x, y)

y(x0 ) = y0
Ejemplo. Resolver el problema de valores iniciales
 0
 y =y

y(0) = 3

La ecuación diferencial y 0 = y tiene como solución general, la familia de funciones y = Cex , la curva que
verifica que y(0) = 3, es decir, que pasa por el punto (0, 3) es y = 3ex . Si cambiamos las condiciones iniciales,
como por ejemplo y(1) = −2, estaremos buscando la curva de la familia que pasa por el punto (1, −2), que no
es otra que la que se obtiene para C = −2e−1 , con lo que obtenemos y = −2ex−1 .

3.1 Ecuaciones con variables separadas

Las ecuaciones separables o de variables separadas son ecuaciones diferenciales de la forma
dy
= g(x)h(y) o bien f2 (y) dy = f1 (x) dx
dx
El método de resolución consiste en, una vez separadas las variables a ambos lados de la igualdad, integrar
en cada miembro respecto a la variable correspondiente, es decir
Z Z Z Z
1
dy = g(x) dx o bien f2 (y) dy = f1 (x) dx
h(y)

Ejemplos.

1. Resolver (1 + x) dy − y dx = 0.

Z Z
1 1 1 1
(1 + x) dy = y dx ⇒ dy = dx ⇒ dy = dx ⇒ ln|y| = ln|1 + x| + c1
y 1+x y 1+x
de donde obtenemos

y = eln|1+x|+c1 ⇒ y = eln|1+x| ec1 ⇒ y = C(1 + x)

dy x
2. Resolver el problema de valor inicial
= − , y(4) = −3.
dx y
Z Z
y2 x2
y dy = −x dx ⇒ y dy = − x dx ⇒ = − + c1 ⇒ x2 + y 2 = c2
2 2

para obtener la solución que pasa por el punto (4, −3), basta con sustituir estos valores en x e y con lo
que nos queda que c2 = 25. Por lo tanto la solución buscada es

x2 + y 2 = 25
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3. En ocasiones el procedimiento para solucionar una ecuación diferencial, nos puede llevar a la perdida de
dy
soluciones. Por ejemplo, para resolver la ecuación = y 2 − 4, actuamos comos sigue
dx
Z Z ¯ ¯
dy dy ¯y − 2¯
= dx ⇒ = dx ⇒ ln ¯ ¯ ¯ = 4x + c1 ⇒ y − 2 = Ce4x
2
y −4 2
y −4 y + 2¯ y+2

despejando ahora la y obtenemos la solución general

1 + Ce4x
y = 2
1 − Ce4x

dy
Ahora bien, si factorizamos el lado derecho de la ecuación diferencial = y 2 − 4, tenemos la expresión
dx
dy
= (y − 2)(y + 2), lo que pone de manifiesto que y = 2 e y = −2 son dos soluciones constantes
dx
(de equilibrio) de nuestra ecuación diferencial. La solución y = 2 se obtiene de nuestra solución general
tomando C = 0, pero no se puede obtener y = −2 a partir de la solución general para ningún valor de C.

3.2 Ecuaciones diferenciales homogéneas

Las ecuaciones diferenciales homogéneas son aquellas que pueden escribirse de la forma
dy y
= f( )
dx x
y
las cuales se reducen a una de variables separadas tras efectuar el cambio z = , o lo que es lo mismo
x
dy dz
y = xz, obteniéndose =x + z, por lo que la ecuación se transforma en
dx dx
Z R dz
dz dz dx dz
x + z = f (z) ⇒ = ⇒ = ln|x| + lnK ⇒ x = Ce f (z)−z
dx f (z) − z x f (z) − z

Ejemplos.
dy y y
1. = + tg . Haciendo el cambio y = xz, obtenemos
dx x x
dz cosz dz dx y
x + z = z + tgz ⇒ = ⇒ senz = Cx ⇒ sen = Cx
dx senz x x
dy
2. (x + y)dx − (y − x)dy = 0. Para comprobar que es una ecuación diferencial homogénea, despejemos .
dx
dy x+y 1+ y
(x + y)dx = (y − x)dy ⇒ = = y x
dx y−x x −1

efectuando el cambio y = xz, obtenemos

dz 1+z (z − 1)dz dx 1
x +z = ⇒ 2
= ⇒ − ln|1 + 2z − z 2 | = ln|x| + lnc ⇒ x2 + 2xy − y 2 = C
dx z−1 1 + 2z − z x 2
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3.3 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Se llama ecuación diferencial lineal de primer orden a una ecuación del tipo siguiente
dy
+ p(x)y = f (x)
dx
donde p(x) y f (x) se considerarán funciones continuas. Si f (x) ≡ 0, la ecuación se dice homogénea y es
en realidad una ecuación de variables separadas. En caso contrario la ecuación se dice no homogénea. Para
solucionar las
R ecuaciones lineales no homogéneas, se procede como sigue: multiplicamos la ecuación por la
p(x) dx
expresión e , con lo que obtenemos
R R R
dy
e p(x) dx + p(x)e p(x) dx
y = f (x)e p(x) dx
dx
o lo que es lo mismo R R
d h p(x) dx
i
p(x) dx
e y = f (x)e
dx
integrando a ambos lados nos queda
R Z R R Z R
e p(x) dx y = f (x)e p(x) dx
dx ⇒ y = e− p(x) dx
f (x)e p(x) dx
dx

Ejemplos.
R 1
dy y 1
1. − = x2 . Multiplicamos la ecuación por e − x dx = , con lo que tenemos
dx x x
· ¸ Z
1 dy y d 1 1 x2 x3
− 2 =x ⇒ y = x ⇒ y = x dx = +C ⇒ y = + Cx
x dx x dx x x 2 2
R
dy 1
2. − y cotg x = 2x sen x. Multiplicamos la ecuación por e −cotg xdx = , con lo que tenemos
dx sen x
· ¸ Z
1 dy cos x d 1 1
−y = 2x ⇒ y = 2x ⇒ y = 2x dx = x2 +C ⇒ y = x2 sen x+Csen x
sen x dx sen2 x dx sen x sen x

3.4 Ecuaciones diferenciales exactas

Puede suceder que el primer miembro de la ecuación

M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0

sea la diferencial total de cierta función u(x, y), es decir,

∂u ∂u
du(x, y) = (x, y) dx + (x, y) dy = M (x, y)dx + N (x, y)dy
∂x ∂y
y por lo tanto la ecuación diferencial puede ser escrita en la forma

du(x, y) = 0 ⇒ u(x, y) = C (solución de la ecuación, con C constante)

A este tipo de ecuaciones diferenciales se les denomina ecuaciones exactas y una condición necesaria y
suficiente para que una ecuación M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 lo sea es que
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∂M ∂N
(x, y) = (x, y)
∂y ∂x
La forma de resolver este tipo de ecuaciones es la siguiente. Dado que
∂u ∂u
(x, y) = M (x, y) y (x, y) = N (x, y)
∂x ∂y
podemos llegar a u(x, y), mediante integración de M (x, y) respecto a x o bien, mediante integración de N (x, y)
respecto a y.
En el primero de los casos tendrı́amos
Z
u(x, y) = M (x, y) dx + C(y)

donde todo lo que dependa de y se considera constante en el proceso de integración. Para obtener la función
C(y), bastará con imponer que
·Z ¸
∂u ∂
(x, y) = M (x, y) dx + C 0 (y) = N (x, y)
∂y ∂y
En el segundo Z
u(x, y) = N (x, y) dy + C(x)

donde todo lo que dependa de x se considera constante en el proceso de integración. Para obtener la función
C(x), bastará con imponer que
·Z ¸
∂u ∂
(x, y) = N (x, y) dy + C 0 (x) = M (x, y)
∂x ∂x

Ejemplos.
1. (x + y + 1)dx + (x − y 2 + 3)dy = 0. Dado que M (x, y) = x + y + 1 y que N (x, y) = x − y 2 + 3, se tiene que

∂(x + y + 1) ∂(x − y 2 + 3)
(x, y) = 1 = (x, y)
∂y ∂x
con lo que se trata de una ecuación diferencial exacta, luego
Z Z
x2
u(x, y) = M (x, y) dx + C(y) = (x + y + 1)dx + C(y) = + yx + x + C(y)
2
para calcular C(y)

∂u y3
(x, y) = x + C 0 (y) = N (x, y) = x − y 2 + 3 ⇒ C 0 (y) = −y 2 + 3 ⇒ C(y) = − + 3y
∂y 3
por lo que la solución será
x2 y3
u(x, y) = C ⇒ + yx + x − + 3y = C (C constante)
2 3

2. y sen x − y 0 cos x = 1. Escribiendo la ecuación en la forma equivalente (y sen x − 1) dx − cos x dy = 0,

se tiene que M (x, y) = y sen x − 1 y N (x, y) = − cos x, por lo que
∂(y sen x − 1) ∂(− cos x)
(x, y) = sen x = (x, y)
∂y ∂x
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Z Z
u(x, y) = N (x, y) dy + C(x) = −cos x dy + C(x) = −ycosx + C(x)

para calcular C(x)

∂u
(x, y) = ysenx + C 0 (x) = M (x, y) = y sen x − 1 ⇒ C 0 (x) = −1 ⇒ C(x) = −x
∂x
por lo que la solución será

u(x, y) = C ⇒ −ycosx − x = C (C constante)

4 Ecuaciones lineales de orden superior con coeficientes constantes

Comenzaremos introduciendo algunos ejemplos en los que comparecen ecuaciones diferenciales lineales de orden
superior y coeficientes constantes, para luego pasar a estudiar su resolución.

4.1 Vibraciones Mecánicas

En la vida cotidiana aparacen diversos ejemplos de vibraciones mecánicas: automóviles al circular por suelo
irregular, obras arquitectónicas sometidas a fuerzas exteriores, problemas de aeronáutica. etc.
Para llegar a entender este tipo de movimientos se suele empezar estudiando un sistema muy sencillo,
consistente en un resorte en espiral uno de cuyos extremos está fijo en un punto y en el otro está suspendido
un cuerpo con una determinada masa.

Para el estudio de este sistema recordemos dos leyes fı́sicas fundamentales.

• Ley de Hooke: en un sistema resorte-masa la fuerza de restitución, opuesta a la dirección del alargamiento
del resorte, es de magnitud proporcional al valor del alargamiento.
Ejemplo: si un cuerpo de 2 Kg de masa estira el resorte 6 cm entonces el resorte ejerce una fuerza 6k con
k > 0. Además se puede calcular k teniendo en cuenta que en la posición de equilibrio el peso y la fuerza
9.81
de restitución son iguales en módulo y de sentidos opuestos, por lo que 2 × 9.81 = 6k, por tanto k = .
3
• Segunda Ley de Newton: si la masa de un cuerpo es constante, F = m × a.

Consideramos x(t) la posición en el instante t de la masa, partiendo de que x(0) = 0 es el punto de equilibrio,
es decir, entendemos x > 0 cuando la posición del objeto está por debajo de la de equilibrio y x < 0 cuando
está por encima.
Analicemos ahora las distintas fuerzas que actúan sobre la masa m.

• Gravedad: fuerza dirigida hacia abajo de magnitud F1 = m × g.

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• Fuerza de restitución: fuerza hacia arriba ejercida por el resorte y que es proporcional al alargamiento.
Si tomamos l como el alargamiento inicial, es decir, en la posición de equilibrio, en cada instante t el
alargamiento será (l + x), luego F2 = −k(l + x) = −kl − kx. Pero en la posición de equilibrio esta fuerza
es igual, en magnitud, al peso kl = mg. Por lo tanto F2 = −kx − mg.
• Fuerza de amortiguación: fuerza de resistencia del medio. Supondremos que es proporcional a la velocidad
dx
de la masa, pero en dirección opuesta a ésta F3 = −b , b > 0; (b ≡ cte de amortiguación).
dt
• Fuerzas externas: todas las fuerzas externas que actúan sobre la masa (magnéticas y de otros tipos)
F4 = f (t). Para simplificar supondremos que sólo dependen del tiempo y no de la posición.

La trayectoria de la masa verifica entonces:

d2 x dx
m 2
= F1 + F2 + F3 + F4 = mg − kx − mg − b + f (t),
dt dt
de donde se obtiene la ecuación diferencial de segundo orden

d2 x dx
m 2
+b + kx = f (t).
dt dt
Según los valores de b y f (t) se distinguen los siguientes casos:

1. b = 0, f (t) = 0. Sistema libre no amortiguado. Produce el movimiento armónico simple. El objeto no se

para.
2. b > 0, f (t) = 0. Sistema libre amortiguado
(a) Si b2 < 4mk, movimiento oscilatorio o subamortiguado. El objeto oscila cada vez menos.
(b) Si b2 = 4mk, movimiento crı́ticamente amortiguado. El objeto no oscila.
(c) Si b2 > 4mk, movimiento sobre amortiguado. El objeto no oscila.

En cualquiera de los casos anteriores f (t) ≡ 0 con lo que la ecuación diferencial se reduce a

d2 x dx
m +b + kx = 0.
dt2 dt
Si nos planteamos cómo deben ser las funciones solución de esta última ecuación, no serı́a muy descabellado
pensar que han de ser exponenciales o trigonométricas, pues la ecuación nos dice que no debe haber mucha
diferencia entre la función x(t) y sus derivadas.
Ejemplos:

d2 x dx
• +8 + 25x = 0; x1 (t) = e−4t cos(3t) , x2 (t) = e−4t sen(3t).
dt2 dt
d2 x dx
• 2
+ 10 + 25x = 0; x1 (t) = e−5t , x2 (t) = te−5t .
dt dt
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4.2 Teorı́a general

4.2.1 La ecuación homogénea
Pasemos a continuación a demostrar una serie de propiedades de las soluciones de las ecuaciones diferenciales
lineales homogéneas, que nos ayudarán a entender el método de resolución de éstas.
Sea la ecuación diferencial

a0 y (n) (x) + a1 y (n−1) (x) + ..... + an y(x) = f (x) (4.1)

donde a0 , a1 , ... , an son constantes reales, y(x) ∈ C n , f (x) ∈ C (a ≤ x ≤ b).

En caso de que f ≡ 0 (función nula) la ecuación (4.1) se dice homogénea

a0 y (n) (x) + a1 y (n−1) (x) + ..... + an y(x) = 0. (4.2)

Proposición. Si y1 (x) es solución de la ecuación lineal homogénea (4.2), entonces Cy1 (x) es también
solución de la ecuación (4.2) para toda constante C.

dk (k)
Demostración. Dado que para todo k ∈ N se verifica que [Cy1 (x)] = Cy1 (x), el lado derecho de la
dxk
igualdad (4.2) aplicado a Cy1 (x) quedarı́a
(n) (n−1)
a0 Cy1 (x) + a1 Cy1 (x) + ..... + an Cy1 (x)

o lo que es lo mismo
(n) (n−1)
C[a0 y1 (x) + a1 y1 (x) + ..... + an y1 (x)] = 0.
Nótese que la suma expresada entre corchetes es cero, ya que y1 (x) es solución de (4.2).
Proposición. Si y1 (x) e y2 (x) son dos soluciones de la ecuación homogénea (4.2), entonces
y1 (x) + y2 (x) también es solución de dicha ecuación.

dk (k) (k)
Demostración. Dado que para todo k ∈ N se verifica que [y1 (x) + y2 (x)] = y1 (x) + y2 (x), el lado
dxk
derecho de la igualdad (4.2) aplicado a y1 (x) + y2 (x) quedarı́a
(n) (n) (n−1) (n−1)
a0 [y1 (x) + y2 (x)] + a1 [y1 (x) + y2 (x)] + ..... + an [y1 (x) + y2 (x)]

o lo que es lo mismo
(n) (n−1) (n) (n−1)
[a0 y1 (x) + a1 y1 (x) + ..... + an y1 (x)] + [a0 y2 (x) + a1 y2 (x) + ..... + an y2 (x)] = 0

nótese que las sumas expresadas entre corchetes son cero, ya que y1 (x) e y2 (x) son soluciones de (4.2).
n
X
Corolario. Si y1 (x), y2 (x), .... , yp (x) son soluciones de (4.2), entonces y(x) = Ci yi (x) es también
i=1
solución de (4.2), siendo C1 , C2 , ..., Cp constantes arbitrarias.

Proposición. Si la ecuación (4.2) admite una solución compleja y(x) = u(x) + iv(x), (y : R → C),
entonces las funciones reales Re(y(x)) = u(x), Im(y(x)) = v(x) son también soluciones de (4.2).

dk
Demostración. Dado que para todo k ∈ N se verifica que [u(x)+iv(x)] = u(k) (x)+iv (k) (x), la igualdad
dxk
(4.2) aplicada a u(x) + iv(x) quedarı́a

0 = 0 + i0 = a0 [u(n) (x) + iv (n) (x)] + a1 [u(n−1) (x) + iv (n−1) (x)] + ..... + an [u(x) + iv(x)]
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o lo que es lo mismo

0 = 0 + i0 = [a0 u(n) (x) + a1 u(n−1) (x) + ..... + an u(x)] + i[a0 v (n) (x) + a1 v (n−1) (x) + ..... + an v(x)]

aplicando la igualdad de números complejos, se deduce que a0 u(n) (x) + a1 u(n−1) (x) + ..... + an u(x) = 0 y
a0 v (n) (x) + a1 v (n−1) (x) + ..... + an v(x) = 0.

Definición. Decimos que las funciones y1 (x), y2 (x), ..., ym (x) son linealmente dependientes en cierto
segmento de variación de x, a ≤ x ≤ b, si existen constantes no todas nulas α1 , α2 , ..., αm , tales que

α1 y1 (x) + α2 y2 (x) + ... + αm ym (x) = 0 (a ≤ x ≤ b)

En caso de que esta última identidad sólo se verifique para α1 = α2 = ... = αm = 0, diremos que las funciones
son linealmente independientes en a ≤ x ≤ b.

Ejemplos:
Las siguientes funciones son linealmente independientes en cualquier segmento a ≤ x ≤ b.

1. 1, x, x2 , ... , xn
2. ek1 x , ek2 x , ... , ekm x (ki 6= kj si i 6= j).
3. ek1 x , x ek1 x , ... , xn1 ek1 x , ... , ekp x , x ekp x , ... , xnp ekp x (ki 6= kj si i 6= j).

Proposición. Si las funciones y1 , y2 , ... , yn son linealmente dependientes en el segmento

a ≤ x ≤ b, entonces en dicho segmento el determinante
¯ ¯
¯ y1 y2 y3 ··· yn ¯¯
¯
¯ y0 y20 y30 ··· yn0 ¯
¯ 1 ¯
¯ ¯
¯
W (x) = W [y1 , y2 , ..., yn ] = ¯ y1 00
y200
y300
··· yn ¯¯
00

¯ ··· ··· ··· ··· · · · ¯¯

¯
¯ (n−1) ¯
¯ y (n−1)
y2
(n−1)
y3
(n−1) ¯
· · · yn
1

llamado wroskiano, es idénticamente nulo.

Demostración. Como y1 , y2 , ... , yn son linealmente dependientes, deben existir α1 , α2 , ..., αm cons-
tantes, no todas nulas, tales que

α1 y1 (x) + α2 y2 (x) + ... + αm ym (x) = 0. (a ≤ x ≤ b)

Derivando esta igualdad n − 1 veces obtenemos el sistema



 α1 y1 (x) + α2 y2 (x) + ... + αm ym (x) = 0


 α1 y 0 (x) + α2 y 0 (x) + ... + αm y 0 (x) = 0
1 2 m

 ................


 α y (n−1) (x) + α y (n−1) (x) + ... + α y (n−1) (x) = 0.
1 1 2 2 m m

Para cada x0 ∈ [a, b], este sistema representa un sistema lineal homogéneo con incógnitas αi ,
i = 1, 2, ...n. Como existe solución distinta de la trivial, el determinante de la matriz del sistema es cero,
es decir, W (x0 ) = 0, y dado que esto se verifica para todo x0 ∈ [a, b], concluimos que W (x) = 0 en dicho
segmento.
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Teorema. Dada la ecuación diferencial

p0 (x)y (n) (x) + p1 (x)y (n−1) (x) + ... + pn (x)y(x) = q(x)

si pi (x), i = 0, 1, ..., n y q(x) son funciones continuas en un intervalo (a, b) que contiene al punto x0 , entonces
el problema de valores iniciales
½
p0 (x)y (n) (x) + p1 (x)y (n−1) (x) + ... + pn (x)y(x) = q(x)
y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 , .... , y (n−1) (x0 ) = yn−1

admite una solución única en el intervalo (a, b).

Nota: En nuestro caso pi (x) = ai ≡ cte para todo i = 0, 1, ..., n y q(x) = 0, por tanto son funciones continuas
en cualquier intervalo (todo R). Por lo que tenemos garantizada la aplicación del teorema.

Proposición. Si las funciones linealmente independientes y1 , y2 , ... , yn son soluciones de la ecuación lineal
homogénea (4.2), en el segmento a ≤ x ≤ b, entonces W (x) 6= 0 para todo x ∈ [a, b].

Demostración.
Usemos el método de reducción al absurdo. Supongamos que existe x0 ∈ [a, b] para el que W (x0 ) = 0. Elegimos
constantes αi (i = 1, 2, ..., n) tales que se verifica el sistema


 α y (x ) + α2 y2 (x0 ) + ... + αn yn (x0 ) = 0
 1 1 0

 α1 y 0 (x0 ) + α2 y 0 (x0 ) + ... + αn y 0 (x0 ) = 0
1 2 n

 ................


 α y (n−1) (x ) + α y (n−1) (x ) + ... + α y (n−1) (x ) = 0.
1 1 0 2 2 0 n n 0

Debido a que W (x0 ) = 0, tenemos garantizada la existencia de soluciones distintas de la trivial (algún αi 6= 0).
La función y(x) = α1 y1 (x) + α2 y2 (x) + ... + αn yn (x) es solución de la ecuación homogénea (Corolario 2.1),
verificando y(x0 ) = 0, y 0 (x0 ) = 0, .... , y (n−1) (x0 ) = 0, pero estas mismas condiciones iniciales las verifica la
función y ≡ 0. Por el teorema de existencia y unicidad, deducimos que α1 y1 (x) + α2 y2 (x) + ... + αn yn (x) = 0
con algún αi 6= 0, lo que contradice la hipótesis. Por tanto, para todo x ∈ [a, b], W (x) 6= 0.
n
X
Proposición. La combinación lineal y(x) = Ci yi (x), con coeficientes constantes arbitrarios, de n
i=1
soluciones particulares linealmente independientes en el segmento a ≤ x ≤ b, de la ecuación (4.2), constituye la
solución general de esta ecuación en dicho intervalo.

Demostración. La ecuación (4.2), para a ≤ x ≤ b, verifica las condiciones del teorema de existencia
n
X
y unicidad. Por ello la solución y(x) = Ci yi (x) será general, es decir, contendrá a todas las soluciones
i=1
particulares sin excepción, si es posible escoger las constantes arbitrarias Ci de manera que se satisfagan las
condiciones iniciales dadas arbitrariamente y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y00 , .... , y (n−1) (x0 ) = y0n−1 donde x0 es un
punto cualquiera del segmento a ≤ x ≤ b.
X n
Al exigir que y(x) = Ci yi (x) satisfaga las condiciones iniciales impuestas, obtenemos un sistema de n
i=1
ecuaciones lineales con respecto a Ci (i = 1, 2, ..., n)


 C1 y1 (x0 ) + C2 y2 (x0 ) + ... + Cn yn (x0 ) = y0


 C1 y 0 (x0 ) + C2 y 0 (x0 ) + ... + Cn y 0 (x0 ) = y 0
1 2 n 0

 ................


 C y (n−1) (x ) + C y (n−1) (x ) + ... + C y (n−1) (x ) = y n−1
1 1 0 2 2 0 n n 0 0
 Cálculo Matemático. (Tema 11) Hoja 11

cuyo determinante es diferente de cero, puesto que dicho determinante es el wroskiano, W (x0 ) de n soluciones
linealmente independientes de la ecuación (4.2). Por tanto, este sistema es resoluble con respecto a Ci para
cualquier x0 ∈ [a, b] y para cualesquiera segundos miembros.

Corolario. Esta última proposisción nos asegura que el número máximo de soluciones linealmente indepen-
dientes de una ecuación diferencial lineal homogénea es igual a su orden.

Definición. Se llama sistema fundamental de soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea, de
orden n, al conjunto de cualesquiera n soluciones particulares linealmente independientes.

El siguiente teorema resume los resultados obtenidos hasta el momento

Teorema. Supongamos que pi (x), (i = 0, 1, 2, ..., n) son funciones continuas sobre el intervalo I, e
yi (x), (i = 1, 2, ..., n) son soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea

p0 (x)y (n) (x) + p1 (x)y (n−1) (x) + ..... + pn (x)y(x) = 0.

Entonces las siguientes proposiciones son equivalentes:

1. {y1 , y2 , ... , yn } es un conjunto fundamental de soluciones.
2. W [y1 , y2 , ... , yn ] 6= 0 en todo I.

3. {y1 , y2 , ... , yn } es un conjunto linealmente independiente de soluciones.

4. La solución general de la ecuación viene dada por
n
X
y(x) = Ci yi (x)) = C1 y1 (x) + C2 y2 (x) + ... + Cn yn (x).
i=1

Ya estamos en condiciones de intentar resolver las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior y
coeficientes constantes.
Dada la ecuación
a0 y (n) (x) + a1 y (n−1) (x) + ..... + an y(x) = 0,
hemos de encontrar n soluciones linealmente independientes para construir la solución general. Tal y como
habı́amos apuntado parece lógico empezar por buscar soluciones del tipo y(x) = erx . Teniendo en cuenta que
dk
y (k) (x) = k y(x) = rk erx , llevado a la ecuación obtenemos:
dx
a0 rn erx + a1 rn−1 erx + ... + an erx = 0,

(a0 rn + a1 rn−1 + ... + an )erx = 0,

y como erx 6= 0 debe ser a0 rn + a1 rn−1 + ... + an = 0. Ésta es la llamada ecuación caracterı́stica.
Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica determinan los valores de r para los que erx es solución de la ecuación
diferencial. Estudiemos las distintas posibilidades para dichas raı́ces.

1. La ecuación caracterı́stica posee n raı́ces reales y distintas, r1 , r2 , ..., rn . En este caso, las funciones
y1 (x) = er1 x , y2 (x) = er2 x , ..., yn (x) = ern x , forman un sistema fundamental de soluciones. Por tanto la
solución general será
X n
y(x) = Ci yi (x) = C1 er1 x + C2 er2 x + ... + Cn ern x .
i=1
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Ejemplos:

(a) y 00 − 3y 0 + 2y = 0.
(b) y 000 − y 0 = 0.

2. La ecuación caracterı́stica posee raı́ces complejas simples (éstas aparecen por pares, una y su conjugada):
r1 = a + ib r2 = a − ib. Puesto que

er1 x = e(a+ib)x = eax eibx = eax [cos(bx) + isen(bx)],

er2 x = e(a−ib)x = eax e−ibx = eax [cos(bx) − isen(bx)],

haciendo uso de la Proposición 3, deducimos que eax cos(bx) y eax sen(bx) (parte real e imaginaria, respec-
tivamente) son soluciones de la ecuación diferencial homogénea. Ası́, cada par de raı́ces complejas a ± bi
aportan las soluciones
eax cos(bx), eax sen(bx)
al sistema fundamental de soluciones.
Ejemplos:

(a) y 00 + 4y 0 + 5y = 0.
(b) y 00 + a2 y = 0.
(c) y 000 + 4y 00 + 5y 0 = 0.

3. La ecuación caracterı́stica posee raı́ces múltiples

• ri raı́z real con orden de multiplicidad k

eri x , xeri x , x2 eri x , ... , xk−1 eri x

son las soluciones aportadas por la raı́z ri al sistema fundamental de soluciones.

• a ± ib raı́ces con orden de multiplicidad p.

eax cos(bx), eax sen(bx), xeax cos(bx), xeax sen(bx), ... , xp−1 eax cos(bx), xp−1 eax sen(bx)

son las soluciones aportadas por a ± ib.

Ejemplos:

(a) y 000 − 3y 0 + 2y = 0.
(b) y (iv) + 8y 000 + 10y 00 + 56y 0 + 25y = 0.
(c) y (iv) − 2y 000 + 2y 00 − 2y 0 + y = 0.

Retomemos ahora nuestro ejemplo del muelle

d2 x dx
m +b + kx = f (t),
dx2 dt
mx00 + bx0 + kx = f (t).
Analizaremos cómo son las soluciones de esta ecuación en diferentes casos.
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1. Sistema libre no amortiguado. En este caso no hay rozamiento, ni fuerzas externas. Es decir, b = 0,
f (t) ≡ 0. La ecuación se reduce a mx00 + kx = 0.
à r !
2 2 2 k
mr + k = 0 =⇒ r = −w haciendo w = =⇒ r = ±iw.
m

La solución es de la forma
x(t) = C1 cos(wt) + C2 sen(wt).
q
C1
Si hacemos C1 = A sen φ, C2 = A cos φ o lo que es lo mismo A = C12 + C22 , tag φ = , podemos
C2
escribir
x(t) = A sen(wt + φ)
El movimiento resultante se conoce como movimiento armónico simple. A ≡ amplitud del movimiento,
2π
φ ≡ ángulo de fase y ≡ periodo.
w

2. Sistema libre amortiguado. Ahora no hay fuerzas externas, pero sı́ rozamiento. Es decir, b > 0, f (t) ≡ 0.
La ecuación es mx00 + bx0 + kx = 0.
√
2 −b ± b2 − 4mk
mr + bm + k = 0 =⇒ r =
2m
√
b 4mk − b2
(a) b2 < 4mk, r = − ±i
2m 2m
√ √
b
− 2m t 4mk − b2 4mk − b2
x(t) = e [C1 cos( t) + C2 sen( t)].
2m 2m
q
C1
Haciendo otra vez A = C12 + C22 , tag φ =
C2
√
b
− 2m t 4mk − b2
x(t) = Ae sen[( )t + φ].
2m
2π
Éste es el movimiento oscilatorio o subamortiguado. La cantidad √ =
4mk−b2
2m
√ 4πm se llama cuasiperiodo.
4mk−b2
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b
(b) b2 = 4mk, r = − raı́z doble:
2m
b b b
x(t) = C1 e− 2m t + C2 t e− 2m t = e− 2m t [C1 + C2 t].
b b
La solución tiene un único punto crı́tico (máximo o mı́nimo) cuando C2 − 2m C1 − 2m C2 t = 0 (por
tanto no oscila). Éste se llama movimiento crı́ticamente amortiguado.

√ √
b b2 − 4mk b b2 − 4mk
(c) b2 > 4mk, r1 = − + y r2 = − − . Ocurre que r2 < r1 < 0. La solución
2m 2m 2m 2m
es
x(t) = C1 er1 t + C2 er2 t ,
y el comportamiento es esencialmente como en el caso anterior. Éste es el movimiento sobreamor-
tiguado.

4.2.2 La ecuación no homogénea o completa

Pasemos a continuación a estudiar la ecuación completa

a0 y (n) (x) + a1 y (n−1) (x) + ..... + an y(x) = f (x).

Proposición. Si yp (x) es una solución particular de la ecuación completa e y1 (x) es solución de la corres-
pondiente ecuación homogénea, entonces y(x) = y1 (x) + yp (x) es también solución de la ecuación completa.

dn dn−1
Demostración. Si denotamos por L al operador a0 + a1 + ... + an , es obvio que Ly1 (x) = 0 y
dxn dxn−1
que Lyp (x) = f (x), por tanto Ly(x) = L[y1 (x) + yp (x)] = Ly1 (x) + Lyp (x) = 0 + f (x) = f (x).

Teorema. La solución general de la ecuación no homogénea viene dada por

y(x) = yh (x) + yp (x)

 Cálculo Matemático. (Tema 11) Hoja 15

donde yh (x) es la solución general de la correspondiente ecuación homogénea e yp (x) cualquier solución particular
de la ecuación completa.

Demostración. Análoga a la del teorema que daba la expresión de la solución general de la ecuación
homogénea.

Nuestro problema consiste ahora en cómo buscar una solución particular de la ecuación completa. Intro-
duciremos, a través de ejemplos, dos métodos. El primero, denominado de los coeficientes indeterminados,
consiste en imitar el término no homogéneo de la ecuación, y sólo se puede aplicar cuando dicho término tenga
una expresión adecuada. El segundo, llamado de variación de las constantes, es más general que el primero
y puede aplicarse en cualquier caso.

Coeficientes indeterminados

1. y 00 + 3y 0 + 2y = 3x + 1, probar a determinar a y b para que yp (x) = ax + b sea solución.

2. y 00 + y = e2x , probar a determinar A para que yp (x) = Ae2x sea solución.

3. y 00 + 2y 0 + y = cos(2x), probar a determinar A y B para que yp (x) = A cos(2x) + B sen(2x) sea solución.
4. y 00 + 2y 0 + y = (2x − 1)cos(2x), probar a determinar A, B, C y D para que yp (x) = (Ax + B)cos(2x) +
(Cx + D)sen(2x) sea solución.

En los siguientes ejemplos hemos de modificar algo este método debido a que el término no homogéneo
de la ecuación está parcial o totalmente recogido en la solución general de la ecuación homogénea. Este
hecho se debe a la naturaleza de las raı́ces de la ecuación caracterı́stica. En todos ellos resuélvase primero
la ecuación homogénea.
5. y (iv) + y 00 = 5x2 − 2x + 1. Pruébese primero con yp (x) = Ax2 + Bx + C, y luego con
yp (x) = x2 (Ax2 + Bx + C).
6. y 00 + y = cos x. Pruébese primero con yp (x) = A cos x + B sen x, y después con yp (x) = x(A cos x +
B sen x).

7. y 00 + y = x cos x. Pruébese primero con yp (x) = (Ax + B)cos x + (Cx + D)sen x, y luego con yp (x) =
x[(Ax + B)cos x + (Cx + D)sen x].

8. y (iv) − 4y 000 + 14y 00 − 20y 0 + 25 = (3x + 1)ex cos(2x). Pruébese primero con yp (x) = (Ax + B)ex cos(2x) +
(Cx + D)ex sen(2x), y luego con yp (x) = x2 [(Ax + B)ex cos(2x) + (Cx + D)ex sen(2x)].

Dada la ecuación
a0 y (n) (x) + a1 y (n−1) (x) + ..... + an y(x) = f (x),
el siguiente resumen es útil para la búsqueda de soluciones particulares por el método de los coeficientes inde-
terminados.

1. Si f (x) = bs xs + bs−1 xs−1 + ... + b1 x + b0 :

(a) r = 0 no es raı́z de la ecuación caracterı́stica:

yp (x) = As xs + ... + A1 x + A0 .

(b) r = 0 es raı́z de orden k de la ecuación caracterı́stica:

yp (x) = xk (As xs + ... + A1 x + A0 ).

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2. Si f (x) = p(x)cos(bx) + q(x)sen(bx), donde p(x) y q(x) son polinomios no necesariamente de igual grado:
(a) r = ±ib no son raı́ces de la ecuación caracterı́stica:
yp (x) = P (x)cos(bx) + Q(x)sen(bx)
siendo P (x) y Q(x) polinomios, a determinar, de grado l = max[grado p(x), grado q(x)].
(b) r = ±ib son raı́ces de orden k de la ecuación caracterı́stica:
yp (x) = xk [P (x)cos(bx) + Q(x)sen(bx)]
siendo P (x) y Q(x) polinomios, a determinar, de grado l = max[grado p(x), grado q(x)].
3. Si f (x) = p(x)eax , donde p(x) es un polinomio:
(a) r = a no es raı́z de la ecuación caracterı́stica:
yp (x) = P (x)eax
siendo P (x) un polinomio, a determinar, de igual grado que p(x).
(b) r = a es raı́z de orden k de la ecuación caracterı́stica:
yp (x) = xk P (x)eax
siendo P (x) un polinomio, a determinar, de igual grado que p(x).
4. Si f (x) = eax [p(x)cos(bx) + q(x)sen(bx)], donde p(x) y q(x) son polinomios no necesariamente de igual
grado:
(a) r = a ± ib no son raı́ces de la ecuación caracterı́stica:
yp (x) = eax [P (x)cos(bx) + Q(x)sen(bx)]
siendo P (x) y Q(x) polinomios, a determinar, de grado l = max[grado p(x), grado q(x)].
(b) r = a ± ib son raı́ces de orden k de la ecuación caracterı́stica:
yp (x) = xk eax [P (x)cos(bx) + Q(x)sen(bx)]
siendo P (x) y Q(x) polinomios, a determinar, de grado l = max[grado p(x), grado q(x)].

Variación de las constantes

Este método es más general que el anterior y puede aplicarse en cualquier caso. Dada la ecuación
a0 y (n) (x) + a1 y (n−1) (x) + ..... + an y(x) = f (x),
hallaremos la solución general de la correspondiente ecuación homogénea
yh (x) = C1 y1 (x) + C2 y2 (x) + ... + Cn yn (x),
y supondremos que existe una solución particular de la ecuación completa de la forma
yp (x) = C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + ... + Cn (x)yn (x),
donde las funciones incognitas Ci (x), i = 1, 2, ..., n las calcularemos resolviendo el sistema:
 0

 C1 (x)y1 (x) + C20 (x)y2 (x) + ... + Cn0 (x)yn (x) = 0


 0 0 0 0 0 0
 C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + ... + Cn (x)yn (x) = 0

C10 (x)y100 (x) + C20 (x)y200 (x) + ... + Cn0 (x)yn00 (x) = 0



 ....................


 0 (n−1) (n−1) (n−1)
C1 (x)y1 (x) + C20 (x)y2 (x) + ... + Cn0 (x)yn (x) = f (x).
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Ejemplos:

e3x
1. y 00 − 6y 0 + 9y =
x2
1
2. y 000 + y 0 =
sen x