INTRODUCCIÓN:

Curso de Matemáticas Actuariales del

El curso será teórico-práctico y efectivo se verán a profundidad los temas conforme sean
Seguro de Personas II requerido en el temario para que su comprensión sea del 100% y considerar todo el temario
de estudios.
(SEMESTRE 2013-1)

CONSIDEREACIONES:
Prof.: José Fernando Soriano Flores
Email: act_fernando@hotmail.com (Messenger) El curso ahora cuenta con modelos de vida, bajo enfoque continuo. La bibliografía
Tel Movil: 55-21064804 correspondiente es el libro Actuarial Mathematics, Bowers, ACTEX.
Tel Oficina: 91577400 Ext. 2122
Para el desarrollo del curso que compete al enfoque discreto, se han preparado estas notas
de clase en formato PDF con el contenido de todo lo que se verá en el semestre, la finalidad
de estas notas es que el alumno no anote ni tome apuntes en clase, simplemente pondrá
Prof. Adjunto: Christian Arturo Quiroga V. atención a la clase y si cree conveniente anotar algo lo hará sobre las mismas notas ya
impresas.
Email: ch.quiroga@ciencias.unam.mx

Además se cuenta con un nuevo blog del curso: actuarialestarea.wordpress.com

Este blog contendrá de manera permanente el material de clase a lo largo del semestre
TEMARIO GENERAL:

1. Repaso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I 1.- Repaso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas 1.
2. Asset Share
3. Probabilidades para Vida Conjunta y último Sobreviviente 1.1 Tabla de Mortalidad
4. Anualidades para Vida Conjunta y último Sobreviviente
5. Primas Netas para Vida Conjunta y último Sobreviviente Definición: Una Tabla de Mortalidad es un Cuadro Estadístico que resume el impacto de la
6. Ley de Mortalidad Gompertz-Makeham mortalidad en un grupo cerrado de personas (Cohorte Generalmente Ficticia) denotado como
7. Tabla de Decrementos Múltiples. lx .
8. Modelos Contingentes de Vida Bajo el Caso Continuo
(no incluido en este material) Clasificación:
 Generada o de Cohorte: Se construye en base a la observación de un grupo
cerrado de personas hasta que dicho grupo desaparezca por la causa de muerte
 Actual: Se construye en un periodo corto de tiempo tomando como referencia dos
FORMA DE CALIFICAR: censos o observaciones

 EXAMENES 60%
 TAREAS 40%
 ASISTENCIA 10% Tipos:
 Abreviada: Como su nombre lo indica es una tabla abreviada la cual emplea
grupos de edad resumidos generalmente las edades 1, 4, 5, 10, 15, 20, etc.
 Completa: Utiliza edades completas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc.)

1
 eso quiere decir que una persona vivió 5 años entre las edades 25 y 30, otra vivió 4 años
Construcción: entre las edades 25 y 30, y otra vivió 3 años entre las edades 25 y 30, esto quiere decir que
los años persona vividos entre las edades 25 y 30 fueron de 5+4+3=12 años.
Para construir una tabla de Mortalidad es necesario hacer uso de la siguiente notación:
Dado el ejemplo anterior podemos decir que los años persona vividos entre las edades x y
lx : Número de Vivos de Edad exacta x x+n es el área bajo la función lx como se muestra en la siguiente figura:

 d x : Número de muertes ocurridas entre las edades x y x+1, es decir:
dx lx lx1

 n d x : Número de muertes ocurridas entre las edades x y x+n, es decir:

nd x lx lxn

 px : Probabilidad de que una persona de edad x sobreviva 1 año más, es decir:

p 
lx1 Casos Faborables 
x  
x
l Casos Totales

 n px : Probabilidad de que una persona de edad x sobreviva n años más En el caso de conocer la función lx de manera continua entonces diríamos que:
xn
lxn
n px  nLx  lxdx
lx x
Como desconocemos dicha función entonces suponemos que la función lx se comporta de
qx manera lineal entre las edades x y x+n, de tal manera que el área a calcular es de un
 : Probabilidad de que una persona de edad x muera entre las edades x y x+1
rectángulo cuya base mide n y altura lx+n, y un triangulo de base n y altura lx – lx+n, de tal
q
d 
xCasos Faborables } manera que:
x
l
x Casos
Totales
}
  
  
n n
nx
Ln
l

xn
l
xl
x
n l
x
l
x
n
Es decir: 2 TAREA2
dEMOSTR
d
x ll l
q
x x x
1

1x
1

1p
x (TAREA 1. DEMOSTRAR ULTIMA IGUALDAD)
l
x lx l
x

 Lx : Años persona vividos entre las edades x y x+1

 n Lx : Años persona vividos entre las edades x y x+n.
x  lxlx1
1
L
Esta es una de las series más importantes de una tabla de mortalidad y generalmente es la 2
que menos se entiende, su comprensión y estimación se vuelve esencial para poder
comprender muchos tópicos actuariales, con el fin de que se entienda cuál es la Tx : Años persona vividos entre las edades x y w

interpretación de los Años-Persona Vividos considérese el siguiente ejemplo:
w

Supongamos que tenemos un grupo de tres personas todas de edad 25, y supongamos Lx nLt
tx
también que una de ellas llega con vida a la edad 30, otra a la edad 29 y otra a la edad 28,
2
 valor presente se calcula de la siguiente manera:
w
 ex : Esperanza de vida a la edad x (Número de años que se espera viva una persona
de edad x: D D
2 D
 D

xt
N
Tx 
a
xE
1
xE
2
x

w
xE
x
x
1

x

w
 
t1

x
1

ex  D
x D
x D
x Dx D
x
lx
En términos generales se puede decir que estas son todas las funciones que componen una ax Anualidad Vitalicia Anticipada: Supongamos ahora que se va a dar un pago de 1 u.m.
tabla de mortalidad, sin en cambio, el actuario para hacer cálculos financieros se apoya en
al principio del año de forma anual a una persona, siempre y cuando esta permanezca con
funciones adicionales llamados “Valores Conmutados”
vida, este valor presente se calcula de la siguiente manera:
Valores Conmutados.
Nx
x 
a

x
 i e i = Interés Técnico
Dx :V lx Donde Vx 1 x
Dx
w

 Nx :Dt ax:n Anualidad Vencida Temporal n años: Supongamos ahora que se va a dar un pago de
tx
1 u.m. al final del año de forma anual durante n años, a una persona siempre y cuando esta
x1
 Cx :V dx permanezca con vida, este valor presente se calcula:
w
Mx :Ct w w

tx
DDD
D
D 
xt 
x
t
a
x
:
nE
1
xE
2
x
E
n
x

x

1 x
2
 
x
nt
1 
t
n1

(TAREA 2. Calcular una tabla de mortalidad en base a la serie lx y un interés técnico D

x D
x D
x D
x
del 5%)
Es decir:
1
1.2.- Anualidades Contingentes. N N
:n

x 
x 
n1
a
x
En el curso de matemáticas financieras se estudio este tema como “Anualidades Ciertas”, y Dx
consistía en una serie de pagos “ciertos”, en el caso de Matemáticas Actuariales I se estudia
este tema como Anualidades “contingentes” que consisten en una serie de pagos que
ax:n Anualidad Anticipada Temporal n años: Supongamos ahora que se va a dar un pago
dependen de una contingencia, es decir, la serie de pagos va a depender directamente de la
ocurrencia de una contingencia, en nuestro caso, va a depender de si vive o muere la de 1 u.m. al principio de cada año de forma anual durante n años, a una persona siempre y
persona. cuando esta permanezca con vida, este valor presente se calcula, análogamente a lo anterior
de la siguiente manera:
Ex Dotal Puro n años: En este caso se dará un solo pago de 1 u.m. (unidad monetaria) a
n
NN x
una persona de edad x si esta llega con vida a la edad x+n, es decir, sobrevive n años, este x:n  x

a n

valor presente se calcula de la siguiente manera: D

x

x
V lx
nV


n
lnD
Hasta ahora se han analizados los casos en los que se entrega una cantidad de unidades
E1
V
n
PV
n
x x 

x

 
x

x
n
monetarias si una persona llega con vida, o vive determinado numero de años. Toca tiempo

nx n x
V l
xV l
x D
x de analizar aquellos casos en los que se entregara una cantidad de unidades monetarias si la
persona muere en un número determinado de años, a este tipo de casos se les llama
ax Anualidad Vitalicia Vencida: Supongamos ahora que se va a dar un pago de 1 u.m. al “Seguros”.
final del año de forma anual a una persona, siempre y cuando esta permanezca con vida, este
3
.2.- Seguros 1.3.PRIMAS

Ax Seguro Ordinario de Vida: Una persona de edad x, contrata un seguro ordinario de En términos Generales ya se vio este tema, pues el ultimo tema que vimos fue el de
“seguros” denotado en general con una “A”, y dado que es un valor presente, también lo
vida, y así en caso de que fallezca, se le entregara una suma asegurada de 1 u.m. a los
podemos ver como una “prima neta única”, es decir, a el valor presente de un seguro, se
beneficiarios en cuanto la persona fallezca. Este valor presente se calcula de la siguiente
puede ver como una prima que se pagara en una sola exhibición para cubrir el siniestro
manera:
(fallecimiento), pero que pasa si el asegurado no quiere pagar en una sola exhibición el
seguro. Entonces se desprende la siguiente formula general para calcular una Prima Neta
d
V 2
x Vd x
VVd 2
x Vd  Nivelada:
A
x  x
1

x

l  x
1



lx lx Vx lx 
w PRIMA NETA NIVELADA
V
x1
d V
x
2
d CC 
C
M t
 x x x x1
xx
 1


t x
x En este caso el asegurado pagara una prima “P” de manera anual y siempre de la misma
V l
x V l
x D
x D
x D x D
x
cantidad durante la vigencia del seguro, de tal manera que se tiene que cumplir:

P a
  A
Ax:n Seguro Temporal n años: Una persona de edad x, contrata un seguro de vida, y así
Es decir, que la prima P (Serie de pagos periódicos iguales) traída a valor presente debe de
en caso de que fallezca antes de los próximos n años, se le entregara una suma asegurada de ser igual a la prima que se pagaría en una sola exhibición y finalmente la formula general
1 u.m. a los beneficiarios en cuanto la persona fallezca. Este valor presente se calcula de la quedaría:
siguiente manera:
A
Vd 2
x Vd n
Vd x
1 VV
 d 2
x Vd Vn
d  P
A   x
1
 x
n
 
x
 x
1
 x
n
1
 a
x
:n
V l 
l x lx l
x x lx l
x 
  
Vx1
d V
x2
d x
Vn
d 1 C C C Px Prima Neta Nivelada para un seguro Ordinario de Vida: Usando la formula general
 x x x x 
1
x x 
n
xx
1

 x
n
1

Vlx V 
lx V 
lx D
x Dx Dx
tenemos que:
w w Mx
 Ct Ct
M M A D M
t
x t
xn
x 
xn
Px  x  x  x
D
x Dx
x
a Nx Nx
Dx
Ax::n Seguro Dotal Mixto n años: Una persona de edad x, contrata un seguro de vida Dotal
Mixto, y así en caso de que fallezca antes de los próximos n años ó llegue con vida, se le Px:n Prima Neta Nivelada para un seguro Temporal n años: Usando la formula general
entregara una suma asegurada de 1 u.m. a el o a los beneficiarios. Este valor presente se
tenemos que:
calcula de la siguiente manera:
MxM xn
M M
 
D A D M M
A EA x xn xn
P x
:n
 x
x xn
x
::
n nx 
x
:
n
D
x

x
:n


ax
:n
NxN 
xn N
xN
xn
Dx

4
(Tarea 3: Calcular la formula para calcular la prima neta nivelada para un Seguro Para aplicar en la práctica lo visto en este repaso el siguiente tema es:
Dotal Mixto)
1.4 Reservas: 2. ASSET SHARE:

Sean:
 VPOCt = Valor Presente de las obligaciones de la compañía en el año t.
 VPOAt = Valor Presente de las obligaciones del asegurado en el año t.
Entonces la formula general para calcular una reserva en el año t sería:
Se pueden encontrar muchas definiciones de Asset Share e incluso la traducción al castellano
es algo ambigua pero, para efectos de este curso lo definiremos como: la simulación de la
rentabilidad que se espera tener por la venta de un seguro .En este caso, un seguro de vida,
para simular dicha rentabilidad nos apoyaremos de la teoría actuarial que ya vimos y en una
hoja de cálculo de Excel, de tal manera que la finalidad de este ejercicio nos ayudara a
dominar esta herramienta tan usada en el mercado laboral y nos dará un ejemplo práctico de
cómo usar los conocimientos adquiridos en nuestra carrera.

tV t
VPOC t
VPOA Para simular dicha rentabilidad es necesario partir de ciertas hipótesis como por ejemplo el
Por ejemplo: número de asegurados que tendrá, tasas de inversión, gastos de administración y operación.
En base a esto la Aseguradora pronosticará las ganancias en dinero que tendría por la venta
tV x Reserva al año t de un seguro Ordinario de Vida contratado a edad x: Usando la
de algún seguro en específico.
formula general antes vista tenemos que:
FACTORES DE CANCELACIÓN:
Estos son factores de ajustes y como su nombre lo dice, corresponden a la frecuencia con la
   
t  t
M N cual los asegurados "cancelan" el seguro, este factor lo calcula la CIA aseguradora en base a
V 
xS
.A.A tPa

 
t S.A
. 
x

 
P 
x


    
  su experiencia i.e. analiza el número de asegurados que cancelan su seguro al pasar la
t
 
x


x


x
 Dt
x
 Dt
 VPOC
t t 
VPOA 
x 
x  vigencia de la póliza, en base a eso se calculan los factores de cancelación. Por ejemplo,
supongamos que el factor de cancelación en el año 3 de la vigencia de la póliza es del 0.38,
  t
1 podemos decir entonces que en el tercer año el 38% de los asegurados cancelan su póliza.
S.A.M

xt PxN

x
D
x
t
FACTOR DE RESCATE:
Análogamente como la CIA aseguradora calcula los factores de cancelación en base a su
V x:n Reserva al año t de un seguro temporal n años contratado a edad x: Nuevamente
t experiencia, los factores de rescate se calculan tomando en cuenta el numero de asegurados
usando la formula general antes vista tenemos que: que hacen uso de los valores de rescate (Seguro Saldado, Seguro Prorrogado, etc), i.e.
analiza cuantos asegurados usan el valor de rescate y en base a eso calcula el factor de
rescate.
 

 S.A .A P xt:nt 
a
tV xt:nt n  TASAS DEL FONDO DE INVERSIÓN. i(t )
:n
x
     :
x
   
 VPOC t VPOA
t  No es más que la tasa a la que la CIA aseguradora cree invertirá todo el dinero que le entra
 M xt  M  Nxt Nxn  ya sea de reserva ó de prima. Que generalmente son mayores al interés técnico.
S.A .
 D
xn

P 
x


  x t   Dxt  SEGURO A PRIMA UNICA.
Consiste en calcular un seguro a prima única dependiendo del tipo del seguro que se va a

1
S.A.Mxt MxnPx:nNxt Nxn vender, por ejemplo si queremos calcular un seguro temporal a "n" años a prima única, con
una Suma Asegurada (SA) se calcularía de la siguiente manera:
D xt

(Tarea 4.- Calcular la formula para calcular la reserva al año t de un M 

M
A

x
:
n

PUx x
n
*SA
seguro Dotal Mixto contratado a edad x) D
x

5
 # t
Aseg
#
Aseg

t1*
(
1
Q
t1
Can

t1)
ANUALIDAD ANTICIPADA.
No es mas que calcular la anualidad anticipada de un seguro, como ejemplo si tenemos un PRIMA.
seguro temporal a "n" años con una Suma Asegurada (SA) se calcularía de la siguiente En esta colma se calcula, cuanto dinero le entra a la aseguradora en primas i.e.
manera:
Prima t
(Ptarifa
)
* (#
Aseg
t)
NN G.G.E.
äx
:n
 x xn
Estos Son los gastos de gestión externa, en esta columna la aseguradora calcula cuanto
D
x dinero desembolsará por gastos como pago de Agentes de Seguros,

PRIMA NETA NIVELADA.

Es la prima que siempre pagara el asegurado en todas sus anualidades, por ejemplo para un
GGEt  Prima t *GGE
seguro temporal a "n" años. G.G.I.
Estos Son los gastos de gestión interna, en esta columna la aseguradora calcula cuanto dinero
PU MM desembolsará por Gastos de Administración (Ej. Pago de Nomina de empleados):
P 
PN x 
xn
*SA

x
:
n
äx
:
n
N
xN

xn GGI t  Prima t *GGI

PRIMA DE TARIFA. MORTALIDAD.

Esta es la prima que sale al mercado, o prima comercial, en esta prima ya se recargan gastos En esta columna se calcula el dinero el cual espera pagar la aseguradora en sumas
de gestión externa (GGE) y los gastos de gestión interna (GGI). Se calcula de la siguiente aseguradas, para ello se tiene que calcular el número esperado de muertos que tendrá.
manera:
_ t
Muertos
esperado
Round
(
#Aseg
*
t Q
t,
0)
PN

PTarifa
(
1 
gge
ggi
) En general este producto no da un número entero, de tal forma que se tiene que redondear al
entero más próximo. Entonces el dinero que espera pagar la Aseguradora esta dado de la
siguiente manera:

t
Mortalidad
(#
Aseg
t*
Q)
t *
SA
TABLA SELECTA (Qt).
Esta tabla se calcula a partir de la proporción que existe entre las tasas de mortalidad de la RESERVA T.
aseguradora y las tasas de la tabla de mortalidad utilizada, es decir, son probabilidades de En esta columna se calcula la reserva terminal por asegurado, consiste en calcular la
muerte ajustadas por la Aseguradora en base a su propia experiencia. Generalmente las tasas reserva al tiempo "t" por asegurado, para este efecto se usara el método prospectivo. i.e.
de mortalidad de la tabla selecta son más grandes que las de una tabla de mortalidad.
La reserva terminal por asegurado de un seguro temporal a "n" años al año "t" ó en el año
CALCULO DE LAS FUNCIONES DEL ASSET SHARE: "t" es:

 1
'
t :
Vx 
nSA
*
(M

x
tM

x
n
)P

x
:
n
(
N
x
tN

x
n)
*
D
x
t
#Aseg: en esta función se calculan los números estimados de asegurados tendrá la
aseguradora, para calcular esta columna se osan los factores de cancelación para estimar La reserva terminal por asegurado de un seguro ordinario de vida (vida entera) al año "t"
cuantos asegurados al paso del tiempo van ir cancelando su seguro, se calcula de la siguiente ó en el año "t" es:
manera:

6
 ocurridas fueron entregados a mitad de año.
V
x
t

SA*
M
xt
P
x*N

x
t*
1
D

xt VP PRIMAS.
En esta columna se llevan a valor presente el dinero en primas que le entraron a la
La reserva terminal por asegurado de un seguro dotal al año "t" ó en el año "t" es: aseguradora, se calcula de la siguiente manera:

  
VP
Pr
imas
Pr
ima
*(
1
i(
1
))
*(
1
i
)(
1)
*  (
1
.....
*
(
1i) )

 1 t t 1 2 
t
1
V
tx:
nSA
*
(M

x
t
M
x
nD

x
n
)P

x
:
n
(
N
x
tN

x
n)
*
D

xt
CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA DE VALORES GARANTIZADOS PARA EL
VALOR DE RESCATE. ASEGURADO
En esta columna se calcula el dinero esperado que piensa pagar la aseguradora por el
concepto de Valor de Rescate, dicho en otras palabras, la Aseguradora hace un estimado de Las siguientes columnas si bien no forman parte del Asset Share si son muy importantes
cuanto dinero piensa desembolsar por que un asegurado decida cancelar su póliza, la forma verlas de manera didáctica y se calculan para mostrar un especie de catalogo al asegurado, en
de calcular es la siguiente; suponiendo que le devolverá el 95% de su reserva matemática donde se le explique qué puede hacer con su dinero en reserva si decide cancelar su seguro.
una ves aplicándole el factor de rescate que le corresponde:
VALOR DE RESCATE.
Valor
_de
_
Re 
scate
_
Esperado
t#Aseg
*
tCan
*
tRva
*
tRcte
*
t0.
95Forma parte de los "valores garantizados", cuando el asegurado decide no continuar con el
seguro entonces la Aseguradora le devuelve "parte" de la Reserva Matemática, cabe aclarar
que este como todos los valores garantizados solo se tomaran en cuenta cuando el asegurado
RESERVA TERMINAL.
ya haya permanecido al menos dos años con la aseguradora. Se calcula de la siguiente
En esta columna la aseguradora calcula cuanto dinero tendrá en reserva por todos sus
manera:
asegurados. i.e.
por
_ t
ValRcte
_ Aseg
Rva
*Rcte
*0
.
95
Re t
serva
_Ter
min
al#
Aseg
*Rva t t
t t
DIVIDENDOS.
El 0.95 corresponde al porcentaje que la aseguradora dará de la reserva que a creado el
Una ves que la aseguradora crea reservas ese dinero lo invierte a una tasa i(t) mayor a la del
asegurado una ves aplicado el factor de rescate que le corresponde.
Interés Técnico, formando así los llamados "dividendos", la forma de calcularlos es:

t
Dividendos
#
Aseg
t*Rva

t1*
(
i(
t
)*0
.
90it
)

Suponiendo que dará el 90% de dividendos.

FONDO. SEGURO SALDADO

Esta es una de las funciones más importantes de un Asset Share pues hace uso de la mayoría Si el asegurado decide no seguir pagando la prima y desea continuar protegido, el valor de
de las columnas del Asset Share ya que a todas las entradas de dinero a la aseguradora le rescate puede ser utilizados para pagar el plazo que falte de transcurrir de la vigencia del
resta todas las salidas obteniendo así las ganancias. Se calcula de la siguiente manera: Contrato.
De esta forma, el asegurado utiliza el Valor de Rescate para pagar una cobertura a prima
tt
Fondo
[(
1 
Fondo
Pr
ima
tGGE
)
t*
(
1i
)]
t única, por le mismo plazo que contrató originalmente, pero con menor suma asegurada.
Supongamos un Seguro Temporal n años, entonces la formula se deduce de la siguiente

[(
GGI
t t 
(
11
i
)
t
/
2

] 
Mortalidad
)* VRscate
tDivdendos
t manera:

Nótese que los GGI y Mortalidad fueron llevados a valor futuro o invertidos medio periodo
eso suponiendo que el dinero que gasto la compañía en nomina de empleados y muertes
7
 _ 
ValRcte
_
por
Aseg
A Seguro
_
Saldado n






t 



x
t
:t 


n
Re






serva
del
t
Asegurado

VPP
Nueva
Costo
del
VP
Suma
Pr
imas
t
Asegurada
Seguro t
1

(
M M ) 
VPF 
Fondo
*
(
1i
)1
*
(
1i)
1
*  
1
......
*
(
1i)
t 
x
t
ValRcte
_
por
_
Aseg x
n
Seguro
_ 
Saldado
t
tn (
1
) (
2) (
t)
D
xt
PORCENTAJE DE UTILIDAD.
ValRcte
_ por _Aseg
t
t
Seguro
_Saldado VPF
(
M 
xtM 
xn) de
_  %
Porcentaje
_ utilidad
VPP
D 
xt

(Tarea 6, Calcular un Asset Share se anexara Asset en Excel para un

(Tarea 5, Construir la formula para calcular el Seguro Saldado en el tiempo t para un temporal 10 años)
seguro Ordinario de Vida)
SEGURO PRORROGADO (Tarea 7, Calcular un Asset Share se anexara Asset en Excel para un
Si el asegurado decide no seguir pagando la prima y desea continuar protegido con la misma temporal 20 años)
Suma Asegurada, el valor de rescate podrá ser utilizado para este fin.
De esta forma, el asegurado utiliza el Valor de Rescate para pagar una cobertura a prima (Tarea 8, Calcular un Asset Share se anexara Asset en Excel para un
única, por la misma suma asegurada que contrató originalmente, pero por un plazo menor Ordinario de Vida)
(plazo prorrogado).

La deducción de la formula es la siguiente: 3.- PROBABILIDAD DE VIDA CONJUNTA Y DE ÚLTIMO SOBREVIVIENTE

Recordemos la probabilidad de dos o más independientes que se presentan juntos o en

  sucesión es el producto de sus probabilidades marginales:
Seguro
_
prorrogado

ValRcte
_por
_
AsegA  
t





t 


xt
:
1
 
365
) )P
Re
serva
del
Asegurado
Costo
del
Seguro
en
un
año
P (A y B P (A ( B)
Entonces:
Así pues, ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas, una de edad “x” y otra de edad “y”
  ambas lleguen con vida al siguiente año?, si suponemos que se trata de dos eventos

Val
Rct
e_porA
_ s
eg independientes, es decir, que la muerte de una persona en nada afectará a la otra, tendríamos
S
e
gu
ro
_pr
or
ro
ga
do t
*
36
5 que:
t
t
M 
x Mx

t1
*S
A 
 
 Dx
t  px:y px  py

Ó dicho de otra manera:

CUADRO DE RENTABILIDAD.
Finalmente es hora de saber que rentabilidad (que tan rentable fue el seguro que vendió la l
lx 1 l 
:y  
aseguradora) tubo la aseguradora con el seguro que vendió. Para ello necesitamos calcular el 1 y x1:y1
p
x
Valor Presente del Fondo VPF (cuanto dinero obtuvo al invertir la aseguradora) y el valor lx ly lx:y
presente de las primas VPP (cuanto dinero en primas entro a la aseguradora traído a valor Es decir, por notación:
presente.)
8
  lx1:y1lx1ly1 q
x
:
y
q
xq
y
(
1
p)
x
(
1p
)
y
1
p
xp
ypx
:
y

 lx:y lx ly

x
Ahora bien, supongamos que las vidas para edades i con i=1,2,...,m son independientes,
Pongamos un ejemplo de lo antes descrito: entonces la probabilidad de que un grupo vida conjunta de “m” vidas muera a la edad
xi  n se puede expresar por:
¿Cuál es la probabilidad de que 2 personas una de edad 18 y otra de edad 20 ambas lleguen d
q    
nx:
x:
...
:x
con vida al siguiente año? nx
:
x:(
q)(
...
:
x
mn
q
)
x (
q
1 n
nx
x) 12 m
12 2
m
lx
:
x
1:
2...
:
x
m

l l21 l Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que de un grupo de 3 personas con edades 18, 20 y 22
p
18
:
2019 19 :
20
todas mueran dentro de 3 años?
l l l
18 20 18:
20 d
3q
(
q
18
:20
: 
)
(
22
3q
)
(
18
3q
)
20
322
318
:
20
:22

l18
:
20
:22

Probabilidad de vida conjunta de m participantes: Otra pregunta interesante podría ser:

Se conoce así por que el grupo se destruye si alguno de los integrantes fallece, ó dicho de ¿Cuál es la probabilidad de que de un grupo de m participantes de edades xi todos mueran
otra manera todos los participantes deben de continuar con vida.
entre los años n y r con n < r?

En general supongamos que las vidas para edades xi para i=1,2,...,m son independientes, d
  
   
r
nxn
:
x n
:
...
:
xn
entonces la probabilidad de que un grupo vida conjunta de “m” vidas todas sobrevivan n 
n
r
n|q
x:
x(
:|q
)
(
...
:
x 
n
r
|q
)
n
x(
n|

n
rq

r
n
n)
x
x
1 2 m

años más:
1
2 m 1 m2
l
x:
x
1
2:
...
:
x
m

l x x Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que de un grupo de 3 personas de edades 18, 20, y 22

1 2 m
x n: n:...
: n
nxp
:
x :...
:
x todas mueran entre los años 6 y 8?
1 2 m
l
x1:
x2:...
:x
m

6
8| q

618
:(
|q
20
:
22
)
(
6
8|q

6)
(
18
6
8|q

6)
20
6
8
622
Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que un grupo de 3 personas de edades 18, 19 y 20
todas lleguen con vida dentro de 3 años: d   d
|q    
218
6
:
206
:
226224
:26
:
28
6
218
:(
|q
20
:
22)
(
6
2|q
)(
18
6
2|q
)
20
6
2 22
l 18
:
20
:
22 18:
20
:
22 l
l
p
3 18
:
19:20 183
:
193 
:20
3

l18
:
19:20 Como hemos visto hasta ahora hemos calculado probabilidad de sobrevivencia y destrucción
de un grupo de m participantes los cuales todos en su conjunto deben sobrevivir o
Probabilidad de destrucción de un grupo de m participantes desaparecer. Ahora veremos el caso donde no a todos les tenga que ocurrir la contingencia:

Ya vimos la probabilidad de que de un grupo de m participantes todos sobrevivan, pero cuál
es la probabilidad de que de un grupo de m participantes todos mueran (destrucción del
grupo). Para encontrar dicha probabilidad partamos de lo siguiente:
¿Cuál sería la probabilidad de que en un grupo de 2 personas, una de edad “x” y otra de edad
“y” ninguna llegue con vida al siguiente año:
Probabilidad de vida conjunta de último sobreviviente.
Si se recuerda en el capitulo anterior, vida conjunta de m participantes, este era destruido
cuando cualquier participante falleciera, es decir todos los participantes debían continuar con
vida. Por lo tanto el grupo de último sobreviviente, se destruye a la muerte del último
sobreviviente.

9
 Finalmente, Cuál es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades x1 , x2 , x3
¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 2 personas de edades x1 y x2 al menos una
,…, xm al menos una llegue con vida el siguiente año?
llegue con vida el siguiente año?
1 m m m

1
p
x
:
x
1
2
::
x
m

i 
p
xp
x
:
x
ij

p
x
:
x
ij:
x
k



(
1
m
)1
px
:
x
1
2
::
x
m

p 1 q x1:x2 
i
1 
i
1


i
1

x1:x2
 ij ijk
prob . de que
ambos mueran
Cuál es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades x1 , x2 , x3 ,…, xm al
 1  (q x1 )(q x2 )
menos una sobreviva n años más?
 1  (1  p x1 )(1  p x2 ) 1 m m m

 p x1  p x2  p x1:x2
p
nx
:
x
1
2
::
x

p
m n
xi 
p
n
x:
x
ij 
p
n
x:
x
i:
j

i
1
x
k



(
1
m
1
)p
nx
:
x
1
2
::
x
m

i
1 
i
1

ij 
i
j
k
2
  p xi  (1) 21 p x1:x2
i 1 Ejemplo:
Ahora, ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 3 personas de edades x1 , x2 y x3 al
menos una llegue con vida el siguiente año? Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 3 personas de edades 18, 20 y 22 al menos una
sobreviva 3 años más?
1
p 
1q 
1(
q )(
q)(
q)
1(
1p 
)(
1p 
)(
1p ) 1 3 3


 i 
  
x:
x :
x x
:
1x
2:
x3 x
1 x
2 x
3 x
1 x
2 x
3 31
12 3
p
3 p
3x p
3x
:x (1
)3p
18
:
20
:
22
      
18
:
20
:
22 i j
px p
x p
x p
x:
x p
x:
x p
x:
x p
x:
x :
x 
i1 
i1
1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3

ij
3 3
     

 p
x
i

i1

 p
x
i:
xj

(
13
)

i

1

1
px
:
1x
2:
x3
p
3
18p
3
20p
3
22p
3
18
:
20p
3
18
:
22p
3
20
:
22p
3
18
:
20
:
22


i j
Ahora nos enfrentamos a otro problema: ¿ Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 3
personas de edades 18, 20 y 22 al menos dos sobreviva 3 años más?, o más aún:
Ahora, ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas de edades x1 , x2 , x3 y
x4 al menos una llegue con vida el siguiente año? ¿ Cuál es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades x1 , x2 , x3 ,…,
1 xm al menos r sobrevivan n años más?
px1:x2:x3:x4 1qx1:x2:x3:x4 1(qx1)(
qx2)(
qx3)(
qx4)
1(1px1)(
1px2)(
1px3)(
1px4) Para resolver estas preguntas introduciremos el concepto de:

px1 px2 px3 px4 [r]

n p x1:x2::xm
px1:x2 px1:x3 px1:x4 px2:x3 px2:x4 px3:x4
Que denota la probabilidad de que en un grupo de m personas con edades x1 , x2 , x3 ,…,
px1:x2:x3 px1:x2:x4 px1:x3:x4 px2:x3:x4 px1:x2:x3:x4
xm exactamente r sobrevivan n años más.
4 4 4
pxi pxi:xj pxi:xj:xk (1)41px1:x2:x3:x4 Si conociéramos esta probabilidad nuestra pregunta principal:
i
1 i1 i1
ij ijk

10
Cuál es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades x1 , x2 , x3 ,…,  p
(
x
1

1p
)(
x
2
1
p
x)
3

p
x
1
p
x
:
x
12
p
x
:
x
13
p
x
:
x
1:
x
23

xm al menos r sobrevivan n años más sería:  p

(
x
2

1p
)(
x
1
1
p
x
3

)px
2
p
x
:
x
12
p
x
:
x
2

3
p
x
:
x
1:
x
23

     
r [
r
] [
r1
] [
m]
p 
p 
p 

p  p
(
x
3
1p
)(
x
1
1p
x)
2
p
x
3
p
x
:
x
13
p
x
:
x
23
p
x
:
x
1:
x
23
nx
1:
x
2
::
xmnx
:
1
x
:
2:
xmnx
:
1
x
:
2:
xm nx
:
1
x
:
2:
xm

[r]
Sumando:
Centrémonos entonces en calcular: n p x1:x2::xm [1]
px1:x2:x3 px1 px2 px2
x1 y otra de edad
¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 2 personas una edad 2px1:x2 2px1:x3 2px2:x2
x2 exactamente una llegue con vida al siguiente año?
3px1:x2:x3
En este caso recordemos que para dos eventos independientes: 3 3
pxi 2pxi:xj 3(1)31px1:x2:x3
P
(Aó)
B P
(A
)P
(B
) i
1 i1
ij
Entonces la probabilidad de que en un grupo de 2 personas una edad x1 y otra de edad x2
¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas una edad con edades x1 , x2
una llegue con vida al siguiente año, sería lo mismo que decir que ( x1 ) llegue con vida al x3 y x4 exactamente una llegue con vida al siguiente año?
,
siguiente año y la otra muera ó ( x 2 ) llegue con vida al siguiente año y la otra muera:
 px1
(1  p x 2
) p x
1
 p x:
1x2
Usando lo que vimos en el ejemplo anterior tendríamos ahora 4 casos:

 p
x2
(
1px
1
)p
x2
p
x:
1x2  Solo llegue con vida x1 ó
 Solo llegue con vida x 2 ó
Finalmente la probabilidad que queríamos encontrar seria:
 Solo llegue con vida x3 ó
  
[
1]
p pp pp 
p p2
p
x
1:
x2 x
1 x
:
1x
2 x
2 x
:
1x
2 x
1 x
2 x
:
1x
2
 Solo llegue con vida x 4
2 Es decir:

px
i

2
(1
)
2
1
px
:
1x
2

i1
p
(
1
x
1
p
x
2

)(
1p
x
3

)(
1p
)
x
4

p
xp
1 x
:
x
1
p
2 x
:
xp
3 x
1 :
x
1
4
¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 3 personas una edad x1 , otra de edad

p
x
:
x:
xp
3 x
:
x:
xp
4 x
:
x:
xp
4 x
:
x:
x
:x
x2 y otra de edad x3 exactamente una llegue con vida al siguiente año? 12 1
2 1
3 1
234

p
(
1
x
p
2 x

)(
1 p
x
)(
1 
p
)
xp
4 x
p
2x:
x
2x
p
:
x
3x
p
:
x
4x
p
:
x
:
xp
3x
:
x
:
xp
4x
:
x
:
x
Usando lo que vimos en el ejemplo anterior tendríamos ahora 3 casos: 1 3 1 2 2 2
1 2
1 2
34


p
x
:
x
:
1
2x
:
x
34

 Solo llegue con vida x1 ó

 Solo llegue con vida x 2 ó p
(
1
x
p
3 x
1

)(
1 p
2

)(
1
x 
p
)
xp
4 x
p
3x
3:
x
1x
p
:
x
2x
3
p
:
x
4x
3
p
:
x
:
x
3
1
p
2x
:
x
:
x
3
1
p
4x
:
x
:
3
2x
4

 Solo llegue con vida x3 

p
x
:
x
:
1
2x
:
x
34

Es decir:

11
p
(
1
x
p
4 x
1

)(
1 p
2

)(
1
x 
p
)
xp
3 x
p
4x
4:
x
1x
p
:
4

xp
2x
4:
x
3x
p
:
x
:
x
4
1
p
2x
:
x
:
x
4
1
p
3x
:
x
:
4
2x
3  px1 px3 qx3 ó
p
x
1:
x
:
2x
:
x
34  px2 px3 qx1

Finalmente la probabilidad que buscamos es: Y dado que x1=x2=x3=x (pues las edades son iguales) la probabilidad que buscamos es:
[
1
] [
2]
p
x
:
x
:
1
2x
:
3

x
p
4 x
p
1 x
p
2 x
p
3 x
4

2p
x
:
x
1
2
2p
x
:
x
1
3
2
px
:
1

x
4
2p
x
2:
x
3
2
p
x
:
x
2
4
2
p
x
:
x
3
4 p
x
:
1x
::
2x
3
p
p
xxq
xp
p
xxq
xp
p
xxq
x3
(
pp
xxq
)
x
3
pxq
x
2 1

3
p 3
p 
3p 3
p 4p

 x 
x
x
:
x
1:
x
2
3 x:
x
:
1
2x
4 x
:
x
2
3:
x
4 x
:
1x
:
x
34 x
:
1x
:
x
2:
x
3
4 32 12 3 3
! 

2 2 32
pq p q
 
x x
O bien: 21 1 2
!
(
3 2
)!
Finalmente tenemos que:
[
2]
p 
[
1
] 4 4 4

  



2 32
   41 3
p
x
:
x
1
2:
x
3:
x
4
p
x
i
2p
x
:
x
ij
3p
x
:
x
ij:
x
k
4
(
1)px
:
x
1
2:
x
3:
x
4
px:
x ::
x
C2 x qx
12 3

i
1 
i
1 
i
1

ij 
i
jk
Ahora bien, ¿qué pasa para un grupo de 4 personas de la misma edad x , exactamente 2
De acuerdo a todo lo anterior. lleguen con vida?
Analicemos los casos:
¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de “m” personas de edades  px pxqxqx ó
x1,x2,x3,...
,xm, respectivamente exactamente una llegue con vida al siguiente año? pxqx pxqx ó

[
1
] m m m  pxqxqx px ó
p
x
:
x
1
2:

....
::
x
m
px
i

2
px
:
x
ij

3p
x
:
x
i:
jx
k

i
1

m
1
....
(
m)(
1)P
x
:
1x
:
...
:
2x
m

i
1 
i
1
 qx px pxqx ó

ij 
i
j
k qx pxqx px ó

[r]  qxqx px px
Pero seguimos sin encontrar n p x1:x2::xm , por lo que el último resultado evidencia lo
Entonces tenemos que:
complejo que es encontrar dicha probabilidad.
[2
]
  
4
! 24 
Ahora analicemos otro resultado....
 
242 4
2
p 6
p
pqq pq Cp q

x
:
x::
x:
x xx
xx xx 2xx
1
234
2
!(
42
)!
¿Cuál es la probabilidad de que de un grupo de tres personas de edades x1 , x2 , x3
iguales exactamente dos lleguen con vida? Ahora que pasa si de ese mismo grupo de personas queremos que exactamente 3 sobrevivan:
 px px pxqx ó
Para resolver la pregunta hay que analizar los casos posibles:
 Que x1 y x2 lleguen con vida y x3 muera ó  px pxqx px ó
 Que x1 y x3 lleguen con vida y x2 muera ó  pxqx px px ó
 Que x1 y x3 lleguen con vida y x1 muera
 qx px px px
Dicho de otra manera:
Finalmente tendríamos que:
 px1 px2 qx3 ó
12
[3
]
  
4
! 34 
 
342 4
3
p 4
p
ppq pq Cp q Entonces:

x
:
x::
x:
x xx
xx xx 3xx
1
234
3
!(
43
)! [r]

r px x

:x 
m r m r
px:x:... C q
Lo que podemos concluir es que la probabilidad de que de un grupo de m personas de
r px x

C 1p
m r m r
la misma edad exactamente r lleguen con vida es:
mr

r px
 r
C (
m r
[
r]
)kCm r m k k
p
x:
x :
...
:
12x

C 
p
m

q  m r
r x x
m
r 1 k 1
k0
px

mr
Este último resultado nos sirve para encontrar la probabilidad de que de un grupo de m Cp(
1)kC 
m r
m
k p
r k
r x x
personas de la misma edad al menos r lleguen con vida: k0
  
Cm r
rp x()0C
1 m
0 p x
r 0
Cm r
rpx()1C
1 m
1 p x
r 1
Cm r
rpx()2C
1 m
2 p
r 2
x
r [
r
] 
[
r1
] [
m]
p
x
:x
:
...
:
x

px
:
x:
...
:
x

px
:
x:
...
:
x

...
px
:
x:
...
:
x Cm r
rp x()mrC
1 m
m

r m
rp x
r
12m 12m 12m 12m

O bien:
Este último resultado solo funciona si las edades de los integrantes del grupo son las mismas, [
r
]
    
pero qué pasa si no lo son? p
x
:
x
: m
C
r
...
:x p
rm
xC
r
m
C
1
r
pr
1
xm
C
C
r
m
2
r
pr
2
x


(
1
)m
rm
C
p
r
m
x
…(2)
Por otro lado dado que Zs Simboliza la suma de las combinaciones de probabilidades de
Método Z supervivencia de m participantes tomados de s maneras. Entonces podemos suponer que:
Para resolver este problema vamos utilizar un Método conocido como “Z” para aproximar m

s msP
dicha probabilidad para ello vamos a definir: Z C
s
x
1:
x2:
...
:x
s
Csp
x

s1
[r ] Si sustituimos esto en (1):
p x1: x2 :...:xm
 Z r  k1 Z r 1  k 2 Z r  2    k t Z r t    k mr Z m …(1) [r ]
p x1: x2 :...:xm
 C rm p xr  k1C rm1 p xr 1  k 2 C rm 2 p xr  2    k t C rmt p xr t    k mr p xm1
Donde:
 Z s : simboliza la suma de las combinaciones de probabilidades de supervivencia al Llamemos este ultimo resultado Ecuación (3)
final del año de m participantes tomados de s maneras
Para encontrar los valores K igualamos miembro a miembro la Ecuación 2 y 3, es decir, qué
 k s : simboliza una constante de ponderación valor debe tomar K para que la ecuación 3 sea igual a la ecuación 2?

Encontremos los Valores de Z y de K. Para ello recordemos uno de los resultados que El primero miembro es exactamente igual:
x C
obtuvimos: Cm r m r
r p r px

r  
[
r]

m r mr
p Cp q El segundo miembro:
x
:x
:
...
:x x x
  

Cmm
rC
1 px 
r r1
k
C
1r
mr

1px
1

Y por otro lado recordemos el teorema del binomio: Entonces:

  
n
m mrr1
m mr
xn
y  nn
C 
k k
kx y m
k
1
CC
r 1p

r
x
1
CC
m 
r 1

r
C
1

1


k0 Cr
1px Cr
1
O bien:   

Cm
C mrr
2p
2

Cm
C mr

n kmr
r x
m 
r 2 r
C2


x
y
n

(1k nn
)Ckx
kk
y 2
Cr
2p
x
2
Cr
2
2


k0

13
O bien: En ese sentido podemos suponer que
  

CCp C m
C r

mrrs mmr
k  
C s
rs x rs
[
r] 
mr

m t
s s  
(

m rs m t rt
C p C r
sx r
s npx
:
1x
2:
...
:x
1)
C Z
rt

t0

Si sustituimos los valores K que acabamos de encontrar en la ecuación 1 hasta m-r tenemos
que: Ya hemos resuelto casi todas nuestras preguntas, y solo nos falta una:
[
r
]
   
p 

ZCr
Z 
1 r
C2
Z 


(
1
)t
Crt
Z 


(
1
)m
r
Cm
Z r m [
s
] m
m
r
x
:
x
1
2:mr
...
:
x 1
r
1 2
r
2 t 
r
t 
m
r
m
1
nx
1:
x
p 
:
...
2:
x
m 
p 
s

(
n

r

ts
1
)Ct
tZ
x
:
x
1:s
t
...
2:
x
m
s
r
t0
[
r] 
mr

m t

p
x:
1x
2:
...
:x
(
1t r
)C t
Z
rt

t0

Pero resolver esta suma aún suena complicado por lo que veremos si hay manera de
Con esto podemos encontrar la probabilidad de que en un grupo de m participantes con reducirla, para ello intentemos calcular la siguiente probabilidad:
edades xi con i=1,2,..,m diferentes exactamente r lleguen con vida.
2 4 [
s
] [
2
] [
3
] [
4
]
Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas con edades
4
p p p p p
x1, x2 , x3 y x4 exactamente 2 lleguen con vida el siguiente año? x
:
x
1:
x
2:
x
3 x
:
x
1:
x
2:
x
3
4 x
:
x
1:
x
2:
x
4 x
3 :
x
1:
x
2:
x
4 x
3

s
2
:
x
1:
x
2:
x
3
4

Calculemos por separado cada una de las probabilidades:

[2
] 
42
px1:x2:x3:x4 (
1)tC
2t
t Z tC2
0
0 Z2C
21
1 Z 1C2
2
2 Z [2
] 
4 2
px1:x2:x3:x4 
2 2 22

t
0 (
1)tC2
t Z
t

2 tZ2C3
1Z3C4
2Z4
Z23
Z36
Z4
t
0
[3
] 
4 3
p
x:x p
x:x p
x:x p
x:x p
x:x p
x:x px1:x2:x3:x4 
(
1)tC
3t
t Z tZ3C4
1Z
 
1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 3 4
t
3p
x:x
1 :x
2 3
p
x:x
1 :x
2 4
p
x:x
1 :x
3 4
p
x:x
2 :x
3 4 
4
0
4
[4
]
6p
x:x:x:x
px1:x2:x3:x4 
(
1)tC
4
t Z
t

4 tZ4
1 2 3 4
t
0

Finalmente:
Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas con edades
x1, x2 , x3 y x4 exactamente 2 sobrevivan 5 años más?

[2
] 
42

5px
1:x
2:x
3:x
4
(
1)tC
t
0
2t
t Z 
2tC2
0
0 Z2
C 
21
1 Z 
21C2
2
2 Z
22

Z2
3Z36
Z4

p
5 x:xp
2 5x:xp
3 5x:xp2:x3
4 5x 5px:xp3:x4
4 5x

 
1 1 1 2


35p
x:x
1 :x
2
p
3 5x
1:x
2:xp
4 5x
1:x
3:xp2:x3:x4
4 5x


65px
1:x
2:x
3:x
4

14
 2 [2] [3] [4]
px1:x2:x3:x4  px1:x2:x3:x4 px1:x2:x3:x4 px1:x2:x3:x4
 
 Z2 C13Z3 C24Z4  Z3 C14Z4 Z4  Anualidades para más de 2 personas

Z2 C13Z3 Z3 C24Z4 C14Z4 Z4 4.- Anualidades Vitalicias

 
Z2 Z3 C13 C03 Z4 C24 C14 C04  Recordemos que en el caso de 1 persona una anualidad vitalicia vencida a edad x se
calculaba de la siguiente manera:
Z2 Z3C12 Z4C23 Z2 C12Z3 C23Z4


C01Z2 C12Z3 C23Z4
x

x
a Vt
x
tp V1
pxV2
x
2p 
...V
wx
wxp
 x
1 C2211Z2 1 C3321Z3 1 C4421Z4
22 32 42 t
1

4 1l 2l xlw V
1
l  Vlx2
2

Vwx
lw
1 C Z
s2 s1 V 
x1
V x2
 
...Vw
 x1
s2 s lx lx lx lx
s2
  
V Vl 
x 1
Vlx2
2

Vwx
lw Vx1
lx1Vx
lx2
2
Vw
lw
Generalizando este resultado encontramos la probabilidad tan añorada:  x x1  x
V lx V lx
r m
D D 
...Dw N
m 
 
p
x:x:
...
:x (
1s
)r s
C
s
1
rZs  x1 x2  x1
12

sr D x D x

Como en el valor Z va implícito el número de años de supervivencia: En el caso de dos personas, el valor presente de 1 u.m. de personas de edades x1 y x2 ,
mientras las dos estén con vida sería:
r m

m 
 
p (
1s
)r s
C
1
Z 


n x
:x:
...
:x sr s

12
t
 a V tp
sr
x:x
1 2 x:x
1 2
t
1

Ejemplo: Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas de edades x1, x2 , x3 y Definimos lo siguiente:
x4 al menos 2 sobrevivan n años más?
 Dxx Dxlx
2 4  DxxxDxlxlx
np 
(1s
)
2 s
C
s

1
2Zs
Z23
C

3

1
2Z34
C
4

1

2Z4
Z22
C
1Z33
C
2Z4 

x:
x :
x :
x
xx
1 2 3 4
 N D
s2
 x
t:x
t

Z22
Z33
Z4
t
0

p p p p p p  Dxy Dxly
n x:
x2 nx:
x3 nx:
x4 nx:
x3 nx:
x4 nx:
x

 
1 1 1 2 2 3 4


2npx
1:
x2:
x p
3 nx
1:
x2:
x p
4 nx
1:
x3:
x p
4 nx
2:
x3:
x4
Entonces:

3p
n x
1:
x2:
x3:
x4

Como podemos ver el método “Z” nos ayuda a encontrar este tipo de probabilidades de
manera rápida.
15
 x
V1 1
Vl 
V 2
l ...D l D l ... N
N 
n1
a
x
1:
x2

x
1
1:
x2
1

Vx
1
l
x
12:
x2
2 
1 2
x1x1

D
x
1

l2
2x
22

äp
V
x
:
x
1:
..
:
2x
m:
n
D 
t0
t
tx:
x
1
2:
..
:x
m
x
:
x
1:
...
2:
x
m x1
n:
x
2n
:m
...
:xn

x:
1x
2 x
1x
x
:
x
1:
..
:
2x
m


Dl x
1
tx
2t
N  
Recordemos que hasta ahora solo hemos trabajado con edades iguales, trabajemos con otros
casos:
 
1 2
t1 x1:
x 1

D
xl2
1x
Dx:
x
1 2
Por ejemplo cual es la anualidad vitalicia vencida para un grupo de dos personas de edades
diferentes si se desea que exactamente alguna de ellas sobreviva:
En el caso de tres personas:
 N  
   
 
[1
] [
1]

x  x 
 
t x1
:
x 1
:
x 1
a V p     
1 2 3 t t
x
:x
:x t x
:
x:x a V p
t x V p
t x
p
x 2
pxp
1x
123

t1
123
Dx
1:
x:
2x
3
x: 12 :

t1
1 2 212

t1
  
En el caso de m personas:


Vt
p
t x

1

Vt
p
t x
2

2Vt
tp
x
:
1x
2

a
x
1
a
x
2
a
x
:
1x
2

N t1 t1 t1
a
x
:
x
1:
..
:
x
2m 


t1
t
Vtpx
:
x
1:
..
:
x
2m


x
1

D
1
:
x
21:
...
:
xm
1

Para el caso de tres personas:

x
1:
x:
..
2:
xm

[1
]  [
1]

Para el caso anticipado:
 a  Vt
p
t x 
N x:
x :
x :x:
x

m
12 3 12 3

 
 
t x:
x:...
:
x t1
ä Vtp
12 m
x
:
x:..
:x x
:
x:..
:x

D
 
12 12 m



t0
      
x:
x
1:
2..
:x
m t
V p
t x
1
p
x
2
p
x
3
2
pxp
1x2
2
pxp
1x3
2
pxp
2x3
3
pxp
1x
p
2x
3

t1
Anualidades Temporales n años:

ax
1
a
x
2
a
x
3
2
ax
x
12
2
ax
:
1x
3
2
ax
x
23
3
ax
x
1x
23
Recordemos que para el caso de una persona, la anualidad vencida temporal n años se Finalmente para m personas:
calcula:
n
N N

[
1
] m m m
 x   
  
   
t 1 xn1 m
1
a
x
:
n
V tp
x a
x
:
x:
....
::
x
a
x 2
ax
:
x 3a
x
:
x:x....
(
m)(
1
)a
x
:x
:
...
:
x
t
1 Dx
1
2 m i ij ij

i
1
k 12m

i
1 
i
1

ij 
i
j
k

Dado los resultados anteriores una anualidad vencida temporal n años para dos personas
sería: Para el caso de que exactamente r personas lleguen vida:

 [
r] [
r]

m 
N
n N
     Vt
a 
x1
:
x 1 x n1
:
x n
1 a tp
t
V
x
:
x
p
:
n
1 2
tx
:
x
1 2
x:x
1 :
...
2 :
x x:x
1 :
...
2 :
xm
12

t1 D1
x
1
2
:
x
2

t1

Para el caso de m personas:

Ahora bien, cuál es la anualidad vitalicia vencida para un grupo de m personas de edades
N
Nn

     
 diferentes si se desea que exactamente al menos r sobrevivan sobreviva:
a  t x
1
:x1
:
...
:x1x n1
:
xn1
:
...
:xn
1
Vp
x
:
x:
..
:
x:n tx:
x:
..
:
x
12 m 1 2 m
1
2 m
D
t
1
1
2 m
x
:
x:
..
:
x [
r] 
[
r1] [
m]
12m r
a
x
:
1x
:
...
2:
x

a
m x
:
x
1:
...
2:
x

a
m x
:
x
1:
...
2:
xm

...
ax
:
x
1:
...
2:
xm
Para el caso anticipado:

16
O dicho de otra manera:
 Cx:y Cxdy



:y 
r r
a
x:
1x
2:
...
:x
m

Vp
x:
1x
2:
...
:

t
x
m
1
t
t
 Mx C
xtd
y
t
0
t

Se recomienda usar el Método Z Entonces la prima neta única de un seguro ordinario de vida para dos personas sería:



r m
a 
 
(1)CZ 
s 
r s

1a
s
 C
xtdx
t
M
2 
srs 1 2
x:x:
...
:x
 
12
12 m t t0 x:
x

sr A
x
:x V q
x:
x
1 
t1 12
D D

t0 x x
:
1x
2
Ejemplo: Calcula el valor presente de 1 u.m. de un anualidad vitalicia siempre que al menos
2 de 4 integrantes de un grupo de edades x1, x2, x3, y x4 estén vivos: Para 3 personas:
2 4

a
x:
1x
2:
x3:
x4

(1s
)
2s
C

s
1a
2Zs
s
2
a
Z2 
3
C

3
1a
2Z3
3 4
C

4

1a
2Z4
4
2
a
Z2 2a
C
1Z3
3 3a
C
2Z4
4
 
Cd 
x 
txt
:
x 
t
M
3 

s2 1 2 3

 
123
tt0 x
:x:
x
A V q

ZZ
2a
2
23
Z a
3
3
a
4
4
x
:
x
1:
2x

t0

t1x
1:
x:
2x
3
Dx
:
x
1:
2x
3
Dx
:
x
1:
2x
3


ax
:xa
x:
x a
x:
x a
x:
x a
x:
x a
x:
x

 
12 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4
Para m personas:

2a a a a 

x
:
1x
2:
x3 x
1:
x2:
x4 x
1:
x3:
x4 x
2:
x3:
x4


3a t x
txt
: 
...
:
x t
M
Cd
m
1 2 m

 

x:x:
x :
x t0 x
:x
:...
:
x
12 3 4
A
x
:
x:
...
:
x V q
x
:x
:
...
:
x
12 m
12 
t112 m
D D

t0 x
:
x
1:
...
2:
xm x
:
x
1:
...
2:x
m

En el caso de un seguro temporal n años recordemos que para una sola persona:

n
M
M
n 
A
x
:
 Vt

t
q
1x
x x
n

t
1 D
x

5. Primas Netas Únicas (Costo del Seguro)

En el caso de dos personas:
Recordemos que para el caso de una sola persona, la prima neta única para un seguro nM M
ordinario de vida es: A
x
:
x
1:
n
2


t0
t
V

t
q
x
:
x
112

x
:
x
12

D
x
1
n:
x
2n

x
:
x
12

 Para m personas:
 
C  n M M

xt
M   
  
t x
:
x:
..
:x
m x n:
xn:
..
:
x n
x V q x t t
0 A V q 1
2 1 2 m
A t
1x
x
:
x:
..
:x:
n x
:
x:
..
:x
t
0 D
x D
x
1
2 m

t
1
t112m
D
x:
x
1
2:
..
:x
m

Definamos:

17
Ejemplos: Cual sería el costo de un seguro con una suma asegurada de 1 u.m. si dicha suma Ax
se entrega si y solo si exactamente 2 participantes de 4 de edades x1, x2, x3 y x4 mueren Px 
antes de n años (utilizando el método Z). äx

[2] n [2] En el caso de dos personas caso vida conjunta:

Ax1:x2:x3:x4:n Vt nqx1:x2:x3:x4

t
1 t
1
A  Vt
t
q
1 x
1:x
2 M
 t

42 x:x 1 x :x
P 1 2 1 2

(1 2t A
2t C
20 A
2 
2
3 
22 A 
1 A x:
x
)tC 2t
t Z 0 Z

2
C1 Z
3
C2 Z 4
4 12
ä
x :x t Nx:x
t0
1 2 V tpx:x
1 2
1 2

t
1
Z2A2 3Z3A3 6Z4A4
Para m personas:
Ax1:x2:n
Ax1:x3:n
Ax1:x4:n
Ax2:x3:n
Ax2:x4:n
Ax3:x4:n 
3A 
x1:x2:x3:n
Ax1:x2:x4:n
Ax1:x3:x4:n
A 
x2:x3:x4:n A t1x:
1x
2:
..
:
xm
Vq
M
t

 

x:
x :
..
:x t1 x:x:
..
:x
P 1 2 m

12 m

6A x
:x:
..
:
x


x1:x2:x3:x4:n
12 m
äx
:x :
..
:
x t N
x:x:
..
:
x
1 2 m V tpx
:
1x
2:
..
:
xm
12 m


t1

Si se quiere que al menos 2 lleguen con vida: En el caso donde exactamente r llegan con vida:
2 n 2

:n 
Ax
1:x
2:x
3:x
4
 Vt
n x
1
q
:x
2:x
3:x
4
[r]
t
1 t
1 [r] Ax:x:...:x
4 Px1:x2:...:xm  1 [2r] m
(

s
1)s2C
2
s
s

Z
2 s 
1 As
Z2 
A2
C3

3

2 3 
1 A
Z 3
C4

4

2Z4 
1 A4
Z2 
A2
C
1Z 3 
2 A3
C3 A
2Z4
4
äx1:x2:...:xm

Z2 
A2
2
Z3 
A
3
3
Z4
A
4
En el caso donde al menos r llegan con vida:
A
x:x:n
Ax:x:n
Ax:x:n
Ax:x:n
Ax:x:n
Ax:x:n

 
1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 r

2A A A A r Ax:x:...:x
x:x
1 :x
2 :n
3 x
1:x
2:x
4:n x
1:x
3:x
4:n x
2:x
3:x
4:n Px1:x2:...:xm  1 2r m
3
Ax:x
1 :x
2 :x
3 :n
4
äx1:x2:...:xm

PRIMAS NETAS NIVELADAS ANUALES

Prima Nivelada para un Seguro Temporal n años

Prima Nivelada para un seguro ordinario de vida Recordemos que para una persona:
Ax:n
Recordemos que para una persona: Px:n 
äx:n
Para el caso de dos personas:

18
 n 3

A  Vt

t
q
1x:
1x2 M xM  A  Vt
t
q:38
1 37
 
 12  3 
x:
x :
n t1 x: x n
:x n 37:38:3 t
1
P 1 2 1 2
P
x
:x:
n n
 37
:38
:3

ä N N

12
t x:x x
n:
x n ä t
x
:
1x2:
n V tp
x
1:
x2
12 1 2 37
:38:3 Vt p 37
:38

t1 t
1
Para m personas: 
(1.04
)d 1
(1 )2d
.04 (1 )3d
.04
n
 37
:38 38
:39 39:40

A  t
V

t1
q
x
1:
x:
..
2:
xm M M  
(1.040
) l37
:38(1
.041
) l38
:39(1.04 
2
) l39
:40
 


x
:x
:..
:x:
n t1 x
:
x:
..
:
x xn:
x n
:..
:xn
P 12 m 12 m 1 2 m
x
:
x:
..
:
x:n n


12 m
ä t N
x
:
x:
..
:
x N

xn
:xn
:
..
:
x 
n Considerando que:
x
:
x
1:
..
2:
x:
mn Vt p
x
:
x
12:
..
:x
m
12 m 1 2 m


t1
dxylxylx1:yn,
En el caso donde exactamente r llegan con vida:
[r]
Entonces tendríamos que:
[r] Ax:x:...
 1 2[r] m
:x :n
Px1:x2:...   

:xm:n 1 2 3
(
1.
04)d (
1.
04)d (
1.
04)d
äx1:x2:...
:xm:n P  37
:
38

38
:
39

39
:

40
37
:38
:3
(1.
040
)l
37
:
38
(
1.
04 1
)l
38
: (
1
39.
04 2
)l39
:
40
En el caso donde al menos r llegan con vida:
r
(
1

.
04
1
)
l37
: 
38l
38
: 

39(1.
04
2
)l
38
:
39l39
: 
(
401
.04
)
3

l
39
:
40
l
40
:
41
 
r Ax1:x2:... (
1.
040
)l
37
:
38(
1.
04 1
)l38
:
39(
1.
04 2
)l39
:40

:xm:n
Px1:x2:...
:xm:n r
äx1:x2:...
:xm:n
Como se ve, la Parte II del curso de Matemáticas Actuariales en general, es lo mismo que la
parte I pero extrapolado a 2 o más personas, dado lo complejo que puede llegar a ser se
recomienda usar el método de aproximación Z para encontrar resultados más rápidos.

A continuación veremos el tema de Tabla de Decrementos múltiples para ello hay que
Para ejemplificar todo lo antes visto, resolvamos el siguiente ejercicio:
dominar un tópico muy importante:

Calcular la Prima Nivelada de un seguro temporal 3 años para el grupo de vida conjunta de
dos personas de edades 37 y 38 años respectivamente que desean recibir una Suma
Asegurada de $150,000 considerando una tasa de interés técnico del 4%.
Solución:
6. Gompertz-Makeham.
Recordemos que en el repaso anterior, se vio a la tabla de mortalidad, que como
recordaremos era un cuadro estadístico que resume el impacto de la mortalidad en un grupo
cerrado de personas a través del tiempo, dicho estudio lo hacia en el mejor de los casos de
manera anual, es decir, nosotros conocíamos a la serie l x de manera discreta, pues el valor
“x” solo podía tomar valores enteros (x=1,2,3,4,5.....), la cuestión aquí es saber por ejemplo,
cuantos vivos tengo yo a la edad x= 12.00045, ó a la edad x=19.234676, la tabla de
mortalidad no nos lo puede decir, pues sus observaciones son discretas y no continuas.
Gompertz intento resolver este tipo de preguntas y lo que hizo simplemente fue asociarle una
función (un modelo matemático) continua a la función discreta l x de la tabla de mortalidad,
dicha función tenía que cumplir con emular de la manera más exacta a la función discreta.

19
  


1d
(
x
(
l)
)
l dx


d
ln(
l)
dx
x x

x por
regla
de
la
cadena
Como x es variable muda:

dln(
ly)
(y) 
dy
Intentemos despejar a l y de la ultima expresión,

(y)dydln(
ly)

(y)dydln(
ly)dy
x x
Es así que se presenta su desarrollo.
0 0
Recordemos una serie muy particular de la tabla de mortalidad: “Tasa Central de
lx 
(y)dyln(
ly) ln(
x
Mortalidad”: x
l0) ln
lx)ln( l 
dx 0
 0
n mx  n 0

n Lx x lx 
ln 
 (y)dy l  l
e0 e  0
x
Es decir, el número de muertos en determinado tiempo, respecto al total de personas l0
“presentes”, Finalmente tenemos que:
x
(y)dy
Partiendo de esta igualdad y recordando que:
lx l0e 0

h
x
hL hlx hdx
2 A esta última ecuación se le conoce como Ecuación Fundamental de la Ciencia Actuarial
Si suponemos que h es un número muy pequeño podemos decir entonces que:
Hasta ahora ya hemos encontrado un modelo matemático, una función lx continua, pero solo
h Lx  hlx conocemos el “radix” y desconocemos la forma que puede tener la tasa instantánea de
mortalidad. Es así que Gompertz también respondió esta pregunta haciendo el siguiente
Por lo que tendríamos: razonamiento:
dx l lh El dijo: “la resistencia del hombre a la muerte, disminuye a una tasa proporcional a ella
m
h x
h
x x
hLx (
h)(
lx) misma y decrece con el paso del tiempo”. i.e.

Gracias a esto definimos a la Tasa Instantánea de Mortalidad x :  ( y ) la podemos ver como la No resistencia a la muerte a morir de tal manera que


 (
x
)

h
h
x
0 h

m

x
lim

ll 1

x
h
lim
0(
h

)(
l)
l
h
x x

l
xl 1

x
lim
0


h

hl
l
lim

h
xh
0
l

x
h x
si  ( y ) es muy grande entonces la NO resistencia del hombre a la muerte es muy
grande, esto quiere decir que la SI resistencia del hombre al morir es pequeña.

Entonces:

Que por definición de Derivada:

20
  1  ( y ) la podemos ver como la SI Resistencia a la muerte o bien la resistencia del 1

y
   
hombre a morir ya que si  ( y ) es muy grande entonces, 1  ( y ) , es muy
pequeña.
h B2

ln

(y
)

B
1

1 

y
  
 
Lo que hizo Gompertz entonces es decir que la resistencia del hombre al morir es 1  ( y ) la
cual es proporcional a ella misma, y esta decrece al paso del tiempo. I.e. entre más tiempo
h ln
(
y )

B1 B
2

pase la resistencia del hombre es menor. 1 B
Sea B 2 ln
B
1

y 

Sea entonces: h ln
 ln
B
(y
)
 h = constante de proporcional que asegura la hipótesis de Gompertz
 1  ( y ) = resistencia del hombre a la muerte  B

y
h 
ln
 
d 1 
  )
 (y
dy = tasa de cambio de la resistencia del hombre a morir

 (y)
1 d  1  B 
 h    

ln
 
B 
 ( y ) dy   ( y ) 


e  hy  (
y)

 

e  
 (
y)
Nótese que el factor "h" esta multiplicado por un signo negativo, esto se debe a que la
resistencia del hombre al morir decrece con el paso del tiempo. (y)ehy B
De esta última expresión ya podemos despejar a  ( y ) , entonces:
(y)Behy
1 d  1 
h    eh = C
 ( y ) dy   ( y ) 
Sea

(y)BCy
d 1  Donde:

 

dy (y)
d  1 

h 
ln   B = Deterioro biológico
1   

dy (y)  C = Proporción en la que se están muriendo
(y)
Sustituyendo este último resultado en:
Resolviendo la Ecuación Diferencial tenemos que:

x x
 
B
y
1 

(
y)dy Cdy
x 
d


 
  
 l le le
0 0
hd ln


dy
(y
)



dy
 0 0

Resolvemos primero la integral:

1
x x

   B
 C 
 C
y y


hdy
ln
  B
1 dyB dy
(y
) 0 0

21
 dCy

ln
C y
C
 lx K gC
x

Recordemos que:
dy
Tiempo después Makeham propuso que  )A
(y BCy
, donde A, era el factor de
x "azar"
x

C
y

B 
x

x

x

 
x

 
 
   
y y y y
( A

BCdy
BCdy
B C y
)dy B
C dy

 
 
lle 
le

0 0
0 0
ln
C0
ln
C0
x 0 0
Resolvemos primero la integral:
B x x x
= ln g

 C 
 

Sea yy
ln C (AB )
dy Ady
BCdy
0 0

0



 

x

 x
 


x C 1


B
Cy

dy y
ln
gC 
ln
g
C
C
C
x0 x
1
ln
g 

ln
g 





0
 
0 x


 

  
y C1 C1 x x x
(
ABC)dy
A
y0
ln
g A
xln
g
   
x 0




   
x
y x C 1
BC dy
C 1lngln
g Sea AlnS
0
  
x


  


 

  
x x x
y C1 C1 xC
C
x (
ABC
)
dyA
xln
g xln
Sln
g ln
S
g

 C 
x
1 y
B dy
lng 0
0

x  
x


x


(
y)
dy

B
Cdy 
C

x

1
 

x
y


(
A
B
C y
) 
dy
ln
S
g C
1 x

eee

x
C1 ln
g
l
xl0 l
0 l
0 l
0g 0 0
0

 
C

1 C

1


gl

x
0C
 x


x
C
x 
(
y)
dy
(
A
B
Cy
)dy


x

x
C


1


 
x



 e 
e 
 
x x
l lg x0lgg l g 0 0 ll l
e 0 0 ln
S
g xC
1
l lSg
gg 


x0 0 0 0


C
 gl
       
x x
l0 l lS g xC
l1
S x0x C
S g
Sea K x0 0
g gg
l0
l Sea K
x g g
x x
l 0 C
KC g
g
lxKSxg
x
C

lx Kg Cx
Esta ultima formula es conocida como la ley de Gompertz –Makeham
Recapitulando Gompertz propuso que (y)BCy, y al sustituir este valor obtuvo que
22
Hasta aquí, hemos descubierto aquel modelo matemático que nos describe a la función lx en
forma continua, pero, cómo se calculan los parámetros K, S, G y C? m m m m

Esta pregunta la resolveremos usando el “Método de los Grupos no Superpuestos”



S
0ln(
l
(
i 

)) 

ln
K
i
ln
S

i
Cln

i
1
g

i
1 
i
1 
i
1
2
m 2m 2m 2m

   
Calculo de los parámetros de la ley de Gompertz-Makeham.
Método de los Grupos Superpuestos. 

S
1 i
ln(
l
())
ln
K
i
ln
S
Cln
g i

l x de la tabla de mortalidad 
i
m1 
i
m 
1 i
m1 
i
m1
Se parte del hecho de tener i = 16 observaciones de la serie
3
m 3m 3m 3
m
distribuidas de igual forma en el tiempo.


S
2 
ln(
l
(
i
))

ln
K 
i
ln
S

Cln

i
2
g
m
1 
i
2m 
1 i
2m
1
i


i
2m
1
m i x lx
4m 4m 4m 4m
1
2
5
10
95774
95659


S
3 
ln(
l
(
i
))

ln
K
i
ln
S

Cln

g
     
i


1 i
3m1 i
3m1 i
3m1 i
3m1
3 15 95573
4 20 95391 Resolviendo estas sumas, tenemos que:

5 25 95153 m
m
(
m
1
) cm
1
c
2
6 30 94792 

S
0


ln(
l
(
i
))
m
ln
K
2

ln
S

1c

ln
g
7 35 94367 i
1
8 40 93638 2
m
m
(
m
m
1
) 
c

m
c
1
9 45 92581 

S
1 i
ln(
l
(
))
m
ln
K

2
m
 2

ln
s
 

c



ln
g
10 50 90870 
i
m
1 1
c
3
11 55 87880 3m
m
(
m2
1
) 
c
m
c

1

12 60 83975 

S
2 i
ln(
l(
))
m
ln
K
2
2
m
 2

ln
S
 

m
c



ln
g
13 65 78429 
i
2
m1 1
c
14 70 69603
4 Sacando diferencias tenemos que:
15 75 57732



m
1
16 80 43043 c
c



SS
Sm
2
ln
S
m
c

1
 

ln
g

0 10
Con las 16 observaciones se hacen m = 4 grupos de igual tamaño. Y se hace el siguiente 1c



m
1
análisis: Partimos de la ley de Gompertz-Makeham lx KS g cc
x Cx



S
S
Sm
2
ln
S
m
cm
c
1
 

ln
g

121

Se hace una reetiquetación de la serie l x como se muestra en la columna "i" (Ej. Si i=1
 
1c


 
m
1
cc
entonces estaremos hablando de l5 ). Entonces la formula nos queda de la siguiente manera: 


S
S
Sm
2
ln
S
2
m
cm
c
1
 

ln
g

232
 
1c
l(i)KSi gC
i



 
m
1
cc 2


S

S
S2
c
1 

ln
g m
  Sg  
i
i C
ln(
l
(i))ln(
K ) 1 0 0

1c

ln(
l
(i
)) 
ln
K
i 
ln
SCi
ln
g
Analizamos y sumando cada uno de los 4 grupos, tenemos que:
23
 
 7. TABLA DE DECREMENTOS MULTIPLES.

m
1
2cc


2
S

S
Scm
c
m

1
 

ln
g

1 2 1
1c En el repaso que se dio al principio se mencionaba el tema de “tabla de mortalidad”, la cual
como recordaremos, estudiaba a un grupo cerrado de personas y cómo este grupo iba
De 2 S1 se puede despejar "c"… desapareciendo a través del tiempo por una causa, la de morir. En general un grupo de
1 personas puede estar expuesto a salir del grupo por muchas causas, como por ejemplo,
supongamos que tenemos a un grupo cerrado de personas en México, y se quiere estudiar
S1  2 m
 c  2


cómo va desapareciendo dicho grupo de personas a través del tiempo, a saber hay dos causas
por las cuales este grupo puede desaparecer, una es que las personas dejen el grupo por
 0 S mortalidad, y la otra es que dejen el grupo por migración.

De  S 0 se puede despejar "g"…

2
Una Tabla de Decrementos Múltiples es, un cuadro estadístico que estudia a un grupo
cerrado de personas y como éste desaparece a través del tiempo por k causas de salida del
  grupo.
 
 2
S0 
gexp
 1  Para poder hacer dicho análisis es necesario definir lo siguiente:
(cm cc 
m
)2
1  1c 
  
  l x(T ) : Número de personas vivas de edad exacta “x” sujetas a salir del grupo por
De S 0 se puede despejar "a"…
cualquiera de las “m” causas de salida.



1 mc
c
m
1

  d x(k ) : Número de personas que dejan el grupo la causa “k” entre las edades x y x+1


S 
exp
S(c
1
)
 
ln
g

0
 
2
m
 1c d x(T ) : Número de personas que dejan el grupo por cualquier causa entre las edades

De S0 se puede despejar "k"… x y x+1, es decir:



1m(
m
1) 
c
c

m
1 
 m


k 
exp

m
S
0 
ln
S




 

ln

g

x
(
T
d) (
1
)
d
xx
(
2
d) (
3
)
d
x

dx
(
m)

(
k
d
x
)

 2 1c  
k
1

Por otro lado tenemos que:

lx(T1lx(T) dx(T)
)
(Tarea, Dado lo anterior encuentre la formula para calcular los parámetros de la ley 
Gompertz)

(Tarea, Dado el cuadro puesto al principio de este capitulo encuentre los parámetros de  q x(T ) : Probabilidad de que una persona deje el grupo entre las edades x y x+1 por
la Ley Gompertz-Makeham) cualquier causa.

Una de las tantas aplicaciones que se le puede dar a Gompertz es la Tabla de decrementos m

d
(
k)
Múltiples. d (1
) (
T
()
2
) (
mx
) m
d
x d d
) 
q 
(
k
x
)
(
T)
x
x
(
T
(
T)
)


k
1
x
(
T
(
T)
 q(
k
x
)

l l l
x l
x
x lx
x 
k
1

Todos estos resultados son ciertos siempre y cuando se cuenten con tablas de decrementos
simples “limpias”, es decir, siempre y cuando estemos seguros que todas las probabilidades
24
de salida del grupo no estén sobre estimadas o subestimadas, para poner en claro
1 d ( l y( T ) )  d (ln( l y( T ) ))
supongamos este ejemplo:  (T )
y   
l y( T ) dy dy
De 100 personas que hay en México, supongamos que 10 de ellas fallecen, 5 migran de
x 1 x 1
manera legal, y 5 de ellas migran de manera ilegal, es decir, nadie se entera que dejaron el
país, al fin y al cabo nosotros tendríamos que de 100 personas en un determinado tiempo    (T )
y dy   d (ln( l y( T ) )) dy
solo quedaron 80, y supondríamos que 15 fallecieron (10 que realmente fallecieron más 5 x x
x 1
que migraron ilegalmente) y solo 5 migraron, de esta manera estaremos sobre estimando la  l X( T)1 
probabilidad de muerte y subestimando la probabilidad de migración.    (T )
y dy  ln( l (T )
X 1 )  ln( l (T )
X )  ln  ( T ) 
x  lX 
Dado que en la práctica no hay tablas de decrementos simples limpias, es necesario hacer un
 x 1
 l X( T)1
x  dy   l X( T )  P X
ajuste a las probabilidades de salida del grupo, este ajuste se hace de dos formas: en base a la
tasa instantánea de mortalidad (visto con Gompertz), y en base a la tasa centrales de
 exp   (T )
y
(T )

mortalidad. 
 x 1 (T ) 
AJUSTE DE LAS PROBABILIDADES DE SALIDA DEL GRUPO PARA UNA  P X  exp     y dy 
(T )

TABLA DE DECREMENTOS MULTIPLES POR MEDIO DEL MÉTODO DE LAS  x 

TASAS INSTANTANEAS (GOMPERTZ)
 x 1

Recordemos:

 P X( T )  exp     y(1 )   y( 2 )  ...   y( m ) dy  
 x 

     
x 1 x 1
   
(
T)
1d(l
) 1d(l)
(
x

)  
  x (
T
x
)
(
T)
x
 exp     y(1 ) dy   exp     y( 2 ) dy   ...
l dx l dx
x x  x   x 
 P X  P X  P X  ...  P X
(1 ) (2) (3) (m )
Por otro lado es importante hacer notar que para asegurar que no vamos a subestimar o
sobreestimar alguna probabilidad es necesario que:
De esta última igualdad tenemos:
m

x
(
T
l)

x
(
k
l x
) (
1
l lx
) (
2
lx
) (
3)
(
m
...
lx
) (
T
P
X
)
(
1

) (
P
X P
X
2

) (
PX
3
)
(
...
P
X
m
)


k
1
  
   
1(
T
q
X
)

1(
1
)
q
X 
1(
2
q
X
)
 
...
1 (
m
q
X
)

Substituyendo esto:
m


1
q 
q 
...
q 

1
q

1
(
1
)
q
(
2


)

...
X X1 q (
m
X
) (
1
)'
X
(
2
X
)' (
m
X
)'

(T) d( (k
lx )
)
d(
l )
 1 1 Donde:
x  (T)  (T)  
(T) x k
1

lx dx lx dx  q x(k ) : son las probabilidades ajustadas

1 d ((
lx1
)
) 1 d ((2
lx)
) 1d ((m
lx )
)  q x(k )' : son las probabilidades observadas
(T)  (T)   (T) 
.....
lx dx lx dx lx dx
Por poner un ejemplo supongamos que m=3
x 
(
1)
x 
(2
)
x 
(3
)

...(m)

 


x

1
q(
1
X
) (
2
q
X
) (
3
)
q
X
(
1
q
X
1

)'
1(
2

)'
q
X 
1(
3
)'
q
X
Por otro lado...


1
q
q
q
q
qq
q
q
(
1
)'
q
Xq
q(
1
)'
q
X
(
1
)'
X
(
1
)'
X
(
X
2
)'
(
X
1
)'
(
3
)'
X
(
2
X
)'
(
3
)'
X
(
1
)'
X
(
X
2
)'
(
3
)'
X

25
Es decir: m

q
q
(
1
Xq
)
qq
qqq 
qq 
(
2
X
)
qq (
3)
qqq
X
(
1
X
)' (
1
X
)' (
1
X
)' (
1)'(
X X
2)' (
1)'(
X X
3)' (
2)'(
X X
3)' (
1)'(
2)'(
X X X
3)'
x
(
T
d) (
1
)
d
xx
(
2
d) (
3
)
d
x

dx
(
m)

(
k
d
x
)


k
1
1(1 )' 1( )' 1 Por otro lado tenemos que:
q q (
1)'
qX q
)'(
2 1
qXq
)'(
3 (
1)'(
q 2
Xq
)'(
3)'

1lx(T) dx(T)
XX X X X
2 2 3 lx(T

)

)' 1 )' 1( )' 1

X q
(
q2 (
1
X qXq
)'(3 2
Xq Xq
)'(3 (
X
1)'(
q2)'(
Xq X
3)'

2 2 3  q x(k ) : Probabilidad de que una persona deje el grupo entre las edades x y x+1 por la
1 1 1 causa “k”.
Xq
(
q3
)'
X
(
1
qXq
)'(
3)' (
2
Xq Xq
)'(3)' (
X
1
)'(
q2)'(
Xq X
3)'
m

d
2 2 3 d ( (
k)
Finalmente distribuyendo esta suma unifórmenle: 1
) ((
T
2
)) (
m x
) m
d
x d d
) 
)' 1 ( )' 1 ( )' 1 (
q 
(
k
x
)
(
T)
x
(
T
x
(
T
)

)


k
1
x
(
T(
T

)
q(
k
x
)

X Xq X q X q
(1
) (1 1)' (2 1)' (3 1)' (2)' (3)'
q q Xq Xq Xq Xq X
l l l
x l
xx lxx 
k
1
2 2 3
)' 1 ( )' 1 (2 )' 1 ( Pero ahora definiremos nuevas funciones:
X X q X q X q
(2) (2 1)' (3 )' (3 1)' (2)' (3)'
q q Xq Xq Xq Xq X
2 2 3
1 1 1  d x(  k ) : Número de personas que dejan el grupo por una causa diferente de “k”
X X q X q X q
(3) (3
)' (
1)' (3)' (2)' (3
)' (
1)' (2)' (3)'
q q Xq Xq Xq Xq X entre las edades x y x+1.
2 2 3
m
dx(k) 
(Tarea: Encontrar la relación entre las tasas ajustadas y observadas para 4 causas de
salida del grupo) dx(i)
i1
ik
(Tarea: construir una tabla de decrementos múltiples)
 q x(  k ) : Probabilidad de que una persona deje el grupo entre las edades x y x+1 por
(Tarea: Encontrar una formula general de la relación entre tasas ajustadas y una causa diferente de “k”.
observadas)
d(k)
AJUSTE DE LAS PROBABILIDADES DE SALIDA DEL GRUPO PARA UNA qx(k)  xT
TABLA DE DECREMENTOS MULTIPLES POR MEDIO DEL MÉTODO DE LAS lx
TASAS CENTRALES. Ahora bien recordemos que en el caso anterior, esto solo funciona en teoría, es decir, puede
darse el caso de que las probabilidades de decrementos simples estén sobreestimada o
Usando las mismas definiciones: subestimada, por lo que para construir una tasa de decremento simple mas apegada a la
realidad se tendría que tener:
 l x(T ) : Número de personas vivas de edad exacta “x” sujetas a salir del grupo por dx(k)
cualquiera de las “m” causas de salida. q'  (k)
(k)
x
lx
Es decir, las muertes ocurridas por la causa “k” entre el total de personas expuestas a salir
 d x(k ) : Número de personas que dejan el grupo la causa “k” entre las edades x y x+1 (k )
del grupo solo por la causa k, pero, ¿quién es l x ?. Bueno, esta se puede estimar restándole
(T )
 d x(T ) : Número de personas que dejan el grupo por cualquier causa entre las edades a lx todas aquellas personas que salieron del grupo por causa distinta de “k”:
x y x+1, es decir:
1 (k)
(k)
lx  (T
lx )
d x
2
26
 Ahora bien hay que notar que tenemos entonces un sistema tres ecuaciones con tres
Nótese que a las personas que dejaron el grupo por causa diferente de “k” se multiplicaron incógnitas, es decir:
por un medio, esto suponiendo que se da una distribución uniforme de salida del grupo en el
lapso de un año. 1 1
q'(x1) qx(1)  q'(x1) qx(2)  q'(x1) qx(3)
Con esto último podemos obtener una relación entre tasas ajustadas y observadas. Es decir: 2 2
(
k) 1 1
dx q'(x2) qx(2)  q'(x2) qx(1)  q'(x2) qx(3)
(
k) (
k) (T) (
k) 2 2
) d d l q
'(
qk
x
 x
 x

 x
1 1
q'(x2) qx(3)  q'(x3) qx(1)  q'(x3) qx(2)
x (k) (T
) (k)
l ) 1  l 1 d 1 
x l(
T
x  dx
(k) x
 x 1q (
x
k)
2 2
2 (
l
x
T
)
2 l(
T
x
) 2
Por lo tanto: Tal ves no es claro ver el sistema de ecuaciones, por lo que hay que acomodarlo:
(k)
q
q'(xk)  x
1 (1) (2) 1 (1) (3)
1
1 qx(k) q'(x1)  (1
qx)
q 'x qx  q 'x qx
2 2 2
En donde como en el caso anterior las tasas que tienen apostrofe son las tasas observadas y 1 (2) (1) 1 (2) (3)
las que no tienen apostrofe son las ajustadas. Ahora bien para ejemplificar lo anterior,
q'(x2)  q'x qx  (2)
qx q 'x qx
2 2
supongamos que tenemos solo 3 causas de salida del grupo, es decir m = 3, entonces:
1 (3) (1) 1 (3) (2)
q(1
)
q (2)
q'(x2)  q'x qx  q 'x qx  (3
qx )
'(x1)
q x
'(x2)
q x
2 2
1 q
2
x  q
1 (2) (3) ;
x  1
2

1 (1) (3) ;
 qx  q
x  (1) (2) (3)
En donde desconozco las tasas ajustadas qx ,qx ,qx , y todo lo demás si lo conozco por
(3)
q
'(x3)
q x lo que solo resta resolver el sistema de ecuaciones:

1
2
q
x
1 (1) (2)
 qx   1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 )
q ' (x1 ) q 'x q 'x 1 q ' (x1 ) q 'x
O dicho de otra manera si trabajamos para la causa 1: 2 2 2
1 (2) 1 (2) 1 (2)

qq


'
1
1
q(
2
x
(
1
) (
3
)
q


) (
1
)
x x
x 
(
1
q
'
x
)1(
1
q
'
x
)
q(
2
x
)1
(
1
q
'
x
)
q(
3
x
)
  q ' (x2 ) 1
2
q 'x
2
q 'x q ' (x2 )
2
q 'x
2  2 2
1 (3) 1 (3)
q ' (x3 ) q 'x 1 q 'x q ' (x3 ) 1
2 2
Finalmente:
q (1 )
x  ; qx 
(2)

1 ) 1 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 )
'
q qq(
1
(
')
1
)(
xq
x x
2 (
1
q
x
)
(
'1
)(
xq
3
)
x 1 q 'x q 'x 1 q 'x q 'x
2 2 2 2 2 2
Y para las otras dos causas: 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)
q 'x 1 q 'x q 'x 1 q 'x
2 2 2 2
) 1 (2 ) 1 (2
'(x2)
q x q
(2
q 'x)qx q
(1
'x)q
(3
x
)
1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (3)
2 2 q 'x q 'x 1 q 'x q 'x 1
2 2 2 2
) 1 (3 ) 1 (3
'(x2)
q x q
(3
q 'x)qx q
(
1
'x)q(2
x
)

2 2 Y finalmente:
27
 1 (1 )
1 q 'x q ' (x1 )
2
1 (2)
q 'x 1 q ' (x2 )
2
1 (3) 1 (3)
q 'x q 'x q ' (x3 )
2 2
q x( 3 ) 
1 (1 ) 1 (1 )
1 q 'x q 'x
2 2
1 (2) 1 (2)
q 'x 1 q 'x
2 2
1 (3) 1 (3)
q 'x q 'x 1
2 2

Faltaría solo resolver los determinantes para llegar a una formula general que relacione las
tasas ajustadas y observadas de una tabla de decrementos múltiples para tres causas.

(Tarea: Encontrar la relación entre las tasas ajustadas y observadas para 4 causas de
salida del grupo)

(Tarea: construir una tabla de decrementos múltiples)

(Tarea: Encontrar una formula general de la relación entre tasas ajustadas y

observadas)

28