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1. ¿QUÉ ES?
1.1. Nomenclatura
𝑷𝒊𝒋 es la posibilidad de que el sistema
pase al estado j después de cualquier
ensayo en donde su estado era i antes
del ensayo.
𝑷𝒊𝒋 se denomina posibilidades de
transición de una matriz.
𝑷 = (𝑷𝒊𝒋 ) se conoce por matriz de
transición del sistema
∑ 𝑝𝑖𝑛 = 1
𝑃𝑖𝑗 ≥ 0
4. CADENAS DE MARKOV
q q q ...
20
4.2. Diagrama de transición
21 22
... ... ... ...
El diagrama de transición de estados (DTE) de
una cadena de Markov es un grafo dirigido
cuyos nodos son los estados de la cadena de
Markov y cuyos arcos se etiquetan con la
probabilidad de transición entre los estados
que unen. Si dicha probabilidad es nula, no se
pone arco.
𝒒𝒊𝒋
i j
4.3. Propiedades:
a) La suma de las probabilidades de los
estados debe ser igual a 1.
b) La matriz de transición debe ser
cuadrada.
c) Las probabilidades de transición deben
estar entre 0 y 1
4.4. Clasificación de Estados en una
Cadena de Markov
Es evidente que las probabilidades de
transición asociadas a los estados juegan un
papel importante en el estudio de las cadenas
de Markov. Para describir con más detalle las
propiedades de una cadena de Markov es
necesario presentar algunos conceptos y
definiciones que se refieren a estos estados.
En general:
πx= 1/μx
4.4.3. Cadenas Regulares
lim P n = W
n→∞
Dónde:
Pj (1 − Pjj ) = ∑ πK PKj
j = ∑ πK PKj
5. TEOREMAS DE MARKOV
1
Siendo μi = π ≡ frecuencia que tarda en ser
i
visitado el estado i.
a) Un estado j es persistente
∞
∑ pij (n) = ∞ .
n=0
b) Un estado j es transitorio
pij(n)n→∞ 0, ∀j .
S = T ∪ C1 ∪ C2 ∪ ….
̂ I 0
P=( )
B Q
Si j es recurrente, entonces:
0 si fij = 0
rij = {
∞ si fij > 0
π(j) = ∑ π(i)pij i ϵ S
i∈S
∑ π(j) = 1
jϵS
0 ≤ h(i) ≤ 1; i ∈ S {k
Calificación de bonos
Predicción del precio de acciones
Negociación de activos derivados
Predicción de quiebras
Análisis del riesgo en la concesión de
créditos
Detección de oportunidades de arbitraje
en los mercados financieros
Estudio y predicción de índices
económicos
Instrumentos financieros infravalorados
o sobrevalorados
Cobertura de posiciones
Optimización de carteras, etc.
7. EJERCICIOS RESUELTOS
1. EJERCICIO
MARCAS DE VEHÍCULOS
FORD CHEVROLET
DONDE:
P = Representa probabilidad
C1 = Cliente uno
C2 = Cliente dos
F = Ford
Ch = Chevrolet
PASO 2:
C2 C1
0,3
0,4
0,7
Chevrolet Ford
0,6
El diagrama de transición es una
representación gráfica de la matriz de
transición, es decir lo escrito pasa a ser
representado en forma gráfica.
PASO 3:
1 = 𝜋C1+ 𝜋C2
Dónde:
ECUACIONES
1 = 𝜋C1+ 𝜋C2
−0,7
𝜋C2 =
−1,4
𝜋C2 = 0,5
Por ultimo remplazamos en la ecuación 3
despejada, con el nuevo valor de la siguiente
forma.
𝜋C1 = 1 - 0,5
𝜋C1 = 0,5
RESPUESTA
𝜋C1 = 0,5
𝜋C2 = 0,5
2. EJERCICIO
PASO 1:
Según la teoría primero identificamos la matriz
Absorbente y no absorbente.
Matriz de Identidad
Matriz Absorbente
Matriz no Absorbente
PASO 2:
Matriz Identidad
I= 1 0
0 1
Matriz no Absorbente
N= 0,8 0,1
0 0,82
Matriz Fundamental
(I-N)= (1 – 0,8)= 0,2 (0 – 0,1)= - 0,1
(0 – 0) =0 (1 – 0,82)=0,18
PASO 3:
PASO 4:
Para obtener la repuesta multiplicamos la
Inversa de la Matriz Fundamental con los datos
de la matriz principal (Matriz absorbente).
Socios Abandona
(𝑰 − 𝑵)−𝟏 ∗𝑨= 0,14 0,86 Subalterno
0,28 0,72 Superiores
RESPUESTA:
3. EJERCICIO
En Ecuador existen 3 operadores principales
de telefonía móvil como lo son Claro, CNT y
Movistar (estados).Los porcentajes actuales
que tiene cada operador en el mercado actual
son para Claro 0.4 para CNT 0.25 y para
Movistar 0.35. (Estado inicial). Se tiene la
siguiente información un usuario actualmente
de Claro tiene una probabilidad de permanecer
en Claro de 0.60, de pasar a CNT 0.2 y de
pasarse a Movistar de 0.2; si en la actualidad el
usuario es cliente de CNT tiene una
probabilidad de mantenerse en CNT del 0.5 de
que esta persona se cambie a Claro 0.3 y que
se pase a Movistar de 0.2; si el usuario es
cliente en la actualidad de Movistar la
probabilidad que permanezca en Movistar es
de 0.4 de que se cambie a Claro de 0.3 y a CNT
de 0.3.
PASO 1:
Partiendo de esta información podemos
elaborar la matriz de transición.
PASO 2:
PASO 3:
PASO 4:
RESPUESTA:
4. EJERCICIO
PASO 1:
PASO 2:
PASO 3:
Entonces
Despejo X en (7)
0,45
𝑥=
2,24
𝑥 = 0,2004
Reemplazamos X en (6)
0,13026+0,6y=0,3
-0,16974+0,6y= -0
0,16974
𝑦=
0,6
𝑦 = 0,2829
Reemplazamos X, Y en (4)
0,2001+0,2829+Z=1
Z=1- 0,2004-0,2829
Z= 0,5167
RESPUESTA:
5. EJERCICIO
Mary Carmen
Charleston
Patrick
MARY
CHARLESTON PATRICK
CARMEN
MARY 0.45 0.20 0.35
CARMEN
Despejo X en (7)
0.45
𝒙=
2.245
𝑥 = 0.2004
Reemplazo X en (6)
0.16974 + 0.6𝑦 = 0
0.16974
𝑦=
0.60
𝑦 = 0.2829
0.2004 + 0.2829 + 𝑧 = 1
𝑧 = 1 − 0.2004 − 0.2829
𝑧 = 0.5167
6. EJERCICIO
PASO 1
PASO 2
𝑃 𝑢𝑡+1 = 0 𝑢𝑡 = 0 = 0.85
𝑃 𝑢𝑡+1 = 0 𝑢𝑡 = 1 = 0.55
PASO 3
PROBABILIDAD ESTADO
0 1
0 P00 0.85 P00 0.15
1 P10 0.55 P00 0.45
PASO 4
0.15
0.8 0 1 0.45
5
0.55
PASO 5
P*P=
PASO 6
P*P=
.79 .21
P*P=
.71 .29
Interpretación:
7. EJERCICIO
Teorema 1
Ejemplo
Dado la siguiente matriz regular, encontrar el
vector fijo por el teorema para matrices
regulares
1 1
𝑇= ( 2 2 )
1 2
3 3
Solución:
1 1
(𝑥 𝑦) ( 2 2 ) = (𝑥 𝑦)
1 2
3 3
Es decir,
1 1 1 2
( 𝑥+ 𝑦 𝑥 + 𝑦) = (𝑥 𝑦)
2 3 2 3
Igualando los componentes tenemos:
1 1
𝑥+ 𝑦 = 𝑥
2 3
1 2
𝑥+ 𝑦 = 𝑦
2 3
1 1
− 𝑥+ 𝑦 = 0
2 3
1 2
𝑥− 𝑦 = 0
2 3
1 1
− 𝑥+ 𝑦 = 0
2 3
1 2
𝑥− 𝑦 = 0
2 3
𝑥+ 𝑦 = 1
1 1 2
− 0 1 − 0
2 2 3
( 0 ) 𝑀1 (−2) ( 0 )
1 2 1 1
2 3
−
2 3
1 1 1 1 1 1
1
b) Multiplicar el primer renglón por − 2 y
2 2
1 − 0 1 − 0
3 3
1
( 0 ) 𝐴1,2 (− 2) 𝐴1,3 (−1) ( 0 0 0 )
1 1
− 5
2 3
1 1 1 0 1
3
3
c) Multiplicamos el tercer renglón por 5
2 2
1 − 0 1 − 0
3 3
3
( 0 0 0 ) 𝑀3 (5) ( 0 0 0 )
5 3
0 1 0 1
3 5
2
d) Multiplicar el tercer renglón por y
3
2 2
1 0 1 0
5 5
( 0 0 0 ) 𝑃2,3 ( 0 1
3 )
3 5
0 1
5 0 0 0
2 3
Así, x = , y = y el único vector de
5 5
2 3
probabilidades es t =(5 )
5
PASO 4: Comprobación
tT = t
1 1
2 3 2 2 2 3
tT = (5 )( 1 2 ) = (5 )= t
5 5
3 3
8. EJERCICIO
.2 .5 .3 7 6 3
𝑃1 = [ 0 . 5 . 5] 𝑅1 = [0 5 1 ]
0 0 1 0 0 −1
.3 .6 .1 6 5 −1
𝑃2 = [ . 1 . 6 . 3 ] 𝑅 2 = [7 4 0]
. 05 . 4 . 55 6 3 −2
.3 .6 .1 6 5 −1
𝑃3 = [ 0 . 5 . 5] 𝑅 3 = [0 5 1]
0 0 1 0 0 −1
.2 .5 3 7 6 3
𝑃4 = [. 1 . 6 . 3] 𝑅 4 = [7 4 0 ]
0 0 1 0 0 −1
.2 .5 .3 7 6 3
𝑃5 = [ 0 . 5 . 5 ] 𝑅 5 = [0 5 1]
. 05 . 4 . 55 6 3 −2
.3 6 .1 6 5 −1
𝑃 6 = [ . 1 . 6 . 3] 𝑅 6 = [7 4 0]
0 0 1 0 0 −1
.3 .6 .1 6 5 −1
𝑃7 = [ 0 .5 .5 ] 𝑅 7 = [0 5 1]
. 05 . 4 . 55 6 3 −2
.2 .5 .3 7 6 3
𝑃8 = [ . 1 .6 .3 ] 𝑅 8 = [7 4 0]
. 05 . 4 . 55 6 3 −2
vIS
𝜋1 + 𝜋2 +. . . +𝜋𝑛 = 1
6 2 31 2 22
𝜋12 = ,𝜋 = ,𝜋 = ,
59 2 5 3 59
𝐸 = ∑ 𝜋𝑖2 𝑣𝑖2
2
𝑖=1
1
= (6 ∗ 4.7 + 31 ∗ .31 + 22 ∗ .4) = 2.256
59
1 0 0 1 -1
6 31 22
2 2.256
59 59 59
3 0 0 1 .4
4 0 0 1 -1
5 69 80
5 154 1.724
154 154
6 0 0 0 -1
5 62 70
7 1.734
137 137 137
12 69 54
8 135 135 135 2.216
9. EJERCICIO
Teorema 8
1/2 1/2
Ejemplo: Sea P =[ ] , utilizando el
1/4 3/4
teorema 8, encontrar la distribución 𝜋1 , 𝜋2 .
1 1
1
𝜋𝑃 = 𝜋 ⟹ (𝜋1 , 𝜋2 ) = (𝜋1 , 𝜋2 ) (21 2
3) = (2 𝜋1 +
4 4
1 1 9
𝜋2 , 2 𝜋1 + 4 𝜋2 ) ⟹
4
1 1 1 1
𝜋1 = 2 𝜋1 + 4 𝜋2 𝜋 + 4 𝜋2
2 1
1 3 1 1
𝜋2 = 2 𝜋1 + 4 𝜋2 𝜋2 + 2 𝜋1
4
𝜋1 + 𝜋2 = 1
10. EJERCICIO
Teorema 10
Se observa que,
𝐼 0
𝑃̂ = ( )
𝐵 𝑄
Calculamos (𝐼 − 𝑄)−1
0.6 −0.6 0 −1
(𝐼 − 𝑄)−1 =[ 0 1 −0.2]
−0.6 0 1
125 75 15
66 66 66
1 125 75 15 −1 15 75 15
= [ 15 75 15] =
66 66 66 66
75 45 75
75 45 75
[ 66 66 66]
Calculamos R (matriz potencia):
𝑆𝑖 𝑗 𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒 :
0 𝑖 𝑓𝑖𝑗 = 0
𝑟𝑖𝑗 = {
∞ 𝑖 𝑓𝑖𝑗 > 0
𝑆𝑖 𝑖, 𝑗 𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑖 𝑚𝑎 𝑐𝑙𝑎 𝑒
⟹ 𝑓𝑖𝑗 = 1.
𝑆𝑖 𝑖 𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑗 𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 ó 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑑𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑙𝑎 𝑒 ⟹ 𝑓𝑖𝑗 = 0.
0 1
(𝜋4 𝜋5 ) = (𝜋4 𝜋5 ) ( )
0.8 0.2
𝜋4 + 𝜋5 = 1
1. EJERCICIO
Un agente comercial de la empresa
Plasticaucho realiza su trabajo en tres
ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca. Para
evitar desplazamientos innecesarios está todo
el día en la misma ciudad y allí pernocta,
desplazándose a otra ciudad el día siguiente, si
no tiene trabajo. Después de estar trabajando
un día en Cuenca, la probabilidad de tener que
seguir trabajando en ella al día siguiente es de
0.4, la de tener que viajar a Guayaquil es de 0.4
y la de tener que ir a Quito es de 0.2. Si el
viajante duerme un día en Guayaquil, con
probabilidad de un 20% tendrá que seguir en la
misma ciudad al día siguiente, en el 60% de los
casos viajará a Cuenca, mientras que irá a
Quito con una probabilidad de 0.2. Por último,
si el agente comercial trabaja todo el día en
Quito, permanecerá en esa misma ciudad, al
día siguiente, con una probabilidad de 0.1, irá a
Guayaquil con una probabilidad de 0.3 y a
Cuenca con una probabilidad de 0.6.
RESPUESTAS
RESPUESTA
3. EJERCICIO
La empresa DELTEX Industrial fabrica
cobijas para las que hay 3 proveedores a
internacionales de materia prima de
polipropileno, nylon y poliéster. La empresa
elabora el producto con cada una de las
materias primas después de un proceso de
producción.
4. EJERCICIO
La Constructora Alvarado Ortiz ha ganado un
contrato para construir una carretera que vaya
desde Pelileo a Baños. Esta carretera ayudará
a estudiar los efectos de la explosión volcánica
de 1949. La compañía ha determinado que el
polvo volcánico obstruirá los filtros de las
máquinas con mucha rapidez y provocará que
los camiones dejen de funcionar. Los filtros se
revisan todos los días y se clasifican como
recién limpiados, parcialmente obstruidos o
totalmente obstruidos. Experiencias anteriores
han demostrado que un filtro que se acaba de
limpiar tiene una probabilidad de 0.1 de
permanecer limpio, una probabilidad de 0.8
de quedar parcialmente obstruido y una
probabilidad de 0.1 de quedar totalmente
obstruido. Un filtro que ya está parcialmente
obstruido tiene una probabilidad de 0.5 de
permanecer en el mismo estado y una
probabilidad de 0.5 de quedar totalmente
obstruido. Para poder utilizar un camión que
tiene un filtro totalmente obstruido éste se debe
limpiar primero.
RESPUESTA
5. EJERCICIO
El ascensor del Consejo Provincial de
Tungurahua con planta baja y dos pisos realiza
viajes de uno a otro piso. El piso en el que
finaliza el viaje del ascensor sigue una cadena
de Markov. Se sabe que la mitad de los viajes
que parten de la planta baja se dirigen a cada
uno de los otros dos pisos, mientras que si un
viaje comienza en el primer piso, sólo el 25%
de las veces finaliza en el segundo. Por último,
si un trayecto comienza en el segundo piso,
siempre finaliza en la planta baja. Se pide:
RESPUESTA
La probabilidad de que se encuentre en la
planta baja es 0.47, en el piso 1 es de 0.2352 y
en el piso 2 es de 0.2941.
6. EJERCICIO
Los consumidores de café de las cafeterías de
la ciudad de Ambato usan tres marcas SI
CAFÉ, CAFÉ PRES 2, BUEN DÍA. En marzo
del 2013 se hizo una encuesta en la que se
entrevistó a las 8450 personas que compran
café y los resultados fueron:
MARCAS DE CAFÉ
COMPRA CAFÉ BUEN
SÍ CAFÉ TOTAL
ACTUAL PRES 2 DÍA
RESPUESTA
7. EJERCICIO
Suponga que toda la industria de refresco
produce dos colas: Coca Cola y Pepsi Cola.
Cuando una persona ha comprado Coca Cola
hay una probabilidad de 90 % de que siga
comprándola a la vez siguiente. Si una persona
toma Pepsi, hay un 80% de que repita la vez
siguiente.
RESPUESTA
8. EJERCICIO
Una tienda de departamentos regional y
grande, MITULA S.A, tiene un plan de crédito
en sus tiendas. Cada mes se clasifican esas
cuentas en cuatro categorías: saldadas, con
saldo insoluto, con saldo vencido y como
cuenta perdida. Las cuentas saldadas son las
que no tienen saldo a pagar en el mes; las
cuentas con saldo insoluto son las que no
adeudan saldos en el mes anterior, pero les
han cargado compras realizadas en el mes; las
cuentas vencidas son las que tienen un saldo
que ha permanecido sin pagarse durante más
de un mes, pero menos de tres. Por último,
las cuentas pérdidas son las que tienen un
saldo con más de tres meses de vencido y que
no se espera poder cobrar.
RESPUESTA
Cuentas Cuentas
Cuentas Cuenta
con saldo con saldo
saldadas perdida
insoluto vencido
A un mes $136 000 $23 000 $9 000 $7 000
A dos
$152 500 $10 500 $4 100 $7 900
meses
9. EJERCICIO
Una maestra de matemáticas, no queriendo
parecer predecible, decide asignar las tareas
basándose en probabilidades. El primer día de
clases, dibuja este diagrama en el pizarrón
para decir a los estudiantes, si en la próxima
clase les espera una asignación completa (C),
una asignación parcial (P) o sin asignación (N).
Construir y etiquetar la matriz de transición
correspondiente al diagrama.
RESPUESTAS
x = 0.4888839
y = 0.33330357
z = 0.180804
10. EJERCICIO
En la industria de la cerveza lidera, tres marcas
comparten aproximadamente el 75 % de todas
las ventas; la Pilsener, Club Verde y
Budweiser. Estas tres marcas compiten de
forma intensa por los clientes de la cerveza
ligera. En tiempos recientes, la Pilsener hizo
que una agencia externa llevara a cabo un
estudio sobre la forma en que los clientes
estaban reaccionando a los anuncios. Los
resultados del estudio mostraron que después
de tres meses, el 50 % de los clientes de la
Pilsener seguían prefiriendo la Pilsener, el 30
% preferían la Club Verde y el 20 % preferían
la Budweiser. De los clientes de la Club, el 60
% seguían prefiriendo la Club Verde, el 30 %
preferían la Pilsener y el 10 % preferían la
Budweiser. De los clientes de la Budweiser, 40
% seguían prefiriendo su marca, 30 % preferían
la Pilsener y el 30 % preferían la Club.
RESPUESTA
En el largo plazo, el 37.5 % preferirán Pilsener,
el 42.857 % Club Verde y el 19.64 %
Budweiser.
11. EJERCICIO
0 1 2
0 0.93 0.05 0.02
1 0.10 0.80 0.10
2 0.05 0.10 0.85
RESPUESTA:
No Fuman = 5025,
Fuman uno o menos de un paquete
diarios = 2500,
Fuman más de un paquete diario = 2475
12. EJERCICIO
Devuelto a
Rentado en
1 2 3
1 70% 10% 20%
2 20% 80% 0
3 20% 20% 60%
a) Una renta
b) Dos rentas
RESPUESTA
13. EJERCICIO
RESPUESTA
- - 0,48
P= - - 0,48
0.18 0.30 0.52
14. EJERCICIO
Cambio de
Mañana
A B
Cambio A 0.1 0.9
de hoy B 0.8 0.2
RESPUESTA:
El valor de la acción en 3 días se incrementara
en un 0.36%
15. EJERCICIO
PENSIONADO JUAN
DE LA SALLE
LA MERCED MONTALVO
X1 LA SALLE 0.158
16. EJERCICIO
1 0 0 0
0 1 0 0
RESPUESTA
(231; 19)
17. EJERCICIO
El departamento de marketing de
INDUSTRIAS CATEDRAL S.A ha realizado
un estudio de mercado en el año 2013 donde
se estima que el 10% de la gente que
compra un producto un mes, no lo comprará
el mes siguiente. Además, el 45% de
quienes no lo compren un mes lo adquirirá al
mes siguiente. En una población de 1.000
individuos, 200 compraron el producto el
primer mes. ¿Cuántos lo comprarán al mes
próximo? ¿Y dentro de dos meses?
0,90 0,10
𝑷(𝟎) = (200 800) ( )
0,45 0,55
RESPUESTA
18. EJERCICIO
𝑆. 𝑃 𝑆. 𝑆 𝑆. 𝑇
Donde:
RESPUESTA
19. EJERCICIO
ESTADOS:
B: Permanecen en Bodega
V: Vendidos
BS BM B V
BS 0,3 0,2 0,4 0,1
BM 0 0,3 0 0,7
B 0 0 1 0
V 0 0 0 1
20. EJERCICIO
7. BIBLIOGRAFÍA:
FREDERICK S. HILLER, GERALD J.
LIEBERMAN, Introducción a la
Investigación Operativa, 9na edición, Mc
Graw Hill.
GIL ALUJA J.; (1967); El Estudio
Dinámico De La Elección De
Inversiones; Técnica Contable; Pág. 41-
50 y 66.
HERNÁNDEZ, B; (2000); Bolsa y
estadística bursátil; España; Editorial-
Díaz De Santos S.A; Pág. 29.