INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR

PROGRESO

INGENIERIA EN LOGISTICA

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II

ALUMNOS:
• KÚ MOO CARLOS DAMIÁN

PROFA: JORGE LÓPEZ PACHECO

SEMESTRE: SEXTO SEMESTRE

 CADENAS DE MARKOV
Una cadena de Markov es una serie de eventos, en la cual la probabilidad de que
ocurra un evento depende del evento inmediato anterior. En efecto, las cadenas
de este tipo tienen memoria, "Recuerdan" el último evento y esto condiciona las
posibilidades de los eventos futuros. Esta dependencia del evento anterior
distingue a las cadenas de Markov de las series de eventos independientes, como
tirar una moneda al aire o un dado. En los negocios, las cadenas de Markov se
han utilizado para analizar los patrones de compra, los deudores morosos, para
planear las necesidades de personal y para analizar el reemplazo de equipo. El
análisis de Markov, llamado as en honor de un matemático ruso que desarrollo el
método en 1907, permite encontrar la probabilidad de que un sistema se
encuentre en un estado en particular en un momento dado. Algo más importante
aún, es que permite encontrar el promedio a la larga o las probabilidades de
estado estable para cada estado. Con esta información se puede predecir el
comportamiento del sistema a través del tiempo. La tarea más difícil es reconocer
cuando puede aplicarse. La característica más importante que hay que buscar en
la memoria de un evento a otro.

TIPOS DE CADENA DE MARKOV

Cadenas irreducibles: Una cadena de Markov es irreducible si cumple con

cualquiera de las siguientes condiciones (equivalentes entre sí):

• Desde cualquier estado de E se puede acceder a cualquier otro.

• Todos los estados se comunican entre sí.
• C(x)=E para algún x∈E.
• C(x)=E para todo x∈E.
• El único conjunto cerrado es el total.

Cadenas regulares: Una cadena de Markov es regular (también primitiva o

ergódica) si existe alguna potencia positiva de la matriz de transición cuyas
entradas sean todas estrictamente mayores que cero. Cuando el espacio de
estados E es finito, si P denota la matriz de transición de la cadena se tiene que:

Donde W es una matriz con todos sus renglones iguales a un mismo vector de
probabilidad w, que resulta ser el vector de probabilidad invariante de la cadena.
En el caso de cadenas regulares, este vector invariante es único.
Cadenas absorbentes: Una cadena de Markov con espacio de estados finito se
llama absorbente si se cumplen las siguientes condiciones:

1. La cadena tiene al menos un estado absorbente.

2. De cualquier estado no absorbente se accede a algún estado absorbente.

Si se denota como A al conjunto de todos los estados absorbentes y a su

complemento como D, se obtienen los siguientes resultados:

Su matriz de transición siempre se puede llevar a una de la forma:

Donde la submatriz Q corresponde a los estados del conjunto D, I es la matriz

identidad, 0 es la matriz nula y R alguna submatriz.

Esto quiere decir que no importa en dónde se encuentre la cadena,

eventualmente terminará en un estado absorbente.

PROPIEDADES DE LAS CADENAS DE MARKOV

El modelo de cadenas de Markov se refiere a un proceso estocástico con las

siguientes propiedades:

a) Es discreto en el tiempo.
b) Se define en un espacio finito de estados posibles.
c) El cambio entre estados está determinado por un conjunto de
probabilidades .
d) La probabilidad de que el proceso pase del estado al estado ( )
depende únicamente del estado actual y no de los estados anteriores. A
esta característica se le conoce como propiedad de Markov y puede
enunciarse como sigue (Lam, 2008):
 APLICACIÓN Y UTILIDAD

Las cadenas de Markov tienen variadas utilidades en el mercado, por esta razón
es una herramienta importante para solucionar problemas en las empresas, como
por ejemplo, el share de marcas, la dinámica de mantenimiento y la planeación
de tareas administrativas. Pero no sólo se emplean en las áreas de la industria,
también son usadas para formular modelos climatológicos, resolver problemas de
estadística, termodinámica, realizar simulaciones como el modelo M/M/1, para
rankear las páginas web de Google, en los juegos de azar y en diversos
algoritmos de composición musical, entre otros. Para finalizar esta unidad se
desarrollará un caso en el cual se aplican todos los conceptos vistos sobre
cadenas de Markov.

• En ingeniería de carreteras, las cadenas de Markov se han aplicado

principalmente en el desarrollo de modelos probabilísticos para estimar el
deterioro de pavimentos y de otros activos viales.
• Las cadenas de Markov han experimentado una importante aplicación real
en el ámbito de los negocios y las finanzas. Esto, al permitir, como se ha
señalado, analizar y estimar futuros patrones de conducta de los individuos
atendiendo a la experiencia y los resultados anteriores.