07/11/12 2.9 Pruebas estadísticas para los números aleatorios.

2.9 Pruebas estadísticas para los números aleatorios.

Puesto que en el muestreo Monte Carlo cualquier variable aleatoria no uniforme (normal,
exponencial, Poisson, etc.), es obtenida a partir de números aleatorios uniformes (0,1), el
principal énfasis en las pruebas estadísticas deberán ser con respecto al generador de los
números aleatorios, ya que cualquier deficiencia estadística en la distribución de la variable
aleatoria no uniforme, se deberá exclusivamente a la utilización de un deficiente generador de
números aleatorios. Por ello se aplicarán algunas de las muchas pruebas estadísticas que han
sido desarrolladas para probar la uniformidad y aleatoriedad o independencia de los mismos,
lo cual significa que la ocurrencia de un número aleatorio no determina la ocurrencia del
siguiente y así sucesivamente.

Para la uniformidad

Bondad de ajuste o Ji-cuadrada: X2

Bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov

Para la aleatoriedad o independencia

Corridas por arriba y por abajo del promedio

Corridas ascendentes y descendentes

PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE JI CUADRADA.

Procedimiento:

1. Generar la muestra de números aleatorios de tamaño N.

2. Subdividir el intervalo [0,1] en n subintervalos.

3. Para cada subintervalo contar la frecuencia observada F0 y calcular la frecuencia

esperada FE de números aleatorios, la cual se obtiene dividiendo N/n.

4. Calcular el estadístico de prueba.

5. Comparar el valor calculado X02 contra el valor tabulado de la distribución X2, con
(n-1) grados de libertad y una significancia ?. Si X02 es menor que X2(n-1),?
entonces no se puede rechazar la uniformidad de los números aleatorios.

EJEMPLO 4. Realizar la prueba de bondad de ajuste Ji-cuadrada a la siguiente muestra de

tamaño 30 de números aleatorios uniformes
148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/SimSist/doc/SIMULACI-N-131.htm 1/7
07/11/12 2.9 Pruebas estadísticas para los números aleatorios.

tamaño 30 de números aleatorios uniformes

0.15 0.31 0.81 0.48 0.01 0.60

0.26 0.34 0.70 0.31 0.07 0.06
0.33 0.49 0.77 0.04 0.43 0.92
0.25 0.83 0.68 0.97 0.11 0.00
0.18 0.11 0.03 0.59 0.25 0.55

INTERVALO FE FO (FE-FO) 2/FE

0.00 - 0.20 6 10 2.67
0.21 - 0.40 6 7 0.17
0.41 - 0.60 6 6 0.00
0.61 - 0.80 6 3 1.50
0.81 - 1.00 6 4 0.67
X20=5.01

Sea alfa= 5%. Tenemos (5-1) grados de libertad, es decir V=4. El valor en tablas de la
distribución Ji cuadrada es:

X24.5% = 9.49

Como X02 es menor que X24.5% es decir; 5.01 es menor que 9.49. entonces no se puede
rechazar la uniformidad de los números aleatorios.

PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV

Procedimiento

1. Generar una muestra de números aleatorios uniformes de tamaño N.

2. Ordenar dichos números en orden ascendente.

3. Calcular la distribución acumulada de los números generados con la siguiente

expresión

148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/SimSist/doc/SIMULACI-N-131.htm 2/7
07/11/12 2.9 Pruebas estadísticas para los números aleatorios.

Donde i es la posición que ocupa el número aleatorio Xi en el vector ordenado

obtenido en el paso 2.

4. Calcular el estado de prueba Kolmogorov-Smirnov del modo siguiente

Dn = máx | Fn (Xi) – Xi | para toda Xi

5. Si Dn es menor dalfa,n, entonces no se puede rechazar la hipótesis de que los

números generados provienen de una distribución uniforme. La distribución de Dn
ha sido tabulada como una función de n y alfa para cuando Fn (x) = F0 (x).

EJEMPLO 5. Efectuar la prueba de Kolmogorov – Smirnov a la siguiente muestra de números

aleatorios uniformes.

0.15 0.31 0.81 0.48 0.01 0.60

0.26 0.34 0.70 0.31 0.07 0.06
0.33 0.49 0.77 0.04 0.43 0.92
0.25 0.83 0.68 0.97 0.11 0.00
0.18 0.11 0.03 0.59 0.25 0.55

Sustituyendo los valores en las fórmulas correspondientes se tiene que:

i RNDi F(RNDi) RNDi- F (RNDi)

1 0.00 0.03 0.03
2 0.01 0.07 0.06
3 0.03 0.10 0.07
4 0.04 0.13 0.09
5 0.06 0.17 0.11
6 0.07 0.20 0.13
7 0.11 0.23 0.12
8 0.11 0.27 0.16
9 0.15 0.30 0.15
10 0.18 0.33 0.15
11 0.25 0.36 0.11
12 0.25 0.40 0.15
13 0.26 0.43 0.17
14 0.31 0.47 0.16
15 0.33 0.50 0.17

148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/SimSist/doc/SIMULACI-N-131.htm 3/7
07/11/12

16 0.34 0.53 0.19

17 0.34 0.57 0.23
18 0.43 0.60 0.17
19 0.48 0.63 0.15
20 0.49 0.67 0.18
21 0.55 0.70 0.15
22 0.59 0.73 0.14
23 0.60 0.77 0.17
24 0.68 0.80 0.12
25 0.70 0.83 0.13
26 0.77 0.87 0.1
27 0.81 0.90 0.09
28 0.83 0.93 0.1
29 0.92 0.97 0.05
30 0.97 1.00 0.03

siguiendo con el paso 4

Dn = Max |RNDi – F(RNDi)| = 0.23

Comparamos el valor Dn (calculado) contra el valor en tablas de la distribución Kolmogorov-

Smirnov con n = 30 y un nivel de significancia alfa = 5%, el cual es d30.5% = 0.242. como 0.23
es menor que 0.242, entonces, no se puede rechazar la uniformidad de los números aleatorios.

CORRIDAS POR ARRIBA Y POR ABAJO DEL PROMEDIO

Procedimiento

Generar la muestra de tamaño N de números aleatorios.

Con base en esta muestra, obtener una nueva sucesión binaria, según el criterio siguiente:

Si rj es menor o igual a 0.50 entonces asignarle a rj el símbolo 0.

Si rj es mayor a 0.50 entonces asignarle a rj el símbolo 1.

La frecuencia esperada para cada longitud de corrida i, es:

EJEMPLO 6. Dada la siguiente muestra de tamaño 30 de números aleatorios, aplicar la

148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/SimSist/doc/SIMULACI-N-131.htm 4/7
07/11/12 2.9 Pruebas estadísticas para los números aleatorios.

prueba de corridas, para la independencia

0.15 0.31 0.81 0.48 0.01 0.60

0.26 0.34 0.70 0.31 0.07 0.06
0.33 0.49 0.77 0.04 0.43 0.92
0.25 0.83 0.68 0.97 0.11 0.00
0.18 0.11 0.03 0.59 0.25 0.55

Comparando los números aleatorios según el criterio establecido, se obtiene la siguiente

sucesión binaria. Leyendo de izquierda a derecha se agrupan los símbolos del mismo tipo para
formar las corridas.

0 0 1 0 0 1
0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 1
0 1 1 1 0 0
0 0 0 1 0 1

En la siguiente tabla se resume la información necesaria para el cálculo de la Ji-cuadrada

Longitud de
FE FO (FE-FO)2/FE
corrida i
1 8.000 9 0.125
2 3.875 3 0.197
3 1.875 2 0.008
4 0.906 1 0.010
5 0.438 1 0.721

Como para las longitudes de corrida i = 2, 3, 4, 5; las frecuencias observadas son menores o
igual a cinco, agrupamos estas longitudes de corridas en una sola longitud de corrida ? 2.

i FE FO (FE-FO)2/FE
1 8 9 0.125
>=2 7.04 7 0.936
X02 = 1.061

El valor en tablas de X21.5%= 3.84; entonces no se puede rechazar la independencia de los

números aleatorios.

148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/SimSist/doc/SIMULACI-N-131.htm 5/7
07/11/12

CORRIDAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES

Procedimiento

1. Generar la muestra de tamaño N de números aleatorios.

2. Construir la sucesión binaria de acuerdo al siguiente criterio:

Si rj es menor o igual a rj+1 entonces asignarle a rj el símbolo 0.

Si rj es mayor que rj+1 entonces asignarle a rj el símbolo 1.

3. Con base en la distribución X2, efectuar la prueba, donde la frecuencia esperada de las
longitudes de corrida i se calculará con:

EJEMPLO 7. Aplicar la prueba de las corridas ascendentes y descendentes a la muestra de

números aleatorios del ejemplo anterior. Compararemos a los números por fila, pero es
indistinto hacerlo por columna.

0.15 0.31 0.81 0.48 0.01 0.60

0.26 0.34 0.70 0.31 0.07 0.06
0.33 0.49 0.77 0.04 0.43 0.92
0.25 0.83 0.68 0.97 0.11 0.00
0.18 0.11 0.03 0.59 0.25 0.55

ahora la sucesión binaria es

0 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 1
0 1 0 1 1 0
1 1 0 1 0

obsérvese que la última celda se deja en blanco, pues no hay con que número comparar. (aquí
N = 29)

Longitud de
FE FO (FE-FO) 2/FE
corrida i
1 11.500 11 0.020
2 5.083 5 0.001

148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/SimSist/doc/SIMULACI-N-131.htm 6/7
07/11/12 2.9 Pruebas estadísticas para los números aleatorios.

3 1.400 2 0.257
4 0.292 -
5 0.005 -

i FE FO (FE-FO) 2/FE
1 11.500 11 0.020
>=2 6.483 7 0.004
X02 = 0.024

como el valor calculado de 0.024 es menor que el valor en tablas de Ji-cuadrada X21.5%= 3.84,
no se puede rechazar la independencia de los números aleatorios.

148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/SimSist/doc/SIMULACI-N-131.htm 7/7