ECUACIONES SIMULTANEAS

GRETEL

Sistema de ecuaciones, Mínimos cuadrados en dos etapas

Ecuación 1: MC2E, usando las observaciones 2000-2016 (T = 17)

Variable dependiente: Consumo
Instrumentos: const Tasasdeinteres
Instrumentos redundantes: Gasto

Coeficiente Desv. Típica z valor p

----------------------------------------------------------
const −3,23303 0,956729 −3,379 0,0007 *** consumo
Yd 0,555147 0,0799359 6,945 3,79e-012 ***
Ct= -3.23 +0.55Ydt+ u1t

Consumo autónomo negativo debido a datos hipotéticos, un 55% de la propensión marginal, si el

ingreso varia en una unidad el consumo aumenta en 0.55 unidades monetarias.
Media de la vble. dep. 3,405882 D.T. de la vble. dep. 0,426425
Suma de cuad. residuos 0,385039 D.T. de la regresión 0,160216
R-cuadrado 0,876160 R-cuadrado corregido 0,867904

Ecuación 2: MC2E, usando las observaciones 2000-2016 (T = 17)

Variable dependiente: impuestos
Instrumentos: const Tasasdeinteres

Coeficiente Desv. Típica z valor p

---------------------------------------------------------
const −3,42483 1,25053 −2,739 0,0062 *** impuesto
Ingreso 0,363135 0,0931720 3,897 9,72e-05 ***
Tt= -3.42+0.36Yt+u2t

36% de ingreso como economía nacional lo destinamos a los impuestos Media de la vble. dep.
1,441176 D.T. de la vble. dep. 0,318314
Suma de cuad. residuos 1,289724 D.T. de la regresión 0,293226
R-cuadrado 0,407129 R-cuadrado corregido 0,367604

Ecuación 3: MC2E, usando las observaciones 2000-2016 (T = 17)

Variable dependiente: Inversion
Instrumentos: const Tasasdeinteres

Coeficiente Desv. Típica z valor p

----------------------------------------------------------------
const 11,2598 0,604498 18,63 1,95e-077 *** inversión
Tasasdeinteres −0,606322 0,0853545 −7,104 1,22e-012 ***
It= 11.25-0.60rt+u3t

Inversión autónoma o el nivel que esperaría el sector privado es de 11.25 y tenemos una tasa
de interés real de - 0,60 porque si el costo de capital aumenta la tasa de interés se reduce.
Media de la vble. dep. 6,994118 D.T. de la vble. dep. 0,579300
Suma de cuad. residuos 1,230374 D.T. de la regresión 0,286400
R-cuadrado 0,770855 R-cuadrado corregido 0,755579

Matriz de covarianzas cruzada residual

(correlaciones por encima de la diagonal principal)

0,022649 (0,423) (-0,612)

0,017542 0,075866 (-0,791)
-0,024775 -0,058598 0,072375

logaritmo del determinante = -10,459

Contraste de Breusch-Pagan de diagonalidad de la matriz de covarianzas:
Chi-cuadrado(3) = 20,0408 [0,0002]

Constante: G y G barra= definición (Identidades)

Dat5os anuales :1
Ecuación 1:
Q de Ljung-Box: Chi-cuadrado(1) = 5,79873 [0,0160 valor de probabilidad]

Ecuación 2:
Q de Ljung-Box: Chi-cuadrado(1) = 8,46214 [0,0036]

Ecuación 3:
Q de Ljung-Box: Chi-cuadrado(1) = 6,13745 [0,0132]

Ho: no existe AC

H1: existe AC

Valor de probabilidad >0.05 rechazamos Ho

Valor de probabilidad <0.05 aceptamos Ho

Por lo tanto: tenemos problemas de auto correlación, y la solución sería agregar más variables
independientes a cada ecuación.

HETEROCEDASTICIDAD:
Ecuación 1: CONSUMO
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p
---------------------------------------------------------------
alpha(0) 0,0174294 0,0118977 1,465 0,1650
alpha(1) 0,365216 0,487692 0,7489 0,4663

Hipótesis nula: no hay efecto ARCH

Estadístico de contraste: LM = 0,61623
con valor p = P(Chi-cuadrado(1) > 0,61623) = 0,432452
NO EXISTEN PROBLEMAS DE HETEROCEDASTICIDAD

Ecuación 2:IMPUESTOS
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p
---------------------------------------------------------------
alpha(0) 0,0483971 0,0240169 2,015 0,0635 *
alpha(1) 0,306870 0,244038 1,257 0,2292

Hipótesis nula: no hay efecto ARCH

 Estadístico de contraste: LM = 1,62373
con valor p = P(Chi-cuadrado(1) > 1,62373) = 0,202572
NO EXISTEN PROBLEMAS DE HETEROCEDASTICIDAD

Ecuación 3:INVERSION
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p
---------------------------------------------------------------
alpha(0) 0,0390005 0,0213800 1,824 0,0895 *
alpha(1) 0,259345 0,185274 1,400 0,1833

Hipótesis nula: no hay efecto ARCH

Estadístico de contraste: LM = 1,9644
con valor p = P(Chi-cuadrado(1) > 1,9644) = 0,161044
NO EXISTEN PROBLEMAS DE HETEROCEDASTICIDAD

NORMALIDAD DE RESIDUOS
HO: residuos están normalmente distribuidos
H1: residuos no están normalmente distribuidos
Valor prob. > 0.05 aceptamos Ho
Valor prob. < 0.05 rechazamos Ho
Los errores están distribuidos de formal normal.

Matriz de correlación de los residuos, C (3 x 3)

1,0000 0,42318 -0,61191

0,42318 1,0000 -0,79079
-0,61191 -0,79079 1,0000

Valores propios de C

0,173267
0,597123
2,22961
Contraste de Doornik-Hansen
Chi-cuadrado(6) = 6,42554 [0,3772]
Es mayo r a 0.05 aceptamos Ho.
Por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones simultaneas no tiene problemas de
heterocedasticidad y de no normalidad de los residuos, pero si tiene problemas de auto
correlación.